长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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长 盛 同 庆 中证 800 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月18 日
长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级 （ 场内简 称： 长盛 同庆 ）
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 12 日
报 告期 末基 金份 额总 额 2,882,425,233.10 份
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风
险管理 手段 ，力 争将 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证800 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 原则 上采 用抽 样复 制指数 的投 资策 略， 综合 考虑标 的指 数样
本中个 股的 自由 流通 市值 规模、 流动 性、 行业 代表 性、波 动性 与标
的指数 整体 的相 关性 ，通 过抽样 方式 构建 基金 股票 投资组 合， 并优
化确定 投资 组合 中的 个股 权重， 以实 现基 金 净 值增 长率与 业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 的
投资目 标。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证800 指数 的效果 可能 带来
影响， 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可以 根据
市场情 况， 采取 合理 措施 ，在 合 理期 限内 进行 适当 的处理 和调 整，长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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以力争 使跟 踪误 差控 制在 限定的 范围 之内 。本 基金 将在基 金合 同生
效 3 个 月内 使投 资组 合比 例达到 基金 合同 的相 关规 定。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金 为抽 样复 制指 数的 股票型 基金 ，具 有高 风险 、高预 期收 益的
特征， 其预 期风 险和 预期 收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混
合型基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金简 称
长盛同 庆800A （场 内
简称： 同 庆800A ）
长盛同 庆800B （场 内
简称： 同 庆800B ）
长盛同 庆中 证 800
分级 （ 场内 简称： 长
盛同庆 ）
下属三 级基 金交 易代 码 150098 150099 160806
下属三 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
782,159,830.00 份 1,173,239,746.00 份 927,025,657.10 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定。
获取杠 杆收 益， 风险
和预期 收益 均高 于长
盛同庆 中 证800 分级
份额。
高风险 、高 预期 收
益。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 54,136,218.47
2.本期 利润
-241,263,020.86
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0820
4.期 末 基金 资产 净值 2,442,818,905.50
5.期末 基金 份额 净值 0.847
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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准差④
过去三 个月 -9.11% 1.34% -9.90% 1.37% 0.79% -0.03%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金由 长盛 同庆 可分离 交易 股 票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 转型 日 （ 即基金 合同 生效 日 ）
为2012 年5 月12 日。
2、 按照 本基 金合 同规 定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日 起3 个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十七
条 （三） 投资 范围、 （ 九） 投资限 制的 有关 约定。 截 至报告 日， 本基金 的各 项 资产配 置比 例符 合基
金合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长盛同瑞
中证 200
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 同 辉 深
证 100 等
权 重 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2012 年7 月
20 日
- 6 年
男，1981 年9 月 出生， 中 国
国籍。 中央 财经 大学 硕士 ，
金 融 风 险 管 理 师(FRM) 。
2007 年 7 月 加入 长盛 基 金
管理有 限公 司 ， 曾 任金 融 工
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研究员 ， 从事 数量 化投 资 策
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管
理工作 。 现任 长盛 同瑞 中 证
200 指数 分级 证券 投资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数 分级 证券 投资 基 金
（本基 金） 基金 经理， 长 盛
同辉深 证100 等权 重指 数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛同 庆中
证800 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益， 没有 损害 基金份 额持 有人 利益 的 行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，我 们运 用数 量化投 资手 段精 细化 执行 跟踪指 数策 略， 尽量 降低 申购赎 回、 个股
配股、 分红 、增 发等 事件 对基金 组合 产生 的不 利影 响，将 本基 金的 跟踪 误差 和日均 跟踪 偏离 度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.847 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-9.11% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-9.90% 。 报告 期内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度绝 对值 为0.07% ， 控制 在 0.35%之内；
年化跟 踪误 差 为1.43% ， 控制 在 4% 之内 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,270,067,077.31 92.73
其中： 股票 2,270,067,077.31 92.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,885,546.36 6.57
6 其他资 产 17,195,062.51 0.70
7 合计 2,448,147,686.18 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,587,680.28 0.64
B 采矿业 136,270,218.32 5.58
C 制造业 921,560,492.24 37.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
73,311,030.27 3.00
E 建筑业 68,783,710.08 2.82
F 批发和 零售 业 69,343,956.67 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 58,133,737.57 2.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
62,538,394.44 2.56
J 金融业 584,661,321.09 23.93
K 房地产 业 158,401,175.47 6.48
L 租赁和 商务 服务 业 19,563,608.01 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,966,903.39 0.12
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 15,873,075.03 0.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,994,919.56 0.53
S 综合 28,258,305.48 1.16
合计 2,228,248,527.90 91.22 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,575,952.92 0.06
C 制造业 21,888,571.08 0.90
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
7,450,153.97 0.30
E 建筑业 2,289,576.24 0.09
F 批发和 零售 业 3,477,669.65 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,667,050.00 0.11
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,469,575.55 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,818,549.41 1.71
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600016 民生银 行 9,123,006 78,184,161.42 3.20
2 600036 招商银 行 5,227,999 60,644,788.40 2.48
3 000002 万
科Ａ 5,375,960 52,953,206.00 2.17
4 601166 兴业银 行 3,097,626 45,751,936.02 1.87
5 601318 中国平 安 1,206,922 41,952,608.72 1.72
6 601398 工商银 行 9,865,131 39,657,826.62 1.62
7 600000 浦发银 行 4,254,389 35,226,340.92 1.44
8 600519 贵州茅 台 160,398 30,855,763.26 1.26
9 600837 海通证 券 3,271,404 30,685,769.52 1.26
10 601328 交通银 行 7,033,604 28,626,768.28 1.17 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601991 大唐发 电 774,754 3,982,235.56 0.16
2 000963 华东医 药 87,269 3,477,669.65 0.14
3 000027 深圳能 源 689,447 3,467,918.41 0.14
4 600060 海信电 器 304,386 3,162,570.54 0.13
5 600332 广州药 业 79,854 2,735,798.04 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
（一） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的 《关 于平 安证 券 收到 中 国证 监
会处罚 事先 告知 书的 公告 》 显示， 中国 平安 集团 的控 股子公 司平 安证 券收 到证 监会的 处罚 通知 书 。
中国证 监 会 决定 对平 安证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项目 中的 业务收 入人 民币
2,555 万元 ，并 处以 人民 币 5,110 万 元的 罚款 ，暂 停其保 荐机 构资 格3 个月 。本基 金做 出以 下说
明： 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险 控 制机 制和 经营 情况。
（二） 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司2013 年2 月23 日的 公告 显示 ，公 司于2013 年2 月22
日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 ， 该决 定书 认 为： 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向
第三人 销售 茅台 酒的 最低 价格进 行限 定， 违反 了《 中华人 民共 和国 反垄 断法 》第十 四条 的规 定。
为此， 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条
的规定 给予 处罚 ，限 贵州 茅台酒 销售 有限 公司 自收 到该决 定书 之日 起十 五日 内将罚 款二 亿四 千七
百万元 人民 币上 交国 库。 对此， 本基 金做 出如 下说 明：
1 、对 于白 酒 行 业及 贵州 茅 台，本 公 司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国 内白 酒行 业的 龙头 公司， 高端 白酒 中的 代表 性企业 之一 ，贵 州茅 台公 司的长 期投 资价 值会
得到提 升， 对于 该公 司被 物价部 门处 罚的 事件 ，本 基金经 过 认 真研 究， 做出 如下 判 断： 公司 对前
期的违 法违 规行 为进 行了 深刻反 思， 并完 全接 受物 价部门 的处 罚， 并表 示在 未来的 经营 中， 严格
守法经 营， 保持 稳健 发展 。因此 ，我 们审 慎地 将贵 州茅台 在配 置上 作为 组合 的长期 性重 要投 资品
种。
3 、 今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 906,722.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,248,729.75 长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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4 应收利 息 60,610.49
5 应收申 购款 9,979,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,195,062.51
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中 存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
本报告 期期 初基 金份 额总 额 893,791,170.00 1,340,686,756.00 1,006,044,521.63
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 219,850,066.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 660,728,827.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -111,631,340.00 -167,447,010.00 361,859,896.28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 782,159,830.00 1,173,239,746.00 927,025,657.10
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2013 年5 月21 日进 行了 份额 折算 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年第 2 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 的批
复；
（二） 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（三） 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（四） 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
7.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年7 月18 日
