中欧 货币市场基金 2013 年第 2 季度 报告
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中欧货 币市场基金 2013 年第 2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管理 人： 中欧基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告 送出 日期： 二〇一三年七 月十七日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年7 月15 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内 容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 4 月1 日起至6 月30 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 中欧货币
基金主代码
166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 243,268,210.46份
投资 目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分
析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和
保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
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业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品
种， 其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及
股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托 管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B
下属两级基金的交易代码
166014 166015
报告期末下属两级基金的
份额总额
31,715,596.08份 211,552,614.38 份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013 年4月1日-2013 年6月30日)
中欧货币A 中欧货币B
1．本期已实现收益
400,477.55
3,027,932.10
2．本期利润
400,477.55
3,027,932.10
3．期末基金资产净值
31,715,596.08
211,552,614.38
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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1 ．中欧货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7510% 0.0048% 0.3371% 0.0000% 0.4139% 0.0048%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2 ．中欧货 币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8118% 0.0048% 0.3371% 0.0000% 0.4747% 0.0048%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
中欧货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年12 月12 日至2013 年6 月30 日）
1 、中欧货币 A
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注：本基金合同生效日为2012 年12 月12 日，建仓期为2012 年12 月12 日至2013 年6
月11 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，
基金合同生效不满一年。
2 、中欧货币 B
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注：本基金合同生效日为 2012 年12 月12 日，建仓期为 2012 年12 月12 日至2013 年
6 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期
末，基金合同生效不满一年。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
姚文
辉
本基
金基
金经
理， 中
欧稳
健收
益债
券型
证券
投资
基金
基金
经理，
中欧
信用
增利
分级
债券
型证
券投
资基
金基
金经
2012-12-12 - 6年
应 用 经 济 学 专 业 硕 士 。 历 任
金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定
收 益 总 部 债 券 投 资 经 理 。
2011 年8 月加入中 欧 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 中 欧 稳 健
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 中 欧 信 用 增 利
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 ； 现 任 中 欧 稳 健
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 中 欧 信 用 增 利 分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 中 欧 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。
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理
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵 循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《中
欧货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法 规的规定， 本着诚实信 用、 勤勉尽责、 取
信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金
合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的情况， 且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济继续下滑， 但受制于银行间市场监管事件冲击以及 6 月底资金面超
预期紧张， 债券市场震 荡下跌， 利率曲线继续 平坦化发展， 股票市场 持续承压。 中欧 货
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币基金坚持以流动性管理作为第一目标， 采取防御策略， 以协议存款、 短期回购以及短
期融资债券做为主要投资品种，致力于为持有人获取稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中欧货 币 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.7510% ，B 类 份 额 净 值 增 长 率 为
0.8118% ，同期业绩比较基准增长率为 0.3371%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
6 月底资金面超预期紧张，主要源自央行态度的超 预期。我们预计下半年资金面将
比上半年偏紧， 但由于宏观经济继续下行， 通胀维持低位， 债券市场收益率有可能继续
平坦化。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 50,078,092.46 17.47
其中：债券 50,078,092.46 17.47
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 75,400,291.60 26.31
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 108,443,416.72 37.84
4 其他各项资产 52,693,964.18 18.38
5 合计 286,615,764.96 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
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1
报告期内债券回购融资余额 4.05
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内 每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值 的 20 ％的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值的比例（%）
原因 调整期
1 2013-5-7 20.04%
被动突破 1 个交易日
2 2013-6-25 21.62%
被动突破 1 个交易日
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
58
报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 54
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
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产净值的比例（% ） 产净值的比例（ ％）
1 30天以内 52.97 16.85
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 26.72 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 4.12 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397 天（含 ） 12.35 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 96.16 16.85
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,005,201.13 4.11
其中：政策性金融债 10,005,201.13 4.11
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 40,072,891.33 16.47
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 50,078,092.46 20.59
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券 的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基 金资产
净值比例
（％）
1 041358005
13 康缘集
CP001
100,000 10,050,838.50 4.13
2 041269027
12 华联股
CP001
100,000 10,020,962.29 4.12
3 110312 11 进出12 100,000 10,005,201.13 4.11
4 041354017
13 凌工业
CP001
100,000 10,000,856.53 4.11
5 041360001
13 锡公用
CP001
100,000 10,000,234.01 4.11
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
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5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.1620%
报告期内偏离度的最低值
-0.0983%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1169%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000 元。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主体 本报 告 期 内 没 有 被 监管 部门 立 案 调 查 ， 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,453,196.45
4 应收申购款 51,240,767.73
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 52,693,964.18
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
项目 中欧货币 A 中欧货币 B
本报告期期初基金份额总额 55,503,082.71 287,754,553.97
本报告期基金总申购份额 95,347,317.71 434,367,451.25
减：本报告期基金总赎回份额 119,134,804.34 510,569,390.84
本报告期期末基金份额总额 31,715,596.08 211,552,614.38
§7
备查 文件目录
7.1 备查文件 目录
1 、中欧货币市场基金相关批准文件
2 、 《中欧货币市场基金基金合同》
3 、 《中欧货币市场基金托管协议》
4 、 《中欧货币市场基金招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
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基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站(www.lcfunds.com) 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管
理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中 欧基金管 理有 限公司
二〇一三 年七月十七日
