鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月17 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 基金普 丰” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年4 月1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 48,397,021.71
2.本期 利润
-141,763,891.74
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0473
4.期末 基金 资产 净值 2,404,754,955.87
5.期末 基金 份额 净值 0.8016
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基 金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所 述基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 封闭 式基金 交易 佣金 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-5.56% 1.51% - - - -
注：基 金 合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 1999 年7 月14 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈鹏
本 基 金 基 金
经理
2013 年1 月
26 日
- 10
陈鹏先 生 ， 国 籍中 国， 清
华大学 工商 管理 硕士， 10
年证券 从业 经验。 曾在 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 任
行 业 研 究 员 ；2006 年 5
月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 从 事 行 业 研 究 工
作， 历任 行业 研究 员、 鹏
华 价 值 优 势 股 票 型 证 券鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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投资基金（LOF ） 基 金 经
理助理 ，2007 年 8 月至
2011 年 1 月 担任 鹏华 行
业 成 长 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2008 年 8 月至
2011 年 5 月 担任 鹏华 普
丰 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 6 月至 2013 年 3 月担
任 鹏 华 新 兴 产 业 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理，
2011 年 1 月 起至 今担 任
鹏华中 国 50 开放 式证 券
投资基 金基 金经 理， 2013
年 1 月起兼任鹏 华 普 丰
基金基 金经 理。 陈 鹏先 生
具备基 金从 业资 格。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法 》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的 交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年二 季度， 市场 分化 加剧， 与经 济周 期关 系较 为密切 的金 融地 产、 机械 、 煤炭 等传 统 行
业走势 疲弱 ，但 多数 新兴 产业类 股票 表现 优异 ，不 少甚至 迭创 新高 。
季度内 ，本 基金 股票 仓位 维持较 低， 行业 配置 变化 不大， 主要 体现 对经 济下 行担忧 下的 防御
策略。 出于 估值 的考 虑， 对新兴 产业 类个 股的 配置 力度不 够。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报 告期 内， 本基 金净 值增 长率为-5.56% ， 同期 上证 综指下 跌 11.51% ， 深证 成 指下 跌 13.45% ，
沪深300 指 数下 跌11.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度 ，国 内经 济继 续走 弱，投 资欲 振乏 力， 而消 费领域 也缺 乏亮 点、 增速 放缓。 市场 对经
济增速 下台 阶的 预期 开始 趋于一 致， 而六 月下 旬流 动性骤 然紧 缩， 进一 步加 剧了市 场恐 慌， 给股
票市场 带来 了剧 烈的 波动 。
展望未 来， 国内 经济 状况 仍然较 为复 杂， 一方 面， 从全球 来看 ，经 济周 期仍 然处于 低谷 ，而
主要发 达经 济体 已经 持续 了较久 的大 规模 流动 性释 放，这 种局 面可 能面 临 转 折；另 一方 面，2008
年国 内4 万 亿投 资的 不良 后果开 始不 断显 现， 政府 不但难 以对 当前 经济 疲弱 进行逆 周期 操作 ，而
且还必 须为 防止 未来 的金 融风险 小心 控制 流动 性水 平，并 寻找 新的 经济 增长 动力。
在如此 复杂 的经 济环 境中 ，本基 金只 能将 关注 点集 中于更 为深 入的 研究 公司 基本面 ，并 且尽
可能的 减少 市场 系统 性风 险带来 的波 动， 力争 为投 资人创 造良 好的 回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,305,985,223.29 54.18
其中： 股票 1,305,985,223.29 54.18
2 固定收 益投 资 637,548,978.10 26.45
其中： 债券 637,548,978.10 26.45
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 175,750,287.88 7.29 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 277,952,538.60 11.53
6 其他资 产 13,115,676.21 0.54
7 合计 2,410,352,704.08 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,739,567.98 0.20
B
采矿业 58,600,793.22 2.44
C
制造业 282,877,792.67 11.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,621,445.12 0.86
E
建筑业 30,469,103.33 1.27
F
批发和 零售 业 18,852,730.25 0.78
G
交通运 输、 仓 储 和邮 政业 17,962,995.66 0.75
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
19,196,944.27 0.80
J
金融业 263,630,730.17 10.96
K
房地产 业 44,916,816.24 1.87
L
租赁和 商务 服务 业 4,969,301.99 0.21
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,958,510.78 0.21
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,049,420.70 0.09
S
综合 10,234,383.38 0.43
合计 784,080,535.76 32.61
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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B
采矿业 - -
C
制造业 311,802,368.08 12.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
84,295,249.56 3.51
E
建筑业 29,767,707.87 1.24
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 96,039,362.02 3.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 521,904,687.53 21.70
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 4,057,292 34,770,992.44 1.45
2 600036 招商银 行 2,220,993 25,763,518.80 1.07
3 601318 中国平 安 601,694 20,914,883.44 0.87
4 601166 兴业银 行 1,356,037 20,028,666.49 0.83
5 601328 交通银 行 4,230,709 17,218,985.63 0.72
6 000002 万
科Ａ 1,738,920 17,128,362.00 0.71
7 600000 浦发银 行 2,009,954 16,642,419.12 0.69
8 600519 贵州茅 台 74,630 14,356,573.10 0.60
9 600837 海通证 券 1,453,641 13,635,152.58 0.57 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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10 600030 中信证 券 1,236,774 12,528,520.62 0.52
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600383 金地集 团 13,999,907 96,039,362.02 3.99
2 601991 大唐发 电 16,399,854 84,295,249.56 3.51
3 002250 联化科 技 3,850,255 76,966,597.45 3.20
4 600196 复星医 药 6,166,374 64,623,599.52 2.69
5 600585 海螺水 泥 3,789,890 50,708,728.20 2.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 35,487,477.00 1.48
2 央行票 据 39,956,000.00 1.66
3 金融债 券 558,014,000.00 23.20
其中： 政策 性金 融债 558,014,000.00 23.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,091,501.10 0.17
8 其他 - -
9 合计 637,548,978.10 26.51
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,175,000.00 6.20
2 130218 13 国开 18 1,500,000 149,145,000.00 6.20
3 110310 11 进出 10 1,000,000 100,150,000.00 4.16
4 080215 08 国开 15 500,000 50,005,000.00 2.08
5 120238 12 国开 38 500,000 49,830,000.00 2.07
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告 期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的指 数部 分中 的前十 名证 券之 一的 中国 平安的 发行 主体 中国 平安 保险( 集团) 股份
有限公 司控 股子 公司 平安 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 和市 场禁 入事 先告 知书》 ， 中国 证监 会 决
定对平 安证 券被 给予 警告 并没收 其在 “万 福生 科” 发 行上市 项目 中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元，
并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ，暂 停其 保荐 机构 资格 3 个月 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 中国平 安作 为国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年 平安 证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净利 润 的0.66% ， 对 平 安集团 的财 务状 况及
经营成 果并 不产 生实 质性 影响。 本次 行政 处罚 对该 股票的 投资 价值 不产 生重 大影响 。行 政处 罚不
改变该 股票 的投 资价 值。 该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制
度的规 定。
本基金 投资 的指 数部 分中 的前十 名证 券之 一的 贵州 茅台的 发行 主体 贵州 茅台 酒股份 有限 公司
之控股 子公 司贵 州茅 台酒 销售有 限公 司因 违反 了 《 中 华人民 共和 国反 垄断 法》 的 有关规 定， 于 2013
年2 月22 日收 到贵 州省 物 价局《 行政 处罚 决定 书》 ， 被处以 罚款 二亿 四千 七百 万元人 民币 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 高端白 酒虽 然短
期内面 临各 种压 力， 但贵 州茅台 酒因 为品 质卓 越、 品牌力 强大 ，仍 然拥 有深 厚的消 费潜 力。 行政
处罚不 改变 该股 票的 长期 投资价 值。 该证 券的 投资 已执行 内部 严格 的投 资决 策流程 ，符 合法 律法
规和公 司制 度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 746,406.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,425,420.17
4 应收利 息 9,943,850.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,115,676.21
5.9.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110017 中海转 债 218,656.20 0.01
2 110022 同仁转 债 140,000.40 0.01
5.9.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13 鹏华普丰封闭 2013 年第 2 季度 报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
( 一)《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
( 二)《 普丰 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 普丰 证券 投资 基 金2013 年第2 季 度报 告》 （ 原文） 。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2013 年7 月17 日
