深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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深 证 基本面 200 交易 型 开放式 指 数证券
投 资 基金
2013 年第2 季 度报告
2013 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
报告 送出 日 期：2013 年 7 月18 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 7 月17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金 产品概况
基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF
场内简 称 深F200
基金主 代码 159908
交易代 码 159908
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 227,729,029 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ，并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 （价 格指数 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金， 属于 高风 险/ 高收 益的开 放式
基金。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金 ， 主要 采用 完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年4 月1 日-2013 年6 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 -30,073,942.20
2.本期 利润 -18,461,628.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0765
4.期末 基金 资产 净值 142,023,957.96
5.期末 基金 份额 净值 0.6237
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去三 个月 -11.83% 1.51% -12.19% 1.53% 0.36% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 的基 金合 同于2011 年6 月10 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 3
个月内使基金的投资组合 比例符合本基金合同第十 三条 “（二）投资范围” 、 “（八）投资禁止行
为与限 制 ” 的有 关约 定。 本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 3
2003 年至 2010 年 在晨 星
中国研 究中 心工 作 。 2010
年8 月 加入 博时 基金 管
理有限 公司 ， 历任 股票 投
资部量 化分 析师 、 博时 标
普500 指数 基金 基金 经
理助理 和博 时深 证基 本
面200ETF 基金 及其 联接
基金基 金经 理助 理 。 现 任
博时深 证基 本 面 200ETF
基金及 其联 接基 金基 金
经理。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理
和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法
规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能的减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在年中指数权重及成份股变动时， 尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年6 月30 日， 本基金份额净值为 0.6237 元， 累计份额净值为 0.6237 元，
报告期内净值增长率为-11.83%，同期业绩基准涨幅为-12.19%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年2 季度， 经济数据不佳， 市场整体情绪低迷。 汇丰 PMI 连续两个月下跌， 工
业生产依然较为疲弱。 从流动性方面来看， 近期流动性偏紧。 从海外市场方面来看， 美
国 QE 退出预期的逐步 升温，全球资金开始从新兴市场流出，流动性有紧缩预期。黄金
和白银等金属价格大幅回落。从股指表现来看，2 季度上证综指下跌 11.51% ，沪深 300
下跌11.80% 。
展望下半年， 市场环境仍然存在诸多的不确定性， 其主要源于国内外政策变动对经
济的调控作用。 在国际方面， 其主要体现在美国 QE 退出和日元量化宽松； 在国内方面，
维稳政策将在多大程度上填补 房地产投资及出口增速回落所形成的空缺， 各项改革措施
的推进效果以及十八届三中全会的召开等都在观察之列。
在投资策略上， 深 F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5 投资 组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 141,210,507.60 99.09
其中： 股票 141,210,507.60 99.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,283,034.24 0.90
6 其他各 项资 产 20,936.07 0.01
7 合计 142,514,477.91 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 378,393.75 0.27
B 采矿业 4,855,246.54 3.42
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C 制造业 88,140,391.91 62.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,580,283.90 2.52
E 建筑业 1,173,990.56 0.83
F 批发和 零售 业 6,784,514.81 4.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,826,245.05 1.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,002,908.30 0.71
J 金融业 12,165,805.26 8.57
K 房地产 业 18,335,241.61 12.91
L 租赁和 商务 服务 业 389,825.04 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,403,929.01 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 620,167.86 0.44
S 综合 553,564.00 0.39
合计 141,210,507.60 99.43
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 1,113,693 10,969,876.05 7.72
2 000651 格力电 器 223,501 5,600,935.06 3.94
3 000527 美的电 器 313,914 3,898,811.88 2.75
4 000001 平安银 行 378,629 3,774,931.13 2.66
5 000100 TCL 集团 1,470,953 3,339,063.31 2.35
6 000063 中兴通 讯 240,614 3,067,828.50 2.16
7 000825 太钢不 锈 999,995 2,569,987.15 1.81
8 000709 河北钢 铁 1,357,079 2,510,596.15 1.77
9 002024 苏宁云 商 491,964 2,464,739.64 1.74
10 000776 广发证 券 221,408 2,453,200.64 1.73
5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价 值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 20,543.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 392.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,936.07
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 251,729,029
本报告 期基 金总 申购 份额 297,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 321,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,729,029
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§7 影响 投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公 司 是中国内地首批成立 的 五家基金管理公司之 一 。 “为国民创
造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2013 年6 月
30 日， 博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金， 并且受全国社会保
障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金 ， 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 ， 公 募 基 金 资 产 规 模 逾
1065.69 亿元人民币， 累计分红 602.92 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基
金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2013 年二季度， 股票型 基金中， 截至 6 月28 日，
博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标 准型股票基金中排名前 1/3 。混合灵活配
置型基金方面，博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名第8。
固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标 准债券型基金
中排名第1； 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 19 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
海外投资方面， 博时标普 500 今年以来净值增长率在 15 只QDII 指数股票型基金中
排名第2，该基金成立以来的涨幅达到 15.94%。
2 、客户服务
2013 年二季度， 博时基 金共举办各类渠道培训活动逾 450 场， 参加人数近 1.2 万人。
3 、其他大事件
1 ）2013 年4 月， 在股 市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划
能力排行榜 ”评选活动中， 博时标普 500 指数基金获得 “2012 年基金新产品营销策划案
例奖” 。
2 ）2013 年4 月10 日， 由上海证券报举办的第十届 “金基金奖”颁奖典礼在上海举
行， 博时基金荣获金 “基金十年 ?卓越公司奖 ”， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金
基金十年 ?投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获 “金基金?股票型基金奖 5 年期奖”，
博时裕阳封闭荣获 “金基金 ?分红基金奖3 年期奖 ”。
3 ）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、 西南财经大学信托与理财研究所三家
机构联合主办的 2013 中国网 ?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获 2013 金手
指奖评选 “年度最佳财富管理基金公司 ”。
4 ）2013 年 6 月 26 日 ，世界品牌 实验室(WBL) 在京发布 2013 年度（ 第十届） 《中国
500 最具价值品牌》排行榜，博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名，品牌价值
一年内提升了近20 亿元，排名逐年上升。
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§8 备查 文件目录
8.1 备查文 件目 录
8.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基
金设立的文件
8.1.2 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
8.1.3 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
8.1.6 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
8.2 存放地 点 ：
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
2013 年 7 月 18 日
