大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
大成理财21 天债券型发起式证券投资基
金更新 招募说明书 摘要
2013 年第 1 期
基金管理 人：大 成基金管 理有限 公司
基金托管 人：中 国银行股 份有限 公司
大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
1
重 要 提 示
大成理 财 21 天债 券型 发 起式证 券投 资基 金 （ 以下 简称“ 本基 金” ） 经 中国 证 监会 2012
年 11 月 6 日证 监许 可 【2012 】1466 号 文核 准募 集 ， 本基 金的 基金 合同 于 2012 年 11 月 29
日正式 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长期 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混合 型
基金及 普通 债券 型证 券投 资基金 。 投资 者在 投资 本 基金前 ， 应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书
及基金 合同 ， 全面 认识 本 基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ， 并根 据自 身的 投 资目的 、 投资 期
限、 投资 经验 、 资 产状 况 等判断 基金 是否 和投 资者 的风险 承受 能力 相适 应 ， 充分考 虑自 身的
风险承 受能 力 ， 理 性判 断 市场 ， 对 申购 基金 的意 愿 、 时 机、 数量 等投 资行 为 做出独 立 、 谨 慎
决策 ， 获 得基金 投资 收益 ， 亦 承担 基金投 资 中 出现 的各类 风险 ， 包 括 ： 因 政 治、 经济 、 社 会
等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险、 个别 证券 特有 的非 系 统性风 险 、 基 金
管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 操作 或技 术风 险、本 基金 的特 有风 险等 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 ，基 金管 理人 管理 的其他 基金 的业 绩也 不构 成对本 基金 业绩 表现 的保 证。
本招募 说明 书 （更 新） 已 经本基 金托 管人 复核 。 本 招募说 明书 （ 更新 ） 所 载 内容截 至日
为 2013 年 5 月 29 日 ， 有 关财务 数据 和基 金净 值表 现截止 日 为 2013 年 3 月 31 日， 所列 财务
数据未 经审 计。 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
2
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四家 公司 。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 二十 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投资 部 、 社 保 基金及 机构 投资 部、 固定 收益部 、 委托投 资部 、 研 究部 、 交 易管理
部、 产品 开发与 金融 工程 部、 信息 技术部 、 客户 服 务部 、 市 场部 、 总 经理 办 公室 、 董 事会办
公室 、 人 力资源 部 、 计 划 财务部 、 行政部 、 基金 运 营部 、 监 察稽核 部 、 风 险 管理部 和国 际业
务部 。 公司 在 北京 、 上海 、 西安、 成都、 武汉、 福 州 、 沈阳 、 广 州和 南京 等 地设立 了 九 家分
公司 ， 并 在香 港设 立了子 公司 。 此 外， 公司 还设 立 了投资 决策 委员 会 、 投资 风险控 制委 员会
和 战略 规划 委员 会 等 专业 委员会 。
公司以 “责 任 、 回报 、 专 业、 进取 ” 为 经营理 念 ， 坚持 “诚实 信用 、 勤 勉尽 责” 的企业
精神 ， 致 力于 开拓 基金 及 证券市 场业 务 ， 以 稳健 灵 活的投 资策 略和 注重 绩优 、 高 成长 的投 资
组合 ， 力 求为 投资 者获 得 更大投 资回 报 。 公 司所 有 人员在 最近 三年 内均 未受 到所在 单位 及有
关管理 部门 的处 罚。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2013 年 5 月 29 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 景 宏证券 投资
基金、 景福 证券 投资 基金 ，3 只 ETF 及 2 只 ETF 联 接基金 ：大 成中 证 100 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 、 深证 成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及大 成深 证成 长 40 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 中证 500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成中 证大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
3
500 沪 市交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 ， 1 只 创新 型基 金 ： 大 成景 丰分级 债券 型
证券投 资基 金， 1 只 QDII 基金： 大成 标 普 500 等权 重指数 证券 投资 基金 及 27 只开放 式证 券
投资基 金： 大成 价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金 、
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 、 大 成货 币市 场 证券投 资基 金 、 大 成沪 深 300 指 数证 券投
资基金 、大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券投 资基 金 、大成 积极 成长 股票 型证 券投资 基金 、
大成创 新成 长混合 型证 券 投资基 金(LOF) 、大成景阳 领先股 票型 证券投 资基 金 、大成 强化 收
益债券 型证 券投 资基 金 、 大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 、 大 成行 业轮 动 股票型 证券 投资
基金 、 大 成中 证红 利指 数 证券投 资基 金 、 大 成核 心 双动力 股票 型证 券投 资基 金、 大成 保本 混
合型证 券投 资基 金、 大成 景 恒保本 混合 型证 券投 资基 金、 大 成内 需增 长股 票型 证 券投资 基金 、
大成可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 、 大成 中证 内 地消费 主题 指数 证券 投资 基金 、 大 成新 锐
产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF ） 、大成月添 利理财债券型
证券投 资基 金、 大成 现金 增利货 币市 场基 金、 大成 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投资 基金 、
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金和 大成 景安 短融债 券型 证券 投资 基金 。
（三） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ，董 事长 ，经 济学博 士。1989 年 7 月－1993 年 2 月， 任中 央财 经 大学财 政
系讲师 ；1993 年 2 月－1997 年 3 月 ，任 华夏 证券 股 份有限 公司 投资 银行 总部 总经理 、研 究
发展部 总经 理；1997 年 3 月－2003 年 7 月， 任光 大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监；2003 年 7 月－2004 年 6 月 ，任光 大保 德信 基金 管理 公司董 事、 副
总经理 ；2004 年 6 月－2006 年 12 月， 任大 通证 券 股份有 限公 司副 总经 理；2007 年 1 月－
2008 年 1 月， 任 大通 证券 股份有 限公 司总 经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月， 任职中 国人 保
资产管 理股 份有 限公 司；2008 年 4 月起 任中 国人 保 资产管 理股 份有 限公 司副 总裁、 党委 委
员；2008 年 11 月 起兼 任 大成基 金管 理有 限公 司董 事长。
王颢先 生 ， 董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商
证券股 份有 限公 司深 圳管 理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任助 理总经 理、 副总 经理；2008 年 11 月 起担 任大 成基 金 管理有 限公 司
总经理 。
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月， 任中 国农 业发 展银行 资金 计大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
4
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记以及 中泰 信托 有限 责任 公司董 事长 。
杨赤忠 先生 ， 董事 ， 硕 士。 历任深 圳蓝 天基 金管 理公 司投资 与研 究部 经理 ； 长 盛基金 管
理有限 公司 研究 部副 总监 、 基 金经 理； 大成 基金 管 理有限 公司 研究 总监 、 基 金经理 ； 光大 证
券投资 部总 经理 、 研究所 所 长 ； 光 大保 德信 基金公 司董事 。 现任 光大 证券党 委委员 、 助理 总
裁。
孙学林先生 ，董事， 博士 研究生在读 ，中国 注册会 计师，注册 资产评 估师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾 问 ， 高 级 经济师 ， 享受 政府 特殊 津 贴专家 。 中
国人民 银行 研究 生部 硕士 生指导 老师 ， 首都 经济 贸 易大学 兼职 教授 ， 清华 大 学中国 经济 研究
中心高级研 究员。 先后在 北京市人民 政府研 究室（ 副处长、 处长） ，北 京市第 一商业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。
宣伟华 女士 ， 独立 董事 ， 日本国 立神 户大 学法 学院 法学修 士 ， 中 国国 际经 济 贸易仲 裁委
员会仲 裁员 、 上海 仲裁 委 员会仲 裁员 ， 曾任 上海 市 律师协 会证 券与 期货 法律 研究委 员会 副主
任。1986 年－1993 年， 华 东政法 大学 任教 ；1993 年－1994 年 ， 日 本神 户学 院 大学法 学部 访
问教授 ；1994 年－1998 年 ， 日 本国 立神 户大 学学习 ；1999 年－2000 年 ， 锦 天 城律师 事务 所
兼职律师、 北京市 中伦金 通律师事务 所 上海 分所负 责人；2001 年始 任国浩 律 师（上海） 事
务所合 伙人 。 擅长 于公 司 法、 证券 法、 基金 法 、 外 商投资 企业 法 、 知 识产 权 法等相 关的 法律
事务。 曾代 理过 中国 证券 市场第 一例 上市 公司 虚假 陈述民 事索 赔共 同诉 讼案 件， 被 CCTV ?
证券频 道评 为“ 五年 风云 人物” ，并 获得 过“ 上海 市 优秀女 律师 ”称 号。
叶永刚 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 武汉 大学 经 济与管 理学 院教 授 、 副 院 长、 博士 生
导师 ， 中 国金 融学 会理 事 ， 中 国金 融学 会金 融工 程 研究会 常务 理事 ， 中国 金 融学年 会常 务理
事，湖 北省 政府 咨询 委员 。1983 －1988 年， 任武 汉 大学管 理学 院助 教；1989 －1994 年 ，任
武汉大 学管 理学 院讲 师；1994 －1997 年 ，任 武汉 大 学管理 学院 副教 授；1997 年至今 ，任 武大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
5
汉大学 教授 ，先 后担 任副 系主任 、系 主任 、副 院长 等行政 职务 。
王江先生， 独立董事 ，金 融学博士。2005 年至今 任 职美国麻省 理工学 院斯隆 管理学院
瑞穗金 融集 团教 授。2007 年－2010 年， 兼 任美 国金 融学会 理事 ；2010 年 至今 兼任美 国西 部
金融学 会理 事；1997 年 至 今兼任 美国 国家 经济 研究 局研究 员；2007 年 至今 兼 任纳斯 达克 公
司经济 顾问 理事 会理 事；2009 年至 今兼 任上 海交 通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至
今兼任 清华 大学 中国 金融 研究中 心主 任。
监事会 ：
黄 建农 先生 ，监 事长， 大学 本科 。曾 任中 国银河 证券 有限 责任 公司 上海江 苏北 路营 业
部总经 理 ， 中 国银 河证 券 有限责 任公 司资 产管 理总 部副总 经理 ， 总经 理， 中 国银河 投资 管理
公司投 资管 理部 总经 理。 现任中 国银 河投 资管 理公 司上海 投资 部董 事总 经理 。
谢红兵 先生 ，监 事， 双学 士学位 。1968 年入 伍， 历 任营教 导员 、军 直属 政治 处主任 ；
1992 年转 业， 历 任交 通银 行上海 分行 杨浦 支行 副行 长 （主 持工 作） ， 营业 处处 长兼房 地产 信
贷部经理， 静安支 行行长 ，杨浦支行 行长；1998 年 调总行负责 筹建基 金托管 部，任交通 银
行基金 托管 部副 总经 理 （ 主持工 作） 、 总经 理；2005 年负责 筹建 银行 试点 基金 公司， 任交 银
施罗德 基金 公司 董事 长；2008 年 任中 国交 银保 险公 司（香 港） 副董 事长 。2010 年退 休。
吴朝雷 女士 ， 监事 ， 硕 士 学位 。 1988 年 9 月－1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民
政府妇 联主 任 、 团 委书 记； 1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙 江省 温州 市鹿 城区 人民政 府民 政
科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月 ， 任 浙江 省温 州市 人民检 察院 起诉 处助 理检 察员；2001 年
6 月－2007 年 8 月 ，就 职 于北京 市宣 武区 人民 检察 院，任 三级 检察 官；2007 年 8 月 起任 民
生人寿 北京 公司 人事 部经 理。2007 年 11 月－2009 年 12 月 ，任 中国 人民 人寿 保险股 份有 限
公司人 力资 源部 副总 经理 ；2010 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公司 ，任 纪委 副书记 、大 成
慈善基 金会 常务 副秘 书长 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士， 副总 经理， 管理学 硕士。1999 年－2002 年， 历任 江南 信托 投资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006
年 1 月－7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经 理；2006 年 8 月－2008 年 5 月， 任大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月 起任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2009
年 7 月 13 日起 兼任 大成 国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
杜鹏女 士， 督 察长， 研究 生学历。1992 年－1994 年 ， 历任原 中国 银行 陕西 省 信托咨 询大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
6
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有 限公 司督 察长 。2009 年 3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。
杨 春明 先生 ，副 总经理 ，经 济学 学士 。曾 先后任 职于 长春 税务 学院 、吉林 省国 际信 托
投资公 司、 招商 证券 股份 有限公 司。2005 年 6 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 ，历任 基金 运
营部总 监、 市场 部总 经理 、 公司 助理 总经 理。2009 年 7 月 13 日起 任大 成国 际 资产管 理有 限
公司董 事。2010 年 11 月 起任大 成基 金管 理有 限公 司副总 经理 。
肖 冰先 生， 副总 经理， 工商 管理 硕士 。曾 任联合 证券 有限 责任 公司 国际业 务部 总经 理
助理 、 鹏 华基 金管 理有 限 公司市 场部 总监 、 泰达 宏 利基金 管理 有限 公司 市 场 部总监 、 景顺 长
城基金 管理 有限 公司 营销 主管 。2004 年 3 月 加入 大 成基金 管理 有限 公司 ， 历 任市场 部总 监、
综合管 理部 总监 、 公司董 事 会秘书 。 2009 年 7 月 13 日 起任大 成国 际资 产管 理有 限公司 董事 。
2010 年 11 月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
2．现任 基 金经 理
陶铄先 生， 中国 科学 院管 理学硕 士，6 年 证券 从业 经 历。 曾 任职 于招 商银 行总 行、 普 华
永道会 计师 事务 所 、 穆 迪 投资者 服务 有限 公司 、 中 国国际 金融 有限 公司 。 曾 担任中 国国 际金
融有限 公司 固定 收益 部高 级经理 、副 总经 理。2010 年 9 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 历
任研究 员、 基金 经理 助理 。2012 年 2 月 9 日起 任大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理。2012 年 9 月 20 日 起任 大成月 添利 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 经理。2012 年 11 月 29
日起任 大成 理财 21 天 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。2013 年 5 月 24 日起任 大成 景
安短融 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。2013 年 6 月 4 日起 任大 成景 兴信 用 债债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。 具 有基 金从业 资格 。国 籍： 中国
屈伟南 先生 ，工 商管 理硕 士，11 年 证券 从业 经历 。 曾任职 于郑 州纺 织工 学院 、融通 基
金管理 有限 公司 。2006 年 3 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 历 任 基金 会计 、固定 收益 研究
员、 基金 经理 助理 。2013 年 2 月 1 日 起任 大成 理 财 21 天 债券 型发 起式 证券 投 资基金 基金 经
理。2013 年 3 月 27 日起 任 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金基 金经 理 。 具有基 金从 业
资格。 国籍 ：中 国
3．公 司投 资决 策委 员会 （ 固定收 益）
公司固 定收 益投 资决 策委 员会 由 5 名 成员 组成 ，设 固定收 益投 资决 策委 员会 主席 1 名，大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
7
其他委 员 4 名。 名单 如下 ：
陈尚前 ， 固定 收益 部总 监 ， 负 责公 司固 定收 益证 券 投资业 务 ， 大 成强 化收 益 债券型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 大 成 景丰分 级债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 ， 大 成保 本 混合型 证券 投资
基金基 金 经 理 ， 大 成国际 资产管 理有 限公 司董 事， 固定收 益投 资决 策委 员会 主席 ； 王 立， 大
成债券 投资 基金 基金 经理 ， 大 成货 币市 场证 券投 资 基金基 金经 理 ， 大 成月 添 利理财 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 大 成 现金增 利货 币市 场基 金基 金经理 ， 固 定收 益投 资决 策 委员会 委员 ；
陶铄 ， 大 成景 丰分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 大 成月 添利 理财 债券 型 证券投 资基 金基
金经理 ，大 成理 财 21 天债 券型发 起式 基金 基金 经理 ，固定 收益 投资 决策 委员 会委员 ；黄 万
青， 固定 收益 投资 决策委 员会委 员 ； 谢 民， 交易 管 理部副 总监 ， 固定 收益投 资决策 委员 会委
员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行 于 1998 年设 立基 金托 管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行于 2005 年 3 月 23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工 120 余 人。
另外， 中国 银行 在重 点分 行已开 展托 管业 务。
目前，中国 银行拥 有证券 投资基金、 基金（ 一对多 、一对一） 、社保基 金、保 险基金、大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
8
QFII 、QDII 、 券商资产管 理计划 、 信 托计 划、 年金 基金、 理财 产品 、 私 募基 金、 资 金托 管等
门类齐 全的 托管 产品 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行率 先 开展绩 效评 估 、 风 险管理 等增值 服务 ， 为
各类客 户提 供个 性化 的托 管服务 ，托 管资 产规 模居 同业前 列。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2013 年 3 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大成 2020 生命 周期 混合 、 大 成蓝 筹 稳健混 合、 大成 优选 LOF 、 大成 景宏 封
闭、 工银 大盘 蓝筹 股票 、 工银核 心价 值股 票 、 国 泰 沪深 300 指 数 、 国 泰金 鹿 保本混 合 、 国 泰
金鹏蓝 筹混 合 、 国 泰区 位 优势股 票 、 国 投瑞 银稳 定 增利债 券 、 海 富通 股票 、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合、 海富 通收益 增长 混合 、海 富通 中证 100 指 数（LOF ） 、华宝兴业 大盘 精
选股票 、 华宝 兴业 动力组 合股票 、 华宝 兴业 先进成 长股票 、 华夏 策略 混合 、 华夏大 盘精 选混
合、华 夏回 报二号 混合 、 华夏 回 报混 合、华 夏行 业 股票(LOF) 、嘉实超短 债债 券、嘉 实成 长
收益混 合、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、嘉实货 币、 嘉 实稳健 混合 、
嘉实研 究精 选股 票 、 嘉 实 增长混 合 、 嘉 实债 券、 嘉 实主题 混合 、 嘉实 回报 混 合、 嘉实 价值 优
势股票 型、 金鹰 成份 优选 股票、 金鹰 行业 优势 股票 、银河 成长 股票 、易 方达 平稳增 长混 合 、
易方达 策略 成长 混合 、 易 方达策 略成 长二 号混 合、 易方达 积极 成长 混合 、 易 方达货 币 、 易 方
达稳健 收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易方达 中小 盘股票 、易 方达 深证 100ETF 联接、万
家 180 指数 、 万家 稳健增 利债券 、 银华 优势 企业混 合、 银华 优质 增长 股票 、 银华领 先策 略股
票、 景顺 长城 动力 平衡 混 合、 景顺 长城 优选 股票 、 景顺长 城货 币 、 景 顺长 城 鼎益股 票(LOF) 、
泰信天 天收 益货 币 、 泰信 优质生 活股 票 、 泰 信蓝筹 精选股 票 、 泰 信债 券增强 收益 、 招 商先 锋
混合 、 泰 达宏 利精 选股票 、 泰 达宏 利集 利债 券、 泰 达宏利 中证 财富 大盘 指数 、 华 泰柏 瑞盛 世
中国股 票 、 华 泰柏 瑞积极 成长混 合 、 华 泰柏 瑞价值 增长股 票 、 华 泰柏 瑞货币 、 华 泰柏 瑞量 化
现行股 票型 、南方 高增 长 股票(LOF) 、国富潜力 组合 股票、 国富 强化收 益债 券 、国富 成长 动
力股票 、 宝 盈核 心优 势混 合、 招 商行 业领 先股 票、 东 方核心 动力 股票 、 华 安行 业轮动 股票 型、
摩根士 丹利 华鑫 强收 益债 券型 、 诺 德中 小盘 股票 型 、 民 生加 银稳 健成 长股 票 型、 博时 宏观 回
报债券 型 、 易 方达 岁丰 添 利债券 型 、 富 兰克 林国 海 中小盘 股票 型 、 国 联安 上 证大宗 商品 股票
交易型 开放 式指 数 、 国 联 安上证 大宗 商品 股票 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 、 上证 中
小盘交 易型 开放 式指 数 、 华泰柏 瑞上 证中 小盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 、 长城 中
小盘成 长股 票型 、 易方 达 医疗保 健行 业股 票型 、 景 顺长城 稳定 收益 债券 型 、 上证 180 金 融交
易型开 放式 指数 、国 泰上 证 180 金 融交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接、 诺德优 选 30 股
票型 、 泰 达宏 利聚 利分级 债券型 、 国联 安优 选行业 股票型 、 长盛 同鑫 保本混 合型 、 金 鹰中 证大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
9
技术领 先指 数增 强型 、 泰 信中 证 200 指数 、 大成内 需增长 股票 型 、 银 华永祥 保本混 合型 、 招
商深圳 电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 、 招 商深 证 TMT50 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 、 嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接 、 深 证基 本
面 120 交易 型开 放式 指数 、 上 证 180 成 长交 易型 开 放式指 数 、 华 宝兴 业上 证 180 成 长交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接 、 易 方达 资源 行业 股 票型 、 华 安深 证 300 指 数 、 嘉 实信 用债 券
型、 平安 大华 行业 先锋 股 票型 、 华 泰柏 瑞信 用增利 债券型 、 泰信 中小 盘精选 股票型 、 海富 通
国策导 向股 票型 、 中邮 上 证 380 指数 增强 型 、 泰 达 宏利中 证 500 指 数分 级 、 长盛同 禧信 用增
利债券 型 、 银 华中 证内 地 资源主 题指 数分 级 、 平 安 大华深 证 300 指 数增 强型 、 嘉 实安 心货 币
市场 、 上 投摩 根健 康品 质 生活股 票型 、 工银 瑞信 睿 智中 证 500 指数 分级 、 招 商优势 企业 灵活
配置混 合型 、 国泰 中小 板 300 成 长交 易型 开放 式指 数 、 国 泰中 小板 300 成长 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 、 景 顺长城 优信 增利 债券 型 、 诺德周 期策 略股 票型 、 长 盛电子 信息 产业
股票型 、 诺安 中证 创业 成 长指数 分级 、 信诚 双 盈 分 级债券 型 、 嘉 实沪 深 300 交易型 开放 式指
数、 民生 加银 信用 双利债 券型 、 工 银瑞 信基 本面量 化策略 股票 型 、 信 诚周期 轮动股 票型 、 富
兰克林 国海 研究 精选 股票 型、 诺安 汇鑫 保本 混合 型 、 平 安大 华策 略先 锋混 合 型、 华宝 兴业 中
证短 融 50 指 数债 券型 、180 等 权重 交易 型开 放式 指 数、华 安双 月鑫 短期 理财 债券型 、大 成
景恒保 本混 合型 、 景顺 长 城上 证 180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接 、 上 投摩 根
分红添 利债 券型 、嘉 实优 化红利 股票 型、 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 、招 商信 用增强 债券 型 、
华宝兴 业资 源优 选股 票型 、 中 证 500 沪 市交 易型 开 放式指 数 、 大 成中 证 500 沪市交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 、 博 时医 疗保 健行 业股 票 型、 诺德 深证 300 指数 分 级、 华夏 安康 信
用优选 债券 型 、 汇 添富 多 元收益 债券 型 、 广 发双 债 添利债 券型 、 长盛 添利 30 天理财 债券 型、
信诚理 财 7 日 盈债 券型 、 长盛添 利 60 天 理财 债券 型 发起式 、平 安大 华添 利债 券型、 大成 理
财 21 天 债券 型发 起式 、华 泰柏瑞 稳健 收益 债券 型、 信诚添 金分 级债 券型 、国 泰现金 管理 货
币市场 、国 投瑞 银纯 债债 券型、 银华 中证 中 票 50 指 数债券 型、 华安 信用 增强 债券型 、长 盛
同丰分 级债 券型 、汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式、 国泰国 证房 地产 业指 数分 级、招 商央 视
财经 50 指 数、 嘉实 中证 中 期企业 债指 数、 大成 中 证 100 交 易型 开放 式指 数、 长盛纯 债债 券
型、华 夏双 债增 强债 券型 、泰达 宏利 信用 合利 定期 开放债 券型 、嘉 实海 外中 国股票(QDII) 、
银华全 球优 选(QDII-FOF) 、 长盛 环球 景气 行业 大盘 精选股 票型(QDII) 、 华泰柏瑞亚 洲领 导企
业股票 型(QDII) 、 信诚金 砖四国 积极 配置(QDII) 、 海富通 大中 华精 选 股 票型 （QDII）、 招商
标普金 砖四 国指 数(LOF-QDII ） 、 华宝兴业成 熟市 场 动量优 选 （QDII ） 、 大成标 普 500 等权 重
指数 （QDII ） 、 长信标 普 100 等 权重 指数 （QDII ） 、 博时抗 通胀 增强 回报 （QDII ） 、 华安大中大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
10
华 升级股 票型 （QDII ） 、 信 诚全球 商品 主题（QDII ） 、上 投摩根 全球 天然资 源股 票型、 工银
瑞 信中国 机会 全球配 置股票 型（QDII ） 、 易方 达标普 全球高 端消 费品指 数增强 型（QDII）、
建 信全球 资源 股票型 （QDII ） 、 恒 生交 易型开 放式指数 （QDII ） 、 恒 生交 易型开 放式指 数证
券投资 基金 联接 （QDII ） 、 广发纳 斯达 克 100 指 数 （QDII ）等 197 只 证券 投资 基 金， 覆盖 了
股票型 、 债券 型、 混合 型 、 货 币型 、 指 数型 等多 种 类型的 基金 ， 满足 了不 同 客户多 元化 的投
资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ，自 1998 年 开办 托管 业务 以来严 格
按照相关法律法规的规定 以及监管部门的监管要求 ，以控制和防范基金托管 业务风险为主
线， 制 定了 包括 托管 业务 授权管 理制 度、 业务 操作 规程、 员工 职业 道德 规范 、 保密 守则 等在
内的各 项业 务管 理制 度， 将风险 控制 落实 到每 个工 作环节 ， 保 证托 管基 金资 产与银 行自 有资
产以及 各类 托管 资产 的相 互独立 和资 产的 安全 。 最 近一年 内， 中国 银行 托管 及投资 者服 务部
及其高 级管 理人 员无 重大 违法违 规行 为， 未受 到中 国证监 会、 中国 银监 会及 其他有 关机 关 的
处罚。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执 行， 立即 通知 基金 管理 人 ， 并及时 向国 务院 证券 监督 管理机 构报 告。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有 关规定， 或者违 反基金合 同约定的,应 当立即通 知基 金管理人 ，并及 时向国务 院证券监 督
管理机 构报 告。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构： 大成 基金 管 理有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
11
联系人 ：王 肇栋
公司网 址：www.dcfund.com.cn
全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、 上 海 设有投 资理 财中心， 并 在 武汉分 公司
开通了 直销 业务 ：
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：瞿 宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195229/39
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105-106 室
联系人 ： 戴 晓燕
电话：010-85252345/46 、010-58156152/53
传真：010-58156315/23
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 161 号 101 室
联系人 ：徐 舲
电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331
传真：021-63513928/62185233
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼
联系人 ：肖 利霞
联系电 话：027-85552889
传真：027-85552860
2．代 销机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
12
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人 ：范 瑛
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
13
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 3 楼
法定代 表人 ： 杨 绍信
经办注 册会 计师 ： 薛 竞， 刘颖
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：金 毅
四、基金的名称
大成理财 21 天 债券 型发 起 式 证券 投资 基金
五、基金的类型
债券型
六、基金的运作方式
开放式 、发 起式
七、基金的投资目标
以保持基金资产的安全性 和适当流动性为首要目标 ，追求高于业绩比较基准 的稳定收
益。
八、基金的投资范围
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括 ： 现 金 、 通 知存 款、 一年 以内 （ 含一年 ） 的
银行定 期存 款和 大额 存单 、 剩 余期 限 （ 或回 售期 限 ） 在397 天以内 （ 含 397 天） 的债 券 （ 国大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
14
债、 金 融债 、 公 司债 、 企 业 债、 次 级债 等） 、 中 期票 据 、 资产 支持 证券 、 期 限在 一年以 内 （ 含
一年 ） 的 债券回 购 、 期 限 在一年 以内 （含 一年 ） 的 中央银 行票 据、 短期 融资 券、 超级 短期融
资券， 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 本基 金投 资的 其他固 定收 益类 金融 工具 。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
九、基金的投资策略
1、组 合平 均剩 余期 限决 策
通过对 宏观 经济 、 市场 利 率、 债券 供求 、 情 景分 析 、 申 购、 赎回 现金 流情 况 等因素 的综
合分析 ，决 定债 券、 逆回 购、银 行存 款等 资产 的配 置比例 ，保 持组 合的 合理 剩余期 限。
2、类 属配 置
本基金 将短 期金 融工 具按 剩余期 限分 为 4 类，3 个 月以下 、3 －6 个月 、6 －9 个 月、9
个月以 上品 种 ， 而 各期限 品种内 部按 投资 工具 的特 征可划 分为 回购 、 短期债 （含 国债 、 金 融
债、 企业 债） 、 央行 票据 三 类。 本基 金管 理人 在评估 各品种 在流 动性 、 收益率 稳定性 基础 上，
结合预 先制 定的 组合 平均 期限范 围确 定类 属资 产配 置。
3、品 种选 择
本基金 管理 人通 过综 合考 虑品种 流动 性 、 收 益率 的 基础上 ， 选择 品种 构建 组 合。 具体 来
说，遵 循以 下原 则：
（1）对于短 期信用 债券和 央行票据原 则上采 取买入 并持有的投 资策略 ，但持 有过程中
会结合 短期 资金 利率 走势 、 信 用度 和与 回购 收益 率 比较分 析 ， 综 合评 估其 在 收益性 和流 动性
方面的 投资 价值 。选 择到 期收益 率高 于回 购收 益率 或者预 期收 益率 有下 降空 间的品 种。
（2）回购以 短期品 种为主 ，具体期限 的选择 可评估 品种间利率 期限结 构的合 理性，选
择收益 率相 对高 的品 种进 行投资 。
（3） 对于 含回售 条款 的债 券， 本 基金 将仅 买入 距回 售日不 超 过 397 天 以内 的 债券， 并
在回售 日前 进行 回售 或者 卖出。
4、其 他衍 生工 具投 资策 略 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
15
本基金 将密 切跟 踪国 内各 种衍生 产品 的动 向 ， 一 旦 有新的 产品 推出 市场 ， 在 履行适 当程
序后 ， 将 在届 时相 应法 律 法规的 框架 内 ， 制 订符 合 本基金 投资 目标 的投 资策 略， 同时 结合 对
衍生工 具的 研究 ， 在充 分 考虑衍 生产 品风 险和 收益 特征的 前提 下 ， 谨 慎进 行 投资 。 本 基金 将
按照相 关法 律法 规通 过利 用其他 衍生 金融 工具 进行 套利 、 避 险交 易， 控制 基 金组合 风险 ， 并
通过灵 活运 用趋 势投 资策 略获取 收益 。
十、基金的业绩比较 基准
七天通 知存 款税 后利 率。
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支取 时需 提前 通知 银 行， 约定 支取 日期 和金 额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。
如果法律法规或未来市场 发生变化导致此业绩比较 基准不再适用，或有其他 代表性更
强、 更科 学客 观的 或者 更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 ， 本 基金 管理 人
可依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的 原 则 ， 根 据实 际情况 对业 绩比 较基 准进 行相应 调整 并
及时公 告， 并在 更新 的招 募说明 书中 列示 。
十一、基金的风险收 益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长期 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混合 型
基金， 及普 通债 券型 证券 投资基 金。
十二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定 ， 于2013 年6 月 14 日 复核 了本 报告 中 的财务 指
标、 净值 表现 和投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大
遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自本 基金 2013 年第 1 季度报 告， 截至 2013 年 3 月 31 日。
（财务 数据 未经 审计 ）
1.1 报告期末基金资产组 合情 况
序 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
16
号
1 固定收 益投 资 150,249,653.03 62.87
其中： 债券 150,249,653.03 62.87
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 55,000,315.00 23.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,722,849.69 12.85
4 其他资 产 3,023,628.19 1.27
5 合计 238,996,445.91 100.00
1.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.43
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 67,999,766.00 39.95
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金
资产净 值 的 40% ” 。 本报 告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
1.3 基金投资组合平均剩 余期 限
1.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 138
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本 基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过141 天 ”，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
17
1.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 32.74
39.95
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.79 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.62 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 35.29 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 41.19 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 138.63 39.95
1.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,991,616.90 5.87
其中： 政策 性金 融债 9,991,616.90 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 140,258,036.13 82.40
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 150,249,653.03 88.27
9
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
1.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041266001
12 苏 沙钢
CP001
200,000 20,067,243.25 11.79
2 041258067 12 魏桥 CP003 200,000 20,050,404.71 11.78 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
18
3 041253041 12 紫江 CP002 200,000 20,047,427.30 11.78
4 041264020
12 昆 钢集
CP001
200,000 20,023,157.47 11.76
5 041354011 13 亿利 CP001 200,000 20,000,926.31 11.75
6 041357001
13 中 化工
CP001
100,000 10,029,555.88 5.89
7 041260097
12 闽 漳龙
CP002
100,000 10,020,162.52 5.89
8 041265011
12 江 宁水
CP002
100,000 10,009,940.97 5.88
9 041260043
12 农 四师
CP001
100,000 10,009,217.72 5.88
10 120228 12 国开 28 100,000 9,991,616.90 5.87
1.6 “ 影子定价 ” 与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25(含)-0.5% 间 的次
数
13
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3840%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0004%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.1689%
1.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
1.8 投资组合报告附注
1.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本法估 值, 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或协议
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价， 在其 剩余 存续 期内按 照实 际利 率法 每日 计提损
益。 本 基金 通过 每日 计算 基 金收益 并分 配的 方式 ， 使 基 金 份额 净值 保持 在人 民 币1.00
元。
1.8.2
本报 告期 内不 存在 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净值 的20% 的 情况。
1.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
1.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,982,628.19
4 应收申 购款 41,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,023,628.19
1.8.5 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分 。
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、基金业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书及 其更 新。
（一） 基金 合同 生效 日为 2012 年 11 月 29 日， 基金 合同生 效以 来完 整会 计年 度的投 资
业绩及 与同 期基 准的 比较 如下表 所示 ：
A 类
阶段
基金净
值收益
率
①
基金净 值
收益率 标
准差
②
比较基 准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2012.11.29 －2012.12.31 0.3126% 0.0011% 0.1221% 0.0000% 0.1905% 0.0011%
过去三 个月 0.9464% 0.0123% 0.3329% 0.0000% 0.6135% 0.0123%
2012.11.29 －2013.3.31 1.2616% 0.0105% 0.4549% 0.0000% 0.8067% 0.0105%
B 类
阶段
基金净
值收益
率
①
基金净值
收益率 标
准差
②
比较基 准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2012.11.29 －2012.12.31 0.3396% 0.0009% 0.1221% 0.0000% 0.2175% 0.0009%
过去三 个月 1.0205% 0.0123% 0.3329% 0.0000% 0.6876% 0.0123% 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
20
2012.11.29 －2013.3.31 1.3631% 0.0105% 0.4549% 0.0000% 0.9082% 0.0105%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金 累 计收 益率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动 的
比较（2012 年11 月29 日至2013年3 月31 日）
0.00%
0.30%
0.60%
0.90%
1.20%
1.50%
12-11-29 12-12-29 13-1-28 13-2-27 13-3-29
大 成 理 财 2 1 天 债 券 A 级 业绩比较基准
0.00%
0.30%
0.60%
0.90%
1.20%
1.50%
12-11-29 12-12-29 13-1-28 13-2-27 13-3-29
大 成 理 财 2 1 天 债 券 B 级 业绩比较基准
注 ：1 、 本 基金 的 《 基金 合 同》 生效 日为 2012 年 11 月 29 日， 截至 本报 告期 末 ， 基 金成 立未
满1 年；
2、按 基金 合同 规定 ，基 金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组
合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。截 至报 告日 ，本 基金仍 处于 建仓 期。
十四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理 人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
21
3、基 金的 销售 服务 费 ；
4、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
5、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用 （包 括但 不限 于公 证费 、律师 费等 ） ；
7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
8、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
9、证 券账 户开 户费 用和 银 行账户 维护 费用
10、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按 基金 资产 净值 的 0.27% 年费率 计提 。
在通常 情况 下 ， 基 金管理 费 按前一 日 基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E×0.27%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按 基金 资产 净值 的 0.08% 年费率 计提 。
在通常 情况 下 ， 基 金托管 费 按前一 日 基 金资 产净 值 的0.08% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E ×0.08% ÷当 年天 数 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
22
H 为每 日 应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
3、基 金销 售服 务费
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.30% ， 对 于由 B 类降 级 为A 类 的基 金份额 持
有人 ， 年 销售 服务 费率 应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率 。B 类基 金
份额的 年销 售服 务费 率 为0.01% ， 对 于 由A 类 升级 为B 类的 基金 份额 持有 人， 年 销售服 务费
率应自 其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受B 类基 金份 额的费 率 。 两 类基 金份 额的 销售服 务费 计
提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付。 经基 金 管 理 人与基金 托 管人 核对 一致 后，由 基金
托管人 于次 月首 日 起3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 注册 登记 机构 ， 由注册 登记 机
构代付 给销 售机 构 。 若 遇 法定节 假日 、 休息 日或 不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的， 支付 日期 顺
延至最 近可 支付 日支 付。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支 出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 大成理财 21 天债券型发起式证 券投资基金
更新招 募说明书摘要
23
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 管理 费 、 基金 托管费 和销 售服 务费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费 、基 金托 管费 和基 金销 售服务 费 ，
无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 招募 说明 书依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办
法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其他有 关法 律法
规的要 求， 并根 据本 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ，对2012 年 11 月 16 日 公布
的 《 大成 理财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 进行 了内 容补 充 和更新,本 更新
的招募 说明 书主 要更 新的 内容如 下：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部分 。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部分 。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的投 资 ” 部分 。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十、 基金 业绩 ”部 分。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 二、 其他 应披 露的 事项 ” 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 三、 招募 说明 书更 新部分 的说 明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 三年 七月 十四 日
