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浙商稳健(150076)

浙商300:更新招募说明书(2013年第1期)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 
更新招募说明书 
(2013 年第 1 期) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 浙商 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 华夏 银 行 股 份 有 限公 司 
 
 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































2 重 要提 示 本基金的募集申请经 中国证监会证监许可 【2012】91号文核准。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依照《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 本 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资人 根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。 投资有风 险, 投资人 在投资本基金前,应 认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》, 全面了解本基金的 风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力, 理性判断市场, 对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策。 基金投资人 根据所持有的份额享受 基金的收益,但同时也需承担相应的 投 资风险 。基金投资中的风险 包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生 影响而形成的系统性风险 ;个别证券特有的非系统性风险 ;由于基金投资人 连续大 量赎回基金产生的流动性风险 ;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险 ;本基金的 指数投资 风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及 份额配对转 换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险 等。本基金为跟踪指数的 股票型基 金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种 ,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金场外单笔认/申购最低金额为100 元。场内单笔认购最低份额为50,000 份 ,场内单笔申购最低金额为50,000元。 基金管理人建议 基金投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人 基金投资的 “买者自负”原则,在 作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由 投资人自行承担。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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3 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载 内容截止日为2013年5月7日,投资组合报告为2013年1季度报告,有关 财务数据和净 值表现截止日为2013年3月31日(财务数据未经审计)。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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4 目 录 一、 绪言................................................................................................................................. 5 二、 释义................................................................................................................................. 6 三、 基金管理人 ................................................................................................................... 12 四、 基金托管人 ................................................................................................................... 21 五、 相关服务机构 ............................................................................................................... 24 六、 基金份额的分类与净 值计 算规则 ............................................................................... 38 七、 基金的募集 ................................................................................................................... 42 八、 基金合同的生效 ........................................................................................................... 43 九、 浙商沪深 300 份额的申购与赎回 ............................................................................... 44 十、 浙商稳健份额与浙商 进取 份额的上市交易 ............................................................... 54 十一、 基金份额的登记、系 统内 转托管和跨系统转登 记等 其他相关业务 ....................... 56 十二、 基金的份额配对转换 ................................................................................................... 58 十三、 基金的投资 ................................................................................................................... 60 十四、 基金的财产 ................................................................................................................... 72 十五、 基金资产的估值 ........................................................................................................... 73 十六、 基金的收益与分配 ....................................................................................................... 79 十七、 基金的费用与税收 ....................................................................................................... 80 十八、 基金份额折算 ............................................................................................................... 83 十九 、 浙商稳健份额与浙商 进取 份额的终止运作 ............................................................... 91 二十、 基金的会计和审计 ....................................................................................................... 93 二十一、 基金的信息披露 ........................................................................................................... 94 二十二、 风险揭 示 ....................................................................................................................... 99 二十三、 基金合同的变更、终 止与 基金财产的清算 ............................................................. 106 二十四、 基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 110 二十五、 托管协议的内容 摘要 ................................................................................................. 111 二十六、 对基金份额持有人的 服务 ......................................................................................... 112 二十七、 其他应披露事项 ......................................................................................................... 114 二十八、 招募说明书的存放及 查阅 方式 ................................................................................. 117 二十九、 备查文件 ..................................................................................................................... 118 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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5 一、 绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露内 容与格式准则第 5 号〈 招 募 说 明 书 的 内 容 与格 式 〉 》 等 有 关 法 律 法规 以 及 《 浙 商 沪 深 300 指数分级 证 券投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以 下 简 称 “ 合 同 ” 或 “基 金 合 同 ” ) 编 写。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明的信息,或对本招募说明书 作任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基金投资人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ,并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金合同。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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6 二、 释义 在本招募说明书中 ,除非文意另有所指,下列词语 或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金 :指浙商沪深300 指数分级 证券投资基金 2、 基金管理人 或本基金管理人:指浙商 基金管理有限公司 3、 基金托管人 或本基金托管人:指华夏银行股份有限公司 4、 基金合同或本基金合同 :指《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 浙商沪深 300 指数 分级 证券投资基金 托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书 :指《浙商沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书》 及其定 期的更新 7、 基金份额发售公告 :指《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 份额发售公 告》 8、上市交易公告书:指《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 之浙商稳健份额 与 浙商进取份额 上市交易公告书》 9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规 、司法解释、 部门 规章、地方性法规、地方政府 规章及其他对基金合同当事人有约束力的 规范性文件 及对该等法律法规 不时 做出的修订 10、 《基金法》:指 2003 年10 月28 日 经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过 ,自 2004 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时 做出的修订 11、 《销售办法》:指 中国证监会2011 年6 月9 日颁布、同年 10 月1 日实施 的 《证券投资基金 销售 管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》:指 中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、同年 7 月1 日实 施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》 :指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年 7 月1 日实施 的 《证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关 对其不时做出的修订 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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7 14、 业 务 规 则 : 指 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 实 施 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 申 购 赎 回 业 务 实 施 细 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 , 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 实 施 的 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 及 代 销 机 构 业 务 规 则 等 相 关 业 务 规 则 和 实 施 细 则 15、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 16、 中国证监会 :指中国证券监督管理委员会 17、 银行业监督管理机构 :指中国银行业监督管理委员会 18、沪深 300 指数: 指由上海和深圳证券市场中选取 300 只A 股作为样本编制 而成的指数,以综合反映 A 股市场整体走势。沪深 300 指数由中证指数有限公司编 制并发布 19、 基金份额分级:指本基金的基金份额 ,包括浙商沪深300 指数 分级证券投 资基金之基础份额、 浙商沪深300 指数分级 证券投资基金之稳健收益类 份额(即 “ 浙 商 稳 健 份 额 ”) 与浙商沪深300 指数分级 证券投资基金之积极进取类 份额(即 “ 浙 商 进 取 份 额 ”) 。浙 商 稳 健 份 额 、 浙 商 进 取 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 ∶1 的 比 例 不变 20、浙商沪深 300 份额 : 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 。 投 资 者 在 场 外 认/ 申 购 的 浙 商 沪 深 300 份额 不 进 行 基 金 份 额 自 动 分 离/ 分 拆 ; 投 资 者 在 场 内 认 购 的 浙 商 沪 深 300 份额将 自 动 进 行 基 金 份 额 分 离 ; 投 资 者 在 场 内 申 购 的 浙 商 沪 深 300 份额 , 可 选 择 进 行 基 金 份 额 分 拆 , 也 可 选 择 不 进 行 基 金 份 额 分 拆 21、 浙 商 稳 健 份 额 : 浙商沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 按 基 金 合 同 约 定 规 则所自动分离或 分 拆 的 稳 健 收 益 类 份 额 22、 浙 商 进 取 份 额 : 浙商沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 按 基 金 合 同 约 定 规 则所自动分离或 分 拆 的 积 极 进 取 类 份 额 23、 浙 商 稳 健 份 额 的 本 金 : 除 非 基 金 合 同 文 义 另 有 所 指 , 对 于 浙 商 稳 健 份 额 而言,指 1.000 元 24、 浙商稳健份额 的约定年基准收益率 :浙商稳健份额的约定年基准收益率为 “ 一年期银行定期存款利率(税后)+3%”。 计算该约定年收益率的 一年期银行定期 存款利率 是指基金合同生效日或 生效后次年起每年 1 月1 日中国人民银行公布并执浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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8 行的金融机构人民币一年期存款基准利率 。 相应的利息税率按照国务院规定进行调 整 。 当“ 一年期银行定 期存款利率(税后)+3%”大于12%的时候, 约定年收益率按 12% 计算 25、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的 法律主体,包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 26、 个人投资者 :指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 27、 机构投资者 :指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共 和国注册登记或经政府有关部门批准设立的 机构 28、 合格境外机构 投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市场 (不包括台湾地区、香港、澳门 )并取得国家外汇管理局外汇额度 批准 的中国境外的机构 投资者 29、 投资人:指个人 投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者 以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 30、 基金份额持有人:指依 基金合同和 招募说明书合法取得基金份额的 投资人 31、 基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 32、销售机 构:指直销机构和代销机构 33、 直销机构:指 浙商基金管理有限公司 34、 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 代 销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业 务的机构 ,其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 场内销售业务的机构必 须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所认可的、可通过深圳证券交易所 交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 35、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 36、场外: 指以交易所开放式基金交易系统以外的 方式、通过销售机构办理基 金销售业务的场所 37、 场内:指以交易所开放式基金交易系统的方式办理基金销售业务的场所 38、 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括 投资人 基金账户或 深 圳 证 券 账 户 的建立和管 理、基金份额注册登记、基金 销售业浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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9 务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 、办理非 交易过户业务 等 39、 注册登记机构:指办理 注册登记业务的机构。 本基金的注册登记 机构为浙 商 基金管理有限公司或接受 浙商基金管理有限公司委托代为办理 注册登记 业务的机 构 40 、 注 册 登 记 系 统 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结 算 系 统 , 通 过 场 外 销 售 机 构 认 购 、 申 购 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 41、 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 ,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在 证 券 登 记 结 算 系统 42、 基金账户: 指注册登记机构为投资人 开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 ,投资人通过场外销售机构 办理基金份 额的认购 、申购和赎回等业务时需持有 基金账户, 记录在该账户下的基金份额登记 在注册登记机构的 注册登记 系统 43、 基金交易账 户:指销售机构为投资人 开立的、记录投资人通过该销售机构 办理交易业务而引起 的基金份额的变动及结余情况的账户 44、 深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 ,投资人通过 深圳证券交易 所交易系统办理 场内认购 、场内申购、场内赎回 和上市交易等业务时需持有 深圳证 券账户 , 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 45、 基金合同生效日 :指基金募集期结束后 达到法律法规规定及基金合同 规定 的条件,基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获 得 中 国 证 监 会 书面 确认的日期 46、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后 ,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 47、 基金募集期 :指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过3 个月 48、 存续期:指基金合同生效 后合法存续的期限。本基金的存续期间为 不定期 49、 日/天:指公历日 50、 月:指公历月 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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10 51、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 52、T 日:指销售机构在规定时间受理 投资人申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 工 作日 53、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日 (不包含T 日) 54、 开放日:指 为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的 工作日 55、 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 56、发售: 指 在 基 金 募 集 期 内 , 销 售 机 构 向 投 资 人 销 售 浙 商 沪 深 300 份 额 的 行为 57、 认购:指在基金募集期 内,投资人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 通过 场外或场内 申请购买 浙商沪深300 份额的行为 58、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过 场外或场内申请购买浙商沪深 300 份额的行为 59、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规定 要求通过场外或场 内将浙商沪深 300 份额兑换为现金的行为 60、份额配对转换: 指根据基金合同的约定,本基金的浙商沪深 300 份额与浙 商稳健份额 、浙商进取份额 之间按 约 定 的 转 换 规 则 进 行 转 换 的 行 为 ,包括分拆与合 并两个方面 61、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份浙商沪 深300 份额的场内份额申请转换成 1 份浙商稳健份额 与1 份浙商进取份额 的行为 62、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份浙商稳 健份额 与 1 份浙商进取份额 进行配对申请转换成 2 份浙商沪深300 份额的场内份额 的行为 63、 会 员 单 位 : 指 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 64 、 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式买卖 浙 商 稳 健 份 额 、 浙 商 进 取 份 额 的 行 为 65 、 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 。 转 托 管 包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记 66 、 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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11 67 、 跨 系 统 转 登 记 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结 算 系 统 间 进 行 转 登 记 的 行 为 68、基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 69、 定期定额投资计划:指 投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款 日、扣款金额及扣款方式,由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 70、 巨额赎回:指 本基金单个开放日, 浙 商 沪 深 300 份额 净赎回申 请 (赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额 )超过上一开放 日基金总份额( 包括浙 商 沪 深 300 份 额 、 浙 商 稳 健 份 额 和 浙 商 进 取 份 额 ) 的10% 71、 元:指人民币元 72、 基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣 除相关费用后的余额 73、 基金资产总值 :指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他 资产的价值总和 74、 基金资产净值 :指基金资产总值减去基金负债后的 价值 75、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日 基金份额总数 76、 基金资产估值:指计算评估基金 资产 和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 77、 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒体 78、 不可抗力: 指本基金合同当事人不能 预见、不能避免且不能克服 的客观事 件 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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12 三、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人: 浙商 基金管理有限公司 住所 :杭州市下城区环城北路 208 号1801 室 办公地址: 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 D 区 6 层 606 室 法定代表人: 高玮 成立日期:2010 年10 月21 日 批准设立机 关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 中国证监会证监许可【2010】1312 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3 亿元人民币 存续期间:持续经营 股 权 结 构 : 浙 商 证 券 股 份 有 限 公司 、 浙江 浙 大 网 新 集 团 有 限 公 司 、 通 联 资 本 管 理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25% 联系人: 鲍芸 联系电话:0571 -28191825 (二) 主要人员情况 1、董事 会成员 高玮女士,董事长,1968 年生,浙江大学数学系博士,高级工程师。历任财通 证券经纪有限责任公司电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监 事。现 任 浙商证券股份有限公司 合规总监;浙商期货有限公司董事 ;浙江浙商资本 管理有限公司董事。 耿小平先生,董事,1948 年生,华东政法学院法律专业毕业,中欧国际工商管 理学院EMBA,高级经济师。历任浙江省检察院副检察长;浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司董事长兼总经理;浙江省交通投资集团有限公司总经理; 浙商证券股份有 限公司 党委书记。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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13 陈昌志先生,董事,1966 年生,浙江大学管理工程专业工学硕士。历任金信信 托投资股份有限公司理财部经理助理、研究发展部副经理;通和投资控股有限公司 投资管理部副总经理、总经理,公司董事会秘书、 总裁助理。现任网新科技股份有 限公司总裁助理、浙江浙大网新集团投资总监。 钟睒睒先生,董事,1954 年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经 理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董 事长兼总经理。 管大源先生,董事,1963 年生,研究生,高级经济师。历任杭州万向节总厂统 计员、计划员、科员;万向集团公司总经理助理;万向钱潮股份有限公司董秘;万 向集团公司副总裁;天和证券总裁。现任万向集团公司副总裁兼通联资本管理有限 公司总裁。 周一烽先生,董事,1962 年生,复旦大学经济系学士、上 海社会科学院经济学 硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA 。历任上海市社会科学院宏观经济研 究室副主任、上海企业发展研究所副所长;广联(南宁)投资有限公司总经理特别 助理及证券投资业务负责人;上海广联投资有限公司总经理;中泰信托投资有限责 任公司副总裁;大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监。现任浙商基金管理有 限公司总经理兼投资决策委员会 主席。 章晓洪先生,独立董事,1973 年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江 天健会计师事务所注册会计师;上海市锦天城律师事务所高级合伙人。 刘纪鹏先生,独立董事,1956 年生,中国社会科学院研究生院工业经济系硕 士,高级研究员,高级经济师,注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研究所 助理研究员;中信国际研究所经济研究室主任;海南航空公司高级经济顾问、首席 经济学家;首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任。现任中国政法大学 资本研 究中心主任、 教授、博士生导师; 财政部财政科学研究所硕士生导师 。 金雪军先生,独立董事,1958 年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学金融 系主任、经济学院副院长、证券与期货研究所所长、中国金融学会常务理事等;兼 任浙江省国际金融学会会长,享受国务院政府特殊津贴 ,获浙江省有突出贡献中青 年专家称号。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师;浙江大学江万龄金融 投资 研究中心主任;浙江省公共政策研究院执行院长 ,浙江省国际金融学会会长 。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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14 肖幼航女士,独立董事 ,1963 年生,上海财经大学硕士,高级会计 师,注册会 计 师 。 历 任 杭 州 市 审 计 局 副 主 任 科 员 ; 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 五 部 副 经 理 、 综 合 部 经 理 ; 浙 江 南 都 电 源 动 力 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 浙 江 中 秦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 副 总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。 2、 监事会成员 王平玉先生,监事,1951 年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行 科长、 支行行长、党组副书记、副行长。现任养生堂有限公司总经济师、农夫山泉股份有 限公司监事。 赵琦女士,监事,1971 年生,大学本科,注册会计师。曾在万向集团结算中 心、万向财务公司工作。现任通联资本管理有限公司副总裁。 谢志强先生,职工 监 事,1981 年生,厦门大学金融学专业学士、硕 士,特许金 融 分 析 师 (CFA ) , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM ) 。 历 任 浙 江 证 监 局 稽 查 处 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 , 曾 借 调 中 国 证 监 会 稽 查 局 工 作 。 现 任 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总监。 毕晓峰先生,职工监事 ,1973 年生,德国籍,德国不莱梅大学法学 院欧洲法学 硕士(L.L.M.EUR. ) 。 现 任 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 经 理 , 上 海 聚 潮 资产管理有限公司监事。 3、 公司高管人员 周一烽先生,总经理,简历同上。 杜煊君 先生,副总经理,1972 年生,上海财经大学经济学博士,复旦大学应用 经济学博士后,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA。曾就职于中国证券登记结 算公司上海分公司, 后历任中泰信托投资有限责任公司研究发展部 副总经理 、信托 管理中心总经理;上海证券 有限责任公司创新产品总部总经理;海证期货有限公司 法定代表人、总经理 。 陈志龙先生,副总经理、投资管理部总 监。1976 年生,北京航空航天大学管理 信息系统学士,英国约克大学经济与金融硕士,英国雷丁大学金融工程与数量分析 硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。历任中银国际证券有限 责任公司资产管理部分析员、经理;中银基金管理有限公司研究员、基金经理、基 金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁;专户理财部投资总监。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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15 王茂根先生,副总经理,1962 年生,中山大学经济学学士,高级经济师。历任 杭州市经济研究中心、杭州市体改办、杭州市证券委办公室研究人员、副主任科 员、主任科员;浙江证监局上市公司监管处 助理调研员,机构监管处副处长、处 长,信息调研处处长;浙商基金管理有限公司总经理助理。 闻震宙先生,督察长,1975 年生,中国人民大学本科学历,会计 师。 历 任 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 清 算 中 心 主 任 、 苏 州 中 辰 期 货 经 纪 有 限 公 司 财 务 部 总 监 、 浙商证 券股份有限公司 合规审计部合规 主管。 4、 本基金基金经理 关永祥先生,1974 年生,北京大学金融 学 专业 硕 士 , 中 科 院 研 究 生院 软 件 系 统 分 析 工 程 硕 士 。 历 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 泰 阳 证 券 有 限 责 任 公 司 研究员;长信 基金 管 理 有 限 公 司 数 量 策 略 研 究 员 ; 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 策 略 研 究 员 。 现 任浙商基金 管理有限公司 策略发展部副总监 、首席金融工程师。 5、投资决策委员会成员 周一烽先生,投资决策委员会主 席,简历同上。 陈志龙先生, 投资决策委员会委员 、执行主任 ,简历同上。 姜 培 正 先 生 , 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ,1975 年 生 , 华 东 师 范 大 学 政 治 经 济 学 硕 士 , 英 国 华 威 大 学 经 济 和 金 融 理 学 硕 士 。 历 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 综合研究所研 究员 ; 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 ; 浙商基金 管 理 有 限 公 司 投资管理部 研究员、 研 究 主 管 。 现 任 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 监 兼 研 究 总 监 、 浙 商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。 关永祥先生, 投资决策委员会委员 ,简历同上 。 6、 上述人员之间 均不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的职责 1 、 依法募集基金,办 理或者委托经 中 国 证 监会 认定的其他机构代为 办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、 按照基金合同的约 定确定基金收益分配方 案,及时向基金份额持 有人分配收 益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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16 6、 编制季度、半年度 和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法律行为 ; 12、 法律法规和 中国证监会规定的或基金合同约定的 其他职责。 (四) 基金管理人的承诺 1 、基金管理人 承 诺 严格 遵守《证券法》、《 基金法》、《运作办法 》、《销售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 , 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人 承诺防止下列行为的发生 : (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加 强人员管理,强化职业 操守,督促和约束员工 遵守国家有 关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基 金相关机构的合法权益; (4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权; (7 )违反现行有效的 有关法律法规、基金合 同和中国证监会的有关 规定,泄漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金投资计划等信息; (8 ) 除 按 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外 , 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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17 资; (9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10 ) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 , 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 , 扰 乱市场秩序; (11 )贬损同行,以抬高自己; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )以不正当手段谋求业务发展; (14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15 )其他法律、行政法规禁止的行为。 4、 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向基金管理人、 基金托管人出资或者 买卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托管 人 发 行 的 股票或者债券; (6 )买卖与基金管理 人、基金托管人有控股 关系的股东或者与基金 管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (五) 基金经理承诺 1 、 依照有关法律法规 和基金合同的规定,本 着谨慎的原则为基金份 额持有人谋 取最大利益; 2 、 不利用职务之便为 自己、代理人、代表人 、受雇人或任何其他第 三人 谋 取不 当利益; 3 、 不违反 现 行 有 效 的有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 和 中 国 证 监 会 的 有 关规 定 , 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金投资计划等信息; 4、 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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18 (六) 基金管理人 的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1 )保证公司经营运 作严格遵守国家有关法 律法规和行业监管规则 ,自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; (2 )防范和化解经营 风险,提高经营管理效 益,确保经营业务的稳 健运行和受 托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; (3 )确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时; (4 )建立和健全法人 治理结构,形成合理的 决策、执行和监督机制 。通过完善 的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。 2、内部控制的原则 (1 )全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环 节,并普遍适用于公司每位员工; (2 )独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位; (3 )相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (4 )有效性原则:用 科学合理的内控程序和 方法,建立合理的内控 程序,保 证 内控制度的有效执行; (5 )审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (6 )适时性原则:内 部控制应具有前瞻性, 并且必须随着公司的经 营战略、经 营 目 标 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 相应的修改和完善; (7 )防火墙原则:公 司基金投资、交易、研 究、评估、市场开发等 相关部门, 应 当 在 空 间 上 和 制 度 上 适 当 分 离 , 以 达 到 防 范 风 险 的 目 的 。 对 因 业 务 需 要 知 悉 内 部 信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施; (8 )成本效 益 原 则 :公 司 通 过 科 学 有 效 的 经营 管 理 方 法 降 低 各 种 成本 , 提 高 经 营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。 3、内部控制的组织机构 公 司 内 部 控 制 的 组 织 机 构 可 以 划 分 为 监 督 系 统 、 决 策 与 业 务 执 行 两 大 系 统 , 均 有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。 (1 )监督系统 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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19 公 司 监 事 会 、 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 为 公 司 不 同 层 面 的 监 督 机 构,构成相互独立的监督系统。 监 事 会 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 对 公 司 经 营 管 理 活 动 、 董 事 和 公 司 管 理 层 的 行 为 行 使 监 督 权 。 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 负 责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 资 产 运 作 的 合 法 、 合 规 性 进 行 审 查 、 分 析 和 评 估 。 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 独 立 行 使 职 责 。 监 察 稽 核 部 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 。 督 察 长 由 董 事 会 聘 任 , 根 据 董 事 会 的 授 权对公司的经营活动进行监督。 (2 )决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股 东 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构 , 依 照 法 律 和 公 司 章 程 行 使 职 权 。 股 东 会 选 举 董 事 组 成 董 事 会 。 董 事 会 依 照 法 律 和 公 司 章 程 行 使 职 权 。 独 立 董 事 对 公 司 事 项 发 表 不 受 任 何 人 干 预 的 独 立 意 见 并 参 与 表 决 。 董 事 会 聘 任 公 司 总 经 理 , 由 总 经 理 负 责 公 司 的日常经营管理。 公 司 根 据 独 立 性 、 防 火 墙 以 及 相 互 制 约 、 互 为 衔 接 的 原 则 , 设 立 满 足 公 司 经 营 运 作 必 需 的 机 构 、 部 门 及 岗 位 。 各 部 门 在 分 工 合 作 的 基 础 上 , 明 确 各 岗 位 相 应 的 责 任 和 职 权 , 建 立 相 互 配 合 、 相 互 制 约 、 相 互 促 进 的 工 作 关 系 。 通 过 制 定 规 范 的 岗 位 责 任 制 、 合 理 的 工 作 标 准 和 严 格 的 操 作 程 序 , 使 各 项 工 作 规 范 化 、 程 序 化 、 标 准 化。 4、内部控制的制度体系 公 司 制 定 合 理 、 完 备 、 有 效 并 易 于 执 行 的 制 度 体 系 。 公 司 制 度 体 系 由 不 同 层 面 的 制 度 构 成 。 按 照 其 效 力 大 小 分 为 四 个 层 面 : 第 一 个 层 面 是 公 司 章 程 , 是 公 司经营 管 理 遵 循 的 最 高 文 件 ; 第 二 个 层 面 是 公 司 内 部 控 制 大 纲 , 是 公 司 制 定 各 项 基 本 管 理 制 度 的 基 础 和 依 据 ; 第 三 个 层 面 是 公 司 基 本 管 理 制 度 , 公 司 日 常 运 作 的 有 针 对 性 并 较 为 具 体 的 行 为 要 求 与 规 范 ; 第 四 个 层 面 是 公 司 各 部 门 根 据 业 务 的 需 要 制 定 的 各 种 规 章 及 实 施 细 则 等 。 上 述 不 同 层 面 的 控 制 制 度 的 制 定 、 修 改 、 实 施 、 废 止 应 该 遵 循 相 应 的 程 序 , 较 高 层 面 的 制 度 与 较 低 层 面 的 制 度 有 机 联 系 , 前 者 的 内 容 指 导 和 制 约 后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。 公 司 章 程 的 修 改 须 经 股 东 会 审 议 通 过 , 监 管 部 门 核 准 后 生 效 。 公 司 内 部 控 制 大 纲 、 公 司 基 本 管 理 制 度 的 制 订 与 修 改 由 公 司 总 经 理 提 出 议 案 , 经 董 事 会 审 议 通 过 后浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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20 实 施 。 各 部 门 的 规 章 及 实 施 细 则 由 相 关 部 门 依 据 公 司 章 程 和 内 部 控 制 大 纲 提 出 议 案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。 监 察 稽 核 部 对 公 司 基 本 管 理 制 度 、 各 部 门 规 章 及 实 施 细 则 的 执 行 情 况 进 行 日 常 性 的 检 查 和 评 价 , 并 报 公 司 总 经 理 和 督 察 长 。 总 经 理 和 督 察 长 向 有 关 部 门 提 出 改 进 意 见 由 相 关 部 门 负 责 落 实 , 并 由 监 察 稽 核 部 跟 踪 落 实 情 况 并 继 续 检 查 评 估 。 各 部 门 定 期 或 不 定 期 对 涉 及 到 本 部 门 的 公 司 管 理 制 度 的 执 行 情 况 进 行 自 查 , 并 负 责 落 实 相 关事项。 5、内部控制的层次体系 公司内 部 控 制 的 层 次 体 系 共 分 四 层 : 建 立 一 线 岗 位 的 第 一 道 监 控 防 线 , 属 于 单 人 、 单 岗 处 理 业 务 的 , 必 须 有 相 应 的 后 续 监 督 机 制 ; 建 立 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 制 约 的 工 作 程 序 作 为 第 二 道 监 控 防 线 , 建 立 业 务 文 件 在 公 司 与 托 管 银 行 之 间 、 相 关 部 门 和 相 关 岗 位 之 间 传 递 的 标 准 , 明 确 文 字 签 字 的 授 权 ; 成 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 对 各 部 门 、 各 岗 位 各 项 业 务 全 面 实 行 监 督 反 馈 , 必 要 时 对 有 关 部 门 进 行 不 定 期 突 击 检 查 , 形 成 第 三 道 防 线 ; 董 事 会 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 和 公 司 风 险 控 制 委 员 会 形成公司的第四道防线。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本 公 司 确 知 建 立 内 部 控 制 系 统 、 维 持 其 有 效 性 以 及 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 , 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ; 本 公 司 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 , 并 承 诺 根 据 市 场 的 变 化 和 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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21 四、 基金托 管人 (一) 基金托管人情况 名称:华夏银行股份有限公司 住所 :北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 成立时间:1992 年10 月14 日 法定代表人:吴建 组织形式:股份有限公司 注册资本:6,849,725,776 元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人:郑鹏 联系 电话:(010 )85238667 传真: (010)85238680 (二)主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 30 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监 督管理委员会和中国银行业监督管 理 委 员 会 核 准 , 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 , 是 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 管 理 办 法 》 实 施 后 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 第 一 家 银 行 。 自 成 立 以 来 , 华 夏 银 行 资 产 托 管 部 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 行 业 精 神 , 始 终 遵 循 “ 安 全 保 管 基 金 资 产 , 提 供 优 质 托 管 服 务 ” 的 原 则 , 坚 持 以 客 户 为 中 心 的 服 务 理 念 , 依 托 严 格 的 内 控 管 理 、 先 进 的 技 术 系 统 、 优 秀 的 业 务 团 队 、 丰 富 的 业 务 经 验 , 严 格 履 行 法 律 和 托 管 协 议 所 规 定 的 各 项 义 务 , 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 和 资 产 管 理 机 构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。 截至 2012 年 12 月末,已 托 管 长 城 货 币 市 场 基 金 、 国 联 安 德 盛 精 选 股票 基 金 、 万 家 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 基 金 、 益 民 红 利 成 长 混 合 型 基 金 、 东 吴 行 业 轮 动 股 票 基 金 、申万菱信稳浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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22 益宝债券型证券投 资基 金 、 诺 德 双 翼 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浙 商 沪 深 300 指数 分级证券投资基金 及 其它受托资产产品,托管各类资产规模 4566.19 亿元。 (四)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、 内部控制目标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 资 产 的 安 全 完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、 内部控制组织结构 风 险 管 理 委 员 会 负 责 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 总 行 稽 核 部 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 部 内 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 室 , 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行 使 监 督 稽核工作的职权和能力。 3、 内部风险控制的原则 1 ) 合 法 性 原 则 : 必 须 符 合 国 家 及 监 管 部 门 的 法 律 法 规 和 各 项 制 度 并 贯 穿 于 托 管业务经营管理活动的始终 ;


2 ) 完整性原则:一切 业务、管理活动的发生 都必须有相应的规范程 序和监督制 约 ; 监 督 制 约 必 须 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 到 资产托管部所 有的部门、岗位和人员 ;


3 ) 及时性原则:托管 业务经营活动必须在发 生时能准确及时地记录 ;按照 “ 内 控优先 ” 原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度 ;


4) 审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整 ; 5 ) 有效性原则:必须 根据国家政策、法律及 华夏银行经营管理的发 展变化进行 适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的 例外;


6 ) 独立性原则: 资 产托 管 部 内 部 专 门 设 置 了风 险 管 理 室 , 配 备 了 专职 内 控 监 督 人 员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 4、 内部控制制度及措施 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 办 法 、 实 施 细 则 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 等 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格; 业 务 管 理 实 行严格 的 复 核 、 审 核 、 检查制 度 , 授 权 工 作 实 行集中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 专 门 设 置 业浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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23 务 操 作 区 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 指 定 专 人 负 责 受 托 资 产 的 信 息 披 露 工 作 , 防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、 独立。 (五) 基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序


托 管 人 根 据 《 基 金 法 》 、 《 管 理 办 法 》 、 其 他 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 、 投 资 比 例 、 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金收益分配、相关信息披露等进行监督。


1 、基金托管人发现 基金管理人有违反《基 金法》、《管理办法》 、其他相关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的,基金托管人应报告中国证监会。


2 、对基金托管人按 照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告 的事项,基 金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


3 、基金托管人发现 基金管理人有重大违规 行为,应及时报告中国 证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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24 五、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 1) 浙商基金管理有限公司直销中心 注册地址: 杭州市下城区环城北路 208 号1801 室 办公地址: 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 D 区6 层606 室 电话:0571-28191853 传真:0571-28191836 联系人: 韩吟吟 2) 浙商基金管理有限公司上海分公司直销中心 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦10 楼 电话:021-60350851 传真:021-60350919 联系人: 卢珊 3) 浙商基金管理有限公司网上直销 公司网址:http://www.zsfund.com 客服电话:400-067-9908(免长途话费);021-60359000 2、 代销机构 1) 华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系电话:010 -85238667 传真:010-85238680 联系人:郑鹏 客服电话:95577 公司网址:http://www.hxb.com.cn 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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25 2) 中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588 公司网址:http://www.icbc.com.cn 3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人: 蒋超良 联系电话:010-85108227 传真:010-85109219 联系人: 刘一宁 客服电话:95599 公司网址:http://www.abchina.com 4) 交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 联系电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人:陈铭铭 客服电话:95559 公司网址:http://www.bankcomm.com 5) 中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客服电话:95568 公司网址:http://www.cmbc.com.cn 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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26 6) 上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客服电话:95528 公司网址:http://www.spdb.com.cn 7) 浙商银行股份有限公司 住所:浙江杭州庆春路 288 号 办公地址:浙江杭州庆春路 288 号 法定代表人:张达洋 联系电话:0571-87659546 传真:0571-87659188 联系人:毛真海 客服电话:95527 公司网址:http://www.czbank.com 8) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 联系电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:4008888788 、10108998 公司网址:http://www.ebscn.com 9) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市中山东路 90 号 办公地址:南京市中山东路 90 号 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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27 法定代表人:吴万善 联系电话:025-83290979 传真:025-51863323 联系人:万鸣 客服电话:95597 公司网址:http://www.htsc.com.cn 10) 华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座24 层-32 层 法定代表人:李工 联系电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人: 甘霖 客服 电话:96518 、400-80-96518 公司网址:http://www.hazq.com 11) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 公司网址:http://www.cindasc.com 12) 东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系电话:021-63325888 传真:021-63326173 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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28 联系人:吴宇 客服电话:95503 公司网址:http://www.dfzq.com.cn 13) 国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区 银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:万建华 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏琪 客服电话:95521 公司网址:http://www.gtja.com 14) 民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 法定代表人:余政 联系电话:010-85127999 传真:010-85127917 联系人:赵明 客服电话:4006198888 公司 网址: http://www.mszq.com 15) 海通证券股份有限公司 住所: 上海市淮海中路 98 号 办公地址: 上海市广东路 689 号 法定代表人: 王开国 联系电话:021 -23219000 传真:021-23219100 联系人: 李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:http://www.htsec.com 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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29 16) 上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区西藏中路 336 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-53519888 传真:021-63608300 联系人:张瑾 客服电话:4008918918 (全国)、021-962518 公司网址:http://www.962518.com 17) 财通证券有限责任公司 住所:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系电话:0571 -87925129 传真:0571-87818329 联系人:乔骏 客服电话:0571 -96336(上海地区:962336 ) 公司网址:http://www.ctsec.com 18) 国海证券股份有限公司 住所:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 法定代表人:张雅锋 联系电话:0755 -83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 公司网址:http://www.ghzq.com.cn 19) 申银万国证券股份有限公 司 住所: 上海市常熟路 171 号 办公地址: 上海市常熟路 171 号 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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30 法定代表人:储晓明 联系电话:021-54033888 传真:021-54038844 联系人:邓寒冰 客服电话:95523 或4008895523 公司网址:http://www.sywg.com 20) 东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:400-888-8588 公司网址:http://www.longone.com.cn 21) 平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系电话:95511-8 传真:0755-82400862 联系人: 郑舒丽 客服电话:95511 公司 网址:http://www.pingan.com 22) 浙商证券股份有限公司 住所:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪A 区 6-7 楼 办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:谢项辉 客服电话:0571-967777 公司网址:http://www.stocke.com.cn 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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31 23) 中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 顾伟国 联系电话:010-66568430 传真:010-66568536 联系人: 田薇 客服电话:4008-888-888 公司网址:http://www.chinastock.com.cn 24) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A 层 办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 法定代表人:王东明 联系电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:张于爱 客服电话:95558 公司网址:http://www.cs.ecitic.com 25) 中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061 ) 法定代表人: 杨宝林 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:0532-96577 公司网址:http://www.zxwt.com.cn 26) 中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼19、20 层 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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32 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人:沈强 联系电话:0571-87112510 联系人:丁思聪 客服电话:0571-96598 公司网址:http://www.bigsun.com.cn 27) 爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路 758 号23 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼 法定代表人:郭林 联系电话:021-32229888 传真:021-021-68728703 联系人:陈敏 客服电话:021-63340678 公司网址:http://www.ajzq.com 28) 中航证券有限公司 住所: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人: 戴蕾 客服电话:400-8866-567 公司网址:http://www.avicsec.com/ 29) 广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、42、 43 、44 楼法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575 或致电各地营业网点 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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33 公司网址:http://www.gf.com.cn 30) 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 联系电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客服电话:95562 公司网址:http://www.xyzq.com.cn 31) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 公司网址:http://www.qlzq.com..cn 32) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系电话:010-85130588 传真:010-65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 公司网址:http://www.csc108.com 33) 招商证券股份有限公司 住所: 深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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34 办公地 址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人: 宫少林 联系电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人: 林生迎 客服电话:95565 、4008888111 公司网址:http://www.newone.com.cn 34) 国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 公司网址:http://www.guosen.com.cn 35) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 邮编:100032 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4 层邮编:100140 法定代表人:林义相 联系电话:010-66045608 传真:010-66045500 联系人:林爽 客服电话:010-66045678 公司网址:http://www.txsec.com 36) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227953 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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35 传真:0755-82080798 联系人:张玉静 客服电话:4006-788-887 公司网址:http://www.zlfund.cn 及http://www.jjmmw.com 37) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所: 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 联系人: 敖玲 客服电话:400-089-1289 公司网址:http://www.erichfund.com 38) 上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 客服 电话:4001818188 公司网址:http://www.1234567.com.cn 39) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533 联系人:周嬿旻 客服电话:4000-766-123 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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36 公司网址:http://www.fund123.cn 40) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌


联系电话:021-58870011 传真:021-68596919 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:http://www.ehowbuy.com 41) 诺亚正行( 上海)基金销售投资顾问有限公司 住所: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人: 汪静波 联系电话:021-38602377 传真:021-38509777 联系人:方成 客服电话:400 -821-5399 公司网址:http:// www.noah-fund.com (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所 :北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人:金颖 办公地址:北京 市西城区太平桥大街17 号 联系电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人: 朱立元 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海市通力律师事务所 住所 :上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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37 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 黎明 经办律师:吕红、 黎明 (四) 审计基金财产的 会计师事务所 机构 名称:毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 住所 :北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址: 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 法定 代表人:姚建华 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人: 王国蓓 经办注册会计师: 王国蓓、钱晓英 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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38 六、 基金份 额的分类与净值计 算规则 (一) 基金份额结构


本基金的基金份额包括浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额( 即 “浙商沪深300 份额”)、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 即“浙商稳健份额 ”)与浙商沪深300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即“浙商进取份额 ”)。其中,浙商稳健份额 、浙商进取份额的基金份额配比始 终保持1∶1 的比例不变。


(二 )基金份额的自动分离与分 拆规则 1、 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后, 投资人在场外 认购的全部基金份额将确认为浙商沪深 300 份额;场内认购的全部基金份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即 浙商稳健份额 和浙商进 取份额 。 根据 浙商稳健份额 和浙商进取份额的基金份额比例, 浙商稳健份额 在场内基金初 始总份额中的份额占比为 50%,浙商进取份额 在场内基金初始总份额中的份额占比为 50% ,且两类基金份额的基金资产合并运作。 2、 基金合同生效后,浙商沪深 300 份额设置单独的基金代码,只可以进行场内 与场外的申购 和赎回,但不上市交易。 浙商稳健份额 与浙商进取份额 交易代码不 同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。


投资人 可在场内申购和赎回浙商沪深 300 份额,投资人可选择将其场内申购的浙 商沪深300 份额按 1:1 的比例分拆成浙商稳健份额 和浙商进取份额。 投资人可按1:1 的配比将其持有的 浙商稳健份额 和浙商进取份额 申请合并为场内的浙商沪深 300 份 额 后赎回 。


投资人 可在场外申购和赎回浙商沪深 300 份额。场外申购的浙商沪深 300 份额不 进行分拆,但基金合同另有规定的除外。 投资人 可将其持有的场外浙商沪深 300 份 额跨系统转 登记至场内并申请将其分拆成 浙商稳健份额 和浙商进取份额 后上市交 易。 无论是定期份额折算 ,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见 基金合 同 “二十 一、基金份额折算”),其所产生的 浙商沪深300 份额不进行 自动分拆。浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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39 投资人 可选择将上述折算产生的 浙商沪深300 份额按1:1 的比例分拆为 浙商稳健份 额 和浙商进取份额 。 (三 )浙商稳健份额 和浙商进取份额的净值计算规则 根据 浙商稳健份额 和浙商进取份额的风险和收益特性不同 ,本基金份额所分离的 两类基金份额 浙商稳健份额 和浙商进取份额 具有不同的净值计算规则。 在本基金存续 期内, 浙商稳健份额和浙商进取份额 的净值计算规则如下:


1、 浙商稳健份额 的约定年收益率为“一年期银行定期存款利率(税后)+3%” 计算浙商稳健份额约定年收益率的 一年期银行定期存款利率 (税后)是指基金合 同生效日或生效后次年起每年 1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期 存款基准利率。 “封顶条款”: 当[一年期银行定期存款利率(税后)+3%]大于 12%的时候,约 定年收益率按12%计算 。 2、 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对 浙商稳健份额 和浙 商进取份额 分别进行净值计算。 浙商稳健份额 为低风险且预期收益相对稳定的基金 份额 ,本基金净资产优先确保 浙商稳健份额 的本金及约定应得收益; 浙商进取份额 为高风险且预期收益相对较高的基金份额 , 本基金在优先确保浙商稳健份额 的本金 及 约定应得收益 后,将 剩余净资产计为浙商进取份额 的净资产。 3、 每2 份浙商沪深 300 份额所代表的资产净值等于 1 份浙商稳健份额 和1 份浙 商进取份额 的资产净值之和。 4、 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,若 未发生基金合同规定的不定期份额折算,则 浙商稳健份额在净值计算日应计收益的 天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年 度年初至计算日的实际天数计算;若 发生基金合同规定的不定期份额折算,则 浙商稳健份额 在净值计算日应计收益的天 数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日 次日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证 浙商稳健份额 的基金份额持有人的约定收益,如在某 一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 浙商稳健份额的基金份额持有人可 能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。


(四 )基金份额净值的计算 公式 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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40 本基金作为分级基金,按照 浙商稳健份额 和浙商进取份额的净值计算规则依据以 下公式分别计算并公告 T 日浙商沪深300 份额 的基金份额净值、浙商稳健份额 和浙 商进取份额 的基金份额 参考净值: 1、 浙商沪深300 份额的基金份额净值计算 公式 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日 浙商沪深300 的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基 金份额余额 (包括浙商 沪深300 份额、浙商稳健份额 、浙商进取份额 )总数 设 T 日为基金份额净值计算日, 300 沪深 NAV 为T 日每份浙商沪深 300 份额的基金 份额净值; 稳健 NAV 为T 日浙商稳健份额的基金份额 参考净值; 进取 NAV 为 T 日浙商 进取份额 的基金份额 参考净值。 例:假设 T 日为 2012 年7 月2 日,闭市后,本基金的基金资产净值约为 61.38 亿元, 浙商 沪深300 份额、浙商稳健份额与 浙商进取份额的基金份额分别为 24 亿 份、18 亿份与18 亿份,则 浙商沪深300 份额的基金份额净值计算如下: 300 沪深 NAV =61.38/ (24+18 +18)=1.023 元 2、 浙商稳健份额 和浙商进取份额的基金份额 参考净值计算公式 稳健 NAV =1+R× (t/基金份额参考净值计算日所在年实际天数) 稳健 沪深 进取 - = NAV NAV NAV 300 2 ? R 为浙商稳健份额的约定年收益率。浙商稳健份额 的约定年收益率为“ 一年期银 行定期存款利率(税后)+3%”。t=Min{自该 会计年度年初至T 日, 基金合同生效 日 至T 日,最近的不定期份额折算日次日至 T 日}。 “封顶条款”: 当[一年期银行定期存款利率(税后)+3%]大于 12%的时候,约 定 年收益 率按12%计算 。 例:假定 T 日为 2012 年11 月1 日,闭市后,浙商沪深 300 份额的基金份额净值 为1.356 元,浙商稳健份额 的基金份额参考 净值为1.058 元,则浙商进取份额 的基 金份额 参考 净值计算如下: 进取 NAV =2×1.356 -1.058=1.654 元 浙商沪深 300 份额 的基金份额净值、浙商稳健份额 和浙商进取份额 的基金份额参 考 净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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41 3、 浙商稳健份额 和浙商进取份额的份额参考 净值公告


浙商稳健份额 和 浙商进取份额的份额参考 净值在当天收市后计算,并在下一日内 与浙商沪深300 份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同 意,可 以适当延迟计算或公告。


(五) 浙商稳健份额 与浙商进取份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过, 浙商稳健份额 与浙商进取份额 可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额 持有人以特别决议的形式表决 通过,即须经参加基金份额持有人大会的 浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 和浙商 进取份额 各自的基金份额持有人或其代理人各自所持 浙商沪深300 份额、 浙商稳健 份额 和浙商进取份额 表决权的2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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42 七、 基金的 募集 本基金的募集申请经中国证监会证监许可 【2012】91 号文核准,募集期自 2012 年 3 月 28 日起至 2012 年 4 月 27 日 止 。 募 集 期 内 , 本 基 金 的 有 效 认 购 份 额 为 354,249,853.79 份 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为 113,748.38 份,两项合计共 354,363,602.17 份基金份额。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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43 八、 基金合 同的生效 (一) 基金合同生效 本基金基金合同于 2012 年 5 月7 日生效。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续20 个工作日 基金资产净值低于5000 万元,基金 管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法 律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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44 九、 浙商沪 深 300 份额的申购 与赎回 本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对浙商沪深 300 份额进行 申购与赎回。 浙商稳健份额 、浙商进取份额 只上市交易,不接受申购与赎回。


(一 )浙商沪深 300 份额申购和赎回的场所 投资人办理 浙商沪深 300 份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金 管理人委托的场外代销机构。 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式 基金账户办理 浙商沪深 300 份额场外申购、赎回业务。 投资人办理 浙商沪深 300 份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金代销业务资 格的深圳证券交易所会员单位。 投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所 交易系统办理 浙商沪深 300 份额场内申购、赎回业务。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在发售公告或其他相关公告中列 明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理 浙商沪深 300 份额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机 构开通电 话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行 浙商沪深 300 份额的申 购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二 )申购和赎回的开放日及时间 本基金已于 2012 年 7 月 13 日起开始办理日常申购、赎回业务。基金投资者在开 放 日 申 请 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 , 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (三 )浙商沪深 300 份额申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即 浙商沪深300 份额 申购、赎回价格以申请当日收市后计 算的 浙商沪深 300 份额 的基金份额净值为基准进行计算;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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45 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即 浙商沪深 300 份额的申购以金额申请,赎 回以份额申请;


3、浙商沪深 300 份额持有人在场外销售机构赎回 浙商沪深300 份额时,遵循 “先进先出”原则,即 注册登记确认日期在先 的浙商沪深300 份额先赎回, 注册登 记 确认日期在后 的浙商沪深 300 份额后赎回,以确定 被赎回基金份额的持有期限和 所适用的赎回费率 ;


4、 当日浙商沪深 300 份额的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤 销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;


5、 投资人办理 浙商沪深300 份额场外申购、赎回应使用基金账户,办理 浙商沪 深300 份额 场内申购、赎回应使用深圳证券账户;


6、 投资人办理 浙商沪深300 份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证 监会、深圳证券交易所或中国证券登记结 算有限责任公司对场内申购、赎回业务规 则有新的规定,按新规定执行 。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可依法更改上述原则,但应在 新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


(四 )浙商沪深 300 份额申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 浙商 沪深300 份额申购或赎回的申请。


投资人在提交申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资 金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的 浙商沪深300 份额余额,否 则所提交的 申购、赎回申请无效。


2、 申购和赎回申请的确认 基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构代为办理注册 登记业务。注册登记机构应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 (T 日 ),在正常情况下,注册登记机构 在T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,如投资人未进行前述查 询,因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。基金销浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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46 售机构对申购 、赎回 申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购 、赎回 的确认以注册登记机构 的确认结果为准。


在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可根据业务规则,对上述业务 办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。


3、 申购和赎回的款项支付


申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的 申购款项退还给投资人。


投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎 回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。


4、 申购与赎回的登记结算


(1 )投资人T 日申购基金成功后,注册登记机构在 T+1 日为投资人增加权益 并办理登记结算手续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。


(2 )投资人T 日赎回基金成功后,注册登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益 并办理相应的登记结算手续。


(3 )在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时 间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定予以公 告。 (五 )浙商沪深 300 份额申购和赎回的数额和价格


1、 申购金额、赎回份额及余额的处理方式


(1 )投资人办理浙商沪深 300 份额场内申购时,单笔申购最低金额为 50,000 元人民币。 投资人办理 浙商沪深300 份额场外申购时,单笔 申购最低金额为 100 元 人民币(含申购费)。通过直销中心 单笔申购 最低金额为10,000 元人民币(含申购 费) 。通过 本基金管理人 网上交易系统办理 浙商沪深300 份额申购业务的 单笔申购 最低金额为100 元(含申购费) 。


投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中 国证监会另有规定的除外。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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47 (2 )浙商沪深 300 份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 100 份 浙商沪深 300 份额,且通过场内单笔申请赎回的 浙商沪深300 份额必须是整数 份; 浙商沪深 300 份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构 (网点 )保留的浙 商沪深300 份额余额不足 100 份的,需一并全部赎回。


(3 )浙商沪深 300 份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 100 份。浙商沪 深300 份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的 浙商沪深300 份额低于100 份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 2、 基金管理人可 以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申 购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前 2 日依照《信息披露办 法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。


3、浙商沪深 300 份额的申购份额计算


浙商沪深 300 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据 单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下:


当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/(1+申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值


当申购费用为固定金额时,申购份额的 计算方法如下:


申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值


申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的,申 购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截 位法保 留至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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48 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购 浙商沪深300 份额 ,对应费率为 1.2% ,假设申购当日 浙商沪深300 份额的基金份额净值为 1.128 元,则其可得到的 申购份额为:


净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元


申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值=49,407.11/1.128=43,800.63 份 即:该投资人通过场外投资 50,000 元申购 浙商沪深300 份额,假设申购当日 浙 商沪深300 份额的基金份额净值为 1.128 元,则可得到 43,800.63 份 浙商沪深300 份额。


例二: 某投资人通过场内投资 100,000 元申购浙商沪深300 份额,对应的申购 费率为1.2%,假设申购当日 浙商沪深300 份额的基金份额净值为 1.025 元,则其申 购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=988,14.23 元


申购手续费=100,000-988,14.23=1,185.77 元


申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值=988,14.23/1.025=96,404.13 份


因场内申购份额计算结果采用截 位法保留至整数份,故投资人申购所得份额为 96,404 份,不足1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。 4、浙商沪深 300 份额的赎回金额计算


投资人在赎回 浙商沪深 300 份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:


赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值


赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率


净赎回金额=赎回金额-赎回费


赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担。


例三:某 浙商沪深 300 份额持有人持有 10,000 份浙商沪深300 份额一年后(未 满2 年) 决定从场外赎回,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日 浙商沪深300 份 额的基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为:


赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元


净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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49 即:该 浙商沪深 300 份额持有人持有10,000 份浙商沪深300 份额一年后 (未满 2 年 )从场外赎回,假设赎回当日 浙商沪深 300 份额的基金份额净值是 1.148 元, 则可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。


例四:某 浙商沪深 300 份额持有人从场内 赎回10,000 份浙商沪深 300 份额,赎 回费率为0.5%,假设赎回当日 浙商沪深300 份额的基金份额净值为 1.148 元,则可 得到的净赎回金额为:


赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元


赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元


净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元


即:该 浙商沪深 300 份额持有人从深圳证券交易所场内赎回 10,000 份浙商沪深 300 份额,假设赎回当日 浙商沪深300 份额的基金份额净值为 1.148 元,则可得到的 净赎回金额为11,422.60 元。


5、浙商沪深 300 份额的基金份额净值计算 浙商沪深 300 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在 当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。 (六 )浙商沪深 300 份额申购与赎回的费用


1、浙商沪深 300 份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的 市场推广、销售等各项费用。 浙商沪深300 份额的赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。


2、 根据基金合同的规定, 浙商沪深300 份额的申购费率不超过 5%,赎回费率不 超过5% 。


3、浙商沪深 300 份额的场外申购费率如下:


单笔申购金额 场外申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万 0.4% 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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50 M≥500 万 1000 元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 浙商沪深 300 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。


4、浙商沪深 300 份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎 回的实际执行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 (注:Y:持有时间,其中 1 年为365 日,2 年为730 日) 浙商沪深 300 份额的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置 赎回费率。


从场内转托管至场外的 浙商沪深300 份额,从场外赎回时,其持有期限从转托 管转入确认日开始计算。


5、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对以特定 交易方式 (如网上交易、电话交易等 )等进行基 金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关 监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低 浙商沪深 300 份额的申购 费率和赎回费率。


6、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 (七 )拒绝或暂停申购的情形


发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对 浙商沪深 300 份额的申 购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不 可抗力导致基金管理人无法接受 投资人的申购申请。


2、 证券交易所交易时间 临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 3、 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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51 4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障 等异常 情况 发生 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 。 5、 基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时。


6、 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现 有基金份额持有人利益的情形。


7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形 (除 第5 项外),并且基金管理人决定拒绝或暂停申购的,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。


(八 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的 浙商沪深300 份额赎回申请或 延缓支付赎回款项:


1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致 基金管理人不能支付 赎回款项。 2、 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。


3、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


4、 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。


5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应 足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例支付给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若连 续两个或两个以上开放日发 生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。 (九 )巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的 浙商沪深300 份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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52 总数后的余额 )超过前一开放日的基金总份额(包括 浙商沪深300 份额、 浙商稳健 份额 和浙商进取份额 )的10%,即为巨额赎回。


2、 巨额赎回的处理方式


当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或 部分延期赎回。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会延至下 一开放日而自动撤销 ,深圳证券交易所或注册登记机构另有规定的除外 。


(1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。


(2 )部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认 为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申 请 量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,按照投 资人在提交赎回申请时事先选择的延期赎回或取消赎回区别处理,选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。


(3)暂停赎回: 浙商沪深300 份额连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如 基金管理人认为有必要,可暂停接受 浙商沪深 300 份额的赎回申请;已经接受的赎 回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行 公告。


3、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同 时在指定媒体上刊登公告。


(十 )暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告


1、 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日 应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。


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53 2、 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应在指定媒体上刊登 浙 商沪深300 份额重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净 值。


(十一 )基金转换 在法律法规及监管机构允许且相关注册登记机构业务规则允许的情况下,本基金 管理人可以开展 浙商沪深 300 份额与其它基金之间的转换业务,基金转换可以收取 一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。


(十二 )定期定额投资计划 本基金已于 2012 年7 月13 日起开始办理 定期定额投资计划。投资人在办理 浙商 沪深300 份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不 低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低 申购金额。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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54 十、 浙商稳 健份额 与 浙商进取 份额 的上市交易 (一 )上市交易的基金份额 本基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请 浙商稳健份额 与浙商进取 份额 的上市交易。


本基金份额上市后,登记在 登记结算系统中 浙商稳健份额与浙商进取份额 可直接 在深圳证券交易所上市交易;登记在 注册登记 系统中的浙商沪深300 份额通过办理 跨系统转登记 业务转至 登记结算系统并成功分拆后,方可上市交易。 (二 )上市交易的地点 深圳证券交易所 (三 )上市交易的时间 2012 年7 月13 日 (四 )上市交易的规则


1、 浙商稳健份额 、浙商进取份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2、 浙商稳健份额 、浙商进取份额上市首日的开盘参考价 分别为各自前一交易日 的基金份额 参考净值; 3、 浙商稳健份额 、浙商进取份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自 上市首日起实行; 4、 浙商稳健份额 、浙商进取份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;


5、 浙商稳健份额 、浙商进取份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;


6、 浙商稳健份额 、浙商进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 (五) 上市交易的费用 浙商稳健份额 、 浙商进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定 办理。


(六) 上市交易的行情揭示 浙商稳健份额 、 浙商进取份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情 发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额 参考 净值。 (七) 上市交易的注册登记 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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55 投资人 T 日买入成 功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册 登记手续,投资人自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人 T 日卖出成 功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (八) 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 浙商稳健份额 、 浙商进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照 相 关法律法规 和深圳证券交易所的相关业务规则执行。


(九) 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修 改 无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。 (十 )若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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56 十一、 基金份 额的登记、系统内 转托管和跨系统转 登记等其他相关 业务 (一 )基金份额的登记 1、 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转登记 从场内转入 场外的浙商沪深 300 份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基 金账户下; 浙商稳健份额 、浙商进取份额以及场内认购、申购或通过跨系统转登记 从场外转入 场内的浙商沪深 300 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深 圳证券账户下。


2、 登记在证券登记结算系统中的 浙商沪深 300 份额可以直接申请场内赎回但不 在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的 浙商稳健份额 和浙商进 取份额 在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请 合并为 浙商沪深 300 份额后再申请场内赎回。


3、 登记在注册登记系统中的 浙商沪深300 基金份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理 跨系统转登记 后通过跨系统转登记 转至证券登记结算系统,经过基金 份额持有人进行申请按 1:1 比例分离为浙商稳健份额 和浙商进取份额 后在深圳证券 交易所上市交易。 ( 二)系统内转托管


1、 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行 转托管的行为。


2、 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理 浙商沪深300 份 额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有 浙商沪深300 份额的系统内转托 管。


3、 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理 浙商稳健份 额 、浙商进取份额 上市交易或 浙商沪深300 份额场内赎回的会员单位(交易单元) 时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。


4、 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (三 )跨系统转登记


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57 1、 跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的 浙商沪深300 份额在注册登记系 统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。


2、浙商沪深 300 份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任 公司 及深圳证券交易所 的相关规定办理。 3、 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。


(四 )基金的非交易过户


基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法 强制执行而产生 的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机 构的规 定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。


(五 )基金的冻结和解冻


基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (六 )如遇法律法规及注册登记机构、证券交易所相关规则等发生变动,上述 (四) 、(五) 规则等相应进行调整。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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58 十二、 基金的 份额配对转换 本基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。


(一 )份额配对转换是指本基金的 浙商沪深 300 份额与浙商稳健份额 、浙商进取 份额 之间的配对转换 ,包括分拆和合并两个方面。


1、 分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份浙商沪深300 份额的场内份额申请 转换成1 份浙商稳健份额 与1 份浙商进取份额 的行为。


2、 合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份浙商稳健份额与1 份浙商进取份额 进行配对申请转换成 2 份浙商沪深300 份额的场内份额的行为。


(二 )份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理 份额配对转换。深圳证券交易所、注册 登记 机构或基金管理人可根据情 况变更或增 减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。


(三 )份额配对转换的业务办理时间


浙商 300 份额与 浙商稳健份额和浙商进取 份额之间的份额配对转换业务自 2012 年6 月 11 日起开始开通办理。


份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额 配对转换时除外),具体业务办理时间见 基金管理人届时发布的相关公告 ,在公告 规定 时间之外不办理份额配对转换业务。


若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需 要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。


(四 )份额配对转换的原则 1、 份额配对转换以份额申请。


2、 申请进行“分拆”的 浙商沪深300 份额的场内份额 必须是偶数 。 3、 申请进行“合并”的 浙商稳健份额与 浙商进取份额必须同时配对申请,且基 金份额数必须同为整数且两者的比例为 1:1 。


4、浙商沪深 300 份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转登记为 浙 商沪深300 份额的场内份额后方可进行。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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59 5、 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调 整, 并在正式实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告 。


(五 )份额配对转换的程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公 告。


(六 )暂停份额配对转换的情形 1、 基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定 暂停份额配对转换的情形。


2、 深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无 法办理份额配对转换业务的情形。


3、 法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。


发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配 对转换业 务的公告。在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转 换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体公告。


(七 )份额配对转换的业务办理费用


投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一 定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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60 十三、 基金的 投资 (一) 投资目标 本基金 采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手 段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收 益。 (二 )投资理念 指数化投资可以以较低的成本获取良好的长 期市场回报,通过跟踪中国股票市场 具有代表性的指数,使 投资人充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。


(三 )投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货 币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投 资于沪深300 指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例 不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围 ,但需符合中国证监会的相关规定 。 (四) 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 ,力争保 持 日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致 流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理 等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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61 1、 资产配置策略 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产 不低于基金资产的 85%,投 资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例 不高于基金资产净值的 3%。为 实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标, 本基金将注重仓位管理,积极防范由于申 购、赎回等因素产生的跟踪误差。 2、 股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股 的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调 整。 (1 )股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,按照沪深 300 指数的权重对其逐步买入,构建本基金的股票 投资组合。当遇到成分股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购 买某成分股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金 可以根据市场判断,结合研究分析,对基金资产进行适当的调整,力争在风险可控 的情况下,以便实现对跟踪误差的有效控制。 (2 )股票投资组合的调整


本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、新股 增发因素等变化,对其进行适时调整。此外需要指出的是,基金管理人将对成份股 的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的替代。由 于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时基金将 会采用合理方法进行适当的替代。 ① 定期调整


本基金所构建的指数化投资组合将定期根据标的指数的调整规则和备选股票的预 期,及时进行跟踪调整。 ② 不定期调整 A. 若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票 的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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62 B. 跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息,包括股本变化、分红、配 股、增发、停牌、复牌,以及其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据 这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。 C. 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以 应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 D. 本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股,由此得到的股票将 在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出,其中标的指数成份股及其备选成份 股和将要成为成份股或备选股的除外。 E. 因本基金基金合同约定的基金管理人之 外的原因导致投资组合超出基金合同 的约定时,基金管理人将在10个交易日内进行调整,以符合有关限制规定。 ③ 特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加 以替换,这些情形包括:A.法律法规的限制;B.标的指数成份股流动性严重不足, 或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份 股;C.本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;D.成份股上市公司存 在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等;E.标的 指数成份股为与基金管 理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系 的公司发行的股票。在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用 定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等 指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良 好、流动性充裕的股票,搭配买入非成份股等方法进行适当的替代。 3、 风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差,本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基准的 资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,对基金的跟踪误差进行 估计和控制,预先防范基 金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的 交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略 等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏 离。 日均跟踪误差= ? ? 1 1 2 ? ? ? ? n r r n i i


其中 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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63 i r =第i 日基金份额净值收益率-第i 日业绩比较基准收益率; n r r n i i ? ? ? 1 ,n 为考察的天数。 年跟踪误差=日均跟踪误差 K ? ,其中K 为一年的实际交易天数。 4、 债券投资策略 本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的 央票、国债、政策性金 融债等 进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济 分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选 择。 5、 金融衍生产品投资策略


基金管理人 可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本 基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投 资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将 运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额 申购赎回等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指 期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度 并报董事会批准。此外,基金管 理人还将做好培训和准备工作。 此外,本基金还将参与风险低且可控的债券回购等投资,以增加收益。如未来 法律法规或中国证监会允许,本基金还 可投资于期权、期货、ETF 以及其他与标的指 数或标的指数成份股相关的金融产品,适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖 一定的基金固定费用,并利用其衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数 的拖累,从而使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 (五) 标的指数与业绩比较基准 1、 标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海和深圳证券 市场中选取 300 只A 股作为样本编制而成的成 份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。它是中国第 一条由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,能够反映 A 股 市场总体发展趋势。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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64 如果沪深 300 指数被停止编制及发布,或沪深 300 指数由其他指数替代,或由于 指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上 出现其他代表性更强,更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可 以依据审慎性原则,在充分考虑持有 人利益的前提下,履行适当程序后,更换本基 金的标的指数;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确 定新的标的指数。 标的指数单纯更名或者调整指数编制方法的,该等变更无需召开 基金份额持有人大会。 2、 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数 收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基 金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。


本基 金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 国证监会指定的媒体上公告。 (六) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的 两类基金份额来看, 浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征; 浙商进取份 额 具有高风险、高预期收益的特征。 (七) 投资决策与投资管理流程 1、 投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份 额持有人利益作为最高准则。 2、投 资决策流程 本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制。 (1 )每日跟踪分析:本基金跟踪指数,因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为 重要。投研部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况 提供及时的风险分析报告。运营保障部每日提供基金申购赎回的数据分析,供基金 经理投资决策参考。


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65 (2 )基金经理根据风险分析和申购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的目 标下,控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。


(3 )中央交易室依据基金经理的指令,负责在投资指令规定的时间、投资规模 和价格范 围内执行交易指令,及时反馈指令执行情况,并按照有关规定整理和存档 交易记录。中央交易室须按时向基金经理反馈交易执行情况,遇有异常情况要及时 向投资总监反映 。 (4 )监察稽核部负责对投资过程进行日常监督和实时风险监控 。 (5 )基金经理定期或不定期的对组合进行评价,根据评价的结果决定是否进行 组合调整。对需要进行调整的组合,基金经理应根据投资流程 及时调整,对不需要 进行调整的组合 持续 跟踪。 (6 )在确保基金持有人利益的前提下,公司有权根据环境的变化和实际的需要 对上述投资决策程序进行合理的调整。 (八) 投资限制


1、 基金投资组合比例限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降 低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循 以下限制:


(1 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (2 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (3 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (4 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%;


(5 )本基金持有的 全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资产支持证券规模 10%; (7 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 10%; (8 )本基金应投资 于 信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 支持证券。基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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66 告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (9 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金在任何 交 易日买入权证的总金 额 ,不得超过上一交易 日 基金资产 净 值的0.5%; (11)每个交易日日 终 在扣除股指期货合约 需 缴纳的交易保证金后 , 保持不低 于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (12)本基金在任何 交 易日日终,持有的买 入 期货合约价值与有价 证 券市值之和, 不得超过基金资产净值 的 100% 。 其 中 , 有 价证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等; (13)本基金所持有 的 股票市值和买入、卖 出 股指期货合约价值, 合 计(轧差 计 算) 不低于 基金资产的 85%; (14)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 定; (15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券 期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规 定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整 。 若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变 更后的规定为准。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金 投资可不受上述规定限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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67 (5 )向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券; (6 )买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的 股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可 不受上述规定限制。 (九) 基金管理人代表基金行使股东 及债权人 权利的处理原则及方法


1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基 金份额持有人的利益; 2、 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公 司的经营管理; 3、 有利于基金财产的安全与增值; 4、 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (十) 基金的融资融券


本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十一) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 华夏 银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载 、误导性 陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年1 月1 日起至3 月 31 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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68 1 权益投资 108,960,624.76 93.38 其中:股票 108,960,624.76 93.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,625,235.96 6.53 6 其他各项资产 99,122.80 0.08 7 合计 116,684,983.52 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 642,143.83 0.56 B 采掘业 9,583,129.72 8.31 C 制造业 38,781,692.27 33.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,171,655.05 2.75 E 建筑业 3,864,068.74 3.35 F 批发和零售业 2,700,655.96 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,713,706.30 2.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,955,324.14 1.70 J 金融业 37,057,768.01 32.13 K 房地产业 5,698,147.73 4.94 L 租赁和商务服务业 597,193.58 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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69 N 水利、环境和公共设施管理业 635,543.18 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 212,058.03 0.18 S 综合 1,347,538.22 1.17 合计 108,960,624.76 94.47 (2 ) 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1 )期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 471,205 4,542,416.20 3.94 2 600036 招商银行 297,932 3,762,881.16 3.26 3 601318 中国平安 70,078 2,927,158.06 2.54 4 601166 兴业银行 157,951 2,732,552.30 2.37 5 600000 浦发银行 234,145 2,371,888.85 2.06 6 601328 交通银行 469,452 2,211,118.92 1.92 7 000002 万


科A 201,073 2,163,545.48 1.88 8 600030 中信证券 144,639 1,760,256.63 1.53 9 600837 海通证券 169,531 1,713,958.41 1.49 10 601088 中国神华 70,782 1,541,631.96 1.34 (2)积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期期末未持有积极投资股票 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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70 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资 明细


本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 8、 报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 9、 投资组合报告附注 (1 )报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2 )本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 97,526.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,596.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,122.80 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票不存在流通受限情况。 2) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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71 (十二) 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的 过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1 )本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2012.5.7-2012.12.31 -3.60% 1.08% -6.69% 1.14% 3.09% -0.06% 2013.1.1-2013.3.31 -1.27% 1.47% -0.70% 1.18% -0.57% 0.29% 2012.5.7-2013.5.7 -3.70% 1.18% -6.39% 1.23% 2.69% -0.05% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95%+金融同业存款利率× 5% 。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配 置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日 连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 (2 )自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 浙商沪深300 指数分级 基金基准 2012-05-07 2012-06-19 2012-08-02 2012-09-17 2012-11-06 2012-12-20 2013-02-07 2013-03-31 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 注:本基金基金合同生效日为 2012 年 5 月7 日,基金合同生效日至本报告期期 末,本基金生效时间尚未满一年。 图示日期为 2012 年5 月7 日至2013 年3 月31 日。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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72 十四、 基金的 财产


(一 )基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他资产的价值总和。


(二 )基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三 )基金财产的账户


本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证 券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证 券账户,以本基金的名义开立银行 间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 (四 )基金财产的处分


基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取 管理费、托管费以及基金合同约定的 其他费用。基金财产的债权不得与基金管理 人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵 销。基 金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财 产行使请求冻结、扣押和其他权利。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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73 十五、 基金资 产的估值 (一 )估值日


本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非工作日。


(二 )估值方法


1、证券交易所上市的 有价证券的估值


(1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2 )交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


(3 )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


(4 )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券 ,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。


2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:


(1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;


(2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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74 (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规 定确定公允价值。


3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。


5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


6、股指期货品种将按照相关规定进行估值。


7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的 义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与 本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果对外予以公 布。 (三 )估值对象


基金所拥有的股票、权证、债券和 银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 和负债。


(四 )估值程序


基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)基金份额净值的计算


本基金作为分级基金,按照 浙商稳健份额 和浙商进取份额的净值计算规则依据以 下公式分别计算并公告 T 日浙商沪深300 份额 的基金份额净值、浙商稳健份额 和浙 商进取份额 的基金份额 参考净值: 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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75 1、浙商沪深 300 份额的基金份额净值计算公式 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日浙商沪深 300 的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金(包 括浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额、浙商进取份额 )的基金份额余额总数 设 T 日为基金份额净值计算日, 300 沪深 NAV 为T 日每份浙商沪深 300 份额的基金 份额净值; 稳健 NAV 为T 日浙商稳健份额的基金份额 参考净值; 进取 NAV 为 T 日浙商 进取份额 的基金份额 参考净值。 2、 浙商稳健份额 和浙商进取份额的基金份额 参考净值计算公式 稳健 NAV =1+R× (t/基金份额参考净值计算日所在年实际天数) 稳健 沪深 进取 - = NAV NAV NAV 300 2 ? R 为浙商稳健份额的约定年收益率。浙商稳健份额 的约定年收益率为“ 一年期银 行定期存款利率(税后)+3%”。t=Min{自该 会计年度年初至T 日, 基金合同生效 日 至T 日,最近的不定期份额折算日次日至 T 日}。 “封顶条款”:当[一年期银行定期存款利率(税后)+3%]大于 12%的时候,约 定年收益率按12%计算。 浙商沪深 300 份 额的基金份额净值、浙商稳健份额 和浙商进取份额 的基金份额参 考 净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。


T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中 国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (六 )估值错误的处理


基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生差错时,视 为基金份额净值错误。


本基金合同的当事人应按照以下约定处理:


1、差错类型


本基 金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或 代销机构、或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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76 任人应当对由于该差错遭受损失当事人 (“受损方” )的直接损失按下述“差错处 理原则”给予赔偿。


上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业 现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执 行。


由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。


2、差错处理原则


(1 )差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时 更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责 任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正 而未更正,则其应当承 担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人 进行确认,确保差错已得到更正。


(2 )差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅 对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3 )因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失 (“受损方” ),则差错责任方应赔偿受损方的损 失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得 利的权利;如果获得不当得 利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受 损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损 失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。


(5 )差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人 过错造成基金财产损失 时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人 过错造成基 金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管 人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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77 错方追偿;追 偿过程中产生的有关费用, 由责任方承担;但若经诉讼或仲裁的终局 裁判,基金财产未获得补偿的 部分可列入基金费用 项下的相关科目, 从基金资产中 支付。


(6 )如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任,则基金管理人有权向出现 过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或 补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。


(7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序


差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序 如下:


(1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差 错的责任方;


(2 )根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;


(3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失;


(4 )根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:


(1 )基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。


(2 )错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告 并报中国证监会备案。 (3 )因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,基金管 理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。


(4 )基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。


(5 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七 )暂停估值的情形


1、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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78 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时;


3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资 人的利益,已决定延迟估值;


4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


(八 )基金净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管 理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九 )特殊情况的处理


1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或 国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措 施消除由此造成的影响。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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79 十六、 基金的 收益与分配 (一 )基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关 费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二 )基金期末可供分配利润


基金期末可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。


(三 )收益分配原则


本基金(包括浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 、浙商进取份额 )不进行收益 分配。


经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止 浙商稳健 份额 与浙商进取份额 的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收 益分配 原则 。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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80 十七、 基金的 费用与税收 (一 )基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;


3、 基金合同生效后的 标的指数许可使用费; 4、基金财产拨划支付的银行费用;


5、基金合同生效后的基金信息披露费用;


6、基金份额持有人大会费用;


7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;


8、基金的证券交易费用;


9、证券账户开户费用、银行账户维护费;


10、基金 上市初费和上市月费;


11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。


(二 )上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。


(三 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方 法如下: H=E×年管理费率÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费 ,E 为前一日基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,经基金托管人复核后于 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费


在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方 法如下:


H=E×年托管费率÷当年天数


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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81 H 为每日应计提的基金托管费 ,E 为前一日基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


3、基金合同生 效后的标的指数许可使用费 标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费,标的指数许可使用基点费的计 费时间从本基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基 金的资产净值的0.02%/ 年,基金合同生效当年,不足 3 个月的,按照 3 个月收费。 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照5 万元收取)。 在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年 费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点 费每日计算,逐日累计。


计算方 法如下: 收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数 (365 天或 366 天)≈550 元/天


H=Max(E×0.02%/ 当年天数,550) H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值


标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由 基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公 司上一季度的标的指数许可使用基点费。 4、除管理费、托管费、标的指数许 可使用费和前述 (一)所列之外的基金费 用,由基金托管人与基金管理人协商后,根据其他有关法规及相应协议的规定,按 费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四 )不列入基金费用的项目


基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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82 (五 )基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 日2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六 )基金税收


基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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83 十八、 基金份 额折算 (一 )定期份额折算 在浙商稳健份额 、浙商沪深300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效 日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折 算。 1、 定期份额折算的 折算日


每个会计年度第一个工作日。 2、 定期份额折算的折算对象


基金份额定期折算 日登记在册的浙商稳健份额 、浙商沪深300 份额。 浙商进取份 额 不参与定期折算 ,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。


3、 定期份额折算的折算频率


每年折算一次。


4、 定期份额折算的折算方式


浙商稳健份额 和 浙商进取份额按照基金合同“基金份额的分类与净值计算规则” 中规定的净值计算规则进行净值计算,对 浙商稳健份额 的约定应得收益进行定期份 额折算,每2 份浙商沪深 300 份额将按1 份 浙商稳健份额获得约定应得收益的新增 折算份额。 在基金份额折算前与折算后, 浙商稳健份额 和浙商进取份额的份额配比保持 1:1 的比例。


对于 浙商稳健份额 期末的约定收益,即 浙商稳健份额每个会计年度 12 月31 日 份 额参考 净值超出 1.000 元部分,将折算为场内 浙商沪深300 份额分配给 浙商稳健 份额 持有人。 浙商沪深 300 份额持有人持有的每 2 份浙商沪深300 份额将按 1 份浙 商稳健份额 获得新增 浙商沪深300 份额的分配。持有场外 浙商沪深 300 份额的基金 份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 浙商沪深300 份额的分配;持有场内 浙 商沪深300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 浙商沪深 300 份 额的分配。 经过上述份额折算, 浙商稳健份额的基金份额 参考净值和浙商沪深 300 份额的基 金份额净值将相应调整。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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84 每个会计年度第一个工作日 为基金份额折算 日,本基金将对浙商稳健份额 和浙商 沪深300 份额进行已实现的约定 收益的定期份额折算。


每个会计年度第一个工作日进行 浙商稳健份额 上一年度应得收益的定期份额折算 时,有关计算公式如下: (1 )浙商沪深 300 份额折算 ? ? 000 . 1 5 . 0 300 300 - - = 前 稳健 前 沪深 后 沪深 NAV NAV NAV ? 浙商沪深 300 份额持有人新增的浙商沪深 300 份额数= ? ? 后 沪深 前 稳健 前 沪深 - 300 300 / 000 . 1 5 . 0 NAV NAV NUM ? ? 定期份额折算后浙商沪深 300 份额的份额数=定期份额折算前浙商沪深 300 份额 的份额数+浙商沪深 300 份额持有人新增的浙商沪深 300 份额的份额数 其中:


前 沪深300 NAV :折算前浙商沪深 300 份额的基金份额净值,下同 后 沪深300 NAV :折算后浙商沪深 300 份额的基金份额净值,下同


前 稳健 NAV :折算前 浙商稳健份额 的基金份额 参考净值,下同


前 沪深300 NUM :折算前浙商沪深 300 份额的份额数,下同 持有浙商沪深 300 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增浙商沪深 300 份额的场外份额的分配;持有浙商沪深 300 份额的场内份额的持有 人将按上述折 算方式获得新增浙商沪深 300 份额的场内份额的分配。


浙商沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后两位,由此产生的误差计入基金财产;浙商沪深 300 份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 (2 )浙商稳健份额 折算 定期份额折算后 浙商稳健份额的基金份额 参考净值=1.000 元 定期份额折算后 浙商稳健份额的份额数=定期份额折算前 浙商稳健份额 的份额数 浙商稳健份额 持有人新增的浙商沪深 300 份额数= ? ? ? ? 后 沪深 前 稳健 前 稳健 - 300 / 000 . 1 NAV NAV NUM ? 其中: 前 稳健 NUM :折算前 浙商稳健份额 的份额数,下同 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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85 浙商稳健份额 折算成浙商沪深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 (3 )浙商进取份额 折算


浙商进取份额 不进行份额折算,其基金份额 参考净值和份额数保持不变。 (4 )折算后浙商沪深 300 份额的总份额数


折算后浙商沪深 300 份额的总份额数=定期份额折算前浙商沪深 300 份额的份额 数+浙商沪深300 份额持有人新增的浙商沪深 300 份额数+浙商稳健份额 持有人新 增的浙商沪深300 份额数。 5、举例 假设基金份额折算日折算前浙商沪深 300 份额的基金份额净值为 1.356 元,上会 计年度末 浙商稳健份额 的基金份额参考净值为 1.058 元,浙商进取份额 的基金份额 参考 净值为 1.654 元,投资人甲持有浙商沪深 300 份额的场内份额 100,000 份,投 资人乙持有 浙商稳健份额 60,000 份,投资人丙持有 浙商进取份额80,000 份,则:


份额折算后浙商沪深 300 份额的基金份额净值=1.356-0.5×(1.058-1.000)= 1.327 元, 浙商稳健份额 的基金份额参考净值=1.000 元


投资人甲新增的浙商沪深 300 份额数=[0.5×100,000×(1.058-1.000)]/1.327 =2185 份(场内份额取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金财产)


投资人乙新增的浙商沪深 300 份额数=[60,000×(1.058-1.000)]/1.327=2,622 份(场内份额取整计算,最小单位为 1 份,余额计入基金财产)


即:份额折算后,投资人甲共持有浙商沪深 300 份额的场内份额 102,185 份,投 资人乙共持有 浙商稳健份额 60,000 份及浙商沪深 300 份额的场内份额 2,622 份,投 资人丙仍持有 浙商进取份额 80,000 份。 6、 基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 浙商稳健份额 与浙商进取 份额 的上市交易和浙商沪深 300 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人 届时发布的相关公告。


7、 基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体 和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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86 8、 特殊情形的处理


若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时, 将按照 不定期份额折算的规则进行份额折算。 (二 )不定期份额折算


除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况 下进行份额折算,即:当浙 商沪深300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元;当浙商进取份额 的基金份额 参考 净值小于或等于 0.270 元。 1、 当浙商沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时 (1 )不定期份额折算的 折算日 浙商沪深 300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时,基金管理人即可确定 折算日。 (2 )不定期份额折算的 折算对象 基金份额折算日登记在册的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额和 浙商进取份额。 (3 )不定期份额折算的 折算频率 不定期。 (4 )不定期份额折算的 折算方式 当浙商沪深 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对 浙商稳健 份额 、浙商进取份额 和浙商沪深300 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保 浙商稳健份额 和浙商进取份额 的比例为1:1 ,份额折算后浙商稳健份额 和浙商进取份 额 的基金份额 参考净值 、浙商沪深300 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。


① 浙商沪深 300 份额折算


浙商沪深 300 份额持有人新增的浙商沪深 300 份额数= ? ? ? ? 000 . 1 / 000 . 1 300 300 - 前 沪深 前 沪深 NAV NUM ? 浙商沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后两位,由此产生的误差计入基金财产;浙商沪深 300 份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 ② 浙商稳健份额 折算


折算后 浙商稳健份额 的份额数保持不变,即: 前 稳健 后 稳健 =NUM NUM 浙商稳健份额 持有人新增的浙商沪深 300 份额数= 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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87 ? ? ? ? 000 . 1 / 000 . 1 - 前 稳健 前 稳健 NAV NUM ? 其中, 后 稳健 NUM :折算后 浙商稳健份额 的份额数,下同 浙商稳健份额 折算成 浙商沪深300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 ③ 浙商进取份额 折算 折算后 浙商进取份额 的份额数保持不变,即: 前 进取 后 进取 =NUM NUM 浙商进取份额 持有人新增的浙商沪深 300 份额数= ? ? ? ? 000 . 1 / 000 . 1 - 前 进取 前 进取 NAV NUM ? 其中, 前 进取 NUM :折算前 浙商进取份额的份额数,下同


后 进取 NUM :折算后 浙商进取份额的份额数,下同 前 进取 NAV :折算前 浙商进取份 额的份额参考 净值,下同 浙商进取份额 折算成浙商沪深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 ④ 折算后浙商沪深 300 份额的总份额数


折算后浙商沪深 300 份额的总份额数=不定期份额折算前浙商沪深 300 份额的份 额数+浙商沪深300 份额持有人新增的浙商沪深 300 份额数+浙商稳健份额 持有人 新增的浙商沪深300 份额数+浙商进取份额 持有人新增的浙商沪深 300 份额数 (5 )举例 某投资人 持有浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 和浙商进取份额 各10,000 份, 在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份 额净值如下表所示,折算后浙商 沪深300 份额的基金份额净值 、浙商稳健份额 和浙商进取份额的基金份额 参考净值 均调整为1.000 元。


折算前 折算后 基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额 浙商沪深 300 份额 2.020000000 元 10,000 份 1.000 元 20,200 份浙商沪深 300 份额 浙商稳健 份额 1.030000000 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份 浙商稳健份额+ 新增 300 份浙商沪深浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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88 300 份额的场内份额 浙商进取 份额 3.010000000 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份 浙商进取份额+ 新增 20,100 份浙商沪深 300 份额的场内份额 (6 )基金份额折算期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 浙商稳健份额 与浙商进取 份额 的上市交易和浙商沪深 300 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人 届时发布的相关公告。


(7 )基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体 和基金管理人网站公告折算结果,并报中国 证监会备案。 2、 当浙商进取份额 的基金份额参考净值小于或等于 0.270 元时 (1 )不定期份额折算的折算 日 浙商进取份额 的基金份额 参考净值小于或等于 0.270 元,基金管理人即可确定折 算 日。 (2 )不定期份额折算的折算对象 基金份额折算 日登记在册的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额和 浙商进取份额。 (3 )不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4 )不定期份额折算的折算方式 当浙商进取份额 的基金份额参考净值小于或等于 0.270 元时,本基金将 分别对浙 商沪深300 份额、浙商稳健份额 和浙商进取份额 进行份额折算,份额折算后 浙商稳 健份额 和 浙商进取份额 的比例仍保持1:1 不变。份额折算后浙商沪深 300 份额的基 金份额净值 、浙商稳健份额 和浙商进取份额 的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额和浙商进取份额 的份额数将得到相应的缩 减。 ① 浙商沪深 300 份额折算 ? ? 000 . 1 / 300 300 300 前 沪深 前 沪深 后 沪深 = NAV NUM NUM ?


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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89 浙商沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后两位,由此产生的误差计入基金财产;浙商沪深 300 份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 ② 浙商进 取份额 折算 ? ? 000 . 1 / 前 进取 前 进取 后 进取 = NAV NUM NUM ? 浙商进取份额 经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财 产。 ③ 浙商稳健份额 折算


折算后 浙商稳健份额 和浙商进取份额的份额配比保持 1:1 不变,即: 后 进取 后 稳健 =NUM NUM 浙商稳健份额 持有人新增的场内浙商沪深 300 份额数= ? ? 000 . 1 / 000 . 1 ? ? 后 稳健 前 稳健 前 稳健 -NUM NAV NUM 浙商稳健份额 经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财 产。 浙商稳健份额 折算成浙商沪深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余 额计入基金财产。 ④ 折算后浙商沪深 300 份额的总份额数


折算后浙商沪深 300 份额的总份额数=不定期份额折算后浙商沪深 300 份额的份 额数+ 浙商稳健份额 持有人新增的浙商沪深 300 份额数 (5 )举例 某投资人 持有浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 和浙商进取份额 各10,000 份, 在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值如下表所示,折算后,浙 商沪深300 份额、浙商稳健份额 和浙商进取份额 基金份额净值均调整为 1.000 元。 折算前 折算后 基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额 浙商沪深 300 份额 0.614000000 元 10,000 份 1.000 元 6,140 份浙商沪深 300 份额 浙商稳健份 额 1.030000000 元 10,000 份 1.000 元 1,980 份 浙商稳健份 额+新增 8,320 份浙 商沪深 300 份额的场 内份额 浙商进取份 额 0.19800000 元 10,000 份 1.000 元 1,980 份 浙商进取份 额 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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90 (6 )基金份额折算期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 浙商稳健份额 与浙商进取 份额 的上市交易和浙商沪深 300 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人 届时发布的相关公告。


(7 )基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体 和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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91 十九、 浙商稳 健份额 与 浙商进取 份额 的终止运作 经基金份额持有人大会决 议通过,浙商稳健份额 与浙商进取份额 可申请终止运 作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商进取份 额 各自的基金份 额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通过方为有 效。 浙商稳健份额 与 浙商进取份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规 定的, 浙商稳健份额 、浙商进取份额将全部转换成浙商沪深 300 份额的场内份额。


(一 )份额转换基准日 浙商稳健份额 与 浙商进取份额终止运作日(如该日为非交易日,则顺延至下一个 交易日) 。 (二 )份额转换方式


在转换基准日日终,以浙商沪深 300 份额的基金份额净值为基准, 浙商稳健份 额 、浙商进取份额 按照各自的基金份额 参考 净值转换成浙商沪深300 份额的场内份 额。


浙商稳健份额 和 浙商进取份额的基金份额持有人持有的转换后浙商沪深 300 份额 的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 份额转换计算公式: 浙商稳健份额 ( 或浙商进取份额)的转换 比例=份额转换基准日 浙商稳健份额 ( 或浙商进取份额 ) 的基金份额参考净值/份额转换基准日浙商沪深 300 份额的基金 份额净值。 浙商稳健份额 ( 或浙商进取份额)基金份额持有人持有的转换后浙商沪深 300 份 额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前 浙商稳健份额(或浙商进取份额 )的 份额数× 浙商稳健份额 (或浙商进取份额) 的转换比例。 (三 )份额转换后的基金运作


浙商稳健份额 与 浙商进取份额全部转换为浙商沪深 300 份额的场内份额后,本基 金接受场外与场内申购和赎回。 (四 )份额转换的公告 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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92 浙商稳健份额 与 浙商进取份额进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在至 少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































93 二十、 基金的 会计和审计 (一 )基金的会计政策


1、基金管理人为本基金的会计责任方;


2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至12 月31 日;


3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;


4、会计制度执行国家有关的会计制度;


5、本 基金独立建账、独立核算;


6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规 定编制基金会计报表;


7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书 面确认。


(二 )基金的审计


1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师 对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与 基金管理人、基金托管人相互独立。


2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务 所,经通报基金托管人,并报中国证 监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































94 二十一 、 基金的 信息披露


本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基 金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当 依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织 。基 金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息 披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊 (以下简称“指定报 刊” )和基金管理人、基金托管人的互联网网站 (以下简称“网站” )等媒介披 露。


本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:


1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;


2、对证券投资业绩进行预测;


3、违规承诺收益或者承担损失;


4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;


5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐 性的文字;


6、中国证监会禁止的其他行为。


本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。


公开披露的基金信息包括:


(一 )招募说明书


招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。


基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额 发售的3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效 后,基 金管理人应当在每 6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将 更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































95 监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明 书公告内容的截止日为每 6 个月的最后1 日。 (二 )基金合同、托管协议


基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网 站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。


(三 )基金份额发售公告


基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关 规定,就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊 和网站上。


(四 )基金合同生效公告


基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公 告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。


(五 )基金份额 上市交易公告书


浙商稳健份额 和 浙商进取份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在 浙商稳健份额 和浙商进取份额 上市交易3 个工作日前,将 基金份额上市交易公告书 登载在指定报刊和网站上。 (六 )基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告


1、本基金的基金合同生效后,在 浙商稳健份额 和浙商进取份额 两类份额开始上 市交易或者浙商沪深 300 份额开始办理申购赎回前,基金管理人将至少每周公告一 次基金资产净值和浙商沪深 300 份额的基金份额净值 、浙商稳健份额 与浙商进取份 额 各自的基金份额 参考 净值;


2、在 浙商稳健份额 与浙商进取份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基金 份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介,披露开放日的浙商沪深 300 份额的基金份额净值和基金份 额累计净值 、浙商稳健份额 与浙商进取份额 各自的基金份额参考净值和基金份额累 计 参考净值 ;


3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资 产净值和浙商沪深 300 份额的基金份额净值 、浙商稳健份额与浙商进取份额 各自的 基金份额 参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次 日,将基金资产净值以及浙商沪深 300 份额 的基金份额净值、浙商稳健份额 与浙商浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































96 进取份额 各自的基金份额 参考净值和基金份额累计 参考净值登载在指定报刊和网站 上。 (七 )浙商沪深 300 份额申购、赎回价格公告


基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载 明浙商 沪深300 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。


(八 )基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需 经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;


2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 报刊上;


3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上;


4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告;


5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。


(九 )临时报告与公告


在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定 编制临时报告书,予以公 告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案:


1、基金份额持有人大会的召开及决议;


2、终止基金合同;


3、转换基金运作方式;


4、更换基金管理人、基金托管人;


5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;


6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;


7、基金募集期延长;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































97 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人 基金托管部门负责人发生变动;


9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;


10、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;


12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;


13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;


14、重大关联交易事项;


15、基金收益分配事项;


16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;


18、基金改聘会计师事务所;


19、基 金变更、增加或减少代销机构;


20、基金更换注册登记机构;


21、本基金开始办理申购、赎回;


22、浙商沪深 300 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;


23、本基金发生巨额赎回并延期支付;


24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;


25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;


26、本基金开始办理或暂停接受 份额配对转换申请; 27、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;


28、本基金实施基金份额折算;


29、 浙商稳健份额 与浙商进取份额终止运作;


30、 浙商稳健份额 与浙商进取份额终止运作后 浙商稳健份额与 浙商进取份额的 份额转换; 31、基金推出新业务或服务;


32、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (十 )澄清公告


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































98 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉 后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。


(十一 )基金份额持有人大会决议


基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予 以公告。 召开基金份额 持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大 会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。


(十二 )中国证监会规定的其他信息


(十三 )信息披露文件的存放与查阅


基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度 报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理 人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件复制件或复印件。


投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在 指 定媒体上公告。


本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































99 二十二 、 风险揭 示


(一)投 资于本基金的风险


1、 市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和 微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏 好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场 风险,这种风险主要包括:


(1 )经济周期风险


随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势 。


(2 )政策风险


因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生 变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。


(3 )利率风险


由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金 业绩。


(4 )信用风险


当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就 会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风 险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的 信用等级发生变化时,可能会产生证券的价 格变动,从而影响到基金资产。


(5 )再投资风险


再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率 水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的顺利实施。


(6 )购买力风险


基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因 素而使其购买力下降。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































100 (7 )上市公司经营风险


上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研 发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可 能导致其 股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基 金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。


2、 管理风险


(1 )管理风险


本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益 水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置 不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格 和投资目标等。


(2 )新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的 投资工具在为基金资产提供保值增值功能 的同时,也会产生一些新的风险,例如利 率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可 能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。


3、 估值风险


本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生 重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管 人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。


4、 流动性风险


本基金面临的流动性风险主要表现在几个方 面:建仓成本控制不力,建仓时效 不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段; 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:


(1 )市场整体流动性问题


证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其 流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在 另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































101 作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。


(2 )市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险


由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情 况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进 行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证 券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和 涨跌停板等情况时表现得尤为突出。


5、 指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为 沪深300 指数,在基金的投资运 作过程中可能面临指数基金特有的风险:


(1 )系统性风 险


本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于 沪深300 指数的成份股 及其备选成份股,因此 沪深300 指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当 沪深 300 指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。


(2 )投资替代风险


因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无 法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股 等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场, 标的指数的回报率与整个股票市场的 回报率可能存在偏离。


(4 )标的指数变更风险


根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜 继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金 的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化, 投资人 还须承担投资 组合调整所带来的风险与成本。


6、 分级结构运作的特有风险


本基金为分级基金, 浙商稳健份额和浙商进取份额 的运作有别于普通的开放式 基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险:


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































102 (1 )上市交易的风险


本基金在基金合同生效后, 浙商稳健份额 和浙商进取份额在深圳证券交易所挂 牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能 买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。


(2 )杠杆机制风险


本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离 的两类基金份额来看, 浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征; 浙商进取 份额 具有高风险、高预期收益的特征。


由于 浙商进取份额 内含杠杆机制的设计, 浙商进取份额的净值变动幅度将大于 浙商沪深300 份额和 浙商稳健份额的净值变动幅度,即 浙商进取份额 的净值波动性 将高于其他两类基金份额。 (3 )折/溢价交易风险


浙商稳健份额 和 浙商进取份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金 份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。尽管份额配 对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但 浙商稳健份额 和浙商进取 份额 的某一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外,由于份额配对转换机制的 影响, 浙商稳健份额 和浙商进取份额的交易价格可能会相互 影响。


(4 )风险收益特征变化风险


根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。 在实施基金份额折算后, 浙商稳健份额持有人或 浙商进取份额持有人将会获得一定 比例的 浙商沪深 300 份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特 征出现变化的风险。 当浙商稳健份额 和浙商进取份额终止运作后, 浙商稳健份额和浙商进取份额 将 全部转换成 浙商沪深 300 份额的场内份额,基金份额持有人所持有的基金份额也将 面临风险收益特征出现变化的风险。


(5 )份额折算风险


① 在基金份额折算过程中由于尾差处理而 可能给投资人带来损失。


场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































103 果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的 资产计入基金财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带 来损失。


② 份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。


新增份额可能面临无法赎回的风险是在场内 通过上市交易买入浙商稳健份额 或 浙商进取份额 的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场 办理基金份额上 市 交易 的证券公司并不全部具备中国 证监会核准 的基金代销资格,而只有具备基金代 销资格的证券公司才可以允许 为投资人办理 基金份额赎回。因此,如果投资人通过 不具备基金代销资格的证券公司 买入浙商稳健份额 或浙商进取份额,在其参与份额 折算后,则折算新增的 浙商沪深300 份额并不能被赎回。此风险需要引起投资人注 意,投资人可以选择在份额折算前将 浙商稳健份额 或浙商进取份额卖出,或者将新 增的 浙商沪深 300 份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基 金份额。 (6 )份额配对转换业务中存在的风险


基金合同生效后,在 浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额和浙商进取份额 的存续 期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理 浙商沪深300 份额与浙商稳健份额 、 浙商进取份额 之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变 浙商 稳健份额 和浙商进取份额 的市场供求关系,从而可能影响其交易价格;另一方面, 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存 在不能及时确认的风险。


(7 )基金的收益分配


在存续期内,本基金(包括 浙商沪深300 份额、浙商稳健份额和 浙商进取份 额 )将不进行收益分配。


在每个会计年度年(除成立当年外)的 第一个工作日,基金管理人将根据基金 合同的约定对本基金 浙商沪深300 份额和浙商稳健份额 实施定期份额折算。基金份 额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回折算后新增份额的 方式获取投资回报,但是,投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方 式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金 份额卖出或赎回的价格波动风险。 7、 投资股指期货的风险


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































104 (1 )股指期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性 风险。


(2 )股指期货合约到期时,基金账户仍持有未平仓合约 ,交易所将按照交割结 算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风 险。


(3 )持仓组合品种变现时,由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导 致未在合理价位成交,存在变现损失风险。


(4 )股指期货设置了涨跌停板限制,基金账户中股指期货持仓可能无法平仓, 存在流动性风险。


(5 )交易所设置了持仓限制,基金账户中股指期货持仓超过限制比例,会被交 易所或期货公司强行平仓,存在强行平仓风险。


(6 )交易所设置了强制减仓限制,基金账户中股指期货持仓符合交易所强制减 仓范围的,存在强制减仓的 风险。


(7 )基金托管人调拨资金不及时,无法向期货公司缴足交易保证金,会被期货 公司强行平仓,存在资金流动性风险。 8、 其他风险


(1 )技术风险


当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算 系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申购/赎回风险


本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断 变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期 内被迫持有大量现 金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付 基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。


(3 )顺延或暂停赎回风险


因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金 支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。


(4 )其他风险


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































105 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市 场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金 的申购和赎回按正常时限完成 的风险。 (二 )声明 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募 集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金 的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的 指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折 算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金 的《招募说明书》及《基金合同》。


基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。


本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。


除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销 售,但是,基 金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收 益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































106 二十三 、 基金合 同的变更、终止与 基金财产的清算 (一 )基金合同的变更


1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基 金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。


(1 )转换基金运作方式;


(2 )变更基金类别;


(3 )变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规 定的除外);


(4 )变更基金份额持有人大会程序;


(5 )更换基金管理人、基金托 管人;


(6 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该 等报酬标准的除外;


(7 )本基金与其他基金的合并;


(8 )终止浙商稳健份额 与浙商进取份额 的运作; (9 )对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;


(10 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托 管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;


(2 )在法律法规和本基金合同规定的范围内 变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式;


(3 )因相应的法律法规 、证券交易所和注册登记机构的业务规则 发生变动必须 对基金合同进行修改;


(4 )在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用 的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式;


(5 )基金推出新业务或服务;


(6 )基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































107 (7 )标的指数更名或调整指数编制方法;


(8 )对基金合同的修改不涉及本基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化;


(9 )基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (10 )按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。


2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起依照《信息披 露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。


(二 )本基金合同的终止


有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:


1、基金份额持有人大会决定终止的;


2、基金管理人因解散、破产 、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;


3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;


4、中国证监会规定的其他情况。


(三 )基金财产的清算


1、基金财产清算组


(1 )基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的 监督下进行基金清算 ; (2 )基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算组可以聘 用必要的工作人员 ; (3 )基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动 。 2、基金财产清算程序


基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括:


(1 )基金合同终止后,发布基金财产清算公告;


(2 )基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































108 (3 )对基金财产进行清理和确认;


(4 )对基金财产进行估价和变现;


(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行审计;


(6 )聘请律师事务所出具法律意见书;


(7 )将基金财产清算结果报告中国证监会; (8 )参加与基金财产有关的民事诉讼 或仲裁 ;


(9 )公布基金财产清算结果;


(10 )对基金剩余财产进行分配。


3、清算费用


清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。


4、基金财产按下列顺序清偿:


(1 )支付清算费用;


(2 )交纳所欠税款;


(3 )清偿基金债务;


(4 )根据基金合同终止日浙商沪深 300 份额的基金份额净值、 浙商稳健份额与 浙商进 取份额 各自的基金份额 参考净值分别计算浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额 三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在浙商沪深 300 份 额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基 金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的 浙商稳健 份额 与浙商进取份额 终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产 清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告


基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会 计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会 备案并公告。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































109 6、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































更新招募说明书
































110 二十四 、 基金合 同的内容摘要


基金合同的内容摘要见附件一。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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111 二十五 、 托管协 议的内容摘要


托管协议的内容摘要见附件二。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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112 二十六 、 对基金 份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金 份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如 下: (一 )公开信息披露服务 1、披露公司(基金管理人)信息; 2、披露基金信息; 3、其他信息的披露。 (二 )基金份额持有人交易记录查询服务


基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。


(三 )基金份额持有人交易对 账单寄送服务


一般情况下通过书面或电子形式向 投资人 提供定期或不定期对账单。


(四 )定期定额投资计划


基金管理人利用代销机构网点为 投资人 提供定期定额投资的服务。通过定期投 资计划, 投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。具体实施时间和业 务规则另行公告。 (五 )资讯定制服务


1、手机短信服务


基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留手机 号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,我们将根据定制要求提供相应服务。


2、电子邮件服务


基金份额持有人可 以在本基金管理人网站注册,登录定制所需要的各类公开信 息。如果留下个人邮箱,将会收到定制的信息。


(六 )客户服务中心项目 1、客户服务电话


投资人 如果想了解申购与赎回的交易情况、基金 账户余额、基金产品与服务等 信息,可拨打客户服务热线:400-067-9908 (免长途话费);021-60359000 。 2、互联网站及电子信箱


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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113 公司网址:http://www.zsfund.com 电子信箱:services@zsfund.com (七 )客户投诉处理


基金份额持有人可以通过基金管理人提供客户服务电话、书信、电子邮件、传 真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行 投诉。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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114 二十七 、 其他应 披露事项 序号 公告事项 披露日期 1 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金上网 发售提 示 性公告 2012-3-28 2 浙商基金 管理有 限公司 关 于新增中 信 建投 证券股 份 有限公司 等为浙 商沪深 300 指数分 级 证券投资 基金代 销机构 的 公告 2012-4-5 3 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金基金 合同生 效 公告 2012-5-8 4 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-5-14 5 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-5-21 6 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-5-28 7 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-6-4 8 关于浙商 沪深 300 指 数分 级证券投 资基金 开通跨 系 统转托管 与份额 配对转 换 业务的公 告 2012-6-7 9 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-6-11 10 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-6-18 11 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-6-25 12 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-7-2 13 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金份额 净值及 基 金资产净 值公告 2012-7-9 14 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金之浙 商稳健 份 额与浙商 进取份 额上市 交 易公告书 2012-7-10 15 浙商基金 管理有 限公司 关 于浙商沪 深 300 指 数分 级证券投 资基金 参与部 分 代销机构 基金 费率优惠 活动的 公告 2012-7-11 16 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金开放 日常申 购 、赎回、 定期定 额投资 的 业务公告 2012-7-11 17 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 交通 银行 股份 有限公 司为 旗下 基金 代销 机构并 参加 费 率 优惠活动 的公告 2012-7-13 18 浙商 沪深 300 指数 分级 证券投资 基金之 浙商稳 健 份额和浙 商进取 份额上 市 交易提示 性公 告 2012-7-13 19 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司为 旗下 部分 基金代 销机 构 并 参加费率 优惠活 动的公 告 2012-7-20 20 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 浙商 银行 股份 有限公 司为 旗下 基金 代销 机构并 参加 费 率 优惠活动 的公告 2012-7-27 21 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司为 旗下部 分基 金 代 2012-9-4 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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115 销机构并 参加费 率优惠 活 动的公告 22 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 天天 基金 销售有 限公 司为 旗下 部分 基金代 销机 构 并 参加费率 优惠活 动的公 告 2012-9-4 23 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 杭州 数米 基金 销售有 限公 司为 旗下 部分 基金代 销机 构 并 参加费率 优惠活 动的公 告 2012-10-23 24 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 新增 上海 好买 基金 销售有 限公 司为 旗下 部分 基金代 销机 构 并 参加费率 优惠活 动的公 告 2012-10-23 25 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金 2012 年第 3 季度报告 2012-10-24 26 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 诺 亚 正 行( 上海) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基金代销 机构的 公告 2012-11-8 27 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 参加 兴业证 券股 份有 限公 司费 率优惠 活动 的 公 告 2012-12-5 28 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金更新 招募说 明 书(2012 年第 1 期) 2012-12-18 29 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金更新 招募说 明 书摘要(2012 年第 1 期) 2012-12-18 30 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金办理 定期份 额 折算业务 的提示 性公告 2012-12-25 31 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 参 加 浙商银 行股 份有 限公 司费 率优惠 活动 的 公 告 2012-12-26 32 关于浙商 沪深 300 指 数分 级证券投 资基金 办理定 期 份额折算 业务的 公告 2012-12-27 33 关于浙商 稳健份 额定期 份 额折算后 次日前 收盘价 调 整的提示 公告 2012-12-27 34 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 参加 中信建 投证 券股 份有 限公 司费率 优惠 活 动 的公告 2012-12-28 35 关于浙商沪 深 300 指数 分级证券投 资基金 之浙商 稳健份额 2013 年 度约定 年基准收益 率 的公告 2013-1-4 36 浙商基金 2012 年度 最后 一个 交易 日基金 资产净 值 等公告 2013-1-4 37 关于浙商 沪深 300 指数 分级证券 投资基 金办理 定 期份额折 算业务 期间浙 商 稳健份额 停牌 的公告 2013-1-7 38 关于浙商 稳健定 期份额 折 算后次日 前收盘 价调整 的 公告 2013-1-8 39 关于浙商 沪深 300 指 数分 级基金定 期折算 结果及 恢 复交易的 公告 2013-1-8 40 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金 2012 年第 4 季度报告 2013-1-22 41 关于浙商 沪深 300 指 数分 级证券投 资基金 调整场 外 单笔申购 最低金 额的公 告 2013-3-6 42 浙商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 “ 金 融@ 家”电子 银行申 购开放 式 基金产品 费率优 惠活动 的 公告 2013-3-29 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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116 43 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金 2012 年 年度 报告摘要 2013-3-30 44 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金 2012 年 年度 报告 2013-3-30 45 浙商沪深 300 指数分 级证 券投资基 金 2013 年第 1 季度报告 2013-4-19 46 浙 商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 参加 上海好 买基 金销 售有 限公 司基金 定投 业 务 及定投费 率优惠 活动的 公 告 2013-4-25 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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117 二十八 、 招募说 明书的存放及查阅 方式


本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金 投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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118 二十九 、 备查文 件


(一) 中国证监会核准 浙商沪深300 指数分级证券投资基金募集的文件;


(二) 《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》;


(三) 《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》;


(四) 关于申请募集 浙商沪深300 指数分级证券投资基金之法律意见书;


(五) 基金管理人业务资格批件和营业执照;


(六) 基金托管人业务资格批件和营业执照;


(七) 中国证监会要求的其他文件。


基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协 议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查 阅,也可按工本费购买复印件。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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119 附一: 基金合同的内容摘 要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一 )基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用 基金财产;


2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入;


3、发售基金份额;


4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金 的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;


6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金 合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;


7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理浙商沪深 300 份额的申购和赎回 申请;


8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


9、自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册 登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;


10、选择、更换代销机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对 其行为进行必要的监督和检查;


11、选择、更换 律师事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构;


12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;


13、依法召集基金份额持有人大会;


14、法律法规和基金合同规定的其他权利。


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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120 (二)基金管理人的义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续;


3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产;


4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保所 管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记 账,进行证券投资;


6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;


7、依法接受基金托管人的监督;


8、计算并公告基金资产净值、浙商 沪深 300 份额的基金份额净值 、浙商稳健份 额 与浙商进取份额 的基金份额 参考净值、浙商稳健份额 与浙商进取份额 终止运作后 的份额转换比例和浙商沪深 300 份额的申购、赎回价格;


9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定;


10、按规定受理浙商沪深 300 份额的申购 、赎回申请和配对转换 ,及时、足额 支付赎回款项;


11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


12、编制 季度、 半年度和年度基金报告;


13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披 露及报告义 务;


14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金 法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 得向他人泄露;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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121 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益;


16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


17、依据《基金法》等的规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料;


18、以基金管理人名义,代表基金份额持 有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现 和分配;


20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;


21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿;


22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;


23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人;


24、执行生效的基金份额持有人大 会决议;


25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;


26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;


27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。


(三)基金托管人的权利


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:


1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入;


2、监督基金管理人对本基金的投资运作;


3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金 资产;


4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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122 5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合 同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6、依法召集基金份额持有人大会;


7、按规定取得基金份额持有人名册资料;


8、法律法规和基金合同规定的其他权利。


(四)基金托管人的义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1、安全保管基金财产;


2、设立专门的 基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;


3、对所托管的不同基金财产分别设 置账户,确保基金财产的完整与独立;


4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;


5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;


6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;


7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得 向他人泄露;


8、对基金财务会计报告、 季度、半年度 和年度基金报告出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;


9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割 事宜;


11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;


12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、浙商沪深 300 份额的基金份 额净值 、 浙商稳健份 额与浙商进取份额的基金份额 参考净值、浙商稳健份额 与浙商 进取份额 终止运作后的份额转换比例和浙商沪深 300 份额的申购、赎回价格;


13、按照规定监督基金管理人的投资运作;


14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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123 15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项;


16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会;


17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; 18、基金管理人因违反基金合同造成基 金财产损失时,应为基金向基金管理人 追偿;


19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配;


20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行业监督管理机构,并通知基金管理人;


21、执行生效的基金份额持有人大会决议;


22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;


23、建立并保存基金份额持有人名册;


24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。


(五)基金份额持有人的权利


投资人购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认 和接受,投资 人自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合 同》当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合 同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额与浙商进取份额 持有人持有的每一份基金份 额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。但本基金依据基金合同第 二 十一 部分之规定对 浙商稳健份额 与浙商进取份额 进行份额折算计算时,持有 浙商沪 深300 份额 的基金份额持有人将被视作其同时持有按 1:1 的比例分拆 的浙商稳健份 额 和浙商 进取份额,并将分别按 视为分拆后的 浙商稳健份额和浙商进取份额 数享有 并行使份额折算的权利。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:


1、分享基金财产收益;


2、参与分配清算后的剩余基金财产;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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124 3、依法转让其持有的 浙商稳健份额与浙商进取份额 ,依法申请赎回其持有的浙 商沪深300 份额;


4、按照规定要求召开基金份额持有人大会;


5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权;


6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料;


7、监督基金管理人的投资运作;


8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁;


9、法律法规和基金合同规定的其他权利。


(六)基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:


1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;


2、提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保 证其真实性;


3、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;


4、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;


5、不从事任何有损 基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;


6、执行生效的基金份额持有人大会决议;


7、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;


8、法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一 )基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的授权代表 在授权范围内有权代表基金份额持有人在基金份额持有人大会中行使权利。基金份 额持有人大会的审议事项应分别由浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 、浙商进取份 额 的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应 的份额级别内拥有平等的投票权。


(二 )召开事由


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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125 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人、单独或合 计持有浙商沪深300 份额、浙商稳健份额与 浙商进取份额各自基金份额 10%以上(含 10% ,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止基金合同;


(2 )转换基金运作方式; (3 )变更基金类别;


(4 )变更基金投资目标、投资范围或投 资策略(法律法规、中国证监会和基金 合同另有规定的除外);


(5 )变更基金份额持有人大会程序;


(6 )更换基金管理人、基金托管人;


(7 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬 标准的除外;


(8 )本基金与其他基金的合并;


(9 )终止浙商稳健份额 与浙商进取份额 的运作;


(10 )对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;


(11 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同或 其他相关法律文件, 不需召开基金份额持有人大会:


(1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )在法律法规和本基金合同规定的范围内调整浙商沪深 300 份额的申购费 率、收费方式或调低赎回费率;


(3 )因相应的法律法规 、证券交易所和注册登记机构的业务规则 发生变动必须 对基金合同进行修改;


(4 )在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用 的费率的前提下,增加新的收费方式;


(5 )基金推出新业务或服务;


(6 )基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购 、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;


(7 )标的指数更名或调整指数编制方法;


浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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126 (8 )对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;


(9 )基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (10 )按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。


( 三)召集人和召集方式


1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。


2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会 的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、单独或合计持有浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额与浙商进取份额 各自基金 份额10% 以上的基金份额持有人就同一事项认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。基金管理 人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 单独或合计持有浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商进取份额各自基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60 日内召开。


4、单独或合计持有浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额与浙商进取份额 各自基金 份额10% 以上的基金份额 持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管 理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额 各自基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有 人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。


5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托 管人应当配合,不得阻碍、干扰。


(四 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


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127 1、基金份额持有人大会的召集人 (以下简称“召集人” )负责选择确定开会时 间、地点、方式和权益登记 日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开 日前30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和出席方式;


(2 )会议拟审议的主要事项;


(3 )会议形式;


(4 )议事程序;


(5 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6 )代理投票的授权委托书的内容要求 (包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等 ) 、送达时间和地点; (7 )表决方式;


(8 )会务常设联系人姓名、电话;


(9 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;


(10 )召集人需要通知的其他事项。


2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决 方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托 的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人经有效通知而拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。


(五 )基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式


(1 )基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会 、通讯方式开会 或法律法规 和监管机关允许的其他方式 。


(2 )现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基 金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。


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128 (3 )通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的 投票以召集人通知的非 现场方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯方式开会应按照 本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。


(4 )会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现 场开会方式召开。


2、召开基金份额持有人大会的条件 (1 )现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:


A.对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的浙 商沪深300 份额、浙商稳健份额 与浙商进取份额 应占权益登记日各自基金份额的 50% 以上 (含 50%,下同 );


B.到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合 有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理 人持有的注册登记资料相符。


未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间 (至 少应在25 个工作日后 )和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益 登记日不变。 (2 )通讯开会方式


在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:


A.召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告;


B.召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为 “监督人” )到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;


C.召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基 金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经有效通知拒不到场监 督的,不影响表决效力;


D.本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额与浙商进取份额 占权益登记日各自基金份额 的50%以上;


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129 E.直接出具书面 意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人 提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通 知的规定,并与注册登记机构记录相符。


如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 ( 至少应在 25 个工作日后 ),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登 记日不变。 (3 )在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人 也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权 他人代为出席会议并表决。 (六 )议事内容与程序


1、议事内容及提案权


(1 )议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 (2 )基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日浙商沪深 300 份 额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额各自基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大 会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审 议表决的提案。


(3 )对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进 行审核:


关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并 且不超出法律法规和基金合同规 定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会 审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解 释和说明。


程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更 的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金 份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4 )单独或合并持有权益登记日浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商进取 份额 各自基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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130 案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金 份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间 间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。


(5 )基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提 案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开 日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序


(1 )现场开会


在现场开 会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经 合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大 会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表 均未能主持大会,则由出席大会的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商进取份 额 各自基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表 作为该次基金份额持有人大会的主持人。


召集人应当制作 出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单 位名称 ) 、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名 (或单 位名称 ) 等事项。 (2 )通讯方式开会


在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决 并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有 效。


3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


(七 )决议形成的条件、表决方式、程序


1、浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额与 浙商进取份额的基金份额持有人所持每 一基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。


2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一般决议


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131 一般决议须经出席会议的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额与浙商进取份额 的 基金份额持有人 (或其代理人 )各自所持浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商 进取份额 表决权的 50%以上通过方为有效,除下列 (2)所规定的须以特别决议通过 事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;


(2 )特别决议


特别决议须经出席会议的浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额与浙商进取份额 的 基金份额持有人 (或其代理人 )各自所持浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额 与浙商 进取份额 表决权的三分之二以上 (含三分之二 )通过方为有效;涉及更换基金管理 人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止 浙商稳健份额与浙商进取份额 的运 作、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。


3、基金份额持有人大会决定的事项,应当在五日内依法报中国证监会核准或者 备案,并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。


5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (八 )计票


1、现场开会


(1 )如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大 会由基金份额持有人自行召集,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管 理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托 管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监 票人。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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132 (2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公 布计票结果。


(3 )如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持 人宣布的表决结果有异议,其 有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。


2、通讯方式开会


在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监 督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如 监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并 由公证机关对其计票过程予以公证。


(九 )基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依 法核准或者出具无异议意见之日起生效。


2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基 金份额持有人大会决议。


3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。


(十 )法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的 ,从其规定。 三、基金合同的变更终止与基金财产的清算 ( 一)基金合同的变更


1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基 金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。


(1 )转换基金运作方式;


(2 )变更基金类别;


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133 (3 )变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规 定的除外);


(4 )变更基金份额持有人大会程序;


(5 )更换基金管理人、基金托管人;


(6 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该 等报 酬标准的除外;


(7 )本基金与其他基金的合并;


(8 )终止浙商稳健份额 与浙商进取份额 的运作; (9 )对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;


(10 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托 管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;


(2 )在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式;


(3 )因相应的法律法规 、证券交易所和注册 登记机构的业务规则 发生变动必须 对基金合同进行修改;


(4 )在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式;


(5 )基金推出新业务或服务;


(6 )基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;


(7 )标的指数更名或调整指数编制方法;


(8 )对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;


(9 )基金合同的修改对基金份额持有人利益无 实质性不利影响; (10 )按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。


2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起依照《信息披 露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。


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134 (二 )本基金合同的终止


有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:


1、基金份额持有人大会决定终止的;


2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在6 个月内无其他适当的基金管理公司 承接其原有权利义务;


3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;


4、中国证监会规定的其他情况。


(三 )基金财产的清算


1、基金财产清算组


(1 )基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。


(2 )基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘 用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算组负责基 金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。


2、基金财产清算程序


基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括:


(1 )基金合同终止后,发布基金财产清算公告;


(2 )基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;


(3 )对基金财产进行清理和确认;


(4 )对基金财产进行估价和变现;


(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行审计;


(6 )聘请律师事务所出具法律意见书;


(7 )将基金财产清算结果报告中国证监会 ; (8 )参加与基金财产有关的民事诉讼 或仲裁 ;


(9 )公布基金财产清算结果;


(10 )对基金剩余财产进行分配。


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135 3、清算费用


清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。


4、基金财产按下列顺序清偿:


(1 )支付清算费用;


(2 )交纳所欠税款;


(3 )清偿基金债务;


(4 )根据基金合同终止日浙商沪深 300 份额的基金份额净值、 浙商稳健份额与 浙商进取份额 各自的基金份额 参考净值分别计算浙商沪深 300 份额、 浙商稳健份额 与 浙商进 取份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在浙商沪深 300 份 额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基 金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的 浙商稳健 份额 与浙商进取份额 终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产 清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告


基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会 计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会 备案并公告。


6、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议 的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同 当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任 何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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136 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


本基金合同受中国法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资人 取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供基金 投资人 在基金管理人、基金托管人、代销机构和 注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合 同正本为准。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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137 附二: 基金托管协议的内 容摘要 一、 基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称: 浙商基金管理有限公司 住所 :杭州市下城区环城北路 208 号1801 室 办公地址: 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 D 区6 层 606 室 邮政编码:310012 法定代表人 :高玮 成立日期:2010 年10 月21 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监 许可【2010】1312 号 组织形式:有限责任公司 注册 资本:3 亿元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监 督管理委员会批准的其 他业务。 (二)基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 法定代表人:吴建 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 联系人:郑鹏 成立时间:1992 年10 月14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:6,849,725,776 元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号] 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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138 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债 券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存 款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买 卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理发行股票以外的外币有 价证券;外币兑换;外汇担保;外币租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、 见证业务;证券投资基金托管;社保基金托管;保险资金托管;委 托资产托管业 务。 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技 术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对 存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货 币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投 资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例 不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理 人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围 ,但需符合中国证监会的相关规定 。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% ; 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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139 2、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 3、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的40%; 4、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的10%;


5、 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 6 、 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产支持证券规模10%; 7 、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不得超过其各类资产支持证券合计规模 10% ; 8、 本基金应投资于 信 用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB)的资产支 持证券。基金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发布之日起3 个月内予以全部卖出; 9 、 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 10、 本基金在任何交 易 日买入权证的总金额 , 不得超过上一交易日 基 金资产净 值 的0.5% ; 11、 每个交易日日终 在 扣除股指期货合约需 缴 纳的交易保证金后, 保 持不低于 基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 12 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不得超过基金资产净值 的 100% 。 其 中 , 有 价证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等; 13 、 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算) 不低于 基金资产的 85%; 14、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 15、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券 期货市场波动、上市公浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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140 司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规 定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变 更后的规定为准。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金 投资可不受上述规定限制。 (三)基金托管人根据 有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议 第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金 管理人基金投资禁止行为和关 联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关 联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券 名单。基金 管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责 及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该 关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金 托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事 前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的 损失,并向中国证监会报告。 (四)基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易 对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否 按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银 行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场 情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说 明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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141 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基 金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券(指经中国证监会批准的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质 押券等流通受限证券),应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限 证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风 险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。


1、 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场 交易的证券。


本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。


本基金投资的受限证券应保证登记 存管在本基金名下,基金管理人负责相关工 作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限 证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因 受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。


本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,也不得预付任何形式 的保证金。


2、 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制 失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解 决措施,以及有关异常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股 票相关流动性风险处置预案。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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142 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积 极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎 回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供 足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的 流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损 失致使基金托管人承担连带 赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的 损失。


3、 本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金 托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完 整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括 但不限于:


(1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。


(3 )非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议 。


(4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。


4、 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及 时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。


5、 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:


(1 )本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。


(2 )在基金投 资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立 与完善情况。


(3 )有关比例限制的执行情况。


(4 )信息披露情况。


6、 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、 终止运作后的份额转换比例、 应收资金到账、基金费浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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143 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、基 金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保 证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律 法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规 定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照 法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报 告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管 人应报告中国证监会。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额净值、 终止运作后的份额转换比例、 根据基金管 理人指令办 理清算交收 、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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144 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出 回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应 报告中国证监会。 四、 基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。 3、 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与 独立。 5、 基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金 财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人 应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7、 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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145 1、 基金募集期间募集的资金应存于 专用账户 。该账户由基金管理人 或基金管理 人 委托的注册登记机构 开立并管理。 2、 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基 金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间 内,聘请具有从事证券相关业务资 格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出 具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、 若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定 办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金 管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和 使用。 2、 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使 用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办 理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使 用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 4、 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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146 人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使 用的,若无相关规定,则基金托管人 比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基 金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银 行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定, 由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、 法律法规等有 关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托 管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签 署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保 管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大 合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基 金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传 真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管 期限为基金合同终止后 15 年。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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147 五、 基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及 浙商沪深300 份额的 基金份额净 值 、浙商稳健份额 和 浙商进取份额的基金份额 参考净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 浙商沪深 300 份额 的基金份额净值、浙商稳健份额 和浙商进取份额 的基金份额 参考 净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 2、 复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额 净值结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 和负债。 2、 估值方法 a、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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148 (2 )交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4 )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 c、全国 银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 f、股指期货品种将按照相关规定进行估值。 g、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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149 如基金管理人或基金托管人发现基金估值 违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 3、 特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 e 项进行估值时,所造成的误差不作 为基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、 当基金份额净值小数点后 3 位以内 (含第3 位)发生差错时,视为基金份 额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到 浙商沪深 300 份 额 、浙商稳 健份额与 浙商进取份额任一类份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额 与 浙商进取份额 任一类份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备 案。 2、 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以 下条款进行赔偿: (1 )本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理 人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (2 )若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且 基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错 且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基 金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 金托管人各自承担相应的责任。 (3 )如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计 算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时 公布基金份额净值的情形,以基金 管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管 理人负责赔付。 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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150 (4 )由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的直接 损失,由基金管理人负责赔付。 3、 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、 基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除 由此造成的影响。 4、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以 基金管理人计算结果为准。 5、 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资 人的利益,已决定延迟估 值; 4、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立





基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设 置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存 在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、 财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人 复核。 2、 报表复核 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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151 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对 不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一 致。 3、 财务报表的编制与复核时间安排 (1 )报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度 结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内 完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2 )报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管 人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查 明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、 基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别 保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥 善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金 托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应 遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 七、 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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152 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、 托管协议的变更、终止 与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核 准或备 案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、 基金合同终止; 2、 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、 发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算组 (1 )基金合同终止时 之日起30 个工作日内 ,成立基金财产清算组,基金财产 清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘 用必要的工作人员。 (3 )在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人 的合法权益。 (4 )基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、 基金财产清算程序 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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153 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1 )基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2 )基金合同终止时 ,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3 )对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金财产进行估价和变现; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6 )聘请律师事务所出具法律意见书; (7 )将基金财产清算结果报告中国证监会; (8 )参加与基金财产有关的民事诉讼 或仲裁 ; (9 )公布基金财产清算结果; (10 )对基金剩余财产进行分配。 3、 清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、 基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清算费用; (2 )交纳所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )根据基金合同终止日 浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额与 浙商进取份额 各 自的基金份额净值分别计算 浙商沪深300 份额、 浙商稳健份额与浙商进取份额 三类 份额各自的应计分配比例,在此基础上,在 浙商沪深300 份额、浙商稳健份额 与浙 商进取份额 各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。


基金财产未按前款 (1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。


经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的 浙商稳健份 额 与浙商进取份额 终 止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清 算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所 欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、 基金财产清算的公告 浙商沪深 300 指数分级证券投 资基金













































































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154 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会 计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会 备案并公告。 6、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金 托管人保存 15 年以上。