信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
信诚理 财7 日盈债券型证 券投资基金2013 年第二季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 7 月17 日
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 7 月 12 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合 报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险, 投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚理 财7 日盈 债券
基金主 代码 550012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 229,288,416.87 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 追求基 金资
产稳定 增值,力 争成 为投 资 者短期 理财 的理 想工 具。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,
在保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳
定的收 益 。 同 时, 通过 对国 内外宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政
策的研 究, 结合 对市 场利 率 变动的 预期,进 行积 极的 投 资组合 管
理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种, 其预 期
风险与 预期 收益 高于 货币 市 场基 金, 低于 混合 型基 金 和股票 型基
金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 信诚理 财7 日盈 债 券 A 信诚理 财7 日盈 债 券B
下属两 级基 金的 交易 代码 550012 550013
报告期 末 下 属两 级基金 的 份额总 额 26,771,464.14 份 202,516,952.73 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
注： 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法
核算, 因此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益 和本期 利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
2013 年第2 季度 0.9089% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.8216% 0.0054%
信诚理 财 7 日盈 债 券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
2013 年第2 季度 0.9699% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.8826% 0.0054%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
信诚理 财 7 日盈 债 券B
主要财 务指 标 信诚理 财7 日盈 债 券 A 报 告期
（2013 年4 月1 日至2013 年6 月
30 日 ）
信诚理 财7 日盈 债 券B 报 告期
（2013 年4 月1 日至2013 年6 月
30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 410,137.03 1,995,609.55
2. 本期 利润 410,137.03 1,995,609.55
3. 期末 基金 资产 净值 26,771,464.14 202,516,952.73 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2012 年 11 月 27 日)。
2 、 本 基金 建仓 日自2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月 27 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金 基金
经理, 信诚
三得益 债券
基金及 信诚
添金分 级债
券基金 基金
经理
2012 年11
月27 日
- 13
管理学 硕士 ，13 年 证券 、 基金从 业经 验。
曾先后 任职 于浙 江国 际信 托投资 公司 、 健
桥 证 券 股 份 有 限 公 司 和 银 河 基 金 管 理 有
限 公 司。2006 年 加 盟信 诚基 金 管理 有限
公司 ， 现 任信 诚三 得益 债 券基金 、 信诚 理
财 7 日 盈债 券基 金以及 信诚 添金 分级 债
券基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚理
财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资
决 策机会, 建立公 平交易的制 度环境;交易环 节加强交易 执行的内 部控制,利用恒生 交易系统 公平交易 相关
程序,及 其它的流 程控制,确 保不同基 金在一、 二级市 场对同一 证券交易 时的公 平;公 司同时不 断完善和改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
报 告 期 内 本 基 金 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交
量 5% 的交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
二 季度央 行继续 执行稳健的 货币政 策,但 是货币 市场资 金面经 历了由松 趋紧的剧 烈变动 。货币市 场资
金面 4 月、5 月 债市 资金 面总体 上保 持宽 松,6 月 资 金面异 常紧 张, 其原 因是 美 联储量 化宽 松退 出预 期影 响
外汇流 入增 长放 缓、 债市 和汇市 监管 加强 、 大 量银 行理财 产品 集中 到期 、 企 业所得 税集 中清 缴以 及补 缴 法
定 准备金等 多因素叠 加影响 。受资金 面影响,货币 市场 利率剧烈 波动。6 月份短 期融资券 利率剧烈 波动,6
月初半 年 期 AA 级短 融利 率 为 4.25%,6 月 25 日 剧烈 上 升至 6.30%, 月 末回 落到5.46% 。 1 月期 SHIBOR 利率 从
月初 4% 左 右的 水平,6 月21 日上 升到9.70% 的 历史 新 高,月 底回 落到7.35% 。
二季度,本 基金 加强 流动 性 管理, 防范 风险, 谨慎 操作 。 针 对本 基金 的基 金份 额 有固定 运作 期的 特点, 根
据申购 日分 布情 况, 进行 资 金匹配 。抓 住 6 月 份货 币 市场利 率异 常高 企的 投资 机会, 配 置 较高 收益 的存 款,
提高投 资收 益。 加强 对短 期融资 券的 甄别,防 范信 用 风险, 配置 信用 风险 低而 收 益率相 对较 高的 品种 。
预 计下半年 仍将经 济增长仍 将延续弱 势, 通胀压力 不大,预计 央行依 旧会维持 中性 偏宽松的 货币政 策,
货币市 场利 率将 保持 平稳, 但波动 中枢 将小 幅上 行。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
二季度,本 基金 比较 基准 收 益率 为 0.0873%, 本 基金A 、B 份额 净值 分别 增 长0.9089% 、0.9699%, 分别 超
越基 准 0.8216% 和0.8826% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 95,062,808.85 41.38
其中： 债券 95,062,808.85 41.38
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 30,700,244.10 13.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 101,194,724.75 44.05
4 其他资 产 2,751,571.26 1.20
5 合计 229,709,348.96 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.46
其中： 买断 式回 购融 资 - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1
投资 组合 平均 剩余 期限 基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84
注： 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 127 天以 内, 以规 避较
长期限 债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 超 过 127 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 无超 过 127 天的 情况.
5.3.2
报告 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天以 内 57.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 17.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 23.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 99.29 -
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 95,062,808.85 41.46 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 95,062,808.85 41.46
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.5 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 041259069 12 巨力 CP002 200,000 20,046,593.91 8.74
2 041371001 13 华邦 CP001 200,000 20,000,000.00 8.72
3 041263006 12 龙力 CP001 100,000 10,012,254.61 4.37
4 041353031 13 东 阳光CP001 100,000 10,001,549.69 4.36
5 041360032
13 昆 明 制 药
CP001
100,000 10,000,970.91 4.36
6 041272008 12 富邦 CP002 100,000 10,000,574.69 4.36
7 041359009 13 南 高轮CP001 100,000 10,000,301.46 4.36
8 041369001
13 亚 太 机 电
CP001
50,000 5,000,563.58 2.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 8 只债 券。
5.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2438%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1912%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1794%
5.7 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
基金 计价 方法 说明
本 基金 估值 采用 “摊 余成本 法”, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按照 票面 利 率或协 议利 率并 考虑 其买 入
时的溢 价与 折价,在 剩余 存 续期内 平均 摊销,每 日计 提 损益。
5.8.2
本报 告期 内, 本基 金不 存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天的浮 动利 率债 券的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.8.3
本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.8.4
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 700,972.22
3 应收利 息 2,045,599.04
4 应收申 购款 5,000.00
5 其他应 收款 - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2013 年第二季度报告
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,751,571.26
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 70,499,527.12 211,698,925.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 33,012,155.61 45,443,287.59
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 76,740,218.59 54,625,260.55
报告期 期末 基金 份额 总额 26,771,464.14 202,516,952.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额;总 赎回 份额 含份 额强 减 、转换 出份 额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文 件目 录
1、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
7.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
7.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅 ， 公司网 址 为 www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年 7 月17 日
