鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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鹏华沪深300 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2013
年第2 季 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月17 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华沪 深300 指数(LOF)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,547,243,298.02 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 平均 跟踪
误差控 制 在 0.35% 以 内， 以实现 对沪 深 300 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ，按 照成 份股 在沪 深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ， 并辅 之以 金融 衍 生产品 投资 管理 等 ， 使 跟 踪误
差控制 在限 定的 范围 之内 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，
为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其 他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 3 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -26,229,583.89
2.本期 利润
-106,405,271.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0947
4.期末 基金 资产 净值 1,236,589,314.89
5.期末 基金 份额 净值 0.799
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.63% 1.39% -11.21% 1.38% 0.58% 0.01%
注：业 绩基 准= 沪深300 指 数收益 率 × 95%+ 银行 同业 存款利 率 × 5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年4 月3 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 截至 建仓期 结束 ， 本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 各项 比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月
3 日
- 13
杨靖先 生， 国籍 中国， 管 理
学硕士，13 年 证 券 从 业 经
验。 曾在 长城 证券 公司 从 事
证券研 究工 作 ， 先 后任 研 究
员 、 行 业 研 究 小 组 组 长 ；
2001 年 6 月 加盟 鹏华 基 金
管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研
究工作 ， 2005 年开 始先 后 任鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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鹏华中 国50 开放 式证 券 投
资基金 、 鹏华 行业 成长 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2006 年8 月至 2007 年4 月
任原鹏华普润基金（2007
年4 月已 转型 为鹏 华优 质 治
理 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ） 基 金 经 理 ，2007
年4 月至2009 年10 月担任
鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 ，
2009 年 4 月 起至 今担 任 鹏
华沪深300 指 数证 券投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，2012
年9 月起 至今 兼任 鹏华 中 证
A 股 资源 产业 指数 分级 证 券
投资基金基金经理，2013
年3 月起 至今 兼任 鹏华 中 证
500 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 。 杨 靖 先
生具备 基金 从业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立 基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 因市场 波动 等被 动原
因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情形 ，本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时
进行了 调整 ，不 存 在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
2013 年二 季度 沪深300 指 数冲高 后大 幅回 落 ， 由 于 宏观数 据表 明自 去年 四季 度以来 的经 济复
苏较弱 ，低 于市 场预 期， 市场进 一步 走强 缺乏 基础 。此外 ， 自5 月 中以 来， 银行间 市场 流动 性短
缺，甚 至到 六月 末发 展成 流动性 恐慌 ，也 对市 场产 生了较 大的 不良 影响 。
二季度 市场 波动 较大 ，带 来投资 者频 繁的 申购 赎回 ，给基 金操 作带 来较 大的 压力。 但经 过精
心操作 ，本 基金 的跟 踪误 差仍控 制在 较低 的水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.799 元， 累计 净值 0.859 元； 本报 告期 基金份 额净 值增
长率为-10.63% ，同 期沪 深 300 指数 为-11.80%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自中央 到地 方政 府的 换届 逐步完 成后 ，新 班子 转换 经济增 长方 式的 决心 显而 易见。 转换 增长
方式， 首先 要进 行的 就是 去杠杆 和去 产能 ，对 于经 济来说 ，这 是一 个阵 痛的 过程。
从外部 经济 环境 来看 ，美 国经济 趋势 不错 ，美 国退 出量化 宽松 只是 时间 的问 题，这 将导 致热
钱从新 兴市 场流 出， 一段 时间内 ，流 动性 也将 抑制 市场的 上涨 空间 。
由于沪 深300 指 数估 值水 平较低 ，预 计未 来将 维持 低位盘 整的 走势 。
我们建 议投 资者 坚持 长期 投资的 理念 ，考 虑逢 低增 持鹏华 沪 深300 基金 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,166,025,855.43 81.91
其中： 股票 1,166,025,855.43 81.91
2 固定收 益投 资 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,290,256.04 3.74
6 其他资 产 204,249,492.83 14.35
7 合计 1,423,565,604.30 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,707,310.24 0.30
B 采 矿 业 78,379,808.64 6.34
C 制造业 370,979,174.73 30.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
48,446,358.62 3.92
E 建筑业 61,541,432.09 4.98
F 批发和 零售 业 29,651,844.92 2.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,652,262.40 1.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
26,837,304.91 2.17
J 金融业 391,697,202.62 31.68
K 房地产 业 100,309,483.22 8.11
L 租赁和 商务 服务 业 5,082,847.86 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,116,503.36 0.74
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,552,181.70 0.21
S 综合 18,072,140.12 1.46
合计 1,166,025,855.43 94.29
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 5,787,430 49,598,275.10 4.01
2 600036 招商银 行 3,229,233 37,459,102.80 3.03
3 601166 兴业银 行 2,064,879 30,498,262.83 2.47
4 601318 中国平 安 721,335 25,073,604.60 2.03
5 000002 万
科Ａ 2,491,328 24,539,580.80 1.98
6 600000 浦发银 行 2,884,614 23,884,603.92 1.93
7 601328 交通银 行 5,200,820 21,167,337.40 1.71
8 601288 农业银 行 7,012,682 17,251,197.72 1.40
9 600519 贵州茅 台 85,506 16,448,789.22 1.33
10 600837 海通证 券 1,717,823 16,113,179.74 1.30
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合 同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 贵州 茅台 的发 行主 体贵州 茅台 酒股 份有 限公 司之控 股子 公司
贵州茅 台酒 销售 有限 公司 因违反 了《 中华 人民 共和 国反垄 断法 》的 有关 规定 ，于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 省物 价局 《 行 政处罚 决定 书》 ， 被处 以罚 款二亿 四千 七百 万元 人民 币。 本报 告期 内 ， 贵
州茅台 股份 有限 公司 未再 就该事 项发 布新 公告 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 高端白 酒虽 然 短
期内面 临各 种压 力， 但贵 州茅台 酒因 为品 质卓 越、 品牌力 强大 ，仍 然拥 有深 厚的消 费潜 力。 行政
处罚不 改变 该股 票的 长期 投资价 值。 该证 券的 投资 已执行 内部 严格 的投 资决 策流程 ，符 合法 律法
规和公 司制 度的 规定 。
本基 金投 资的 前十 名证 券 之一的 中国 平安 的发 行主 体中国 平安 保险(集团)股 份有限 公司 控
股子公 司平 安证 券收 到中 国证监 会 《 行政 处罚 和市 场禁入 事先 告知 书》 ， 中国 证监会 决定 对平 安 证
券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项目 中的 业务收 入人 民 币2,555 万 元，并 处以 人民 币
5,110 万元 的罚 款， 暂停 其保荐 机构 资 格 3 个 月。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 中国平 安作 为国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年 平安 证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净利 润 的0.66% ， 对 平 安集团 的财 务状 况及
经营成 果并 不产 生实 质性 影响。 本次 行政 处罚 对该 股票的 投资 价值 不产 生重 大影响 。 。 该 证券 的 投
资已执 行内 部严 格的 投资 决策流 程， 符合 法律 法规 和公司 制度 的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的 证 券。
5.9.2
本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.9.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 241,471.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,728,076.58
4 应收利 息 9,950.89 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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5 应收申 购款 201,269,994.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 204,249,492.83
5.9.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股 期 的可 转换 债券
5.9.5 报告期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况
5.9.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.9.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,072,095,824.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 513,599,295.15
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,451,821.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,547,243,298.02
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2013 年第 2 季度 报告 》（ 原 文）。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年第 2 季度报告
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北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商 银 行股 份 有限公 司
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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