长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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同 盛 证 券 投资 基 金 2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月18 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 盛封 闭 （ 场内 简称 ：基金 同盛 ）
基金主 代码 184699
交易代 码 184699
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总额 3,000,000,000 份
投资目 标
本基金 属于 成长 价值 复合 型基金 ，主 要投 资于 业绩 能够
持续高 速增 长的 成长 型上 市公司 和市 场价 值被 低估 的价
值型上 市公 司， 利用 成长 型和价 值型 两种 投资 方法 的复
合效果 更好 的分 散和 控制 风险， 实现 基金 资产 的稳 定增
长。
投资策 略
本基金 将根 据市 场发 展情 况，确 定在 一段 时间 内市 场发
展的总 体趋 势， 并在 此基 础上确 定股 票和 国债 的配 置比
例以及 股票 投资 中成 长型 投资和 价值 型投 资的 配置 比
例。并 分别 选取 成长 型特 征最明 显的 股票 和价 值型 特征
最明显 的股 票进 行组 合投 资。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 119,155,932.31
2. 本期 利润
-26,179,298.77
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0087
4. 期末 基金 资产 净值 3,117,945,045.20
5. 期末 基金 份额 净值 1.0393
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准 差②
过去三 个月 -0.83% 2.11%
注： 本基 金无 业绩 比较 基 准收益 率， 无需 进行 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较。 长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 未规 定业 绩 比较基 准， 无需 进行 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较。
2、 本基 金基 金合 同未 规定 建仓期 ， 截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达基 金合同 投资 组合 中 规
定的各 项比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
侯继雄
本基金基
金经理 ， 公
司总经理
助理， 研究
部总监 。
2008 年8 月
11 日
- 12
男，1974 年 5 月出 生， 中
国国籍 。清 华大 学博 士。
历任国泰君安证券研究
所研究 员、 策略 部经 理。
2007 年2 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 现 任公 司
总经理助理，研究部总
监，同盛证券投资基金
（本基 金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ”中 “证券 从业 ”的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的
相关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《同 盛证 券投
资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年二 季度 以来， 经济 受房地 产投 资和 基建 投资 偏弱的 双重 作用 ， 外 加消 费和出 口低 迷 因
素， 经济 表现 出缓 慢下 滑 的走势 。 流动 性方 面 ， 由 于美国 经济 复苏 、QE 退 出 带来的 资本 流出 ， 以
及央行 对金 融部 门的 主动 去杠杆 ，二 季度 流动 性环 比一季 度有 所收 紧。 海 外 经济中 ，美 国持 续复
苏，欧 洲企 稳， 新型 经济 体国家 的资 本快 速外 流。 政策上 ，央 行对 货币 的态 度说明 管理 层在 试探
性向转 型方 向。 受流 动性 过剩和 经济 预期 悲观 的双 重作用 ，二 季度 的A 股市 场表现 出成 长股 和题
材板块 的极 度演 绎， 同时 周期蓝 筹股 的非 理性 下跌 ，创业 板成 长股 与周 期蓝 筹股的 估值 差距 极度
分化。 基金 同盛 在二 季度 重点加 仓了 传媒 、TMT 、 环 保、 白 酒、 地 产、 汽车 等 ， 一定 程度 上分 享了
成长股 上涨 的盛 宴， 但由 于地产 、汽 车、 白酒 等低 估值行 业布 局过 早， 在调 整中受 到损 失。 二季
度整体 表现 不佳 。我 们判 断，三 季度 市场 将在 调整 中出现 成长 股集 中和 周期 蓝 筹股 修复 的局 面。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.0393 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率为-0.83% 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,034,114,498.49 64.81
其中： 股票 2,034,114,498.49 64.81
2 固定收 益投 资 687,449,300.00 21.90
其中： 债券 687,449,300.00 21.90
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投 资 - -
4 买入返 售金 融资 产 149,000,193.50 4.75
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
255,505,609.62 8.14
6 其他资 产 12,270,946.67 0.39
7 合计 3,138,340,548.28 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,200,000.00 0.42
C 制造业 1,363,122,142.14 43.72
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
38,828,077.28 1.25
E 建筑业 116,171,346.57 3.73
F 批发和 零售 业 34,060,598.20 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
102,467,946.19 3.29
J 金融业 - -
K 房地产 业 163,358,054.07 5.24
L 租赁和 商务 服务 业 64,274,515.80 2.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 27,748,557.00 0.89
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 62,637,916.80 2.01
S 综合 48,245,344.44 1.55 长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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合计 2,034,114,498.49 65.24
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 600309 万华化 学 11,099,973 177,821,567.46 5.70
2 002038 双鹭药 业 2,120,331 124,251,396.60 3.99
3 600519 贵州茅 台 407,800 78,448,486.00 2.52
4 000581 威孚高 科 2,103,856 70,247,751.84 2.25
5 600276 恒瑞医 药 2,640,000 69,590,400.00 2.23
6 000895 双汇发 展 1,725,200 66,316,688.00 2.13
7 002508 老板电 器 2,025,469 66,070,798.78 2.12
8 000661 长春高 新 666,496 65,256,623.36 2.09
9 002570 贝 因 美 2,314,757 64,697,458.15 2.08
10 000002 万
科Ａ 6,499,963 64,024,635.55 2.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 28,671,300.00 0.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 658,778,000.00 21.13
其中： 政策 性金 融债 658,778,000.00 21.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 687,449,300.00 22.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,500,000 149,895,000.00 4.81
2 120318 12 进出 18 1,400,000 139,384,000.00 4.47
3 120245 12 国开 45 1,000,000 99,470,000.00 3.19
4 110203 11 国开 03 700,000 69,762,000.00 2.24
5 090411 09 农发 11 600,000 60,510,000.00 1.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
根据贵 州茅 台酒 股份 有限 公司 2013 年2 月23 日的 公告显 示， 公司 于 2013 年 2 月 22 日收 到
贵州物 价局 《 行政 处罚 决 定 书》 ， 该 决定 书认 为： 贵 州茅台 酒销 售有 限公 司对 全国经 销商 向第 三人
销售茅 台酒 的最 低价 格进 行限定 ，违 反了 《中 华人 民共和 国反 垄断 法》 第十 四条的 规定 。为 此，
根据 《中 华人 民共 和国 反 垄断法 》 第四 十六 条、 《中 华人民 共和 国行 政处 罚法 》 第 二十 七条 的规 定
给予处 罚， 限贵 州茅 台酒 销售有 限公 司自 收到 该决 定书之 日起 十五 日内 将罚 款二亿 四千 七百 万元
人民币 上交 国库 。对 此， 本基金 做出 如下 说明 ：
1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台，本 公司 研究 员自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国 内白 酒行 业的 龙头 公司， 高端 白酒 中的 代表 性企业 之一 ，贵 州茅 台公 司的长 期投 资价 值会
得到提 升， 对于 该公 司被 物价部 门处 罚的 事件 ，本 基金经 过认 真研 究， 做出 如下判 断： 公司 对前
期的违 法违 规行 为进 行了 深刻反 思， 并完 全接 受物 价部门 的处 罚， 并表 示在 未来的 经营 中， 严格
守法经 营， 保持 稳健 发展 。 因此 ，我 们审 慎地 将贵 州茅台 在配 置上 作为 组合 的长期 性重 要投 资品
种。
3 、 今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查， 无在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 长盛同盛封闭 2013 年第 2 季度 报告
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5.9.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 740,324.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,215,916.40
4 应收利 息 10,314,706.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,270,946.67
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因,分 项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况
份额单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额
6,000,000
报告期 期间 买入 总份 额
-
报告期 期间 卖出 总份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额
6,000,000
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.20
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 同盛 证券 投资 基金 基 金基金 合同 》；
3 、《 同盛 证券 投资 基金 基 金托管 协议 》；
4 、《 同盛 证券 投资 基金 基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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