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摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 深证 300 指 数 增强 型 
证 券 投 资 基金 
招募说明书( 更新) 
(2013 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 摩根 士 丹 利 华 鑫 基金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
【重 要提 示 】 
摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
于2011 年8 月2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】1218 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2011 年 11 月 15 日正式生效。本基金为契约型开放
式基金。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监 会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人 投资基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资人在投资本基金前， 应仔细阅读 基金合同、 本招募说明书， 全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）本 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回 本基金产生的流动
性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定
风险， 等等。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管 理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2013 年5 月15 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2013 年3 月31 日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
























































 招募说 明 书 
 
目


录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 12 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 15 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 31 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 32 
八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 32 
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 39 
十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 51 
十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 52 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 52 
十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 56 
十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 57 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 59 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 60 
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 63 
十八、 基金 合同 的终 止与 清算 ..................................................................................................... 66 
十九、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................. 68 
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 79 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 89 
二十二 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 90 
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 91 
二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 92 
 
 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
1 
一、绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 证券
投资基 金运作 管理办 法》 （ 以下简 称“ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证券 投资基 金销售 管理 办法》 （ 以下
简称“ 《 销售办 法》 ” ） 、 《证 券投资 基金信 息披露 管理 办法》 （ 以下简 称“ 《 信息 披露办 法》 ” ）
和其他 有关 法律 法规 的规 定， 以 及 《摩 根士 丹利 华鑫 深证300 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金
合同》 （以 下简 称“ 基金 合 同” ） 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 摩根 士丹利 华鑫 深证 300 指数 增强型 证券 投资 基金 的投 资目标 、 策
略、 风险 、 费 率等 与投 资 人投资 决策 有关 的全 部必 要事项 ， 投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细
阅读本 招募 说明 书。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假内 容、 误 导性 陈述 或重 大 遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫
基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中
载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
合同 当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即 成
为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受，并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1. 基金 或本 基金 ：指 摩根 士丹利 华鑫 深 证300 指数 增强型 证券 投资 基金 
2. 基金 管理 人： 指摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司 
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 
4. 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《摩 根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基金 基金
合同》 及对 本基 金合 同的 任何有 效修 订和 补充 
5. 托管协议：指基金管理 人与基金托管 人 就 本 基 金签 订 之 《 摩 根 士 丹 利 华 鑫深 证 300
指数增 强型 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6. 招募 说明 书 ： 指 《摩 根 士丹利 华鑫 深 证 300 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及
其定期 的更 新 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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7. 基金 份额 发售 公告 ： 指 《 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 份额发 售
公告》 
8. 法律 法规 ：指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9. 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会议
通过， 自2004 年 6 月 1 日 起实施 的《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时做出 的修 订 
10. 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2011 年6 月9 日 颁 布、 同 年 10 月 1 日实 施的 《证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11.《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月 1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12. 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2004 年6 月29 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
13.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
14.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 
15.基金 合同当 事人 ：指受 基金合同 约束 ，根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 
17.机构 投资者 ：指 依据有 关法律法 规规 定可以 投资 证券投资 基金 的、在 中华 人民共 和
国境内 合法 注册 登记 并存 续或经 有关 政府 部门 批准 设立并 存续 的企 业法 人、 事业法 人、 社会
团体或 其他 组织 
18.合格 境外机 构投 资者： 指符 合现 行有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
19.投资 人：指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
21.基金 销售业 务： 指基金 管理人或 代销 机构宣 传推 介基金， 发售 基金份 额， 办理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
22.销 售机 构： 指直 销机 构 和代销 机构 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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23.直 销机 构： 指摩 根士 丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司 
24.代销 机构： 指符 合《销 售办法》 和中 国证监 会规 定的其他 条件 ，取得 基金 代销业 务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
25.基 金销 售网 点： 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 
26.注册 登记业 务： 指基金 登记、存 管、 过户、 清算 和结算业 务， 具体内 容包 括投资 人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 
27.注册 登记机 构： 指办理 注册登记 业务 的机构 。基 金的注册 登记 机构为 摩根 士丹利 华
鑫 基 金 管 理 有限 公 司 或 接受 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管理 有 限 公 司 委托 代 为 办 理注 册 登 记 业务
的机构 
28.基金 账户： 指注 册登记 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
29.基金 交易账 户： 指销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本 基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
30.基金 合同生 效日 ：指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件， 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
31.基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清算完 毕，
清算结 果报 中 国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
32.基金 募集期 ：指 自基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间，最 长不 得超过 3
个月 
33.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
34.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 
35.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
36.T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 
37.开 放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 
38.交 易时 间： 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 
39.《业 务规则 》 ：指 《摩 根 士丹利 华鑫 基金管 理有 限公司开 放式 基金业 务规 则》 ，是 规
范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金注 册登 记方面 的业 务规 则 ， 由 相关 当事人 共同 遵
守 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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40.认 购： 指在 基金 募集 期 内，投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为 
41.申购 ：指基 金合 同生效 后，投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 申请 购买基 金
份额的 行为 
42.赎回 ：指基 金合 同生效 后，基金 份额 持有人 按基 金合同规 定的 条件要 求将 基金份 额
兑换为 现金 的行 为 
43.基金 转换： 指基 金份额 持有人按 照本 基金合 同和 基金管理 人届 时有效 公告 规定的 条
件， 申请 将其 持有基 金管 理人管 理的 、 某一基 金的 基金份 额 转 换为 基金 管理 人管理 的 、 且 由
同一注 册登 记机 构办 理注 册登记 的其 他基 金基 金份 额的行 为 
44.转托 管：指 基金 份额持 有人在本 基金 的不同 销售 机构之间 实施 的变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
45.定期 定额投 资计 划：指 投资人通 过有 关销售 机构 提出申请 ，约 定每期 扣款 日、扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
46.巨额 赎回： 指本 基金单 个开放日 ，基 金净赎 回申 请 （赎回 申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余额）
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
47.元 ：指 人民 币元 
48.基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
49.基金 资产总 值： 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收款 项及其 他
资产的 价值 总和 
50.基 金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
51.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 
52.基金 资产估 值： 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值，以确 定基 金资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程 
53.指 定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 
54.不可 抗力： 指本 基金合 同当事人 无法 预见、 无法 抗拒、无 法避 免且在 本基 金合同 由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件 ， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 或期 货摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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交易所 非正 常暂 停或 停止 交易 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
法定代 表人 ：王 文学 
成立日 期：2003 年3 月14 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 
注册资 本： 人民 币22,750 万元 
联系人 ：赵 婧 
联系电 话： （0755 ）88318883 
股权结 构应为 ： 华鑫 证券 有 限责任 公司 （39.560% ） 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 （37.363%）、
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司（10.989% ）、 汉唐 证 券有限 责任 公司 （6.593% ）、深 圳市 中
技实业 （集 团） 有限 公司 （5.495%）。 
（二） 主要 人员 情况 
1 、董 事会 成员 
王文学 先生 ，英 国格 林威 治大学 项目 管理 硕士 。2011 年6月 起至 今任 摩根 士丹 利华鑫 证
券有限 责任 公司 董事 长，2011 年11 月 起至 今兼 任华 鑫 证券有 限责 任公 司副 董事 长。1993 年7
月至2011 年11月 先后 担任 西安证 券有 限责 任公 司副 总经理 、 总经 理、 董事 长 ， 人民银 行西 安
分行体 改、 外汇 管理 、稽 核副处 长 ， 华鑫 证券 有限 责任公 司董 事长 。现 任本 公司董 事长 。 
Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先 生， 西班 牙巴 塞罗 那大学 经济 学学 士， 美国 宾夕法 尼
亚大学 沃顿 商学 院商 业管 理硕士 。2007 年6月 起至 今 任摩根 士丹 利董 事总 经理 及中国 首席 营
运官 ， 曾 任摩 根士 丹利 并购 部门董 事总 经理 、 摩根 士丹 利西班 牙财 富管 理子 公司 首席执 行官 ，
瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司董事 总经 理及 金融 机构 部主管 。现 任本 公司 副董 事长。 
Navtej Singh Nandra 先 生 ，德里 大学 商学 学士 ，印 度管理 学院 工商 管理 硕士 。2010 年6
月 起至 今任 摩根 士丹 利董 事总经 理、 摩根 士丹 利投 资管理 国际 业务 主管 、 摩 根士丹 利房 地产
和商业 银行 策略 主管 ， 曾 任博思 艾伦 咨询 公司 全球 金融服 务业 务合 伙人 ， 美 林证券 全球 投资
银行首 席运 营官 ，Nuveen 资产管 理公 司和MLITS 印 度 董事 ， 美林 证券 多样 化金 融服务 业务 主
管 ， 美 林证 券全 球资 产管 理部首 席运 营官 ，Edelweiss 资本 董事 ，Edelweiss Tokio 人 寿保 险
有限公 司董 事，DTZ 控股 公 司资深 顾问 。现 任本 公司 董事。 
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 特许金 融分摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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析师（CFA ）。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 ，加拿 大鲍 尔集 团亚 太分 公司基 金与 保
险业务 副总 裁 ， 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 ， 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、
总经理 ，摩 根士 丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、中 国投资 管理 业务 主管 。现 任本公 司董 事 、
总经理 。 
洪家新 先生 ， 华东师 范大 学金融 学院 世界 经济 专业 研究生 ， 同济 大学EMBA 研 究生 。2000
年10月 起至 今任 华鑫 证券 有限责 任公 司副 监事 长、 副总裁 、 总裁 兼法定 代表 人。 曾任 飞乐 音
响证券 投资 公司 总经 理， 西安证 券有 限责 任公 司总 经理助 理， 华鑫 证券 有限 责任公 司筹 委会
组长。 现任 本公 司董 事。 
赵恒先 生， 西安 大学 计划 统计学 专业 ，经 济学 学士 。1985 年9 月起 至今 任人 民 银行西 安
分行金 融研 究所 研究 室干 部,西 安证 券有 限责 任公 司 总经理 助理 、副 总经 理、 总经理 ，华鑫
证券有 限责 任公 司总 监、 副总裁 。现 任本 公司 董事 。 
洪小源 先生 ，北 京大 学经 济学硕 士， 澳大 利亚 国立 大学科 学硕 士。2011 年9 月 起至今 任
招商局 集团 有限 公司 总裁 助理。2007 年5 月起 至今 任 招商局 金融 集团 有限 公司 总经理 ；任 招
商銀行 股份 有限 公司 （上 交所及 香港 联交 所上 市） 、 招商证 券股 份有 限公 司 （ 上交所 上市 ） 、
招商局 中国 基金 有限 公司 （香港 联交 所上 市） 、 中诚 信托有 限责 任公 司、 长城 证劵有 限责 任
公司董 事 ； 任 招商局 中国 投资管 理有 限公 司、 招商 昆仑股 权投 资管 理有 限公 司、 海达 远东 保
险顾问 有限 公司 、 招 商局 保险有 限公 司和 招商 局( 英国)控 股有 限公 司董 事长。 现 任本 公司 董
事。 
张嵩涛 先生 ，英 国兰 开夏 大学工 商管 理学 学士 ，拉 夫堡大 学金 融学 硕士 。2007 年9月 起
至今任 深圳 市中 技实 业（ 集团） 有限 公司 金融 事业 部经理 助理 。现 任本 公司 董事。 
Andrew Gordon Williamson 先生 ，英 国南 安普 顿大 学 社会科 学理 学士 。曾 任Coopers & 
Lybrand 会 计事 务所 （英 国 伦敦） 审计 师，Coopers & Lybrand 会 计事 务所 （香 港 ） 审计 经理 ，
汇丰银 行集 团 （ 香港 ） 财 务会计 师、 香港 区会 计经 理、 亚 太区 首席 会计 师、 亚太区 财务 策划
主管。 现任 本公 司独 立董 事，兼 任杭 州工 商信 托股 份 有限 公司 独立 董事 。 
Paul M. Theil 先 生， 耶鲁 大 学东亚 研究 学士 、 硕 士， 哈 佛大学 商学 院 工 商管 理硕 士 （MBA）、
法学院 法律 博士 （JD ） 。 目 前担任 中安 信业 董事 长， 曾任摩 根士 丹利 亚洲 私募 股权部 门主 管、
美国驻 华大 使馆 一秘 。 现 任本公 司独 立董 事 。 
苗复春 先生 ，中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月起至 今任 中国 人寿 养老 保险公 司
顾问。 曾任 内蒙 古商 业局 、 计委 科长 ， 中 国社 科院 技术经 济研 究所 助理 研究 员， 国 务院 技术
经济研 究中 心研 究员 ， 国 务院办 公厅 副局 长， 外经 贸部办 公厅 主任 ， 中 央财 经领导 小组 办 公
室局长 ，中 国人 寿保 险公 司副总 经理 ，中 国人 寿保 险股份 有限 公司 执行 董事 、执行 副总 裁 ，
中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。 现任 本公 司独 立董 事。 
陈宏民 先生 ， 加 拿大 英属 哥伦比 亚大 学博 士后 。 现 任上海 交通 大学 安泰 产业 组织与 技术
创新研 究中 心主 任 、 教授 、 博士 生导 师。 曾任 教于 上海新 联纺 织品 进出 口公 司职工 大学 。 现
任本公 司独 立董 事。 
何斐先 生， 北京 大学 法学 学士， 美国 南方 卫理 会大 学法学 硕士 、法 律博 士。1992 年5 月摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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起 至今 任北 京市 海问 律师 事务所 合伙 人。 曾任 教于 北京大 学法 律系 。现 任本 公司独 立 董 事 。 
2 、监 事会 成员 
陈海东 先生 ， 南开大 学经 济学士 ， 上海 财经大 学经 济学硕 士 。2011 年12 月 起 至今任 华 鑫
证券有 限责 任公 司副 总裁 、 合 规总 监， 曾任 天津 住 房公积 金管 理中 心主 管会 计， 厦门 国际 信
托投资 公司 天津 证券 营业 部部门 副经 理， 天同 证券 有限责 任公 司资 产管 理部 投资经 理， 兴安
证券有 限责 任公 司资 产管 理部副 总经 理， 华鑫 证券 有限责 任公 司财 务部 副总 经理、 客户 资产
存管中 心总 经理 、合 规稽 核部总 经理 。现 任本 公司 监事长 。 
蒋蓓怡 女士 ，新 加坡 南洋 理工大 学会 计学 士。 美国 特许金 融分 析师 （CFA ） ， 澳大利 亚
特许注 册会 计师 。 目 前担 任摩根 士丹 利执 行董 事， 曾任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司上 海分
行董事 、 德意 志银行 亚太 总部助 理副 总 裁 、 德 勤会 计师事 务所 高级 分析 师， 安达信 会计 师 事
务所高 级分 析师 。现 任本 公司监 事。 
吴慧峰 先生 ， 上海财 经大 学会计 系学 士 ， 北京 大学 国家经 济研 究院 硕士 。1999 年起 至今
担任招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 、 财 务部 经理 、 人 力资 源部经 理 ， 兼任招 商局 中国
投资管 理有 限公 司董 事、 招商证 券股 份有 限公 司监 事， 曾 任上 海诚 南房 地产 开发有 限公 司财
务部副 经理 ，中 国南 山开 发集团 股份 有限 公司 结算 中心主 任。 现任 本公 司监 事。 
成立立 女士 ， 英国兰 开夏 电子工 程学 士 ， 英国 兰卡 斯特大 学金 融专 业硕 士。2005 年 起至
今任深 圳市 中技 实业 （集 团）有 限公 司金 融事 业部 经理。 现任 本公 司监 事。 
张力女 士， 中国 人民 大学 劳 动经济 专业 硕士 。 2008 年10月加入 本公 司， 现任 总经 理 助理 。
曾就职 于深 圳达 能益 力饮 品有限 公司 、 深圳益 力康 源饮品 有限 公司 和联 合饼 干 （ 中国 ） 有 限
公司。 现任 本公 司职 工监 事。 
梅萍女 士， 武汉 理工 大学 第三产 业经 济专 业经 济学 硕士。2006 年6 月加 入 本 公 司，现 任
销售服 务部 总监 兼客 户服 务中心 主任 。 曾就 职于 长江 证券有 限责 任公 司和 武汉 新兰德 证券 投
资顾问 有限 公司 。现 任本 公司职 工监 事。 
3 、公 司高 级管 理人员 
于华先 生， 总经 理， 简历 同上。 
徐卫先 生 ， 北 京大学 经济 管理系 硕士 ， 具有法 律 职 业资格 证书 ，20 年证 券基 金行业 工 作
经历。 先后 在中 国证 监会 深圳监 管局 政策 法规 处、 市场处 、 机 构监 管处 、 基 金监管 处、 机构
监管二 处等 部门 工作 ，历 任副主 任科 员、 主任 科员 、副处 长、 处长 等职 务。2009 年7 月加 入
本公司 ， 现 任本 公司 副总 经理。 
秦红女 士 ， 北 京大学 国民 经济管 理学 学士 ， 具 有15 年证券 基金 行业 工作 经历 。 曾 任职 博
时基金 管理 有限 公司 行政 管理部 经理 、 市场发 展部 经理 、 北 京分 公司总 经理 ， 易 方达 基金 管
理有限 公司 北京 分公 司总 经理， 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司渠 道销 售部 总监 。2009 年4 月加
入本公 司， 现任 本公 司副 总经理 ；兼 任中 央财 大理 财规划 师培 训班 基金 讲师 。 
沈良先 生， 加拿 大西 安大 略大学 工商 管理 硕士 ，美 国特许 金融 分析 师（CFA ） ，英国 特
许公认 会计 师 （ACCA ） ， 具 有11年 金融 行业 工作 经历 。 曾任 香港 普华 永道 会计 师事务 所审 计摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
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员， 加 拿大 宏利 金融 有限 公司企 业精 算和 融资 经理 ， 宏利 人寿 保险 （国 际） 有 限公司 亚太 区
地区发 展高 级经 理、 投资 分析师 ， 中宏 人寿保 险有 限公司 投资 总监 ， 摩 根士 丹利亚 洲有 限 公
司 执行 董事 ，摩 根士 丹利 投资管 理 亚 太区 首席 行政 官。2011 年9月 加入 本公 司 ， 现任 本公 司
副总经 理。 
孙要国 先生 ，英 国格 林威 治大学 项目 管理 专业 硕士 。16年 证券 基金 行 业 从业 工作经 历 。
曾任职 于西 安证 券有 限责 任公司 总经 理办 公室 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总裁 办公室 ， 曾 任华
鑫证券 有限 责任 公司 深圳 营业部 总经 理。2009 年4 月 加入本 公司 ，现 任本 公司 副总经 理兼 董
事会秘 书。 
李锦女 士， 吉林 大学 经济 管理学 院国 际金 融专 业硕 士研究 生 ， 具有16 年 证券 基金 行 业工
作经历 。 曾就 职于巨 田证 券有限 责任 公司 ， 历 任交 易管理 总部 综合 管理 部经 理助理 ， 总经 理
办公室 主任 助理 ， 资 产管 理部理 财部 副经 理、 经理 ， 研究 所研 究员 ；2003 年9 月加入 本公 司，
曾任基 金运 营部 副总 监、 总监， 总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 。现 任本 公司 督察长 。 
4 、本 基金 基金 经理 
刘钊先 生， 中国 科学 技术 大学管 理学 博士 ，5 年证 券 从业经 验。 曾于2006 年9 月至2008
年9月 任职 于深 交所 博士 后 工作站 ， 2008 年11 月至2010 年1月 任职 于五 矿证 券有 限责任 公司 ，
历任总 裁助 理兼 研究 部负 责人、 董事 会秘 书。2010 年1月 加入 本公 司， 现任 数 量化投 资部 总
监，2012 年7 月起 任摩 根士 丹利华 鑫多 因子 精选 策略 股票型 证券 投资 基金 基金 经理，2013 年4
月起任 本基 金基 金经 理。 
本基金 历任 基金 经理 ：赵 立松先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013 年3月 管理 本 基金 ； 程
志田先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013年4月 管理 本 基金。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
主任委 员： 徐卫 先生 ，本 公司 副 总经 理。 
委员： 钱斌 先生， 基金 投 资部总 监 、 基金 经理 ； 何 滨女士 ， 基 金经 理； 张 大 铮先生 ， 固
定收益 投资 部总 监 ； 陈强 兵 先生 ， 研 究管 理部 副总 监 ； 刘 钊先 生， 数量 化投 资部总 监 、 基金
经理 ； 胡明 女士 ，交 易管 理部总 监。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换 和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账 ， 进行证 券投 资； 
4 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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6 、编 制中期 和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
12 、有 关法 律法 规、 中国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守法 律法 规和 基金 合同 ， 按照 招募 说明 书列 明的 投资目 标、
策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资 。 
2 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《中 华人 民共 和国 证券法 》的 行为 ，并 建立 健全内 部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 
3 、本 基金 管理 人承 诺不 从 事违反 《基 金法 》的 行为 ，并建 立健 全内 部控 制制 度，采 取
有效措 施， 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基 金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 本基金 管理 人、 基金 托管 人发行 的
股票或 者债 券； 
（6） 买卖 与本 基金 管理 人 、基金 托管 人有 控股 关系 的股东 或者 与本 基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 活动。 
上述禁 止行 为为 引用 当时 有效的 相关 法律 法规 或监 管部门 的有 关禁 止性 规定 ， 如法律 法
规或监 管部 门取 消上 述禁 止性规 定， 本基 金在 履行 适 当程 序后 可不 受上 述规 定的限 制。 
4 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守法律 法规 ，禁 止发 生下 列行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 行为。 
5 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱市场 秩
序； 
（9） 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ； 
（10） 其他 法律 法规 、中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。 
6 、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益； 
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
（1） 保证 基金 管理 人的 经 营运作 严格 遵守 法律 法规 和行业 监管 规则 ，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ； 
（2） 防范 和化 解经 营风 险 ，提高 经营 管理 效益 ，确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展； 
（3） 确保 基金 、基 金管 理 人 应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（4） 确保 基金 管理 人成 为 一个决 策科 学、 经营 规范 、管理 高效 、运 作安 全的 持续、 稳
定、健 康发 展的 基金 管理 公司。 
2 、内 部控 制原 则 
（1） 健全 性原 则。 内部 控 制机制 覆盖 基金 管理 人的 各项业 务、 各个 部门 和各 级岗位 ，
并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。 
（2） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 部控 制程 序， 维护内 控
制度的 有效 执行 。 
（3） 独立 性原 则。 基金 管 理人各 机构 、部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立， 基金 财产、 基
金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。 
（5） 成本 效益 原则 。基 金 管理人 运用 科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
3 、内 部控 制体 系 
基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ，具 体包括 ： 
（1 ） 董 事会 负责 决定 基金 管理人 内部 管理 机构 的设 置、 制定 基金 管理 人基 本管 理制度，
对确保 基金 管理 人建 立及 维持适 当而 有效 的内 部控 制负有 最终 责任 。 董事 会下 设的风 险控 制
和审计 委员 会负 责审 核基 金管理 人内 部控 制制 度 、 检 查公司 和基 金运 作的 合法 合规情 况等 事
项，并 向董 事会 汇报 。 
（2） 经营 管理 层负 责组 织 设计公 司的 内部 控制 制度 ，拟订 公司 的基 本管 理制 度和制 定
公司的 部门 业务 规章 ，并 确保公 司的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。 
（3） 督察 长负 责监 督检 查 基金管 理人 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 ，
并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。 
（4） 经营 管理 层下 设的 风 险管理 委员 会协 助经 营管 理层实 施对 各类 业务 和 风 险的总 体
控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。 
（5） 风险 管理 部负 责跟 踪 和报告 投资 管理 中的 市场 风险， 评价 基金 投资 业绩 ，并根 据
风险收 益情 况及 时提 出改 进意见 ，为 投资 业务 的稳 健发展 提供 支持 。 
（6） 监 察稽 核部 独立 于基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动， 对基 金管 理人 内部 控制制 度、
风险管 理政 策和 措施 的执 行情况 实行 严格 检查 和及 时反馈 ， 并 向督 察长、 风险 管理委 员会 和
经营管 理层 定期 或不 定期 报告。 
（7） 各业 务部 门及 员工 对 风险管 理负 有直 接责 任。 各业务 部门 负责 人在 权限 范围内 ，
执行公 司的 各项 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控， 对本 部 门的风 险管 理负
全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责， 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落
实到每 一个 业务 环节 当中 ，并在 发现 风险 隐患 和问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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4 、内 部控 制措 施 
（1） 建立 合理 、完 备、 有 效并易 于执 行的 内部 控制 制度体 系。 基金 管理 人内 部控制 制
度体系 由不 同层 面的 制度 构成， 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 ： 第 一级别 是公 司章
程； 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ； 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ； 第 四级 别是公 司各 委 员
会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订
和更新 各项 制度 ，使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。 
（2） 建立 浓厚 的风 险管 理 文化。 经营 管理 层牢 固树 立内控 优先 的风 险管 理理 念，注 重
培养全 体员 工的 风险 防范 意识， 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规
和公司 规章 制度 ，使 风险 管理意 识深 入人 心， 并贯 穿到各 个业 务环 节。 
（3） 建立 严密 有效 的内 控 防线。 依据 自身 经营 特点 ，基金 管理 人建 立起 各岗 位的自 控
与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。 
（4） 建立 并持 续完 善风 险 管理体 系。 基金 管理 人通 过建立 风险 分类 、识 别、 评估、 报
告及监 督等 程序 ， 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 ， 并 通过 清晰 的汇 报路径 ， 使 相关
部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ，及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。 
（5） 强化 风险 管理 措施 。 随着业 务发 展及 技术 进步 ，基金 管理 人开 始更 多地 采取系 统
化监控 措施 ， 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 ， 采 用数 量化 分析方 法， 提高
风险管 理的 科学 性。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本基 金管 理人 确知 建 立、实 施、 维持 和完 善内 部控制 制度 是本 基金 管理 人董事 会
及管理 层的 责任 ； 
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确； 
（3） 本基 金管 理人 承诺 将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制度 。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “ 中国 人民建 设银 行” 于1954
年成立 ，1996 年 易名 为 “ 中国建 设银 行” 。 中 国建 设银行 是中 国四 大商 业银 行之一 。 中 国建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行于2004 年9 月 分立而 成立 ，承 继了 原中 国建设 银行 的
商业银 行业 务及 相关 的资 产和负 债。 中国 建设 银行( 股票代 码：939) 于2005 年10 月27 日在 香
港联合 交易 所主 板上 市， 是中国 四大 商业 银行 中首 家在海 外公 开上 市的 银行 。2006 年9 月11
日，中 国建 设银 行又 作为 第一家H股 公司 晋身 恒生 指 数。2007 年9月25 日 中国 建 设 银行A股在
上海证 券交 易所 上市 并开 始交易 。A 股发 行后 中国 建 设银行 的已 发行 股份 总数 为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。 
截至2012 年12 月31 日， 中 国建设 银行 资产 总额139,728.28 亿元， 较上 年末 增长13.77% 。
2012 年 ， 中国 建设银 行实 现净利 润1,936.02 亿 元， 较上年 同期 增长14.26% 。 年化资 产回 报 率
为1.47% ， 年化 加权 净资 产 收益率 为21.98% 。利 息净 收入3532.02 亿 元， 较上 年 同期增 长
15.97% 。 净 利差 为2.58% ， 净利息 收益 率为2.75% ， 均 较上年 同期 提高0.01 个百 分点。 手续 费
及佣金 净收 入962.18 亿元 ，较上 年同 期增 长7.51% 。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京 、 首 尔、 纽约、 胡志 明市 、 悉 尼、 墨尔本 设有 分行 ， 在 莫斯 科、 台 北设 有代
表处， 海外 机构 已覆 盖到 全球13 个 国家 和地 区， 基 本完成 在全 球主 要金 融中 心的网 络布 局，
24 小 时不 间断 服务 能力 和 基本服 务架 构已 初步 形成 。中国 建设 银行 筹建 、设 立村镇 银行26
家， 拥 有建 行亚 洲、 建银 国际， 建行 伦敦 、 建 信基 金、 建 信金 融租 赁、 建信 信托、 建信 人寿 、
中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ，为 客户 提供 一体 化全面 金融 服务 能力 进一 步增强 。 






2012 年 ， 本集团 各方 面良好 表现 ， 得到市 场与 社会各 界广 泛认 可， 先后 荣获国 内 外
知名机 构授 予的30多 个重 要奖项 。在 英国 《银 行家 》杂志 联合Brand Finance 发布的 “世 界
银行品 牌500 强 ”以 及Interbrand 发布 的“2012 年度 中国最 佳品 牌” 中， 位列 中国银 行业 首
位；在 美国 《财 富》 杂志 “世界500 强排 名” 中列 第77位， 较上 年上 升31 位。 此外， 本集 团
还荣获 了国 内外 重要 机构 授予的 包括 公司 治理 、 中 小企业 服务 、 私 人银 行、 现 金管理 、 托 管、
投行、 投资 者关 系和 企业 社会责 任等 领域 的多 个专 项奖。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 核 算处、 清算 处 、 监督稽 核处 、 涉外 资产 核算团 队、 养
老金托 管处 、 托 管业 务系 统规划 与管 理团 队、 上海 备份中 心等12个 职能 处室 、 团队 ， 现 有员
工210 人。 自2007 年 起， 托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，
并已经 成为 常规 化的 内控 工作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。 
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2012 年12 月31 日， 中国 建设 银 行已托 管285
只证券 投资 基金 。建 设银 行专业 高效 的托 管服 务能 力和业 务水 平， 赢得 了业 内的高 度认 同 。
中国建 设银 行在2005 年及 自2009 年起 连续 四年 被国 际权威 杂志 《 全球托 管人 》 评 为 “ 中国 最
佳托管 银行 ” ， 在2007 年及2008 年连 续被 《财 资》 杂志评 为 “ 国内 最佳 托管 银行” 奖， 并 获
和讯网2011 年度 和2012 年 度中国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖 ， 和 境内 权威 经济 媒体 《 每日 经济
观察》2012 年度 “最 佳基 金托管 银行 ”奖 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力 。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系 统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “托 管业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ， 严格 按照 现行 法律 法 规以及 基金 合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督 。 
2 、监 督流 程 
（1） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统， 对各 基金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对涉 及各 基金 的投资 范围 、投 资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督 。 
（3） 根据 基金 投资 运作 监 督情况 ，定 期编 写基 金投 资运作 监督 报告 ，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会 。 
（4） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ，电话 或书 面要 求 基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、直 销机 构 
（1） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
联系人 ： 吴 海灵 
电话： （0755 ）88318898 
传真： （0755 ）82990631 
（2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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联系人 ： 田 毅东 
电话： （010 ）66155568-6100 
传真： （010 ）66158135 
（3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海 分 公司 
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元 
联系人 ： 田 毅东 
电话： （021 ）63343311-2100 
传真： （021 ）63343988 
（4） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统 
交易系 统网 址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 
目前支 持的 网上 直销 银行 卡： 中 国建 设银 行龙 卡借 记卡、 招商 银行 “一 卡通 ”借记 卡 、
光大银 行借 记卡 、 中 信银 行借记 卡、 兴业 银行 借记 卡、 上 海浦 东发 展银 行借 记卡 、 广发 银行
借记卡 、 南 京银 行借 记卡 、 金华 银行 借记 卡、 温州 银行借 记卡 、 浙 商银 行借 记卡、 顺德 农村
商业银 行借 记卡 和上 海农 村商业 银行 借记 卡 。 
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 
客户服 务信 箱：Services@msfunds.com.cn 
深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 申购 金额 超过100 万 元 （含100 万元） 人民 币的 ， 可拨 打
直销中 心的 上述 电话 进行 预约， 本公 司将 提供 上门 服务。 
2 、代 销机 构 
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
客户服 务电 话：95533 
网址：http://www.ccb.com 
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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17 
客户服 务电 话：95588 
网址：http://www.icbc.com.cn 
（3） 中国 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ：肖 钢 
客户服 务 电 话：95566 
网址：http://www.boc.cn 
（4） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
客户服 务电 话：95599 
网址：http://www.abchina.com 
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 
法定代 表人 ：胡 怀邦 
客户服 务电 话：95559 
网 址：http://www.bankcomm.com 
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
客户服 务电 话：95555 
网址：http://www.cmbchina.com 
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街25号A座6 层财 富管理 中心 
法定代 表人 ：唐 双宁 
客服电 话：95595 
网址：http://www.cebbank.com 
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座



办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 
法定代 表人 ：田 国立 
客户服 务电 话：95558



网址：http://bank.ecitic.com 
（9） 平安 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦



法定代 表人 ： 孙建 一 
联系人 ：芮 蕊 
联系电 话：0755-25879756 
客户服 务电 话：95511-3 
网址：http://www.pingan.com/bank 
（10） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 
客户服 务电 话：95528 
网址：http:// www.spdb.com.cn 
（11） 烟台 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 
办公地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 
法定代 表人 ： 庄永 辉 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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19 
客户服 务电 话：4008-311-777 
网址： http://www.ytcb.com 
（12） 河北 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号



办公地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号



法定代 表人 ： 乔志 强 
客户服 务电 话：400-612-9999 
网址： http://www.hebbank.com 
（13） 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 
法定代 表人 ： 郭 志文 
客户服 务电 话：95537 、400-60-95537 
网址： http://www.hrbb.com.cn 
（14） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ）单 元 
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号 
法定代 表人 ： 洪 家新 
联系人 ：陈敏 
联系电 话：021-64339000-807 
客户服 务电 话：021-32109999 ，029-68918888 
网址：http://www.cfsc.com.cn 
（15） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：陈 忠 
联系电 话：010-60838888 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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客户服 务电 话：95558 
网址：http:// www.citics.com 
（16） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号 
法定代 表人 ： 王 常青 
联系人 ：权 唐 
联系电 话：010-85130577 
客户服 务电 话：400-8888-108 
网址：http://www.csc108.com 
（17） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 
法定代 表人 ： 陈 有安 
联系人 ：田 薇 
联系电 话：010-66568536 
网址：http://www.chinastock.com.cn 
（18） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
客户服 务电 话：400-800-8899 
网址：http://www.cindasc.com 
(19) 民生 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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21 
法定代 表人 ：余 政 
联系人 ：赵 明 
联系电 话：010-85127622 
客户服 务电 话:4006-19-8888 
网址：http://www.mszq.com 
（20） 宏源 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市建设 路 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号宏 源证 券 
法 定代 表 人 ：冯 戎 
联系人 ：李 巍 
联系电 话：010-88085858 
客户服 务电 话：4008-000-562 
网址：http://www.hysec.com 
（21） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98号 
办公地 址： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
联系电 话：021-23219000 
客户服 务电 话：400-8888-001、95553 
网址：http://www.htsec.com 
（22） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
办公地 址： 上海 浦东 新区 银城中 路168 号 上海 银行 大 厦29楼 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
联系电 话：021-38676161 
客户服 务电 话：400-8888-666 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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22 
网址：http://www.gtja.com 
（23） 申银 万国 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号 
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号 
法定代 表人 ： 储 晓明 
联系电 话：021-54033888 
客户服 务电 话：95523 或4008895523 
网址：http://www.sywg.com 
（24） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 
办公地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
联 系人 ：李 芳芳 
联系电 话：021-22169999 
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998 
网址：http://www.ebscn.com 
（25） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 ? 五道 口广 场1号楼21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
联系电 话：021-38565785 
客户服 务电 话：400-8888-123 
网址：http://www.xyzq.com.cn 
（26） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大 厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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23 
联系人 ：李 良 
联系电 话：027-65799999 
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 
网址：http://www.95579.com 
（27） 中银 国际 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：李 丹 
联系电 话：021-20328216 
客户服 务电 话 ：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（28） 东方 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ：吴 宇



联系电 话：（ 021 ）63325888 
客户服 务电 话：95503 
网址：www. dfzq.com.cn



（29） 湘财 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路63号 中山 国际 大厦12楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心11 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
联系人 ：钟 康莺 
联系电 话：021-68634518 
客户服 务电 话：400-888-1551 
网址：http://www.xcsc.com 
（30） 华泰 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 















深圳 市福 田区 深南大 道4011 号 港中 旅大 厦24楼 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ： 庞 晓芸 
联系电 话：025-82492193 
客户服 务电 话：95597 
网址：http://www.htsc.com.cn 
（31） 齐鲁 证券 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路128 号 
办公地 址： 济南 市经 七 路86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：王 霖 
联系电 话：0531-68889157 
客户服 务电 话：95538 
网址：http://www.qlzq.com.cn 
（32） 中信 万通 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ： 杨 宝林 
联系人 ：吴 忠超 
联系电 话： （0532 ）85022326 
客户咨 询电 话： （0532 ）96577 
公司网 址：http://www.zxwt.com.cn 
（33） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层 
法定代 表人 ：沈 强 
联系人 ：丁 思聪 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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25 
联系电 话：0571-87112510 
客户服 务电 话：0571-95548 
网址：http://www.bigsun.com.cn 
（34） 山西 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼 
办公地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：郭 熠 
联系电 话：0351-8686659 
客户服 务电 话：400-666-1618 
网址：http://www.i618.com.cn 
(35)华 龙证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦 
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦 
法定代 表人 ： 李 晓安 
联系人 ： 李 昕田 
联系电 话：0931-8784656 
客户服 务电 话 ：400-689-8888 
网址： http://www.hlzqgs.com 
（36） 东吴 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
联系电 话：4008-601555 
客户服 务电 话：0512-33396288 
网址：http://www.dwzq.com.cn 
（37） 方正 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
26 
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
联系人 ：彭 博 
联系电 话：0731-85832343 
客户服 务电 话：95571 
网址：http://www.foundersc.com 
（38） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 
法定代 表人 ：牛 冠 兴 
联系人 ：陈 剑虹 
联系电 话：0755-82558305 
客户服 务电 话：4008-001-001 
网址：http://www.essence.com.cn 
（39） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18-21层 及第04 层
01、02 、03 、05 、11 、12 、13、15、16、18 、19、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘毅 
联系电 话：0755- 82023442 
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532 
网址：http://www.china-invs.cn 
（40） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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27 
联系人 ： 林 生迎 
联系电 话：0755-82960223 
客户服 务电 话：400-8888-111、0755-26951111 
网址：http://www.newone.com.cn 
（41） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
联系电 话：0755-82130833 
客户服 务电 话：95536 
网址：http://www.guosen.com.cn 
（42） 平安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ：郑 舒丽 
联系电 话：0755-22626391 
客户服 务电 话：400-8816-168 
网址：http:/ stock.pingan.com 
（43） 国海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号 
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼 
法定代 表人 ：张 雅锋 
联系人 ：牛 孟宇 
联系电 话：0755-83709350 
客户服 务电 话：400-8888-100（ 全国 ）、95563 
网址：http://www.ghzq.com.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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28 
（44） 万和 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南沙路49号 通讯 广场 二楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7028 号 时代 科技 大厦20 层西 厅 
法定代 表人 ：朱 治理 
联系人 ：张 琛 
联系电 话：0755-82830333-876 
客户服 务电 话：0755-25170332 
网址：http://www. vanho.cn 
（45） 华福 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
联系电 话：0591-87383623 
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ） 
网址： http://www. hfzq.com.cn 
（46） 东莞 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 
办公地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 
法定代 表人 ：张 运勇 
联系人 ：苏 卓仁 
联系电 话： （0769 ）22112062 
客服电 话：961130 
网址：http://www.dgzq.com.cn 
（47） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：林 爽 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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29 
联系电 话： （010 ）66045608 
客户服 务电 话：010-66045678 
网址： http://www.txsec.com 
（48） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


 
法定代 表人 ：薛峰 
联系人 ： 汤 素娅 
联系电 话： （0755 ）33227950 
客户服 务电 话 ：4006-788-887 
网址： 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn 
基金买 卖网 http://www.jjmmw.com 
（49） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 
法定代 表人 ： 陈 柏青 
联系人 ： 周 嬿旻 
联系电 话： （0571 ）28829790；（021 ）60897869 
客户服 务电 话：4000-766-123 
网址： http://www.fund23.cn 
（50） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903



办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903



法定代 表人 ： 李 晓涛 
联系人 ：杨翼 
联系电 话：0571-88920897 ，0571-88911818-8565 
客户服 务电 话：0571-88920897 
网址： http://www.ijijin.cn 
（51） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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30 
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 
法定代 表人 ： 杨 文斌 
联系人 ：蒋章 
联系电 话：021-58870011 
客户服 务电 话：400-700-9665 
网址： http://www.ehowbuy.com 
（52） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 浦东 新区 峨山 路 613 号6 幢551 室 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 
法定代 表人 ：其实 
联系人 ： 潘 世友 
联系电 话：021-54509998-7019 
客户服 务电 话：400-1818-188 
网址： http://www.1234567.com.cn 
（53） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ： 张 跃伟 
联系人 ： 沈 雯斌 
联系电 话：021-58788678-8201 
客户服 务电 话：400-089-1289 
网址： http://www.erichfund.com 
（54） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801 
法定代 表人 ： 汪 静波 
联系人 ：方成 
联系电 话：021-38602377 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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31 
客户服 务电 话 ：400-821-5399 
网址： http://www.noah-fund.com 
（二） 注册 登记 机构 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设 广 场 第二座 第17 层01-04 室 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
法定代 表人 ：王 文学 
联系人 ： 刘 芳冰 
电话： （0755 ）88318721 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 北京 市竞 天公 诚律 师事务 所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77号 华贸 中心3号 写 字楼34 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77号 华贸 中心3号 写 字楼34 层 
负责人 ：赵洋 
联系人 ：黄亮 
电话：010-58091000


0755-23982200 
经办律 师： 黄亮 、孔 雨泉 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
名称： 普华 永 道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1233 号 汇亚 大厦1604 －1608 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行大 厦6 楼 
法人代 表： 杨绍 信 
联系人 ： 王灵 
联系电 话： （021 ）23236850 
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 王灵 
六、基金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露办法 》摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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32 
等有关 法律 法规 及基 金合 同， 经中 国证 监会2011 年8 月2日 证监 许可 【2011 】1218 号文 件核 准
募集。 
本基金 募集 期为2011 年10 月17日至2011 年11 月11日 。 本次募 集 已 经普 华永 道中 天会计 师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第439 号 验 资报告 予以 验证 ；按 照每 份基金 份额 面
值人民 币1.00 元 计算 ， 本 基金募 集期 共募 集421,922,840.88 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息
折合51,708.42 份基 金份 额 ，有效 认购 户数 为7,312 户 。 
七、基金合同的生效 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 《 信息 披露办 法》 、基 金合 同及 其 它相关 规
定，本 基金 募集 符合 有关 规定和 条件 ，已 向中 国证 监会办 理完 毕基 金备 案手 续，并 于2011
年11月15日获 书 面确 认 ， 基金合 同自 该日 起正 式生 效。 
八、基金份额的申购 、赎回 与转换 
( 一)申 购和 赎回 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 代销 机构 ， 并 予以公 告 。 若 基
金管理 人或 其指 定的 代销 机构开 通电 话、 传真 或 网 上等交 易方 式， 投资 人可 以通过 上述 方式
进行申 购与 赎回 ，具 体办 法由基 金管 理人 或其 指定 的代销 机构 另行 公告 。 
( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1. 开放 日及 开放 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交 易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。开 放日 的具体 业务 办理 时间 将另 行公告 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
本基金 自2011年12 月30日 起开放 办理 日常 申购 、 赎 回业务 ， 具 体业 务办 理时 间以开 放申
购 、赎 回业务 公 告为 准。 
基 金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投资 人在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 其 基金 份额 申
购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
( 三)申 购与 赎回 的原 则 
1. “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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33 
2. “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3. 赎回 遵循 “ 先进 先出” 原则 （ 指定赎 回业 务除 外 ） ， 即按 照投 资人认 购、 申购的 先后
次序进 行顺 序赎 回； 
4. 当日 的申 购与 赎回 申请 可以 在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 应在新 规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
( 四)申 购与 赎回 的程 序 
1. 申购 和赎 回的 申请 方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 投 资人 在提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ， 否 则所 提交 的申 购、 赎 回申 请无 效， 基金 管理人 、 基 金托
管人和 销售 机构 等不 承担 由此产 生的 利息 等任 何损 失。 
2. 申购 和赎 回申 请的 确认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日)， 在正 常情 况下 ，本 基 金注册 登记 机构 在T+1 日 内 对该交 易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交
的有效 申请 ，投 资人 可 在T+2 日后(包 括该 日) 到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他方 式
及时查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购或 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功 ，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 或赎 回的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 
3. 申购 和赎 回的 款项 支付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项退 还给 投
资人， 基金 管理 人、 基金 托管人 和销 售机 构等 不承 担由此 产生 的利 息等 任何 损失。 
投资人 赎回 申请 成功 后 ， 基 金管理 人将 在T ＋7日(包 括 该日) 内通 过基 金注 册登 记 机构及
其相关 基金 销售 机构 将赎 回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。 在 发生 巨额 赎回 时， 款 项的 支付
办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规和基 金合 同允 许的 范围 内，对 上述 业务 办理 时间 进行调 整 。
基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制 
1.每个 账户 每次 申购 的最 低金额 为 人 民币1,000元；



2.赎回 的最 低份 额为10份 ， 基金 份额 持有 人可 将其 全部或 部分 基金 份额 赎回 ， 但某 笔赎
回导致 单个 交易 账户 的基 金份额 余额 少于10份 时， 余额部 分基 金份 额必 须一 同赎回 ； 
3.基金 管理 人可 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 调 整申 购金 额和 赎回份 额的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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34 
数量限 制 ， 基 金管理 人必 须在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定媒体 上刊 登 公
告并报 中国 证监 会备 案。 
（六） 申购 份额 与净 赎回 金额的 计算 
1.申购 费用 
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率 计 算申 购费 。投资 人在 一天 内如 果有 多笔申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。 申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。具 体申 购费 率结构 如下 ： 
申购金 额（M） 申购费 率 
M＜100 万元 1.20% 
100万 元≤M ＜500万元 0.80% 
M≥500 万元 每笔1000 元 
计算公 式： 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 
2.赎回 费用 
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额
的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费中 不低于 赎回 费总
额的25% 归 基金 财产 ，其 余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。具 体赎 回费率 结构 如
下： 
持有年 限（Y） 赎回费 率 
Y＜1年 0.50% 
1年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y≥2年 0% 
注：1 年指365天。 
计算公 式： 
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率 
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格 
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值 
3.申购 份额 的计 算 
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 ， 以 申请 当日 基金 份额净 值摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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35 
为基准 计算 ， 各计算 结果 均按照 四舍 五入 方法 ， 保 留小 数 点后 两位 ， 由 此产 生的损 失由 基 金
财产承 担， 产生 的收 益归 基金财 产所 有。 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 
举例 ： 投 资人 在基金 存续 期间分 别投 资5 万元 、150 万元申 购本 基金 ， 该 日基 金份额 净 值
为1.080 元 ，投 资人 的申 购 费用及 可获 得的 申购 份额 分别计 算如 下： 
 申购一 申购二 
申购金 额


 50,000.00


1,500,000.00 
适用费 率 1.20% 0.80% 
净申购 金额


 49,407.11


1,488,095.24 
申购费 用








592.89


11,904.76 
申购份 额


 45,747.32


1,377,865.96 
4.净赎 回金 额的 计算 
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额 ， 净 赎回金 额
为赎回 金额 扣除 赎回 费用 后的金 额 。 各计 算结 果均 按照四 舍五 入方 法， 保留 小数点 后两 位 ，
由此产 生的 损失 由基 金财 产承担 ，产 生的 收益 归基 金财产 所有 。 
净赎回 金额 为赎 回金 额减 去赎回 费用 。计 算公 式如 下： 
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格 
赎回费 用＝ 赎 回 金额 ×赎 回费率 
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值 
净赎回 金额 ＝赎 回金 额- 赎 回费用 
举例： 假定 某投 资人 在T 日 赎回10,000 份基 金份 额， 持有时 间为15个 月， 对应 的赎回 费
率为0.25% ，该 日基 金份 额 净值为1.280 元 ，则 其获 得 的净赎 回金 额计 算如 下： 
赎回金 额＝10,000 ×1.2800 ＝12,800 元 
赎回费 用＝12,800 ×0.25% ＝32.00 元 
净赎回 金额 ＝12,800 －32.00 ＝12,768.00 元 
5.基金 份额 净值 的计 算 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点后3 位 ， 小 数 点后第4位 四舍 五入 ， 由 此 产生的 收
益 或损 失由 基金 财产 承担 。T日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并在T+1 日 内公告 。 遇特
殊情况 ，经 中国 证监 会同 意，可 以适 当延 迟计 算或 公告。 
基金份 额净 值的 计算 公式 为： 
T 日基 金份 额净 值＝T 日基 金资产 净值 总额 ／T 日基 金 份额总 份数 。 
6.基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如 网上 交易、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 
（七） 申购 和赎 回的 注册 登记 
1. 经基 金销 售机 构同 意， 基金投 资人 提出 的申 购和 赎回申 请， 在基 金管 理人 规定的 时间
之前可 以撤 销。 
2. 投资 人T 日申 购基 金成 功 后，基 金注 册登 记机 构在T ＋1日 为投 资人 增加 权益 并 办理注
册登记 手续 ，投 资人 自T ＋2日起 有权 赎回 该部 分基 金 份额。 
3. 投资 人T 日赎 回基 金成 功 后，基 金注 册登 记机 构在T ＋1日 为投 资人 扣除 权益 并 办理相
应的注 册登 记手 续。 
4. 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 并 于开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（八） 巨额 赎 回 的情 形及 处理方 式 
1. 巨额 赎回 的认 定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ） 超 过上 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即认 为是 发生 了巨 额赎 回。 
2. 巨额 赎回 的处 理方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
(1)全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时， 按正 常赎回 程
序执行 。 
(2)部 分延 期赎 回： 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的10 ％ 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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37 
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
(3)暂 停赎 回： 连续2 个开 放日以 上( 含2个 开放 日) 发 生巨额 赎回 ，如 基金 管理 人认为 有
必要 ， 可 暂停 接受基 金的 赎回申 请 ； 已 经接受 的赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 ， 但 不得 超
过20个 工作 日， 并应 当在 指定媒 体上 进行 公告 。 
3. 巨额 赎回 的公 告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当在2 日内 在指 定媒 体上 刊 登公告 ，
同时在 法律 法规 规定 的时 间内通 过邮 寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 通知基 金份 额
持有人 ，说 明有 关处 理方 法。



（九） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 及处 理 
1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请： 
(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。 
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。 
(3) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
(4) 基金管 理人 认为 接受 某笔 或某些 申购 申请 可能 会影 响或损 害现 有基 金份 额持 有人
利益时 。 
(5) 基金资 产规 模过 大， 使基 金管理 人无 法找 到合 适的 投资品 种， 或其 他可 能对 基金业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
(6) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
发生上 述暂 停申 购情 形且 基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停接受 某些 投资 者的 申购 申请时 ， 基
金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定媒 体上 刊登 暂停 申购公 告。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒
绝， 被拒 绝的 申购款 项将 退还给 投资 人 ， 基金 管理 人、 基金 托管 人和销 售机 构等不 承担 由 此
产生的 利息 等损 失。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ，基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 
2 、发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ： 
(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。 
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。 
(3) 连续两 个或 两个 以上 开放 日发生 巨额 赎回 。 
(4) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
(5) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
38 
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已接 受的赎 回申 请， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如 暂时 不能足 额支 付， 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算
赎回金 额 。 若 连续 两个 或两 个以上 开放 日发 生巨 额赎 回， 延期 支付 最长 不得 超过20个工 作日 ，
并在指 定媒 体上 公告 。投 资人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并予 以公 告。 
（十） 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 
1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并 在规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 
2. 基金 管理 人可 以根 据暂 停申购 或赎 回的 时间 ， 依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规定 ， 最
迟于重 新开 放日 在指 定媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 
3. 如发 生暂 停的 时间 超过1 日但少 于2 周， 暂停 结束 ， 基金重 新开 放申 购或 赎回 时， 基金
管理人 应提 前2 日在 指定 媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告 ， 并 公告 最近1个开 放日 的
基金份 额净 值。 
4. 如发 生暂 停的 时间 超过2 周，暂 停期 间， 基金 管理 人应每2周 至少 刊登 暂停 公 告1次。
暂停结 束， 基金 重新 开放 申购或 赎回 时， 基金 管理 人应提 前2 日在 指定 媒体 上 连续刊 登基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 告最 近1 个开 放日 的 基金份 额净 值。 
（十一 ）基 金转 换 
1 、本 基金 于2011 年12 月30日起开 放了 本基 金与 本公 司作为 注册 登记 机构 的其 他开放 式
基金之 间的 转换 业务 。



可办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转 换业 务办 理时 间、 转 换业 务规 则、 转 换费 用等相 关
事项详 见本 公司2011 年12 月28日 刊登 的《 摩根 士丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基 金
开放日 常申 购（ 赎回 、转 换、定 期定 额投 资） 业务 公告》。 
2 、转 换费 用 
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：



转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基 金 份额 净值



转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率



转入总 金额 = 转出 金额 － 转出基 金赎 回费 
申购补 差费 ＝ 转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ）



转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费



（1） 对于 实行 级差 申购 费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 以转 入 总金额 对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 。



（2） 转出 基金 赎回 费不 低 于25％ 的部 分归 入转 出基 金资产 。


摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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（3） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相关
公告的 规定 费率 执行 ，对 于通过 本 公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 
（十二 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交
易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。 
（十三 ）基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
如果出 现基 金管 理人 、 注 册登记 机构 、 办 理转 托管 的销售 机构 因技 术系 统性 能限制 或其
它合理 原因 ，可 以暂 停该 业务的 受理 。 
（十四 ） 定 期定 额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定。 投资 人在 办理 定期 定额投 资计 划时 可自 行约 定每期 扣款 金
额， 每期 扣款 金额 必须 不低 于基金 管理 人在 相关 公告 或更新 的招 募说 明书 中所 规定的 定期 定
额投资 计划 最低 申购 金额 。 
（十五 ）基 金的 冻结 和解 冻 
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 
九、基金的投资 
( 一)投 资目 标 
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指 数作 为 本基金 投资 组合 跟踪 的目 标指数 。
本 基金 在有 效跟 踪深 证300 指数的 基础 上， 通过 运用 增强型 投资 策略 ，力 争获 取超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资 产的 长期 增长 。 
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力求 控制 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过0.5% ，年 化跟 踪误 差不超 过7.75% 。 
( 二)投 资范 围 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国 证 监会 的相
关规定 ） 。 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例范 围为90% －95%， 其中 投资
于深证300 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产 比 例不 低于基 金资 产的80% ；除 股 票外的 其他 资
产占基 金资 产的 比例 范围 为5%－10% ，保 持现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金
资产净 值的5% ， 股 指期 货 、 权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
( 三)投 资策 略 
本基金 以深 证300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为主 要投 资策 略， 适度 增强型 投资
策略为 辅助 投资 策略 。 在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下， 力 争获 得适 度超 越业 绩比较 基准 的投
资收益 。 为 控制 基金 业绩 偏离比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩
比较基 准间 的 日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值 不 超过0.5% ，年化 跟踪 误差 不超 过7.75% 。 
1 、资 产配 置策 略 
本基金 为指 数基 金， 保持 对目标 指数 的紧 密跟 踪， 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于
90% ， 投 资于 深证300 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于基 金资 产的80% 。 本 基金 将
根据申 购、 赎回 情况 、 股 票市场 状况 、 宏 观经 济政 策等因 素 的 变化 ， 在 本基 金的投 资范 围内
进行适 度调 整股 票、 债券 等资产 的配 置比 例。 在控 制与目 标指 数的 跟踪 误差 的前提 下 ， 适 度
获取超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。 
2 、股 票投 资策 略 
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资策略 组成 。本 基金 以深 证300 指数
为目标 指数 ， 通 过复 制目 标指数 的方 法， 即按 照目 标指数 的成 份股 及其 权重 构建指 数投 资组
合， 并 根据 目标 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行定 期和不 定 期 调整 ， 对 于受 法律法 规限 制不
能投资 的股 票将 选择 其他 品种进 行替 代。 另外， 本基 金将对 目标 指数 成份 股及 非成份 股分 别
采取相 应的 适度 增强 的投 资策略 ，力 求 提 高本 基金 的投资 收益 。 
（1） 指数 化投 资策 略 
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用复 制指 数的 方法 ， 根 据目标 指数
即深证300 指数 的成 份股 及 其权重 构建 指数 投资 组合 。在构 建指 数投 资组 合的 过程中 ，尤 其
是在初 始建 仓过 程中 ，本 基金可 采取 适当 的交 易策 略，以 降低 交易 成本 。 
1 ）定 期调 整 
本基金 将根 据深 证300 指 数的编 制规 则和 定期 调整 公告 ， 参 照成 份股 及其 权重 的调整 方
案，在 尽量 减小 跟踪 误差 的基础 上， 优化 调整 方案 ，对股 票指 数化 投资 组合 进行相 应 调 整 。 
2 ）不 定期 调整 
a. 本 基金 将密 切跟 踪目 标 指数成 份股 临时 调整 公告 ， 并及 时制 定相 应的 指数 化投资 组摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
41 
合调整 策略 ； 
b. 本 基金 将密 切跟 踪目 标 指数成 份股 及其 备选 成份 股可能 导致 股本 发生 变化 的信息 ，
包括但 不限 于增 发、 配股 、 分红 等， 本基 金将 根据 目标指 数编 制规 则， 在考 虑跟踪 误差 风险
的基础 上， 对指 数化 投资 组合进 行相 应调 整； 
c. 本 基金 还将 根据 申购 、 赎回情 况， 结合 现金 头寸 管理， 制定 相应 的调 整策 略。 
3 ）特 殊调 整 
当发生 法律 法规 限制 、 基 金规模 、 流动 性等特 殊情 况下 ， 如 基金 管理人 无法 按照其 所 占
目标指 数权 重构 建投 资组 合时， 基金 管理 人将 综合 考虑跟 踪误 差最 小化 和投 资人利 益， 决定
部分持 有现 金或 买入 相关 的 替代 性组 合。 
（2） 增强 型主 动投 资策 略 
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包括： 成份 股增 强策 略和 非成份 股增
强策略 。 
1 ）成 份股 增强 策略 
本基金 在复 制目 标指 数构 建投资 组合 的基 础上 ， 基金 管理人 将以 对当 前及 未来 国内外 宏
观经济 形势 的判 断和 经济 景气周 期预 测作 为基 础， 结合经 济周 期的 各发 展阶 段， 从 行业 发展
政策因 素 、 产 业结 构变 化趋 势因素 以及 行业 自身 景气 周期因 素等 多个 指标 把握 不同行 业的 景
气度变 化情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 通 过对 目标指 数成 份股 的深 入研 究， 选 择景 气度
处于上 升行 业中 价值 被市 场低估 的个 股对 指数 投资 组合进 行优 化增 强。 
2 ）非 成份 股增 强策 略 
本基金 将在 充分 利用 公司 研究团 队研 究成 果的 基础 上，以 “自 上而 下” 与“ 自下而 上 ”
相结合 的方 法， 精选 出少 量具备 估值 优势 、 持 续成 长能力 的成 份股 之外 的股 票建立 增强 股票
库。 基 金经 理参 考研 究团 队提供 的策 略、 行业 及个 股研究 支持 ， 根 据自 身的 综合判 断， 选择
增强股 票库 中的 股票 进行 适度投 资 ， 优 化股 票投 资组 合， 力争 获取 超过 目标 指数 的投资 收益 ，
增强投 资组 合整 体收 益水 平。 
3 、债 券投 资策 略 
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利用 基金 资产 ， 提 高基 金资产 的投
资收益 。 本基 金将根 据国 内外宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 债 券市 场供求 状况 以及市 场利 率 走
势等因 素 ， 合 理预期 债券 市场利 率变 动趋 势， 制定 以久期 控制 下的 债券 资产 配置策 略 ， 主 要
投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 、金 融债 等。 
4 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 可运 用股 指期 货， 以提高 投资 效率 ， 有 效控 制指数 的跟 踪误 差， 更好 地实现 投 资
目标。 本基 金在 股指 期货 投 资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 的， 本 着审慎 原则 ，
适度参 与股 指期 货投 资， 改善投 资组 合风 险收 益特 征。 另外 ， 本 基金 将利 用 股指期 货流 动性
好、 杠 杆交 易的 特点 ， 进 行现金 管理 ， 以 应对 大额 申购赎 回、 大额 现金 分红 等， 管 理流 动性摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
42 
风 险， 优化 投资 组合 对目 标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。 
5 、跟 踪误 差的 控制 
本基金 为控 制基 金业 绩偏 离比较 基准 的风 险， 设定 跟踪目 标为 ： 力 求控 制基 金份额 净值
增长率 与业 绩比 较基 准间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.5% ， 年化 跟踪 误差不 超过
7.75% 。 
本基金 每日 对基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率偏离 度进 行跟 踪 ， 每 月末 定期分 析
基金跟 踪误 差变 化情 况及 原因。 如 日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值 接 近或 大于0.5% ， 基金 管理 人须
进行归 因分 析 ， 辨认 造成 跟踪误 差引 致因 素， 提出 组合调 整建 议 ， 基金 经理 须及时 对投 资 组
合进行 相应 调整 ， 使 跟踪 误差回 到限 制值 内。 
 (四) 投资 程序 
1 、投 资决 策依 据 
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ； 
（2） 国内 外宏 观经 济发 展 状况、 国家 财政 政策 、货 币政策 、产 业政 策、 证券 市场政 策
环境、 市场 资金 供求 状况 、上市 公司 的经 济运 行状 况； 
（3） 深证300 指 数的 编制 方法及 调整 公告 等； 
（4） 深证300 指 数备 选成 份股的 预测 与分 析 
2 、投 资程 序 
（1） 投资 决策 委员 会定 期 依据研 究团 队及 基金 经理 提交的 各类 研究 报告 、指 数投资 组
合调整 方案 ， 以及投 资风 险管理 团队 提供 的风 险监 测指标 等 ， 制 定投资 原则 、 风 险控 制原 则
以及资 产配 置的 指导 意见 。如遇 重大 事项 ，投 资决 策委员 会及 时召 开临 时会 议做出 决议 。 
（2） 基金 经理 在投 资决 策 委员会 的授 权范 围内 ，在 遵守基 金合 同、 投资 内部 风控制 度
的前提 下 ， 依 照目标 指数 编制规 则 、 成 份股调 整公 告、 成份 股权 重以及 指数 增强策 略等 提 出
指数基 金组 合调 整方 案， 组织实 施获 得批 准的 投资 方案。 基金 经理 的投 资方 案超过 了授 予权
限的， 经履 行批 准程 序后 实施。 基金 经理 可配 备基 金经理 助理 协助 其开 展工 作。 
（3） 本基 金实 行集 中交 易 制度。 基金 经理 将指 令下 达给交 易团 队， 由交 易团 队交易 主
管分配 给交 易员 执行 交易 指令 。 基 金经 理与交 易团 队保持 沟通 ， 对交易 结果 进行分 析 。 交 易
团队同 时承 担风 险监 控职 责。 
（4） 投资 风险 管理 团队 由 风险管 理 团 队和 监察 稽核 团队组 成， 风险 管理 团队 定期对 跟
踪误差 进行 计算 、 归 因分 析， 提出 投资 组合改 进建 议； 监察 稽核 团队对 基金 投资的 合规 性 进
行日常 监控 。 风险 管理 委员 会根据 投资 风险 管理 团队 提供的 报告 及市 场变 化对 基金投 资组 合
进行风 险评 估， 并提 出风 险防范 措施 。 
（5） 本基 金管 理人 在确 保 基金份 额持 有人 利益 的前 提下有 权根 据市 场环 境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资流 程。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
43 
（ 五） 业绩 比较 基准 
深证300 价 格指 数收 益率 ×95% + 银行 活期 存款 利率 （税后 ）×5% 
由于本 基金 为指 数基 金， 并以深 证300 指 数为 目标 指 数进行 跟踪 复制 ，因 此上 述业绩 比
较基准 适用 于本 基金 。 
深证300 指 数是 深圳 证券 信 息有限 公司 受深 圳证 券交 易所委 托， 于2009 年 推出 的作为 可
供跟踪 交易 的深 圳市 场指 数。深 证300 指 数选 取在 深 圳证券 交易 所上 市的300 只A股组 成， 深
证300 指数 的覆 盖率 较深 证100指 数大 幅提 高， 对中 小 板和创 业板 公司 的吸 纳能 力显著 加强 ，
使指数 能更 好地 反映 深市 多层次 资本 市场 的特 点。 
如果深 证300 指 数被 停止 编 制及发 布， 或深 证300 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名 除外） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 深证300 指数 不 宜继续 作为 本基 金的 目标 指数， 本基 金
管理人 可在 履行 适当 程序 后变更 基金 的目 标指 数和 业绩比 较基 准。 经与 基金 托管人 协商 一
致， 本基 金变 更业 绩比 较基 准应报 中国 证监 会备 案 ， 并 在中国 证监 会指 定的 媒体 上及时 公 告 。 
( 六)风 险收 益特 征 
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 属 于较 高预 期风险 、 较 高预期 收益 的基 金产 品， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 
( 七)投 资限 制 
1. 组合 限制 
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通过 分散 投资 降低基 金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 ％； 
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券的10 ％； 
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的10 ％； 
(5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(6)股 票资 产占 基金 资产 的 比例范 围为90% －95% ，其 中投资 于深 证300 指 数成 份股和 备
选成份 股的 资 产 比例 不低 于基金 资产 的80% ； 除股 票 外的其 他资 产占 基金 资产 的比例 范围 为
5% －10% ； 
(7)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10％； 
(8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％； 
(9)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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44 
券规模 的10 ％； 
(10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10 ％； 
(11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日起3个 月内
予以全 部卖 出； 
(12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(13)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5％； 
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值5 ％的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券； 
(15) 本基 金投 资流 通受 限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ，与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险； 
(16)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ； 
(17)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和,不 得超
过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
(18)本基 金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% 。 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
(19)本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 占基
金资产 的比 例范 围为90%-95% ； 
(20)本 基金 在任 何交 易日 内交易 （不 包括 平仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ； 
(21)本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金 后 ， 应当 保持不 低
于基金 资产 净值5%的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 
(22)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
45 
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付对价 等 基
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
2. 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1)承 销证 券； 
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
(6)买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
(9)法 律法 规或 监管 部门 取 消上述 限制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限
制。 
（ 八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的处理 原则 及方 法 
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东及 债权 人权 利 ， 保 护基 金份额 持
有人的 利益 ； 
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。 
（ 九） 基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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46 
（十） 基金 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。



基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ，于2013 年4 月17 日复 核了 本报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。 
1、 报告期末基金资产组 合情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占 基 金 总 资
产 的 比 例
（%） 
1 权益投 资 136,806,267.78 92.86 
 其中： 股票 136,806,267.78 92.86 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其 中 ：买 断式 回 购的 买入返 售 金融
资产 
- - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,423,285.91 7.08 
6 其他各 项资 产 89,554.47 0.06 
7 合计 147,319,108.16 100.00 
2、 报告期末按行业分类 的股票投资组合 
2.1 积 极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 185,023.60 0.13 
B 采矿业 359,671.50 0.25 
C 制造业 9,354,707.09 6.48 
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 504,752.44 0.35 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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47 
应业 
E 建筑业 232,285.40 0.16 
F 批发和 零售 业 802,238.57 0.56 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 624,528.61 0.43 
H 住宿和 餐饮 业 67,448.44 0.05 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 
1,207,580.70 0.84 
J 金融业 536,690.77 0.37 
K 房地产 业 498,662.85 0.35 
L 租赁和 商务 服务 业 282,577.30 0.20 
M 科学研 究和 技术 服务 业 114,605.40 0.08 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 301,624.07 0.21 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 9,930.80 0.01 
R 文化、 体育 和娱 乐业 126,823.65 0.09 
S 综合 68,129.81 0.05 
 合计 15,277,281.00 10.58 
2.2 指 数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 2,074,089.06 1.44 
B 采矿业 5,203,689.20 3.60 
C 制造业 73,572,569.57 50.93 
D 
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业 
2,638,083.27 1.83 
E 建筑业 2,964,319.03 2.05 
F 批发和 零售 业 4,623,518.71 3.20 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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48 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 902,928.53 0.63 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业 
3,797,857.53 2.63 
J 金融业 10,063,573.28 6.97 
K 房地产 业 11,149,084.88 7.72 
L 租赁和 商务 服务 业 455,807.36 0.32 
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,697,963.80 1.87 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 826,547.36 0.57 
S 综合 558,955.20 0.39 
 合计 121,528,986.78 84.13 
3、 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细 
3.1期 末指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 
数量
（股） 
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（％） 
1 000002 万


科Ａ 524,530 5,643,942.80 3.91 
2 000651 格力电 器 155,650 4,446,920.50 3.08 
3 000001 平安银 行 175,052 3,522,046.24 2.44 
4 000858 五 粮 液 119,460 2,668,736.40 1.85 
5 000776 广发证 券 175,924 2,295,808.20 1.59 
6 000157 中联重 科 251,230 2,019,889.20 1.40 
7 000423 东阿阿 胶 34,879 1,817,195.90 1.26 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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49 
8 002024 苏宁云 商 250,722 1,597,099.14 1.11 
9 000538 云南白 药 18,251 1,560,460.50 1.08 
10 000895 双汇发 展 18,732 1,513,545.60 1.05 
3.2期 末积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量 （股） 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000553 沙隆达 Ａ 20,031 165,055.44 0.11 
2 600004 白云机 场 23,088 159,538.08 0.11 
3 600433 冠豪高 新 6,116 158,893.68 0.11 
4 600552 方兴科 技 4,932 158,761.08 0.11 
5 002294 信立泰 3,000 157,800.00 0.11 
4、 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8、 报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明 
8.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。 
8.2 本 基金 投资 股 指 期货 的投资 政策 
根据本 基金 基金 合同 规定 ， 本 基金 可运 用股指 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 有 效 控制指 数的
跟踪误 差 ， 更 好地实 现投 资目标 。 本基 金在股 指期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期
保值为 目的 ，本 着审 慎原 则，适 度参 与股 指期 货投 资，改 善投 资组 合风 险收 益特征 。另 外 ，
本基金 将利 用股 指期 货流 动性好 、杠 杆交 易的 特点 ，进行 现金 管理 ，以 应对 大额申 购赎 回 、
大额现 金分 红等 ， 管 理流 动性风 险 ， 优 化投资 组合 对目标 指数 的跟 踪效 果， 提高投 资组 合 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
50 
运作效 率等 。 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
9、 投资组合报告附注 
9.1 报 告期 内 本基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发行 主 体除 宜 宾 五 粮液 股 份有 限 公司 （ 以 下
简 称 “五 粮 液” ） 外， 其余 的 没有 被 监管 部 门立 案调 查 ，或 在 报告 编 制日 前一 年 内受 到 公
开谴责 、处 罚。 
五粮液 于2013 年2 月23 日 公 告， 其 控股 子公 司 “宜 宾 五粮液 酒类 销售 有限 责任 公司” 收
到四川 省发 展和 改革 委员 会 《行 政处 罚决 定书》 川 发改价 检处[2013]1 号。 五 粮液在 公告 中
陈述了 《行 政处 罚决 定书 》有关 内容 和公 司的 说明 。 
五粮液 （000858 ）为 深证300 指数 成份 股。 本基 金投 资五粮 液（000858 ） 的决 策流程 符
合本基 金管 理人 投资 管理 制度和 基金 合同 的相 关规 定。 
9.2 本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
9.3 其 他各 项资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 34,631.14 
2 应收证 券清 算款



3 应收股 利



4 应收利 息 
2,326.27 
5 应收申 购款 
52,597.06 
6 其他应 收款



7 待摊费 用



8 其他



9 合计 89,554.47 
9.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
9.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
9.5.1 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
51 
9.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
十、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1 、 自基 金合 同生 效以 来至2013年3月31 日， 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 比较 表： 
阶段 
份 额净
值 增长
率① 
份 额净值
增 长率标
准 差② 
业 绩比
较 基准 
收 益率
③ 
业 绩比较
基准 
收 益率标
准 差④ 
① －③ ② －④ 
2011 年 11 月 15 日至
2011 年 12 月 31 日 
-6.50% 0.51% -17.95% 1.37% 11.45% -0.86% 
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 
-3.32% 1.22% 2.37% 1.37% -5.69% -0.15% 
自 基金合 同生效 起至
2013 年 3 月 31 日 
-7.60% 1.20% -13.69% 1.38% 6.09% -0.18% 
 
2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较 
摩根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强 型 证券 投资 基金 
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ： 
（2011 年11 月15 日至2013 年3月31 日） 
 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
52 
十一、基金的财产 
( 一)基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
( 二)基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
( 三)基 金财 产的 账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
( 四)基 金财 产的 保管 及处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基金托 管人 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人因 基金
财产的 管理 、 运用或 者其 他情形 而取 得的 财产 和收 益归入 基金 财产 。 基 金管 理人 、 基 金托 管
人可以 按基 金合 同的 约定 收取管 理费 、 托 管费 以及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债
权、 不 得与 基金 管理 人、 基金托 管人 固有 财产 的债 务相抵 销， 不同 基金 财产 的债权 债务 ， 不
得相互 抵销 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 以其自 有资 产承担 法律 责任 ， 其 债权 人不得 对基 金 财
产行使 请求 冻结 、扣 押和 其他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产 强 制执 行。 
十二、基金资产的估 值 
( 一)估 值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
( 二)估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（包 括股 票、 权证 等） ，以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
53 
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估 值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、股 指期 货合 约以 估值 当 日结算 价进 行估 值， 估值 当日无 结算 价的 ，且 最近 交易日 后
经济环 境未 发生 重大 变 化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 
6 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金 的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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结果对 外予 以公 布。 
( 三)估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及所 有负 债。 
( 四)估 值程 序 
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.001 元， 小 数点后 第4 位四 舍五 入。 国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
( 五)估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 差错 时， 视为 基金 份 额净值 错误 。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责
任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不 对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2. 差错 处理 原则 
(1)差 错已 发生 ，但 尚未 给 当事人 造成 损失 时， 差错 责任方 应及 时协 调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 
(2)差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ，不 对间接 损失 负责 ，并 且仅 对差错 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 
(3)因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务。 但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”)， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和 超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5)差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时， 如果 因基 金管 理人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ， 基 金托 管人 给予 必 要的配 合；
追偿过 程中 产生 的有 关费 用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。 
(6)如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿，并 且依 据法 律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。 
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1)查 明差 错发 生的 原因 ， 列明所 有的 当事 人， 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任
方； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4)根 据差 错处 理的 方法 ， 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的， 由基 金注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1)基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2)错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证
监会备 案； 错误 偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时， 基金管 理人 应当 公告 。 
(3)因 基金 份额 净值 计算 错 误，给 基金 或基 金份 额持 有人造 成损 失的 ，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(4)基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
( 六)暂 停估 值的 情形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 或期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3. 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 如 出现 导 致基 金管 理人 不能 出售或 评估 基金 资产 的紧 急事故 ； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
( 七)基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份 额净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
( 八)特 殊情 况的 处理 
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行 估值时 ，所 造成 的 误 差不 作为基 金
资产估 值错 误处 理。 
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的 影 响 。 
十三、基金的收益与 分配 
( 一)基 金利 润的 构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
( 二)基 金可 供分 配利 润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
( 三)收 益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资人 的现金 红
利小于 一定 金额 ， 不 足以 支付银 行转 账等 手续 费用 或低于 基金 管理 人规 定的 限额时 ， 本 基金
注册登 记机 构可 将投 资人 的现金 红利 按除 权后 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额； 
3. 本基 金收 益每 年最 多分 配4次 ，每 次基 金收 益分 配 比 例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分
配利润 的25% ； 
4. 若基 金合 同生 效不 满3 个 月则可 不进 行收 益分 配； 
5. 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将
现金红 利按 除权 后的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资人 不选择 ， 本 基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ； 
6. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日 （ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超过
15 个工 作日 ； 
7. 基金 收益 分配 后每 一基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值； 
8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 
( 四)收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
( 五)收 益分 配的 时间 和程 序 
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
十四、基金的费用与 税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
(1) 基 金管 理人 的管 理费 ； 
(2) 基 金托 管人 的托 管费 ； 
(3) 基 金合 同生 效后 的指 数使用 许可 费； 
(4) 基 金财 产拨 划支 付的 银行费 用； 
(5) 基 金合 同生 效后 的基 金信息 披露 费用 ； 
(6) 基 金份 额持 有人 大会 费用； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(7) 基 金合 同生 效后 与基 金有关 的会 计师 费和 律师 费； 
(8) 基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ； 
(9) 基 金的 证券 交易 费用 ； 
(10) 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的其 他费 用。 
2 、上 述基 金费 用由 基金 管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1%年 费率 计提 。计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.15% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
（3） 基金 合同 生效 后的 指 数使用 许可 费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与深 圳证 券信 息有 限公 司签署 的指 数使 用许 可协 议的约 定
向深圳 证券 信息 有限 公司 支付指 数使 用许 可费 。 通 常情况 下， 指数 使用 许可 费按前 一日 基金
资产净 值的0.02% （2 个基 点）的 年费 率计 提， 且收 取下限 为每 季度 人民 币5 万 元。计 算方 法
如下： 
H = E ×0.02% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的指 数使 用许可 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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指数使 用许 可费 从基 金合 同生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计 ， 按 季支付 ； 基 金合同 生效
之日所 在季 度的 指数 使用 许可费 ， 按实 际计提 金额 收取 ， 不 设下 限。 自基 金 合同生 效之 日所
在季度 的下 一季 度起 ，指 数使用 许可 费收 取下 限为 每季度5万 元， 即不 足5万 元时按 照5 万元
收取。 
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划 付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次
季初10 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。 
（4） 除管 理费 、托 管费 和 指数使 用许 可费 之外 的基 金费用 ，由 基金 托管 人根 据其他 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，按费 用支 出金 额支 付， 列入或 摊入 当期 基金 费用 。 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
1 、基 金申 购费 用 
本基金 的申 购费 的费 率水 平、 计算 公式 、 收 取方 式 和使用 方式 详见 “基 金份 额的申 购与
赎回” 一章 。 
2 、基 金赎 回费 用 
本基金 的赎 回费 的费 率水 平、 计算 公式 、 收 取方 式 和使用 方式 详见 “基 金份 额的申 购与
赎回” 一章 。 
3 、转 换费 用



本基金 的 转 换费 用 的 费率 水平 、 计 算公 式、 收取 方 式和使 用方 式详 见 “ 基金 份额的 申购
与 赎回 ”一 章。 
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并最 迟应 于新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
（ 四） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展 情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在 指定媒 体上 刊登 公告 。 
（ 五） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十五、基金的会计与 审计 
( 一)基 金的 会计 政策 
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的1 月1日至12 月31 日； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6. 基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算 ， 按照 有关 规定编 制基
金会计 报表 ； 
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面 确 认 。 
( 二)基 金的 审计 
1. 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 经通知 基金 托管 人后 可以 更换， 并报
中国证 监会 备案 。 就 更换 会计师 事务 所， 基金 管理 人应当 依照 《信 息 披 露办 法》 的 有关 规定
在指定 媒体 上公 告。 
十六、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管人和 其他 基金 信息 披露 义务人 应按 规定 将应 予披 露的基 金信 息披 露事 项在 规定时 间内 通
过中国 证监 会指 定 的 全国 性报刊(以 下简 称 “ 指定 报 刊”) 和基 金管 理人 、 基 金 托管人 的互 联
网网站(以 下简 称“ 网站 ”)等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
( 一)招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》、《 信息 披露 办法 》、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6个月 结束 之日 起45 日内 ， 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ，将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载
在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的15 日前 向中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ， 并 就有
关更新 内容 提供 书面 说明 。更新 后的 招募 说明 书公 告内容 的截 止日 为每6个 月 的最后1日。 
( 二)基 金合 同、 托管 协议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的3日 前， 将基 金合 同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
( 三)基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
( 四)基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 将在 基金 合 同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （ 或自 然日） 基金 资产 净值和 基
金 份额 净值 。 基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日） 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
( 六)基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申
购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 ， 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查
阅或者 复制 前述 信息 资料 。 
( 七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起90日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告正摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告需 经具 有从事 证券 相关
业务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ，方 可披 露； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起60 日内 ， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 ； 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上； 
4. 基金 合同 生效 不足2个 月 的，本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 ； 
5. 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
( 八)临 时报 告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编 制临时 报告 书， 予以 公告 ，并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ； 
2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 ； 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ； 
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净值0.5% ； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ； 
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构； 
20.基 金更 换注 册登 记机 构 ； 
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 
( 九)澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
( 十)基 金份 额持 有人 大会 决议 
( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十七、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 面临 的主要 风险 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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1 、市 场风 险 
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 证 券市 场的变 化将 影响基 金的 业绩 。 因 此 ， 宏观和 微观
经济因 素、 国家 政策 、 市 场变动 、 行 业与 个股 业绩 的变化 、 投 资人 风险 收益 偏好和 市场 流动
程度等 影响 证券 市场 的各 种因素 将影 响到 本基 金业 绩， 从 而产 生市 场风 险， 这 种风险 主要 包
括：



（1） 经济 周期 风险 
随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化， 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期
性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 。 
（2） 政策 风险 
因国家 宏观 政策 （ 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等） 发 生变化， 导
致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格
和收益 率 ， 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股票 和债 券， 其收益 水平 会 受
到利率 变化 的影 响而 产生 波动。 
（4） 汇率 风险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 本基 金所 投资 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，基 金收 益产 生变 化。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市 场前 景、 技术更 新、
财务状 况、 新产 品研 究开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格 可 能下 跌， 或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 上 市公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化。 虽然 本基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ， 但
不能完 全避 免。 
（6） 购买 力风 险 
基金份 额持 有人 收益 的一 部分通 过现 金形 式来 分配 ， 而现金 的购 买力 可能 因为 通货膨 胀
的影响 而下 降， 从而 使基 金的实 际投 资收 益下 降。 
2 、管 理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 可能
因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技 术 等因素 影响 基金 收益 水平 。 
3 、信 用风 险 
债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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格下降 的风 险， 信用 风险 也包括 证券 交易 对手 因违 约而产 生的 证券 交割 风险 。 
4 、流 动性 风险





 
流动性 风险 是指 基金 所持 证券资 产变 现的 难易 程度 ， 因市 场交 易量 不足， 导致 证券不 能
迅速、 低成 本地 转变 为现 金的风 险。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 投资 人的集 中巨 额赎
回，另 一方 面来 自于 其投 资组合 或其 中的 部分 资产 变现能 力变 弱所 产生 的风 险。主 要 包 括 ： 
巨额赎 回风 险 ： 本基 金属 于开放 式基 金 ， 在本 基金 存续期 间 ， 可 能会发 生巨 额赎回 的 情
形。 由于 我国 证券市 场的 波动性 较大 ， 在市场 价格 下跌时 会出 现交 易量 急剧 减少的 情形 ， 此
时出现 巨额 赎回 可能 会导 致基金 资产 变现 困难 ， 从 而产生 流动 性风 险， 甚至 影响基 金份 额净
值。 
变现风 险： 投资 组合 的变 现能力 较弱 所导 致基 金收 益变动 的风 险。 当持 有的 部分债 券品
种的交 投不 活跃 、 成 交量 不足时 ， 资 产变 现的 难度 可能会 加大 。 同 时， 由于 基金持 有的 某种
资产集 中度 过高 ，导 致难 以在短 时间 内迅 速变 现， 有可能 导致 基金 的净 值出 现损失 。 
5 、本 基金 特有 的风 险 
（1） 系统 性风 险 
本基金 为股 票指 数基 金， 基金资 产主 要投 资于 深证300 指数 成份 股 及 其备 选成 份股， 因
此， 深证300 指 数的 市场 表 现直接 影响 本基 金的 业绩 表现 ， 当 深证300 指 数收 益 率下跌 时 ， 本
基金面 临基 金净 值与 深证300 指数 同步 下跌 的风 险。 
（2） 投资 替代 风险 
因特殊 情况 （ 比如市 场流 动性不 足 、 个 别成份 股被 限制投 资等 ） 导致本 基金 无法获 得 足
够数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进 行适 当的 替
代，由 此可 能对 基金 产生 不利影 响。 
（3） 跟踪 偏离 风险 
由于基 金投 资运 作过 程中 存在成 份股 调整 、 交易 成本 和流动 性风 险等 情况 导致 基金投 资
组合回 报与 目标 指数 回报 存在跟 踪偏 离风 险。 主要 因素可 能 包 括：



1 ）基 金运 作过 程中 发生 各 种费用 及税 收， 而指 数编 制不考 虑费 用和 税收 ，将 产生负 的
跟踪偏 离。 
2 ）指 数成 份股 派发 现金 红 利、基 金参 与新 股申 购等 因素将 产生 正的 跟踪 偏离 。 
3 ）当 目标 指数 调整 成份 股 构成， 或成 份股 公司 发生 配股、 增发 等行 为导 致该 成份股 在
指数中 的权 重发 生变 化， 或目标 指数 变更 编制 方法 时， 基 金在 相应 的组 合调 整中可 能暂 时扩
大与目 标指 数的 构成 差异 ，而且 会产 生相 应的 交易 成本， 导致 跟踪 误差 扩大 。 
4 ） 投 资者 申购 、 赎 回可 能 带来一 定的 现金 流或 变现 需求 ， 在 遭遇 目标指 数成 份股停 牌、
摘牌或 流动 性差 等情 形时 ， 基金 可能 无法 及 时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成本 ， 导致 跟踪 误差
扩大。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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5 ）在 基金 进行 指数 化投 资 过程中 ，基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、买 入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对 基金 收益 产生影 响， 从而 影响 基金 跟踪误 差。 
（4） 目标 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
目标指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 ， 目 标指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
6 、其 他风 险 
（1） 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设、 人员 配备 、内控 制度 建立 等方 面不 完善而 产
生的风 险； 
（2） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（3） 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ； 
（4） 战争 、自 然灾 害等 不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 ，以 及由 此致使 基
金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ； 
（5） 其他 意外 导致 的风 险 。 
（二） 声明 
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资人投 资于 本基 金， 须自 行承担 投
资风险 ； 
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 建设 银行 股份 有限公 司
等基金 代销 机构 代理 销售 ，基金 管理 人与 基金 代销 机构都 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 
十八、基金合同的终 止与 清算 
（一） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1)基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的 基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后5个 工作 日内 由基 金 财产清 算
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
十九、基金合同内容 摘要 
以下内 容摘 自《 摩根 士丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同》 
一、基金管理人、基 金托 管人和基金份额持有 人的 权利、义务 
( 一)基 金管 理人 的权 利与 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1. 自本 基金 合同 生效 之日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财
产； 
2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3. 发售 基金 份额 ； 
4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符 合有 关法 律法 规的 前提下 ， 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、 赎 回、 转换、 定期
定额投 资 、 非 交易过 户 、 转托管 等业 务的 规则 ， 在 法律法 规和 本基 金合 同规 定的范 围内 决定
和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费率 之外 的相 关费率 结构 和收 费方 式； 
6. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
7. 在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法 规允 许的 前提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 自行 担任 或选 择、 更换 注册登 记机 构 ， 获取 基金 份额持 有人 名册 ， 并 对注 册登记 机 构
的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查； 
10.选 择、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11.选 择、 更换 律师 事务 所 、会计 师事 务所 、证 券经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部
机构； 
12.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
14.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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1. 依法 募集 基金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记 事 宜； 
2. 办理 基金 备案 手续 ； 
3. 自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式管 理
和运作 基金 财产 ； 
5. 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督； 
8.计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
9. 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合
同等法 律文 件的 规定 ； 
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回款项 ； 
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12.编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14.保 守基 金商 业秘 密， 不 得泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等， 除《 基金 法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向 他 人泄露 ； 
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16.依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18.以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
20.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21.基 金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托
管人追 偿； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料； 
23.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
26.依 照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ，为 基金 的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 (二) 基金 托管 人的 权利 与 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金 合同 生效 之日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4. 在基 金管 理人 更换 时， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对于 基金管 理人 违反 本基 金合 同或有 关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管 基金 财产 ； 
2. 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋 取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7. 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基 金财 务会 计报 告、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见， 说明 基金 管理 人在 各重要 方面
的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报 表 和其 他相关 资料 ； 
10.按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作； 
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对； 
15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项； 
16.按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
17.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ，应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿； 
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
20.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册； 
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
 (三) 基金 份额 持有 人的 权 利与义 务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1. 分享 基金 财产 收益 ； 
2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产； 
3. 依法 申请 赎回 其持 有的 基金份 额； 
4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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决权； 
6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作； 
8. 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 份额 发售 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉 讼 ； 
9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额 具 有同 等的 合法权 益。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定； 
2. 交纳 基金 认购 、申 购款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
3. 在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
6. 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金 托管
人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利； 
7. 遵守 注册 登记 机构 的相 关交易 及业 务规 则； 
8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。 
 (四) 本基 金合 同当 事各 方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ，不 因基 金财 产账 户名称 而
有所改 变。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
( 一)基 金份 额持 有人 大会 由基金 份额 持有 人组 成 。 基 金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额
具有同 等的 投票 权， 其授 权代表 有权 根据 基金 份额 持有人 的授 权行 使表 决权 。 
( 二)召 开事 由 
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ，经 基金 管理 人、基 金托 管人 或持 有基 金份额10%
以上( 含10% ，下 同) 的基 金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
(1)终 止基 金合 同； 
(2)转 换基 金运 作方 式； 
(3)变 更基 金类 别； 
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(7)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除
外； 
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2. 出现 以下 情形 之一 的， 可由基 金管 理 人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ， 不需 召开
基金份 额持 有人 大会 ： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
( 三)召 集人 和召 集方 式 
1. 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。 
2. 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3. 代表 基金 份额10% 以上 的 基金份 额持 有人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基 金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起10日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ；基 金管 理人 决 定不召 集， 代表 基金 份额10% 以上 的基
金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的， 应当 向基 金托 管人提 出书 面提 议。 基金 托管人 应当 自收
到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金
管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出具 书面 决定之 日起60日 内召 开。 
4. 代表 基金 份额10% 以上 的 基金份 额持 有人 就同 一事 项要求 召开 基金 份 额 持有 人大会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额10% 以 上的 基金 份额 持 有人有 权自 行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前30 日向 中国证 监会 备案 。 
5. 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称“ 召集 人 ”)负 责选 择确 定开 会时 间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 召 集人必 须于 会议 召开 日前30 日在 指定 媒体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 ； 
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 
(3)会 议形 式； 
(4)议 事程 序； 
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6)代 理投 票的 授权 委托 书 的内容 要求(包 括但 不限 于 代理人 身份 、 代理 权限 和代 理有效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ； 
(7)表 决方 式； 
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
2. 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并
在会议 通 知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、 书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 在法 律法 规或 监管机 构允 许的
情况下 ，也 可以 采用 网络 、电话 或其 他方 式进 行表 决或者 授权 他人 表决 。 
3. 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应另 行书 面通 知基 金托 管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对书 面表
决意见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人， 则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金
托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
1. 会议 方式 
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 。 
(2)现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
(4)会 议的 召开 方式 由召 集 人 确定 。 
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 
(1)现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有 效凭 证所 对应 的基 金份额 应
占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上( 含50% ， 下同) ； 
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相
符。 
(2)通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以 下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召 集人 按本 基金 合同 规 定公告 会议 通知 ； 
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3) 召集 人在 监督 人和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 
4) 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的50% 以 上； 
5) 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持 有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 凭证 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与注册 登记 机构 记录 相符 。 
( 六)议 事内 容与 程序 
1. 议事 内容 及提 案权 
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
(2)基 金管 理人、 基金 托管 人、 单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份额10% 以 上的基 金
份额持 有人 可以 在大 会召 集人发 出会 议通 知前 就召 开事由 向大 会召 集人 提交 需由基 金份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案。 
(3)大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对提 案进 行审 核： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 ， 并 且不 超出 法律 法规和 基金摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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合同规 定的 基金 份额 持有 人大会 职权 范围 的， 应提 交大会 审议 ； 对于不 符合 上述要 求的 ， 不
提交基 金份 额持 有人 大会 审议。 如果 召集 人决 定不 将提案 提交 大会 表决 ， 应 当在该 次基 金份
额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或合
并表决 ， 需征 得原提 案人 同意 ； 原 提案 人不同 意变 更的 ， 大 会主 持人可 以就 程序性 问题 提 请
基金份 额持 有人 大会 做出 决定， 并按 照基 金份 额持 有人大 会决 定的 程序 进行 审议。 
(4)单 独或 合并 持有 权益 登 记日基 金总 份额10 ％ 以上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持
有人大 会审 议表 决的 提案 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提
案， 未获 基金 份额持 有人 大会审 议通 过 ， 就同 一提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 ， 其
时间间 隔不 少于6个 月。 法 律法规 另有 规定 的除 外。 
(5)基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后， 如果 需要 对原 有提 案进行 修
改， 应当 在基 金份额 持有 人大会 召开 前30 日及 时公 告。 否则 ， 会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保
证至少 与公 告日 期有30 日 的间隔 期。 
2. 议事 程序 
(1)现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份额50% 以上 多数 选 举产生 一名 代
表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 
(2)通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 提前30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日期
后第2 个工 作日 在公 证机 关 及监督 人的 监督 下由 召集 人统计 全部 有效 表决 并形 成决议 。如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
( 七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序 
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(1)一 般决 议 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人(或 其代 理 人)所 持表 决权 的50% 以上 通过方 为
有效 ， 除 下列(2) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过 ； 
(2)特 别决 议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人(或 其代 理 人)所 持表 决权 的三 分之 二 以上( 含
三分之 二) 通过 方为 有效 ； 涉及更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 转换 基金 运作方 式、 终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ， 并予 以公 告 。 
4. 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ， 否 则表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。 
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表决。 
( 八)计票 
1. 现场 开会 
(1)如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，则 基金 份额 持有 人大会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人 中 推举 两名基 金份 额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 
(2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点，由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。 
(3)如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议， 可以 对投票 数 进 行重 新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。 
2. 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ，则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予
以公证 。 
( 九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中 国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起5日 内报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。 
2. 生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人、 基金 托管人 均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。 
3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起2 日内 在 指定媒 体公 告。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 
( 十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
三、基金合同的变更 与终 止 
( 一)基 金合 同的 变更 
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 
(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但根 据适用 的相 关规 定提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(9)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对基 金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2. 关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生效 之日起2日 内在 至少 一种 指 定媒体 公告 。 
( 二)本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
 四、争议解决方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
基金合 同将 存放 于基 金管 理人所 在地 、 基金托 管人 所在地 ， 供公 众查阅 。 投 资人在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 
二十、基金托管协议 内容 摘要 
一、基金托管协议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：王 文学 
成立日 期：2003 年3 月14 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币22,750 万元 
存续期 间：50年 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑 付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 ％； 
(3)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％； 
(4) 股 票资 产占 基金 资产 的比例 范围 为90% －95% ， 其 中投资 于深 证300 指 数成 份股和 备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 的80% ； 除股 票 外的其 他资 产占 基金 资产 的比例 范围 为
5% －10% ； 
(5)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10％； 
(6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％； 
(7)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的10 ％； 
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上(含BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日起3个 月内
予以全 部卖 出； 
(9)基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(10)本 基金 在 任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5％； 
(11)保 持不 低于 基金 资产 净值5 ％的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券； 
(12)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ，其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的15% ；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的3%； 
(13)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ； 
(14)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和,不 得超摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
(15)本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% 。 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
(16) 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差 计算） 占
基金资 产的 比例 范围 为90%-95%； 
(17)本 基金 在任 何交 易日 内交易 （不 包括 平仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ； 
(18)本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持不 低
于基金 资产 净值5%的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付 对价 等 基
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五章
第 （ 九） 条基 金投 资禁 止 行为进 行监 督 。 基金 托管 人通过 事后 监督 方式 对基 金管理 人基 金投
资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ， 基 金管
理人和 基金 托管 人应 事先 相互提 供与 本机 构有 控股 关系的 股东 、 与本 机构 有其 他重大 利害 关
系的公 司名 单及 有关 关联 方发行 的证 券名 单 。 基 金管 理人和 基金 托管 人有 责任 确保关 联交 易
名单的 真实 性、 准确 性、 完整性 ，并 负责 及时 将更 新后的 名单 发送 给对 方。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交 易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行 间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易前3个 工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资 受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流
通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人 不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3） 非公 开发 行股 票发 行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在中 国证 监会 指定媒 体
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告， 予以 公告。 
5. 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1）本 基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ， 并
保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 ， 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ， 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如
有特殊 情况 双方 可另 行协 商解决 。 
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿 基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的 “ 基金 募
集专户 ”。 该账 户由 基金 管理人 开立 并管 理。 
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 ， 募 集的基 金份 额总额 、 基金 募集金 额 、 基金份 额持
有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管 理人 应将 属 于基金 财产 的全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的验 资报 告由 参加 验资 的2名或2名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 
3. 若基 金募 集期 限届 满， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退款
等事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账 户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产的支 付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由基 金托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的 重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止后15 年。 
五、基金资产净值计 算 与 复核 
（一） 基金 资产 净值 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基金份 额净 值的 计算 ， 精确 到0.001
元，小 数点 后第4位 四舍 五 入，国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
（二） 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人根 据规 定对 外公布 。 
（三 ） 根 据有 关法 律法 规 ， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。 
六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期不少 于15 年。 如不 能妥 善保管 ， 则 按相关 法规 承担
责任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪 守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的变更 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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1. 基金 合同 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产 或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 
二十一、对基金份额 持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人
的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下： 
（ 一） 网 上交 易服 务 
投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和代 销机 构的 代销网 点办 理申 购、 赎回、 信息查 询
等业务 外， 还可 通过 基金 管理人 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）享 受网 上交易 服务 。
具体业 务规 则详 见本 公司 网站。 
（ 二） 网 上查 询服 务 
投资人 除通 过基 金管 理人 的代销 机构 的代 销网 点查 询基金 持有 情况 之外 ， 还可 通过基 金
账号或 者身 份证 号码 和查 询密码 登陆 基金 管理 人 网 站（http://www.msfunds.com.cn ）“ 客
户查询 ”栏 目， 可享 有账 户查询 、信 息定 制、 资料 修改等 多项 在线 服务 。 
（ 三） 服务 产品 的定 制及 发送 
投资人 可根 据个 人需 要， 通过基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、 电 子邮 件、 短 信等 方式订 阅
或取消 对账 单服 务及 免费 定制信 息。 投资 人还 可通 过发送 邮件 、短 信进 行业 务咨询 。 
1 、对 账单 服务 ：基 金管 理 人将按 照投 资人 需求 ，提 供电子 账单 （电 子邮 件、 短信） 、
纸质账 单 。 上 述账 单 需投 资人通 过拨 打基 金管 理人 客服电 话 、 登 录基金 管理 人网站 、 发送 电
子邮件 或短 信等 方式 向基 金管理 人主 动定 制。 对账 单服务 发送 规则 如下 ： 
（1） 电子 账单 ：如 投资 人 成功定 制电 子账 单（ 短信 或邮件 ）， 基金 管理 人将 在每月 初
五个工 作日 内发 送； 
（2） 纸质 账单 ：如 投资 人 成功定 制纸 质账 单， 基金 管理人 将在 每季 度结 束后15 个工 作
日内 ， 向 本季 度内有 交易 的投资 人寄 送季 度纸 质对 账单 ； 每 年度 结束后20个 工作日 内 ， 基 金
管理人 向第 四季 度内 有交 易或年 度末 有余 额的 投资 人寄送 纸质 年度 对账 单。 
2 、免 费定 制信 息： 投资 人 可定制 的信 息包 括： 基金 份额净 值、 基 金 交易 确认 、基金 视
窗、 基金 理财 刊物 、 基 金 公告等 信息 。 基金管 理人 可通过 邮件 或短 信方 式向 投资人 发送 所定
制的信 息。 
（ 四） 在线 客服 服务 
投资人 可登 录基 金管 理人 网站 （www.msfunds.com.cn ） 通过 “在 线客 服 ” 进行 业务咨 询
或留言 。在 线客 服提 供基 金产品 信息 查询 、基 金业 务咨询 、服 务投 诉和 建议 等服务 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9：00-11 ：00 ，下午13：00-17 ：00 。 
（ 五） 客户 服务 中心 电话 服务 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供7×24 小 时基 金净 值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与
服务等 信息 查询 。 
客户服 务中 心人 工座 席提 供每周 五天 ，每 天不 少于8 小时的 座席 服务 ，投 资人 可通过 该
电话 查 询认 购、 申购 和赎 回等交 易情 况、 基金 账户 余额、 及获 得其 他业 务咨 询、信 息查 询 、
服务投 诉、 信息 定制 、资 料修改 等专 项服 务。 
（ 六） 客户 投诉 处理 
投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方 式 ，
对 基金 管理 人 所 提供 的服 务提出 建议 或投 诉（ 具体 渠道见 以下 服务 联系 方式 ）。 
对于工 作日 受理 的投 诉， 原则上 当日 回复 ，不 能当 日回复 的， 在3 个工 作日 内 回复。 对
于非工 作日 受理 的投 诉， 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复， 不能 及时 回复 的，在3个 工作
日内回 复。 
（ 七） 服务 联系 方式 
基金管 理人 网址 ：http://www.msfunds.com.cn 
客服电 子信 箱：services@msfunds.com.cn 
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 （ 免长 途费 ） 
传真： （0755 ）82990631 
信件邮 寄地 址： 深圳 市福 田区中 心四 路1 号嘉 里建 设 广场第 二座 第17 层摩 根士 丹利华 鑫
基金客 户服 务中 心 
邮编：518048 
二十二、其他应披露 事项 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
本公司 关于 旗下 证券 投资 基
金调整 停牌 股票 估值 方法 的
公告 
《中国证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-11-22 
2 
本公司 关于 旗下 基金 参与 中
国银行 申购 与定 期定 额投 资
费率优 惠活 动的 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-11-30 
3 
本公司 关于 新增 银联 通部 分
银行卡 办理 网上 直销 业务 的
公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-12-21 
4 本公司 关于 第一 代居 民身 份 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2012-12-24 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































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91 
证停止 使用 的提 示性 公告 证券报 》、 《证 券时 报》 
5 
本公司 关于 旗下 部分 基金 继
续参与 中信 建投 证券 基金 定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-12-28 
6 
本基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2012 年第 2 号） 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2012-12-28 
7 
本公司 关于 旗下 基金 在部 分
代销机 构开 通转 换业 务的 公
告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-01-10 
8 
本公司 关于 再次 提请 投资 者
及时更 新已 过期 身份 证件 或
者身份 证明 文件 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-01-11 
9 
本公司 关于 旗下 证券 投资 基
金调整 停牌 股票 估值 方法 的
公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-01-19 
10 本基金 2012 年4 季 度报 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-01-21 
11 
本公司 关于 高级 管理 人员 变
更公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-03-02 
12 本基金 基金 经理 变更 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-03-21 
13 
本公司 关于 旗下 部分 基金 参
与工商 银行 电子 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-03-29 
14 本基 金2012 年 年度 报告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-03-29 
15 本基金 基金 经理 变更 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-04-13 
16 本基金 2013 年第 1 季度 报 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-04-19 
17 
本公司 关于 调整 旗下 基金 对
账单服 务形 式的 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 
2013-04-25 
二十三、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售代 理人 的办 公场 所， 投资人 可在
办公时 间免 费查 阅 ； 投 资人 在支付 工本 费后 ， 可在 合理 时间内 取得 上述 文件 复制 件或复 印件 ，
但应以 招募 说明 书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）查 阅和下 载
招募说 明书 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
























































招募说明书 
 
92 
二十四、备查文件 
（一） 中国 证监 会核 准本 基金募 集的 文件 ； 
（二） 本基 金基 金合 同； 
（三） 本基 金托 管协 议； 
（四） 法律 意见 书； 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业 执 照； 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 
上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所， 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。 
 
 
 
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司 
二 〇一 三年六 月二 十 七日