融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)2013 年第2 季度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 7 月17 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ）
场内简 称
融通巨 潮
交易代 码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开 放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,543,743,906.12 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控 制股 票投 资组 合相 对巨
潮100 目标 指数 跟踪 误差 的基础 上， 力求 获得 超越 巨潮
100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基
金谋求 分享 中国 经济 的持 续、 稳 定增 长和 中国 证券 市场
发展的 成果 ， 实现 基金 财 产的长 期增 长 ， 为 投资 者 带来
稳定的 回报 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在控 制股 票投 资组 合相 对目
标指数 偏离 风险 的基 础上 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的投
资收益 。 基金 以指 数 化 分 散投资 为主 要投 资策 略 ， 在此
基础上 进行 适度 的主 动调 整， 在 数量 化投 资技 术与 基本
面深入 研究 的结 合中 谋求 基金投 资组 合在 偏离 风险 及
超额收 益间 的最 佳匹 配。 为控制 基金 偏离 目标 指数 的风
险， 本 基金 力求 将基 金份 额净值 增长 率与 目标 指数 增长
率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要 财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -52,987,786.86
2.本期 利润
-221,416,575.28
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0858
4.期末 基金 资产 净值 1,750,199,970.86
5.期末 基金 份额 净值 0.688
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2） 本 报告 所列 示的 基金 业绩指 标不 包 括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.23% 1.40% -10.59% 1.39% -0.64% 0.01% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的
基金经
理 、 融 通
深证 100
指 数 基 金
基金经
理 、 融 通
深 证 成 份
指 数 基 金
基金经
理 、 融 通
创 业 板 指
数 基 金 基
2009 年5 月
15 日
- 9
本科学 历 ， 具 有证 券从 业 资
格。2001 年至 2004 年就职
于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股
份有限 公司 ； 2004 年至 今 就
职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
基金经 理助 理职 务。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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金经理
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写。 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 的工
作时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金投 资 组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式 ， 通过 控制 股票 投资 权重与 巨潮 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 减少基 金相 对巨潮 100 指数 基金 基准 的跟 踪误 差， 力求最 终实 现对 巨潮
100 指数 基 金基 准 的 有效 跟踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年第 二季 度证 券市 场 波动幅 度较 大 ， 风格 分化 明 显， 大 盘指 数中 沪 深300 指 数下 跌11.8% ，
成长股 龙头 的创 业板 指数 上涨 16.76% 。 从中 信行 业 类指数 的表 现来 看 ： 传 媒 行业涨 幅 31.08%，通
信行业 涨 幅6.75% 、 计 算机 行业涨 幅 5.37% 、 电子 元器 件行业 涨 幅 2.02% 、 电 力设 备行业 涨 幅 1.12% ；
而交通 运输 、钢 铁、 有色 金属、 煤炭 等行 业指 数下 跌超 过 15% 。本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为
-11.23%， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-10.59% 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,648,251,236.59 93.95
其中： 股票 1,648,251,236.59 93.95
2 固定收 益投 资 79,960,000.00 4.56
其中： 债券 79,960,000.00 4.56
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,416,053.49 0.59
6 其他资 产 15,759,963.37 0.90
7 合计 1,754,387,253.45 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 125,444,808.31 7.17
C 制造业 430,059,240.63 24.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
50,405,034.24 2.88
E 建筑业 44,301,619.35 2.53
F 批发和 零售 业 20,938,747.31 1.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,933,331.90 1.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,847,126.00 2.05
J 金融业 742,195,453.19 42.41
K 房地产 业 89,189,903.34 5.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 22,375,504.80 1.28
合计 1,593,690,769.07 91.06 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,869,929.32 0.96
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 8,567,685.84 0.49
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 19,170,553.20 1.10
K 房地产 业 9,952,299.16 0.57
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 54,560,467.52 3.12
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 12,987,472 111,302,635.04 6.36
2 600036 招商银 行 7,490,589 86,890,832.40 4.96
3 601318 中国平 安 1,924,127 66,882,654.52 3.82
4 601166 兴业银 行 4,348,057 64,220,801.89 3.67
5 600000 浦发银 行 6,284,174 52,032,960.72 2.97
6 000002 万
科Ａ 4,880,493 48,072,856.05 2.75
7 601328 交通银 行 11,135,669 45,322,172.83 2.59
8 600837 海通证 券 4,727,602 44,344,906.76 2.53
9 600519 贵州茅 台 219,969 42,315,436.53 2.42
10 600030 中信证 券 4,056,319 41,090,511.47 2.35 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600999 招商证 券 1,168,026 12,147,470.40 0.69
2 000024 招商地 产 409,897 9,952,299.16 0.57
3 600690 青岛海 尔 839,940 9,163,745.40 0.52
4 601117 中国化 学 899,967 8,567,685.84 0.49
5 601299 中国北 车 2,049,517 7,706,183.92 0.44
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,960,000.00 4.57
其中： 政策 性金 融债 79,960,000.00 4.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,960,000.00 4.57
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 120228 12 国开 28 800,000 79,960,000.00 4.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持有 股 指期货 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截止本 报告 期末 ，本 基金 未投资 股指 期货 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体报 告期内 没有 被监管 部门 立案调 查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股 票 库。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 282,035.38
2 应收证 券清 算款 6,396,611.22
3 应收股 利 6,591,235.19
4 应收利 息 2,297,483.42
5 应收申 购款 192,598.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,759,963.37
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股 票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,615,355,870.12
本报告 期基 金总 申购 份额 20,781,746.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,393,710.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,543,743,906.12
§7 备查文 件目录
7.1 备查 文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立 的文 件 融通巨潮 100 指数证券投资基 金 （LOF ）2013 年第2 季度报 告
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（二） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招 募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
7.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 三 年 七月 十七 日
