申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第 2季度报告
1
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第2季度报告
2013年6月30日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年七月十七日
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金系原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而来。 2013年 3
月 30 日至 5 月 2 日，申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有
人大会以通讯方式召开，基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利
强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》 。 依据 2013年 6月 7日中国
证监会 《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会决议的批复》 （证监许可［2013］748 号）核准，基金份额持有人大会决议生
效。自 2013 年 6 月 7 日起，原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基
金合同》终止， 《申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效，
本基金正式更名为申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金并开始按照新基
金合同的规定进行运作。
本报告中，原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金报告期自 2013 年
4 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日止，申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金报
告期自 2013年 6月 7日（基金合同生效日）至 2013年 6月 30日止。
本报告中财务资料未经审计。
§2
基金产品概况
2.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称：
申万菱信沪深300指数增强
交易代码： 310318 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2013年6月7日
报告期末基金份额总额： 57,752,706.02
投资目标： 本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与
严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越
标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略： 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下，力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准：
95%×沪深 300 指数收益率+1.5%（指年收益率，评价
时按期间折算） 。
风险收益特征：
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高
预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
注：上表中报告期末指 2013 年 6 月 30 日。
2.2 原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称：
申万菱信盛利强化配置混合
交易代码： 310318
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2004年11月29日
报告期末基金份额总额： 68,676,638.92
投资目标：
本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理
禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主
动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通
过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力
规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保
护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现
最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管
理人并不对投资本金进行保本承诺。 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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投资策略：
本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并
争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目
标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析
和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模
型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的
资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参
考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或
进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取
更好的收益，但以不超过基金资产净值的 25％为限；
在完成资产配置后，股票投资采用“行业配置”与
“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩
阵模型确定行业配置，个股选择采取“自下而上”的
选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取
当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收
益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准：
银行一年期定期存款利率
风险收益特征：
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，
其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基
金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力
争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极
的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
注：上表中报告期末指 2013 年 6 月 6日。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
项目
2013年第2季度
转型后（2013 年 6 月 7 日
-2013 年6月30 日）
转型前（2013 年 4 月 01
日-2013 年6月 6 日）
1.本期已实现收益 -756,813.33 423,496.41
2.本期利润 -1,553,611.31 145,628.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0296 0.0020
4.期末基金资产净值 56,298,309.09 70,158,952.22
5.期末基金份额净值 0.9748 1.0216
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人
认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认/申购或交易基金的各申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
（报告期：2013年6月7日-2013年6月30日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
6月7日 （基
金转型日）
至6月30日
-4.58% 1.16% -12.23% 2.00% 7.65% -0.84%
3.2.1.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年6月7日至2013年6月30日）
注：1、本基金于 2013 年6 月7 日基金转型，自转型起至披露时点不满一年。
2、本基金合同约定基金转型后建仓期为 6 个月， 截至本报告期期末本基金建仓期尚未
结束。
3.2.2 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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（报告期：2013 年 4 月 1日-2013 年 6月 6 日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
4月1日至6
月6日
0.18% 0.02% 0.55% 0.00% -0.37% 0.02%
3.2.2.2 自基金合同生效至基金转型前基金份额累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
转型前累计净值增长率历史走势图
（2004 年 11 月 29 日至 2013 年 6 月 6 日）
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘忠勋
本基金基
金经理
2013-5-29 - 7年
刘忠勋先生， 上海大学金
融学硕士， 曾任职于华泰
证券股份有限公司， 2008
年加入本公司， 历任金融申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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工程师， 产品与金融工程
总部总监助理，副总监
（主持工作） 。 现任申万
菱信量化小盘股票型证
券投资基金(LOF)、申万
菱信沪深 300 指数增强
型证券投资基金基金经
理。
古平
本基金历
任基金经
理
2010-10-18 2013-6-26 3年
古平先生， 特文特大学硕
士。 曾任职于上海红顶金
融工程研究中心， 太平资
产管理有限公司。2008
年加入本公司， 历任债券
分析师，申万菱信添益
宝、 申万菱信盛利强化配
置基金经理助理， 申万菱
信沪深 300 指数增强基
金经理， 现任申万菱信稳
益宝、 申万菱信定期开放
债券基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同
生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配
套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完
整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、
操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损
害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持
有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司制定了《公
平交易制度》 ，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信
息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面，本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资
的研究总部，建立了规范、完善的研究管理平台，确保公平地为各投资组合提供
研究服务。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行
集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机
会。
在日常监控和事后分析评估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工
作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之
间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡
献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时
间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交
易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交
易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制
度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》 ，明确定义了在投资交易过程中出
现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型， 并规定且落实了异常
交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本报告期， 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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2013年二季度, 经济低位运行和资金的波动主导了季度内资本市场的行情，
从经济数据反应的情况看，经济尚难言见底，通胀则暂时可以不必牵挂，而伴随
央行公开市场操作重启央票的开始， 央行在季度的最后一个月市场极度“缺钱”
的状况下始终保持稳定的态度， 只是在季度末资金利率极度飙升的时候通过部分
措施缓解了这些情况。经济数据持续低迷情况下，季度前两个月经济的基本面支
持了债券的收益率持续下行， 但是最后一个月的“钱荒”使得各类收益率曲线都
大幅、快速上行，部分短期信用债券的收益率上行超过了200个基点，中长期的
信用债也基本出现了超过 40 个基点的上行，紧张的状况超过了历史以往。而在
资金流动性紧张的带动下，除了债券市场出现大规模的调整，也带动了大盘和与
之密切关联的可转债大幅下行。
本基金组合基于本季度内组合的变化， 在公告转型为沪深300指数增强基金
组合之前，大幅减持了权益和部分信用债产品，规避了资本市场大幅波动所带来
损失。在公告转型为沪深300指数增强基金之后，持续减持原组合中的固定收益
资产，配合基金的转型！
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内转型前（2013年4月1日至2013年6月6日） 的净值表现
为0.18%，同期业绩比较基准表现为0.55%。
本基金报告期内转型后（2013年6月7日即转型日至 2013年6月30日）
的净值表现为-4.58%，同期业绩比较基准表现为-12.23%。
§5
投资组合报告
5.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2013年6月7日-2013年6月30日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,646,031.69 54.22
其中：股票 31,646,031.69 54.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 26,705,933.19 45.76
6 其他各项资产 9,577.58 0.02
7 合计 58,361,542.46 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,623,519.07 24.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,604,160.00 4.63
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,430,400.00 2.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,306,116.12 2.32
J 金融业 4,546,600.00 8.08
K 房地产业 1,456,800.00 2.59
L 租赁和商务服务业 1,313,094.80 2.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,682,000.00 2.99
S 综合 - -
合计 27,962,689.99 49.67
5.1.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,683,341.70 6.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,683,341.70 6.54
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.1.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 180,000 2,088,000.00 3.71
2 000651 格力电器 79,905 2,002,419.30 3.56
3 002353 杰瑞股份 24,938 1,720,722.00 3.06
4 601928 凤凰传媒 200,000 1,682,000.00 2.99
5 000024 招商地产 60,000 1,456,800.00 2.59
6 600009 上海机场 120,000 1,430,400.00 2.54
7 000858 五粮液 70,000 1,402,800.00 2.49
8 002081 金螳螂 48,000 1,366,560.00 2.43
9 000423 东阿阿胶 35,000 1,353,800.00 2.40
10 600104 上汽集团 99,965 1,320,537.65 2.35
5.1.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 70,000 1,233,400.00 2.19
2 601877 正泰电器 62,030 1,230,675.20 2.19
3 600060 海信电器 117,350 1,219,266.50 2.17申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.1.9 投资组合报告附注
5.1.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 4,252.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,333.53
5 应收申购款 991.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,577.58
5.1.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.2 原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2013年4月01日-2013年6月6日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 22,545,367.20 31.85
其中：债券 22,545,367.20 31.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 19,445,259.22 27.47
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 28,490,927.31 40.25
6 其他各项资产 307,911.97 0.43
7 合计 70,789,465.70 100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,524,367.20 3.60
5 企业短期融资券 20,021,000.00 28.54
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第 2季度报告
14
9 合计 22,545,367.20 32.13
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 041364005 13 科伦 CP001 100,000 10,014,000.00 14.27
2 041353012 13 齐峰 CP001 100,000 10,007,000.00 14.26
3 122847 11 甬交投 20,000 2,064,200.00 2.94
4 122009 08 新湖债 4,240 460,167.20 0.66
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有权证。
5.2.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
5.2.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
5.2.9 投资组合报告附注
5.2.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,252.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 303,659.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第 2季度报告
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9 合计 307,911.97
5.2.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。
§7
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 92,280,069.10
本报告期期初至报告期末基金总申购份额 20,930,909.92
本报告期期初至报告期末基金赎回总份额 55,458,273.00
本报告期期初至报告期末拆分份额 -
报告期期末基金份额总额 57,752,706.02
§8
影响投资者决策的其他重要信息
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金由申万菱信盛利强化配置混合
型证券投资基金转型而成。2013年3月30日至5月2日， 申万菱信盛利强化配
置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开， 基金份额持有人大
会审议并通过了 《关于申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型有关事项
的议案》 。 2013年6月7日， 经中国证监会核准，基金份额持有人大会决议生效。
根据基金份额持有人大会决议， 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型
为申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
中国证监会 《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额
持有人大会决议的批复》 ；
成立公告； 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）
2013年第 2季度报告
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开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
9.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、中国证监会《关于核
准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所； 开放日常交易业务
公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所
地址为：中国上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层。
9.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站
进行查阅，查询网址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一三年七月十七日
