中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF )2013 年第 2 季度报告
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中 欧 中小 盘 股票 型 证券 投 资基 金 (LOF )
2013 年第 2 季度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 三年 七月十 七日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托 管人 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 根 据本基 金合 同规 定, 于 2013
年 7 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 中欧中小盘股票(LOF)(场内简称:中欧小盘)
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年12月30日
报告期末基金份额总额 626,048,349.20 份
投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来
成长空间广阔的中小型企业, 特别是处于加速成长期
的中小型企业, 在控制风险的前提下, 力争实现基金
资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将结合 “自上而下” 的资产配置策略和 “自下
而上” 的个股精选策略, 重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的
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中小型上市公司。 同时, 结合盈利预测动态调整策略
和动量策略,动态调整股票持仓结构。
业绩比 较基准
40%×天相中盘指数收益率 +40%×天相小盘指数收益
率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,属证券投资基金中的高风
险、 高收益品种, 其长期平均风险和收益预期高于混
合型基金,债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年4月1日-2013 年6 月30日)
1. 本期已实现收益 5,088,014.88
2. 本期利润 -7,831,918.76
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0123
4. 期末基金资产净值 510,114,908.20
5. 期末基金份额净值 0.8148
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2. 所述 基金业 绩指 标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及 其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.08% 2.23% -6.73% 1.17% 5.65% 1.06%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 12 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日)
注:本基金合同生效日为 2009 年 12 月 30 日 ,建仓期为 2009 年 12 月 30 日至
2010 年 6 月 29 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期
业年限
王海
本基金
基金经
理
2012-1-18 - 10年
工商管理学硕士。 历任通用
技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公
司 (原上海中技投资顾问有
限 公 司 ) 项 目 经 理 、 高 级
研究员、投资部副总经理,
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 专
户投资经理助理、 专户投资
经理。2009 年3 月 加 入 中 欧
基金管理有限公司, 历任研
究员、 中欧新趋势股票型证
券投资基金 (LOF ) 基 金经
理助理、 中欧新蓝筹灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理、 中欧新趋势股
票型证券投资基金(LOF )
基金经理; 现任中欧中小盘
股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自
基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 和其他相关法律法规的
规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基
金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关
法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
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导意见》 及公司内部相关制度 等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易 执行、 事后
监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况,且不
存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金坚持看好龙头地产 股在今年全年的显著投资机会的观点,
具体投资策略仍旧保持不变。 “时间是好公司 的朋友” , 保持耐心, 等待机会的
来临;对于短期的波动,本基金并不是很在意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 , 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-1.08% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
-6.73% ,基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
对于中国经济整体而言,在经历了过去很长时间的高速增长后,从 2013 年
开始, 我国经济有可能开始进入一个较长时期的 “无盈利增长期”, 也即是企业
的盈利增长普 遍不如收入增长的情况。 这是由于国民经济总体上开始进入了阶段
性 “去产能”时期所导致的。
在不发生外在重大冲击因素的背景下, 预期证券市场在 3 季度仍旧保持区间
震荡态势。值得关注的一个方向性决策点在 10 月份的十二届三中全会前后。那
时候,对于经济的未来发展态势将会有更加明了的判断。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 466,937,399.67 88.59
其中:股票 466,937,399.67 88.59
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 17,000,001.00 3.23
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 33,387,315.75 6.33
6 其他各项资产 9,748,946.17 1.85
7 合计 527,073,662.59 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,159,680.53 2.78
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 22,188,000.00 4.35
F 批发和零售业 2,458,500.00 0.48
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 412,621,219.14 80.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
15,510,000.00 3.04
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 466,937,399.67 91.54
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002146 荣盛发展 3,500,000 49,385,000.00 9.68
2 600383 金地集团 7,000,000 48,020,000.00 9.41
3 600067 冠城大通 6,007,946 48,003,488.54 9.41
4 000024 招商地产 1,900,000 46,132,000.00 9.04
5 000002 万
科A 4,600,000 45,310,000.00 8.88
6 600048 保利地产 4,200,000 41,622,000.00 8.16
7 000926 福星股份 4,603,820 33,193,542.20 6.51
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8 002244 滨江集团 3,686,951 30,970,388.40 6.07
9 600376 首开股份 3,800,000 21,090,000.00 4.13
10 000402 金 融 街 3,200,000 16,032,000.00 3.14
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告 期内没有被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 360,788.90
2 应收证券清算款 8,112,931.34
3 应收股利 -
4 应收利息 10,899.97
5 应收申购款 1,264,325.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,748,946.17
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 566,689,035.54
本报告期基金总申购份额 239,555,636.32
减:本报告期基金总 赎回份额 180,196,322.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 626,048,349.20
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF ) 相关批准文件
2、 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF ) 基金合同》
3、 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF ) 托管协议》
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4、 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF ) 招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中 欧 基 金管 理有 限公 司
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