国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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国投瑞银 新兴产业混合型证券投 资基金(LOF)
2013年第2 季度 报告
2013年6 月30 日
基 金管理人 :国投瑞银基金管理有 限公司
基 金托管人 :中国建设银行股份有 限公司
报 告送出日 期:2013 年7 月18 日 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于2013 年7月16日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF )( 场内简称: 国 投产业)
基金主代码 161219
交易代码 前端:161219
后端:161220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 69,080,276.66份
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略
新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享
新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的
前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与
收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资
管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质
上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金
资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则:
(1)股票投资占基金资产的30-80% ; 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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(2)权证投资占基金资产的比例不高于3% ;
(3) 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5% 。
业绩比较基准 55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指数
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低
于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益 6,388,394.73
2.本期利润 7,939,185.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0533
4.期末基金资产净值 80,252,117.26
5.期末基金份额净值 1.162
注:1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益)
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 以上 所述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用 (例 如 基金申购 赎回费 、 基
金转换费 等), 计 入费用 后实际收 益水平 要低于 所 列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 12.72% 1.59% -1.81% 0.92% 14.53% 0.67% 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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注:1 、 本基金 属于灵 活 配置混合 型基金 。 在实 际 投资运作 中, 本 基金的 股 票投资在 基金资 产中
的占比将 以基金 股票配 置 比例范围30-80% 的中间 值,即约55% 为基准 ,根 据股市、 债市等 类别
资产的预 期风险 与预期 收 益的综合 比较与 判断进 行 调整。为 此,综 合基金 资 产配置与 市场指 数
代表性等 因素, 本基金 选 用中证新 兴产业 指数和 中 债总指数 加权作 为本基 金 的投资业 绩评价 基
准,具体 为55% ×中 证新 兴产业指 数+ 45% × 中债 总指数。
2 、本基金 对业绩 比较基 准采用每 日再平 衡的计 算 方法。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
国投瑞银新兴产业混合(LOF ) 基金基准
2011-12-13 2012-03-05 2012-05-24 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-14 2013-04-08 2013-06-30
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注: 截 至本报 告期末 各 项资产配 置比例 分别为 股 票投资占 基金净 值比例68.66% , 权证投 资占基
金净值比 例0% , 债券投 资占基金 净值比 例1.58% , 现金 和到期 日不超 过1 年的政府 债券占 基金净
值比例30.48% ,符合 基金 合同的相 关规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐炜哲
本基金
基金经
理、 基金
投资部
总监
2011 年12月
13日
2013年6月
15日
12
中国籍,硕士,具有基金
从业资格。曾任美国纽约
Davis Polk & Wardwell 资
本市场部分析员,国信证
券研究部高级分析师,中
信基金研究部高级经理,国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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CLSA Limited (里昂证
券)中国研究部分析师。
2006年8月加入国投瑞银,
曾任国投瑞银融华债券基
金、国投瑞银创新动力基
金和国投瑞银新兴产业基
金(LOF)基金经理。
马少章
本基金
基金经
理
2011 年12月
13日
- 15
中国籍,硕士,具有基金
从业资格。曾任职于金信
证券、东吴基金及红塔证
券。 2008年4月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银沪深300
金融地产指数基金 (LOF )
基金经理。现兼任国投瑞
银景气行业基金和国投瑞
银稳健增长基金基金经
理。
孟亮
本基金
基金经
理、 基金
投资部
副总监
2012 年3月
10日
- 8
中国籍,博士,具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银,
曾任国投瑞银消费服务指
数基金(LOF )和国投 瑞
银沪深300金融地产指数
基金(LOF )基金基金 经
理。现兼任国投瑞银融华
债券基金和国投瑞银创新
动力基金基金经理。
注:任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出决 定后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协
会《证券 业从 业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚
信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系 列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为的监控、 分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效的公平交易体系。 本报告
期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平
交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
2013 年2季度A 股市场两极分化的趋势逐步加强,在经历了年初朦胧的复苏预期后,
投资者很快发现宏观经济回升情况并不及预期强劲, 周期股的投资逻辑崩溃, 主板权重
股逐级走弱,拖累市场表现。进入6月份后,由影子银行风险引发的金融机构去杠杆预
期成为进一步打压市场的催化剂。 另一方面, 由于资金面总体相对宽松, 结合管理层经
济转型政策导向不断明晰, 部分适应转型方向要求、 市场化需求空间较大、 盈利增长快
速的优质公司被通过自下而上的方式选出, 成为进取型 投资者的投资标的, 股价表现突
出。
基于当前的宏观形势, 本基金主要采用自下而上的选股方式, 主要配置了安防、 先
进电子制造、医药、品牌消费等部分业绩可靠的优质公司,取得了较好的投资业绩。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.162元,本报告期份额净值增长率为12.72% ,
同期业绩比较基准收益率为-1.81% 。 基金份额 净值增长率高于业绩比较基准收益率, 主
要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。
4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望3季度,我们认为投资难度加大,资金面在边际上收紧是合理预期,未来数个国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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季度的货币投放增速不大可能会比今年上半年更高,宏观经济走向的不确定性也在加
大, 市场总体表现不应抱过高预期。 但是另一方面, 我们同时发现, 不少优质公司正在
并不肥沃的土壤中野蛮生长, 可以把握的投资机会并不缺乏, 自下而上的优质个股挖掘
还将是本基金下一阶段主要使用的投资方法。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 55,102,779.52 67.82
其中:股票 55,102,779.52 67.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,266,715.80 1.56
其中:债券 1,266,715.80 1.56
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,457,834.91 30.10
7 其他各项资产 426,461.45 0.52
8 合计 81,253,791.68 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 43,772,428.81 54.54 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,953,045.00 2.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,619,078.99 5.76
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,984,886.00 3.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,066,344.00 1.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 426,646.00 0.53
S 综合 280,350.72 0.35
合计 55,102,779.52 68.66
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002236 大华股份 155,996 5,963,727.08 7.43
2 002241 歌尔声学 107,880 3,914,965.20 4.88
3 002038 双鹭药业 63,468 3,719,224.80 4.63
4 002653 海思科 122,655 3,495,667.50 4.36
5 002353 杰瑞股份 47,930 3,307,170.00 4.12
6 002450 康得新 115,153 3,221,980.94 4.01
7 600332 广州药业 89,681 3,072,471.06 3.83 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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8 300058 蓝色光标 71,580 2,984,886.00 3.72
9 600406 国电南瑞 193,900 2,894,927.00 3.61
10 600518 康美药业 105,181 2,022,630.63 2.52
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,266,715.80 1.58
8 其他 - -
9 合计 1,266,715.80 1.58
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 12,690 1,266,715.80 1.58
注: 截止 报告期 末本基 金 仅持有以 上债券 。
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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5.8 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期没有被 监管部门立案调查的, 在 报告编
制日前一 年内未受到公开谴责、 处罚。
5.9.2 基金投 资的前十名股票均 属于基金合同规定备选 股票库之内的股票。
5.9.3 期末其他 各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,492.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,784.88
5 应收申购款 379,183.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 426,461.45
5.9.4 报告期末 持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 1,266,715.80 1.58
5.9.5 报告期末 前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开放 式基金份额变动
单位:份 国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年第2季 度报 告
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本报告期期初基金份额总额 43,832,224.20
本报告期 期间基金总申购份额 1,694,259,404.31
减:本报告期 期间基金总赎回份额 1,669,011,351.85
本报告期 期间基金拆分变动份额 (份额减少以 “- ” 填列) -
本报告期期末基金份额总额 69,080,276.66
§7
影响 投资者决策的其他重 要信息
1、报告期内基金管理人对本基金进行了分红,指定媒体公告时间为2013年4月8日。
2、报告期内基金管理人自2013年5月3日起开通本基金的通联支付基金直销网上交易业
务并进行费率优惠,指定媒体公告时间为2013年5 月3日。
3、报告期内基金管理人高级管理人员发生变更,自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担
任公司总经理,指定媒体公告时间为2013年5月4日。
4、报告期内基金管理人变更本基金的基金经理,指定媒体公告时间为2013 年6月15日。
§8
备查 文件目录
8.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )募集的批 复》(证监许可
[2011]1300 号文)
《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]965 号)
《国投瑞银新兴产业混合型证券 投资基金(LOF )基金合同》
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )2013 年第二季度报告原文
8.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一三 年七月十八日