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华商动态(630005)

华商动态:更新招募说明书(2013年第2号)查看PDF公告

 
 
 
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券 
 
投资基金招募说明书(更新) 
 
(2013 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :华 商基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
 
二 零一 三年 七 月 
 



华 商 动态 阿 尔法 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 招 募 说 明 书 【重要 提示】 华 商动态 阿尔 法灵活 配置混 合型 证券投 资基金 (以 下简称 “ 本基 金 ”)于 2009 年 9 月 4 日经中 国证监会证监 许可 【2009 】892 号文核 准募集, 本基金基金合同 于 2009 年 11 月 24 日正式生效。 基金管 理人保证招募说明 书的内容真实、 准 确、 完整。 本招募说 明书经 中国证监会审核同 意, 但中国证监会 对本基金募集的核 准, 并 不表明 其对本基金的价值 和收益做出实质性 判断或保证, 也不表 明投 资于本 基金没有风险。 基金管 理人依照恪尽职守、 诚 实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运 用基金 财产,基金管理人 不保证基金一定盈 利,也不保证最低 收益。 基金的 过往业绩并不预示 未来表现。 本基金 投资于证券市场, 基金净 值会因为证券 市场波动等因素产 生波动, 投资有 风险, 投资者在投 资本基金 前, 应全面了解本基金的 产品特 性, 充分考虑自身 的风险承受能力, 理性判断 市场, 对认购基 金的意 愿、 时机、 数量等投 资行为作出独立决 策, 获得基金投资收 益, 亦承担 基金投资中出现的 各类风险, 包括: 因 整体政治、 经济、 社 会 等环境 因素对证券价格产 生影响而形成的系 统性风险, 个别证券 特有 的非系 统性风险, 由于基金 投资人连续大量赎 回基金产生的流动 性风 险, 基金管 理人在基金管 理实施过程中产生 的基金管理风险, 本基 金 的特定 风险,等等。 投资有 风险, 投资者在进行 投资决策前, 请仔细 阅读本基金的 《招 募说明 书》及《基金合同 》。 本招募 说明书所载内容截 止日为 2013 年 5 月 24 日, 有关财务数 据和净 值表现截止日 为 2013 年 3 月 31 日。(财务数 据未经审 计)





录 一、绪


言 .................................................................... 1 二、释


义 .................................................................... 1 三、基金管理人 ................................................................ 6 四、基金托管人 ............................................................... 15 五、相关服务机构 ............................................................. 19 六、基金的募集 ............................................................... 41 七、基金合同的生效 ........................................................... 41 八、基金份额的申购 与赎 回 ..................................................... 42 九、基金的投资 ............................................................... 50 十、基金的财产 ............................................................... 61 十一、基金资产的估 值 ......................................................... 62 十二、基金的收益与 分配 ....................................................... 67 十三、基金的费用与 税收 ....................................................... 69 十四、基金的会计与 审计 ....................................................... 70 十五、基金的信息披 露 ......................................................... 71 十六、风险揭示 ............................................................... 76 十七、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 .................................... 78 十八、基金合同的内 容摘 要 ..................................................... 81 十九、基金托管协议 的内 容摘要.................................................. 96 二十、对基金份额持 有人 的服务................................................. 107 二十一、其他应披露 事项 ...................................................... 108 二十二、招募说明书 存放 及查阅方式 ............................................. 110 二十三、备查文件 ............................................................ 110


1 一、绪


言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《 基 金 法》 ” ) 、 《证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资 基 金 销 售管 理办 法 》 (以 下 简 称 “ 《 销售 办 法》 ” ) 、 《证 券投 资 基金信 息 披 露管 理 办法》 (以下简称 “ 《信 息披露办法》 ” ) 、 其他 有关规定及 《华商动态 阿尔法灵活 配置混合型证券投资基 金基金合同》 ( 以 下 简称 “ 本基金合同” 或 “ 基 金 合 同 ” ) 编 写。 本招募说明书阐述了华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的投资 目标、 策略、 风险、 费 率等与投资人投资决策有关的必要事项, 投资人在作出投 资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。 本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作出 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为 本 身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合 同及其他有 关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 《基金合同 》。 二、释


义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 基金或本基金 指 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金合同 指 《华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》及其任何有效修订和补充


2 招募说明书或本招募说明书 指 《华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期更新 发售公告 指 《华商动态阿尔 法灵 活配置混合型证券投资基 金份额发售公告》 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管协议》及其任何有效修订和补充 阿尔法(Alpha 简称 α ) 指投资标的实际回报和按照 β 系数计算的回报之 间的差额, 可直观描述 为超出市场平均收益的回 报 。 阿 尔 法 ( α ) 可 用 来 衡 量 单 个 投 资 标 的 , 也 可用来衡量一个组合的回报情况。 一般来说, 较 高的 α 表示该标的价值没有被市场完全体现, 在 未 来 一 段 时 间 内 具 有 更 高 的 获 得 超 额 回 报 的 概 率 业务规则 指 《 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则》 , 是规范基金管理 人所管理的开放式证券投 资基金注册登记方面的业务规则, 由基金管理 人 和投资人共同遵守 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时作出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁 布机关对其不时作出的修订 《销售办法》 《销售办法》指中国证监会 2011 年 6 月 9 日 颁 3 布、同年 10 月 1 日实 施的《证券投资基金销售 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 颁布机关对其不时作出的修订 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、 司法解释、 行政规章以 及其他对基金合同当事人 有约束力的决定、决议、通知等 基金合同当事人 指受基金合同约束, 根 据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管 人和基金份额持有人 基金管理人 指华商基金管理有限公司 基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 注册登记业务 指基金登记、 存管、 过 户、 清算和结算业务, 具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基 金 份额注册登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、 代理发放红利、 建 立并保管基金份额持有人 名册等 注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记 机 构 为 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 华 商 基 金 管 理 有 限公司委托代为办理注册登记业务的机构 投资人 指个人投资者、 机构投 资者和合格境外机构投资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资基金的其他投资人的合称 个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 4 人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指 符 合 现 实 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 基金份额持有人 定期定额投资计划 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的投资人 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每 期 扣款日、 扣款金额及扣款方 式, 由销售机构于每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 元 指中华人民共和国法定货币 人民币元 基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期间,最长不得超过 3 个月 基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的条件, 基金管理人向 中国证监会办理基金备案 手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基 金财产清算完毕, 清算 结果报中国证监会备案并 予以公告的日期 存续期 指基金合同生效至终止之间的不 定期期限 工作日 指上海证券交易所、 深 圳证券交易所的正常交易 日 认购 指在基金募集期间内, 投资人申请购买基金份额 的行为 申购 指基金合同生效后, 投 资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后, 基 金份额持有人按基金合同 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 巨额赎回 本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 5 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10% 时 基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基 金 管理人管理的、 某一基 金的基金份额转换为基金 管理人管理的、 且由同 一注册登记结算机构办理 注册登记的其他基金基金份额的行为 转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 直销机构 指华商基金管理有限公司 代销机构 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条 件, 取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售 业 务的机构 销售机构 指直销机构和代销机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 基金账户 指 注 册 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的、 基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动 情况的账户 开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业 务 的工作日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回 或 其他业务申请的工作日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证 券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、 银行 存款本息、 基 6 金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基 金 资产净值和基金份额净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 不可抗力 指基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法 避 免且在本基金合同由基金管理人、 基金托管人 签 署之日后发生的, 使本 基金合同当事人无法全部 履行或部分履行本基金合同的任何事件, 包括 但 不限于洪水、 地震及其 他自然灾害、 战争、 骚 乱、 火灾、 政府征用、 没收、 恐怖 袭击、 传染病传播、 法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、 证券 交易所非正常暂停或停止交易 三、基 金管理人 (一)基金管理人概况 1.名称:华商基金管理有限公司 2.住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3.办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4.法定代表人:李晓安 5.成立时间:2005 年 12 月 20 日 6.注册资本:壹亿元 7.电话:010-58573600


传真:010-58573520 8.联系人:周亚红 9.股权结构 股东名称











出资比例 华 龙证券有限责任公司








46% 中国华电集团财务有限公司











34%


7 济钢集团有限公司














20% 10. 客户服务电话:010-58573300


400-700-8880 (免长途费) 11. 管 理 基 金 情 况 : 目 前 管 理 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 盛 世 成长股票型证券投资基金、 华商收益增强债券型证券投资基金、 华商动态阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金、 华商产业升级股票型证券投资基金、 华商稳健双 利债券型证券投资基金、 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 华商稳定 增利债券型证券投 资基金、 华商价值精选股票型证券投资基金 、 华商主题精选股 票型基金 、华商中证 500 指数分级证券投资基金 、华商现金增利货币市场基金、 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 、 华商大盘量化精选灵活配置 混合型证券投资 基金。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 李 晓 安 : 董 事长 。 男 ,清 华 大 学 EMBA 。 现任 华 龙 证 券 有限 责 任 公司 董 事 长兼党委书记, 历任天水市信托投资公司副总经理、 总经理、 党委书 记, 天水市 财政局副局长、局长、党组书记。 郭怀保: 副董事长。 男 , 硕士、 工程师。 现任 中国华电集团财务有限公司总 经理, 曾就职于 新疆奎屯河水电站、 伊犁电力局、 伊犁二电厂, 历任 中国华电集 团财务有限公司副总经理,中国华电集团发电运营有限公司总经理。 邵明天: 董事。 男, 高 级工程师。 现任济钢集团有限公司副总经理, 历任济 钢第一炼钢厂副厂长、 济钢第二炼钢厂厂长、 济钢第三炼钢厂筹备组组长及厂长 等职务。 韩鹏: 董事。 男, 工商 管理学硕士。 现任华龙证券有限责任公司总经理, 曾 就职于甘肃经济管理干部学院、 兰州信托上海武昌路营业部、 闽发证券公司, 历 任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴: 董事。 男, 工商管理学硕士。 现任华龙证券有限 责任公司副总经理, 曾就职于招商银行兰州分行、 甘肃省国税局、 中国化工集团, 历任华龙证券有限 责任公司委托投资部总经理、投资副总监。 李文峰: 董事。 男, 硕 士研究生学历。 高级经济师, 现任中国华电集团资本 控股有限公司副总经理。 曾就职于中国人民保险公司、 中国电力信托投资有限公 8 司、中国电力财务有限公司、中国华电集团财务有限公司。 徐信忠:独立董事。男,金融学博士、教授。现任中山大学岭南学院院长, 历任 WARWICK 大学 (英国)研究员,MANCHESTER 大学(英国)会计与金 融系讲师和高级讲师,BANK OF ENGLAND (英国)货币政策局金融经济家, LANCASTER 大 学 (英 国 ) 高 级 讲 师和 讲 座教 授 , 北 京 大 学光 华 管理 学 院 金 融 系教授兼金融系主任。 李业: 独立董事。 男, 管理学博士、 教授。 现 任华南理工大学管理学院副院 长、 教授, 历任广州华 南理工大学管理工程系助教、 讲师, 华南理工 大学管理学 院副教授。 方国春: 独立董事。 男, 教育学硕士。 现任英大人寿保险股份有限公司监事、 人力资源部主任, 历任国家教育委员会政策法规司副处长、 中国光大国际信托投 资公司总经理助理、 国家留学基金委中澳项目办公室副主任、 长城人寿保险股份 有限公司项目中心经理。 2.监 事会成员 吴艳坤: 监事。 硕士研 究生学历, 中级经济师。 现任职于中国华电集团资本 控股有限公司机构管理与发展部。 曾就职于中国华电集团公司、 中国华电集团财 务有限公司。 徐亮天: 监事。 会计师 。 现任济钢集团有限公司财务处副处长, 历任济钢财 务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。 申艳丽: 职工监事。 经济学硕士。 现任职于华商基金管理有限公司 投资管理 部。 3.总经理及其他高级管理人员 王锋: 总经理。 男, 工 学学士、 经济学硕士。 曾任博时基金管理公司研究部 研究员、 基金管理部基金经理助理, 云南国际信托投资管理有限公司资 产管理总 部执行总经理;自 2005 年 9 月加入华商基金管理有限公司,历任 投资管理部总 经理 、公司投资决策委员会委员、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、 公司副总经理等职务。 程丹倩: 副总经理。 女 , 工商管理学硕士。 曾 任职于中国经济开发信托投资 公司证券总部计财部和证券投资部。2002 年 7 月至 2005 年 12 月, 担任华商基 9 金管理公司(筹)筹备组成员,2005 年 12 月至 2011 年 8 月担任华 商基金管理 有限公司督察长。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公 司, 曾任云南财经大学金融系副教授, 博 时基金管理有限公司研究员、 TA 主管、 产品设计师、 渠道主管、 市场部副总经理, 国 金通用基金管理有限公司 (筹) 总 经理助理等职务。 4.基金经理 梁永强:男,博士,具有基金从业资格。 2002 年起 ,就职 于华 龙证券 有限公 司投资 银 行部, 担任研 究员、 高 级研究 员;2004 年 7 月进入华商基金管理公司筹备组,担任筹备组成员,自 2007 年 5 月 15 日至 2008 年 9 月 23 日,担任华商领 先企业基金基金经理助理,自 2008 年 9 月 23 日起至 2012 年 4 月 24 日, 担任华商盛世成长基金基金经理, 自 2009 年 11 月 24 日起, 担任 本基金基金经理, 自 2012 年 5 月 31 日起担任华商主题精 选基金基金经理。 现任公司量化投资部总经理、 公司投资决策委员会委员。 本基 金自基金合同生效之日起未发生基金经理变动情形。 5.投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 王锋:华商基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席; 田明圣: 华商基金管理有限公司总经理助理、 研究总监、 研究发展部总经理、 华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、 华商中证 500 指数分级股票型证券 投资基金基金经理 、 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、 华商 价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理 。 梁永强: 华商基金管理有限公司量化投资部总经理、 华商动态阿尔法灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理; 刘宏: 华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、 华商产业升级股票型证 券投资基金基金经理、 华商价值精选股票型证券投资基金基金经理 、 华商盛世成 长股票型证券投资基金基金经理; 梁伟泓:华商收益增强债券型证券投资基金基金经理 ;


10 王华:华商基金管理有限公司证券交易部总经理 。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依 法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务 管理及人事管理等制度, 保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分 别记账,进行证券投资; 6. 除依据《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定外,不得为自己 及 任 何 第 三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; 10. 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制中期和年度基金报告; 13. 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义 务; 14. 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等 , 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配收益;


11 16. 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他法律行为; 19. 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现和分配; 20. 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 , 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益向基金托管人追偿; 22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通知基金托管人; 24. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管 理; 27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事任何违反 《中华人民共和国证券法》 ( 以下简 称 《证 券法》) 的 行 为 , 并 承诺 建 立 健 全 内 部 控制 制度 , 采 取 有 效 措 施, 积极 防 止 此 类 行为的发生。 2.基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为, 并承诺建立健全内部 风险控制制度,采取有效措 施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或者提供 担保; (3) 从事承担无限责任的 投资;


12 (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外; (5) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行 的股票或者债券; (6) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7) 将基金资产用于购买 基金管理人股东发行和承销期内承销的有价证券; (8) 从事内幕交易、操纵 证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (9) 依照法律、行政法规 有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 3.基金管理人承诺严格遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取 有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 4.基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。不从事以下行为: (1) 将其固有财产或者他 人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理 的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金 份额持有人以外的第三人牟取利益; (4) 向基金份额持有人违 规承诺收益或者承担损失; (5) 其他法律、法规及中 国证监会规定禁止行为。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着敬业、 诚信和谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易, 不 利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、 法规、 规章、 基金 合同和中国证监会的有关规定, 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1) 内部控制的原则


13 1) 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内 控制度的有效执行。 3) 独立性原则: 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 4) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2) 内部控制的主要内容 1) 控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、 积极执行, 牢固树立诚实信用和内控优先的思想, 自觉形成风险管理观念; 通过 营造公司内控文化氛围, 增进员工风险防范意识, 使其贯穿于公司各部分、 岗位 和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查, 对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任; 同时, 通过充分发挥独立董事和监事会 的监 督职能, 避免不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生, 建立健 全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制, 包括民主透明的决策程 序和管理议事规则、 高效严谨的业务执行系统、 以及健全有效的内部监督和反馈 系统。 ⑤建立科学的聘用、 培训、 轮岗、 考评、 晋升 、 淘汰等人事管理制度, 严 格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、 诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2) 风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况, 范围包括所有可能对经营目标产生负 14 面影 响的内部和外部因素, 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3) 组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 在董事会层面设立风险控制委员会, 对公司规章制度、 经营管理、 基 金运作、 固有资金投资等方面的合法、 合规性进行全面的分析检查, 对各种风险预测报告 进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。 督察长作为风险控制委员会的执行机构, 对董事会负责, 按 照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略, 对基金的总体投资情况提 出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构, 对各岗位、 各部门、 各机 构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检 查和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流 程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4) 制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、 业务控制制度、 基金会计制度、 信息披 露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、 人力资源及业绩考核制度、 行政管 15 理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、 基金销售管理制度、 风险控制制 度、 资 料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5) 信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠 道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息 及时送达适当的人员进行处理。 2. 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本 公 司 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责任,董事会承担最终责任; (2) 上述关于内部控制的 披露真实、准确; (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 四、基 金托管人 (一)基 金托管人情况 1.基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人: 王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人: 田青 联系电话:(010) 6759 5096


16 中 国 建设 银行 股份 有限公 司 拥有 悠久 的经 营历史 , 其前 身 “ 中 国人 民建 设 银 行 ” 于 1954 年成立, 1996 年易名为“ 中国建设银行 ” 。 中国建设银行是中国四大商 业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立 而成立, 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。 中国建设 银行( 股票代码:939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市, 是中国 四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日, 中国建设银行 又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建 设银行 A 股在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为:250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 截至 2012 年 12 月 31 日, 中国建设银行资产总额 139,728.28 亿元, 较上年 末增长 13.77% 。2012 年,中国建设银行实现净利润 1,936.02 亿元,较上年同期 增长 14.26% 。年化资产回报率 为 1.47% ,年化加权净资产收益率 为 21.98% 。利 息净收入 3532.02 亿元, 较上年同期增长 15.97% 。 净利差为 2.58% , 净利息收益 率为 2.75% ,均较上年同期提高 0.01 个百分 点。 手续费及佣金净收入 962.18 亿 元,较上年同期增长 7.51% 。 中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构, 并在香港、 新加 坡、 法 兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市 、悉尼、墨尔本设有分行, 在莫斯科、 台北设有代表处, 海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区, 基本完 成在全球 主要金 融中心 的网络布 局,24 小时 不间断服 务能力 和基本 服务架构已 初步形成。 中国建设银行筹建、 设立村镇银行 26 家, 拥有建行亚洲、 建银国际, 建行伦敦、 建信基金、 建信金融租赁、 建信信托、 建信人寿、 中德住 房储蓄银行 等多家子公司,为客户提供一体化全面金融 服务能力进一步增强。 2012 年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与社会各界广泛认可, 先后荣获 国内外知名机构授予的30多个重要奖项。 在英 国 《银行家》 杂志联合Brand Finance 发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand 发布的“2012年度中国最佳品牌” 中, 位列中国银行业首位; 在美国 《财富》 杂 志 “世界500强排名” 中列第77位, 较上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、 中小企业服务、 私人银行、 现金管理、 托管、 投行、 投资者关系和企业社会责任 等领域的多个专项奖。 中国 建设银行总行设投资托管 业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 17 资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管 处、 核算处、 清算处、 监督稽核处 、 涉外资产核算团队、 养老金托管 处、 托管业务系统规划与管理团队、 上海备份中 心等12个职能处室、团队,现有员工210人。自2007年起,托管部连续聘请外部 会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手 段。 2.主要人员情况 杨新丰, 投资托管业务部总经理 , 曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东 省分行、 中国建设银行总行会计部、 营运管理部, 长期从事计划财务、 会计结 算、 营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟, 投资托管业务部副总经理 , 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建 设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部, 长期从事大客户的客户管理 及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红, 投资托管业务部副总经理 , 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国 建设银行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委 托代理部, 长期 从事客户服务、 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “ 以客户为中心” 的经 营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人 的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管 服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种 不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账户、 QFII 、 企业年金等产品 在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种 最齐全的 商业银行之一。 截至 2012 年 12 月 31 日,中 国建设银行已托管 285 只证券投资 基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 中国建设银行在 2005 年及自 2009 年起连续四年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “ 中国最佳托管银行 ”,在 2007 年及 2008 年连续被 《财资》 杂志评为 “国内 18 最佳托管银行” 奖, 并 获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国 “最佳资产托管银行” 奖,和 境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“ 最佳基金托管银行 ” 奖。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察 , 确保业务 的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工 作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管 业务部专门设置了监督稽 核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及 措施 投资托管 业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制 度、 岗位职责、 业务操 作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务 人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权 工作实行集 中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格 有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施 音像监控; 业务信息由专职信息披 露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完 整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照 《 基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运 作。 利用自行开发的 “ 托管业务综合系统 ——基金监督子系统 ” , 严 格按照现行法 律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资 组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在 日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程


19 (1) 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行例行监控, 发现投资比例 超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基 金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2) 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后 , 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3) 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基 金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价, 报送中国 证监会。 (4) 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相 关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com


20 (2) 中国工商银行股份有限公司








注册地址:中国北京复兴门内大街55号





办公地址:中国北京复兴门内大街55号





法定代表人:姜建清





传真:010-66107914








联系人:刘业伟 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn


(3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号


办公地址:北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人:蒋超良 联系人:滕涛 客服电话:95599


网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司


注册地址:上 海市浦东新区银城中路188号


法定代表人: 胡怀邦 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:曹榕 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行股份有限公司 注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109


21 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 董文标 电话:010-58560666 客户服务咨询电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (7) 中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人: 田国立 联系人: 郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 深圳发展银行股份有限公司 注册地点 :深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦


22 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁(Frank N.Newman ) 联系人:张青 电话:0755-82088888 传真:0755-82080714 客服电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (10) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人: 芮蕊 客户服务热线:95511-3 公司网站:www.18ebank.com/ (11) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号


办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼


法定代表人:农惠臣 电话:0991-8824667 联系人:何佳 客服电话:96518


网址:www.uccb.com.cn (12) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦


23 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 传真:010-85238680 服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号 办公地址:杭州市庆春路288号 法定代表人: 张达洋 联系人:毛真海 客服电话:95527 网站:www.czbank.com (15) 南京银行股份有限公司 注册地址: 南京市中山路288号 办公地址: 南京市中山路288号 法定代表人:林复 电话:025-86775335 传真:025-86775376 联系人:刘晔 服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (16) 温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内96699,上海地区962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (17) 浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省杭州市延安路128号


24 法定代表人:金子军 电话:0571-87117616 联系人:邵利兵 客服电话:4008096527


(0571)96527 网址:www.czcb.com.cn (18) 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址: 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890619 传真:0931-4890628 联系人 :李 昕田 客服热线:400-689-8888 网址:www.hlzqgs.com (19)


国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn (20) 浙商证券股份 有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901963 传真:0571-87901955


25 联系人: 胡岩 客服热线:0571-967777 网址:www.stocke.com (21) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com (22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (23) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人: 储晓明 电话:021-54041654 传真:021-54033888 联系人:李清怡 客服电话:95523 或 4008895523


26 网址:www.sywg.com (24) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 、400-8888-001 网址:www.htsec.com (25) 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青


27 开放式基金业务传真: (010)65182261 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (28) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

















办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 第 20 层 (266061 ) 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (29) 中信证券股份有限公司 注册地址 :广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座


法定代表人:王东明


联系电话:010-84588888


传真:010-84865560


联系人 :滕艳 网址:www.citics.com (30) 财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 联系人:徐轶青 客服电话:96336 (浙江),40086-96336(全国)


28 网址:www.ctsec.com (31) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B 座4层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045608 传真: (010)66045521 联系人:林爽 客服电话:(010 )66045678 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:http://jijin.txsec.com (32) 广发证券股份有限公司 注册地址: 广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43 、44 楼 法定代表人: 孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575 或致电各营业网点 网址:www.gf.com.cn (33) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 联系人: 郑舒丽 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com (34) 安信证券股份有限公司


29 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (35) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客服电话 :95565 ?4008888111 网址:www.newone.com.cn (36) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址: 上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服电话 :95503 网址:www.dfzq.com.cn (37) 宏源证券股份有限公司


注册地 址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号





30 法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562





网址:www.hysec.com (38) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼


办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服 电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (39) 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼


办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:梁旭 客服电话:95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (40) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层


办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层


法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610


31 联系人:张腾 客服电话:96326 (福建省外请加拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (41) 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (42) 世纪证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层


办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人: 卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 联系人: 袁媛 客服电话:0755-83199511 网址:www.csco.com.cn (43) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人: 沈强 联系电话:0571-87112507 传真:0571-86078823 联系人: 王霈霈 客服热线:0571-96598


32 网址:www.bigsun.com.cn (44) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦





办公 地址:无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦


法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn


(45) 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 联系人: 宋歌 电话: (021)68778081 传真: (021)68777723 服务热线:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (46) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号 办公地址: 南京市中山 东路90号华泰证券大厦、 深圳市福田区深南大 道4011 号港中旅大厦24楼 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777 联系人: 庞晓芸 服务热线:95597 网址:www.htsc.com.cn (47) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦


33 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com


(48) 民生证券股份 有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真 :010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (49) 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22112062 联系人: 张巧玲 电话:0769-22119423 传真:0769-22119426 服务热线:961130 网址:www.dgzq.com.cn (50) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表 人:李玮


34 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (51) 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址: 北京市西城 区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层( 100031 ) 法定代表人:孔佑杰 联系人: 文思婷 客服电话:010-83991737 网址:www.rxzq.com.cn (52) 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人: 吴骏 电话:0755-83007339 传真:0755-83007040 联系人:刘晓章 客户服务电话: 4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn (53) 国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 办公地址:南 昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 电话 0791-86281305 传真 0791-86285337 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com


35 (54) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号


法定代表人:孙名扬 客服电话:4006662288 公司网址:www.jhzq.com.cn (55) 厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 客服电话:0592-5163588





公司网址:www.xmzq.com.cn (56) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人: 菅明军 联系人:程月艳、耿铭 客服电话:400-813-9666 、0371-967218 公司网址:www.ccnew.com (57) 广州证券有限责任公司 注册地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:刘东 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (58) 联讯证券有限责任公司


36 注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号 办公地址:广东省惠州市下埔路 14 号 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 联系人: 丁宁 客服电话:400-8888-929 公司网址:www.lxzq.com.cn (59) 深圳众禄基金销售有 限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


联系人:汤素娅 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (60) 国金证券股份有限 公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 电话:028-86690070 传真:028-86690126 联系人:刘一宏 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn (61) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元


37 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 法定代表人:王文学 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 联系人:黄旭成 客服电话:021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (62) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人: 张跃伟 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 联系人:敖玲 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (63) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-58870011 传真:021-68596916 联系人:蒋章 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (64) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼


38 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533 联系人:周嬿旻 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (65) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (66) 华安证券股份 有任公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 客户服务电话: 96518 ( 安徽省内) 、4008096518 (全国) (基金业务咨 询电话) 网址:www.hazq.com (67) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大 路 1138 号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 网址:www.nesc.cn


39 (68) 中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务电话: 400 600 8008、95532 网址:www.china-invs.cn (69) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com (70) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人: 汪静波 联系电话:021-38600735 传真:021-38509777 联系人:方成 客户服务电话: 400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (71) 中期时代基金销售(北京)有限公司 注册 地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号


办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:路瑶


40 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (72) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区 后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62028901 联系人:焦琳 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (73) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (二)注册登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址: 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573572 传真:010-58573580 联系人:马砚峰


网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所


41 办公地址:上海浦东南路 256 号 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海


梁丽金 联系人:梁丽金 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法人代表:杨绍信 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办注册会计师:许康玮、吴海霞 联系人:吴海霞 六、基 金的募集 华商动态阿尔法灵活配 置混合型证券投资基金 经中国证监会证监许可[2009] 892 号文核准募集,自 2009 年 10 月 26 日起向全社会公开募集, 截止至 2009 年 11 月 20 日,本基金募集工作已顺利结束。 本次募集有效认购总户数为 28,004 户。按照每份基金份额 1.00 元人民币计 算,设立募集期间募集的有效份额为 2,298,501,139.89 份,利息结转的基金份额 为 209,775.63 份,两项合计共 2,298,710,915.52 份基金份额,已全部记入基金份 额持有人基金账户, 归各基金份额持有人所有。 本次募集期间所发生与本基金有 关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 七、基 金合同的生效 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 以及基金合同、 招募说明书、 发售公告的有关 规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于 2009 年 11 月 24 日向中 42 国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同 生效 后的存 续 期内,基 金份 额持有 人 数量不满200 人 或者基 金资产 净值低于5000万元, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量 连续20个 工作 日达不 到200人,或 连续20 个工 作日基金 资产 净值低 于 人民币5000 万元, 基金管理人应当及时 向中国证监会报告, 说明出现上述情况的原因并提出 解决方案 。 法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。 八、基 金份额的申购与赎 回 (一)申购与赎回办理的场所 1. 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 本 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网点进行。 2.本基金的销售机构包括华商基金管理有限公司及其委托的代销机构。 经本 基金管理人委托, 具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的营业网点即 代销机构销售网点。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以公告。 3. 投 资 人 可 通 过 本 基 金 直 销 机 构 或 指 定 的 代 销 机 构 按 照 规 定 的 方 式 进 行 申 购 或赎回。 (二)申购与赎回办理的开放日及开放时间 1.开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为上海、 深圳证券交易所正常交易日, 但基金管理人根 据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间由基金管理人在基金份额发售公告中规定。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理 人可对申购、 赎回时间进行调整, 但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并 应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒 体上公告。 基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。


43 基金投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或者转换申请 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下次办理基金份额申购、 赎回时间所在开放日 的价格。 2.初次接受申购的时间 本基金的申购自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。 具体的申购开始 时间由基金管理人于开放申购前2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上 公告。 3.初次接受赎回的时间 本基金的赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。 具体的赎回开始 时间由基金管理人于开放赎回前2个工作日在至少一 种中国证监会指定的媒体上 公告。 (三)申购和赎回的原则 1.“ 未知价” 原则, 即申 购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2.“ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则, 即按照投资人认购、 申购的先后次序进行顺序 赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理 人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申购和赎回的程 序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销 售机 构规定的程序,在 开放 日的具体业务办理 时间 内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购 申请 时须按销售机构规 定的 方式备足申购资金 ,投 资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请无 效。 2.申购和赎回的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 44 回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购 申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购的 确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3.申购和赎回款项支付的方式和时间 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已 缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请确认后, 正常情况下基金管理人将在T +7日( 包括该日) 内支 付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购和赎回的费率 1.申购费率 申购采用前端收费模式,投资人缴纳申购费用时,按单次认购金额采用比例 费率, 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 具体费率 如下: 申购金 额区 间 申购费 率 50 万 元以 下 1.5 % 50 万 元( 含) 以上 200 万 元以下 1.2 % 200 万 元( 含) 以上 500 万元以 下 0.8 % 500 万 元( 含) 以上 1000 元/ 笔 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担, 可用于市场推广、 销售、 注册登记等各项 费用,不列入基金资产。 基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。 2.赎回费率 投资人在赎回基金份额时, 应交纳赎回费。 赎回 费总额的 25% 计入基金财产, 扣除计入基金财产部分,赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续 费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减。具体费率如下:


45 持有基 金份 额期 限 赎回费 率 1 年以 内 0.5 % 1 年( 含) 以上 2 年 以内 0.25% 2 年( 含) 以上 0% 3.基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率, 最新的申购费率和赎回费率在 《招募说明书 ( 更新 ) 》 中列示。 费率 如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率开始实施3日前在至少一种中国证监会指定的媒体 上公告。 (六)申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1) 在直销机构销售网点 首次申购的最低金额为人民币 1,000 元, 超过部分不 设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币 1,000 元,超过 1,000 元的部分 不设最低级差限制; 已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资人不受首 次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低金额的限制; 在代销机构销售网点首 次申购的最低金额为人民币 1,000 元,超过 1,000 元的部分不设最低级差限制; 追加申购的最低金额为人民币 1,000 元, 超过 1,000 元的部分不设最低级差限制; (2) 赎回的最低份额为 500 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 500 份时, 余额部分基金份额必须一并赎回; (3) 单个基金份额持有人 持有本基金的最低限额为 500 份; (4) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 , 调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制, 调整前的 3 个工作日内基金管理 人必须在至少一种中国证监会 指定的媒体上刊登公告; (5) 申 购 份 额 、 余 额 的 处 理 方 式 : 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的 基金份额净值, 有效份额单位为份。 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小 数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 ; (6) 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 : 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基金份额净值, 并扣除相应的赎回费用 , 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按 四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承 46 担。 2.申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 申购份额的计 算方式如下: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T 日基金份额净值 例:某投资人投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/ (1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000 -9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即:投资人投资 10,000 元申购本基金,其对应费率为 1.5%,假设 申购当日 基金份额 净值为 1.0500 元,则其可得到 9,383.07 份基金份额。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中: 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额× 赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为一年三个月,对 应的赎回费率为 0.25% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到 的赎回金额为: 赎回总额=10,000× 1.0500=10500 元 赎回费用=10,500× 0.25 %=26.25 元 赎回金额=10,500-26.25=10473.75 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 1 万 份 基 金 份 额 , 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为 10,473.75 元。 4.T 日基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数。


47 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位 四舍五入。


T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T +1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案 。 (七)拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及 处理 1.在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1) 因不可抗力导致基 金无法正常运转。 (2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产净值。 (3) 发生本基金合同规定 的暂停基金资产估值情况。 (4) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 其 他 基 金 份 额持有人利益时。 (5) 基金资产规模过大 , 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6) 法律法规规定或中国 证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应向中国证监会备案并公告。 如果投资人的申 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并按规定公告及报中国证监会备案。 2.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: (1) 因不可抗力导致基金 无法正常运作。 (2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产净值。 (3) 连续两个或两个以上 开放日发生巨额赎回。 (4) 发生本基金合同规定 的暂停 基金资产估值情况。 (5) 法律法规规定或中国 证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案。 已接 受的赎回申请, 基金管理人将足额支付; 如暂时不能支付的, 可支付部分按每个 48 赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申 请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放 日 予 以 支 付 。 同 时 在 出 现 上 述 第(3) 款 的 情 形 时 , 对 已 接 受 的 赎 回 申 请 可 延 期 支 付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,并在 至少一种中国证监会指定的媒体上 公告。投资人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回, 基金管理人应 按 《信息披露办法》 的有关规定 在中国证监 会指定的媒体上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额 赎回 的认 定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2. 巨额 赎回 的处 理方 式 当基金出现巨额赎回时, 基金管 理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正常赎回程序执行。 (2) 部 分 顺 延 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时,基 金管理 人在当 日接受赎 回比例 不低于 上一日基 金总份 额的 10 %的前提 下, 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 投资人未能赎回部分, 投 资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动 转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获赎 回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优 先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3.巨额赎回的公告


49 当发生巨额赎回并顺延赎回时, 基金管理人应立即向中国证监会备案, 并在 3 个交易日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公 告,说明有关处理方法。 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可 暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得 超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1 日, 第 2 个工作日基金管理人应在至少一种指定媒 体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净 值。 3.如发生暂停的时 间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束, 基金重新开放申购或 赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工 作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 当连续暂停时间超过两个月时, 基金管理人可根据 相关法律法规的规定对刊登暂停公告的频率进行调整。 (十)基金 转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十一)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十二)定期定额投资计划


50 在各项条件成熟的情况下, 本基金管理人可为基金投资人提供定期定额投资 计划服务 , 具体实施方法以定期更新的招募说明书和基金管理人届时公布的公告 为准。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无 论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与 收益分配与支付 。 九、基 金的投资 (一)投资目标 本基金通过量化模型筛选出具 有高Alpha 的股票,利用主动投资管理与数量 化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha 水平,在有效控制投资风险的 同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允 51 许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 股票投资比例为基金资产的30%—80%; 债券投 资比例为基金资产的15 %—65%;权证投资比例为基金资产净值的0-3% ;并保 持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (三)投资理念 统计显示, 基金投资的核心组合的业绩决定其整体投资回报水平, 总体组合 的配置效率决定其风险水平。 片面的主动投资或被动投资在中国证券市场中都具 有很大的局限性。本基金综合基金经理积极配置主动投资和被动组合管理的优 势, 将自下而上的选择公司与自上而下的配置资产有效结合起来, 强调投资的主 动性和纪律性, 在未来中国经济、 社会持续、 健康、 调整增长的过程中, 实现在 有效管理投资风 险基础上主动投资的超额收益。 (四)投资策略 本基金将主动投资与数量化组合管理有机的结合起来, 切实贯彻自上而下的 资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。 本基金动态 Alpha 策略包括两部分: 一是通过 自下而上的公司研究, 借助公 司动态 Alpha 多因素选 股模型将那些具有高 Alpha 值的公司遴选出来 组成基金投 资的备选库, 这里高 Alpha 值的公司指根据公司量化模型各行业综合排名前三分 之一的公司;二是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例, 并对组合进行动态地优化管理, 进一步优化整个组合的风险收益特征, 避 免投资 过程中随意性造成的 Alpha 流失。 1.资产配置策略


本基金资产配置分两个层次: 大类资产配置策略和投资组合的构建及动态管 理策略。 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则, 强调投资纪律、 避 免因随意性投资带来的风险或损失。 在大类资产配置方面, 通过对宏观经济运行 周期、 财政及货币政策、 资金供需及具体行业发展情况、 证券市场估值水平等方 面问题的深入研究, 分析股票市场、 债券市场、 货币市场三大类资产的预期风险 52 和收益, 通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。 在投资组合 构建管理方面, 通过有效结合数 量化资产配置结果和自下而上的标的资产研究结 果, 确定资产的配置比例、 构建投资组合, 并通过跟踪研究对整个组合进行动态 地优化管理。 2.股票投资策略 本基金股票投资策略分为两个部分: 自下而上的数量筛选与研究员挖掘相结 合的股票投资备选库构建;自上而下的资产配置策略指导下投资组合构建管理。 (1) 投资备选股票库的构 建 本公司金融工程部门一直进行自己的选股研究, 通过持续跟踪分析、 不断用 历史数据实证检验, 筛选出最能够体现我们投资逻辑、 在实际投资中能够带来最 好回报的公司群的指标, 形成基金产品的选股模型。 我们自下而上的公司选 择就 是适应市场阶段性的特征, 利用我们数量化选股模型研究结果选择出最具投资价 值的公司。我们股票备选库由以下两部分构成: 股票备选库的主体部分基于动态 Alpha 多因素选股模型的选择结果。 通过我 们数量选股模型对全部上市公司的公开数据进行分析比较, 最终筛选出各个行业 未来一段时期内预期阿尔法值最高的前三分之一的公司。 经过金融工程长期对选 股指标实际效果的实证分析, 目前该模型中考查的量化指标主要包括以下三个方 面: ①公司的行业地位。 涉及的指标包括公司年度毛利率的水平及变化情况和资 产负债表中的应收、 预付、 预收、 应付等指标 情 况。 通过这些指标判断公司盈利 模式的稳定性, 以及公司与上下游企业的市场地位情况, 进而判断公司未来一段 时期内盈利预期的置信程度。 ② 公司资产管理效率情况和财务安全性,如 ROCE (Return on Capital Employed 已用资本回 报率) 指标或 ROIC (Return on Invested Capital 资本回报率) 指标、 负债水平和期限结构管理效率指标如资本成本指标。 通过这些指标判断公 司资产管理效率情况和财务安全性。 ③公司成长性的估值指标,如 PEG ,过去一年的 Alpha 值。 综合上述三个方面的量化指标, 通过公司的动态 Alpha 多因素选股模型对公 司所在上市公司进行综合评分, 按行业进行排名并筛选出各行业排在前三分之一 53 的 具 有较 高 Alpha 值的 具 备进 一步 深入 研 究价 值 的公 司集 合作 为 构建 股 票备 选 库的基础来源。 作为对数量化模型选股的有益 补充, 研究员通过自下而上对公司研究, 挑选 那些具有优秀的管理团队、 盈利模式稳定、 财 务政策安全、 行业地位有利、 行业 发展空间巨大、 短期具有确定性较高增长预期等, 并通过公司内部的股票备选库 构建及相关投资和研究流程,加入到股票备选库中。 (2) 投资组合的构建管理 股票投资组合的构建包括: 行业配置比例确定、 具体股票组合的构建以及组 合的动态优化管理。 行业配置比例确定是指基金经理在综合投研部门及外部研究的力量的基础 上, 形成自己未来一段时期内具体的股票投资策略。 基于宏观研究结果及不同行 业的预期风险和收益, 组合管理人员利用数 量模型确定股票资产在不同行业的配 置比例建议。 在此基础上, 基金经理根据行业研究员的研究结论和股票推荐建议, 确定具体行业配置的标的公司, 在组合管理人员数量模型配置比例建议基础上形 成具体的组合构建方案。 组合构建完成之后, 组合管理人员会进一步根据组合内 资产价格波动、 风险收益变化情况, 以及基金经理及行业研究员跟踪研究对所标 的资产未来预期的调整情况,定期或不定期优化组合,以确保整个股票组合的 Alpha 值处于最优的区域内。 3.债券投资策略 本基金的债券资产配置是在大类资产配置策略指导下完成的。 基金经理在组 合管理员帮助下 , 将自己对未来一段时间资本市场的预期风险收益特征体现到债 券资产组合与股票资产组合配置比例中, 并在债券研究员的帮助下完成债券组合 的构建。债券组合是一个低风险、低收益的组合。 本基金债券投资综合考虑了各类固定收益产品的收益率、 流动性、 信用 风险、 久期、税收和生产率敏感性分析等因素,在计算各类特定产品投资价值基础上, 通过对宏观经济运行中央行货币供给与利率政策、 价格指数等因素研判, 为债券 资产配置提供具有前瞻性的决策依据, 并确定债券组合中各类固定收益品种的配 置比例。 在具体投资标的选择方面, 基金管理人将根据对利率期限结构 的深入研 究来选择国债投资品种; 通过重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之 54 差的变化情况选择金融债和企业债等品种。 本基金在债券组合构建过程中, 具体的投资策略主要包括: 利率策略、 信用 策略、 相对价值策略、 债券组合构建及调整策略、 可转债投资策略、 资产支持证 券等投资策略等。 在明确具有较高投资价值债券资产的基础上, 遵循以下原则构 造债券投资组合: A 、确保债券投资策略的执行,确保组合久期保持在规定的范围之内。 B 、保持组合分散化, 减少非系统风险。 C 、保持组合适当的流动性。 D 、将下行风险控制在一定的范围之内。 公司债券策略小组将定期讨论债券投资策略, 基于数量化配置建议的贯彻执 行情况,从风险管理的角度,综合评估组合绩效。 (五)业绩比较基准 中信标普 300 指数收益率× 55% +中信国债指 数收益率× 45% 本 基 金 为混 合 型证 券 投资 基 金 ,股 票 投资 比 例为 30-80% , 因 此 在业绩 比 较 基准中股 票投资 部分权 重为 55% ,其余 为债 券投资部 分。本 基金主 要通过投资 市场中高阿尔法公司为投资者谋取高于市场平均水平的回报, 中信标普 300 指数 由中国 A 股各行业上市公司中流通市值最大和最具流动性的 300 家公司编制而 成, 能够全面反映市场的波动, 是市场中风 险收益特征较好的指数之一, 因此作 为股票投资部分的业绩比较基准具有较好的代表性。 同时, 选取中信 国债指数作 为债券投资部分的比较基准。 如果今后市场中出现更适用于本基金的指数, 本基 金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案变更业绩比较基准, 并及时公 告。 (六)风险收益特征 本基金是混合型基金, 在资产配置中强调数量化配置, 其预期收益和风险水 平较股票型产品低、 较债券型基金高, 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。 (七)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投 资降低基 金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合 将遵循以下限制:


55 (1) 本基金持有一家上市 公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有的全部权 证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证 券 的 10%; (4) 本基金管理人管理的 全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (5) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资产净值的 40%; (6) 本基金的投资组合比 例为:股票投资比例为基金资产的 30%—80 %,债 券投资比例为基金资产的 15%—65%,权证投资比例为基金资产净值的 0-3% , 并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (7) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资 产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的 10 %; (10) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证券,不得超过其各类资 产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票 发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金在任何交易 日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (14) 本基金持有的所有 流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值 的 30% ; 本基金持有的 同一流通受限证券, 其 公允价值不得超过本基金资产净值 的 10% ; 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 56 不再受相关限制。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的 投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或者提供 担保; (3) 从事承担无限责任的 投资; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外; (5) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发行的股票或者债券; (6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7) 从事内幕交易 、操纵 证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 依照法律法规有关规 定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东及债券人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额 持有人的利益; 2.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债券人权利, 保护基金份 额持有人的利益; 3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4.有利于基金财产的安全 与增值;


57 5.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (九)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十)基金投资组合报告 本基金按 照《 基金法 》 、《信息 披露 办法》 及 中国证监 会的 其他规 定 中关 于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2013 年 3 月 31 日, 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金资产 净值为 2,910,164,391.09 元, 份额净值为 0.921 元, 累计份额净值为 0.921 元。 其 投资组合情况如下 : 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,265,566,404.25 77.37 其中: 股票 2,265,566,404.25 77.37 2 固定收 益投 资 461,332,364.00 15.75 其中: 债券 461,332,364.00 15.75








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,060,719.19 6.42 6 其他资 产 13,329,701.49 0.46 7 合计 2,928,289,188.93





100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2013 年 3 月 31 日 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 88,154,597.25 3.03 B 采矿业 - - C 制造业 1,743,881,188.07 59.92 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,727,990.68 0.13 H 住宿和 餐饮 业 - -


58 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 271,664,105.75 9.34 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 158,138,522.50 5.43 S 综合 - - 合计 2,265,566,404.25 77.85 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 2013 年 3 月 31 日 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 000536 华映科 技 15,316,395 289,786,193.40 9.96 2 002292 奥飞动 漫 13,878,744 269,386,421.04 9.26 3 002371 七星电 子 6,883,193 262,111,989.44 9.01 4 000661 长春高 新 3,034,320 260,799,804.00 8.96 5 002249 大洋电 机 31,929,954 222,871,078.92 7.66 6 300027 华谊兄 弟 9,036,487 158,138,522.50 5.43 7 002010 传化股 份 15,399,052 136,435,600.72 4.69 8 000917 电广传 媒 12,997,725 132,186,863.25 4.54 9 300288 朗玛信 息 1,031,633 89,968,713.93 3.09 10 000592 中福实 业 18,027,525 88,154,597.25 3.03 4. 报告期末按券种分类的债券投资组合 2013 年 3 月 31 日 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - -


59 6 中期票 据 - - 7 可转债 461,332,364.00 15.85 8 其他 - - 9 合计 461,332,364.00 15.85 5. 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2013 年 3 月 31 日


6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名 资 产 支 持 证 券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本报告期末未持有权证。 8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。 9. 投资组合报告附注 (1 )本 基金 投资的 前 十名证券 的发 行主体 在 本报告期 内未 被监管 部 门立 案 调查, 且 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。





(2 )本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产项目包括: 2013 年 3 月 31 日 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张 ) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113001 中行转 债 1,424,940 145,115,889.60 4.99 2 110011 歌华转 债 1,275,260 122,220,918.40 4.20 3 113002 工行转 债 1,128,000 121,857,840.00 4.19 4 110022 同仁转 债 544,600 72,137,716.00 2.48


60 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 305,461.43 2 应收证 券清 算款 10,020,327.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,984,738.48 5 应收申 购款 1,019,174.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,329,701.49 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 2013 年 3 月 31 日 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113001 中行转 债 145,115,889.60 4.99 2 110011 歌华转 债 122,220,918.40 4.20 3 113002 工行转 债 121,857,840.00 4.19 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 (6 )由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十一)基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (基金成立 至 2013 年 3 月 31 日 ) 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 基金成 立日 —2009/12/31 -3.00% 1.07% -1.11% 1.05% -1.89% 0.02% 2010/1/1 —2010/12/31 24.64% 1.54% -4.38% 0.86% 29.02% 0.68% 2011/1/1 —2011/12/31 -31.10% 1.27% -12.93% 0.71% -18.17% 0.56% 2012/1/1 —2012/12/31 2.88% 1.27% 5.95% 0.69% -3.07% 0.58% 2013/1/1 —2013/ 3/31 7.47% 1.20% 0.33% 0.83% 7.14% 0.37%


61 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准收益率变动的比较 注: ① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年 11 月 24 日。 ② 根据 《华 商动 态阿 尔法 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定, 本基金 主 要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、债 券、 货币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金的 投 资组合 比例 为: 股票 投资 比例为 基金 资产 的 30 %—80 %; 债券 投资 比例 为基 金资产 的 15 % —65% ; 权证 投资 比例 为 基金资 产净 值 的 0-3% ; 并 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 根据 基金 合同 的规 定 , 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 基金 各 项资产 配置 比例 需符 合基 金合同 要求 。 本基 金在 建 仓期结 束时 , 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合同有 关投 资比 例的 约定 。 十、基 金的财产 ( 一) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购 62 款以及其他资产的价值总和。 ( 二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三) 基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。 开立的基金专用账户与基金管 理人、 基金托管人、 基 金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 ( 四) 基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金 托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 基金管 理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其 他情形而取得的财产和收益归 入基金财产。 基金管理人、 基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、 托管 费以及其他基金合同约定的费用。 基金财产的债权、 不得与基金管理人、 基金托 管人固有财产的债务相抵销, 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销。 基金管 理人、 基金托管人以其自有资产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请 求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外, 基金财产不得被处分。 非因 基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十一、 基金资产的估值 ( 一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 二) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值


63 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权 证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易 的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所 上市实 行 净价交易 的债 券按估 值 日收盘价 估值 ,估值 日 没有 交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所 上市未 实 行净价交 易的 债券按 估 值日收盘 价减 去债券 收 盘价 中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、 转增股 、 配股和公 开增 发的新 股 ,按估值 日在 证券交 易 所挂 牌 的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交 易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公 开发行 未 上市的股 票、 债券和 权 证,采用 估值 技术确 定 公允 价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公 开发行 有 明确锁定 期的 股票, 同 一股票在 交易 所上市 后 ,按 交 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行 间债券 市 场交易的 债券 、资产 支 持证券等 固定 收益品 种 ,采 用 估值技术确定公允价值。


64 4、同一 债券 同时在 两 个或两个 以上 市场交 易 的,按债 券所 处的市 场 分别 估 值。 5、如有 确凿 证据表 明 按上述方 法进 行估值 不 能客观反 映其 公允价 值 的, 基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关 法律 法规以 及 监管部门 有强 制规定 的 ,从其规 定。 如有新 增 事项 , 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充 分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 三) 估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投 资等资 产。 ( 四) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 ( 五) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时, 65 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代销机构、 或投资人自身的过错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该差错遭受损 失 的 当 事 人 (“ 受损方”) 的直接损失按下述 “ 差 错处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对 于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能 克服, 则属不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未 给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方未及 时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不 当得利造成其他当 事人 的利益损失 (“ 受损方 ”) ,则差错责任方应 赔偿 受损方的损 失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当 得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过 66 其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢 复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造成 基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和 托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负 责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产中 支付。 (6) 如果出现差错的当事 人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规、 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任, 则基金管理人 有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其 他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定 差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或 当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损失; (4) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 注册 登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时, 基 金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额 净值的 0.5% 时,基金 管理人应当 公告。 (3) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应由 67 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六) 暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八) 特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更、 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、 适当、 合理的措 施进行检 查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估 值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人应当积极采取必 要的措施消除由此造成的影响。 十二、 基金的收益与分配 ( 一) 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


68 ( 二) 基金可供分配利润








基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。








( 三) 收益分配原则








本基金收益分配应遵循下列 原则:








1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;








2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资 人的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份 额;


3.在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 4 次, 每次 基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 80% ;


4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;


5.本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利 再投资, 投资人可选择现 金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


6.基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时 间不得超过 15 个工作日;


7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 ( 四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配 数额 及比例、分配方式、支付方式等内容。 ( 五) 收益分配的时间和 程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订, 由基金托管人复核, 依照 《 信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公布后, 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 69 资金的划付。 十三、 基金的费用与税收 ( 一) 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 ( 三) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管 理费按前一日基金资产 净值的 1.5% 年费率计 提。计 算方法如下: H =E× 年管理费率÷ 当 年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计 算方法如下: H =E× 年托管费率÷ 当 年天数 H 为每日应计提的基金托管费


70 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 ( 四) 不列入基金费用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 ( 五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。 履行适当手续后基金管 理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指 定媒体上刊登公告。 ( 六) 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、 基金的会计与审计 ( 一) 基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关 规定编制基金会计报表; 7.基金 托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并 书面确认。 ( 二) 基金的审计


71 1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基 金管 理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有 充足 理由更 换 会计 师 事务 所, 经基 金 托 管人( 或基金管理人) 同 意, 并报中国证监会备案后可以更换。 就更换会计师事务 所,基金管理人应当依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 3. 基 金管 理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有 充足 理由更 换 会计 师 事务 所, 经基 金 托 管人( 或基金管理人) 同 意, 并报中国证监会备案后可以更换。 基金管理人更换会 计师事务所,应当于 2 日内在中国证监会指定媒体上公告。 十五、 基金的信息披露 本基金的 信息披 露应符 合《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 信息披 露办法 》 、基金 合同及其他有关规定。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有 人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊 (以下简称" 指定报刊" ) 和基金 管理人、 基 金托管人的互联网网站 (以下简称" 网站" ) 等 媒介披露, 并保证基金投资人能够 按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测;


3.违规承诺收益或者承担损失;


4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;


5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;


72 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (一)公开披露的基金信息包括: 1.招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理 人按照 《基金 法》 、 《 信息披 露办法 》 、基金合 同编制 并在基 金份额 发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站 上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日 前向中国证监会报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明。 更新 后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 2.基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前, 将基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合 同、托管协议登载在各自网站上。 3.基金份额发售公告 基金管理人将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定, 就基金 份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定报 刊和网站上。 4.基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 5.基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 (1) 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金 份额净值。 (2) 在开始办理基金份额 申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。


73 (3) 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金 份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6.基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并 保证投资人能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7.基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (1) 基金管理人应当在每 年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报 告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; (2) 基金管理人应当在上 半年结束之日起 60 日 内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; (3) 基金管理人应当在每 个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制 完成基金季 度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; (4) 基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 (5) 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 8.临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案: (1) 基金份额持有人大会 的召开及决议; (2) 终止基金合同; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基 金托管人; (5) 基金管理人、基金托 管人的法定名称、住所发生变更;


74 (6) 基金管理人股东及其 出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管人基金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在 一年内变更超过 50% ; (10) 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过 30% ; (11) 涉及基金管理人、 基金财产、基金托 管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金 托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董 事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项 ; (15) 基金收益分配事项 ; (16) 管理费、托管费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17) 基金份额净值计价 错误达基金份额净值 0.5% ; (18) 基金改聘会计师事 务所; (19) 基金变更、增加或 减少代销机构; (20) 基金更换注册登记 机构; (21) 本基金开始办理申 购、赎回; (22) 本基金申购、赎回 费率及其收费方式发生变更; (23) 本基金发生巨额赎 回并延期支付; (24) 本基金连续发生巨 额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26) 中国证监会或本基 金合同规定的其他事项。 9.澄清公告 在本基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10. 基金份额持有人大会决议


75 基金份额 持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 召集人应当履行相关信 息披露义务。 11.中国证监会规定的其他信息 (二)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关信息披露 内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对上述公开披露的相关基金信息中应由基金托管人复核的事项 进行复核、审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外, 还可根据 需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露 信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (三)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新 后的招募说明书、 年度报告、 半年 度报告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后, 将存放于基金 管理人所在地、 基金托管人所在地、 有关销售机构及其网点, 供公众查阅。 投资 人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将 在至少一种指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。


76 十六、 风险揭示 (一)市场风险 金融资产价格受经济因素、 政治因素、 投资心 理和交易制度等各种因素的影 响,资产价格的变化导致基金收益 水平变化,产生风险。 1.政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 2.利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动, 同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票和债券, 收益水平会受到利率变化的 影响。 3.信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或者上市公司信息披露不真实、 不完整, 都可能导致基金资 产损失和收益变化。 4.通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。 5.再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。 当利率下降时, 基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时,将获得比以前少的收益率。 6.法律风险 由于法律法规方面的原因, 某些市场行为受到限制或合同不能正常执行, 导 致了基金资产损失的风险。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等, 会 影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水 平。 因此, 本基金 可能因为基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素 影响基金收益水平。


77 (三)流动性风险 流动性风险是指基金资产在市场变现过程中遭受损失的风险。 本基金管理人 在面临持有人赎回压力时,如难以在合理的时间内以合理价格将其投资组合变 现,将引起资产损失或交易成本的不确定。 1.大额赎回风险 本基金是开放式基金, 基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不 断变化, 若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品 种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 2.顺延或暂停赎回风险 因为 市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现 金支付出现困难, 基金投资者在赎回基金份额时, 可能会遇到部分顺延赎回或暂 停赎回等风险。 (四)投资策略风险和债券品种配置风险 在基金管理人在结合分析宏观、 微观分析和市场失衡的特点选择具体的投资 策略过程中, 可能限于知识、 技术、 经验等因 素而影响其对相关信息、 经济形势 和证券价格走势的判断偏差,致使本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水 平。 债券品种配置风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不 同债券品种利差发生变化时, 基金在配置不同比例的资金购 买不同品种的债券而 隐含的风险。 (五)其他风险 1.技术风险 计算机、 通讯系统、 交易 网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2.基金会计风险 基金会计风险主要包括: 基金数据维护风险、 基金数据接收风险、 基金估值 风险。 基金数据维护风险主要指需要人工维护数据可能发生错误的风险, 如债券 信息、 权益信息、 银行 间交易等; 基金数据接收风险主要指对外接收中登、 交易 78 所数据可能存在缺失 的风险; 基金估值风险主要指每日基金估值可能发生错误的 风险。 3.道德风险 道德风险是指由于违反公司员工行为准则或工作流程规则而给基金资产造 成损失的风险。 4.系统风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理机构违约、 托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 十七、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 (一)基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重 大影响的, 应召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 转换基金运作方式; (2) 变更基金类别; (3) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略; (4) 变更基金份额持有人 大会程序; (5) 更换基金管理人、基 金托管人; (6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高 该等报酬标准的除外; (7) 本基金与其他基金的 合并; (8) 对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的其他事项; (9) 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时, 可不经 基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 基 金 的 申 购 费 率 、 降 低 赎 回 79 费率或变更收费方式; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形。 2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案, 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行, 并自生效之日起 2 日内 在至少一种指定媒体公告。 (二)本基金合同的终止 出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会批准后将终止: 1.基金份额持有人大会表决终止的; 2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不 能继续担任本基金的基金管理 人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由, 不 能继续担任本基金的基金托管 人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接 其原有权利义务; 4.中国证监会允许的其他情况. 出现上述情况之一后,须依法律法规和本基金合同的规定对基金进行清算, 本基金合同于中国证监会对清算结果批准并予以公告后终止。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1) 基 金 合 同 终 止 时 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会 的监督下进行基金清算。 (2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序


80 基金合同终止, 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1) 基金合同终止后,发 布基金财产清算公告;


(2) 基金合同终止时,由 基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理 和确认; (4) 对基金财产进行估价 和变现; (5) 聘请会计师事务所 对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出 具法律意见书; (7) 将基金财产清算结果 报告中国证监会; (8) 参加与基金财产有关 的 民事诉讼; (9) 公布基金财产清算公 告; (10) 对基金剩余财产进 行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清偿前,不分 配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止并 报中国 证 监会备案 后 5 个工作 日内 由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


81 十八、 基金合同的内容摘 要 (一)基金合同当事人及权利义务 1.基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1 )自 本基 金合同 生 效之日起 ,依 照有关 法 律法规和 本基 金合同 的 规定 独 立运用基金财产; (2 )依 照基 金合同 获 得基金管 理费 以及法 律 法规规定 或监 管部门 批 准的 其 他收入; (3 )发售基金份额; (4 )依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5 )在 符合 有关法 律 法规的前 提下 ,制订 和 调整有关 基金 认购、 申 购、 赎 回、 转换、 非交易过户 、 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的 范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收 费方式; (6 )根 据本 基金合 同 及有关规 定监 督基金 托 管人,对 于基 金托管 人 违反 了 本基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重 大损失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必 要措施保护基金及相关当事人 的利益; (7 )在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券; (9 )自 行担 任或选 择 、更换注 册登 记机构 , 获取基金 份额 持有人 名 册, 并 对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10 ) 选择、 更换代销 机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; (11 ) 选择、 更换律师 、 审计师、 证券经纪商 或其他为基金提供服务的外部 机构; (12 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (13 )依法召集基金份额持有人大会; (14 )法律法规和基金合同规定的其他权利。


82 2.基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1 )依 法募 集基金 , 办理或者 委托 经中国 证 监会认定 的其 他机构 代 为办 理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 基金 合同生 效 之日起, 以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原 则管理 和 运用 基 金财产; (4 )配 备足 够的具 有 专业资格 的人 员进行 基 金投资分 析、 决策, 以 专业 化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健 全内部 风 险控制、 监察 与稽核 、 财务管理 及人 事管理 等 制度 , 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9 )采 取适 当合理 的 措施使计 算基 金份额 认 购、申购 、赎 回和注 销 价格 的 方法符合基金合同等法律文件的规定; (10 )按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11 )进行基金会计核算并编 制基金财务会计报告; (12 )编制中期和年度基金报告; (13 )严 格按 照《基 金 法》 、基 金合 同及其 他 有关规定 ,履 行信息 披 露及 报 告义务; (14 ) 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 另有规 定外, 在基金信 息公开 披露前 应予保密, 不得向他人泄露; (15 ) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配收益; (16 )依 据《 基金法 》 、基金合 同及 其他有 关 规定召集 基金 份额持 有 人大 会 83 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17 )保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; (19 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (20 )因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; (22 )按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23 ) 面临解散、 依法被 撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (24 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (25 )不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管 理; (27 )法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3.基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1 )依 基金 合同约 定 获得基金 托管 费以及 法 律法规规 定或 监管部 门 批准 的 其他 收入; (2 )监督基金管理人对本基金的投资运作; (3 )自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4 )在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5 )根 据本 基金合 同 及有关规 定监 督基金 管 理人,对 于基 金管理 人 违反 本 基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大 损失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的 84 利益; (6 )依法召集基金份额持有人大会; (7 )按规定取得基金份额持有人名册资料; (8 )法律法规和基金合同规定的其他权利。 4.基金托管人的义务 根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1 )安全保管基金财产; (2 )设 立专 门的基 金 托管部, 具有 符合要 求 的营业场 所, 配备足 够 的、 合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立; (4 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7 ) 保守基金商 业秘密, 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8 )对 基金 财务会 计 报告、中 期和 年度基 金 报告出具 意见 ,说明 基 金管 理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10 )按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; (11 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复 核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价 格; (13 )按照规定监督基金管理人的投资运作; (14 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项;


85 (16 ) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会; (17 ) 因违反基金合同导致基金财产损失, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不 因其退任而免除; (18 ) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金向基金管 理人追偿; (19 ) 参加基金财 产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (20 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (21 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (22 )不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23 )建立并保存基金份额持有人名册; (24 )法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 5.基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或 者委派 代 表出席基 金份 额持有 人 大会,对 基金 份额持 有 人大 会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金 管理人 、 基金托管 人、 基金份 额 发售机构 损害 其合法 权 益的 行 为依法提起诉讼; (9 )法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 6.基金份额持有人的义务


86 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1 )遵守法律法 规、基金合同及其他有关规定; (2 )交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3 )在 持有 的基金 份 额范围内 ,承 担基金 亏 损或者基 金合 同终止 的 有限 责 任; (4 )不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (6 )返 还在 基金交 易 过程中因 任何 原因, 自 基金管理 人及 基金管 理 人的 代 理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7 )法律法规和基金合同规定的其他义务。 7.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据, 不因基金财产账户 名称而有所改变。 (二)基金份额持有人大会 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。 基金份额持有人持有的每一 基金份额具有同等的投票权。 2.召开事由 (1 )当 出现 或需要 决 定下列事 由之 一的, 经 基金管理 人、 基金托 管 人或 持 有基金份额 10% 以上( 含 10% ,下同) 的基金 份额持有人( 以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算,下同) 提议时,应当召开基金份额持有人大会: ①终止基金合同; ②转换基金运作方式; ③变更基金类别; ④变更基金投资目标、投资范围或投资策略; ⑤变更基金份额持有人大 会程序; ⑥更换基金管理人、基金托管人; ⑦提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外; ⑧本基金与其他基金的合并; ⑨对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;


87 ⑩法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2 )出 现以 下情形 之 一的,可 由基 金管理 人 和基金托 管人 协商后 修 改基 金 合同,不需召开基金份额持有人大会: ①调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; ②在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 降低赎回费 率或 变更收费方式; ③因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; ④对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; ⑤基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; ⑥ 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 3.召集人和召集方式 (1 )除 法律 法规或 本 基金合同 另有 约定外 , 基金份额 持有 人大会 由 基金 管 理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2 )基 金托 管人认 为 有必要召 开基 金份额 持 有人大会 的, 应当向 基 金管 理 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 自行召集。 (3 )代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持 有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要 召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管 理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (4 )代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 代表基金份额 10% 以上 88 的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向 中国证 监会备案。 (5 )基 金份 额持有 人 依法自行 召集 基金份 额 持有人大 会的 ,基金 管 理人 、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 基金份额持有人大会的召集人( 以下简称 “ 召集人”) 负责选择确定 开会时 间、 地点、 方式和权益 登记日。 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召 开日前 30 天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: ①会议召开的时间、地点和出席方式; ②会议拟审议的主要事项; ③会议形式; ④议事程序; ⑤有权出席基金份额持有人大会的基金 份额持有人权益登记日; ⑥ 代理投票的授权委托 书的内容要求( 包 括 但不 限 于 代 理 人 身 份 、 代理 权 限 和代理有效期限等) 、送达时间和地点; ⑦表决方式; ⑧会务常设联系人姓名、电话; ⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; ⑩召集人需要通知的其他事项。 (2 )采 用通 讯方式 开 会并进行 表决 的情况 下 ,由召集 人决 定通讯 方 式和 书 面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方 式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收 取方式。 (3 )如 召集 人为基 金 管理人, 还应 另行书 面 通知基金 托管 人到指 定 地点 对 书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有 人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计 票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的,不影响计票和表决结果。


89 5.基金份额持有人出席会议的方式 (1 )会议方式 ①基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 ② 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席, 现场开会 时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 如基金管理人或 基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 ③通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 ④会议的召开方式由召集人确定。 (2 )召开基金份额持有人大会的条件 ①现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: A 、 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部有效凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上( 含 50% ,下同) ; B 、 到会的基金份额持 有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代理人身份证 明、 委托人持有 基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文 件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的注册登记资料相符。 ②通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: A 、 召集人按本基金合同规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; B、召集人按基金合同 规定通知基金托管人或/ 和基金管理人( 分别或共同称 为 “ 监督人”) 到指定地点 对书面表决意见的计票进行监督; C 、 召集人在监督人和 公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统 计基金份额持有人的书 面表决意见, 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场 监督的,不影响表决效力; D 、 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上; E 、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 90 理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和 会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 6.议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 ① 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 ②基金管理人、 基金托 管 人、 单独或合并持有 权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召 集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 ③对于基金份额持有人提交的提案, 大会召集人应当按照以下原则对提案进 行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交 大会审议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大 会 上进行解释和说明。 程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决 定。 如将其提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变 更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 ④单独或 合并 持有权 利 登记日基 金总 份额 10 %以上的 基金 份额持 有 人提交 基金份额持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基金托管人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次 提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔 不少于 6 个月。 法律法规另有规定的 除外。 ⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提 案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否 则,会议的 召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2 )议事程序


91 ①现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会的情况 下, 由基金托管人授权代表主持; 如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会 议人员的签名册。签名 册载明参加会议人员姓 名( 或 单位名称) 、 身份证号 码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或 单位名称) 等事项。 ②通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在 所通知的 表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部 有 效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形 成的决议有效。 (3 )基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1 )基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2 )基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ① 一般决议 一般决议 须经 出席会 议 的基金份 额持 有人( 或 其代理人) 所持表 决权 的 50% 以上通过 方为有 效,除 下列 ②所 规定的 须以特 别决议通 过事项 以外的 其他事项 均以一般决议的方式通过; ②特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有 人( 或其代理人) 所持表决权的三分 之二以上( 含三分之二) 通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 (3 )基 金份 额持有 人 大会决定 的事 项,应 当 依法报中 国证 监会核 准 或者 备 92 案,并予以公告。 (4 )采 取通 讯方式 进 行表决时 ,除 非在计 票 时有充分 的相 反证据 证 明, 否 则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应 当计入出具书面意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 (5 )基金份额持有人大会采取记 名方式进行投票表决。 (6 )基 金份 额持有 人 大会的各 项提 案或同 一 项提案内 并列 的各项 议 题应 当 分开审议、逐项表决。 8.计票 (1 )现场开会 ①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人 中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票 人; 如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有 人代表与基金管理人、 基金托管人授权的 一名监督员共同担任监票人; 但如果基 金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大会主持人可自行选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。 ②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点, 由大会主持人当场公 布计票结果。 ③如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (2 )通讯方式开会 在通讯方式开会 的情况下, 计票方式为: 由大 会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公 证; 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行 计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。


93 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 (1 )基 金份 额持有 人 大会通过 的一 般决议 和 特别决议 ,召 集人应 当 自通 过 之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2 ) 生效的基金份额持有人大 会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生 效的基金份额持有人大会决议。 (3 )基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公 告。如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 10. 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1.基金合同的变更 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的, 应召开基 金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 转换基金运作方式 ; (2) 变更基金类别; (3) 变更基金投资目标 、投资范围或投资策略; (4) 变更基金份额持有 人大会程序; (5) 更换基金管理人、 基金托管人; (6) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据适用的相关规定提高 该等报酬标准的除外; (7) 本基金与其他基金 的合并; (8) 对基金合同当事人 权利、义务产生重大影响的其他事项; (9) 法律法规、基金合 同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时, 可不经 基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用;


94 (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回 费率或变更收费方式; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基 金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 关于变更基金合同的 基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行, 并自生效之日起 2 日内在至 少一种指定媒体公告。 2.本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 )基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的 职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3 )基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的 职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4 )中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1 )基金财产清算组 ①基金合同终止时, 成立基金财产清算组, 基金财产清算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。 ②基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以 聘用必要的工作人员。 ③基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2 )基金财产清算程序


95 基金合同终止, 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进 行清 算。基金财产清算程序主要包括: ①基金合同终止后,发布基金财产清算公告; ②基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; ③对基金财产进行清理和确认; ④对基金财产进行估价和变现; ⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计; ⑥聘请律师事务所出具法律意见书; ⑦将基金财产清算结果报告中国证监会; ⑧参加与基金财产有关的民事诉讼; ⑨公布基金财产清算结果; ⑩对基金剩余财产进行分配。 (3 )清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金 财产中支付。 (4 )基金财产按下列顺序清偿: ①支付清算费用; ②交纳所欠税款; ③清偿基金债务; ④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 ①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (5 )基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 (6 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账 册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议的处理


96 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金的信息披露 基金合同文本文件在编制完成后, 将存放于基金管理人所在地、 基金托管人 所在地, 供公众查阅。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复 制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将 在指定媒体上公告。 十九、 基金托管协议的内 容摘要 (一)基金托管协议当事人 1.基金管理人 名称:华商基金管理有限公司 注册地址: 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层











办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 邮政编码:100035 法定代表人:李晓安 成立日期:2005 年 12 月 20 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]160 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元 存续期间:长期 经营范围:基金管理业务;发起设立基金 2.基金托管人


97 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人: 王洪章


成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号 :中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖 、 代理买卖外汇; 从事 银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金 托管 人根据 有 关法律法 规的 规定及 基 金合同的 约定 ,对基 金 投资 范 围、 投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基 金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库, 以便基金 托管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准 的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金 托管 人根据 有 关法律法 规的 规定及 基 金合同的 约定 ,对基 金 投资 、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: ①本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; ②本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;


98 ③ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%; ④本基 金的投 资组合 比 例为: 股票投 资比例 为 基金资 产的 30 %—80 %,债 券投资比例为基金资产的 15%—65%,权证投资比例为基金资产净值的 0-3% , 并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; ⑤本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的 10%; ⑥本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; ⑦本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的 10 %; ⑧本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; ⑨ 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; ⑩ 本基金 在任 何交易 日买入权 证的 总金额 , 不得超过 上一 交易日 基 金资产 净值的 0.5%;





○ 11 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值 的 30% ; 本基金持有的 同一流通受限证券, 其 公允价值不得超过本基金资产净值 的 10% ; 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取 消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3、基金 托管 人根据 有 关法律法 规的 规定及 基 金合同的 约定 ,对本 托 管协 议 第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基 99 金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从 事关联交易的 规定, 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关 系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名 单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、 准确性、 完整 性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施 阻止该关联交易的发生, 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生 时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易, 基 金托管人事前无法阻止该关联交易的发生, 只能进行事后结算, 基金托管人不承 担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 4、基金 托管 人根据 有 关法律法 规的 规定及 基 金合同的 约定 ,对基 金 管理 人 参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人 提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场 交易对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按 照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管 理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易 。 基金管理人可以 每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与 本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如基金 管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管 人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基 金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。


100 5、 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各 种风险。 基金托管人对基金管理人是 否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。 ①本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发 行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 ②本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应制订流动性风险处置预案并经 其董事 会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投 资比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异常 情况的处置。 基金管理人应及时向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性 风险处置预案。 ③基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采 取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金 巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应 保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损 失。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 ④ 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国债登记结算有限责任公司负责登记和存管, 并可在证券交易所或全国银行间债 券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责相关 工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的 受限证 券 登 记 存 管 问 题 , 造 成 基 金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 本 基 金 资 产 的 责 任 与 损 失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 ⑤本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。


101 ⑥本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。 有关资料如有调整, 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料 包括但不限于: a 中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 b 非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 c 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 d 基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 ⑦基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒体披露所投资非 公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面 价值, 以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能进行 及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 ⑧基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: a 本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 b 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、 流动性风险处置预 案的建立 与完善情况。 c 有关比例限制的执行情况。 d 信息披露情况。 基金托管人发现情况异常时, 应及时以书面形式通知基金管理人。 基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人接到通知后应在下一 工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明原因和解决措施。 基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 ⑨相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金 托管 人根据 有 关法律法 规的 规定及 基 金合同的 约定 ,对基 金 资产 净 值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收 益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。


102 7、基金 托管 人发现 基 金管理人 的上 述事项 及 投资指令 或实 际投资 运 作违 反 法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方式 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核 查。 基金管理人收到书面通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金 托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期 限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对 通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8、基金 管理 人有义 务 配合和协 助基 金托管 人 依照法律 法规 、基金 合 同和 本 托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在 规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管 人 按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告 的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基 金托 管人发 现 基金管理 人依 据交易 程 序已经生 效的 指令违 反 法律 、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对 方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等 手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基 金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金 管理 人对基 金 托管人履 行托 管职责 情 况进行核 查, 核查事 项 包括 基 金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管 理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金 管理 人发现 基 金托管人 擅自 挪用基 金 财产、未 对基 金财产 实 行分 账 管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息 等违 反 《基金法》 、 基金合 同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理 103 人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述 规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并 改正。 3、基金 管理 人发现 基 金托管人 有重 大违规 行 为,应及 时报 告中国 证 监会 , 同时通知基金托 管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对 方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 )基 金托 管人对 所 托管的不 同基 金财产 分 别设置账 户, 确保基 金 财产 的 完整与独立。 (5 )基 金 托 管人根 据 基金管理 人的 指令, 按 照基金合 同和 本协议 的 约定 保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6 )对 于因 为基金 投 资产生的 应收 资产, 应 由基金管 理人 负责与 有 关当 事 人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任 何责任。 (7 )除 依据 法律法 规 和基金合 同的 规定外 , 基金托管 人不 得委托 第 三人 托 管基金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1 )基 金 募 集期间 募 集的资金 应存 于基金 管 理人在基 金托 管人的 营 业机 构 开立的 “ 基金募集专户 ” 。该账户由基金管理人开立并管理。 (2 )基 金募 集期满 或 基金停止 募集 时,募 集 的基金份 额总 额、基 金 募集 金 104 额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运 作办法》 等有关规定后, 基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金资金账户, 同时在规 定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资 报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有 效。 (3 )若 基金 募集期 限 届满,未 能达 到基金 合 同生效 的 条件 ,由基 金 管理 人 按规定办理退款等事宜。 3.基金银行账户的开立和管理 (1 )基 金托 管人可 以 基金的名 义在 其营业 机 构开立基 金的 资金账 户 ,并 根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。 (2 )基 金资 金账户 的 开立和使 用, 限于满 足 开展本基 金业 务的需 要 。基 金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他资金账户; 亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4 )在 符合 法律法 规 规定的条 件下 ,基金 托 管人可以 通过 基金托 管 人专 用 账户办理基金资产的支付。 4. 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1 )基 金托 管人在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司、 深 圳分 公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 )基 金证 券账户 的 开立和使 用, 仅限于 满 足开展本 基金 业务的 需 要。 基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基 金证 券账户 的 开立和证 券账 户卡的 保 管由基金 托管 人负责 , 账户 资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4 )基 金托 管人以 基 金托管人 的名 义在中 国 证券登记 结算 有限责 任 公司 开 立结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结 算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 )若 中国 证监会 或 其他监管 机构 在本托 管 协议订立 日之 后允许 基 金从 事 105 其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关 规定, 则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5. 债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国 人民银行、 中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定, 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户, 并代 表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 6. 其他账户的开立和管理 (1 )因 业务 发展需 要 而开立的 其他 账户, 可 以根据法 律法 规和基 金 合同 的 规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2 )法 律法 规等有 关 规定对相 关账 户的开 立 和管理另 有规 定的, 从 其规 定 办理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托 管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同 办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责 任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。 除本协议另有规定外, 基金 管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15 年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1.基金资产净值


106 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 精确 到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 经基金托管人复 核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值结果发送基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的 会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按 照基金管理人对基 金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编 制半年报和年报前,基 金管理人应将有关资料 送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 其他 用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。


107 (八)托管协 议的变更、终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会核准 或备案后生效。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1 )基金合同终止; (2 )基 金托 管人解 散 、依法被 撤销 、破产 或 由其他基 金托 管人接 管 基金 资 产; (3 )基 金管 理人解 散 、依法被 撤销 、破产 或 由其他基 金管 理人接 管 基金 管 理权; (4 )发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十、 对基金份额持有人 的服务 基金管理人承诺为基金份额持有 人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人交易资料的寄送服务 1.注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录。 2.基金管理人向账单期内发生交易、 或账单期末仍持有本公司基金份额的基 金份额持有人以书面或电子形式定期或不定期寄送对账单, 但由于基金份额持有 人未详实填写或更新客户资料 (含姓名、 地址 等) 导致基金管理人无法寄送, 或 基金份额持有人主动取消寄送的除外。 3.其他相关的信息资料。 (二)红利再投资服务 本基金收益分配 时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 如果基金份额持有人选择将所获红利再投资于本基金, 注册登记机构将其所获红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)定期定额投资计划 本基金管理人为基金投资人提供定期定额投资计划服务, 通过定期定额投资 108 计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。 定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (四) 在线客服 基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线留言 与咨询服务。 本基金 管理人还可提供网上交易服务。 (五)信息定制服务 本基金 管理公司通过手机短信 (因相关方技术系统原因, 小灵通用户暂不享 有 短 信 服 务) 、Email 等 方 式 为 客户 发 送所 定制 的 信 息 ,内 容 包括 :每 笔 交 易 确 认信息、 每周基金净值信息、 分红提示信息、 最新产品及公司公告信息、 生日祝 福信息等。 (六)资讯服务 1.投资人 如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产品与服 务等信息,可拨打华商基金管理有限公司客服电话: 电话呼叫中心:4007008880 (免长途费) ,010-58573300 传真:010-58573780 2.互联网站 公司网址:www.hsfund.com 电子 信箱:services@hsfund.com 二十一 、其他应披露事项 (一) 在本基金存续期内, 本基金管理人的内部机构设置、 职能划分可能会 发生变化, 职能也会相应地做出调整, 但不会影响本基金的投资理念、 投资目标、 投资范围和投资运作。 (二) 基金管理人和基金份额持有人应遵守 《华商基金管理有限公司开放式 基金业务规则》 等有关规定 (包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补充) 。 上述规则由本基金管理人制定, 并由其解释与修改, 但规则的修改若实质性地修 改了本基金合同, 应召开基金份额持有人大会, 对基金合同的修改达成决议。 本 基 金托管人不受《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的限定。 (三) 本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新; 招募说明书解 109 释与基金合同不一致时,以基金合同为准。 (四)报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 设 特 定 申 购 费 率 的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-11-26 2


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广 发 证 券 股 份有限 公司 网上 交易 系统 定期定 额申 购费 率优 惠的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-11-26 3


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 华 映 科 技(000536 )估 值的 提示 性公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-17 4


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 新增 诺亚 正行 (上海 ) 基 金 销 售 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 业 务 及 基 金 转 换 业 务 的公告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-20 5


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 中 国 银 行 卡 网 上 直 销 交 易 业务并 实施 费率 优惠 的公 告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 6


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 申 购 及 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告..


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 7


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 工 商 银 行定期 定额 申购 费率 优惠 活动的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 8


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 信 建 投定期 定额 申购 费率 优惠 活动的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 9


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 平 安 银 行定期 定额 申购 及网 上银 行、 电话 银行 及自 助终 端渠 道申 购 费率优 惠活 动的 公告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 10


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2012 年年 度资 产净 值 的公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2012-12-31 11


华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 招募 说明 书更 新


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-01-07 12


华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (更新 )摘 要


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-01-07 13


华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2012 年第 4 季度报 告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-01-21 14


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 期 时 代 基 金销售 (北 京) 有限 公司 申购费 率优 惠活 动的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-01-23 15


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 中 期 时 代 基 金 销 售 ( 北京 ) 有 限公 司为 代销 机构并 开通 定期 定额 申购 业务 的 公告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证 券 时报 2013-01-23 16


华商动 态阿 尔法 基 金 2012 年年报


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-03-28 17


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商银行 股份 有限 公司 电子 银行申 购费 率优 惠活 动的 公告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-01 18


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 上海证 券报 、 中国 2013-04-01


110 有 限公 司开 通定期 定额 申购 业务 并 参 加定期 定额 申购 费率. 优惠活 动的 公告..


证券报 、 证券 时报 19


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 及 基 金 转 换业务 的公 告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-12 20


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 展 恒 基 金销售 有限 公司 网上 交易 系统申 购. 、 定期 定额 申购 费率 优 惠活动 的公 告..


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-12 21


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 及 基 金 转 换业务 的公 告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-18 22


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金销售 有限 公司 网上 交易 系统申 购、 定 期定 额申 购费 率优 惠 活动的 公告...


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-18 23


华商动 态阿 尔法 基 金 2013 年第 1 季度 报告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-04-19 24


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 支 付 宝 基 金 专 户 直 销 网 上 交易和 费率 优惠 的公 告


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-05-15 25


华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 系 统 开 通 自 助 注 销 交 易账号 功能 的通 知


上海证 券报 、 中国 证券报 、 证券 时报 2013-05-16 二十二 、招募说明书存放 及查阅方式 本招募说明书 公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十三 、备查文件 (一) 中国证监会批准华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 (二) 《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三 ) 《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件


111 华商基金管理有限公司 2013 年 7 月 4 日