万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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万 家 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月17 日
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年7 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月01 日起 至 06 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
交易代 码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 48,292,043.92 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 力争 控制 本基 金 的净值 增长 率
与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪偏 离度 不超 过0.35%, 年 跟踪 误差
不超 过4% 。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金,采 用 完全复 制的 方法 进行 投资 运作, 按照 成份
股在中 证创 业成 长指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合,并 根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。当 成份股 发生 调整
和成份 股发 生配 股、 增 发、 分红等 行为 时, 以及 因基 金 的申购 和赎 回
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时,基 金 管理人 会对 实
际投资 组合 进行 适当 调整, 以便实 现对 跟踪 误差 的有 效控制 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征
本基金 为指 数分 级基 金, 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征 。
万家创 业成 长份 额为 常规 指数基 金份 额, 具有 较高 风 险、 较高 预期 收
益的特 征, 其风 险和 预期 收 益均高 于货 币市 场基 金 、 债 券型基 金和 混
合型基 金。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称 万家 创A 万家 创B 万家中 创
下属三级 基 金交 易代 码 150090 150091 161910
下属三级 基 金报 告期 末
基 金份 额总 额
7,627,628.00 份 7,627,629.00 份 33,036,786.92 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
万家创 业成 长A 份额,
具有较 低风 险、 收益
相对稳 定的 特征 。
万家创 业成 长B 份额
具有高 风险 、高 预期
收益的 特征 。
万家创 业成 长份 额
为常规 指数 基金 份
额,具 有较 高风 险、
较高预 期收 益的 特
征,其 风险 和预 期收
益均高 于货 币市 场
基金 、 债 券型 基金 和
混合型 基金 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,345,953.44
2.本期 利润
3,123,078.21
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0646
4.期末 基金 资产 净值 52,041,714.25
5.期末 基金 份额 净值 1.0776
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.97% 1.75% 3.60% 1.77% -0.63% -0.02%
注: 业 绩比 较基 准为 95% × 中证创 业成 长指 数收 益率 + 5%× 银 行同 业存 款利 率 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 于2012 年8 月 2 日 成立,截 至本 报告 期 末成立 未满 一年 。 根据 基金 合同规 定, 基金 合同
生效后 六个 月内 为建 仓期, 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 法律 法规 和基 金合同 要求 。 报告 期
末各项 资产 配置 比例 符合 法律法 规和 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本基金 基金 经理 、
万家 180 基 金 基
金经理 、 万 家中 证
红 利 指 数(LOF) 基
金基金 经理 、 量 化
投资部 总监
2012 年 8
月 2 日
- 17 年
硕 士 学 位, 曾 任 天 同 证 券 有
限 责 任 公 司 上 海 营 业 部 副
总经理 、 天同 证券 有限 责 任
公司深 圳营 业部 总经 理 、 南
方总部 副总 经理 、 万家 基 金
管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部
总监等 职。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 等法 律 、 法 规和 监管部 门的 相关 规定,依 照 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效 的原 则管 理和
运用基 金资 产, 在认 真控 制 投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没 有 损害基 金持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资 授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 高成 长类 股票 相对表 现出 色， 市场 交投 活跃， 本基 金标 的指 数中 证创业 成长 指数
作为代 表市 场高 成长 中小 市值公 司的 指数 也取 得了 较好的 收益 。作 为被 动操 作的指 数基 金, 本基
金严格 执行 基金 合同 规定 的投资 策略,按 照规 定的 投 资策略 和方 法进 行投 资操 作, 努 力拟 合标 的 指
数, 减 小跟 踪误 差。 由 于在 报告期 内基 金日 跟踪 误差 为 0.09%， 符合 基金 合同 规 定的日 平均 跟踪 偏万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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离度不 超 过0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 的 规定 。
本基金 标的 指数 所代 表的 是高成 长中 小市 值公 司的 集合, 在经 济结 构调 整及 转 型的背 景下 ， 完
全基于 扎实 的上 市公 司基 本面成 长性 选股 的编 制方 法，在 今后 有望 取得 更好 的市场 表现 。本 基金
管理人 将恪 守基 金合 同规 定的投 资目 标和 投资 策略, 一如既 往地 规范 、勤 勉运 作, 为 基金 份额 持有
人谋求 长期 、稳 定回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期,本 基金 份额 净 值为 1.0776 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为 2.97%, 业绩比 较基 准
收益 率3.60% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 45,038,490.30 80.10
其中： 股票 45,038,490.30 80.10
2 固定收 益投 资 1,794,204.00 3.19
其中： 债券 1,794,204.00 3.19
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 685,516.17 1.22
6 其他资 产 8,706,297.29 15.48
7 合计 56,224,507.76 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 985,585.79 1.89
B 采 矿 业 655,613.76 1.26
C 制造业 26,865,305.61 51.62
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
510,295.74 0.98
E 建筑业 5,225,743.02 10.04
F 批发和 零售 业 836,659.82 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,132,013.97 4.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,690,939.93 5.17
L 租赁和 商务 服务 业 1,711,023.24 3.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 128,091.60 0.25
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,171,829.48 4.17
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 294,059.85 0.57
R 文化、 体育 和娱 乐业 831,328.49 1.60
S 综合 - -
合计 45,038,490.30 86.54
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 70,396 2,554,670.84 4.91
2 002236 大华股 份 66,060 2,525,473.80 4.85
3 002304 洋河股 份 37,559 2,039,453.70 3.92
4 300070 碧水源 51,033 1,922,923.44 3.69
5 002353 杰瑞股 份 27,543 1,900,467.00 3.65
6 002415 海康威 视 46,298 1,636,171.32 3.14
7 002081 金 螳 螂 54,406 1,548,938.82 2.98
8 002450 康得新 53,628 1,500,511.44 2.88
9 002146 荣盛发 展 87,466 1,234,145.26 2.37
10 002310 东方园 林 28,072 1,074,876.88 2.07
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,794,204.00 3.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,794,204.00 3.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010308 03 国债 ⑻ 17,960 1,794,204.00 3.45
注: 本 基金 本报 告期 末仅 有 上述债 券投 资持 仓。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的,在 报告 编制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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5.9.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 58,181.85
2 应收证 券清 算款 3,601,573.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,993.23
5 应收申 购款 5,003,548.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,706,297.29
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家 创 A 万家 创B 万家中 创
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,718,593.00 11,718,594.00 35,383,593.27
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 22,372,157.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 32,900,894.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -4,090,965.00 -4,090,965.00 8,181,930.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,627,628.00 7,627,629.00 33,036,786.92
注: 本 报告 期基 金拆 分变 动 份额包 含基 金份 额配 对转 换及基 金份 额折 算所 带来 的变动 数。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第 2 季度报 告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、《 万家 中证 创业 成长 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 更新 招募 说明 书及其 他临 时 公
告。
5 、万 家中 证创 业成 长指 数 分级证 券投 资基 金2013 年 第二季 度报 告原 文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站：
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
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