摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
摩 根 士 丹 利华 鑫 深证 300 指 数 增强 型
证 券 投 资 基金
招募说明书( 更新) 摘要
(2013 年第 1 号)
基 金 管 理 人 ： 摩根 士 丹 利 华 鑫 基金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
【重 要提 示 】
摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
于2011 年8 月2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】1218 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2011 年 11 月 15 日正式生效。本基金为契约型开放
式基金。
投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应 认真阅读本基金的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书 （更新） 摘要所载内容截止日为 2013 年5 月15 日， 有关财务
数据和净值表现截止日 为2013 年3 月31 日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
目
录
一、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 1
二、基 金托 管人 ............................................................................................................................... 4
三、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................... 6
四、基 金的 名称 ............................................................................................................................. 23
五、 基 金的 运作 方式 与类 型 ......................................................................................................... 23
六、基 金的 投资 目标 ..................................................................................................................... 23
七、基 金的 投资 方向 ..................................................................................................................... 23
八、基 金的 投资 策略 ..................................................................................................................... 23
九、基 金的 业绩 比较 基准 ............................................................................................................. 26
十、基 金的 风险 收益 特征 ............................................................................................................. 27
十一、 基金 的投 资组 合报 告 ......................................................................................................... 27
十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 32
十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 33
十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 ......................................................................................... 36
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层
法定代 表人 ：王 文学
成立日 期：2003 年3 月14 日
批准设 立 机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号
注册资 本： 人民 币22,750 万元
联系人 ：赵 婧
联系电 话： （0755 ）88318883
股权结 构应为 ： 华鑫 证券 有 限责任 公司 （39.560% ） 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 （37.363%）、
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司（10.989% ）、 汉唐 证 券有限 责任 公司 （6.593% ）、深 圳市 中
技实业 （集 团） 有限 公司 （5.495%）。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
王文学 先生 ，英 国格 林威 治大学 项目 管理 硕士 。2011 年6月 起至 今任 摩根 士丹 利华鑫 证
券有限 责任 公司 董事 长，2011 年11 月 起至 今兼 任华 鑫 证券有 限责 任公 司副 董事 长。1993 年7
月至2011 年11月 先后 担任 西安证 券有 限责 任公 司副 总经理 、 总经 理、 董事 长 ， 人民银 行西 安
分行体 改、 外汇 管理 、稽 核副处 长 ， 华鑫 证券 有限 责任公 司董 事长 。现 任本 公司董 事长 。
Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先 生， 西班 牙巴 塞罗 那大学 经济 学学 士， 美国 宾夕法 尼
亚大学 沃顿 商学 院商 业管 理硕士 。2007 年6月 起至 今 任摩根 士丹 利董 事总 经理 及中国 首席 营
运官 ， 曾 任摩 根士 丹利 并购 部门董 事总 经理 、 摩根 士丹 利西班 牙财 富管 理子 公司 首席执 行官 ，
瑞士 信 贷（ 香港 ）有 限公 司董事 总经 理及 金融 机构 部主管 。现 任本 公司 副董 事长。
Navtej Singh Nandra 先 生 ，德里 大学 商学 学士 ，印 度管理 学院 工商 管理 硕士 。2010 年6
月 起至 今任 摩根 士丹 利董 事总经 理、 摩根 士丹 利投 资管理 国际 业务 主管 、 摩 根士丹 利房 地产
和商业 银行 策略 主管 ， 曾 任博思 艾伦 咨询 公司 全球 金融服 务业 务合 伙人 ， 美 林证券 全球 投资
银行首 席运 营官 ，Nuveen 资产管 理公 司和MLITS 印 度 董事 ， 美林 证券 多样 化金 融服务 业务 主
管 ， 美 林证 券全 球资 产管 理部首 席运 营官 ，Edelweiss 资本 董事 ，Edelweiss Tokio人 寿保 险
有限公 司董 事，DTZ 控股 公 司资深 顾问 。现 任本 公司 董事。
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 特许金 融分
析师（CFA ）。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 ，加拿 大鲍 尔集 团亚 太分 公司基 金与 保摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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险业务 副总 裁 ， 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 ， 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、
总经理 ，摩 根士 丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、中 国投资 管理 业务 主管 。现 任本公 司董 事 、
总经理 。
洪家新 先生 ， 华东师 范大 学金融 学院 世界 经济 专业 研究生 ， 同济 大学EMBA 研 究生 。2000
年10月 起至 今任 华鑫 证券 有限责 任公 司副 监事 长、 副总裁 、 总裁 兼法定 代表 人。 曾任 飞乐 音
响证券 投资 公司 总经 理， 西安证 券有 限责 任公 司总 经理助 理， 华鑫 证券 有限 责任公 司筹 委会
组长。 现任 本公 司董 事。
赵恒先 生， 西安 大学 计划 统计学 专业 ，经 济学 学士 。1985 年9 月起 至今 任人 民 银行西 安
分行金 融研 究所 研究 室干 部,西 安证 券有 限责 任公 司 总经理 助理 、副 总经 理、 总经理 ，华鑫
证券有 限责 任公 司总 监、 副总裁 。现 任本 公司 董事 。
洪小源 先生 ，北 京大 学经 济学硕 士， 澳大 利亚 国立 大学科 学硕 士。2011 年9 月 起至今 任
招商局 集团 有限 公司 总裁 助理。2007 年5 月起 至今 任 招商局 金融 集团 有限 公司 总经理 ；任 招
商銀行 股份 有限 公司 （上 交所及 香港 联交 所上 市） 、 招商证 券股 份有 限公 司 （ 上交所 上市 ） 、
招商局 中国 基金 有限 公司 （香港 联交 所上 市） 、 中诚 信托有 限责 任公 司、 长城 证劵有 限责 任
公司董 事 ； 任 招商局 中国 投资管 理有 限公 司、 招商 昆仑股 权投 资管 理有 限公 司、 海达 远东 保
险顾问 有限 公司 、 招 商局 保险有 限公 司和 招商 局( 英国)控 股有 限公 司董 事长。 现任本 公司 董
事。
张嵩涛 先生 ，英 国兰 开夏 大学工 商管 理学 学士 ，拉 夫堡大 学金 融学 硕士 。2007 年9月 起
至今任 深圳 市中 技实 业（ 集团） 有限 公司 金融 事业 部经理 助理 。现 任本 公司 董事。
Andrew Gordon Williamson 先生 ，英 国南 安普 顿大 学 社会科 学理 学士 。曾 任Coopers &
Lybrand 会 计事 务所 （英 国 伦敦） 审计 师，Coopers & Lybrand 会 计事 务所 （香 港 ） 审计 经理 ，
汇丰银 行集 团 （ 香港 ） 财 务会计 师、 香港 区会 计经 理、 亚 太区 首席 会计 师、 亚太区 财务 策划
主管。 现任 本公 司独 立董 事，兼 任杭 州工 商信 托股 份有限 公司 独立 董事 。
Paul M. Theil 先 生， 耶鲁 大 学东亚 研究 学士 、 硕 士， 哈 佛大学 商学 院 工 商管 理硕 士 （MBA）、
法学院 法律 博士 （JD ） 。 目 前担任 中安 信业 董事 长， 曾任摩 根士 丹利 亚 洲 私募 股权部 门主 管、
美国驻 华大 使馆 一秘 。 现 任本公 司独 立董 事 。
苗复春 先生 ，中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月起至 今任 中国 人寿 养老 保险公 司
顾问。 曾任 内蒙 古商 业局 、 计委 科长 ， 中 国社 科院 技术经 济研 究所 助理 研究 员， 国 务院 技术
经济研 究中 心研 究员 ， 国 务院办 公厅 副局 长， 外经 贸部办 公厅 主任 ， 中 央财 经领导 小组 办 公
室局长 ，中 国人 寿保 险公 司副总 经理 ，中 国人 寿保 险股份 有限 公司 执行 董事 、执行 副总 裁 ，
中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。 现任 本公 司独 立董 事。
陈宏民 先生 ， 加 拿大 英属 哥伦比 亚大 学博 士后 。 现 任上海 交通 大学 安泰 产业 组织与 技术
创新 研 究中 心主 任 、 教授 、 博士 生导 师。 曾任 教于 上海新 联纺 织品 进出 口公 司职工 大学 。 现
任本公 司独 立董 事。
何斐先 生， 北京 大学 法学 学士， 美国 南方 卫理 会大 学法学 硕士 、法 律博 士。1992 年5 月
起 至今 任北 京市 海问 律师 事务所 合伙 人。 曾任 教于 北京大 学法 律系 。现 任本 公司独 立 董 事 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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2 、监 事会 成员
陈海东 先生 ， 南开大 学经 济学士 ， 上海 财经大 学经 济学硕 士 。2011 年12 月 起 至今任 华 鑫
证券有 限责 任公 司副 总裁 、 合 规总 监， 曾任 天津 住 房公积 金管 理中 心主 管会 计， 厦门 国际 信
托投资 公司 天津 证券 营业 部部门 副经 理， 天同 证券 有限责 任公 司资 产管 理部 投资经 理， 兴安
证券有 限责 任公 司资 产管 理部副 总经 理， 华鑫 证券 有限责 任公 司财 务部 副总 经理、 客户 资产
存管中 心总 经理 、合 规稽 核部总 经理 。现 任本 公司 监事长 。
蒋蓓怡 女士 ，新 加坡 南洋 理工大 学会 计学 士。 美国 特许金 融分 析师 （CFA ） ， 澳大利 亚
特许注 册会 计师 。 目 前担 任摩根 士丹 利执 行董 事， 曾任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司上 海分
行董事 、 德意 志银行 亚太 总部助 理副 总裁 、 德 勤会 计师事 务所 高级 分析 师， 安达信 会计 师 事
务所高 级分 析师 。现 任本 公司监 事。
吴慧峰 先生 ， 上海财 经大 学会计 系学 士 ， 北京 大学 国家经 济研 究院 硕士 。1999 年起 至今
担任招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 、 财 务部 经理 、 人 力资 源部经 理 ， 兼任招 商局 中国
投资管 理有 限公 司董 事、 招商证 券股 份有 限公 司监 事， 曾 任上 海诚 南房 地产 开发有 限公 司财
务部副 经理 ，中 国南 山开 发集团 股份 有限 公司 结算 中心主 任。 现任 本公 司监 事。
成立立 女士 ， 英国兰 开夏 电子工 程学 士 ， 英国 兰卡 斯特大 学金 融专 业硕 士。2005 年 起至
今任深 圳市 中技 实业 （集 团）有 限公 司金 融事 业部 经理。 现任 本公 司监 事。
张力女 士， 中国 人民 大学 劳 动经济 专业 硕士 。 2008 年10月加入 本公 司， 现任 总经 理 助理 。
曾就职 于深 圳达 能益 力饮 品有限 公司 、 深圳益 力康 源饮品 有限 公司 和联 合饼 干 （ 中国 ） 有 限
公司。 现任 本公 司职 工监 事。
梅萍女 士， 武汉 理工 大学 第三产 业经 济专 业经 济学 硕士。2006 年6 月加 入 本 公 司，现 任
销售服 务部 总监 兼客 户服 务中心 主任 。 曾就 职于 长江 证券有 限责 任公 司和 武汉 新兰德 证券 投
资顾问 有限 公司 。现 任本 公司职 工监 事。
3 、公 司高 级管 理人员
于华先 生， 总经 理， 简历 同上。
徐卫先 生 ， 北 京大学 经济 管理系 硕士 ， 具有法 律职 业资格 证书 ，20 年证 券基 金行业 工 作
经历。 先后 在中 国证 监会 深圳监 管局 政策 法规 处、 市场处 、 机 构监 管处 、 基 金监管 处、 机构
监管二 处等 部门 工作 ，历 任副主 任科 员、 主任 科员 、副处 长、 处长 等职 务。2009 年7 月加 入
本公司 ， 现 任本 公司 副总 经理。
秦红女 士 ， 北 京大学 国民 经济管 理学 学士 ， 具 有15 年证券 基金 行业 工作 经历 。 曾 任职 博
时基金 管理 有限 公司 行政 管理部 经理 、 市场发 展部 经理 、 北 京分 公司总 经理 ， 易 方达 基金 管
理有限 公司 北京 分公 司总 经理， 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司渠 道销 售部 总监 。2009 年4 月加
入本公 司， 现任 本公 司副 总经理 ；兼 任中 央财 大理 财规划 师培 训班 基金 讲师 。
沈良先 生， 加拿 大西 安大 略大学 工商 管理 硕士 ，美 国特许 金融 分析 师（CFA ） ，英国 特
许公认 会计 师 （ACCA ） ， 具 有11年 金融 行业 工作 经历 。 曾任 香港 普华 永道 会计 师事务 所审 计
员， 加 拿大 宏利 金融 有限 公司企 业精 算和 融资 经理 ， 宏利 人寿 保险 （国 际） 有 限公司 亚太 区
地区发 展高 级经 理、 投资 分析师 ， 中宏 人寿保 险有 限公司 投资 总监 ， 摩 根士 丹利亚 洲有 限 公摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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司 执行 董事 ，摩 根士 丹利 投资管 理 亚 太区 首席 行政 官。2011 年9月 加入 本公 司 ， 现任 本公 司
副总经 理。
孙要国 先生 ，英 国格 林威 治大学 项目 管理 专业 硕士 。16年 证券 基金 行业 从业 工作经 历 。
曾任职 于西 安证 券有 限责 任公司 总经 理办 公室 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总裁 办公室 ， 曾 任华
鑫证券 有限 责任 公司 深圳 营业部 总经 理。2009 年4 月 加入本 公司 ，现 任本 公司 副总经 理兼 董
事 会秘 书。
李锦女 士， 吉林 大学 经济 管理学 院国 际金 融专 业硕 士研究 生 ， 具有16 年 证券 基金 行 业工
作经历 。 曾就 职于巨 田证 券有限 责任 公司 ， 历 任交 易管理 总部 综合 管理 部经 理助理 ， 总经 理
办公室 主任 助理 ， 资 产管 理部理 财部 副经 理、 经理 ， 研究 所研 究员 ；2003 年9 月加入 本公 司，
曾任基 金运 营部 副总 监、 总监， 总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 。现 任本 公司 督察长 。
4 、本 基金 基金 经理
刘钊先 生， 中国 科学 技术 大学管 理学 博士 ，5 年证 券 从业经 验。 曾于2006 年9 月至2008
年9月 任职 于深 交所 博士 后 工作站 ， 2008 年11 月至2010 年1月 任职 于五 矿证 券有 限责任 公司 ，
历任总 裁助 理兼 研究 部负 责人、 董事 会秘 书。2010 年1月 加入 本公 司， 现任 数 量化投 资部 总
监，2012 年7 月起 任摩 根士 丹利华 鑫多 因子 精选 策略 股票型 证券 投资 基金 基金 经理，2013 年4
月起任 本基 金基 金经 理。
本基金 历任 基金 经理 ：赵 立松先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013 年3月 管理 本 基金 ； 程
志田先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013 年4月 管理 本 基金。
5 、投 资决 策委 员会 成员
主任委 员： 徐卫 先生 ，本 公司 副 总经 理。
委员： 钱斌 先生， 基金 投 资部总 监 、 基金 经理 ； 何 滨女士 ， 基 金经 理； 张 大 铮先生 ， 固
定收益 投资 部总 监 ； 陈强 兵 先生 ， 研 究管 理部 副总 监 ； 刘 钊先 生， 数量 化投 资部总 监 、 基金
经理 ； 胡明 女士 ，交 易管 理部总 监。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “ 中国 人民建 设银 行” 于1954
年成立 ，1996 年 易名 为 “ 中国建 设银 行” 。 中 国建 设银行 是中 国四 大商 业银 行之一 。 中 国建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行于2004 年9 月 分立而 成立 ，承 继了 原中 国建设 银行 的
商业银 行业 务及 相关 的资 产和负 债。 中国 建设 银行( 股票代 码：939) 于2005 年10 月27 日在 香
港联合 交易 所主 板上 市， 是中国 四大 商业 银行 中首 家在海 外公 开上 市的 银行 。2006 年9 月11
日，中 国建 设银 行又 作为 第一家H股 公司 晋身 恒生 指 数。2007 年9月25 日 中国 建 设银行A股在
上海证 券交 易所 上市 并开 始交易 。A 股发 行后 中国 建 设银行 的已 发行 股份 总数 为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。
截至2012 年12 月31 日， 中 国建设 银行 资产 总额139,728.28 亿元， 较上 年末 增长13.77% 。
2012 年 ， 中国 建设银 行实 现净利 润1,936.02 亿 元， 较上年 同期 增长14.26% 。 年化资 产回 报 率
为1.47% ， 年化 加权 净资 产 收益率 为21.98% 。利 息净 收入3532.02 亿 元， 较上 年 同期增 长
15.97% 。 净 利差 为2.58% ， 净利息 收益 率为2.75% ， 均 较上年 同期 提高0.01 个百 分点。 手续 费
及佣金 净收 入962.18 亿元 ，较上 年同 期增 长7.51% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京 、 首 尔、 纽约、 胡志 明市 、 悉 尼、 墨尔本 设有 分行 ， 在 莫斯 科、 台 北设 有代
表处， 海外 机构 已覆 盖到 全球13 个 国家 和地 区， 基 本完成 在全 球主 要金 融中 心的网 络布 局，
24 小 时不 间断 服务 能力 和 基本服 务架 构已 初步 形成 。中国 建设 银行 筹建 、设 立村镇 银行26
家， 拥 有建 行亚 洲、 建银 国际， 建行 伦敦 、 建 信基 金、 建 信金 融租 赁、 建信 信托、 建信 人寿 、
中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ，为 客户 提供 一体 化全面 金融 服务 能力 进一 步增强 。
2012年 ， 本集 团各方 面良 好表现 ， 得到 市场与 社会 各界广 泛认 可 ， 先后 荣获 国内外 知 名
机构授 予的30多 个重 要奖 项。在 英国 《银 行家 》杂 志联合Brand Finance 发 布 的“世 界银 行
品牌500 强 ”以 及Interbrand 发布 的“2012 年度 中国 最佳品 牌” 中， 位列 中国 银行业 首位 ；
在美国 《财 富》 杂志 “世 界500 强排 名” 中列 第77 位 ，较上 年上 升31 位。 此外 ，本集 团还 荣
获了国 内外 重要 机构 授予 的包括 公司 治理 、 中 小企 业服务 、 私 人银 行、 现金 管理、 托管 、 投
行、投 资者 关系 和企 业社 会责任 等领 域的 多个 专项 奖。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 核 算处、 清算 处 、 监督稽 核处 、 涉外 资产 核算团 队、 养
老金托 管处 、 托 管业 务系 统规划 与管 理团 队、 上海 备份中 心等12个 职能 处室 、 团队 ， 现 有员
工210 人。 自2007 年 起， 托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，
并已经 成为 常规 化的 内控 工作手 段。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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2 、主 要人 员情 况
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事 零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2012 年12 月31 日， 中国 建设 银 行已托 管285
只证券 投资 基金 。建 设银 行专业 高效 的托 管服 务能 力和业 务水 平， 赢得 了业 内的高 度认 同 。
中国建 设银 行在2005 年及 自2009 年起 连续 四年 被国 际权威 杂志 《 全球托 管人 》 评 为 “ 中国 最
佳托管 银行 ” ， 在2007 年及2008 年连 续被 《财 资》 杂志评 为 “ 国内 最佳 托管 银行” 奖， 并 获
和讯网2011 年度 和2012年度 中国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖 ， 和 境内 权威 经济 媒体 《 每日 经济
观察》2012 年度 “最 佳基 金托管 银行 ”奖 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构
（1） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层
联系人 ： 吴 海灵
电话： （0755 ）88318898
传真： （0755 ）82990631
（2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室
联系人 ： 田 毅东
电话： （010 ）66155568-6100
传真： （010 ）66158135
（3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海 分 公司
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元
联系人 ： 田 毅东
电话： （021 ）63343311-2100
传真： （021 ）63343988
（4） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统
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光大银 行借 记卡 、 中 信银 行借 记 卡、 兴业 银行 借记 卡、 上 海浦 东发 展银 行借 记卡 、 广发 银行
借记卡 、 南 京银 行借 记卡 、 金华 银行 借记 卡、 温州 银行借 记卡 、 浙 商银 行借 记卡、 顺德 农村
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2 、代 销机 构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
网址：http://www.ccb.com
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
8
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务电 话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn
（3） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客户服 务电 话：95566
网址：http://www.boc.cn
（4） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：http://www.abchina.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
客户服 务电 话：95559
网址：http://www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：傅 育宁
客户服 务电 话：95555
网址：http://www.cmbchina.com
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
9
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街25号A座6 层财 富管理 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
网址：http://www.cebbank.com
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：田 国立
客户服 务电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（9） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
法定代 表人 ： 孙建 一
联 系人 ：芮 蕊
联系电 话：0755-25879756
客户服 务电 话：95511-3
网址：http://www.pingan.com/bank
（10） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
客户服 务电 话：95528
网址：http:// www.spdb.com.cn
（11） 烟台 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号
办公地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
10
法定代 表人 ： 庄永 辉
客户服 务电 话：4008-311-777
网址： http://www.ytcb.com
（12） 河北 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号
办公地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号
法定代 表人 ： 乔志 强
客户服 务电 话：400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
（13） 哈尔 滨银 行股 份有 限公司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号
法定代 表人 ： 郭 志文
客户服 务电 话：95537 、400-60-95537
网址： http://www.hrbb.com.cn
（14） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号
法定代 表人 ： 洪 家新
联系人 ：陈敏
联系电 话：021-64339000-807
客户服 务电 话：021-32109999 ，029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn
（15） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
11
联系电 话：010-60838888
客户服 务电 话：95558
网址：http:// www.citics.com
（16） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：权 唐
联系电 话：010-85130577
客户服 务电 话：400-8888-108
网址：http://www.csc108.com
（17） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
联系电 话：010-66568536
网址：http://www.chinastock.com.cn
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市 口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
网址：http://www.cindasc.com
(19) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
12
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
联系电 话：010-85127622
客户服 务电 话:4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
（20） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市建设 路 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号宏 源证 券
法 定代 表 人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
联系电 话：010-88085858
客户服 务电 话：4008-000-562
网址：http://www.hysec.com
（21） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：400-8888-001、95553
网址：http://www.htsec.com
（22） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 浦东 新区 银城中 路168 号 上海 银行 大 厦29楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
联系电 话：021-38676161 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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13
客户服 务电 话：400-8888-666
网址：http://www.gtja.com
（23） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号
法定代 表人 ： 储 晓明
联系电 话：021-54033888
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：http://www.sywg.com
（24） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号
办公地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：李 芳芳
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998
网址：http://www.ebscn.com
（25） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 ? 五道 口广 场1号楼21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
联系电 话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123
网址：http://www.xyzq.com.cn
（26） 长江 证券 股 份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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14
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
联系电 话：027-65799999
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999
网址：http://www.95579.com
（27） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：李 丹
联系电 话：021-20328216
客户服 务电 话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（28） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：（ 021 ）63325888
客户服 务电 话：95503
网址：www. dfzq.com.cn
（29） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路63号 中山 国际 大厦12楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
联系电 话：021-68634518
客户服 务电 话：400-888-1551
网址：http://www.xcsc.com 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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15
（30） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
深圳 市福 田区 深南大 道4011 号 港中 旅大 厦24楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ： 庞 晓芸
联系电 话：025-82492193
客户服 务电 话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn
（31） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路128 号
办公地 址： 济南 市经 七 路86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：王 霖
联系电 话：0531-68889157
客户服 务电 话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn
（32） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话： （0532 ）85022326
客户咨 询电 话： （0532 ）96577
公司网 址：http://www.zxwt.com.cn
（33） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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16
联系人 ：丁 思聪
联系电 话：0571-87112510
客户服 务电 话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn
（34） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼
办公地 址： 太原 市府 西街69 号山 西国 际贸 易中 心东 塔 楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话：0351-8686659
客户服 务电 话：400-666-1618
网址：http://www.i618.com.cn
(35)华 龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦
法定代 表人 ： 李 晓安
联系人 ： 李 昕田
联系电 话：0931-8784656
客户服 务电 话 ：400-689-8888
网址： http://www.hlzqgs.com
（36） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：4008-601555
客户服 务电 话：0512-33396288
网址：http://www.dwzq.com.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（37） 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：彭 博
联系电 话：0731-85832343
客户服 务电 话：95571
网址：http://www.foundersc.com
（38） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82558305
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：http://www.essence.com.cn
（39） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18-21层 及第04 层
01、02 、03 、05 、11 、12 、13、15、16、18 、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘毅
联系电 话：0755- 82023442
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
网址：http://www.china-invs.cn
（40） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38-45 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
18
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ： 林 生迎
联系电 话：0755-82960223
客户服 务电 话：400-8888-111、0755-26951111
网址：http://www.newone.com.cn
（41） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（42） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
联系电 话：0755-22626391
客户服 务电 话：400-8816-168
网址：http:/ stock.pingan.com
（43） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话：0755-83709350
客户服 务电 话：400-8888-100（ 全国 ）、95563 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
19
网址：http://www.ghzq.com.cn
（44） 万和 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南沙路49号 通讯 广场 二楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7028 号 时代 科技 大厦20 层西 厅
法定代 表人 ：朱 治理
联系人 ：张 琛
联系电 话：0755-82830333-876
客户服 务电 话：0755-25170332
网址：http://www. vanho.cn
（45） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ）
网址： http://www. hfzq.com.cn
（46） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
办公地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：苏 卓仁
联系电 话： （0769 ）22112062
客服电 话：961130
网址：http://www.dgzq.com.cn
（47） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
20
联系人 ：林 爽
联系电 话： （010 ）66045608
客户服 务电 话：010-66045678
网址： http://www.txsec.com
（48） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ： 汤 素娅
联系电 话： （0755 ）33227950
客户服 务电 话 ：4006-788-887
网址： 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn
基金买 卖网 http://www.jjmmw.com
（49） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ： 陈 柏青
联系人 ： 周 嬿旻
联系电 话： （0571 ）28829790；（021 ）60897869
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： http://www.fund23.cn
（50） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ： 李 晓涛
联系人 ：杨翼
联系电 话：0571-88920897 ，0571-88911818-8565
客户服 务电 话：0571-88920897
网址： http://www.ijijin.cn 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
21
（51） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ： 杨 文斌
联系人 ：蒋章
联系电 话：021-58870011
客户服 务电 话：400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
（52） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浦东 新区 峨山 路 613 号6 幢551 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其实
联系人 ： 潘 世友
联系电 话：021-54509998-7019
客户服 务电 话：400-1818-188
网址： http://www.1234567.com.cn
（53） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ： 张 跃伟
联系人 ： 沈 雯斌
联系电 话：021-58788678-8201
客户服 务电 话：400-089-1289
网址： http://www.erichfund.com
（54） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801
法定代 表人 ： 汪 静波
联系人 ：方成 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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22
联系电 话：021-38602377
客户服 务电 话 ：400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
（二） 注册 登 记 机构
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层
法定代 表人 ：王 文学
联系人 ： 刘 芳冰
电话： （0755 ）88318721
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 北京 市竞 天公 诚律 师事务 所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77号 华贸 中心3号 写 字楼34 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77号 华贸 中心3号 写 字楼34 层
负责人 ：赵洋
联系人 ：黄亮
电话：010-58091000
0755-23982200
经办律 师： 黄亮 、孔 雨泉
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1233 号 汇亚 大厦1604 －1608 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行大 厦6 楼
法人代 表： 杨绍 信
联系人 ： 王灵
联系电 话： （021 ）23236850
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 王灵 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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23
四、基金的 名称
本基金 名称 ：摩 根士 丹利 华鑫深 证300 指 数增 强型 证 券投资 基金
五、基金的运作方式 与类 型
（一） 本基 金 的 运作 方式 ：契约 型开 放式
（二） 本基 金的 类型 ： 股 票型证 券投 资基 金
六、基金的投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指 数作 为 本基金 投资 组合 跟踪 的目 标指数 。
本基金 在有 效跟 踪深 证300 指数的 基础 上， 通过 运用 增强型 投资 策略 ，力 争获 取超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资 产的 长期 增长 。
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力求 控制 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过0.5% ，年 化跟 踪误 差不超 过7.75% 。
七、基金的投资方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国 证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ） 。 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例范 围为90% －95%， 其中 投资
于深证300 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产的80% ；除 股 票外的 其他 资
产占基 金资 产的 比例 范围 为5%－10% ，保 持现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金
资产净 值的5% ， 股 指期 货 、 权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基金的投资 策略
( 一)投 资策 略
本基金 以深 证300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为主 要投 资策 略， 适度 增强型 投资
策略为 辅助 投资 策略 。 在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下， 力 争获 得适 度超 越业 绩比较 基准 的投
资收益 。 为 控制 基金 业绩 偏离比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩
比较基 准间 的 日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值 不 超过0.5% ，年化 跟踪 误差 不超 过7.75% 。
1 、资 产配 置策 略
本基金 为指 数基 金， 保持 对目标 指数 的紧 密跟 踪， 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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24
90% ， 投 资于 深证300 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于基 金资 产的80% 。 本 基金 将
根据申 购、 赎回 情况 、 股 票市场 状况 、 宏 观经 济政 策等因 素的 变化 ， 在 本基 金的投 资范 围内
进行适 度调 整股 票、 债券 等资产 的配 置比 例。 在控 制与目 标指 数的 跟踪 误差 的前提 下 ， 适 度
获取超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。
2 、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资策略 组成 。本 基金 以深 证300 指数
为目标 指数 ， 通 过复 制目 标指数 的方 法， 即按 照目 标指数 的成 份股 及其 权重 构建指 数投 资组
合， 并 根据 目标 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行定 期和不 定期 调整 ， 对 于受 法律法 规限 制不
能投资 的股 票将 选择 其他 品种进 行替 代。 另外， 本基 金将对 目标 指数 成份 股及 非成份 股分 别
采取相 应的 适度 增强 的投 资策略 ，力 求提 高本 基金 的投资 收益 。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用复 制指 数的 方法 ， 根 据目标 指数
即深证300 指数 的成 份股 及 其权重 构建 指数 投资 组合 。在构 建指 数投 资组 合的 过程中 ，尤 其
是在初 始建 仓过 程中 ，本 基金可 采取 适当 的交 易策 略，以 降低 交易 成本 。
1 ）定 期调 整
本基金 将根 据深 证300 指 数的编 制规 则和 定期 调整 公告 ， 参 照成 份股 及其 权重 的调整 方
案， 在 尽量 减小 跟踪 误差 的基础 上， 优化 调整 方案 ，对股 票指 数化 投资 组合 进行相 应 调 整 。
2 ）不 定期 调整
a. 本 基金 将密 切跟 踪目 标 指数成 份股 临时 调整 公告 ，并及 时制 定相 应的 指数 化投资 组
合调整 策略 ；
b. 本 基金 将密 切跟 踪目 标 指数成 份股 及其 备选 成份 股可能 导致 股本 发生 变化 的信息 ，
包括但 不限 于增 发、 配股 、 分红 等， 本基 金将 根据 目标指 数编 制规 则， 在考 虑跟踪 误差 风险
的基础 上， 对指 数化 投资 组合进 行相 应调 整；
c. 本 基金 还将 根据 申购 、 赎回情 况， 结合 现金 头寸 管理， 制定 相应 的调 整策 略。
3 ）特 殊调 整
当发生 法律 法规 限制 、 基 金规模 、 流动 性 等特 殊情 况下 ， 如 基金 管理人 无法 按照其 所 占
目标指 数权 重构 建投 资组 合时， 基金 管理 人将 综合 考虑跟 踪误 差最 小化 和投 资人利 益， 决定
部分持 有现 金或 买入 相关 的替代 性组 合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包括： 成份 股增 强策 略和 非成份 股增
强策略 。
1 ）成 份股 增强 策略
本基金 在复 制目 标指 数构 建投资 组合 的基 础上 ， 基金 管理人 将以 对当 前及 未来 国内外 宏摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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25
观经济 形势 的判 断和 经济 景气周 期预 测作 为基 础， 结合经 济周 期的 各发 展阶 段， 从 行业 发展
政策因 素 、 产 业结 构变 化趋 势因素 以及 行业 自身 景气 周期因 素等 多个 指标 把 握 不同行 业的 景
气度变 化情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 通 过对 目标指 数成 份股 的深 入研 究， 选 择景 气度
处于上 升行 业中 价值 被市 场低估 的个 股对 指数 投资 组合进 行优 化增 强。
2 ）非 成份 股增 强策 略
本基金 将在 充分 利用 公司 研究团 队研 究成 果的 基础 上，以 “自 上而 下” 与“ 自下而 上 ”
相结合 的方 法， 精选 出少 量具备 估值 优势 、 持 续成 长能力 的成 份股 之外 的股 票建立 增强 股票
库。 基 金经 理参 考研 究团 队提供 的策 略、 行业 及个 股研究 支持 ， 根 据自 身的 综合判 断， 选择
增强股 票库 中的 股票 进行 适度投 资 ， 优 化股 票投 资组 合， 力争 获取 超过 目标 指数 的投资 收益 ，
增强投 资组 合整 体收 益水 平。
3 、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利用 基金 资产 ， 提 高基 金资产 的投
资收益 。 本基 金将根 据国 内外宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 债 券市 场供求 状况 以及市 场利 率 走
势等因 素 ， 合 理预期 债券 市场利 率变 动趋 势， 制定 以久期 控制 下的 债券 资产 配置策 略 ， 主 要
投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 、金 融债 等。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货， 以提高 投资 效率 ， 有 效控 制指数 的跟 踪误 差， 更好 地实现 投 资
目标。 本基 金在 股指 期货 投 资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 的， 本 着审慎 原则 ，
适度参 与股 指期 货投 资， 改善投 资组 合风 险收 益特 征。 另外 ， 本 基金 将利 用 股指期 货流 动性
好、 杠 杆交 易的 特点 ， 进 行现金 管理 ， 以 应对 大额 申购赎 回、 大额 现金 分红 等， 管 理流 动性
风险， 优化 投资 组合 对目 标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
5 、跟 踪误 差的 控制
本基金 为控 制基 金业 绩偏 离比较 基准 的风 险， 设定 跟踪目 标为 ： 力 求控 制基 金份额 净值
增长率 与业 绩比 较基 准间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.5% ， 年化 跟踪 误差不 超过
7.75% 。
本基金 每日 对基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率偏离 度进 行跟 踪 ， 每 月末 定期分 析
基金跟 踪误 差变 化情 况及 原因。 如 日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值 接 近或 大于0.5% ， 基金 管理 人须
进行归 因分 析 ， 辨认 造成 跟踪误 差引 致因 素， 提出 组合调 整建 议 ， 基金 经理 须及时 对投 资 组
合进行 相应 调整 ，使 跟踪 误差回 到限 制值 内。
(二) 投资 程序
1 、投 资决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ；
（2） 国内 外宏 观经 济发 展 状况、 国家 财政 政策 、货 币政策 、产 业政 策、 证券 市场政 策
环境、 市场 资金 供求 状况 、上市 公司 的经 济运 行状 况； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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26
（3） 深证300 指 数的 编制 方法及 调整 公告 等；
（4） 深证300 指 数备 选成 份股的 预测 与分 析 。
2 、投 资程 序
（1） 投资 决策 委员 会定 期 依据研 究团 队及 基金 经理 提交的 各类 研究 报告 、指 数投资 组
合调整 方案 ， 以及投 资风 险管理 团队 提供 的风 险监 测指标 等 ， 制 定投资 原则 、 风 险控 制原 则
以及资 产配 置的 指导 意见 。如遇 重大 事项 ，投 资决 策委员 会及 时召 开临 时会 议做出 决议 。
（2） 基金 经理 在投 资决 策 委员会 的授 权范 围内 ，在 遵守基 金合 同、 投资 内部 风控制 度
的前提 下 ， 依 照目标 指数 编制规 则 、 成 份股调 整公 告、 成份 股权 重以及 指数 增强策 略等 提 出
指数基 金组 合调 整方 案， 组织实 施获 得批 准的 投资 方案。 基金 经理 的投 资方 案超过 了授 予权
限的， 经履 行批 准程 序后 实施。 基金 经理 可配 备基 金经理 助理 协助 其开 展 工 作。
（3） 本基 金实 行集 中交 易 制度。 基金 经理 将指 令下 达给交 易团 队， 由交 易团 队交易 主
管分配 给交 易员 执行 交易 指令 。 基 金经 理与交 易团 队保持 沟通 ， 对交易 结果 进行分 析 。 交 易
团队同 时承 担风 险监 控职 责。
（4） 投资 风险 管理 团队 由 风险管 理 团 队和 监察 稽核 团队组 成， 风险 管理 团队 定期对 跟
踪误差 进行 计算 、 归 因分 析， 提出 投资 组合改 进建 议； 监察 稽核 团队对 基金 投资的 合规 性 进
行日常 监控 。 风险 管理 委员 会根据 投资 风险 管理 团队 提供的 报告 及市 场变 化对 基金投 资组 合
进行风 险评 估， 并提 出风 险防范 措施 。
（5） 本基 金管 理人 在确 保 基金份 额持 有人 利益 的前 提 下有 权根 据市 场环 境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资流 程。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 深证300 价 格指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
由于本 基金 为指 数基 金， 并以深 证300 指 数为 目标 指 数进行 跟踪 复制 ，因 此上 述业绩 比
较基准 适用 于本 基金 。
深证300 指 数是 深圳 证券 信 息有限 公司 受深 圳证 券交 易所委 托， 于2009 年 推出 的作为 可
供跟踪 交易 的深 圳市 场指 数。深 证300 指 数选 取在 深 圳证券 交易 所上 市的300 只A股组 成， 深
证300 指数 的覆 盖率 较深 证100指 数大 幅提 高， 对中 小 板和创 业板 公司 的吸 纳能 力显著 加强 ，
使指数 能更 好地 反映 深市 多层次 资本 市场 的特 点。
如果深 证300 指 数被 停止 编 制及发 布， 或深 证300 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名 除外） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 深证300 指数 不 宜继续 作为 本基 金的 目标 指数， 本基 金
管理人 可在 履行 适当 程序 后变更 基金 的目 标指 数和 业绩比 较基 准。 经与 基金 托管人 协商 一
致， 本基 金变 更业 绩比 较基 准应报 中国 证监 会备 案 ， 并 在中国 证监 会指 定的 媒体 上及时 公 告 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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十、基金的风险收益 特征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 属 于较 高预 期风险 、 较 高预期 收益 的基 金产 品， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
十一、基金的投资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ，于2013 年4 月17 日复 核了 本报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。
1、 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（ 元）
占 基 金 总 资
产 的 比 例
（%）
1 权益投 资 136,806,267.78 92.86
其中： 股票 136,806,267.78 92.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ：买 断式 回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,423,285.91 7.08
6 其他各 项资 产 89,554.47 0.06
7 合计 147,319,108.16 100.00
2、 报告期末按行业分类 的股票投资组合
2.1 积 极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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28
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 185,023.60 0.13
B 采矿业 359,671.50 0.25
C 制造业 9,354,707.09 6.48
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
504,752.44 0.35
E 建筑业 232,285.40 0.16
F 批发和 零售 业 802,238.57 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 624,528.61 0.43
H 住宿和 餐饮 业 67,448.44 0.05
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,207,580.70 0.84
J 金融业 536,690.77 0.37
K 房地产 业 498,662.85 0.35
L 租赁和 商务 服务 业 282,577.30 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 114,605.40 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 301,624.07 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 9,930.80 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 126,823.65 0.09
S 综合 68,129.81 0.05
合计 15,277,281.00 10.58
2.2 指 数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,074,089.06 1.44
B 采矿业 5,203,689.20 3.60 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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29
C 制造业 73,572,569.57 50.93
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,638,083.27 1.83
E 建筑业 2,964,319.03 2.05
F 批发和 零售 业 4,623,518.71 3.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 902,928.53 0.63
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,797,857.53 2.63
J 金融业 10,063,573.28 6.97
K 房地产 业 11,149,084.88 7.72
L 租赁和 商务 服务 业 455,807.36 0.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,697,963.80 1.87
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 826,547.36 0.57
S 综合 558,955.20 0.39
合计 121,528,986.78 84.13
3、 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
3.1期 末指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称
数量
（股）
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000002 万
科Ａ 524,530 5,643,942.80 3.91
2 000651 格力电 器 155,650 4,446,920.50 3.08
3 000001 平安银 行 175,052 3,522,046.24 2.44 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
30
4 000858 五 粮 液 119,460 2,668,736.40 1.85
5 000776 广发证 券 175,924 2,295,808.20 1.59
6 000157 中联重 科 251,230 2,019,889.20 1.40
7 000423 东阿阿 胶 34,879 1,817,195.90 1.26
8 002024 苏宁云 商 250,722 1,597,099.14 1.11
9 000538 云南白 药 18,251 1,560,460.50 1.08
10 000895 双汇发 展 18,732 1,513,545.60 1.05
3.2期 末积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量 （股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000553 沙隆达 Ａ 20,031 165,055.44 0.11
2 600004 白云机 场 23,088 159,538.08 0.11
3 600433 冠豪高 新 6,116 158,893.68 0.11
4 600552 方兴科 技 4,932 158,761.08 0.11
5 002294 信立泰 3,000 157,800.00 0.11
4、 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、 报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明
8.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。
8.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招 募说明书 摘要
31
根据本 基金 基金 合同 规定 ， 本 基金 可运 用股指 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 有 效 控制指 数的
跟踪误 差 ， 更 好地实 现投 资目标 。 本基 金在股 指期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期
保值为 目的 ，本 着审 慎原 则，适 度参 与股 指期 货投 资，改 善投 资组 合风 险收 益特征 。另 外 ，
本基金 将利 用股 指期 货流 动性好 、杠 杆交 易的 特点 ，进行 现金 管理 ，以 应对 大额申 购赎 回 、
大额现 金分 红等 ， 管 理流 动性风 险 ， 优 化投资 组合 对目标 指数 的跟 踪效 果， 提高投 资组 合 的
运作效 率等 。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
9、 投资组合报告附注
9.1 报 告期 内 本基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发行 主 体除 宜 宾 五 粮液 股 份有 限 公司 （ 以 下
简 称 “五 粮 液” ） 外， 其余 的 没有 被 监管 部 门立 案调 查 ，或 在 报告 编 制日 前一 年 内受 到 公
开谴责 、处 罚。
五粮液 于2013 年2 月23 日 公 告， 其 控股 子公 司 “宜 宾 五粮液 酒类 销 售 有限 责任 公司” 收
到四川 省发 展和 改革 委员 会 《行 政处 罚决 定书》 川 发改价 检处[2013]1 号。 五 粮液在 公告 中
陈述了 《行 政处 罚决 定书 》有关 内容 和公 司的 说明 。
五粮液 （000858 ）为 深证300 指数 成份 股。 本基 金投 资五粮 液（000858 ） 的决 策流程 符
合本基 金管 理人 投资 管理 制度和 基金 合同 的相 关规 定。
9.2 本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
9.3 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,631.14
2 应收证 券清 算款
3 应收股 利
4 应收利 息
2,326.27
5 应收申 购款
52,597.06
6 其他应 收款
7 待摊费 用
8 其他
9 合计 89,554.47
9.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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9.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
9.5.1 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
9.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况。
十二、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1 、 自基 金合 同生 效以 来至2013年3月31 日， 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 比较 表：
阶段
份 额净
值 增长
率①
份 额净值
增 长率标
准 差②
业 绩比
较 基准
收 益率
③
业 绩比较
基准
收 益率标
准 差④
① －③ ② －④
2011 年 11 月 15 日至
2011 年 12 月 31 日
-6.50% 0.51% -17.95% 1.37% 11.45% -0.86%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
-3.32% 1.22% 2.37% 1.37% -5.69% -0.15%
自 基金合 同生效 起至
2013 年 3 月 31 日
-7.60% 1.20% -13.69% 1.38% 6.09% -0.18%
2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
摩根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强 型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ：
（2011 年11 月15 日至2013 年3月31 日） 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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十三、基金的费用与 税收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
(1) 基 金管 理人 的管 理费 ；
(2) 基 金托 管人 的托 管费 ；
(3) 基 金合 同生 效后 的指 数使用 许可 费；
(4) 基 金财 产拨 划支 付的 银行费 用；
(5) 基 金合 同生 效后 的基 金信息 披露 费用 ；
(6) 基 金份 额持 有人 大会 费用；
(7) 基 金合 同生 效后 与基 金有关 的会 计师 费和 律师 费；
(8) 基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
(9) 基 金的 证券 交易 费用 ；
(10) 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的其 他费 用。
2 、上 述基 金费 用由 基金 管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1%年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支 付日 期顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.15% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（3） 基金 合同 生效 后的 指 数使用 许可 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与深 圳证 券信 息有 限公 司签署 的指 数使 用许 可协 议的约定
向深圳 证券 信息 有限 公司 支付指 数使 用许 可费 。 通 常情况 下， 指数 使用 许可 费按前 一日 基金
资产净 值的0.02% （2 个基 点）的 年费 率计 提， 且收 取下限 为每 季度 人民 币5 万 元。计 算方 法
如下：
H = E ×0.02% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数使 用许可 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用许 可费 从基 金合 同生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计 ， 按 季支付 ； 基 金合同 生效
之日所 在季 度的 指数 使用 许可费 ， 按实 际计提 金额 收取 ， 不 设下 限。 自基 金 合同生 效之 日所
在季度 的下 一季 度起 ，指 数使用 许可 费收 取下 限为 每季度5万 元， 即不 足5万 元时按 照5 万元
收取。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次
季初10 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。
（4） 除管 理费 、托 管费 和 指数使 用许 可费 之外 的基 金费用 ，由 基金 托管 人根 据其他 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，按费 用支 出金 额支 付， 列入或 摊入 当期 基金 费用 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、基 金申 购费 用
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 。投资 人在 一天 内如 果有 多笔申 购 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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适用费 率按 单笔 分别 计算 。 申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。具 体申 购费 率结构 如下 ：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万元 1.20%
100万 元≤M ＜500万元 0.80%
M≥500 万元 每笔1000 元
计算公 式：
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
2 、基 金赎 回费 用
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额
的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费中 不低于 赎回 费总
额的25% 归 基金 财产 ，其 余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。具 体赎 回费率 结构 如
下：
持有年 限（Y） 赎回费 率
Y＜1年 0.50%
1年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2年 0%
注：1 年指365天。
计算公 式：
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
3 、转 换费 用
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 = 转出 金额 － 转出基 金赎 回费
申购补 差费 ＝转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ）
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转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费
（1） 对于 实行 级差 申购 费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 以转 入 总金额 对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 。
（2） 转出 基金 赎回 费不 低 于25％ 的部 分归 入转 出基 金资产 。
（3） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相关
公告的 规定 费率 执行 ，对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并最 迟应 于新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（ 四） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在 指定媒 体上 刊登 公告 。
（ 五） 基金 税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 《 信息 披露 办法》 及其
它有关 法律 法规 的要 求， 对2012 年12 月29 日刊 登的 《摩根 士丹 利华 鑫深 证300 指数增 强型 证
券投资 基金 招募 说明 书 （ 更新） 》进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
序号 修改部分 说明
1 重要提 示 更新了 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 期
2 三、基 金管 理 人 更新了 “主 要人 员情 况” 的有关 信息
3 四、基 金托 管人
根据基 金托 管人 提供 的信 息， 更新 了 “ 基金 托管 人” 有关
信息
4 五、相 关服 务机 构 根据服 务机 构的 实际 情况 更新了 相关 机构 的信 息
5 九、基 金的 投资
更新最 近一 期投 资组 合报 告的内 容， 即截至 2013 年 3 月
31 日 的基 金投 资组 合报 告
6 十、基 金的 业绩
更新了 基金 的投 资业 绩， 即 截至 2013 年3 月 31 日的 基金
投资业 绩
7
二 十 、 基 金 托 管 协 议
内容摘 要
更新了 基金 托管 人的 注册 资本信 息 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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8
二 十 一 、 对 基 金 份 额
持有人 的服 务
根据实 际情 况修 改了 对基 金份额 持有 人服 务的 信息
9
二十 二 、 其 他 应 披 露
事项
根据最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
二 〇一 三年六 月二 十 七日
