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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2013年第二季度报告查看PDF公告

 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 
第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
国 泰 中小 盘 成长 股 票型 证 券投 资 基金(LOF) 
2013 年第 2 季度 报 告 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一 三年 七月十 八日 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 
 2 
§1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基 金产品 概况 基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF)(场内简称:国泰小盘) 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方式 上市契约型开放式 基金 合同生效日 2009年10月19日 报告期末基金份额总额 744,996,779.21 份 投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的 中小盘股票。 在有效控制风险的前提下, 谋求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋 势的预测分析, 评价未来一段时间股票、 债券市场相 对收益率, 主动调整股票、 债券及现金类资产的配置 比例。 其中, 股票资产投资主要以具有较好的成长性 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 3 和基本面良好的中小盘股票为投资对象, 采取自下而 上、三重过滤的精选个股策略。 业绩比较基准 本基金的业绩基准 =35%×天相中盘成长指数+ 45%× 天相小盘成长指数+ 20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率 高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 本基 金主要投资于具有良好成长性的上市公司, 属于高风 险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主 要财务 指标 和基 金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年4月1日-2013 年6 月30日) 1. 本期已实现收益 28,593,606.17 2. 本期利润 23,431,197.97 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0294 4. 期末基金资产净值 730,748,238.69 5. 期末基金份额净值 0.981 注: (1) 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2) 所述基 金业 绩指 标不包 括持有 人认 购或 交易基 金的各 项费 用, 计入费 用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 4 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 2.29% 1.56% -4.91% 1.19% 7.20% 0.37% 3.2.2 自 基金 转型 以来基 金份 额累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基 准收 益 率变 动的比 较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 10 月 19 日至 2013 年 6 月 30 日) 注: 本基金的合同生效日为 2009 年 10 月 19 日。 本基金在六个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合合同约定。


§4


管 理人报 告


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 5 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张玮 本基金 的基金 经理、 国泰金 鹰增长 股票、 国泰成 长优选 股票的 基金经 理、公 司投资 总监兼 研究部 总监 2009-10-19 - 13 硕士研 究生 。 2000 年11月至2004 年 6 月 就 职 于 申 银 万 国 证 券 研 究 所 , 任行业研究员。2004 年7 月至2007 年3 月 就 职 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司,历 任高 级 研 究员 、基 金经理 。 2007 年3 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公司, 任国 泰金 鹰增 长基 金的基 金 经理助理,2008 年5 月 起 担 任 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2009 年4 月至2009 年10 月兼任 国泰金 盛封 闭的 基金 经理 , 2009 年 10 月 起 兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型证券 投资 基金 (LOF ) 的基金 经 理,2012 年3 月 起 兼 任 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2010 年7月至2011 年6 月任研 究 部副总监,2011 年6 月 起 任 研 究 部 总监。 2011 年6 月至2012 年2月兼 任 公 司 投 资 副 总 监 ,2012 年2 月起兼 任公司 投资 总监 。 周 伟锋 本基金 的基金 经理 2013-6-13 - 5 硕士研 究生 , 2002 年7月至2006年8 月 在 中 国 航 天 科 技 集 团 西 安 航 天 发 动 机 厂 担 任 技 术 员 ,2006 年9 月 至2008 年6 月 在 上 海 财 经 大 学 学 习, 获应 用经 济学 硕士 学 位,2008 年7 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 先后 担任 行业 研究 员 、 基 金经 理助理,2012 年1 月 起 任 国 泰 金 鹰 增长证 券投 资基 金、 国泰 中小盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理助理,2013 年6 月13 日 起 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 6 (LOF) 的基金经 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日 ,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为, 投资运作符 合 法律法规和基金合同的规定, 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为, 信息披露及时、 准确、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基 金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待, 基金管理小组保持独立 运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心管理和健全内控体系, 有效保障投资人 的合法权益。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进 行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 7 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内宏观经济在二季度相对偏弱的走势,叠加了美国 QE 的退出预期 ,使得 中国股 市 在 二 季 末 表 现 相 对 疲 软 。 特 别 是 与 过 往 经 济 周 期 相 关 的 投 资 拉 动 型 行 业, 受到了明显的压力。 同时, 由于央行货币市场短期操作的调整, 使得临近二 季度末的货币市场出现了历史上较为罕见的紧张状况。 几个因素的叠加, 使得上 证综指在六月底创出了近4 年多以来的新低, 最终二季度上证综指实现了11.51% 的较大 跌幅 。而 新兴产 业、成 长股 的代 表创业 板指数 则在 一季度 大 涨 21.38%的 情况下,继续大幅上涨 16.76%,如此大的结构性差异在 A 股历史上较为罕见。 从本基金二季度的操作情况来看, 正如我们在一季度报告中判断, 宏观经济 仍然处于弱复苏当中 , 因此, 我们把资产更多地关注与配置了与转型、 消费等相 关的行业与个股, 增持了受益于经济结构转型的消费电子、 食品饮料等行业, 同 时减持了受经济与政策影响较大的化工、汽车、家电等行业与个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2013 年第二季度的净值增长率为 2.29%,同期业绩比较基准收益 率为-4.91%。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从目前时点观察未来的宏观经济走势, 我们认为宏观经济仍然将继续处于弱 复苏局面。 随着新一届政府不断深化改革, 旧的增长模式在未来将受到较大的挑 战, 政 府将把更多的精力投放在市场效率改善, 民生、 生活环境等的提高。 过去 投资人比较注重GDP 增速的预判, 未来我们将看重 GDP 的质量与效率。 在未来的 投资方向上,我们也将更多地侧重有利于经济结构转型的方向。 对于证券市场, 目前市场主体对经济的增速预期已经有所调降, 我们认为近 期不太具备形成大的趋势性行情的条件,但未来一段时间内结构性行情仍将存 在。我们将继续重点配置符合经济转型、技术创新、品牌消费等的方向与行业。 短期来看这些行业中估值相对较高, 我们将保持适度谨慎, 仔细甄别, 耐心寻找 更好的买入时机。 在追求收益的同时, 更加注重风险评估和风险控制, 为持有人创造稳健良好 的中长期业绩回报将是我们不变的目标。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 8 §5


投 资组合 报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 677,021,052.62 89.84 其中:股票 677,021,052.62 89.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,065,743.11 3.99 其中:债券 30,065,743.11 3.99








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.33 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,341,937.23 4.69 7 其他各项资产 1,125,879.29 0.15 8 合计 753,554,612.25 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,426,536.00 2.38 C 制造业 301,887,772.38 41.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,935,600.00 1.36


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 9 E 建筑业 124,457,391.62 17.03 F 批发和零售业 46,209,805.95 6.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 17,436,119.80 2.39 J 金融业 1,764,100.00 0.24 K 房地产业 24,053,264.04 3.29 L 租赁和商务服务业 92,139,226.20 12.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,060,800.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 38,162,442.85 5.22 S 综合 2,487,993.78 0.34 合计 677,021,052.62 92.65 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300058 蓝色光标 1,698,718 70,836,540.60 9.69 2 300147 香雪制药 2,991,138 50,191,295.64 6.87 3 600335 国机汽车 4,000,849 46,209,805.95 6.32 4 002140 东华科技 1,760,000 43,665,600.00 5.98 5 600572 康恩贝 3,439,437 38,143,356.33 5.22


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 10 6 300043 星辉车模 3,540,000 37,665,600.00 5.15 7 601117 中国化学 3,780,801 35,993,225.52 4.93 8 300055 万邦达 868,353 33,952,602.30 4.65 9 600660 福耀玻璃 4,389,500 31,560,505.00 4.32 10 002022 科华生物 1,660,708 24,595,085.48 3.37 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,985,000.00 4.10 其中:政策性金融债 29,985,000.00 4.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 80,743.11 0.01 8 其他 - - 9 合计 30,065,743.11 4.11 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 120228 12国开28 300,000 29,985,000.00 4.10 2 125887 中鼎转债 730 80,743.11 0.01


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 11 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未 持有股指期货。 5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策





本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。





本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。





本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。





法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按 法律法 规的规定执行。 5.9 投 资组 合报 告附注 5.9.1 本报告期内 基金 投资的前十名 证券的发 行主体没有被 监管部门 立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


5.9.2 基金投资的 前十 名股票中,没 有投资于 超出基金合同 规定备选 股票库之外 的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 166,061.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 12 4 应收利息 885,380.22 5 应收申购款 74,438.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,125,879.29 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 125887 中鼎转债 80,743.11 0.01 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600335 国机汽车 46,209,805.95 6.32 重大资 产重组 §6


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 828,092,411.87 本报告期基金总申购份额 11,163,587.55 减:本报告期基金总赎回份额 94,259,220.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 744,996,779.21


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 2 季度 报告 13 §7


备 查文件 目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 募集的批复 2、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点 ——上 海市 世纪 大道 100 号 上海环球金融中心 39 楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北 京 市 西 城 区 闹 市 口大街 1 号院 1 号楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人:部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000 ,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com








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二 〇 一 三年 七月 十八 日