长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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长 盛 同辉 深证 100 等 权 重指 数分 级 证券 投 资基 金
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月18 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 辉 深100 等权 重分 级 （场 内简 称： 长盛 同辉 ）
基金主 代码 160809
交易代 码 160809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 159,778,943.34 份
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风
险管理 手段 ，力 争将 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对深 证100 等 权重指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证100 等 权重指 数中 的组
成及其 基准 权重 构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 深证 100 等 权重
指数的 收益 表现 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 深 证100 等权 重指数 的效 果可
能带来 影响 ，导 致无 法有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可
以根据 市场 情况 ，采 取合 理措施 ，在 合理 期限 内进 行适当 的处 理和
调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准 95%× 深证100 等权 重指 数 收益率 ＋ 5% × 一 年期 银行 定期存 款利 率长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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（税后 ）
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ，本基 金为 股票 型基 金， 属于高 风险 、高
收益的 基金 品种 ，基 金资 产整体 的预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市
场基金 、债 券型 基金 和混 合 型基 金。
从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看， 在分 级运 作期 内，由 于基 金收
益分配 的安 排， 长盛 同辉 深 100 等权 重A 份额 将表 现出低 风险 、收
益稳定 的明 显特 征， 其预 期收益 和预 期风 险要 低于 普通的 股票 型基
金份额 ；长 盛同 辉 深100 等权 重B 份 额则 表现 出高 风险、 高收 益的
显著特 征， 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称
长盛同 辉 深100 等权
重 A （场 内简 称： 同 辉
100A ）
长盛同 辉 深100 等权
重 B （场 内简 称： 同 辉
100B）
长盛同 辉深 100 等
权重分 级 （ 场内 简
称：长 盛同 辉）
下属三级 基 金交 易代 码 150108 150109 160809
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
70,531,046.00 份 70,531,047.00 份 18,716,850.34 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 14,834,206.85
2.本期 利润
-12,621,099.28
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0675
4.期末 基金 资产 净值 156,385,294.15
5.期末 基金 份额 净值 0.979
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.42% 1.56% -8.98% 1.57% 0.56% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年9 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按照 本基 金合 同规 定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定，报 告期 末已 完成 建仓 ，但报 告期 末距 建仓 结束 不满一 年。 建仓 期结
束时， 本基 金的 各项 资产 配置比 例符 合本 基金 合同 第十六 条 （ 二） 投 资范 围、 （八） 投 资限 制的 有
关约定 。截 止报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金基金
经理，长盛
同庆中证
800 指数分
级证券投资
基金基金经
理 ， 长盛同
瑞中证 200
指数分级证
券投资基金
基金经理。
2013 年1 月5
日
— 6 年
男，1981 年 9 月出生，中国国
籍。 中央财经大学硕士， 金融 风
险管理师(FRM) 。2007 年7 月加
入长盛基金管理有限公司， 曾任
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员， 从事数量化投资策略
研究和投资组合风险管理工作。
现 任 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分
级证券投资基金基金经理， 长盛
同 庆中证 800 指 数 分 级 证 券 投
资基金基金经理， 长盛同辉深证
100 等权重指数分级证券投资 基
金（本基金） 基金经理。
刘斌
本基金基金
经理，长盛
成长价值证
券投资基金
基金经理，
长盛量化红
利策略股票
型证券投资
基金基金经
理 ，金融工
程与量化投
资部总监。
2012 年9 月13
日
— 7 年
男，1979 年 6 月出生，中国国
籍。 清华大学工学学士、 中国 科
学院工学博士。2006 年 5 月加
入长盛基金管理有限公司， 在公
司期间历任金融工程研究员、 高
级金融工程研究员、 基金经理助
理、 长盛沪深 300 指数证券投 资
基金基金经理 等职务。现 任金融
工程与量化投 资部总监， 长盛成
长价值证券投资基金基金经理，
长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券
投资基金基金经理 ， 长盛同辉深
证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投
资基金（本基金） 基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛同 辉深
证100 等权 重指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规、 监管 部门的 相关 规定 ，依
照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制投 资风 险的 基础上 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ， 并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的 投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，我 们运 用数 量化投 资手 段精 细化 执行 跟踪指 数策 略， 尽量 降低 申购赎 回、 个股
配股、 分红 、增 发等 事件 对基金 组合 产生 的不 利影 响，将 本基 金的 跟踪 误差 和日均 跟踪 偏离 度绝
对值控 制在 合理 水平 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.979 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.42% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-8.98% 。 报告 期内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度绝 对值 为0.11% ， 控制 在 0.35%之内；
年化跟 踪误 差 为2.31% ， 控制 在 4% 之内 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 148,190,058.33 91.27
其中： 股票 148,190,058.33 91.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,314,588.27 6.97
6 其他资 产 2,857,154.83 1.76
7 合计 162,361,801.43 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,033,794.90 1.94
B 采 矿 业 9,283,951.59 5.94
C 制造业 79,457,239.09 50.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,011,464.79 1.93
E 建筑业 3,385,359.12 2.16
F 批发和 零售 业 1,462,784.73 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
5,314,052.30 3.40
J 金融业 9,282,135.47 5.94
K 房地产 业 10,620,939.88 6.79
L 租赁和 商务 服务 业 1,479,283.37 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 4,884,029.09 3.12
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,729,922.94 1.11
S 综合 1,553,145.00 0.99
合计 134,498,102.27 86.00
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,211,826.50 5.89
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业
- -
E 建筑业 1,530,706.92 0.98
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
1,497,450.24 0.96
J 金融业 1,451,972.40 0.93
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,691,956.06 8.76
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000783 长江证 券 271,853 2,150,357.23 1.38
2 000559 万向钱 潮 385,112 2,021,838.00 1.29
3 002230 科大讯 飞 40,830 1,886,346.00 1.21
4 002038 双鹭药 业 31,955 1,872,563.00 1.20
5 002241 歌尔声 学 51,520 1,869,660.80 1.20 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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6 000839 中信国 安 285,042 1,838,520.90 1.18
7 300070 碧 水 源 48,598 1,831,172.64 1.17
8 000063 中兴通 讯 142,856 1,821,414.00 1.16
9 002081 金 螳 螂 61,019 1,737,210.93 1.11
10 000538 云南白 药 20,647 1,734,554.47 1.11
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000661 长春高 新 19,182 1,878,109.62 1.20
2 002353 杰瑞股 份 26,657 1,839,333.00 1.18
3 002179 中航光 电 147,199 1,766,388.00 1.13
4 000400 许继电 气 62,934 1,704,252.72 1.09
5 300241 瑞丰光 电 127,612 1,601,530.60 1.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 报告期内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 无被监 管部 门立 案调 查 ， 无在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.2 基金投资的 前十 名 股票， 均为 基金 合同 规定 备选股 票库 之内 的股 票。
5.9.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 52,722.25
2 应收证 券清 算款 2,801,568.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,863.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,857,154.83
5.9.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.9.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.9.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.9.6 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛同 辉深 100 等
权重A
长 盛 同 辉 深 100
等权 重B
长 盛 同 辉 深 100
等权重 分级
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,070,985.00 87,070,986.00 35,069,300.34
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 148,173.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 49,580,501.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -16,539,939.00 -16,539,939.00 33,079,878.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,531,046.00 70,531,047.00 18,716,850.34
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年第 2 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资基
金的批 复；
（二） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》；
（三 ） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 托管 协议 》；
（四） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
7.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理 有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
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长盛基金管理有限公司
2013 年7 月18 日
