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长城久泰 沪深300 指数证券 投资 基金 
招募说明 书（更 新） 
2013 年第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：长 城 基金管理 有限公 司 
基金托管 人：招 商 银行股份 有限公 司 
二○一三年 七 月 长城基金管理有限公司





























长城久泰沪 深 300 指数证券投资基金招募说明 书（更新） 
 
1 
长城久泰 沪深300 指数 证券 投资基金 经 中国 证监会2004 年4月2日 证监基 金字【2004】51
号文批 准 发 起设 立。 基金 合同于2004 年5 月21 日正 式 生效。 
 
重要提示 
 
（一 ） 基 金管 理人 保证 本 招募说 明书 的内 容真 实 、 准确 、 完 整 。 本 招募 说明 书经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实 质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险； 
（二） 投资 有风 险， 投资 人申购 基金 时应 认真 阅读 本招募 说明 书； 
（三 ） 基 金的 过往 业绩 并 不预示 其未 来表 现 ， 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨
慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益； 
（四） 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为2013年5月20 日， 有 关财 务数 据截 止日 为2013 年3
月31日 （财 务数 据未 经审 计） ； 
（五） 本招 募说 明书 更新 已经本 基金 托管 人招 商银 行股份 有限 公司 复核 。 长城基金管理有限公司





























长城久泰沪 深 300 指数证券投资基金招募说明 书（更新） 
 
2 
目


录 
 
一、绪言 .............................................................................................................. 3 
二、释义 .............................................................................................................. 3 
三、基金管理人 .................................................................................................. 6 
四、基金托管人 ................................................................................................ 15 
五、相关服务机构 ............................................................................................ 22 
六、基金的募集与基金合同的生效 ................................................................ 40 
七、基金的申购与赎回 .................................................................................... 40 
八、基金的投资管理 ........................................................................................ 46 
九、基金的业绩 ................................................................................................ 53 
十、基金的财产 ................................................................................................ 53 
十一、基金资产估值 ........................................................................................ 54 
十二、基金的收益分配 .................................................................................... 59 
十三、基金的费用与税收 ................................................................................ 60 
十四、基金的会计 与审计 ................................................................................ 65 
十五、基金的信息披露 .................................................................................... 65 
十六、风险揭示 ................................................................................................ 71 
十七、基金的终止与清算 ................................................................................ 72 
十八、基金合同的内容摘要 ............................................................................ 74 
十九、基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 85 
二十、对基金份额持有人的服务 .................................................................... 94 
二十一、其他应披露的事项 ............................................................................ 95 
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 96 
二十三、备查文件 ............................................................................................ 96


3 
一、绪言 
本招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”) 、 《证 券投 资 基金运 作管 理
办法》( 以下 简称 “ 《运 作 管理办 法》 ”)、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 “ 《 销售
管理办 法》 ”)等 有关 法律 法规及 《长 城久 泰沪深300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 长城 久泰沪深 300 指 数证 券投 资基金 的投 资目 标、 策略 、风 险 、
费率等与投资 人投资决 策 有关的全部必 要事项， 投 资者在作出投 资决策前 应 仔细阅读本 招
募说明 书。 
基金管理人承 诺本招募说 明 书不存在任 何虚假记载 、误导性陈述 或者重大遗 漏，并 对
其真实性、准 确性、完 整 性承担法律责 任。本基 金 是根据本招募 说明书所 载 明的资料申 请
募集的。本基 金管理人 没 有委托或授权 任何其他 人 提供未在本招 募说明书 中 载明的信息 ，
或对本 招募 说明 书作 出任 何解释 或者 说明 。 
本招募说明书 根据本基金 的基金合同编 写，并经中 国证监会核准 。基金合同 是约定 基
金当事人之间 权利、义 务 的法律文件。 基金投资 人 自依基金合同 取得基金 份 额，即成为 基
金份额持有人 和本基金 合 同的当事人， 其持有基 金 份额的行为本 身即表明 其 对基金合同 的
承认和 接受 ， 并 按照 《 基 金法》 、 基金 合 同 及其 他规 定享有 权利 、 承 担义 务。 基金投 资人 欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。 
二、释义 
在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语具 有以下 含义 ： 
基金或 本基 金： 
基金合 同或 本基 金合 同： 
 
 
招募说 明书 ： 
 
托管协 议： 
发行公 告或 本发 行公 告： 
指长城 久泰 沪深 300 指数 证券投 资基 金 
指《长 城久 泰沪深 300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》及
对该基 金合 同的 任何修 订 和补充 ，根 据最 新法律 法 规，
原基金 契约 均改 称为 基金 合同 
指《长 城久 泰沪深 300 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》 
指《长 城久 泰沪深 300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 
指《长 城久 泰沪深 300 指 数证券 投资 基金 发行 公告 》 
指2003 年10 月28 日 经中 华人民 共和 国第 十届 全国 人民长城基金管理有限公司





























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4 
《基金 法》 
 
 
《证券 法》 
 
 
《信息 披露 办法 》 
 
《运作 管理 办法 》 
 
《销售 管理 办法 》 
 
中国证 监会 ： 
中国银 监会 ： 
基金合 同当 事人 ： 
 
 
基金管 理人 ： 
基金托 管人 ： 
注册登 记业 务： 
 
 
 
基金注 册登 记人 ： 
 
基金销 售机 构： 
直销机 构： 
代销机构 ： 
 
代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 并 公 布 ， 自 2004
年 6 月 1 日 起施 行的 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法 》 
指1998 年12 月29 日 经中 华人民 共和 国第 九届 全国 人民
代表大 会常 务委 员会第 六 次会议 通过 并颁 布实施 的 《中
华人民 共和 国证 券法 》及 颁布机 关对 其不 时作 出的 修订 
指2004 年6 月8 日由 中国 证监会 发布 并 于7 月1 日 实施
的《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 
指 2004 年 6 月 29 日由 中 国证监 会发 布并 于 2004 年 7
月 1 日 实施 的《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 
指 2011 年 6 月 9 日由 中国 证监会 发布 并于 同年 10 月 1
日实施 的《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 
指中国 证券 监督 管理 委员 会 
指中国 银行 业监 督管 理委 员会 
指受基 金合 同约 束，根 据 本基金 合同 享受 权利并 承 担义
务的法 律主 体， 包括基 金 管理人 、基 金托 管人和 基 金份
额持有 人 
指长城 基金 管理 有限 公司 
指招商 银行 股份 有限 公司 
指本基 金登 记、 存管、 清 算和交 收业 务， 具体内 容 包括
持有人 基金 账户 管理、 基 金份额 注册 登记 、清算 及 基金
交易确 认、 代理 发放红 利 、建立 并保 管基 金 份额 持 有人
名册等 
指办理 基金 注册 与登记 过 户业务 的机 构。 本基金 的 基金
注册登 记人 为长 城基 金管 理有限 公司 
指基金 管理 人的 直销 机构 及代销 机构 
指长城 基金 管理 有限 公司 
指接受 长城 基金 管理有 限 公司委 托代 为办 理本基 金 销售
业务的 机构 
指年 满 18 周岁 的合法 持 有现时 有效 的中华 人民 共 和国长城基金管理有限公司





























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5 
个人投 资者 ： 
 
 
机构投 资者 ： 
 
 
 
合格境 外机 构投 资者 
 
 
 
基金募 集期 ： 
 
基金合 同生 效日： 
 
存续期 ： 
工作日 ： 
 
开放日 
T 日： 
T＋n 日： 
认购： 
申购： 
 
赎回： 
 
基金账 户： 
 
 
居民身 份证 、军 官证、 士 兵证、 文职 证、 警官证 等 有效
身份证 件的 中国 公民 
指在中 华人 民共 和国 境 内 合法注 册登 记 并 存续或经有 关
政府部 门批 准设 立 并存 续 、依法 可投 资证 券投资 基 金 的
企业法 人、 事业 法人、 社 会团体 或其 他组 织 以及 中 国证
监会批 准的 合格 境外 机构 投资者 
指符 合 《合 格境 外机构 投 资者境 内证 券投 资管理 暂 行办
法》规 定的 条件 ，经中 国 证监会 批准 投资 于中国 证 券市
场，并 取得 国家 外汇管 理 局额度 批准 的中 国境外 基 金管
理机构 、保 险公 司、 证券 公司以 及其 他资 产管 理机 构 
指 自 招 募 说 明 书 公 告 之 日 起 到 基 金 认 购 截 止 日 的 时 间
段，最 长不 超 过 3 个月 
指本基金 达 到法 定成立 条 件后， 基金 管理 人宣布 基 金成
立的日期 
指基金 合同 生效 后的 不定 期之期 限 
指上海 证券 交易 所和深 圳 证券交 易所 及其 他相关 证 券交
易场所 的正 常交 易日 
指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 日期 
指申购 、赎 回或 其他 交易 的申请 日 
指 T 日 起（ 不包 括T 日） 第n 个 工作 日 
指投资 者在 本基 金 募 集期 内购买 本基金 份额 的 行为 
指投资 者在 本基 金存续 期 间提出 申请 购买 本 基金 份 额的
行为 
指基金 份额 持有 人按基 金 合同规 定的 条件 ，要求 基 金管
理人购 回本 基金 份额 的行 为 
指基金 注册 登记 人为基 金 投资者 开立 的记 录其持 有 的由
该注册 登记 机构 办理注 册 登记的 基金 份额 余额及 其 变动
情况的 账户 
指基金 销售 机构 为投资 者 开立的 记录 投资 者通过 该 销售长城基金管理有限公司





























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6 
基金交 易账 户： 
 
 
基金收 益： 
 
基金资 产总 值： 
 
基金资 产净 值： 
基金资 产估 值： 
 
指定媒 体： 
机构买 卖基 金份 额、基 金 份额变 动及 资金 结余情 况 的账
户 
指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券差 价、
银行存 款利 息以 及其 他合 法收入 
是指基 金拥 有的 各类有 价 证券、 银 行 存款 本息和 基 金应
收申购 款以 及其 它资 产的 价值总 和 
指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值 
指计算 评估 基金 资产和 负 债的价 值， 以确 定基金 资 产净
值和基 金份 额净 值的 过程 
指中国 证监 会指 定的用 以 进行信 息披 露的 报纸 、 互 联网
站以及 其他 媒体 
三、基金管理人 
（一）基金管理人概 况 
1、名 称： 长城 基金 管理 有 限公司 
2、注 册地 址： 深圳 市福 田 区益田 路6009 号新 世界 商 务中 心41 层 
3、办 公地 址： 深圳 市福 田 区益田 路6009 号新 世界 商 务中 心41 层 
4、法 定代 表人 ：杨 光裕 
5、组 织形 式： 有限 责任 公 司 
6、设 立日 期：2001 年 12 月 27 日 






7 、电 话：0755-23982338 
8、传 真：0755-23982328 
9、联 系人 ： 袁 柳生 
10、客 户服 务电 话：400-8868-666 
11、注 册资 本： 壹亿 伍仟 万元人 民币 
12、股 权结 构： 
持股单 位 占总股 本比 例 
长城证 券有 限责 任公 司 47.059 ％ 
东方证 券股 份有 限公 司 17.647 ％ 长城基金管理有限公司





























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7 
中原信 托有 限公 司 17.647 ％ 
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 ％ 
合计 100％ 
13、管理基金 情况：目前 管理长城久富 核心成长股 票型证券投资 基金（LOF ） 、久嘉 证
券投资 基金 、长 城久 恒平 衡型证 券投 资基 金、 长城 久泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、 长 城
货币市场证券 投资基金 、 长城消费增值 股票型证 券 投资基金、长 城安心回 报 混合型证券 投
资基金、长城 品牌优选 股 票型证券投资 基金、长 城 稳健增利债券 型证券投 资 基金、长城 双
动力股票型证 券投资基 金 、长城景气行 业龙头灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城中小 盘
成长股 票型 证券 投资 基金 、长城 积极 增利 债券 型证 券投资 基金 、长 城久 兆中 小板 300 指数
分级证券投资 基金和长 城 优化升级股票 型证券投 资 基金 、长城保 本混合型 证 券投资基金 、
长城岁 岁金 理财 债券 型证 券投资 基金 和 长 城久 利保 本混合 型证 券投 资基 金等十 八只 基金 。 
（二）基金管理人 主 要人 员情况 






1、 董事 、监 事及 高管 人员介 绍 
(1)董事 
杨光裕 先生 ， 中共 党员 ， 硕士研 究生 毕业 。 历任 江 西省审 计厅 办公 室主 任 ， 长城证 券有
限责任 公司 副总 裁， 现任 长城基 金管 理有 限公 司董 事长。 
何伟先 生 ， 中 共党 员 ， 硕 士研究 生 。 曾 任职 于北 京 兵器工 业部 计算 机所 、 深 圳蛇口 工业
区电子 开发 公司 、深 圳蛇 口百佳 超市 有限 公司 等公 司，1993 年 2 月起 历任 君 安证券 有限 公
司投资 二部 经理 、 总裁 办主 任、 公司 总裁 助理 兼资 产管 理公司 常务 副总 经理 、 营业 部总经 理，
国泰君 安证 券股 份有 限公 司总裁 助理 ， 华富 基金 管 理有限 公 司 （ 筹 ） 拟 任总 经理 ， 国 泰君 安
证券股 份有 限公 司总 裁助 理、公 司副 总裁 。现 任长 城证券 有限 责任 公司 总裁 。 
范小新 先生 ，中 共党 员， 经济学 博士 ，高 级经 济师 。1986 年 7 月 参加 工作 ， 历任重 庆
市对外 经济 贸易 委员 会副 处长， 西南 技术 进出 口公 司总经 理助 理， 重庆 对外 经贸委 美国 公 司
筹备组 组长 ， 中 国机 电产 品进出 口商 会法 律部 副主 任， 华 能资 本服 务有 限公 司总经 理工 作 部
副经理 。现 任长 城证 券有 限责任 公司 董事 会秘 书兼 纪委书 记、 党委 委员 。 
梁宇峰 先生 ， 中 共党 员， 复旦大 学经 济学 博士 。 历 任东方 证券 股份 有限 公司 研究发 展总
部经理 助理 、办 公室 主任 助理、 研究 所 副 所长 ，2006 年 4 月 至今 任东 方证 券 股份有 限公 司
研究所 所长 。 
姬宏俊 先生 ， 中共 党员 ， 研究生 学历 ， 工商 管理 硕 士。 历任 河南 省计 划委 员 会老干 部处长城基金管理有限公司





























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8 
副处长 、 投 资处 副处 长， 发展计 划委 员会 财政 金融 处副处 长， 国家 开发 银行 河南省 分行 信贷
一处副 处长 。现 任中 原信 托有限 公司 副总 裁。 
陆妍女 士，1991 年 毕业 于 天津理 工学 院管 理信 息系 统专业 ，获 工学 学士 学位 ，1997 年
毕业于 天津 大学 管理 学院 ， 获工 学硕 士学 位。 曾任 天 津国际 信托 投资 公司 进出 口贸易 咨询 部
部门经 理、 天津 泰达 集团 证券投 资部 项目 经理 、 北 方国际 信托 投资 股份 有限 公司证 券管 理 总
部总经 理， 现任 北方 国际 信托股 份有 限公 司副 总经 理。 
王连洲先 生，山 东人，1964 年从山 东财经 学院财 政 金融专业 本科毕 业，分 配 中国人民
银行总行 印制管 理局工 作 。1983 年调任 全国人 大财 经委员会 ，历任 办公室 财 金组组长 、办
公室副 主任 、 经济 法室 副 主任 、 研 究室 负责 人 、 巡 视员 ， 是 中国 《 证券 法》 、 《信 托法 》 、 《证
券投资 基金 法》 起草 工作 的主要 组织 者和 参与 者，2000 年 退休 。 
谢志华 先生 ， 中共 党员 ， 经济学 博士 。 历任 湖南 国 营大通 湖农 场教 师 、 湘 西 自治州 商业
学校教师 、北京 商学院 （ 现北京工 商大学 ）副院 长 、北京工 商大学 校长助 理 。2003 年至 今
任北京 工 商 大学 副校 长。 
刘杉先 生 ， 经 济学 博士 。 曾任中 华工 商时 报社 海外 部编辑 、 副主 任 、 中 华工 商时报 财 经
新闻部 主任 、 中 国人 民银 行深圳 分行 金融 早报 社总 编辑、 中华 工商 时报 社总 编辑助 理。 现任
中华工 商时 报社 副总 编辑 ， 兼任北 京工 商大 学教 授、 中 国人民 大学 信托 与基 金研 究所研 究员 。 
鄢维民 先生 ， 经 济学 学士 。 历任 江西 省社 会科 学院 经济研 究所 发展 室副 主任 ， 深圳 市体
改委宏 观调 控处 、 企 业处 副处长 ， 深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长， 招银证 券公 司副
总经理 。现 任深 圳市 证券 业协会 常务 副会 长兼 秘书 长、深 圳上 市公 司协 会副 会长兼 秘 书 长 。 
熊科金 先生 ， 经 济学 硕士 。 历任 中国 银行 江西 信托 投资公 司证 券业 务部 负责 人， 中 国东
方信托 投资 公司 南昌 证券 营业部 总经 理、 公司 证券 总部负 责人 ， 华 夏证 券有 限公司 江西 管 理
总部总 经理 ， 中 国银 河证 券有限 责任 公司 基金 部负 责人、 银河 基金 管理 有限 公司筹 备组 负 责
人，银 河基 金管 理有 限公 司副总 经理 、总 经理 。2011 年 7 月 进入 长城 基金 管 理有限 公司 ，
现任公 司董 事、 总经 理。 
（2） 监事 
吴礼信 先生 ， 中 共党 员， 会计师 ， 中 国注 册会 计师 （非执 业） 。 历任 安徽 省地 矿局三 二
六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计 财
综合部经理，大鹏证券有 限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司 计
划财务 部副 总经 理。2003 年进入 长城 证券 有限 责任 公司， 任财 务部 总经 理， 现任长 城证 券
有限责 任公 司财 务总 监， 并担任 长城 基金 管理 有限 公司监 事会 主席 。 长城基金管理有限公司





























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9 
王燕滨先生，中 共党员，工商管理硕士，高 级经济师。历任内蒙银行 学校教师、校团
委书记、学生科科长、教研室主任，内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、 总
经理助理、副总经理，海通证券天津、北京营业部总经理，北方信托业务二部总经理、 公
司总经 理助 理兼 信托 业务 二部总 经理 。现 任北 方信 托总经 理助 理兼 资产 管理 部总经 理。 
张令先 生， 中共 党员， 研究 生学历 。 历 任中 国纺 织机 械股份 有限 公司 财务 会计 、 副科 长、
科长 、 副 总会 计师 、 上海 浦发银 行信 托证 券部 科长 、 副 总经 理 、 东 方证 券 股 份有限 公司 资金
财务管 理总 部总 经理 ，现 任东方 证券 股份 有限 公司 稽核总 部总 经理 。 
孟凡君 先生 ， 中共 党员 ， 经济学 学士 ， 经济 师 。 历 任工商 银行 河南 华信 资金 市场融 资 二
部经理 、 总经 理助 理 、 中 原信托 投资 有限 公司 开封 证券营 业部 副经 理 、 资 产 管理部 经理 ， 现
任中原 信托 有限 公司 投资 管理二 部经 理。 
王燕女 士， 中共 党员 ，江 西财经 大学 会计 学硕 士。2007 年 5 月进 入长 城基 金 管理有 限
公司， 曾在 运行 保障 部登 记 结算 室从 事基 金清 算工 作。2010 年 8 月进 入综 合 管理部 从事 财
务会计 工作 ，现 任公 司财 务经理 。 
张静女士 ，中共 党员，2005 年毕业 于南开 大学， 法 学硕士。 曾任摩 根士丹 利 华鑫基金
管理有 限公 司监 察稽 核部 监察稽 核员 ，2007 年 5 月 进入长 城基 金管 理有 限公 司，现 任长 城
基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管。 
（3） 高级 管理 人员 
杨光裕 先生 ， 长 城基 金管 理有限 公司 董事 长， 简历 同上。 
熊科金 先生 ， 长 城基 金管 理有限 公司 董事 、总 经理 ， 简历 同上 。 
余骏先 生， 硕士 研究 生毕 业。 曾 任教 于中 国地 质大 学经管 学院 ， 历 任中 国人 民银行 湖北
省分行 科室 负责 人， 君安 证券有 限公 司研 究部 宏观 室负责 人， 长城 证券 有限 责任公 司营 业 部
总经理 ， 长 城基 金管 理有 限公司 督察 长兼 监察 稽核 部总经 理， 长城 基金 管理 有限公 司副 总 经
理兼运 行保 障部 总经 理和 综合管 理部 总经 理， 长城 基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼市场 开发 部
总经理 ，现 任公 司副 总经 理。 
彭洪波 先生 ， 武汉 大学 （ 武 汉测绘 科技 大学 ） 工学 学 士， 中南 财经 政法 大学 经 济学硕 士。
曾就职 于长 城证 券有 限责 任公司 ， 历 任深 圳东 园路 营业部 电脑 部经 理， 公司 电子商 务筹 备 组
项目经 理， 公司 审计 部技 术主审 。2002 年 3 月进 入 长城基 金管 理有 限公 司， 历任监 察稽 核
部业务 主管 、 部门 副总 经 理、 部门 总经 理 、 公 司督 察长兼 监察 稽核 部总 经理 、 公 司总 经理 助
理兼运 行保 障部 总经 理， 现任公 司副 总经 理兼 运行 保障部 总经 理。 
桑煜先 生 ， 中 共党 员 ， 经 济学学 士 。 曾 任职 于中 国 建设银 行山 东省 分行 、 中 国建设 银行长城基金管理有限公司





























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10 
总行基 金托 管部 。2002 年 8 月进 入长 城基 金管 理 有限公 司， 历任 市场 开发 部业务 主管 、运
行保障 部副 总经 理 、 运 行 保障部 总经 理 、 市 场开 发 部总经 理 、 综 合管 理部 总 经理 、 公 司总 经
理助理 ，现 任公 司副 总经 理兼市 场开 发部 总经 理。 
车君女士 ，中共 党员， 经 济学硕士 。曾任 职于深 圳 本鲁克斯 实业股 份有限 公 司，1993
年起先 后在 中国 证监 会深 圳监管 局 市 场处 、 机构 监 管处 、 审 理执 行处 、 稽查 一处 、 机 构监 管
二处 、 党 办等 部门 工作 ， 历任副 主任 科员 、 主任 科 员、 副处 长 、 正 处级 调研 员等职 务 。 现 任
公司督 察长 兼监 察稽 核部 总经理 。 
2、本 基金 基金 经理 简历 
杨建华 先生 ，1969 年出 生 ， 北京 大学 力学 系理 学学 士， 北 京大 学光 华管 理学 院经济 学
硕士，注册会 计师。曾 就 职于华为技术 有限公司 财 务部、长城证 券有限责 任 公司投资银 行
部 。2001 年10 月进 入长 城 基金管 理公 司基 金投 资部 任基金 经理 助理 ；2007 年9 月 25 日至
2009 年 1 月 5 日任 “长 城 安心回 报混 合型 证券 投资 基金” 基金 经理 ，2011 年 1 月 27 日至
2013 年 6 月 17 日任 “长 城中小 盘成 长股 票型 证券 投资基 金” 基金 经理 ， 现 任公司 总经理
助理、 投资 总监 兼基 金管 理部总 经理 。 自 2004 年 5 月 21 日 基金 合同 生效 至今 任“长 城 久
泰 沪深300 指 数证 券投 资 基金” 基金 经理 ，自 2009 年 9 月 22 日起 兼任 “长 城 久富核 心成
长股票 型证 券投 资基 金” 基金经 理 ， 自 2013 年 6 月 18 日 起兼 任“ 长城 品牌 优选股 票型 证
券投资 基金 ”基 金经 理 。 
3、本 基金 管理 人 公 募基 金 投资决 策委 员会 成员 的姓 名和职 务如 下： 
熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。 
杨建华 先生 ， 投 资决 策委 员会执 行委 员， 公司 总经 理助理 、 投 资总 监兼 基金 管理部 总经
理 ，基 金经 理 。 
秦玲萍 女士 ， 投 资决 策委 员会委 员， 公司 研究 部总 经理。 
钟光正 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 固定 收益 部副总 经理 ，基 金经 理。 
徐九龙 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 基金 经理 。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三）基金管理人的 职责 
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者 聘请经 中国 证监 会认 定的 中介机 构办理 与 基金 份额 的发售 、
申购、 赎回 和登 记 有 关的 事宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 长城基金管理有限公司





























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3、对 所管 理的 不同 基金 资 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10、保 存基 金资 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11、以基金管 理人名义， 代表基金份额 持有人利益 行使诉讼权利 或者实施其 他法律 行
为； 
12、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（四）基金管理人承 诺 
1. 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 中华 人民 共 和 国证 券法》 、 《中 华人 民共 和国 证券投 资
基金法》的行 为，并承 诺 建立健全的内 部控制制 度 ，采取有效措 施，防止 违 反《中华人 民
共和国 证券 法》 和《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》行 为的 发生 ；



2. 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 证券 投资 基金 管理 公司管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 运
作管理办法》 、 《 证券投资 基金销售管理 办法》 、 《证 券投资基金信 息披露管 理 办法》等法 规
的行为，并承 诺建立健 全 的内部风险控 制制度， 采 取有效措施， 防止违反 以 上法规行为 的
发生；



3. 基金管理 人承诺严格 遵 守《基金合同 》 ， 并承诺建 立健全的内部 控制制度， 采取有
效措 施 ，防 止违 反《 基金 合同》 行为 的发 生；



4. 基 金管 理人 承诺 不从 事 其他证 券法 规规 定禁 止从 事的行 为。



（五） 、基金经理承诺 
1、 依照 有关 法律 、 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨 慎勤勉 的原 则 ， 充 分发 挥 专业判 断
能力，不受他 人干预， 在 授权范围内独 立行使投 资 决策权，为基 金份额持 有 人谋取最大 利
益； 
2、 不得 利用 职务 之便 为自 己、 被代 理人 、 被代 表人 、 受 雇人 或任 何第 三者 谋 取不当 利
益； 
3、 不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ， 尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 长城基金管理有限公司





























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4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易 。 
（六）基金管理人的 内部 控制制度 
健全 、 完 善的 内部 风险 控 制制度 是规 范公 司行 为 ， 有效防 范经 营风 险 ， 实 现 公司持 续、
稳健发展的主 要保证， 也 是公司经营管 理水平的 重 要标志。为此 ，公司建 立 高效运行、 控
制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 
1、风 险控 制的 目标 
公司风险控制 的总体目标 是建立一个决 策科学、运 营规范、管理 高效和持续 、稳定 、
健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是： 
（1） 确保 国家 法律 法规 、 行业规 章和 公司 各项 规章 制度的 贯彻 执行 ； 
（2） 建立 符合 现代 企业 制 度要求 的法 人治 理结 构 ， 形成科 学合 理的 决策 机制 、 执 行机
制和监 督机 制； 
（3） 不断 提高 基金 管理 的 效率和 效益 ， 在有 效控 制 风险的 前提 下 ， 努 力实 现 基金份 额
持有人 利益 最大 化； 
（4） 努 力将 各种 风险 控制 在规定 的范 围内 ， 保 障公 司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 ，
维护公 司股 东的 合法 权益 ； 
（5 ） 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞 、 消 除隐 患 、 保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 
2、建 立风 险控 制制 度的 原 则 
公司按照合法 、合规、稳 健的要求，制 定明确的经 营方针，建立 合理的经营 机制。 在
建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 ： 
（1 ） 全 面性 原则 ： 风险 控 制制度 应覆 盖公 司的 各项 业务 、 各 个部 门和 各级 人 员， 并渗
透到 决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ； 
（2） 审慎 性原 则： 内部 风 险控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险， 公司 组织 体系 的构成 、
内部管 理制 度的 建立 都要 以防范 风险 、审 慎经 营为 出发点 ； 
（3） 独立 性原 则 ： 公 司风 险控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 风险 控制 的建 立和执 行
部门； 风险控 制与审计 委 员会、 督察长 和监察稽 核 部应保持高度 的独立性 和 权威性，负 责
对公司 各部 门风 险控 制工 作进行 评价 和检 查； 
（4） 有效 性原 则 ： 风 险控 制制度 应当 符合 国家 法律 法规和 监管 部门 的规 章 ， 具有高 度
的权威性，成 为所有员 工 严格遵守的行 动指南； 执 行风险控制制 度不能存 在 任何 例外， 公
司任何 员工 不得 拥有 超越 制度或 违反 规章 的权 力； 长城基金管理有限公司





























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（5 ） 适 时性 原则 ： 内部 风 险控制 应随 着公 司经 营战 略、 经营 方针 、 经营 理念 等内部 环
境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善； 
（6） 防 火墙 原则 ： 公 司基 金投资 、 研 究策 划、 市 场 开发等 相关 部门 ， 应 当在 空间上 和
制度上适当分 离，以达 到 风险防范的目 的。对因 业 务需要知悉内 幕信息的 人 员，应制定 严
格的批 准程 序。 
3、风 险控 制的 主要 内容 
（1） 确立 加强 内部 风险 控 制的指 导思 想， 确定 风险 控制的 目标 和原 则； 
（2） 建立 层次 分明 、权 责 明确的 风险 控制 体系 ； 
（3） 建立 公司 风险 控制 程 序； 
（4） 对公 司内 部风 险进 行 全面、 系统 的评 估， 制定 风险控 制计 划； 
（5） 确定 公司 风险 控制 的 路径和 措施 ； 
（6） 保障 风险 控制 制度 的 持续性 和有 效性 ， 制 定可 行的风 险控 制制 度的 评价 和检查 机
制。 
4、风 险控 制体 系 
公司根据基金 管理的业务 特点设置内部 机构，并在 此基础上建立 层层递进、 严密有 效
的多级 风险 防范 体系 ： 
（1） 一级 风险 防范 
一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 
董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会， 负责 公司 内部 控 制的监 督、 审查 和公 司的 审 计工作 。
对公司 内部 控制 制度 的有 效性进 行评 价， 对公 司经 营 管理和 基金 业务 运作 的合 法合规 性进 行
监督检 查， 协助 董事 会建 立并有 效维 持公 司内 部控 制系统 ，对 公司 经营 中的 风险进 行研 究 、
分析和 评估 ， 并 提出 风险 防范措 施和 建议 ， 保 证公 司的规 范健 康发 展。 风险 控制与 审计 委员
会的基 本职 能为 ： 
① 协 助董 事会 建立 科学 合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度体系 。 
② 审查、 评价公 司基金 投 资管理制 度、市 场营销 管 理制度、 风险管 理制度 等 各项内 部
控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 
③ 检查和 评价公 司管理 和 资产经营 、基金 管理和 资 产经营中 对国家 有关法 律 法规、 中
国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ，并出 具评 估意 见或 改正 方案； 
④ 定 期或 不定 期听 取公 司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报； 长城基金管理有限公司





























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⑤ 检 查和 评价 公司 各项 内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见； 
⑥ 评估公 司管理 和基金 管 理中存在 或潜在 的风险 ， 检查和评 价公司 各项业 务 风险控 制
工作的 有效 性， 并提 出改 进意见 ； 
⑦ 检 查公 司会 计政 策、 财 务状况 和财 务报 告程 序， 与外部 审计 机构 进行 交流 ； 
⑧ 对 公司 内部 控制 和风 险 管理工 作进 行考 核； 
⑨ 董 事会 安排 的其 他事 项 。 
公司设 督察 长。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 ， 对 董事 会 负 责， 按 照中
国证监 会的 规定 和风 险控 制与审 计委 员会 的授 权进 行工作 。 
（2） 二级 风险 防范 
二级风险防范 是指在公司 投资决策委员 会和监察稽 核部层次对公 司的风险进 行的预 防
和控制 。 
投资决 策委 员会 在总 经理 的领导 下， 研究 并制 定公 司 基金资 产的 投资 战略 和投 资策略 ，
对基金的总体 投资情况 提 出指导性意见 ，从而达 到 分散投资风险 ，提高基 金 资产的安全 性
的目的 。其 在风 险控 制中 主要职 责为 ： 
① 研 究并 确立 公司 的基 金 投资理 念和 投资 方向 ； 
② 决 定基 金资 产在 现金 、 债券和 股票 中的 分配 比例 ；



③ 审 核基 金经 理提 出的 投 资组合 方案 ，对 其运 作过 程中的 风 险 进行 评估 和控 制； 
④ 批 准基 金经 理拟 订的 投 资原则 ，对 基金 经理 做出 投资授 权； 
⑤ 对 超出 投资 决策 委员 会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 
监察稽核部在 总经理的领 导下，独立于 公司各业务 部门和各分支 机构，对各 岗位、 各
部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 ： 






① 根 据各 项风 险的 产 生环节 ， 和 相关 的业 务部 门一起 ， 共 同制 定对 风险 的事前 防范 和
事后审 查方 案； 






② 就 各部 门内 部风 险 控制制 度的 执行 情况 独立 地履行 检查 、评 价、 报告 及建议 职 能 ； 






③ 调 查公 司内 部的 违 规 案件 ，协 助监 管机 构处 理相关 事宜 ； 






④ 对 基金 运作 和公 司 内部管 理进 行日 常监 督与 稽核， 并向 总经 理汇 报。 
（3） 三级 风险 防范 
三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 
公司各 部门 根据 经营 计划 、 业务规 则及 本部 门具 体情 况制定 本部 门的 工作 流程 及风 险
控制措 施， 达到 ： 长城基金管理有限公司





























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① 一 线岗 位双 人双 职 双责， 互 相监 督； 直 接与 交 易、 资金、 电脑 系统、 重要 空白支 票、
业务用 章接 触的 岗位 ， 实 行双人 负责 ； 属于 单人 、 单岗处 理的 业务 ， 强化 后 续的监 督机 制 ； 
② 相 关部 门、 相关 岗 位之间 相 互监 督制 衡 。关 键部门 和 相关 岗位 之 间建 立重要 业 务
凭据顺畅传递 的渠道， 各 部门和岗位分 别在自己 的 授权范围内承 担各自的 职 责，将风险 控
制在最 小范 围内 。 
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部风 险控 制制 度。 
四、基金托管人 
（一）基金托管人概 况 
1 、基 本情 况 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ） 
设立日 期：1987 年4 月8日 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
注册资 本：215.77亿元 
法定代 表人 ： 傅 育宁 
行长： 马蔚 华 
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 字【2002 】83 号 
电话：0755 —83199084 
传真：0755 —83195201 
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕 
2 、发 展概 况 
招商银 行成 立于1987 年4 月8日， 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 ，
总行设在 深圳。 自成立 以 来，招商 银行先 后进行 了 三次增资 扩股， 并于2002 年3月成功 地发
行了15亿A 股，4 月9日在 上 交所挂牌 （股票 代码：600036 ）， 是国内 第一家 采用 国际会计 标
准上市的 公司。2006 年9 月 又成功发 行了22 亿H股，9 月22日在 香港联 交所挂 牌 交易（股 票代长城基金管理有限公司





























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码：3968），10 月5 日行 使H股超 额配 售 ， 共 发行了24.2 亿H 股 。 截 止2012 年9 月30 日 ， 招 商银
行总资 产3.1446 万亿 元人 民币， 核心 资本 充足 率8.47% 。 
2002年8月 ， 招商 银行 成立 基金托 管部 ；2005 年8 月 ， 经报中 国证 监会 同意 ， 更 名为资 产
托管部， 下设业 务支持 室 、产品管 理室、 业务营 运 室、稽核 监察室4 个职 能处 室，现有 员工
52 人。2002 年11 月， 经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券投 资基 金托 管业务 资格 ， 成
为国内第 一家获 得该项 业 务资格上 市银行 ；2003 年4 月，正式 办理基 金托管 业 务。招商 银行
作为托 管业 务资 质最 全的 商业银 行， 拥有 证券 投资 基金托 管、 受托 投资 管理 托管、 合格 境外
机构投 资者 托管 （QFII ） 、 全国 社会 保障 基金 托管 、 保险 资金 托管、 企业 年 金基金 托管 等业
务资格 。 
 
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先 您所 想 ” 的 托管 理念 和 “ 财富 所托 、 信守 承诺 ” 的 托管 核
心价值 ，独 创“6S托 管银 行”品 牌体 系， 以“ 保护 您的业 务、 保护 您的 财富 ”为历 史使 命 ，
不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 ： 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银系 统” 、 托 管业务 综合 系统
和“6心” 托管服 务标 准， 首家发布 私募基 金绩效 分 析报告， 开办国 内首个 托 管银行网 站，
成功托管 国内第 一只券 商 集合资产 管理计 划、第 一 只FOF、 第一只 信托资 金计 划、第一 只股
权私募基 金、第 一家实 现 货币市场 基金赎 回资金T+1 到账、第 一只境 外银行QDII 基金、第 一
只红利ETF 基金 、第一 只“1+N ”基 金专户 理财、 第一 家大小非 解禁资 产、第 一 单TOT保 管，
实现从 单一 托管 服务 商向 全面投 资者 服务 机构 的转 变，得 到了 同业 认可 。 
经过十 年发 展， 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2012 年 招商 银行 加大 高收 益 托管产 品
营销力度 ，新增 托管公 募 开放式基 金13只 ，新增 首 发公募开 放式基 金托管 规 模433亿 元。克
服国内 证券 市场 震荡 下行 的不利 形势 ， 托 管费 收入 、 托管 资产 均创 出历 史新 高， 实 现托 管费
收入6.54 亿元， 较上年 增 长28.17% ，托 管资产余 额1.08 万亿元 ，较年 初增长112.85% 。 作为
公益慈 善基 金的 首个 独立 第三方 托管 人 ， 成 功签 约 “壹 基金 ” 公益 资金 托管 ， 为我国 公益 慈
善资金 监管 、 信 息披 露进 行有益 探索 ， 该 项目 荣获2012 中 国金 融品 牌 「金 象奖 」 “十大 公益
项目” 奖； 三度 蝉联 获《 财资》 “中 国最 佳托 管专 业银行 ” 。 
（二）主要人员情况 
傅育宁先 生，招 商银行 董 事长和非 执行董 事，英 国 布鲁诺尔 大学博 士学位 。1999 年3月长城基金管理有限公司





























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开始担任 本公司 董 事。2010 年8月起 任招商 局集团 有 限公司董 事长。 兼任招 商 局国际有 限公
司（香 港联 合交 易所 上市 公司） 主席 ，利 和经 销集 团有限 公司 （香 港联 合交 易所上 市公 司 ）
及信和 置业 有限 公司 （香 港联合 交易 所上 市公 司） 独立非 执行 董事 ，香 港港 口发展 局董 事 ，
香港证 券及 期货 事务 监察 委员会 成员 等 ； 中 国南 山 开发 （集 团 ） 股 份有 限公 司董事 长 ， 招 商
局能源 运输 股份 有限 公司( 上海证 券交 易所 上市 公司) 董事长 ， 及 中国 国际 海运 集 装箱( 集团)
股份有 限公 司( 深圳 证券 交 易所上 市公 司) 董事 长， 及 新加坡 上市 公司 嘉德 置地 有限公 司独 立
非执行 董事 。 
马蔚华先 生，招 商银行 执 行 董事、 行长兼 首席执 行 官，1999 年1 月加入 本公 司。经济
学博士学 位，高 级经济 师 。第十一 届全国 政协委 员 。1999 年1 月 起任招 商银 行股份有 限公
司行长兼 首席执行 官。 分 别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月
起兼任 招银 国际 金融 有限 公司董 事长 、 招 商信 诺人 寿 保险有 限公 司董 事长 及招 商基金 管理 有
限公司董 事长及 永隆银 行 有限公司 董事长 ，并自2002 年7 月 起担任 招商局 集 团公司董 事。
同时担 任中 国国 际商 会副 主席、 中国 企业 家协 会执 行副会 长、 中国 金融 学会 常务理 事、 中国
红十字 会第 八 届 理事 会常 务理事 、 深 圳市 综研 软科 学发展 基金 会理 事长 和北 京大学 、 清 华 大
学等多 所高 校兼 职教 授等 职。 
唐志宏先 生，招 商银行 副 行长，吉 林大学 本科毕 业 ，高级经 济师。1995 年5月 加入本公
司， 历 任沈 阳分 行副 行长 ， 深圳 管理 部副 主任， 兰 州分行 行长 ， 上 海分 行行 长， 深 圳管 理部
主任，总 行行长 助理，2006 年4月起 担任本 公司副 行 长。同时 担任招 商信诺 人 寿保险公 司及
中国银 联股 份有 限公 司董 事。 
吴晓辉 先生 ， 招商 银行 资 产托管 部总 经理 ， 硕士 研 究生 ， 高 级经 济师 。1993 年10月 进入
招商银 行工 作； 历任 招商 银行总 行计 划资 金部 副总 经理， 总行 资金 交易 部总 经理， 招银 国际
金融有限 公司总 裁；招 商 银行济南 分行党 委书记 、 行长，2011 年7 月起担 任招 商银行总 行资
产托管 部总 经理 。 
（ 三）基金托管业务 经营 情况 
截至2013 年4 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司托 管了招 商安 泰系 列证 券投 资基金 （ 含
招商安 泰股 票型 投资 基金 、 招商 安泰 平衡 型证 券投 资基金 和招 商安 泰债 券投 资基金 ） ， 招 商
现金增 值证 券投 资基 金、 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金、 长城 久泰 沪 深 300 指 数证 券投长城基金管理有限公司





























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资基金 、 华 夏货 币市 场基 金、 光 大保 德信 货币 市场 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 金字塔 稳本 增利
债券型 证券 投资 基金 、 海 富通强 化回 报混 合型 证 券 投资基 金、 光大 保德 信新 增长股 票型 证 券
投资基 金、 富国 天合 稳健 优选股 票型 证券 投资 基金 、 上证 红利 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基
金、 德 盛优 势股 票型 证券 投资基 金、 华富 成长 趋势 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信优 势配
置股票 型证 券投 资基 金、 益民多 利债 券型 证券 投资 基金、 德盛 红利 股票 证券 投资基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 上投 摩根行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金、 中
银蓝筹 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 南 方策 略优化 股票 型证 券投 资基 金、 兴 全合 润 分
级股票 型证 券投 资基 金、 中邮核 心主 题股 票型 证券 投资基 金、 长盛 沪 深300 指数证 券投 资 基
金（LOF ）、中 银价值 精选 灵活配置 混合型 基金、 中 银稳健双 利债券 型证券 投 资基金、 银河
创新成 长股 票型 证券 投资 基金、 嘉实 多利 分级 债券 型证券 投资 基金 、 国 泰保 本混合 型证 券 投
资基金 、 华 宝兴 业可 转债 债 券型证 券投 资基 金、 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 、
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金、 鹏华 新兴 产业 股票 型证券 投资 基金 、 博 时裕 祥分级 债券 型 证
券投资 基金 、 上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 华安 可转 换债券 债券 型 证
券投资 基金 、 中 银转 债增 强债券 型证 券投 资基 金、 富国低 碳环 保股 票型 证券 投资基 金、 诺安
油气能 源股 票证 券投 资基 金 （QDII-LOF ） 、 中银 中小 盘成长 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 成 长
优选股票 型证券 投资基 金 、兴全轻 资产投 资股票 型 证券投资 基金（LOF ） 、易 方达纯债 债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等 权重 指数 证券 投 资基金(LOF) 、 中银 保本 混 合型证 券投 资
基金、 嘉实 增强 收益 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、工银 瑞 信 14 天理 财债 券 型发起 式证 券
投资基 金、 鹏华 中小 企业 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投 资
基金、 中银 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 南 方安 心保 本混合 型证 券投 资基 金、 中银理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金、 中海 惠裕纯 债 分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 建 信双 月安心 理财 债 券
型证券 投资 基金 、中 银理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金、广 发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资
基金、 中银 稳健 添利 债券 型发起 式证 券投 资基 金、 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 、
工银瑞 信增 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 鹏华 丰利 分级债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 中 银 消
费主题 股票 型证 券投 资基 金共 62 只 开放 式基 金及 其 它托管 资产 ， 托 管资 产为13344.95 亿元
人民币 。 
 (四) 基金托管人的内部 控制制度 长城基金管理有限公司





























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1、 内部控 制目 标 
确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 自 觉形 成守 法经 营、 规 范 运
作的经 营思 想和 经营 理念 ； 形成 科学 合理 的决 策机 制、 执 行机 制和 监督 机制 ， 防范 和化 解经
营风险 ， 确保 托管 业务 的稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整 ； 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、
消除隐 患 ， 保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 ， 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、 及时；
确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 
2、 内部控 制组 织结 构 
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ： 
一 级风 险防 范是 在总 行行 长层面 对风 险进 行预 防和 控制。 招商 银行 实行 董事 会 领导下 的
行长负 责制 ， 重 大事 项的 决策经 行长 办公 会讨 论决 定， 行 长室 下设 风险 控制 委员会 、 内 部控
制状况 评审 委员 会、 稽核 监督管 理委 员会 、信 息规 划委员 会等 机构 。 
二级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在业 务室 、专 业岗 位设置 时， 必须 遵循 内控 制衡原 则 ，
监督制 衡的 形式 和方 式视 业务的 风险 程度 决定 。 
总行资 产托 管部 内设 立稽 核监察 室， 负责 部门 内部 风险预 防和 控制 。 稽 核监 察室在 总 经
理室直 接领 导下 ， 独 立于 部门内 其他 业务 室和 托管 分部， 对各 岗位、 各业 务 室、 各 分部、 各
项业务 中的 风险 控制 情况 实施监 督。 
三级风 险防 范是 各业 务室 对自身 业务 风险 进行 自我 防范和 控制 。业 务室 根据 法律法 规 、
监管规 定、 业务 规则 及本 部门具 体情 况制 定工 作流 程 及风 险控 制措 施。 
3、 内部控 制原 则 
（1）全面 性原则 。内部 控 制应覆盖 各项业 务过程 和 操作环节 、覆盖 所有室 和 岗位， 并
由全部 人员 参与 。 
（2）审慎 性原则 。内部 控 制的核心 是有效 防范各 种 风险，托 管组织 体系的 构 成、内 部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 
（3）独立 性原则 。各室 、 各岗位职 责应当 保持相 对 独立，不 同托管 资产之 间 、托管 资
产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查 、 评 价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行
部门， 稽核 监察 室应 保持 高 度的独 立性 和权 威性 ， 负 责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检查 。



（4）有效 性原则 。内部 控 制应当符 合国家 法律法 规 和监管机 关的规 章，具 有 高度的 权长城基金管理有限公司





























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威性， 成为 所有 员工 严格 遵守的 行动 指南 ； 执 行内 部控制 制度 不能 存在 任何 例外， 部门 任何
员工不 得拥 有超 越制 度或 违反规 章的 权力 。 
（5）适时 性原则 。内部 控 制应随着 托管业 务经营 战 略、经营 方针、 经营理 念 等内部 环
境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 订和完 善。 
（6）防火 墙原则 。核算 、 清算、稽 核监察 等相关 部 门，应当 在制度 上和人 员 上适当 分
离，办 公网 和业 务网 分离 ，部门 业务 网和 全行 业务 网分离 ，以 达到 风险 防范 的目的 。 
4、 内部控 制措 施 
（1 ）完 善的 制度 建设 。招商 银行 资产 托管 部制 定了《 招商 银行 证券 投资 基金托 管业
务管理 办法 》 、 《 招商 银行 托管业 务内 控管 理办 法》 和 《招 商银 行证 券投 资基 金托管 业务 操作
规程 》 等 一系 列规 章制 度 ， 从 资产 托管 业务 操作 流 程、 会计 核算 、 岗位 管理 、 档 案管 理 、 保
密管理 和信 息管 理等 方面 ， 保 证资 产托 管业 务科 学 化、 制度 化 、 规 范化 运作 。 为保障 托管 资
产安全 和托 管业 务正 常运 作， 切 实维 护托 管业 务各 当事人 的利 益， 避免 托管 业务危 机事 件 发
生或确 保危 机事 件发 生后 能够及 时 、 准 确 、 有 效地 处理 ， 招 商银 行还 制定 了 《招 商银 行托 管
业务危机 事件应 急处理 办 法》 ，并建 立了灾 难备 份中 心，各种 业务数 据能及 时 在灾难备 份中
心进行 备份 ，确 保灾 难发 生时， 托管 业务 能迅 速恢 复和不 间断 运行 。 
（2）经营 风险控 制。招 商 银行资产 托管部 托管项 目 审批、资 金清算 与会计 核 算双人 双
岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证管 理 、 差 错处 理等 一 系列完 整的 操作 规程 ， 有 效地控 制业 务运
作过程 中的 风险 。 
（3）业务 信息风 险控制 。 招商银行 资产托 管部通 过 数据加密 传输、 业务信 息 启动异 地
自动备 份功 能、 业务 信息 磁 带备份 并由 专人 签收 保存 等措施 保证 业务 信息 及数 据传递 的安 全
性。业 务信 息不 得泄 漏， 有关人 员如 需调 用， 须经 总经理 室审 批， 并做 好调 用登记 。 
（4）客户 资料风 险控制 。 招商银行 资产托 管部对 业 务运作过 程中形 成的客 户 资料， 视
同会计 资料 保管 。 客户 资 料不得 泄露 ， 有关 人员 如 需调用 ， 须经 总经 理室 成 员审批 ， 并做 好
调用登 记。 
（5）信息 技术系 统风险 控 制。招商 银行资 产托管 部 对信息技 术系统 管理实 行 双人双 岗
双责 、 机 房空 间隔 离并 设 置门禁 管理 、 电脑 密码 设 置及权 限管 理 、 业 务网 和 办公网 、 与全 行
业务网 双分 离制 度， 与外 部业务 机构 实行 防火 墙保 护等， 保证 信息 技术 系统 的安全 。 长城基金管理有限公司





























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（6）人力 资源控 制。招 商 银行资产 托管部 通过建 立 良好的企 业文化 和员工 培 训、激 励
机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ，有 效的 进行 人力资 源 控 制 。 






（五）基金托管 人对 基金管理人运作基金 进行 监督的方法和程序 
 根据 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 等有 关证 券法 律法 规 的规定 及基 金合 同的 约定 ， 对 基金 投
资范围 、 投资 对象 、 基金 投 融资比 例 、 基 金投 资禁 止 行为 、 基 金管 理人 参与 银 行间债 券市 场、
基金管 理人 选择 存款 银行 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份额 净值 计算 、 应收 资 金到账 、 基金 费
用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关 信息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载基金 业绩 表现
数据等 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核查 。 
基金托 管人 对上 述事 项的 监 督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法 》 、 基 金合 同 、 托管 协议、 上述 监督 内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 应
及时以书面形式通 知基金 管理人进行整改 ，整改的 时限应符合法规 允许的投 资比例调整期
限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在
规定时 间内 ， 基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 管理 人改 正。 基 金管 理人
对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法 》 、 基 金 合同和 有 
关法律 法规 规定 ， 应 当拒 绝执行 ， 立 即通 知基 金管 理人限 期改 正， 如基 金管 理人未 能在 通知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 
基金 管理人有义务 配合和协助基 金托管人依照 法律法规、 基金合同和本 托管协议对 基
金业务 执行 核查 。对 基金 托管人 发出 的书 面提 示， 基金管 理人 应在 规定 时间 内答复 并改 正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证； 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 本托 管 协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 






基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知基 金 管
理人限 期纠 正 ， 并 将纠 正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻挠 对方 根
据本托 管协 议规 定行 使监 督权， 或采 取拖 延、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督， 情节 严重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 长城基金管理有限公司





























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五、相关服务机构 
（一）销售机构 
1、直 销机 构 
名称： 长城 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 
法定代 表人 ：杨 光裕 
电话：0755-23982338 
传真：0755-23982328 
联系人 ： 黄念 英 
客户服 务电 话：400-8868-666 
网站：www.ccfund.com.cn 
2、代 销机 构 
（1） 招商银 行 股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ： 傅 育宁 
电话：0755-83198888 
传真：0755-83195049 
联系人 ： 邓 炯鹏 
客户服 务电 话：95555 
网站：www.cmbchina.com 
（2） 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
联系人 ：张 静 
电话：010-66275654 
客户服 务电 话：95533 
网站：www.ccb.com 长城基金管理有限公司





























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（3） 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
联系人 ：王 佺 
客户服 务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
（4） 中国农 业银 行 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 复兴路 甲 23 号 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
电话：010-85108223 
传真：010-85109219 
联系人 ：曲欣 
客户服 务电 话：95599 
网站：www.abchina.com 
（5） 中国银 行股 份有 限公 司 
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人 ：肖 钢 
联系人 ：宋 亚平 
电话：010-66596688 
传真：010-66594946 
客户服 务电 话：95566 
公司网 址：www.boc.cn 
（6） 交通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市仙 霞路18 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路188 号 
法定代 表人 ： 胡 怀邦 
电话：021-58781234 
传真：021-58408842 
联系人 ：曹 榕 长城基金管理有限公司





























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客户服 务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（7） 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 
法定代 表人 ： 唐 双宁 
电话：010-68098778 
传真：010-68560661 
联系人 ：李 伟 
客户服 务电 话：95595 
网站：www.cebbank.com 
（8） 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
法定代 表人 ：吴建 
联系人 ：姜驰 
电话：010-85237356 
传真：010-85238680 
网址：www.hxb.com.cn 
（9） 中信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦C 座 
法定代 表人 ： 孔丹 
联系人 ：丰 靖 
电话：010-65550827 
传真：010-65541230 
客户服 务电 话：95558 
网 站：www.bank.ecitic.com 
（10） 中国民 生银 行 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：董 文标 长城基金管理有限公司





























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电话：010 －58351666 
传真：010 －83914283 
联系人 ： 董 云巍 
客户服 务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（11） 北京银 行 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人 ： 闫 冰竹 
联系人 ：王 曦 
电话：010-66223584 
传真：010-66226045 
客户服 务电 话：95526 
网站：www.bankofbeijing.com.cn 
（12） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ： 吉 晓辉 
电话：021-61618888 
传真：021-63604199 
联系人 ：徐 伟 
网址：www.spdb.com.cn 
客户服 务电 话：95528 
（13） 平安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 
法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：芮 蕊 
电话：0755-25879756 
传真：0755-25879196 长城基金管理有限公司





























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网址：http://bank.pingan.com/ 
客户服 务电 话：95511-3 
（14） 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 
办公地 址： 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 
法定代 表人 ：李 伟 
联系人 ： 宋 永成 
联系电 话：0755-25188266 
客服电 话：4001961200 
公司网 站：www.961200.net 
（15） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号 
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号 
法定代 表人 ：何 沛良 
联系人 ： 何 茂才 
电话：0769-22321089 
传真：0769-22320896 
客服电 话：0769-961122 
网址：www.drcbank.com 
（16） 包商银 行股 份有 限公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 内 蒙 古包头 市钢 铁大 街 6 号 
法定代 表人 ：李 镇西 
联系人 ：张 晶、 刘芳 
联系电 话： （0472 ）5109729 
传真： （0472 ）5176541 
客服电 话： 内蒙 古地 区：0472-96016 ；北 京地 区：010-96016 ； 宁波 地区 ：
0574-967210 ； 深圳 地区 ：0755-967210 ；成 都地 区 ：028-65558555 
公司网 站：www.bsb.com.cn 
（17） 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第A 层


长城基金管理有限公司





























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法定代 表人 ：王 东明



联系人 ：陈 忠



电话：010-60838888



客户服 务电 话：95558 
网站：www.cs.ecitic.com 
（18） 中信建 投证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ： 张 佑君 
电话：010 －85130577 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc108.com 
客户服 务 电 话：4008888108 
（19） 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-53594566








 
联系人 ：金 芸 
客户服 务电 话：95553 、4008888001 
网站：www.htsec.com 
（20） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
办公地 址： 上海 市延 平路135 号 
法定代 表人 ： 万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-62580818-213 
传真：021-62569400 
客户服 务电 话：4008888666 
网站：www.gtja.com 
（21） 东方证 券股 份有 限公 司 长城基金管理有限公司





























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注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼21 层—29层 
法定代 表人 ：王 益民 
联系人 ：吴 宇 
电话：021-50367888 
传真：021-50366868 
客户服 务热 线：95503 
网站：www.dfzq.com.cn 
（22） 兴业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
电话：021-68419974 
联系人 ： 谢 高得 
客户服 务热 线：95562 
网站：www.xyzq.com.cn 
（23） 长城证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 
法定代 表人 ： 黄 耀华 
联系人 ：高峰 
电话：0755-83516094 
传真：0755-83515567 
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888 
网站：www.cgws.com 
（24） 中国银 河证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 顾 伟国 
联系人 ：李洋 
电话：010-66568047 
客户服 务电 话 ：4008-888-8888 
网站：www.chinastock.com.cn 
（25） 招商证 券股 份有 限公 司 长城基金管理有限公司





























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注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 －45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82960223 
传真：0755-82943237 
联系人 ： 林 生迎 
客户服 务电 话：95565 
网站：www.newone.com.cn 
（26） 华泰证券 股份 有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：025-83290845 
联系人 ： 舒 萌菲 
客户服务 电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（27） 平安证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
法定代 表人 ： 杨 宇翔 
联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755-22626391 
传真：0755-82400862 
客户服 务电 话：4008816168 
网站：www.pingan.com 
（28） 华西证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 
法定代 表人 ：张 慎修 
联系人 ：杨 玲 
电话：0755-83025430 
传真：0755-83025991 
客户服 务电 话：4008-888-818 长城基金管理有限公司





























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网址：www.hx168.com.cn 
（29） 中航证 券有 限公 司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜航 
联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86868681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
网站：www.avicsec.com



（30） 国盛证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 
法定代 表人 ：曾 小普 
联系电 话：0791-86281305 
联系人 ：陈 明 
客户服 务电 话：4008222111 
网站：www.gsstock.com 
（31） 国信证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 十 六层 至二 十六 层 
法人代 表人 ：何 如 
联系人 ： 齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服 务电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（32） 渤海证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室



法定代 表人 ： 杜 庆平 
联系人 ： 王 兆权 
联系电 话：022-28451861 长城基金管理有限公司





























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传真：022-28451892 
客户服 务电 话：400-651-5988 
网站：www.bhzq.com 
（33） 广州证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 楼 
法定代 表人 ：刘东 
联系人 ： 林 洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客户服 务电 话：020-961303 
网站：www.gzs.com.cn 
（34） 世纪证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 
办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 
法定代 表人 ： 卢 长才 
联系人 ：方文 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
客户服 务电 话：0755-83199599 
网站：www.csco.com.cn 
（35） 齐鲁证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 炜 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889752 
客服电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 长城基金管理有限公司





























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（36） 中信万 通 证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ： 杨 宝林 
联系电 话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
公司网 址：www.zxwt.com.cn 
客户服 务电 话：0532-96577 
（37） 安信证 券股 份有 限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 















深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
公司网 址：www.essence.com.cn 
客服热 线：4008001001 
（38） 东海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 常州 延陵 西 路59 号 常信 大厦 18 、19 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东区 东方 路 989 号中 达广 场 17 楼 
法定代 表人 ：朱 科敏 
电话：021-50586660 
传真：021-50586660-8880 
联系人 ：邵 一明 
客服电 话：0519-8166222 、0379-64912266 
网址：www.longone.com.cn 
（39） 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 长城基金管理有限公司





























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办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：王 明权 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（40） 恒泰证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
法定代 表人 ：刘 汝军 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话: 0471-4961259 
网址：www.cnht.com.cn 
（41） 国元证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 
电话：0551-2257012 
传真：0551 －2272100 
联系人 ：祝 丽萍 
客户服 务电 话： 全国 统一 热线4008888777 ， 安徽 省 内热 线96888 
网址：www.gyzq.com.cn 
（42） 申银万 国证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号 
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号 
法定代 表人 ： 汪 建熙 
联系人 ：曹 晔 长城基金管理有限公司





























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电话：021-54033888 
传真：021-54035333 
客户服 务电 话：95523 或4008895523 
公司网 站：www.sywg.com 
（43） 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址 ： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘 毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
（44） 西部证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层 
地址： 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 －17 层 
法定代 表人 ：刘 建武 
电话：029-87406172 
传真：029-87406387 
客服热 线：029 —87419999 
联系人 ：黄 晓军 
网址：www.westsecu.com.cn 
（45） 长江证 券股 份有 限公 司 
地址： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服热 线：4008-888-999 或 95579 长城基金管理有限公司





























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网址：www.95579.com 
（46） 日信证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号 
法定代 表人 ： 孔 佑杰 
联系人 ： 陈 韦杉 、朱 晓光 
联系电 话：010-88086830-730、010-88086830-737 
传真：010-66412537 
网址：www.rxzq.com.cn 
（47） 华宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号 27 层 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：楼 斯佳 
电话：021-50122222 
传真：021-50122200 
客户服 务电 话：4008209898 
网址：www.cnhbstock.com 
（48） 国都证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市 东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦9 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦9 层 
法定代 表人 ：常 喆 
联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311 
客户服 务电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（49） 民生证 券有 限责 任公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街 28 号民生 金融 中 心 A 座 16-18 层 
法定代 表人 ：余政 
电话：010-85127622 
传真：010-85127917 长城基金管理有限公司





























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联系人 ：赵 明 
客户服 务电 话：4006198888 
网址：www.mszq.com 
（50） 天源证 券经 纪有 限公 司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦 6 楼 
法人代 表： 林小 明 
联系人 ：王 斌 
联系电 话：0755-33331188-8801 
客服电 话：4006543218 
公司网 站：www.tyzq.com.cn 
（51） 华融证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层 
法定代 表人 ：丁 之锁 
联系人 ：梁 宇 
联系电 话：010-58568007 
传真：010-58568062 
客服电 话：010-58568118 
公司网 站：www.hrsec.com.cn 
（52） 国海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦 
电话：0755-83702462 
传真：0755-83700205 
法定代 表人 ：张 雅锋 
联系人 ： 张 亦潇 
客服电 话：95563 
公司网 站：www.ghzq.com.cn 
（53） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 长城基金管理有限公司





























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法定代 表人 ：沈 强 
联系人 ：丁 思聪 
传真：0571-86065161 
客户服 务电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
（54） 民族证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层



法定代 表人 ：赵 大建 
联系人 ：赵 明 
客户服 务热 线：40088 －95618 
网址：www.e5618.com 
（55） 大同证 券经 纪有 限责 任公 司 
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层 
法定代 表人 ：董 祥 
联系人 ：薛 津 
客户服 务热 线：400-7121-212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
（56） 东兴证 券股 份有 限公 司 
住所： 北 京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 
法定代 表人 ：徐 勇力 
联系人 ：汤 漫川 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
客服电 话：400-8888-993 
公司网 站：www.dxzq.net.cn 
（57） 信达证 券股 份有 限公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 
联系人 ：唐 静 长城基金管理有限公司





























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联系电 话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（58） 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广 东省广州天 河北路大都会 广场 5、18 、19、36、38 、39 、41、42 、43、
44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点 
公司网 站：www.gf.com.cn 
（59） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：童 彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-82080798 
客服电 话：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（60） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 
法定代 表人 ：陈 柏青 
联系人 ：周 嬿旻 
联系电 话：0571-28829790 
传真：0571-26698533 
客服电 话：4000-766-123 
公司网 址：www.fund123.cn 长城基金管理有限公司





























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（61 ） 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼 801 室 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：张 姚杰 
联系电 话：021-38509636 
客服电 话：400-821-5399 
公司网 站：www.noah-fund.com 
（62 ） 上海天 天基 金销 售有 限公 司 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代 表人 ：其 实 
联系人 ：高 莉莉 
联系电 话：020-87599121 
客服电 话：400-1818-188 
公司网 站：www.1234567.com.cn 
基金管理人可 以根据情况 变化增加或者 减少代销机 构，并另行公 告。销售机 构可以 根
据情况 变化 增加 或者 减少 其销售 城市 、网 点， 并另 行公告 。 
（二）基金注册登记 人 
名称： 长城 基金 管理 有限 公司



注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 
法定代 表人 ：杨 光裕 
电话：0755-23982338 
传真：0755-23982328 
联系人 ： 张 真珍 
客户服 务电 话：400-8868-666 
（三）律师事务所与 经办 律师 
律师事 务所 名称 ：北 京国 枫凯文 律师 事务 所 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街一 号 A 座 12 层 
负责人 ：张 利国 长城基金管理有限公司





























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经办律 师： 刘洪 蛟、 胡婷 
电话：0755-23993388 
传真：0755-86186205 
联系人 ：胡 婷 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室



执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平 
电话：010-58153000 
传真：010-85188298 
签章注 册会 计师 ：昌 华、 周刚 
联系人 ：李 妍明 
六、基金的募集与基 金合 同的生效 
（一） 基金 的募 集



本基金 经中 国证 监会 证监 基金字 【2004 】51 号文批 准发起 设立 ， 由 管理 人依 照 《 基 金
法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 、 基 金合 同及 其他 有 关规定 募集 ， 募 集期 从 2004 年4 月 12
日 起到 2004 年 5 月 19 日 止，共 募集 1,512,020,891.32 份 基金 份额 ，募 集户 数为 14,519
户。 
（二） 基金 合同 的生 效



本基金 的基 金合 同已 于 2004 年5 月 21 日 正式 生效 。 
七、基金的申购与赎 回 
（一）基金投资者范 围 
合格的个人投 资者和机构 投资者（法律 、法规 和其 它有关规定 禁 止投资证券 投资基 金
的除外 ）。 
（二）申购与赎回场 所 
1 、本 基金 管理 人直 销网 点 及网站 ； 
2 、受 本基 金管 理人 委托 、 具有销 售本 基金 资格 的代 销机构 的营 业网 点； 
3 、有 网上 交易 功能 的代 售 机构的 网站 。 
上述直 销和 代销 机构 的名 称、 联系 方式 等请 参见 本 招募说 明书 “ 五 、 相 关服 务 机构 （一 ）
基金份 额发 售机 构” 。 长城基金管理有限公司





























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基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并另 行公告 。 
（三）申购和赎回办 理的 时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请的 ， 其基 金份 额申
购、赎 回价 格为 下次 办理 基金份 额申 购、 赎回 时间 所在开 放日 的价 格。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 。 
本基金 已于2004 年7 月7日 开放申 购业 务， 于2004 年7 月27日 开放 赎回 业务 。 
开放日的具体 业务办理时 间即开放时间 为上海证券 交易所、深圳 证券交易所 交易日 的
交易时 间， 具体 为上 午9 ：30-11 ：30 和下 午1：00-3 ：00。 
若出现新的证 券交易市场 、证券交易所 交易时间变 更或其 他特殊 情况，基金 管理人 将
视情况 对前 述开 放日 、开 放时间 及具 体业 务办 理时 间进行 相应 的调 整并 公告 。 
（四）申购和赎回的 原则 
1、 “未 知价 ”原 则， 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、申 购费 用按 单笔 申购 申 请金额 对应 的费 率计 算 ； 
4、 当 日的 申购 和赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间 （ 现定 为 15 ：00 ） 以 前撤 销 ； 
5、 基 金管 理人 可根 据基 金 运作的 实际 情况 更改 上述 原则。 基金 管理 人必 须于 新规则 开
始实施 日 前3 个 工作 日在 至少一 种中 国证 监会 指 定 的媒体 上刊 登公 告。 
（五）申购和赎回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
基金投资者必 须根据基金 销售机构规定 的手续，向 基金销售机构 提出申购或 赎回的 申
请。投资者在 申购本基 金 时须按销售机 构规定的 方 式备足申购资 金；投资 者 在提交赎回 申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 






基 金管 理人 应以 收到 申购或 赎回 申请 的当 天作 为申购 或赎 回申 请日 （T 日 ） ， 并 在收 到
申请后 的 1 个 工作 日内 （T+1 日） 对该 交易 的有 效性 进行确 认。 投资 者可 在 2 个工作 日之
后（T+2 日 ，包 括该 日） 向基金 销售 机构 查询 申购 与赎回 的成 交情 况。 长城基金管理有限公司





























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3、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采用全额 缴款方式， 若资金在规定 时间内未全 额到账则申购 不成功。若 申购不 成
功或无效，申 购款项将 退 回投资者账户 。投资者 赎 回申请成功后 ，基金管 理 人应在自受 理
基金投 资者 有效 赎回 申请 之日起 不超 过5 个工 作日(T+5) 的 时间 内， 支付 赎回 款项。 
在发生 巨额 赎回 的情 形时 ，款项 的支 付办 法参 照本 基金合 同的 有关 条款 处理 。 
（六）申购和赎回的 数额 限制 
1、投 资者 在代 销机 构的 指 定营业 网点 每次 申购 最低 金额 为 1,000 元 （含 申购 费） ，在
直销网 点的 首次 申购 最低 金额 为 10 万元 （ 含申 购费 ） ， 追加 申购 最低 金额 为 1 ，000 元 （ 含
申购费 ） 。 不设 申购 金额 级 差； 
2、 本 基金 每次 赎回 最低 份 额为 100 份 基金 份额 ， 基 金份额 持有 人可 将其 全部 或部分 基
金份额 赎回 ； 
3、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 调 整首 次申 购的 金 额和赎 回的 份额 的数 量限 制， 基金
管理人 必须 于调 整前 的 3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 的媒 体上 刊登 公告并 报 中 国
证监会 备案 ； 
4、 申购 份额 余额 的处 理方 式： 申 购的 有效 份额 为净 申 购金额 除以 当日 的基 金份 额净值 ，
有效份额单位 为份。上 述 计算结果均按 四舍五入 方 法，保留到小 数点后两 位 ，由此误差 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 ； 
5、 赎 回金 额的 处理 方式： 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份 额 净
值并扣除相应 的费用， 赎 回金额单位为 元。上述 计 算结果均按四 舍五入方 法 ，保留到小 数
点后两 位， 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 
6、申 购份 额、 赎回 金额 的 计算公 式见 本招 募说 明书 第十三 章基 金的 费用 与税 收。 
7、基 金份 额净 值计 算公 式 
T 日基 金份 额净 值＝T 日 收 市后的 该基 金资 产净 值／T 日该 基金 份额 的余 额数 量 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点后4 位， 小数 点后第5位 四舍 五入 ， 由此 产生的 误
差在基 金财产 中 列支 。T日 的基金 份额 净值 在当 天收 市后计 算， 并在T+1 日 内公 告。 遇 特殊情
况，经 中国 证监 会同 意， 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 
（七）申购和赎回的 注册 登记 
投资者 申购 基金 成功 后， 注 册登记 人在T+1 日自 动为 投 资者登 记权 益并 办理 注册 登记手
续，投 资者 自T+2 日 （含 该 日）后 有权 赎回 该部 分基 金。 长城基金管理有限公司





























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投资者 赎回 基金 成功 后， 注 册登记 人在T+1 日自 动为 投 资者办 理扣 除权 益的 注册 登记手
续。 
基金管理人可 以在法律法 规允许的范围 内，对上述 注册登记办理 时间进行调 整，并 最
迟于开 始实 施 前3 个 工作 日在至 少一 种中 国证 监会 指定的 媒体 上刊 登公 告。 
（八）巨额赎回的情 形及 处理方式 
1、巨额赎回的认定 
本基金 单个 开放 日， 基 金 净赎回 申请 （ 有效 赎回 申 请总数 扣除 有效 申购 申请 总数后 的
余额） 超过 上一 日 基 金总 份额 的 10% 时， 即认 为发 生了 巨 额赎 回。 
2、巨额赎回的处理方式 
（1） 巨额 赎回 发生 时， 本 公司 可 选择 下面 两种 方式 进行处 理： 
① 全 额赎 回： 当本 公司 认 为有能 力兑 付投 资者 的赎 回申请 时， 按正 常赎 回程 序执 行 。 
② 部 分延 期赎 回： 当 本公 司认为 兑付 投资 者的 赎回 申请可 能导 致基 金份 额持 有人 的 利
益受损 或无 法实 现时 ， 本 公司在 当日 接受 赎回 比例 不低于 上一 日 基 金总 份额 的 10 ％的 前 提
下，对其余赎 回申请延 期 办理。对于当 日的赎回 申 请，按单个账 户赎回申 请 量占赎回申 请
总量 的比例， 确定当日 受 理的赎回份额 ；未受理 部 分可延迟至下 一个 开放 日 办理 。转入 第
二个开放日的 赎回申请 不 享有优先权并 以该开放 日 的基金份额净 值为依据 计 算赎回 支付 金
额 ，依此类推 ，直到全 部 赎回为止。 投 资者在申 请 赎回时 可选择 将当日未 获 受理部分予 以
撤销。 
（2 ）巨 额赎回 的公告 ：当 发生巨额 赎回 并延期 支付 时，基金 管理 人应立 即上 报中国 证
监会备 案并 在三 个工 作日 内通过 指定 媒体 、 基 金管 理 人的公 司网 站或 代销 机构 的网点 刊登 公
告，并 说明 有关 处理 方法 。 
（3 ）本 基金连 续 两个 开放 日以上 发 生巨 额赎回 ， 如 基金管理 人 认 为有必 要， 可暂停 接
受赎回 申请 ；已 经 接 受的 赎回申 请可 以延 缓支 付赎 回款项 ，但 不得 超过 正常 支付时 间 20 个
工作日 ，并 应当 在 至 少一 种中国 证监 会指定 的 信息 披露 媒 体公 告。 
（九）拒绝或暂停申 购、 赎回的情形及处理方 式 
1 、除 出现 如下 情形 ，基 金 管理人 不得 拒绝 或暂 停基 金投资 者的 申购 申请 ： 
（1） 本公 司认 为 基 金资 产 规模过 大 ， 市 场缺 乏合 适 的投资 机会 ， 继续 接受 申 购可能 对
已有的 基金 份额 持有 人利 益产生 损害 ； 
（2） 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 基 金销 售机 构或 基 金注册 登记 人的 技术 保障 或人员 支
持等不 充分 ； 长城基金管理有限公司





























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（3） 由于 不可 抗力 而导 致 基金无 法正 常运 作； 
（4） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ； 
（5） 本公 司认 为会 有损 于 现有基 金份 额持 有人 利益 的其他 申购 ； 
（6） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 可暂 停申购 的情 形。 
2、除 下列 情形 外， 基金 管 理人不 得拒 绝接 受或 暂停 基金投 资者 的赎 回申 请： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作； 
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市； 
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续巨 额赎 回， 导 致本 基金 的现 金支 付出现 困
难； 
（4） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形 之一的，基 金管理人应在 当日立即向 中国证监会报 告备案。已 接受的 赎
回申请，基金 管理人将 足 额支付；如暂 时不能支 付 的，可兑付部 分按每个 赎 回申请人已 被
接受的赎回申 请量占已 接 受赎回申请总 量的比例 分 配给赎回申请 人，未兑 付 部分由基金 管
理人按照发生 的情况制 定 相应的处理办 法在后续 开 放日予以兑付 ，并以后 续 开放日的基 金
份额净 值为 依据 计算 赎回 支付金 额 。 同 时在 出现 上 述第 （3 ） 款的 情形 时， 对 已接受 的赎 回
申请可 延期 支付 赎回 款项 ，最长 不超 过正 常支 付时 间 20 个工 作日 ，并 在指 定 媒体上 公告 。
投资者 在申 请赎 回时 可选 择将当 日未 获受 理部 分予 以撤销 。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。 
3、 发 生基 金合 同 、 招 募说 明书中 未予 载明 的事 项 ， 但基金 管理 人有 正当 理由 认为需 要
暂停接受基金 申购、赎 回 申请的，报经 中国证监 会 批准后可以暂 停接受投 资 者的申购、 赎
回申请 。 
4、 暂 停基 金的 申购 、 赎回 ， 基 金管 理人 应及 时在 至 少一种 中国 证监 会指 定的 信息披 露
媒体公 告。 
（十）重新开放申购 或赎 回的公告 
暂停期 间结 束基 金重 新开 放时， 基金 管理 人应 予公 告。如 果发 生暂 停的 时间 为一 天 ，
第二个工作日 基金管理 人 应在至少一种 中国证监 会 指定媒体上刊 登基金重 新 开放申购或 赎
回公告 并公 布最 近一 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
如 果 发 生暂 停的 时 间超 过一 天 但 少于 两周 ， 暂停 结束 基 金 重新 开 放 申 购或 赎回 时 ，
基金管理人应 提前一个 工 作日在至少一 种中国证 监 会指定媒体上 刊登基金 重 新开放申购 或
赎回公 告， 并在 重新 开放 申购或 赎回 日公 告最 近一 个工作 日的 基金 份额 净值 。 长城基金管理有限公司





























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如果发生暂停 的时间超过 两周，暂停期 间，基金管 理人应每两周 至少重复刊 登暂停 公
告一次。暂停 结束基金 重 新开放申购或 赎回时， 基 金管理人应提 前三个工 作 日在至少一 种
中国证监会指 定媒体上 连 续刊登基金重 新开放申 购 或赎回公告并 在重新开 放 申购或赎回 日
公告最 近一 个开 放日 的基 金份额 净值 。 
本基金2007 年 11 月 1 日 刊登 了 《关 于长 城久 泰沪深 300 指 数证 券投 资基 金 暂停申 购
和 转换 转入 业务 的公 告》 ， 自 2007 年 11 月 1 日 起暂 停本基 金的 申购 及转 入业 务。2007 年
11 月 13 日 刊登 《关 于恢 复长城 久泰 沪深 300 指 数 证券投 资基 金日 常申 购及 转换转 入业 务
的公告 》 ， 自2007 年 11 月15 日起 恢复 了本 基金 的 正常申 购及 转入 业务 。 
（十一）基金的转换 
基金转换是指基金份额持 有人可按规定申请将所持 有的本基金份额转换为本 基金管理
人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 
基金管 理人 已开 通本 基金 与长城 消费 增值 股票 型证 券投资 基金 、 长 城久 恒平 衡 型证券 投
资基金 、 长 城货 币市 场证 券投资 基金 、 长 城安 心回 报混合 型 证 券投 资基 金、 长城品 牌优 选股
票型证 券投 资基 金 、 长城 稳健增 利债 券型 证券 投资 基金 、 长城 双动 力股 票型 证券投 资基 金 、
长城景 气行 业龙 头灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 长城中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 长
城积极 增利 债券 证券 投资 基金 、 长城 优化 升级 股票 型证券 投资 基金 、 长 城保 本混合 型证 券 投
资基金 、长 城久 利保 本混 合型证 券投 资基 金 之 间的 基金转 换业 务。 
（十二）基金的非交 易过 户与转托管 
1 、非 交易 过户 
基 金 注 册登 记人 受 理继 承、 捐 赠 、司 法强 制 执行 等情 况 下 的非 交易 过 户。 其中 继 承
是指基金份额 持有人死 亡 ，其持有的基 金份额由 其 合法的继承人 继承； 捐 赠 仅指基金份 额
持有人将其合 法持有的 基 金份额捐赠给 福利性质 的 基金会或社会 团体；司 法 强制执行是 指
司法机构依据 生效司法 文 书将基金份额 持有人持 有 的基金份额强 制划转给 其 他自然人、 法
人、 社 会团 体或 其他 组织 。 办理非 交易 过户 必须 提供 基金注 册登 记人 要求 提供 的相关 资料 。
符合条件的非 交易过户 申 请自申请受理 日起二个 月 内办理，并按 基金注册 登 记人规定的 标
准收取 过户 费用 。 
2 、 转 托管 
基金份额持有 人可办理已 持有基金份额 在不同销售 机构之间的转 托管，转入 到直销 机
构 需符合有关 最低金额 的 规定。投资 者 在进行转 托 管时，可以将 一个销售 机 构的基金份 额
全部或 部分 转出 。 办 理转 托 管业务 的基 金份 额持 有人 需在原 销售 机构 办理 转托 管转出 手续 ，长城基金管理有限公司





























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然后 在拟转托 管转入的 销 售机构办理转 托管转 入 手 续，基金份额 将在 注册 登 记确认后自 动
转入持 有人 指定 的销 售机 构。转 托管 业务 收取 一定 的固定 手续 费。 
八、基金的投资管理 
（一）投资目标 
以增强 指数 化投 资方 法跟 踪目标 指数 ， 分 享中 国经 济的长 期增 长， 在严 格控 制与目 标 指
数偏离 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。 
（二）目标指数 
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 自基金 合同 生效 日 至 2011 年3 月31 日以 中信 标普300 指数
为跟踪 标的 指数 ， 自 2011 年4 月1 日 起， 本基 金 所 跟踪的 标的 指数 变更 为沪 深 300 指数 。 
沪深300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选取 的 300 只A 股作 为样 本编 制而 成的指 数。
它是国内 第一条 由上海 证 券交易所 和深圳 证券交 易 所联合编 制、发 布的全 市 场指数,成 份股
流动性 高, 可投 资性 强， 综 合反映 了中 国证 券市 场最 具市场 影响 力的 一批 蓝筹 股的整 体状 况，
反映A 股市 场总 体发 展趋 势。 
如果基 金所 跟踪 的目 标指 数被相 关的 机构 停止 发布 、 或由 其他 指数 替代 、 或 由 于指数 编
制方法 等重 大变 更导 致该 指数不 宜继 续作 为目 标指 数， 或 者证 券市 场有 其他 代表性 更强 、 更
适合投 资的 指数 推出 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 的合 法权 益的 原则 ， 变更 基金 的 跟
踪目标 和投 资对 象。 本基 金由于 上述 原因 变更 跟踪 目标和 投资 对象 ， 不 需召 开基金 持有 人 大
会通过 ，但 应报 中国 证监 会，并 在中 国证 监会 指定 的媒体 上公 告。 
（三）投资对象 
本基金的 股票投 资部分 主 要投资于 目标指 数的成份股票，包 括沪深 300 指数 的成份股
（投资 组合 中持 有的 沪深300 指数 成份 股的 数量 不 低于 240 只） ； 因增 强性 投 资而选 择的 其
他投资 品种 ； 在 不增 加额 外风险 的前 提下 ， 还 可适 当投资 一级 市场 申购 的股 票 （包 括新 股与
增发） ，以 提高 收益 水平 。 
本基金 债券 投资 部 分 主要 投资于 国债 、政 策性 金融 债。 
（四）投资理念 
以指数 化投 资为 主， 辅以 适度的 积极 管理 ，分 享中 国经济 增长 的长 期收 益。 
本基金 认为 中国 宏观 经济 将保持 持续 稳定 增长 的态 势， 为 指数 化投 资获 得长 期 稳定收 益
奠定了 良好 的宏 观经 济基 础。 本 基金 通过 跟踪 同步 于 中国资 本市 场长 期增 长的 有代表 性的 指
数，使 投资 者充 分分 享中 国经济 增长 的长 期收 益。 长城基金管理有限公司





























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（五）投资策略 
1、资产配置策略 
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 股票 投资 以沪 深 300 指 数作为 目标 指数 。 除 非因 为分红 或 基
金持有 人赎 回或 申购 等原 因， 本 基金 将保 持相 对固 定的股 票投 资比 例， 通过 运用深 入的 基 本
面研究 及先 进的 数量 化投 资技术 ， 控 制与 目标 指数 的跟踪 误差 ， 追 求适 度超 越目标 指数 的 收
益。 
在正常 情况 下， 本基 金投 资于股 票的 比例 为基 金净 资产 的 90~95%, 现金 或者 到期日 在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金净 资产 的 5% 。 
2、股票投资策略 
（1） 指数 化投 资 
本基金的 指数化 投资采 用 分层抽样 法，实 现对沪 深 300 指数 的跟踪 ，即按 照 沪深 300
指数的 行业 配置 比例 构建 投资组 合， 投资 组合 中具 体 股票的 投资 比重 将以 流通 市值权 重为 基
础进行 调整 。 股 票投 资范 围以沪 深 300 指 数的 成份 股为主 ， 少 量补 充流 动性 好、 可 能成 为成
份股的 其他 股票 ，并 基于 基本 面 研究 进行 有限 度的 优化调 整。 
非成份 股的 入选 主要 基于 以下原 因： ①有 望入 选沪 深 300 指数 的准 成份 股； ②少量 为 提
高组合 流动 性而 可能 投资 的其他 品种 ； ③ 新股 配售 得到的 非成 份股 ， 本 基金 将在新 股上 市 后
1 个月 以内 择机 卖出 此类 股票。 
成份股 出现 以下 几种 情况 可剔除 ： ① 公司 经营 状况 、 财务 状况 恶化， 基本 面 发生重 大变
化，导 致投 资价 值严 重降 低的上 市公 司； ②成 份股 中流动 性太 差的 个股 。 
（2） 增强 性投 资 
指数化 基础 上的 增强 投资 将通过 证券 选择 实现 。 基 金 管理小 组将 对组 合品 种的 流动性 和
公司基 本面 进行 评估 ，根 据沪 深 300 指数 的行 业配 置情况 ，采 取 有 限度 的增 强投资 。 
① 流 动性 优化 
组合品 种的 流动 性评 价指 标包括 ： 股 票的 流通 市值 、 股票 近半 年的 累积 换手 率、 单 位换
手率对 应的 当日 股票 价格 波动幅 度 （B 值） ，B＝（H-L）/V/CAP ，H 为当 日最 高 价，L 为当 日
最低价 ，V 为当 日成 交量 ，CAP 为流 通股 本。 
要求组 合品 种的 流动 性同 时达到 以下 要求 ： 近 半年 累积换 手率 居 前 4/5 ， 近 半 年的累 积
B 值居 前4/5 ， 优先 选择 大 市值股 票。 
② 基 本面 优化 
本基金 基于 对上 市公 司及 行业的 基本 面分 析对 指数 化投资 组合 进行 优化 ， 具 体而言 ， 本长城基金管理有限公司





























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基金将 提高 具备 以下 一项 或多项 特征 股票 的投 资权 重： 
A. 上 市公 司基 本面 较好 ， 具有鲜 明的 竞争 优势 ，有 持续增 长能 力； 
B. 中 长期 估值 水平 明显 高 于目前 股价 水平 ，在 同行 业中， 股票 相对 价格 偏低 ； 
C. 预 期将 纳入 指数 的个 股 ；



D. 包 括一 级市 场新 股在 内 的具有 重大 投资 机会 的非 成份股 。 
本基金 将降 低具 备以 下一 项或多 项特 征股 票的 投资 权重（ 极端 情况 下可 降低 至零） ： 
A. 基 本面 较差 ，缺 乏核 心 竞争力 ，经 营业 绩下 滑; 
B. 中 长期 估值 水平 明显 低 于目前 股价 水平 ；在 同行 业中， 股票 相对 价格 偏高 ； 
C. 短 期内 股价 涨幅 过高 ， 预期短 期内 股价 将大 幅回 调； 
D. 其 他特 殊个 股， 例如 预 期将从 指数 中剔 除的 个股 等。 
3、债券投资策略 
本基金 债券 投资 部分 以保 证基金 资产 流动 性、 提高 基金投 资收 益为 主要 目标 ， 主要 投 资
于到期 日一 年以 内的 政府 债券等 。 
（六）投资范围 
在正常 情况 下， 本基 金投 资于股 票的 比例 为基 金净 资产 的 90 ～95% ， 现 金或 者 到期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 净资 产 的5% 。 
（七）业绩比较基准 
95%× 沪深300 指数 收益 率+5%× 银行 同业 存款 利率 。 
（八）投资管理基本 程序 
1、投资决策程序 
（1）投资 决策委 员会定 期 （月）召 开会议 ，评价 基 金净值与 比较基 准的跟 踪 误差， 并
对基金 管理 小组 关于 控制 跟踪误 差的 提 案 做出 决议 ； 
（2）基金 管理部 基金管 理 小组利用 数量模 型，对 总 体累积偏 差和行 业偏差 进 行测算 ；
研究 部 各行 业研 究员 从基 本面对 行业 、 个 股和 市场 走势提 出研 究报 告； 运行 保障部 提供 基 金
申购、 赎回 的动 态情 况， 供基金 管理 小组 参考 ； 
（3）基金 管理小 组根据 信 息汇总情 况对组 合进行 适 度调整， 对于需 调整的 个 股，基 金
经理必 须提 供充 分的 理由 ； 
（4）研究 部金融 工程小 组 对基金投 资组合 跟踪误 差 进行评估 ，并作 出跟踪 误 差的归 因
分析报 告， 在投 资组 合的 年化总 体累 积偏 差超 过 2% 时提出 预警 ； 
（5） 监察 稽核 部对 投资 程 序进行 稽查 并出 具稽 查报 告。 长城基金管理有限公司





























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2、投资操作程序 
（1） 基金 管理 小组 根据 沪深 300 指 数的 行业 构成 比 例，在 设定 的偏 差范 围内 定出组 合
中个股 的比 例关 系， 输入 交易系 统； 
（2）买入 股票时 ，交易 员 启动组合 交易系 统，系 统 按事先设 定的个 股权重 统 一下单 买
入；卖 出股 票时 ，系 统按 事先设 定的 个股 权重 统一 下单卖 出； 
（3）对于 需个别 调整或 组 合交易出 现困难 的个股 ， 基金经理 可独立 发出指 令 ，交易 员
可在交 易时 间内 人工 操作 ； 
（4）基金 管理小 组每日 对 投资组合 的总体 累积偏 差 进行跟踪 。若总 体累积 偏 差超过 允
许范围 ，通 过纠 正行 业偏 差、证 券选 择偏 差， 以减 少跟踪 误差 ； 
（5） 本基 金在 沪深 300 指 数成份 股调 整信 息公 告后 ， 研究 部金 融工 程小 组将 对调整 后
的沪深 300 指数 的行 业配 置比例 进行 评估 ， 如 行业 配置比 例调 整幅 度超 出允 许的范 围， 本 基
金将在 信息 公布 后一 个月 内，对 投资 组合 进行 调整 ； 
（6）当发 生新股 申购和 组 合品种的 增发时 ， 研究 部 研究策划 小组提 供拟发 行 新股企 业
和增发 企业 的调 研报 告； 基金管 理小 组根 据调 研报 告进行 新股 和增 发申 购。 
（九）投资组合 
1 、本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 不超 过基 金资 产净值 的 10% ； 
2 、本基金 与由本 基金管 理 人管理的 其他基 金持有 一 家公司发 行的证 券总和 ， 不超过 该
证券 的10% ； 
3 、本 基金 在全 国银 行间 同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年， 债券 回购 到 期后不 得
展期； 
4 、遵 守中 国证 监会 规定 的 其他比 例限 制。 
（十）投资限制 
1 、本 基金 不得 投资 于其 他 基金； 
2 、本 基金 不得 将基 金资 产 用于抵 押、 担保 ； 
3 、本 基金 不得 从事 证券 信 用交易 ； 
4 、本 基金 不得 进行 房地 产 投资； 
5 、本 基金 不得 从事 可能 使 基金资 产承 担无 限责 任的 投资； 
6 、本基金 不得将 资产投 资 于与基金 托管人 或者基 金 管理人有 利害关 系的公 司 发行的 证
券； 
7 、本 基金 不得 从事 法律 法 规及监 管机 关规 定禁 止从 事的其 他行 为。 长城基金管理有限公司





























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（十一）基金管理人 代表 基金行使股东权利的 处理 原则及方法 
1 、不 谋求 对所 投资 企业 的 控股或 者进 行直 接管 理； 
2 、所有参 与行为 均应在 合 法合规和 维护基 金投资 者 利益的前 提下进 行，并 谋 求基金 资
产的保 值和 增值 ； 
3 、基金管 理人按 照国家 有 关规定代 表基金 独立行 使 股东权利 ，切实 保护基 金 份额持 有
人的利 益。 
（十二）投资组合报 告 
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本 基金 托管 人 招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2013 年4 月 17 日复核 了
本投资 组合 报告 内容 ，保 证复核 内 容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年3 月 31 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1、 报告期末基金资产组 合情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 2,295,667,090.03 87.76 
 其中： 股票 2,295,667,090.03 87.76 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 318,316,794.51 12.17 
6 其他资 产 1,726,039.60 0.07 
7 合计 2,615,709,924.14 100.00 



 
2、 报告期末按行业分类 的股票投资组合 
2.1 报告期末指数投资 按 行业分类的股票投资 组合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 12,966,765.33 0.53 
B 采矿业 204,340,815.10 8.40 
C 制造业 817,439,314.06 33.61 长城基金管理有限公司





























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D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生
产和供 应业 
58,967,801.58 2.42 
E 建筑业 80,856,132.10 3.32 
F 批发和 零售 业 56,446,903.82 2.32 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,038,617.63 2.34 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
39,830,335.06 1.64 
J 金融业 784,316,977.54 32.24 
K 房地产 业 123,513,251.69 5.08 
L 租赁和 商务 服务 业 12,914,326.00 0.53 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
13,825,324.40 0.57 
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,613,923.71 0.19 
S 综合 28,596,602.01 1.18 
 合计 2,295,667,090.03 94.38 




2.2 报告期末积极投资 按 行业分类的股票投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极类 股票 。



3、报告期末按公允价 值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名股 票投资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600016 民生银 行 11,719,832 112,979,180.48 4.64 
2 601166 兴业银 行 4,277,563 74,001,839.90 3.04 
3 601318 中国平 安 1,469,388 61,376,336.76 2.52 
4 600000 浦发银 行 6,042,425 61,209,765.25 2.52 
5 601328 交通银 行 10,474,836 49,336,477.56 2.03 
6 000002 万


科Ａ 4,332,326 46,615,827.76 1.92 
7 600030 中信证 券 3,187,412 38,790,804.04 1.59 
8 600837 海通证 券 3,617,775 36,575,705.25 1.50 
9 601169 北京银 行 3,736,283 32,954,016.06 1.35 
10 601088 中国神 华 1,497,725 32,620,450.50 1.34 



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3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极类 股票 。 
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合


 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
5、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
6、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。






7、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8、 投资组合报告附注 
8.1 本报告期内本基金投 资的前十名证券的发 行主 体未被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制
日前一年内受到过公 开谴 责、处罚。 
8.2 本基金投资的前十名 股票中，未有投资于 超出 基金合同规定备选股 票库 之外股票。 
8.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 106,622.04 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 38,649.30 
5 应收申 购 款 1,580,768.26 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,726,039.60 




8.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。



8.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 长城基金管理有限公司





























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8.5.1 报告期末指数投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明 
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 
8.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明 
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 
8.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
九、基金的业绩 
过往一定 阶段长 城久泰 沪深 300 指数证 券投资 基金 净值增长 率与同 期业绩 比 较基准收
益率的 比较 （数 据截 止日 为 2013 年3 月31 日 ） ： 
阶段 净值增 长率 ① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基 准收
益率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①-③ ②- ④ 
2004 年 -9.20% 0.95% -11.29% 1.00% 2.09% -0.05% 
2005 年 -3.61% 1.23% -8.25% 1.26% 4.64% -0.03% 
2006 年 135.48% 1.30% 114.36% 1.33% 21.12% -0.03% 
2007 年 145.02% 2.15% 150.06% 2.17% -5.04% -0.02% 
2008 年 -63.44% 2.88% -62.58% 2.85% -0.86% 0.03% 
2009 年 92.40% 1.94% 89.12% 1.94% 3.28% 0.00% 
2010 年 -11.05% 1.50% -10.40% 1.49% -0.65% 0.01% 
2011 年 -24.12% 1.23% -24.37% 1.23% 0.25% 0.00% 
2012 年 7.92% 1.20% 7.30% 1.22% 0.62%



基 金 合 同 生 效 至
2013 年3 月31 日 
156.49% 1.73% 122.23% 1.74% 34.26% 
-0.01% 
注： 本 基金 自基 金合 同生 效日 至 2011 年3 月31 日 以中信 标 普300 指数 为跟 踪标的 指数 ， 自
2011 年4 月1 日起 所跟 踪 的标的 指数 变更 为沪 深 300 指数 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤勉
的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 
十、基金的财产 
（一）基金财产的构 成 
是指基金拥有 的各类有价 证券、银行存 款本息和基 金应收申购款 以及其它资 产的价 值长城基金管理有限公司





























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总和。 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（二）基金财产的账 户 
本基金以托管 人和基金联 名的方式开设 证券账户、 以基金名义开 设的银行账 户，与 基
金管理人、基 金托管人 、 基金销售机构 和基金注 册 登记人自有的 资产账户 以 及其它基金 资
产账户 相独 立。 
（三）基金财产的保 管及 处分 
1、 本 基金 基金 财产 独立 于 基金管 理人 、 基 金托 管人 的固有 财产 ， 并 由基 金托 管人保 管。
基金管 理人 、基 金托 管人 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 
2、 基 金管 理人 、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、 运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收
益，归 入基 金财 产。 
3、 基 金管 理人 、 基金 托管 人因依 法解 散 、 被 依法 撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 财产 。 
4、非 因本 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对本 基金 财产强 制执 行。 
十一、基金资产估值 
（一）估值目的 
基金财 产的 估值 目的 是客 观、 准 确地 反映 基金 财产 的价值 ， 并 为基 金份 额的 申购与 赎 回
提供计 价依 据。 
（二）估值日 
本基金的估值 日 为 本 基 金相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法规 规 定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
（三）估值对象 
基金依 法拥 有的 股票 、 权 证、债券 和 银行 存款 本息 、应收 款项 、其 它投 资 等 资产。 
（四）估值方法 
1、股 票估 值方 法： 






(1) 上 市流通 股票按 估 值日其所 在证券 交易所 的 收盘价估 值；估 值日无 交 易的，且 最近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 以最 近交 易日 的收盘 价估 值； 如最 近交 易日后 经济 环 境
发生了 重大 变化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价 ，
确定公 允价 格。 长城基金管理有限公司





























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(2) 未上 市股 票的 估值： 






1 ）首次 发行 未上市 的 股票，采 用估值 技术 确定 公允价值 ，在估 值技 术难 以可靠计 量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 计量； 






2 ）送股 、转 增股、 配 股和公开 增发新 股等 发行 未上市的 股票， 按估 值日 在证券交 易所
挂牌的 同一 股票 的市 价估 值； 






3 ）首次 公开 发行有 明 确锁定期 的股票 ，同 一股 票在交易 所上市 后， 按交 易所上市 的同
一股票 的市 价估 值； 






4 ）非公 开发 行有明 确 锁定期的 流通受 限股 票， 按监管机 构或行 业协 会有 关规定确 定公
允价值 ； 






(3) 在 任何情 况下， 基 金管理人 如采用 本项第(1) －(2) 小 项规定 的方法 对基 金资产进 行
估值，均应被认为采 用了 适当的估值方法。但 是， 如果基金管理人认为 按本 项第(1) －(2)
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ； 






(4) 国家 有最 新规 定的 ，按其 规定 进行 估值 。 






2、 债券 估值 方法： 






(1) 证 券交易 所市场 实 行净价交 易的债 券按估 值 日收盘价 估值， 估值日 没 有交易的 ，且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值； 如最 近交易 日后 经 济
环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投 资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易 市
价，确 定公 允价 格； 






(2) 证 券交易 所市场 未 实行净价 交易的 债券按 估 值日收盘 价减去 债券收 盘 价中所含 的债
券应收 利息(自 债券 计息 起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息)得 到的 净价 进 行估值 ， 估 值
日没有 交易 的， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 按最 近交 易日 债券 收 盘净价 估值 ；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 






(3) 交易 所以 大宗 交 易方式 转让 的资 产支 持证 券， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量； 






(4) 发行 未上 市债 券 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量； 






(5) 在 全国银 行间债 券 市场交易 的债券 、资产 支 持证券等 固定收 益品种 ， 采用估值 技术
确定公 允价 值； 长城基金管理有限公司





























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(6) 同一 债券 同时 在两 个或两 个以 上市 场交 易的 ，按债 券所 处的 市场 分别 估值； 






(7) 在 任何情 况下， 基 金管理人 如采用 本项第(1) －(6) 小 项规定 的方法 对基 金资产进 行
估值，均应被认为采 用了 适当的估值方法。但 是， 如果基金 管 理 人 认 为按 本项 第(1) －(6)
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人 在综合 考虑 市
场成交 价 、 市 场报 价 、 流 动性 、 收 益率 曲线 等多 种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基金 管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ； 






(8) 国家 有最 新规 定的 ，按其 规定 进行 估值 。 






 3、 权证 估值 方法 ： 






(1) 基 金持有 的权证 ， 从持有确 认日起 到卖出 日 或行权日 止，上 市交易 的 权证按估 值日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估 值日 没有交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境 未
发生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值； 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
未上市交易的权证 采用估 值技术确定公允 价值；在 估值技术难以可 靠计量公 允价值的情况
下， 按 成本 计量； 因持 有 股票而 享有 的配 股权 ， 以 及停止 交易 、 但 未行 权的 权证， 采用 估值
技术确 定公 允价 值； 






(2) 在任 何情 况下， 基 金管理 人如 采用 本项 第(1) 小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 ，
均应被认 为采用 了适当 的 估值方法 。但是 ，如果 基 金管理人 认为按 本项第(1) 小项规定 的方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基 金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值； 






(3) 国家 有最 新规 定的 ，按其 规定 进行 估值 。 






4 、如基 金管 理人或 基 金托管人 发现基 金估 值违 反基金合 同订明 的估 值方 法、程序 及相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明 原
因，双 方协 商解 决。 






5 、根据 有关 法律法 规 ，基金资 产净值 计算 和基 金会计核 算的义 务由 基金 管理人承 担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值 的
计算结 果对 外予 以公 布。 
（五）估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人与基 金托 管人 同步 进行 。 基 金管 理人 完成 估值 后 ， 将 估值
结果加 盖业 务章 后以 书面 形式报 给基 金托 管人 ，基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、长城基金管理有限公司





























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时间、 程序 进行 复核 ；基 金托管 人复 核无 误加 盖业 务章后 返回 给基 金管 理人 。 
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
（六）暂停估值的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其它原 因暂 停营 业时 ； 






2 、因 不可 抗 力 或其 它 情形致 使基 金管 理人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ； 






3 、占基 金相 当比例 的 投资品种 的估值 出现 重大 转变，而 基金管 理人 为保 障投资人 的利
益，已 决定 延迟 估值 ； 






4 、如出 现基 金管理 人 认为属于 紧急事 故的 任何 情况，会 导致基 金管 理人 不能出售 或评
估基金 资产 的； 






5、 中国 证监 会和基 金 合同认 定的 其它 情形 。 
（七）基金份额净值 估值 错误的确认及处理方 式 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合理 的 措施确 保基 金单 位资 产估 值的 准
确性和 及时 性。 基金 份额 净值的 计算 采用 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 四位 。 当基 金资 产 的
估 值导 致基 金份 额净 值小 数点后 四位 以内 （含 第 4 位） 发 生差 错时， 视为 基 金份额 净值 估值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 






1、 差错 类型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 结算 机构 、 或代销 机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成差 错， 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ， 过 错的 责任 人应 当对由 于该 差 错
遭受损 失的 当事 人( “ 受损 方”) 按 下述 “差 错处 理原 则”给 予赔 偿， 承担 赔偿 责任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错 、 数 据计 算差错 、 系统 故
障差错 、 下达 指令 差错 等； 对于因 技术 原因 引起 的差 错， 若系 同行 业现 有技 术水 平不能 预见 、
不能避 免、 不能 克服 ，则 属不可 抗力 ，按 照下 述规 定执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗力 原
因出现 差错 的当 事人 不对 其他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但因该 差错 取得 不当 得利 的当事 人仍 应
负有返 还不 当得 利的 义务 。 






2、 差错 处理 原则 






(1) 差错 已发 生， 但尚未 给当 事人 造成 损失 时，差 错责 任方 应及 时协 调各方 ，及 时进 行
更正， 因更 正差 错发 生的 费 用由差 错责 任方 承担 ； 由 于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由 差错责 任方 承担 赔偿 责 任 ； 若差 错责 任方 已经 积极 协调， 并且 有协长城基金管理有限公司





























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助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。 差 错责 任 方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 






(2) 差错 的责 任方 对可能 导致 有关 当事 人的 直接损 失负 责， 不对 间接 损失负 责， 并且 仅
对差错 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 






(3) 因差 错而 获得 不当得 利的 当事 人负 有及 时返还 不当 得利 的义 务。 但差错 责任 方仍 应
对差错 负责 。 如 果由 于获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”) ， 则差错 责任 方 应 赔偿 受损 方的损 失 ， 并 在其 支付 的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利； 如果 获得 不当 得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方， 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 






(4) 差错 调整 采用 尽量 恢复至 假设 未发 生差 错的 正确情 形的 方式 。 






(5) 差错 责任 方拒 绝进行 赔偿 时， 如果 因基 金管理 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基 金
管理人 应为 基 金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基 金管 理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并拒 绝进 行赔 偿时 ， 由 基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 ； 追偿 过程 中产 生的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 






(6) 如果 出现 差错 的当事 人未 按规 定对 受损 方进行 赔偿 ，并 且依 据法 律法规 、基 金合 同
或其他 规定 ， 基 金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则 基金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并 有权 要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的损失 。 






(7) 按法 律法 规规 定的 其他原 则处 理差 错。 






3、 差错 处理 程序 






差错 被发 现后 ，有 关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 






(1) 查明 差错 发生 的原因 ，列 明所 有的 当事 人，并 根据 差错 发生 的原 因确定 差错 的责 任
方； 






(2) 根据 差错 处理 原则 或当事 人协 商的 方法 对因 差错造 成的 损失 进行 评估 ； 






(3) 根据 差错 处理 原则 或当事 人协 商的 方法 由差 错的责 任方 进行 更正 和赔 偿损失 ； 






(4) 根据 差错 处理 的方法 ，需 要修 改基 金登 记结算 机构 交易 数据 的， 由基金 登记 结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 






4、 基金 份额 净值差 错 处理的 原则 和方 法如 下： 长城基金管理有限公司





























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(1) 基金 份额 净值 计算出 现错 误时 ，基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 通报基 金托 管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 






(2) 因基 金份 额净 值计算 错误 ，给 基金 或基 金份额 持有 人造 成损 失的 ，应由 基金 管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 






(3) 基金 管理 人和 基金托 管人 由于 各自 技术 系统设 置而 产生 的净 值计 算尾差 ，以 基金 管
理人计 算结 果为 准。 






(4) 前述 内容 如法 律法 规或监 管机 关另 有规 定的 ，从其 规定 处理 。 
（八）特殊情形的处 理 
1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按股 票估 值方 法的 第(3) 项、 债 券估 值方 法的 第(7) 项或
权证估 值方 法的 第(2) 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 份额 净值 错误 处理； 
2、由 于证 券交 易所 及其 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误，或 由于 战争 、火 灾、 地震、
洪水等 不可 抗力 原因 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进
行检查 ， 但未 能发 现该 错 误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人
可以免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 
十二、基金的收益分 配 
（一）基金收益的构 成 
基金收益包括 ：基金投资 所得红利、股 息、债券利 息、 买卖证券 已实现价差 、银行 存
款利息 以及 其他 合法 收入 。因运 用基 金资 产带 来的 成本或 费用 的节 约计 入收 益。 
（二）基金净收益 
基 金 净 收 益 为 基 金 收 益 扣 除 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 收 益 中 扣 除 的 费 用 后 的 余
额。 
（三）收益分配原则 
1、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2、基 金当 年收 益先 弥补 上 一年度 亏损 后， 方可 进行 当年收 益分 配； 
3、如 果基 金投 资当 期出 现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配； 
4、基 金收 益分 配后 每基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 
5、在 符合 有关 分红 条件 的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至少 一次 ，成 立不 满 3 个月，
收益可 以不 分配 ，年 度分 配在基 金会 计年 度结 束后 的 4 个 月内 完成 ； 
6、 投资 者可 以选 择现 金分 红方式 或红 利再 投资 方式 ， 默认 方式为 现金 分红 方 式， 投长城基金管理有限公司





























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资者分 红方 式的 变更 须在 分红权 益登 记日 前向 销售 机构提 出申 请； 
7、 红利 分配时 所发 生的 银 行转账 或其 他注 册登 记费 用由投 资者 自行 承担 。 基 金管理
人若收 取该 项费 用， 具体 提取标 准和 方法 在招 募说 明书中 规定 ； 
8 、法 律法 规以 及中 国证 监 会的其 他规 定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配 方案中应载 明基金收益的 范围、基金 净收益、基金 收益分配对 象、分 配
原则、 分配 时间 、分 配数 额及比 例、 分配 方式 等内 容。 
（五）收益分配方案 的确 定与公 告 
本基金收益分 配方案由基 金管理人拟定 ，经基金托 管人核实后确 定，在报中 国证监 会
备案 后5 个 工作 日内 公告 。 
十三、基金的费用与 税收 
（一）与基金运作有 关的 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3 ） 证券 交易 费用 ； 
（4 ） 基金 法定 信息 披露 费 用； 
（5 ） 基金 持有 人大 会费 用 ； 
（6 ） 与基 金相 关的 会计 师 费和律 师费 ； 
（7 ） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 它费 用。 
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.98% 年 费率 计 算。 计算 方法 如下 ： 






 Ｈ=Ｅ×0.98% ÷当 年 天数 
Ｈ为每 日应 支付 的基 金管 理费 
Ｅ为前 一日 的基 金资 产净 值 






 基金 管理 费每 日计 提 ， 逐 日累 计至 每个 月月 末 ， 按 月支 付， 由基 金管 理 人向基 金托 管
人发送 基金 管理 费划 付指 令，基 金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金资产 中 一 次
性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。 长城基金管理有限公司





























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 （2） 基金 托管 人的 托管费 
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 2 ‰的 年费 率计提 。计 算方 法如 下： 






 Ｈ=Ｅ×2 ‰÷ 当年 天 数 






 Ｈ为 每日 应计 提的 基 金托管 费 






 Ｅ为 前一 日的 基金 资 产净值 






 基金 托管 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 资产中 一 次 性
支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。 
（3） 上 述（一 ）中（3） 至（7） 项费用 由基金 托管 人根据其 他有 关法规 及相 应协议
的规定 ，按 费用 实际 支出 金额支 付， 列入 当期 基金 费用。 
3、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和 基金托管人 因未履行或未 完全履行义 务导致的费用 支出或基金 资产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无 关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 
4、 基 金管 理人 和基 金托 管 人可磋 商酌 情调 低基 金管 理费和 基金 托管 费， 此项 调整不 需
要基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。 
（二）与基金销售有 关的 费用 
1、申 购费 
申购费用由基 金申购人承 担，归基金管 理人及代销 机构所有，主 要用于本基 金的市 场
推广、 销售 等各 项费 用。 
（1） 前端 申购 费 
申购金 额（ 元） 前端申 购费 率 
1,000 ≤M＜100 万 1.5% 
100万 ≤M＜500 万 1.2% 
500万 ≤M＜1000 万 0.6% 
1000 万 ≤M 每笔收 取固 定费 用1000 元 
申购份 额的 计算 方式 ： 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） ，对于 1000 万元（ 含） 以上 的申 购， 净申购
金额 ＝ 申购 金额 －固 定申 购费金 额 长城基金管理有限公司





























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申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例：某 投资 者投 资 5,000 元申购 本基 金， 对应 费率 为 1.5 ％ ，假 设申 购当 日 基金份 额
净值 为1.0660 元， 则其 可 得到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝5,000/ （1 ＋1.5%）＝4,926.11 元 
申购费 用＝5,000 －4,926.11 ＝73.89 元 
申购份 额＝4,926.11/1.0660 ＝4,621.12 份 
即：投 资者 投资 5,000 元 申购本 基金 ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.0660 元，则 可
得到4,621.12 份基 金单 位 。 
例 ：某 投资 者投 资 100 万 元申购 本基 金， 若对 应费 率为 1.2%， 假设 申购 当日 基金份 额
净值仍 为1.0660 元 ，则 其 可得到 的申 购份 额为 ： 
净申购 金额 ＝1,000,000/ （1＋1.2% ）＝988,142.29 元 
申购费 用＝1,000,000 －988,142.29 ＝11,857.71 元 
申购份 额＝988,142.29/1.0660 ＝926,962.75 份 
即：投 资者 投资 100 万元 申购本 基金 ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 也是 1.066 元， 则
可得 到926,962.75 份基 金 单位。 
（2） 后端 申购 费 
持有基 金时 间 后端申 购费 率 
1年以 内 1.6％ 
满1年 不满2 年 1.3％ 
满2年 不满3 年 1.0％ 
满3年 不满4 年 0.7％ 
满4年 不满5 年 0.4％ 
满5年后 0 
注： 以上 的持 有基 金的 起 始时间 为投 资者 申购 确认 之日。 
后端申购费的 计算基数为 本次要赎回的 基金份额在 当初购买时所 需的申购金 额，计 算
方法为 ：当 初购 买本 次赎 回份额 的申 购资 金总 额－ 申购资 金总 额/ （1＋ 后端 申购费 率） 。 
2、赎 回费 
（1） 赎回 费率 为赎 回金 额 的 0.5% ， 赎回 费用 由基 金 赎回人 承担 。 自 2004 年7 月1 日
起将 赎回费用 中归入基金 资产部分的比 例提高到赎 回费用总额 的 25%，其 余 部分作为注 册
登记费 和其 他手 续费 支出 。 
（2） 基金 赎回 支付 金额 的 计算 长城基金管理有限公司





























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本基金 的赎 回支 付金 额为 赎回金 额扣 减赎 回费 用。 其中： 
赎回金 额 = 赎 回当 日基 金 份额净 值× 赎回 份额 
赎回费 用 = 赎 回当 日基 金 份额净 值× 赎回 份额 ×赎 回费率 
赎回支 付金 额 = 赎 回金 额 –赎回 费 
例： 某投 资者 赎回 本基 金1 万份 基金 份额 ， 赎 回费 率为0.5% ， 假 设赎 回当 日 基金份 额
净值 是1.066 元 ，则 可得 到的赎 回支 付金 额为 ： 
赎回金 额 = 1.066 ×10,000 = 10,660 
赎回费 用 = 1.066 ×10,000 ×0.5% = 53.30 元 
赎回支 付金 额 = 10660–53.30 = 10,606.70 元 
即：投 资者 赎回 本基 金 1 万份基 金份 额， 假设 赎回 当日基 金份 额净 值是 1.066 元，则
其可得 到的 赎回 支付 金额 为 10,606.70 元。 
3、转 换费 
 (1)基 金转 换费 用由 转出 基金的 赎回 费和 转出 与转 入基金 的申 购费 补差 二部 分构成 ， 具
体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基
金份额 持有 人承 担。 
转入份 额保 留到 小数 点后 两位， 剩余 部分 舍去 ， 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产
所有。 
①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 
转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 
转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差 
例：某 投资 者持 有长 城稳 健增利 债券 型证 券投 资基 金 10 万 份基 金份 额， 持 有期为 100
天， 决定 转换 为本 基金 ， 假设转 换当 日转 出基 金 （ 长城稳 健增 利债 券型 证券 投资基 金 ） 份 额
净值 是1.200 元 ， 转 入基 金 （本基 金） 份额 净值 是 1.5800 元， 转出 基金 对应 赎回 费率 为 0.1% ，
申购补 差费 率 为0.7% ， 则 可得到 的转 换份 额及 基金 转换费 为： 长城基金管理有限公司





























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转出金 额＝100,000 ×1.2 ＝120,000 元 
转出基 金赎 回费 ＝120,000 ×0.1% ＝120 元 
转入总 金额 ＝120,000 －120 ＝119,880 元 
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝1.5% －0.8% ＝0.7% 
转入基 金申 购费 补差 ＝119,880 －119,880/(1+0.7%) ＝833.33 元 
转入净 金额 ＝119,880 －833.33 ＝119,046.67 元 
转入份 额＝119,046.67/1.58 ＝75,345.99 份 
基金转 换费 ＝120 ＋833.33 ＝953.33 元 
②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 
例：某 投资 者持 有本 基金 10 万份 基金 份额 ，持 有期 为 100 天 ，决 定转 换为 长 城稳健 增
利债券 型证 券投 资基 金， 假设转 换当 日转 出基 金（ 本基金 ）份 额净 值 是 1.5800 元 ，转 入基
金（长城 稳健增 利债券 型 证券投资 基金） 份额净 值 是 1.200 元 ，转出 基金对 应赎回费 率为
0.5% ， 申购 补差 费率 为 0 ，则可 得到 的转 换份 额及 基金转 换费 为： 
转出金 额＝100,000 ×1.58 ＝158,000 元 
转出基 金赎 回费 ＝158,000 ×0.5% ＝790 元 
转入总 金额 ＝158,000 －790 ＝157,210 元 
转入基 金申 购费 补差 ＝0 
转入净 金额 ＝157,210 －0 ＝157,210 元 
转入份 额＝157,210/1.2 ＝131,008.33 份 
基金转 换费 ＝790 ＋0 ＝790 元 
(2)对于 实行级 差申购 费率(不同申购 金额对 应不同 申 购费率的 基金)， 以转入 总 金额对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ； 如 转入 总金 额对应 转出 基 金
申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时， 申购 补差 费用视 为 0 。 
(3)转 出基 金赎 回费 的 25 ％计入 转出 基金 资产 。 
(4)计算 基金转 换费用 所涉 及的申购 费率和 赎回费 率 均按基金 合同、 更新的 招 募说明书
规定费 率执 行， 对于 通过 本公司 网上 交易 、 费 率优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ， 按 照本
公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 
基金管理 人可以 根据市 场 情况在不 违背有 关法律 、 法规和基 金合同 的规定 之 前提下, 调
整上述 收费 方式 和费 率水 平,但 最迟 应于 新收 费办 法 开始实 施日 前 3 个 工作 日 在至少 一种 中长城基金管理有限公司





























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国证监 会指 定媒 体上 公告 。 
（三）基金税收 
本基金 运作 过程 中的 各类 纳税主 体， 依照 国家 法律 法规的 规定 ，履 行纳 税义 务。 
十四、基金的会计与 审计 
（一）基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任人 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会计 年度按
如下原 则： 如果 基金 成立 少于 3 个月 ，可 以并 入下 一个会 计年 度； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、本 基金 管理 人和 基金 托 管人各 自保 留完 整的 基金 会计账 目、 凭证 （原 始凭 证由基
金托管 人保 管） 并进 行日 常的会 计核 算， 按照 有关 规定编 制基 金会 计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金 管理人就基金的 会计核算 、报表编制等进 行核对并 以书面
方式确 认。 
（二）基金审计 
1、 本基 金管 理人 聘请 具有 证券从 业资 格的 会计 师事 务所 及 其注 册会 计师 对基 金年 度 报
表进行 审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 须事 先征 得基金 管理 人和 基金 托管 人同意 ，
并由基 金管 理人 报中 国证 监会备 案。 
3、 基金 管理 人 （或 基金 托 管人 ） 认 为有 充足 理由 更 换会计 师事 务所 ， 更换 后 报中国 证
监会备 案。 更换 会计 师事 务所 在 5 个 工作 日内 公告 。 
十五、基金的信息披 露 
（一）总则 
本基金 管理 人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人等 基金 信 息
披露义 务人 ， 按照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》
等法律法规及 中国证监 会 和基金合同的 有关规定 披 露本基金信息 ，并保证 公 开披露信息 的
内容真 实、 准确 、完 整， 并就其 保证 承担 连带 责任 。 长城基金管理有限公司





























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公开披 露基 金信 息涉 及财 务会计 、 法律等 事项 的 ， 应当根 据有 关规 定由 具有 从事证 券
业务资格的会 计师事务 所 、律师事务所 等专业机 构 审查验证，并 出具书面 意 见。相关专 业
机构及 其人 员保 证其 所出 具文件 的内 容真 实、 准确 、完整 ，并 就其 保证 承担 连带责 任。 
一 个 基 金 会 计 年 度 内 的 信 息 披 露 事 项 必 须 固 定 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性
报刊和 基金 管理 人、 基金 托管人 的互 联网 网站 上公 告。 
基金信 息披 露义 务人 应当 确保披 露信 息在 规定 时间 内发出 ， 并保 证投 资人 能 够按照 基
金合同 约定 的时 间和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 
（二）本基金的信息 披露 内容 
1、基 金招 募说 明书 ； 
2、基 金合 同； 
3、基 金托 管协 议； 
4、基 金份 额发 售公 告； 
5、基 金募 集情 况； 
6、基 金合 同生 效公 告； 
7、基 金份 额上 市交 易公 告 书； 
8、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 ； 
9、基 金份 额申 购、 赎回 价 格； 
10、基 金定 期报 告， 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告； 
11、临 时报 告； 
12、基 金份 额持 有人 大会 决议； 
13、基 金管 理人 、基 金托 管人的 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ； 
14、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
15、澄 清公 告； 
16、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（三）基金招募说明 书 
基金募 集前 ，基 金发 起人 根据《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 规定 编制 招募 说明 书 ，
并向社 会公 开披 露有 关信 息。 
基金发 起人 编制 完成 招募 说明书 后 ， 将 经签 署的 招 募说明 书及 其摘 要随 其他 设立申 请
文件一并报送 中国证监 会 审核。基金获 准设立后 ， 基金管理人应 当在基金 募 集三日前将 招
募说明书及其 摘要刊登 在 至少一种中国 证监会指 定 的全国性报刊 和公司网 站 上，并将招 募长城基金管理有限公司





























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说明书正文放 置在基金 管 理人所在地、 各销售网 点 ，供公众查阅 ，同时一 式 二份报送中 国
证监会 备案 。 
本基金 成立 后， 基金 管理 人应于 每 6 个 月结 束之 日 起 45 日内 更新 招募 说明 书 并登载
在网站 上， 将更 新后 的招 募说明 书摘 要登 载在 至少 一种中 国证 监会 指定 的全 国性报 刊上 。 
基金管 理人 应在 公告 的 15 日 前将 更新的 招募 说明 书报中 国证 监会 审核 ，并 就有 关 更
新内容 提供 书面 说明 。 
（四）基金合同 
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 募集 前， 由 基金 发起人 、
基金管理人和 基金托管 人 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关规定签订 ，
并向社 会公 开披 露有 关信 息。 
经签署 的基 金合 同及 其摘 要随其 他设 立申 请文 件一 并报送 中国 证监 会审 核 。 基金获 准
设立后，基金 管理人应 当 在基金份额发 售三日前 将 基金合同摘要 刊登在至 少 一种中国证 监
会指定 的全 国性 报刊 上， 基金合 同正 文及 其摘 要登 载在基 金管 理人 、 基 金托 管人的 网站 上 ，
并将基金合同 正文放置 在 基金管理人所 在地、各 销 售网点，供公 众查阅， 同 时一式二份 报
送中国 证监 会备 案。 
（五）基金托管协议 
基 金 托 管 协 议 是 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 为 了 明 确 双 方 权 利 义 务 关 系 而 订 立 的
合同。基金募 集前，由 基 金管理人和基 金托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》
及其他 有关 规定 签订 ，并 向社会 公开 披露 有关 信息 。 
经签署 的基 金托 管协 议随 其他设 立申 请文 件一 并报 送中国 证监 会审 核 。 基 金 获准设 立
后，基金管理 人、基金 托 管人应当在基 金份额发 售 三日前将基金 托管协议 登 载在网站上 ，
并将基金托管 协议正文 放 置在基金管理 人所在地 、 各销售网点， 供公众查 阅 ，同时一式 二
份报送 中国 证监 会备 案。 
（六）基金份额发售 公告 和基金合同生效公告 
基金管 理人 按照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办
法》及其他有 关规定， 就 基金份额发售 的具体事 宜 编制基金份额 发售公告 ， 并在披露招 募
说明书 的当 日同 时刊 登在 至少一 种中 国证 监会 指定 的全国 性报 刊和 公司 网站 上。 
基金募 集期 限届 满， 并按 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金 运 作
管理办法》的 有关规定 办 理完毕验资和 基金备案 手 续后，基 金合 同生效。 基 金管理人应 当
在基金合同生 效的次日 在 至少一种中国 证监会指 定 的全国性报刊 和公司网 站 上登载基金 合长城基金管理有限公司





























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同生效 公告 。 
（七）定期公告 
本基金 定期 报告 包括 年度 报告 、 半年 度报 告、 季度 报告 、 基金 净值 公告 。 由 基金 管 理
人根据《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》 、 《证券 投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资 基
金信息披露管 理办法》 的 规定和中国证 监会颁布 的 有关证券投资 基金信息 披 露内容与格 式
的相关 文件 进行 编制 并公 告，同 时报 中国 证监 会备 案。 
1、年 度报 告 
基金管 理人 在本 基金 每个 会计年 度结 束后 九十 日内 编制完 成基 金年 度报 告 ， 并将年 度
报告正 文登载 于基金管 理 人的国际互联 网网站上 ， 将年度报告摘 要刊登在 至 少一种中国 证
监会指定的全 国性报刊 上 ，年度报告正 文一式二 份 报送中国证监 会备案。 基 金年度报告 的
财务会 计报 告须 经具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 审计 并出 具审 计报告 。 
2、半 年度 报告 
基金管 理人 在本 基金 每个 会计年 度的 前六 个月 结束 后六十 日内 编制 完成 半年 度报 告 ，
并将半年度报 告正文登 载 于基金管理人 的国际互 联 网网站上，将 半年度报 告 摘要刊登在 至
少一种 由中 国证 监会 指定 的全国 性报 刊上 ， 半 年度 报 告正文 一式 二份 报送 中国 证监会 备 案 。 
3、季 度报 告 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 后十 五个 工作 日内 编制完 成季 度报 告 ， 并 刊 登在基 金
管理人的国际 互联网网 站 及至少一种由 中国证监 会 指定的全国性 报刊上， 同 时分别报送 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 
4、基 金净 值公 告 
基金管 理人 应于 本基 金每 个开放 日的 次日 ， 通 过网 站、 基金 份额发 售网 点以 及其 他 媒
介，披 露开 放日 的基 金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值； 
基金管 理人 应于 半年 度和 年度最 后一 个市 场交 易日 的次日 ， 将最 后一 个交 易 日的基 金
资产净值、基 金份额净 值 和基金份额累 计净值登 载 于基金管理人 国际互联 网 网站、中国 证
监会指 定的 全国 性报 刊及 其 他披 露媒 介上 。 
（八）临时公告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公 告 ，
并在公开披露 日分别报 中 国证监会和基 金管理人 主 要办公场所所 在地中国 证 监会派出机 构
备案。 
重大事 件是 指可 能对 基金 份额持 有人 权益 或者 基金 份额的 价格 产生 重大 影响 的事 件 ，长城基金管理有限公司





























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包括但 不限 于下 列情 况： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、提 前终 止基 金合 同； 
3、基 金扩 募； 
4、延 长基 金合 同期 限； 
5、转 换基 金运 作方 式； 
6、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
7、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
8、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
9 
10、 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
11、基 金管 理人 的董 事在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
12、 基金 管理人 、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
13、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
14、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
15、 基 金管 理人 及其 董事、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
16、重 大关 联交 易事 项； 
17、基 金收 益分 配事 项； 
18、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
19、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
20、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
21、变 更基 金份 额发 售机 构； 
22、基 金更 换注 册登 记机 构； 
23、开 放式 基金 开始 办理 申购、 赎回 ； 
24、开 放式 基金 申购 、赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更； 
25、开 放式 基金 发生 巨额 赎回并 延期 支付 ； 
26、开 放式 基金 连续 发生 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请； 长城基金管理有限公司





























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27、开 放式 基金 暂停 接受 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回； 
28、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九）澄清公告 
1 、在 基金 合同期 限内 ，任何 公共 传播媒 介中出 现的或 者在 市场上 流传的 消息可 能对
基金价格产生 误导性影 响 或引起较大波 动时，相 关 的信息披露义 务人知悉 后 应当立即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 送中 国证 监会。 
2 、有 关基 金信息 公布 后，中 国证 监会可 要求基 金信息 披露 义务人 对公告 内容作 进一
步公开 说明 。 
（十）基金份额申购 、赎 回价格 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招募 说明 书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申
购、赎回价格 的计算方 式 及有关申购、 赎回费率 ， 并保证投资人 能够在基 金 份额发售网 点
查阅或 者复 制前 述信 息资 料。 
（十一）其他应公开 披露 的信息 
其他应 公开 披露 的信 息包 括， 但不限 于： 基金 份额 上市公 告书 、 基 金募 集情 况、 基 金
份额持有人大 会决议、 基 金管理人及基 金托管人 的 基金托管部门 的重大人 事 变动、涉及 基
金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼和 中国 证监会 规定 的其 他信 息等 。 
（十二）信息披露管 理 
1 、基 金管 理人、 基金 托管人 应当 建立健 全信息 披露管 理制 度，指 定专人 负责信 息披
露事务 。 
2 、信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息， 应当符 合中国 证监 会相关 基金信 息披露 内容
与格式 准则 的规 定； 特定 基金信 息 披 露事 项应 当符 合中国 证监 会相 关编 报规 则的规 定。 
3 、基 金托 管人须 对基 金管理 人编 制的基 金资产 净值、 基金 份额净 值、基 金份额 申购
赎回价格、定 期报告和 更 新的招募说明 书中有关 内 容进行复核、 审查，并 就 此向基金管 理
人出具 书面 文件 或者 盖章 确认。 
4 、基 金管 理人应 建设 、维护 信息 披露的 国际互 联网网 站， 并及时 更新国 际互联 网网
站披露 的信 息。 
5 、基 金管 理人、 基金 托管人 可选 择中国 证监会 指定的 全国 性报刊 披露信 息，所 选择
的报刊 在一 个基 金会 计年 度内不 得更 换。 
6、 基 金管 理人 除在 其国 际 互联网 网站 及中 国证 监会 指定的 全国 性报 刊上 披露 信息外 ，
还可 以 根据 需要 在其 他报 刊或销 售资 料中 披露 信息 ，但应 当保 证： 长城基金管理有限公司





























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（1） 国际 互联 网网 站及 指 定报刊 上披 露的 同一 信息 应在同 一天 披露 ； 
（2） 国际 互联 网网 站及 指 定报刊 不晚 于非 指定 报刊 或销售 资料 披露 信息 ； 
（3） 在不 同宣 传媒 介上 披 露同一 信息 的内 容一 致； 
（4） 在不 同宣 传媒 介上 披 露信息 不应 影响 投资 人作 出决策 。 
7 、为 基金 信息披 露义 务人公 开披 露的基 金信息 出具审 计报 告、法 律意见 书的专 业机
构，应 当制 作工 作底 稿， 并将相 关档 案至 少保 存到 基金合 同终 止后 十年 。 
8 、基 金管 理人、 托管 人及其 委托 的机构 通过新 闻媒体 披露 与本基 金有关 的信息 后，
应当将 相关 的披 露宣 传材 料报告 中国 证监 会备 案。 
（十三）信息披露文 件的 存放与查阅 
本 基 金 的 信 息 披 露 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 代 理 人 的 住
所，供 投资 者查 阅。 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 
十六、风险揭示 
（一）市场风险 
证券市场价格 受到经济因 素、政治因素 、投资心理 和交易制度等 各种因素的 影响， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1、 政 策风 险。 因国 家宏 观 政策 （ 如货 币政 策、 财政 政策、 行业 政策 、 地 区发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 
2、经 济周 期风 险。 随经 济 运行的 周期 性变 化， 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 国债 与上 市公 司的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 。 
3、 利 率风 险 。 金 融市 场利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影
响着国债的价 格和收益 率 ，影响着企业 的融资成 本 和利润。基金 投资于国 债 和股票，其 收
益水平 会受 到利 率变 化的 影响。 
4、 上市 公司 经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响 ， 如 管理 能力 、 财 务状况 、
市场前景、行 业竞争、 人 员素质等，这 些都会导 致 企业的盈利发 生变 化。 如 果基金所投 资
的上市公司经 营不善， 其 股票价格可能 下跌，或 者 能够用于分配 的利润减 少 ，使基金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全规避 。 
5、 购 买力 风险 。 基金 的利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ， 而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 长城基金管理有限公司





























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（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等 ， 会 影响其 对
信息的占有和 对经济形 势 、证券价格走 势的判断 ， 从而影响基金 收益水平 。 因此，本基 金
的收益水平与 本基金管 理 人的管理水平 、管理手 段 和 管理技术等 相关性较 大 。因此本基 金
可能因 为基 金管 理人 的因 素而影 响基 金收 益水 平。 
（三）流动性风险 
本基金属于开 放式基金， 在基金的所有 开放日，基 金管理人都有 义务接受投 资者的 申
购和赎回。由 于开放式 基 金在国内刚刚 试点，应 对 基金赎回的经 验不足， 加 之中国股票 市
场波动性较大 ，在市场 下 跌时经常出现 交易量急 剧 减少的情况， 如果在这 时 出现较大数 额
的基金 赎回 申请 ，则 使基 金资产 变现 困难 ，基 金面 临流动 性风 险。 
（四）技术风险 



当 计算 机 、 通 讯系 统 、 交 易网 络等 技术 保障 系 统或信 息网 络支 持出 现异 常情况 ， 可能
导致基 金日 常的 申购 赎回 无法按 正常 时限 完成 、 注 册登记 系统 瘫痪 、 核 算系 统无法 按正 常
时限产 生净 值、 基金 的投 资交易 指令 无法 及时 传输 等风险 。 



（五）其他风险 



战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基 金管 理人、 基金销售 机 构等 机构 无法 正常工 作 ，
从而有 影响 基金 的申 购和 赎回按 正常 时限 完成 的风 险。 
十七、基金的终止与 清算 









 （一）基金的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 经中国 证监 会批 准后 将终 止： 
1、存 续期 内， 基金 份额 持 有人数 量连 续 60 个工 作日 达不 到 100 人 ，或 连 续 60 个工
作日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元， 基金 管理 人将 宣布本 基金 终止 ； 
2 、基 金经 持 有 人大 会表 决 终止的 ； 
3 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，基金 被中 国证 监会 责令 终止的 ； 
4 、 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 本基 金管 理人 的职 务， 而 无
其他适 当的 基金 管理 公司 承受其 原有 权利 及义 务； 
5 、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 本基 金托 管人 的职 务， 而 无
其他适 当的 托管 机构 承受 其原有 权利 及义 务；



















































6 、由 于投 资方 向变 更引 起 的基金 合并 、撤 销；


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7 、中 国证 监会 允许 的其 他 情况。












（二）基金的清算















1 、基 金清 算小 组 
（1） 自基 金终 止之 日起30 个工 作日 内成 立清 算小 组，清 算小 组必 须在 中国 证监会 的
监督下 进行 基金 清算 ； 
（2） 基金 清算 小组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注
册会计 师、 具有 从事 证券 法律业 务资 格的 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金清 算
小组可 以聘 请必 要的 工作 人员； 
（3） 基 金清 算小 组负 责基 金资产 的保 管、 清理、 估 价、 变 现和 分配。 基金 清 算小组 可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
2、基 金清 算程 序 
（1） 基金 终止 后， 发布 基 金清算 公告 ； 
（2） 由基 金清 算小 组统 一 接管基 金资 产； 
（3） 对基 金资 产和 负债 进 行清理 和确 认； 
（4） 对基 金资 产进 行估 值 和变现 ； 
（5） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ； 
（6） 公布 基金 清算 结果 公 告； 
（7） 进行 基金 剩余 资产 的 分配。 
3、清 算费 用 
清算费用是指 清算小组在 进行基金清算 过程中发生 的所有合理费 用，清算费 用由基 金
清算小 组优 先从 基金 资产 中支付 。 
4、基 金资 产按 下列 顺序 清 偿 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 






5 、基 金清 算的 公告 
基金终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金清算 小组 公告 ；清 算过 程中 的 有
关重大事项须 及时公告 ； 基金清算结果 由基金清 算 小组经中国证 监会批准 后 三个工作日 内
公告。 长城基金管理有限公司





























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6、清 算账 册及 文件 的保 存 
基金清 算账 册及 有关 文件 由基金 托管 人按 照国 家有 关规定 保存 。 
十八、基金合同的内 容摘 要 
以下内 容摘 自《 长城 久泰 沪深300 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 
（一）基金管理人的 权利 和义务 
1、基金管理人的权利 
（1） 自本 基金 成立 之日 起 ，依据 本基 金合 同及 有关 法律规 定运 用本 基金 资产 ； 
（2）依照 《基金 法》 、 《 试 点办法》 、 《运作 管理办 法 》及其它 有关规 定，代 表 基金对 被
投资的 上市 公司 行使 股东 权利； 
（3）依据 本基金 合同及 有 关法律规 定监督 基金托 管 人，如认 为基金 托管人 违 反了本 基
金合同 或国 家有 关法 律规 定对基 金资 产或 基金 持有 人利益 造成 重大 损失 的， 应 呈报中 国证 监
会和中 国银 监会 ，必 要时 应采取 措施 保护 基金 投资 者的利 益； 
（4） 选择 、更 换基 金代 销 机构， 对基 金代 销机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（5） 提议 召开 基金 持有 人 大会； 
（6） 担任 注册 登记 人或 委 托其他 机构 担任 注册 登记 人或更 换注 册登 记人 ； 
（7） 直接 销售 基金 单位 ， 获取认 购（ 申购 ）费 用； 
（8） 依据 基金 合同 的规 定 获得基 金管 理费 收入 及其 他法定 或约 定的 收入 ； 
（9） 依据 本基 金合 同及 有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ； 
（10） 在法 律法 规规 定和 基金合 同约 定的 范围 内， 拒绝或 暂停 受理 基金 单位 的申购 和 赎
回； 
（11 ） 基 金终 止时 ， 组建 或参加 基金 清算 小组 ， 参 与基金 资产 的保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分 配； 
（12） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 它权 利。 
2、基金管理人的义务 
（1） 自基 金成 立之 日起 ， 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ； 
（2）配备 足够的 具有专 业 资格的人 员进行 基金投 资 分析、决 策，以 专业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 资产 ； 
（3）设置 相应的 部门并 配 备足够的 专业人 员办理 基 金单位的 认 购、 申购、 赎 回和其 他
业务或 委托 其它 机构 代理 这些业 务； 长城基金管理有限公司





























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（4）设置 相应的 部门并 配 备足够的 专业人 员办理 基 金的注册 与登记 过户工 作 或委托 其
他机构 代理 该项 业务 ； 
（5）建立 健全内 部风险 控 制、监察 与稽核 、财务 管 理及人事 管理等 制度， 保 证所管 理
的基金 资产 和管 理人 的自 有资产 相互 独立 ， 保 证不 同基金 在资 产运 作、 财务 管理等 方面 相 互
独立； 
（6） 除 依据 《 基金 法》 、 《 试点办 法》 、 基金 合同 及其 他法律 法规 的规 定外 ， 不 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金资 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 负 责基 金注 册与 登记 过户。 基 金 管理 人应 严格 按照 《 基金 法》 、 《 试点 办 法》 、 基 金
合同及 其它 有关 规定 ，为 基金投 资者 办理 基金 注册 与登记 过户 ，并 接受 基金 托管人 的 监 督 ； 
（9） 按规 定计 算并 公告 基 金份额 净值 ； 
（10 ） 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 试点 办法 》 和本 基金 合 同及其 它有 关规 定履 行信 息披露 及
报告义 务；



（11 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 得泄 露基 金投 资计 划 、 投 资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《试 点
办法》 和本 基金 合同 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（12） 按规 定向 基金 持有 人分配 基金 收益 ； 
（13） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎 回 、分 红款 项； 
（14） 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
（15 ） 依 据 《基 金法 》 、 《试 点办法 》 和本 基金 合同 及 其它有 关规 定召 集基 金持 有人大 会 ； 
（16） 保存 基金 的会 计帐 册、报 表、 记 录 15 年以 上 ； 
（17） 确保 向基 金投 资者 提供的 各项 文件 或资 料在 规定时 间发 出； 并且 保证 投资者 能 够
按照招 募说 明书 公告 的时 间和方 式查 阅与 基金 有关 的公开 资料 ，并 得到 有关 资料的 复 印 件 ； 
（18） 参加 基金 清算 小组 ，参与 基金 资产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
（19 ） 面 临解 散 、 依 法被 撤销 、 破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ， 及 时报 告 中国证 监会
并通知 基金 托管 人； 
（20 ） 因 过错 导致 基金 资 产的损 失 ， 应 承担 赔偿 责 任， 采取 适当 、 合理 的方 式向基 金投
资者进 行赔 偿， 其过 错责 任不因 其退 任而 免除 ； 
（21） 监督 基金 托管 人按 基金合 同规 定履 行自 己的 义务， 基金 托管 人因 过错 造成基 金 资
产损失 时， 应为 基金 向基 金托管 人追 偿； 
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 它基 金当 事人 利益 的活动 ； 长城基金管理有限公司





























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（23） 遵守 基金 合同 
（24） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 它义 务。 
（二）基金托管人的 权利 和义务 
1、基金托管人的权利 
（1） 依法 持有 并保 管基 金 资产； 
（2） 依据 本基 金合 同约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3）监督 本 基金 的投资 运 作，发现 基金管 理人的 指 令违法、 违规的 ，有权 不 予执行 ，
并向中 国证 监会 报告 ； 
（4） 监督 基金 管理 人的 注 册与登 记过 户服 务； 
（5） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其它 权利 。 
2、基金托管人的义务 
（1） 遵守 基金 合同 ； 
（2） 依据 本基 金合 同以 诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 持有并 安全 保管 基金 资产 ； 
（3）设立 专门的 基金托 管 部，具有 符合要 求的营 业 场所，配 备有足 够的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 资产 托管 事宜 ； 
（4）建立 健全内 部风险 控 制、监察 与稽核 、财务 管 理及人事 管理等 制度， 确 保基金 资
产的安 全， 保证 其托 管的 本 基金 资产 与基 金托 管人 自有资 产以 及其 它基 金的 资产相 互独 立 ；
对不同 的基 金分 别设 置帐 户， 独立 核算 ， 分帐 管理 ， 保证不 同基 金之 间在 名册 登记保 管 、 帐
户设置 、资 金划 拨、 帐册 记录等 方面 相互 独立 ； 
（5） 除 依据 《 基金 法》 、 《 试点办 法》 、 基金 合同 及其 它有关 规定 外， 不得 为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金资 产； 
（6） 保管 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同和 有关 凭证 、资 料； 
（7）以托 管人和 基金联 名 的方式为 基金开 设证券 帐 户，以基 金托管 人的名 义 开立基 金
托管专 户和 证券 交易 资金 账户， 以基 金的 名义 开立 银行间 债券 托 管 账户 ， 负 责基金 投资 于 证
券的清 算交 割， 执行 基金 管理人 的投 资指 令， 并负 责办理 基金 名下 的资 金往 来， 代 理基 金的
资金结 算业 务； 
（8 ） 保 守基 金商 业秘密 ， 除 《 基金 法》 、 《 试点 办法》 、 基 金合 同另 有规 定外 ， 在基金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
（9） 复核 基金 管理 人计 算 的基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ； 
（10 ） 采 取适 当 、 合 理的 措施 ， 使 本基 金单 位的 认 购、 申购 和赎 回等 事项 符 合基金 合同长城基金管理有限公司





























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等有关 法律 文件 的规 定； 
（11） 采取 适当、 合理 的 措施， 使基 金管 理人 用以 计算本 基金 单位 的认 购、 申购、 赎回
的方法 符合 《基 金法 》 、 《 试点办 法》 、 基 金合 同等 有 关法律 文件 的规 定； 
（12） 采用 适当、 合理 的 措施， 使基 金投 资和 融资 的条件 符合 《基 金法》 、 《 试点办 法》 、
基金合 同及 其它 有关 规定 ； 
（13） 按规 定出 具基 金业 绩和基 金托 管情 况的 报告 ，并报 中国 证监 会和 中国 银监会 ； 
（14） 在定 期报 告内 出具 托管人 意见 ， 说 明基 金管 理人在 各重 要方 面的 运作 是否严 格 按
照基金 合同 的规 定进 行； 如果基 金管 理人 有未 执行 基金合 同规 定的 行为 ， 还 应当说 明基 金 托
管人是 否采 取了 适当 的措 施； 
（15） 负责 建立 并保 存基 金持有 人名 册； 
（16） 按有 关规 定， 保存 基金的 会计 帐册 、报 表和 记录 等 15 年以 上； 
（17） 按规 定制 作相 关帐 册并与 基金 管理 人核 对； 
（18） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项； 
（19） 参加 基金 清算 小组 ，参与 基金 资产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
（20 ） 面 临解 散 、 依 法被 撤销 、 破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ， 及 时报 告 中国证 监会
和中国 银监 会， 并通 知基 金管理 人； 
（21） 因过 错导 致基 金资 产的损 失， 应承 担赔 偿责 任，其 过错 责任 不因 其退 任而 免 除 ； 
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（23） 基金 管理 人因 过错 造成基 金资 产损 失时 ，应 为基金 向基 金管 理人 追偿 ； 
（24） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 它义 务。 






（三）基金持有 人的 权利和义务 
1、每份基金单位代表同 等 的权利和义务。 
2、基金持有人的权利 
（1） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 持有 人大 会， 并对 审议事 项行 使表 决权 ； 
（2） 分享 基金 收益 ； 
（3） 按基 金合 同的 规定 查 询或者 获取 公开 的基 金业 务和基 金财 务状 况资 料； 
（4） 申 购、 赎 回及 其它 对 基金单 位处 分的 权利 ， 并 在规定 的时 间内 取得 有效 申请的 款
项或基 金单 位； 
（5）因基 金管理 人或基 金 托管人或 基金注 册登记 人 或基金销 售机构 的过错 导 致利益 受
到损害 时， 有要 求赔 偿的 权利； 长城基金管理有限公司





























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（6） 获取 基金 清算 后的 剩 余资产 ； 
（7） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其它 权利 。 
3、基金持有人的义务 
（1） 遵守 基金 合同 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 规定 的费 用； 
（3） 在所 持有 的基 金单 位 范围内 承担 基金 亏损 或者 终止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 持有 人利 益的 活动； 
（5） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其它 义务 。 
（四）基金份额持有 人大 会 
1 、本基金 份额持 有人大 会 由基金份 额持有 人或基 金 份额持有 人合法 的授权 代 表共同 组
成。基 金的 每一 基金 份额 都拥有 平等 的投 票权 。 



基 金份 额持 有人 大会 决议须 经基 金份 额持 有人 大会 讨 论通 过。 上述 通过 事 项自中 国证 监
会依法 核准 或出 具无 异议 意见书 之日 起生 效 。 



2 、基 金份 额持 有人 大 会召开 事由 



有 以下 情形 之一 的, 应 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 



 (1) 变 更基 金合 同(因 相应的 法律 、 法 规发 生变 动 导致必 须对 基金 合同 进行 修改的 情况 除
外)；






(2) 决 定终 止基 金合 同 ； 



(3) 更 换基 金管 理人 ； 



(4) 更 换基 金托 管人 ； 



(5) 变 更基 金类 型或 转 换基金 运作 方式 ； 



(6) 与 其他 基金 合并 ； 



(7) 提高基 金管理 人、 基金托管 人的报 酬标准 ， 但根据法 律法规 的要求 提 高该等报 酬标
准的除 外； 



(8) 基 金管 理人 和基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 



(9) 代表基 金份额 百分 之十以上 的基金 份额持 有 人就同一 事项要 求召开 基 金份额持 有人
大会； 



(10) 中 国证 监会 规定 的其它 情形 以及 法律 法规 及基金 合同 规定 的其 它事 项。 



3 、基 金份 额持 有人 大 会召集 方式 



(1) 在 正常 情况 下,基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召集 ； 长城基金管理有限公司





























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(2) 基 金管 理人 未按 规 定召集 或不 能召 集时 ，由 基金托 管人 召集 ； 



 (3) 基 金托管 人发 起召 集基金份 额持有 人大会 的 ，按照《 证券投 资基金 运 作管理办 法》
第三十 八条 执行 ； 
(4)代表 基金份 额百分 之十 以上的基 金份额 持有人 就 同一事项 要求召 开基金 份 额持有人
大会的, 应 当向基 金管 理人 提出书面 提议。 基金管 理 人应当自 收到书 面提议 之 日起十日 内决
定是否 召集,并 书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 



基金 管理人 决定召 集 的, 应当自 出具书 面决 定之 日起六十 日内召 开；基 金 管理人决 定不
召集或在 规定时 间内未 能 做出书面 答复,代 表基 金份 额百分之 十以上 的基金 份 额持有人 仍认
为有必要 召开的, 应当 向基 金托管人 提出书 面提议 。 基金托管 人应当 自收到 书 面提议之 日起
十日内 决定 是否 召集,并 书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 管理 人 ； 



基金 托管人 决定召 集 的, 应当自 出具书 面决 定之 日起六十 日内召 开。如 果 基金托管 人也
决定不召 集或在 规定时 间 内未能做 出书面 答复, 代表 基金份额 百分之 十以上 的 基金份额 持有
人有权自 行召集, 并应 当至 少提前三 十日向 中国证 监 会备案。 基金管 理人、 基 金托管人 应当
配合, 不得 阻碍 、干 扰。 
基金份 额持 有人 会议 的召 集人负 责选 择确 定开 会时 间、地 点、 方式 和权 益登 记日。 



4 、基 金份 额持 有人 大 会的通 知 



召开 基金份 额持有 人 大会,召集 人必须 至少 提前 三十日在 至少一 种中国 证 监会指定 的信
息披露 媒体 上公 告通 知。 基金份 额持 有人 大会 通知 至少应 载明 以 下 内容 ： 



(1) 会 议召 开的 时间 、地点 和方 式； 



(2) 有 权出 席基 金份 额持有 人大 会的 权益 登记 日； 



(3) 代 理投 票授 权委 托书 （内 容要 求包 括但 不限 于委托 人身 份 、 代 理人 身份 、 代 理权 限、
代理有 效期 限等)送 达时 间 和地点 ； 



(4) 出 席会 议者 必须 准备的 文件 和必 须履 行的 手续； 



(5) 会 议拟 审议 的主 要事项 和议 事日 程； 



(6) 会 议的 议事 程序 和表决 方式 ； 



(7) 会 务常 设联 系人 姓名、 电话 ； 



(8) 召 集人 需要 通知 的其他 事项 。 



采 用 通 讯方 式 开 会 并进 行 表 决 的 情况 下, 由 会 议召 集 人 决 定 通讯 方 式 和 书面 表 决 方 式,
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见的 寄交 、收 取方 式和截 止时 间。 长城基金管理有限公司





























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5 、基 金份 额持 有人 大 会的召 开方 式






基 金份 额持 有人 大会 可以采 取现 场方 式召 开, 也 可以采 取通 讯等 方式 召开 。 



基金 份额持 有人大 会 的召开方 式由召 集人确 定, 但更换基 金管理 人和基 金 托管人必 须以
现场开 会方 式召 开基 金份 额持有 人大 会。






基 金份 额持 有人 大会 应当有 代表 百分 之五 十以 上基金 份额 的持 有人 参加, 方可召 开。 



(1) 现 场方 式召 开 



由 基金 份额 持有 人 本 人出席 或以 代理 投票 授权 委托书 委派 代表 出席 并行 使表决 权。 现 场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当列 席基金 份额 持有 人大 会。 



亲 自出 席会 议者 应持 有基金 份额 的凭 证、 受托 出 席会议 者应 出具 的委 托人 持有基 金份 额
的凭证 以及 委托 人的 代理 投票授 权委 托书 应当 符合 法律、 法规 、 基 金合 同和 会 议通知 的规 定 。 



如果 出席会 议的持 有 人代表的 基金份 额未达 到 百分之五 十以上, 或有 其他 情况未达 到现
场开会 的条 件, 则对 同一 议 题可履 行再 次开 会程 序。 再次开 会日 期的 提前 通知 期限 为 15 天,
但确定 有权 出席 会议 的基 金份额 持有 人资 格的 权益 登记日 不应 发生 变化 。 再 次 开会仍 然必 须
达到上 述所 有相 关条 件, 才 能视为 有效 。 



(2) 通 讯方 式召 开 



通 讯方 式开 会应 以书 面方式 进行 表决 。 



在 符合 以下 条件 时, 通 讯开会 的方 式视 为有 效： 



A. 召 集 人按 本 基 金 合同 的 规 定 公 告 会议 通 知 后,在 两 个 工 作 日 内连 续 公 布相 关 提 示 性
公告； 



B.召 集人在 基金托 管 人( 如果基 金托 管人为 召集 人,则为基 金管 理人)和 公 证机关的 监督
下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额 持有 人的 书面表 决意 见； 



C.直 接出具 书面意 见 的基金份 额持有 人所提 交 的持有基 金份额 的凭证,以 及受托代 表他
人出具书面意见的 代理人 所 应 出 具 的 委 托人 持 有 基金 份 额 的 凭 证 和委 托 人 的代 理 投 票 授 权
委托书 应当 符合 法律 、法 规、本 基金 合同 和会 议通 知的规 定； 



D. 会 议通 知公 布前 已 报中国 证监 会备 案。 



采 取通 讯方 式进 行表 决时， 除非 在计 票时 有充 分的相 反证 据证 明， 否则 表面符 合法 律 法
规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决； 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为
弃权表 决， 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 
如果以通 讯方式 开会达 不 到上述通 讯方式 开会的 条 件,或者召 集人收 到的出 具 书面表 决
意见书的基金份额 持有人 所代表的基金份 额未能达 到权 益 登 记 日 基金 总 份 额的 百 分 之 五 十长城基金管理有限公司





























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以上, 则对 同一 议题 可履 行 再次开 会程 序。 再次 开会 日期的 提前 通知 期限 为 15 天,但 确定 有
权出席 会议 的基 金份 额持 有人资 格的 权益 登记 日不 应发生 变化 。 再 次开 会仍 然 必须达 到上 述
所有相 关条 件, 才能 视为 有 效。 



6 、基 金份 额持 有人 大 会的议 事内 容与 程序 



(1) 议 事内 容 



议事 内容为 关系基 金 份额持有 人利益 的重大 事 项,如修改 基金 合同、 决定 终止基金 、更
换基金 管理 人 、 更 换基 金 托管人 、 转换 基金 运作 方 式、 与其 他基 金合 并 、 提 高基金 管理 人或
基金托 管人 报酬 以及 召集 人认为 需要 提交 基金 份额 持有人 大会 讨论 的其 它事 项。 



基 金份 额持 有人 大会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 



基 金管 理人 、 基 金托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日基 金总 份额 百分 之十以 上的 基 金
份额持有人可以在 大会召 集人发出会议通 知前向大 会召集人提交需 由基金份 额持有人大会
审议表决 的提案 ；也可 以 在会议通 知发出 后向大 会 召集人提 交临时 提案, 临时 提案应当 在大
会召开 日 前 15 天提 交召 集 人。召 集人 对于 基金 管理 人、基 金托 管人 和基 金份 额持有 人提 交
的临时 提案 应当 在大 会召 开日 前 10 天公 告。 



基金 份额持 有人大 会 的召集人 发出召 集会议 的 通知后, 对 原有 提案的 修改 应当在基 金份
额持有 人大 会召 开日 前 10 天公告,否 则会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保 证至 少有 10 天的 间隔
期。 



召 集人 应按 照以 下原 则对提 案进 行审 核： 



A、关 联性 ：召集 人负 责对提案 进行审 议,如 果提 案所涉及 事项与 基金有 直 接关系,并且
不超出 法律 、 法 规和 基金 合 同规定 的基 金份 额持 有人 大会职 权范 围的,则 可以 提 交大会 审议 ；
对于不符 合上述 要求的, 不 提交基金 份额持 有人大 会 审议。如 果召集 人决定 不 将基金份 额持
有人提 案提 交大 会表 决, 应 当在该 次基 金份 额持 有人 大会上 进行 解释 和说 明。






B、程 序性： 召集 人可 以对基金 份额持 有人的 提 案涉及的 程序性 问题作 出 决定 。如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决, 需征得 原提 案人 同意 ； 原 提 案人不 同意 变更 的, 大会 主 持人可 以就
程序性问 题提请 基金份 额 持有人大 会作出 决定, 并按 照基金份 额持有 人大会 决 定的程序 进行
审议。 



单 独 或 合 并 持有 权 益登 记 日 基 金 总 份额 百 分 之十 以 上 的 基 金 份额 持 有 人提 交 基 金 份 额
持有人大 会审议 表决的 提 案, 以及基 金管理 人或 基金 托管人提 交基金 份额持 有 人大会审 议表
决的提案, 如 未获 得 基 金 份额 持 有 人 大 会审 议 通 过, 就同 一 提 案 再 次提 请 基 金 份额 持 有 人大
会审议,其 时间 间隔 不少 于 六个月 。 长城基金管理有限公司





























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(2) 议 事程 序 



在现 场开会 的方式 下, 首先由大 会主持 人按 照 下 列第(8) 款规定 程序确 定和 公布监票 人,
然后由 大会 主持 人宣 读提 案,经 讨论 后进 行表 决,并 形成大 会决 议。 大会 主持 人 为基金 管理 人
授 权 出 席 会 议的 代 表, 在 基金 管 理 人 未 能主 持 大 会 的情 况 下, 由 基 金托 管 人 授 权出 席 会 议的
代表主持 ；如果 基金管 理 人和基金 托管人 均未能 主 持大会, 则 由出 席大会 的基 金份额持 有人
以所代表的基金份 额百分 之五十以上多数 选举产生 一名基金份额持 有人作为 该次基金份额
持有人 大会 的主 持人 。 



召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名( 或单位 名称)、
身份证 号码 、 住 所地 址、 持有或 者代 表有 表决 权的 基 金份 额、 委托 人姓 名( 或 单位名 称) 等事
项。 



在 通讯 方式 开会 的情 况下, 由召 集人 提前 30 天 公布提 案, 在所 通知 的表 决 截止日 期第 二
天统计 全部 有效 表决,在 公 证机构 监督 下形 成决 议。 



7 、基 金份 额持 有人 大 会的表 决






(1) 基 金份 额持 有人 所 持每份 基金 份额 有一 票表 决权； 



(2) 基 金份 额持 有人 大 会决议 分为 一般 决议 和特 别决议 ： 



A. 一般决 议：一 般决 议须经出 席会议 的基金 份 额持有人 所持表 决权的 百 分之五十 以上
通过方 为有 效, 除下 列 B 所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他 事项 均以 一般决 议的 方
式通过 ；






B. 特别决 议：特 别决 议须经出 席会议 的基金 份 额持有人 所持表 决权的 三 分之二以 上通
过方为 有效 。 更换 基金 管 理人 、 更 换基 金托 管人 、 决定终 止基 金合 同 、 转 换 基金运 作方 式等
重大事 项必 须以 特别 决议 通过方 为有 效。






(3) 基 金份 额持 有人 大 会采取 记名 方式 进行 投票 表决。 



(4) 采 取通 讯方 式进 行 表决时,符 合会 议通 知规 定 的书面 表决 意见 视为 有效 表决。 表决 意
见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为无 效表 决。 



(5) 基金份 额持有 人大 会的各项 提案或 同一项 提 案内并列 的各项 议题应 当 分开审议 、逐
项表决 。 
未经公 告的 事项 不得 表决 。 



8 、计 票 



(1) 现 场开 会 



A. 如 基 金份 额 持 有 人大 会 由 基 金 管 理人 或 基 金托 管 人 召 集, 则 基 金份 额 持有 人 大 会 的长城基金管理有限公司





























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主持人应当在会议 开始后 宣布在出席会议 的基金份 额持有人中选举 两名基金 份额持有人代
表与大会 召集人 授权的 一 名监督员 共同担 任监票 人 ；如大会 由基金 份额持 有 人自行召 集,基
金份额持有人大会 的主持 人应当在会议开 始后宣布 在出席会议的基 金份额持 有人中选举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 



B. 监票人 应当在 基金 份额持有 人表决 后立即 进 行清点并 由大会 主持人 当 场公布计 票结
果。 



C. 如 果会 议主 持人 对 于提交 的表 决结 果有 怀疑, 可以对 所投 票数 进行 重新 清点； 如果 会
议主持人 未进行 重新清 点, 而出席会 议的基 金份额 持 有人或者 基金份 额持有 人 的代理人 对会
议 主 持 人 宣 布的 表 决 结 果有 异 议, 有 权 在宣 布 表 决 结果 后 立 即 要 求重 新 清 点, 会议 主 持 人应
当立即 重新 清点 并公 布重 新清点 结果 ； 



D. 记 票过 程应 当由 公 证机关 予以 公证 。 



(2) 通 讯方 式开 会 



在通 讯方式 开会的 情 况下,计票 方式为 ：由 大会 召集人授 权的两 名监督 员 在基金托 管人
授权代表 （若由 基金托 管 人召集， 则为基 金管理 人 授权代表 ）的监 督下进 行 计票,并由 公证
机关对 其计 票过 程予 以公 证。






9 、生 效与 公告






基 金 份 额 持 有人 大 会决 议 自 作 出 之 日起 五 日 内应 报 中 国 证 监 会或 其 他 有权 机 构 核 准 或
备案， 在中 国证 监会 依法 核准或 出具 无异 议意 见书 之日起 生效 。 



生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人均 具有 法律 约束 力。 



基 金 份 额 持 有人 大 会决 议 应 在 生 效 之日 起 五 个工 作 日 内 在 至 少一 种 中 国证 监 会 指 定 的
信息披 露媒 体公 告。 
（五）争议的处理和 适用 法律 
各方当 事人 同意 ， 因 基金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议， 如经 友好协 商 或
调解未 能解 决的 ， 任 何一 方均有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 深圳分 会， 按 照
中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效的 仲裁 规 则 进行仲 裁。 仲裁 裁决 是终 局的， 对当 事 人
均有约 束力 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
（六）基金合同的效 力 
1、本 基金 合同 经基 金发 起 人、 基金 管理 人、 基金 托 管人三 方盖 章以 及三 方法 定代表 人
或授权 代表 签字 并经 中国 证监会 批准 后生 效。 本基 金合同 的有 效期 自生 效之 日起至 该基 金长城基金管理有限公司





























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清算结 果报 中国 证监 会批 准并公 告之 日止 。基 金持 有人根 据本 基金 合同 的规 定依法 持有 本
基金单 位即 表示 对本 基金 合同的 承认 和接 受。 
2 、本 基金 合同 自生 效之 日 起对本 基金 合同 的各 方当 事人具 有同 等的 法律 约束 力。 
3、 本基 金合 同正 本一 式十 份， 除 上报 中国 证监 会和 中国银 监会 各二 份 外 ， 基 金发起 人、
基金管 理人 、基 金托 管人 各持有 二份 ，每 份具 有同 等的法 律约 束力 。 
4 、本基金 合同存 放在基 金 管理人和 基金托 管人的 营 业场所， 投资者 可免费 查 阅，也 可
按工本 费购 买本 基金 合同 印制件 或复 印件 ； 如 涉及 争议事 项需 协商 、 仲 裁的 ， 应以 基金 合同
正本为 准。 
（七）基金合同的修 改和 终止 
1、基金合同的修改 
（1） 本基 金合 同的 修改 应 经基金 发起 人、 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 ； 
（2） 修改 本基 金合 同应 召 开基金 持有 人大 会， 基金 合同修 改的 内容 应经 基金 持有人 大
会决议 通过 ； 
（3） 基金 合同 的修 改应 报 中国证 监会 批准 ，自 批准 之日起 生效 ；但 出现 下列 情况时 ，
可不经 基金 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后修 改公 布， 并报中 国证 监 会
备案： 
1）因 相应 的法 律、 法规 发 生变动 并属 于基 金合 同必 须遵照 进行 修改 的情 形； 
2）基 金合 同的 修改 并不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化的 ； 
3）因 为当 事人 名称 、注 册 地址、 法定 代表 人变 更， 当事人 分立 、合 并等 原因 导致基
金合同 内容 必须 作出 相应 变动的 。 
2、基金合同的终止 
（1 ）出现下列情况之一 的 ，本基金合同经中国 证监 会批准后将终止： 
1 ）存 续期 间内 ，基 金持 有 人数量 连 续 60 个工 作日 达 不到 100 人， 或连 续 60 个 工作日
基金资 产净 值低 于5000 万 元，基 金管 理人 将依 照法 律法规 规定 的程 序宣 布本 基金终 止； 
2 ）基 金持 有人 大会 表决 终 止的； 
3 ）因 重大 违法 行为 ，基 金 被中国 证监 会责 令终 止的 ； 
4 ）基金管 理人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ，不能 继 续担任本 基金管 理人的 职 务，而 无
其它适 当的 基金 管理 公司 承受其 原有 权利 及义 务； 
5 ）基金托 管人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ，不能 继 续担任本 基金托 管人的 职 务，而 无
其它适 当的 托管 机构 承受 其原有 权利 及义 务； 长城基金管理有限公司





























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6 ）由 于投 资方 向变 更引 起 的基金 合并 、撤 消； 
7 ）中 国证 监会 允许 的其 它 情形。 
（2 ）基金合同的终止 






本 基金 终止 后， 应当 依照有 关法 律法 规和 本基 金合同 的规 定对 基金 进行 清算。 本基 金 合
同于中 国证 监会 批准 基金 清算结 果并 予以 公告 之日 终止。 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 
以下内 容摘 自《 长城 久泰 沪深300 指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 
（一）托管协议当事 人 
1 、基 金管 理人 
名称： 长城 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 
邮政编 码：518026 
法定代 表人 ：杨 光裕 
成立日 期：2001 年 12 月27 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 
经营范 围 ： 基 金募 集 、 基 金销售 、 资产 管理 、 特定 客户资 产管 理 和 中国 证监 会许可 的 其
他业务 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 伍仟 万元 人民币 
存续期 间： 持续 经营 
2 、基 金托 管人 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ： 傅 育宁 
行长： 马蔚 华 
成立日 期：1987 年4 月8 日 
批准设 立文 号： 人总 行银 复（1986 ）175 号 
资产托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2002]83 号 长城基金管理有限公司





























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组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：215.77 亿元 
存续期 间： 持 续 经营 
经营范 围 ： 人 民币 存款 、 贷款 、 结 算业 务 ； 居 民储 蓄业务 ； 信托 贷款 、 投资 业务 ； 金 融
租赁业 务 ； 外 汇存 款 ； 外 汇汇款 ； 外汇 投资 ； 在境 内、 外发 行或 代理 发行 外 币有价 证券 ； 贸
易、非 贸易 结算 ；外 币票 据贴现 ；外 汇放 款； 买卖 或代理 买卖 外汇 及外 币有 价证券 ；境 内 、
外外汇 借款 ； 外汇 及外 币 票据兑 换 ； 外 汇担 保 ； 保 管箱业 务 ； 征 信调 查 、 咨 询服务 ； 基金 托
管业务 。 代办 开放 式基 金 的认购 、 申购 、 赎回 业务 ； 受托投 资管 理托 管业 务及 经中国 银监 会
和中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
（二）基金托管人与 基金 管理人之间的业务监 督与 核查 
1 、基金托管人对基 金管理 人 的业务监督、核查 






（1） 基 金托 管人 根据 《基金 法》 、 《 试点 办法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ， 对本 基金 的
投资范 围、 基金 资产 的投 资组合 、 所 托管 的基 金管 理人的 所有 基金 的投 资比 例、 基 金资 产净
值的计 算、 基金 管理 费和 基金托 管费 的计 提和 支付 、基金 收益 分配 等事 项进 行监督 和核 查 。
其中对 基金 的投 资比 例监 督和核 查自 本基 金成 立之 日起 6 个月 后开 始。 






（2 ） 基 金托 管人 发现 上述事 项中 基金 管理 人的 行为违 反 《基 金法 》 、 《试 点办法 》 、 基 金
合同及 其他 有关 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人收 到通 知 后
应及时 核对 并以 书面 形式 给基金 托管 人发 出回 函， 说明违 规原 因及 纠正 期限 ， 并保 证在 规 定
期限内 及时 改正 。 






（3 ）基金 托管人 发现 基金管理 人上述 事项有 重 大违规行 为，应 立即报 告 中国证监 会，
同时， 通知 基金 管理 人限 期纠正 ，并 将纠 正结 果报 告中国 证监 会。 
2、基金管理人对基 金托管 人的业务监督、核查 
（1） 根 据 《基 金法 》 、 《试 点办法 》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定， 基金 管理 人对 基金托 管
人及时 执行 基金 管理 人合 法合规 的投 资指 令、 妥善 保管基 金的 全部 资产 、 按 时将赎 回资 金 和
分红收 益划 入专 用清 算帐 户、 对 基金 资产 实行 分帐 管理、 擅自 动用 基金 资产 等行为 进行 监 督
和核查 。 






（2 ） 基 金管 理人 发现 基金托 管人 的行 为违 反 《 基金法 》 、 《试 点办 法》 、 基 金合同 及其 他
有关规 定， 应及 时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正。 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核 对
并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ， 说 明违 规原 因及纠 正期 限， 并保 证在 规定期 限内 及 时
改正。 长城基金管理有限公司





























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（3 ）基金 管理人 发现 基金托管 人有重 大违规 行 为，应立 即报告 中国证 监 会，同时 通知
基金托 管人 限期 纠正 ，并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 






3 、基金托管人与基金 管理人在业务监督、 核查 中的配合、协助 
基金管理人和基金托管人 有义务配合和协助对方依 照本协议对基金业务执行 监督、核
查。 基金 管理 人或 基金 托 管人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻挠对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ， 或
采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 监督 方提 出警 告仍不 改正 的 ，
监督方 应报 告中 国证 监会 。 
（三）基金资产保管 
1、基金资产保管的原则 






（1） 基金 托管 人应 安 全、完 整地 保管 基金 的全 部资产 。 






（2 ）基金 资产应 独立 于基金管 理人、 基金托 管 人的资产 。基金 托管人 为 基金设立 独立
的帐户 ， 本 基金 资产 与基 金 托管人 的其 他资 产或 其他 业务以 及其 他基 金的 资产 实行严 格的 分
帐管理 。保 证不 同基 金之 间在名 册 登 记、 帐户 设置 、资金 划拨 、帐 册记 录等 方面相 互 独 立 。 






（3 ） 基 金托 管人 未经 基金管 理人 的指 令 ， 不 得 自行运 用 、 处 分 、 分 配基 金的任 何资 产 。 






（4 ）对于 因为基 金投 资产生的 应收资 产，应 由 基金管理 人负责 与有关 当 事人确定 到帐
日期并 通知 托管 人， 到帐 日基金 资产 没有 到达 托管 人处的 ， 托 管人 应及 时通 知基金 管理 人 采
取措施 进行 催收 ， 由 此给 基 金造成 损失 的， 基金 管理 人 应负责 向有 关当 事人 追偿 基金的 损失 。 






（5） 基 金托 管人 应当 设立专 门的 基金 托管 部， 具有符 合要 求的 营业 场所 ， 配备 足够 的、
合格的 熟悉 基金 托管 业务 的专职 人员 ， 负 责 基 金资 产 托管事 宜； 建立 健全 内部 风 险监控 制度 ，
对负责 基金 资产 托管 的部 门和人 员的 行为 进行 事先 控制和 事后 监督 ，防 范和 减少风 险。 






（6） 除 依据 《 中华 人 民共和 国信 托法 》 、 《 基金 法》 、 《 试点 办法》 、 本基 金 合同及 其他 有
关规定 外， 基金 托管 人不 得委托 第三 人托 管基 金资 产。 






2、基金设立募集期 间 及募集资金的验资 






（1 ）基金 设立募 集期 间的资金 应存于 基金管 理 人在基金 托管行 的营业 机 构开立的 “基
金募集 专户 ” 。 该帐 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。 






（2 ）基金 设立募 集期 满，由基 金管理 人聘请 具 有从事证 券相关 业务资 格 的 会计师 事务
所进行 验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资 报告 由参 加验资 的 2 名或 2 名 以上 中国注 册会 计 师
签字方 为有 效。 






（3 ）基金 管理人 应将 属于基金 资产的 全部资 金 划入基金 托管人 以基金 名 义开立的 基金
银行帐 户中 。验 资报 告出 具后， 基金 成立 。 长城基金管理有限公司





























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（4） 若基 金因 未达 到 规定的 募集 额度 或其 他原 因不能 成立 ，按 规定 办理 退款事 宜。 






3、基金银行帐户的 开 立和管理 






（1 ）基金 托管人 以基 金的名义 在其营 业机构 开 立基金的 银行帐 户，并 根 据基金管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 






（2 ）基金 银行帐 户的 开立和使 用，限 于满足 开 展本基金 业务的 需要。 基 金托管人 和基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 帐户； 亦不 得使 用基 金的 任 何帐户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 






（3 ）基金 银行帐 户的 开立和管 理应符 合《银 行 帐户管理 办法》 、 《现金 管 理条例》 、 《中
国人民 银行 利率 管理 的有 关规定 》 、 《 关于 大额 现金 支付管 理的 通知 》 、 《 支付 结算办 法》 以及
中国人 民银 行的 其他 规定 。 






4、基金证券帐户的 开 立和管理 






（1 ）基金 托管人 在中 国证券登 记结算 有限责 任 公司上海 分公司 、深圳 分 公司为基 金开
立托管 人 与 基金 联名 的证 券帐户 ， 用 于本 基金 证券 投资的 清算 和存 管。 并对 证券帐 户业 务 发
生情况 进行 如实 记录 。 






（2 ）基金 证券帐 户的 开立和使 用，限 于满足 开 展本基金 业务的 需要。 基 金托管人 和基
金管理 人不 得出 借和 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券帐 户， 亦不 得使 用 基金的 任何 帐
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
（3）基金 证券帐 户的开 立 和证券帐 户卡的 保管由 基 金托管人 负责， 管理和 运 用由基 金
管理人 负责 。 






5、债券托管专户的 开 设和管理 






（1 ）基金 成立后 ，由 基金管理 人负责 代理基 金 向中国证 监会和 中国银 行 业监督管 理委
员会（ 以下 简 称 中国 银监 会）申 请进 入全 国银 行间 同业拆 借市 场进 行交 易。 






（2 ）基金 托管人 以基 金的名义 在中央 国债登 记 结算有限 责任公 司开立 债 券托管与 结算
帐户， 并代 表基 金进 行银 行间市 场债 券的 结算 。 






（3） 基金 管理 人和 基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议，
正本由 托管 人保 管， 管理 人保存 副本 。 






6、其他帐户的开立 和 管理 






（1 ）因业 务发展 而需 要开立的 其他帐 户，可 以 根据基金 合同或 有关法 律 法规的规 定，
由基金 托管 人负 责开 立。 新帐户 按有 关规 则使 用并 管理。 






（2） 法律 、法 规等 有 关规定 对 相 关帐 户的 开立 和管理 另有 规定 的， 从其 规定办 理。 长城基金管理有限公司





























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7、清算备付金帐户 开 立和管理 
基金托管人应当按规定 以其自身的名义在中国证券 登记结算有限责任公司开 立清算备
付金账 户， 并通 过该 账户 完成本 基金 的证 券资 金清 算。 






8、证券帐户卡保管 






证 券帐 户卡 由基 金托 管人保 管原 件。 






9、基金资产投资的 有 关实物证券的保管 






实 物证 券由 基金 托管 人存放 于托 管银 行的 保管 库； 也 可以 存入 中国 证券 登 记结算 有限 责
任公司 及其 他有 权保 管机 构的代 保管 库中 。 保 管凭 证由基 金托 管人 持有 。 实 物证券 的购 买 和
转让， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令办 理。 






10、与基金资产有关 的重大合同的保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基 金 管
理人保 管。 除本 协议 另有 规定外 ， 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应 保
证基金一方持有两 份以上 的正本，以便基 金管理人 和基金托管人至 少各持有 一份正本的原
件。 如 上述 合同 只有 一份 正本且 该正 本先 由基 金管 理人取 得， 则基 金管 理人 应及时 将正 本 送
达基金 托管 人处 。 
（四）基金资产估值 、基 金资产净值计算与复 核 
1、基金资产估值 






（1） 估值 对象 






基 金依 法拥 有的 股票、 权证 、债 券和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其 它投 资 等资 产。 
（2） 估值 方法 
股票估 值方 法： 






1） 上市流 通股票 按估 值日其所 在证券 交易所 的 收盘价估 值；估 值日无 交 易的，且 最近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 以最 近交 易日 的收盘 价估 值； 如最 近交 易日后 经济 环 境
发生了 重大 变化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价 ，
确定公 允价 格 ； 






2 ）未 上市 股票 的估值： 






① 首次 发行 未上 市的 股票， 采用 估值 技术 确定 公允价 值， 在估 值技 术难 以可靠 计量 公 允
价值的 情况 下， 按成 本计 量 ； 






② 送股 、 转 增股、 配 股和公 开增 发新 股等 发行 未上市 的股 票， 按估 值日 在证券 交易 所挂
牌的同 一股 票的 市价 估值 ； 长城基金管理有限公司





























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③ 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同 一股 票在 交易所 上市 后， 按交 易所 上市的 同 一
股票的 市价 估值 ； 
④ 非公 开发 行有 明确 锁定 期的流 通受 限股 票， 按监 管 机构或 行业 协会 有关 规定 确定公 允
价值。 






3 ） 在 任何 情况 下， 基 金管理 人如 采用 本项 第 1 ） －2 ） 小 项规 定的 方法 对 基金资 产进 行
估值，均 应被认 为采用 了 适当的估 值方法 。但是 ， 如果基金 管理人 认为按 本 项第 1） －2）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人 可根据 具体情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ； 






4 ）国 家有 最新 规定 的 ，按其 规定 进行 估值 。 
 债券 估值 方法 ： 
①证券 交易 所市 场实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值 ， 估 值日 没有 交 易的 ， 且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 ； 如 最近 交易日 后经 济 环
境发生 了重 大变 化的 ， 可 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
② 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债
券应收 利息(自 债券 计息 起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利 息)得 到的 净价 进 行估值 ， 估 值
日没有 交易 的， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 按最 近交 易日 债券 收 盘净价 估值 ；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
③交易 所以 大宗 交易 方式 转让的 资产 支持 证券 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 ； 
④发行 未上 市债 券采 用估 值技术 确定 公允 价值， 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的 情
况下， 按成 本进 行后 续计 量； 
⑤在全 国银 行间 债券 市场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ， 采 用 估值技 术确
定公允 价值 ； 
⑥同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 ； 
⑦ 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 ① － ⑥ 小 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估
值， 均 应被 认为 采用 了适 当的估 值方 法。 但是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第①－ ⑥小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基 金管 理人 在综 合 考虑市 场成 交
价、 市场 报价 、 流动 性 、 收 益率曲 线等 多种 因素 基础 上形成 的债 券估 值 ， 基 金 管理人 可根 据长城基金管理有限公司





























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具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值； 
⑧国家 有最 新规 定的 ，按 其规定 进行 估值 。 
权证估 值方 法： 
①基金 持有 的权 证 ， 从 持 有确认 日起 到卖 出日 或行 权日止 ， 上市 交易 的权 证 按估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值； 估值 日没 有交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未 发
生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 ； 如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 ； 
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值； 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的 情
况下， 按成 本计 量； 因 持 有股票 而享 有的 配股 权， 以及停 止交 易、 但未 行权 的权证 ， 采 用估
值技术 确定 公允 价值； 
②在任 何情 况下 ， 基金 管 理人如 采用 本项 第① 小项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ， 均
应被认 为采 用了 适当 的估 值方法 。 但 是， 如果 基金 管 理人认 为按 本项 第① 小项 规定的 方法 对
基金资 产进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人可 根据 具体 情况 ， 并与 基金 托 管
人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值； 
③国家 有最 新规 定的 ，按 其规定 进行 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任， 因此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如经 相关 各方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。



（3） 估值 程序 






基 金的 日常 估值 由基 金管理 人进 行， 基金 托管 人复核 。 用 于公 开披 露的 基金资 产净 值 由
基金管 理人 完成 估值 后， 将估值 结果 加盖 业务 章后 以书面 形式 报送 基金 托管 人， 基 金托 管 人
按照本 基金 合同 规定 的估 值方法 、 时 间与 程序 进行 复核； 基金 托管 人复 核无 误后签 章返 回 给
基金管 理人 ；月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计帐目 的核 对同 时进 行。 






（4） 特殊 情形 的处 理 






基 金管 理人 按 股 票估 值方法 的 第 3） 项、 债券 估 值方法 的第 ⑦项 或权 证估 值方法 的第 ②
项 进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基金 份额 净值 错误处 理。 长城基金管理有限公司





























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2、基金资产净值的 计 算、复核与完成的时 间及 程序 






（1） 基金 资产 净值 是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的余 额。 






基 金 份 额净 值 是 指 计算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计算 日 发 行 在 外 的 基 金 份额 总数计算得到
的每基 金份额 资 产的 价值 。 






每 工作 日计 算基 金资 产净值 及份额 资 产净 值， 并按规 定公 告。 






（2） 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将资 产净值 结果 发送 给基 金托 管人， 基 金
托管人 按基 金合 同规 定的 方法 、 时 间 、 程 序进 行复 核； 经基 金托 管人 复核 无 误后 ， 盖 章并 以
加密传 真方 式传 送给 基金 管理人 ，由 基金 管理 人对 外公布 。 
如果基 金托 管人 的复 核结 果与基 金管 理人 的计 算结 果存在 差异 ， 且 双方 经协 商 未能达 成
一致， 基金 管理 人有 权按 照其对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 ， 基 金托管 人有 权 将
相关情 况报 中国 证监 会备 案。 






（3） 基金 份额 净值 的 确认及 错误 的处 理方 式 






基 金份 额净 值的 计算 采用四 舍五 入 的 方法 保留 小数点 后 4 位。 国家 另有 规定的 ， 从 其 规
定。当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内（ 含 第 4 位 ）发生 差错 时， 视为 基金 份额净 值 错 误 。 






差 错处 理的 原则 和方 法如下 ： 






1） 基金份 额净值 计算 出现错误 时，基 金管理 人 应当立即 予以纠 正，通 报 基金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大 ； 






2） 因基金 份额净 值计 算错误， 给基金 或基金 份 额持有人 造成损 失的， 应 由基金管 理人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿 ； 






3） 基金管 理人和 基金 托管人由 于各自 技术系 统 设置而产 生的净 值计算 尾 差，以基 金管
理 人计 算结 果为 准 ； 






4 ）前 述内 容如 法律 法 规或监 管机 关另 有规 定的 ，从其 规定 处理 。 






3、基金会计制度 






按 国家 有关 部门 规定 的会计 制度 执行 。 






4、基金帐册的建立 和 基金帐册的定期核对 






（1） 基金 帐册 的建 立 






基 金会 计核 算由 基金 管理人 承担 ， 基 金托 管人 也应按 国家 有关 规定 ， 独 立地设 置、 记录
和保管 本基 金的 全套 帐册 ； 双方 管理 或托 管的 不同 基金的 会计 帐册 ， 应 完全 分开， 单独 编制
和保管 。 长城基金管理有限公司





























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（2） 凭证 保管 及核 对 






证 券交 易凭 证由 基金 托管人 和基 金管 理人 分别 保管并 据此 建帐 。 






基 金管 理人 按日 编制 基金估 值表 ，与 基金 托管 人核对 ，从 而核 对证 券交 易帐目 。 






基 金托 管人 办理 基金 的资金 收付 、 证 券实 物出 入库所 获得 的凭 证， 由基 金托管 人保 管 原
件并记 帐， 每月 附指 令回 执和单 据复 印件 交基 金管 理人核 实。 






基 金 管 理人 与 基 金 托管 人 对 基 金 帐 册 每 月 核 对一 次 。 经 对 帐 发 现 双 方 的帐 目 存 在 不 符
的，基 金管 理人 和基 金托 管人应 及时 查明 原因 并纠 正，保 持双 方的 帐册 记录 完全相 符。 






5、基金财务报表与 报 告的编制和复核 






（1） 财务 报表 的编 制 






基 金财 务报 表由 基金 管理人 和基 金托 管人 按规 定分别 独立 编制 。 






（2） 报表 复核 






基 金托 管人 在收 到基 金管理 人编 制的 基金 财务 报表后 ，进 行独 立的 复核 。核对 不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ， 进行 调整 ， 直至双 方数 据完 全一 致 。 核对无 误后 ， 在
核对过 的基 金财 务报 表上 加盖基 金托 管人 和基 金管 理人公 章， 各留 存一 份。 






（3） 报表 的编 制与 复 核时间 安排 






月 度报 表的 编制 ， 应 于每月 结束 后 5 个工 作日 内完成 ； 基 金投 资组 合公 告每季 度公 告 一
次，在 截止 日 后 15 个工 作 日内公 告； 公开 说明 书在 本基金 成立 后每 六个 月公 告一次 ，于 截
止日 后30 日内 公告 。 中 期 报告在 基金 会计 年度 前六 个月结 束后 60 日内 公告 ； 年度报 告在 基
金会计 年度 结束 后 90 日 内 公告。 
基金管 理人 应在 报告 内容 截止日 后 的 3 个 工作 日内 完成月 度报 表编 制， 加盖 公章后 ， 以
加密传 真方 式将 有关 报表 提供基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人应 在 2 个工 作日 内完成 复核 ， 并
将复核 结果 书面 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 应在 中期报 告内 容截 至日 的 30 日内完 成报 告
的编制 ，将 有关 报告 提供 基金托 管人 复核 ，基 金托 管人在 收到 后 20 日 内完 成 复核， 并将 复
核结果 书面 通知 基金 管理 人。基 金管 理人 应在 年度 报告内 容截 止日 的 50 日 内 完成报 告的 编
制，将 有关 报告 提供 基金 托管人 复核 ，基 金托 管人 在收到 后 30 日 内完 成复 核 ，并将 复核 结
果书面 通知 基金 管理 人。 基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理
人和基 金托 管人 应共 同查 明原因 ， 进行 调整 ， 调整 以国家 有关 规定 为准 。 核 对无误 后 ， 基 金
托管人 在基 金管 理人 提供 的报告 上加 盖公 章， 双方 各留存 一份 。 如 果基 金管 理人与 基金 托 管
人不能 于应 当发 布公 告之 日之前 就相 关报 表达 成一 致， 基 金管 理人 有权 按照 其 编制的 报表 对
外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 长城基金管理有限公司





























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（五）基金持有人名 册的 登记与保管 
注册登 记人 负责 编制 和保 管基金 份额 持有 人名 册。 基金成 立日 、 基 金权 益登 记日、 基金
份额 持 有人 大会 权利 登记 日的持 有人 名册 ，由 注册 登记机 构负 责编 制， 并交 由托管 人 保 存 。 






基 金托 管人 不得 将所 保存的 基金 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ， 并 应 遵
守保密 义务 。 
基金托 管人 和基 金管 理人 对基金 持有 人名 册的 保管 ， 按国家 法律 法规 及证 券监 督管理 部
门的要 求执 行。 
（六）争议处理 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 ， 协商 、 调解不 能
解决的 ， 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 深圳 分会 ， 按照 中国 国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是终 局的 ， 对 当 事人 均 有约 束
力。 






争 议处 理期 间 ， 双 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 持有 人的 合法 权益 。 
（七）托管协议的修 改与 终止 






本 协议 双方 当事 人经 协商一 致， 可以 对协 议进 行修改 。 修 改后 的新 协议 ， 其内 容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。 修 改后 的新 协议， 报 中国证 监会 备案 后生 效， 须经证 监会 批准
的，经 其批 准后 生效 。 






发 生以 下情 况， 本托 管协议 终止 ： 






（1） 基金 或本 基金 基 金合同 终止 ； 






（2） 基金 托管 人解 散 、依法 被撤 销、 破产 或由 其他基 金托 管人 接管 基金 资产； 






（3） 基金 管理 人解 散 、依法 被撤 销、 破产 或由 其他基 金管 理人 接管 基金 管理权 ； 
（4） 发生 《基 金法》 、 《 试 点办法 》 、 基金 合同 或其 他 法律法 规规 定的 终止 事项 。 
二十、对基金份额持 有人 的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 
（一）账单服务 
1 、基 金份 额持 有人 可登 录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 
2 、基金份 额持有 人可通 过 网站、电 话等方 式向本 基 金管理人 定制对 账单。 基 金 管理 人长城基金管理有限公司





























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根据基 金份 额持 有人 的对 账单定 制情 况， 向账 单期 内 发生交 易或 账单 期末 仍持 有本公 司旗 下
基金份 额的 持有 人定 期或 不定期 发送 对账 单， 但由 于 基金份 额持 有人 未详 实填 写或未 及时 更
新相关 信息 （ 包括 姓名 、 手机号 码 、 电 子邮 箱 、 邮 寄地址 、 邮政 编码 等 ） 导 致基金 管理 人无
法送出 的除 外。 
（二）红利再投资服 务 
若基金份额持有 人选择本 基金收益以基金 份额形式 进行分配，该持 有人当期 分配所得
的红利 将按 照基 金分 红权 益登记 日(R 日) 下一 开放 日(R+1 日) 的基 金份 额净 值为基 准计 算 自
动转为 基金 份额 ，并 免收 申购费 用。 
（三）定期投资计划 
基金管 理人 已通 过招 商银 行、 中 国建 设银 行 、 中 国 农业银 行 、 中国 银行、 交 通银行 、 华
夏银行 、 民生 银行 、 光大 银行 、 中 信银 行 、 北 京银 行、 浦发 银行 、 平安 银行 、 深 圳农 村商 业
银行 、 东 莞农 村商 业银 行 、 包 商银 行 、 长 城证 券 、 中信证 券 、 银 河证 券 、 安 信证券 、 中信 建
投 证券 、 招 商证 券、 海 通 证券、 齐鲁 证券、 兴业 证 券、 东 方证 券、 华 泰证 券 、 平安 证券、 申
银万国 证券 、 国 盛证 券、 国信证 券、 广州 证券 、世 纪证券 、中 信万 通证券 、 国泰君 安证券、
东海证 券、 恒泰 证券 、日 信证券 、华 宝证 券 、 长江 证券 、 民生 证券 、天 源证 券 、华 融证 券 、
国海证 券、 中信 证券( 浙江) 、 信达 证券、 广发 证券、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 、 杭 州数 米
基金销 售有 限公 司 、 诺亚 正行( 上海) 基金 销售 投资 顾问有 限公 司 、 上海 天天 基金销 售有 限 公
司 等机 构 为 投资 者提 供 本 基金 定 期投 资的 服务 。 详 情请查阅 相 关公 告 。 
通过定 期投 资计 划， 投资 者可以 通过 固定 的渠 道， 定期定 额申 购基 金份 额。 
（四）客户服务中心 （Call Center ）电话服务 
1 、24 小时 自动 语音 应答 服务， 为投 资者 提供 基金 净值查 询、 基金 账户 查询 、 基金 信 息
查询等 服务 。 
2 、工作时 间由专 门客服 人 员为投资 者提供 全面业 务 咨询（包 括公司 信息、 基 金信息 、
基金投 资指 南等 ）及 投诉 受理等 服务 。 
公司网 站 ：www.ccfund.com.cn 
客服邮 箱：support@ccfund.com.cn 
客服电 话：400-8868-666 
二十一 、其他应披露 的事 项 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 长城基金管理有限公司





























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1 
关于天天基金增加为代销机构及开通定投、
转换业务及实施费率优惠的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2012 年 12 月 14 日 
2 
关于包商银行增加为代销机构及开通定投、
转换业务的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2012 年 12 月 20 日 
3 
长城基金管理有限公司关 于调整旗下基金
所持停牌股票估值方法的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2013 年 1 月 9 日 
4 
关于恢复旗下基金所持丽珠集团股票市价
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2013 年 2 月 2 日 
5 
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持停牌股票估值方法的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2013 年 5 月 9 日 
6 
长城基金管理有限公司调整工商银行借记
卡网上直销优惠费率的公告 
中国证券报、 上海证券报、 证
券时报及本基金管理人网站 
2013 年 5 月 14 日 
7 本报告期内刊登的其他公告。


 
 
二十二 、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基 金注 册登 记人的 办
公场所 以及 相关 网站 ， 投 资者可 在办 公时 间免 费查 阅； 也 可按 工本 费购 买本 招募说 明书 复 印
件，但 应以 正本 为准 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
二十三 、备查文件 
（一） 中国 证监 会批 准长 城久泰 沪深 300 指数 证券 投资基 金设 立的 文件 
（二） 《长 城久 泰沪深 300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 
（三） 《长 城久 泰沪深 300 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 发起 人营 业执 照 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 八） 中国 证监 会规 定的 其他文 件 
 
 
长城基 金管 理有 限公 司 
二○一 三年 七月四 日