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东吴鼎利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金 之 鼎利 B 份额
上 市 交易 公 告书
基金管 理人 ：
东吴 基金 管理有 限公 司
基金托 管人 ：
交通 银行 股份有 限公 司
注册登 记机 构： 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司
上市地 点：
深圳 证券 交易所
上市时 间：
2013 年 6 月 25 日
公告日 期：
2013 年 6 月 20 日
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目
录
一、重要声明与提示 ...................................................................................................................... 1
二、基金概览 .................................................................................................................................. 2
三、基金的募集与上 市交 易........................................................................................................... 4
四、持有人户数、持 有人 结构及前十名持有人 ........................................................................... 7
五、基金主要当事人 简介............................................................................................................... 9
六、基金合同内容摘 要................................................................................................................. 13
七、基金财务状况 ........................................................................................................................ 33
八、基金投资组合 ........................................................................................................................ 35
九、重大事件揭示 ........................................................................................................................ 37
十、基金管理人承诺 .................................................................................................................... 38
十一、基金托管人承 诺................................................................................................................. 39
十二、备查文件目录 .................................................................................................................... 40
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一 、重 要声明 与提 示
东吴鼎 利分 级债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 之鼎 利 B 份额 上市 交易公 告
书依据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 （以 下简 称 “ 《 基金 法》 ” ） 、 《证 券投 资基金 信息 披
露内容 与格 式准 则 第 1 号 ＜上市 交易 公告 书的 内容 与格式 ＞》 、 《深 圳证 券交 易所交 易规 则 》
和 《 深圳 证券 交易所 证券 投资基 金 上 市规 则》 的规 定编制 ， 本基 金管理 人东吴 基金 管理 有 限
公司的 董事 会及 董事 保证 本公告 所载 资料 不存 在虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并对
其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
本基金 托管 人交通 银 行股 份有限 公司 保证 本公 告中 基金财 务会 计资 料等 内容 的真实 性 、
准确性 和完 整性 ，承 诺其 中不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
中国证 监会 、 深 圳证 券交 易所对 本基 金上 市交 易及 有关事 项的 意见 ， 均 不表 明对本 基金
的任何 保证 。
凡本公 告未 涉及 的有 关内 容， 请 投资 者详 细查 阅刊 登 在 2012 年 3 月 19日《 中 国 证券报 》 、
《 证 券时 报》 以及 东吴 基金 管 理有 限公 司网 站（www.scfund.com.cn ） 上的 《 东 吴 鼎利 分级
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 。
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二、 基 金概 览
1 、基 金名 称：
东吴鼎 利分 级债 券型 证券 投资基 金 （ 场内 简称 ：东 吴鼎利 ） ； 基金 代码 ： 165807
鼎利A 份额 （ 场 内简 称： 鼎 利优先 ）基 金代 码：165808
鼎利B 份额 （ 场 内简 称： 鼎 利进取 ）基 金代 码：150120
2 、基 金类 别： 债券 型。
3 、基 金运 作方 式： 契约 型 。
基金合 同生 效日 起3 年 内 ， 鼎利A 份额每满6 个月 开 放一次 ， 接 受申 购、 赎 回 ， 第六 个
开放日 只接 受赎 回， 不接 受申购 ； 鼎利B 份 额封 闭 运作并 上市 交易 。 鼎 利A 份额 和 鼎利B 份
额 的基 金资 产合 并运 作。
基金分 级运 作周 期届 满后 ，本基 金转 型为 上市 开放 式基金 （LOF）。
4 、基 金份 额分 级： 基金 合 同生效 日起3 年内 ，本 基 金通过 基金 收益 分配 的安 排， 将基
金份额 分成 预期 收益 与风 险不同 的两 个级 别， 即鼎 利A 份额 和鼎 利B 份额 ，两 级份额 的配 比
原则上 不超 过7:3 。
5 、基 金存 续期 限： 不定 期 。
6 、 基 金 份 额 总 额 ： 本 基 金 总 份 额 1,120,666,599.93 份 ， 其 中 ， 鼎 利 A 份 额 为
212,84696,249,879.84 份 ， 鼎利 B 份 额为 424,416,720.09 份 （截 至 2013 年 6 月 18 日） 。
7 、鼎利 B 份额 基 金份 额净 值：0.999 元（ 截至 2013 年 6 月 18 日）
8 、本 次上 市交 易的 基金 份 额简称 及代 码： 鼎利 进取 ，代码 ：150120
9 、 鼎利 B 份额 本次 上市 交 易的基 金份 额总额 ： 24,142,910 份 （截 至 2013 年 6 月 18 日）
10 、上 市交 易的 证券 交易 所：深 圳证 券交 易所
11 、 上市 交易 日期 ：2013 年 6 月 25 日
12 、基 金管 理人 ：东吴 基 金管理 有限 公司
13 、基 金托 管人 ：交通 银 行股份 有限 公司
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14 、本 次上 市交 易的 基金 份额注 册登 记机 构： 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司
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三 、基 金 的募 集与 上市交 易
（一） 鼎利 B 份额上市前 基金募集情况
1 、本 基金 发售 申请 的核 准 机构和 核准 文号 ：中 国证 监会证 监许 可[2012]1609 号
2 、鼎利 B 份额 发 售日 期：2013 年 3 月 25 日至 2013 年 4 月 10 日
3 、鼎利 B 份额 发 售面 值：1.00 元 人民 币
4 、鼎利 B 份额 发 售方 式： 场内、 场外 认购
5 、鼎利 B 份额 发 售机 构：
（1） 场内 发售 机构
已经具 有基 金代 销业 务资 格的深 圳证 券交 易所 会员 单位。
下列会 员单 位已 具有 基金 代销业 务资 格：
爱建证 券、 安信 证券、 渤 海证券 、 财 达证 券、 财 富 证券、 财富 里昂 、 财通 证 券、 长 城证
券、 长 江证 券 、 大通 证券 、 大同 证券 、 德 邦证 券、 第一创 业、 东北 证券 、 东 方证券 、 东 海证
券、 东 莞证 券、 东吴 证券 、 东兴 证券 、 高 华证 券、 方正证 券、 光大 证券 、 广 发证券 、 广 州证
券、 国 都证 券、 国海 证券 、 国金 证券 、 国 开证 券、 国联证 券、 国盛 证券 、 国 泰君安 、 国 信证
券、 国 元证 券、 海通 证券 、 恒泰 长财 、 恒 泰证 券、 红塔证 券、 宏源 证券 、 华 安证券 、 华 宝证
券、 华 创证 券、 华福 证券 、 华林 证券 、 华 龙证 券、 华融证 券、 华泰 联合 、 华 泰证券 、 华 西证
券、 华 鑫证 券、 江海 证券 、 金元 证券 、 开 源证 券 、 联讯证 券、 民生 证券 、 民 族证券 、 南 京证
券、 平 安证 券、 齐鲁 证券 、 日信 证券 、 瑞 银证 券、 山西证 券、 上海 证券 、 申 银万国 、 世 纪证
券、 首 创证 券、 天风 证券 、 天源 证券 、 万 和证 券、 万联证 券、 西部 证券 、 西 藏同信 、 西 南证
券、 厦 门证 券、 湘财 证券 、 新时 代证 券、 信达 证券 、 兴业 证券 、 银 河证 券、 银泰证 券、 英大
证券、 招商 证券 、 浙 商证 券、 中 航证 券、 中金 公司 、 中山 证券 、 中 投证 券、 中天证 券、 中信
建投、 中信 浙江、 中信 万 通、 中 信证 券、 中 银证 券 、 中邮 证券、 中原 证券 （ 排名不 分先 后） 。
（2） 场外 发售 机构
1 ）直 销机 构： 东吴 基金 管 理有限 公司 。
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2 ）代销 机构： 农业银 行、 建设银行 、招 商银行 、中 信银行、 平安 银行、 杭州 银行、 温
州银行 、 东 吴证 券、 天 相 投顾、 众禄 基金、 天天 基 金、 国 泰君 安证 券、 中 信 建投证 券、 国信
证券、 招商 证券 、 中 信证 券 、 海通 证券 、 申 银万 国证 券 、 长江 证券 、 安 信证 券、 中 信证券 （浙
江） 、渤 海证券 、华 泰证券 、中信 万通证 券、信 达证 券、光 大证券 、广州 证券 、上海 证券、
国联证 券、 平安 证券 、华 安证券 、国 海证 券、 财富 证券、 东海 证券 、恒 泰证 券、齐 鲁证 券 、
中 航 证 券 、 五矿 证 券 、 华鑫 证 券 、 中 投证 券 、 天 源证 券 、 华 宝 证券 、 爱 建 证券 、 厦 门 证券
等 。
6 、验 资机 构名 称： 江苏 公 证天业 会计 师事 务所 有限 公司
7 、认 购资 金总 额及 入账 情 况：
本次认 购总 金额 人民币 1,120,254,976.56 元， 该资 金 于 2013 年 4 月 24 日全 额 划入本 基
金 在 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 开 立 的 基 金 托 管 专 户 ； 认 购 资 金 的 银 行 利 息 共
411,623.37 元， 折合 411,623.37 份 基金 份额 计入 各基 金份额 持有 人基 金账户 归 基金份 额持 有
人所有 。
按照每 份基 金份 额初 始面 值 1.00 元计 算， 本次 募集 期的募 集资 金及 其利 息结 转的份 额
共计 1,120,666,599.93 份， 其中鼎利 A 场外 基金份 额 696,249,879.84 份， 鼎 利 B 场外基 金份
额 400,273,810.09 份 ，鼎 利 B 场内 基金 份额 24,142,910.00 份。
8 、基 金备 案情 况
本基金 于 2013 年 4 月 24 日验资 完毕 ， 2013 年 4 月 25 日向中 国证 监会 提交 了 验资报 告，
办理基 金备 案手 续， 并于 2013 年 4 月 25 日获 得书 面 确认， 本 基 金基 金合 同自 该日起 正式 生
效。
9 、基 金合 同生 效日 ：2013 年 4 月 25 日。
10 、基 金合 同生 效日 的 总 份额 ：1,120,666,599.93 份。
（二）鼎利 B 份额 上市交 易的主要内容
1 、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 深圳 证券 交易所 深证 上[2013] 197 号
2 、上 市交 易日 期：2013 年 6 月 25 日
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：深圳 证券 交易 所
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4 、基 金简 称： 鼎利 进取
5 、交 易代 码： 150120
6 、本 次上 市交 易份 额：24,142,910.00 份(截至 2013 年 6 月 18 日)
7、 基金资 产净 值的 披露 ： 开放式 基金 每个 工作 日交 易结束 后对 基金 资产 净值 进行的 估
值。 基 金管 理人 每日 对基 金资产 估值 。 用 于基 金信 息披露 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值由
基金管 理人 负责 计算 ， 基 金托管 人复 核。 基金 管理 人于每 个工 作日 交易 结束 后将经 过基 金托
管人复 核的 鼎利B 份额 的基 金份额 参考 净值 传给 深交 所，深 交所 于次 日通 过行 情系统 揭 示 。
8 、 未上 市交 易份 额的 流通 规定 ： 未 上市 交易 的鼎利 B 份 额托 管在 场外 ， 基金 份额持 有
人将其 转托 管至 深圳 证券 交易所 场内 后即 可上 市流 通。
9 、鼎 利 B 份 额的 跨系 统转 托管业 务的 开通
为保证 鼎 利 B 份 额持 有人 的利益 ，本 基金 管理 人向 深圳证 券交 易所 和中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 提出 申请 ，自 2013 年 6 月 25 日起 开通鼎 利 B 份额 的跨 系统 转托管 业务 。
跨 系 统 转 托 管业 务 的 具 体业 务 按 照 深 圳证 券 交 易 所和 中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的相
关规定 办理 。场 外认 购的 鼎利 B 份额 只有 在跨 系统 转托管 至场 内后 ，才 可在 深圳证 券交 易
所上市 交易 。 7
四 、持 有人户 数、 持有人 结构 及前十 名持 有人
（一）持有人户数
截 至 2013 年 6 月 18 日， 鼎利 B 份额 场内 基金 份 额持有 人户 数为 87 户， 场内份 额
24,142,910.00 份， 平 均每 户持有 的场 内 基 金份 额 277,504.7126 份。
（二）持有人结构
截至 2013 年 6 月 18 日， 场 内基 金份 额持 有人 结构 如下：
场内机 构投 资者 持有 的鼎 利 B 份额 18,101,047 份 ，占 比 74.9746% ；场 内个 人投资 者
持有的 鼎利 B 份额 6,041,863 份，占 比 25.0254% 。
（三）截 至 2013 年 6 月 18 日，场内鼎利 B 份额前 十名持有人情况
序号 持有人 名称 （全 称） 证券帐 户号 持有基 金份 额 占场内 基金 份额 的比例
1 东北证 券股 份有 限公 司 0899027932 10,000,486.00 41.42%
2 东吴证 券股 份有 限公 司 0899031200 8,000,544.00 33.14%
3 赵桂英 0054554183 500,087.00 2.07%
4 张文 0055983895 400,058.00 1.66%
5 金燕 0106957349 200,034.00 0.83%
6 王雪芳 0132354062 200,034.00 0.83%
7 袁芳 0120159870 150,029.00 0.62%
8 朱顺远 0024159003 110,020.00 0.46%
9 史红俊 0028435025 100,017.00 0.41%
10 蒋志华 0124854700 100,017.00 0.41%
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11 钱红明 0108839082 100,017.00 0.41%
12 唐征东 0508936733 100,017.00 0.41%
合计
19,961,360.00 82.67%
注：以 上信 息依 据中 国证 券登记 结算 有限 公司 深圳 分公司 提供 的持 有人 信息 编制
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五、 基 金主要 当事 人简介
（一）基金管理人
1、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ： 任 少华
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日
6 、 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【2004 】 132 号
7、组 织形 式： 有限 责任 公 司 （ 国内 合资 ）
8、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9、联 系人 ：吴 靖
10、电 话： （021 ）50509888
11、传 真： （021 ）50509884
12、客 户服 务电 话：021-50509666 ，400-821-0588
13、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 4900 49%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21%
合
计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部、 固定 收益 部、专 户投 资部 、量 化投 资部 、
研究策 划部 、 渠 道销 售部 、 北方 销售 部、 机构 理财 部、 产 品策 略部 、 营 销策 划部、 理 财
中心、 总经 理办 公室 （ 下 设四个 二级 部门 ， 分 别为 综合管 理部 、 人 力资 源部 、 战略 规划
部与 行政事务部 ） 、基 金事务部 、信息技术 部、北京办事 处、财务管 理部和监察稽 核部
等 17 个职 能部 门。 公司 已管理 的第 一只 产品 东吴 嘉禾优 势精 选混 合型 开放 式 证券 投 资
基金 ， 于 2005 年 2 月 1 日基金 合同 生效 ，托 管行 为 中国 工商 银行 股份 有限 公司。 公 司
已管理 的第 二只 产品 东吴 价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 ，于 2006 年 12 月 15 日
基金合 同生 效， 托管 行为 中国农 业银 行 。 公司 已管 理的第 三只 产品 东吴 行业 轮动股 票 型
证券投 资基 金， 于 2008 年 4 月 23 日基金 合 同生 效 ， 托管 行为 华夏 银行 股份 有限公 司 。
公司已 管理 的第 四只 产品 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投资基 金， 于 2008 年 11 月 5 日 基金
合同生 效， 托管 行为 中国 建设银 行股 份有 限公 司 。 公司已 管理 的第 五只 产品 东吴进 取 策
略灵活 配置 混合 型开 放式 证券投 资基 金， 于 2009 年 5 月 6 日 基金 合同 生效 ， 托管 行为
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中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。 公 司 已 管 理 的 第 六 只 产 品 东 吴 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基
金，与 2009 年 12 月 30 日基金 合同 生效 ，托 管行 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 公 司
已管理 的第 七只 产品 东吴 货币市 场 证 券投 资基 金， 与 2010 年 5 月 11 日基 金 合同生 效，
托管 行 为中 国农业 银 行股 份有限 公司 。 公 司已 管理 的第 八 只产 品东 吴新 创业 股票型 证 券
投资基 金， 与 2010 年 6 月 29 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
公司已 管理 的第 九只 产品 东吴 中 证新 兴产 业指 数 证 券投资 基金 ， 与 2011 年 2 月 1 日基
金合同 生效 ， 托 管行 为中 国 农业 银行 股份 有限 公司 。 公司 已管 理的 第十 只产 品东吴 增 利
债券型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日基 金合 同 生效 ， 托 管行 为中 信银 行 股份有 限
公司。 公司 已管 理的 第十 一只产 品东 吴新 产业 精选 股票型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 9
月 28 日基 金合 同生 效， 托管行 为中 国建 设银 行股 份有 限 公司 。 公 司已 管理 的第十 二 只
产品东 吴深证 100 指数 增 强型 证 券投 资基 金， 于 2012 年 3 月 9 日基 金合 同生 效，托 管
行为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 公 司已 管理 的第 十三只 产品 东吴 保本 混合 型证券 投 资
基金， 于 2012 年 8 月 13 日基金 合同 生效 ， 托 管行 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。 公 司
已管理 的第 十四 只产 品东 吴内需 增长 混合 型证 券投 资基金 ， 于 2013 年 1 月 30 日基 金 合
同生效 ， 托 管行 为交 通银 行股份 有限 公司 。 公 司已 管理的 第十 五只 产品 东吴 鼎利分 级 债
券型证 券投 资基 金， 于 2013 年 4 月 25 日 基金 合同 生 效， 托 管行 为交 通银 行股 份 有限 公
司 。
16、本 基金 基金 经理
丁蕙女 士 ， 出生 于 1976 年 1 月，2007 年 11 月 获 香港大 学工 商管 理（ 国际 ）硕士
学位。12 年的 从业 经历 ， 曾先后 任职 于中 信证 券上 海营业 部、 汉唐 证券 有限 责任公 司、
航天科 技财 务公 司 、 平 安 资产管 理公 司从 事债 券投 资与研 究 。 2011 年 7 月起 加入东 吴基
金管理 有限 公司 ， 现 任公 司固定 收益 部总 经理 兼东 吴优信 稳健 债券 型证 券投 资基金 基 金
经理、 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
（二）基金托管人
1、基 本情 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：胡 怀邦
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码：200120
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注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：618.85亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：裴 学敏
电话：021-32169999
交通银 行始 建于1908 年， 是 中国历 史最 悠久 的银 行之 一， 也 是近 代中 国发 钞行 之 一。
交通银 行先 后于2005 年6 月和2007 年5 月在 香港 联交 所 、 上交 所挂 牌上 市， 是中 国2010 年
上 海世博会 唯一的 商 业银行 全球合作 伙伴。 《财资》杂 志（The Asset）“ 2010 年 全球最
佳交 易银行评选 ”中，交通银 行荣膺 “最佳次托 管银行 ”大奖。英 国《银行家》 杂志
2011 年 公布 的全 球1000 家 银行排 名， 交通 银行 以343.21 亿 美元 的一 级资 本连 续 第三年 跻
身全球 商业 银行50强 。 截 至2012 年9 月30 日， 交通 银 行资产 总额 达到 人民 币5.17 万亿 元 ，
实现净 利润 人民 币445.13 亿元。
交通银 行总 行设 资产 托管 部。 现 有员 工具 有多 年基 金、 证 券和 银行 的从 业经 验， 具
备基金 从业 资格 ， 以及 经 济师 、 会 计师 、 工程 师和 律师 等 中高 级 专 业技 术 职 称， 员工 的
学历层 次较 高， 专业 分布 合理， 职业 技能 优良 ，职 业道德 素质 过硬 ，是 一支 诚实勤 勉 、
积极进 取、 开拓 创新 、奋 发向上 的资产 托 管从 业人 员队伍 。
2、主 要人 员情 况
牛锡明 先生 ， 交通 银行 行 长， 哈尔 滨工 业大 学经 济 学硕士 ， 高级 经济 师 。2009 年12
月起担 任 交 通银 行副 董事 长、行 长 。
钱文挥 先生 ， 交 通银 行副 行长， 上海 财经 大学 工商 管理硕 士。2004 年10 月起 任交通
银 行副 行长 ，2007 年8月起任 交通 银 行 执行 董事 。
刘树军 先生 ， 交通 银行 资 产托管 部总 经理 。 管理 学 硕士 ， 高 级经 济师 。 曾任 中国农
业银行 长春 分行 办公 室主 任、 农 行总 行办 公室 正处 级秘书 ， 农 行总 行信 贷部 工业信 贷 处
处长， 农行 总行 托管 部及 养老金 中心 副总 经理 ，交 通银行 内蒙 古分 行副 行长 。2011 年
10 月 起任 交通 银行 资产 托 管部副 总经 理，2012 年 5 月起任 交通 银行 资产 托管 部总经 理 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 2012 年 四 季度 末 ， 交 通银行 共托 管证 券投 资基 金 76 只， 包括 博时 现金 收 益货
币、博 时新 兴成 长股 票、 长城久 富股 票(LOF) 、富 国 汉兴封 闭、 富国 天益 价值 股票、 光
大保德 信中 小盘 股票 、 国 泰金鹰 增长 股票 、 海富 通 精选混 合 、 华 安安 顺封 闭 、 华 安宝 利
配置混 合、 华安 策略 优选 股票、 华安 创新 股票 、华 夏蓝筹 混合(LOF) 、 华夏 债 券、汇 丰
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晋信2016 周期 混合 、汇 丰 晋信龙 腾股 票、 汇丰 晋信 动态策 略混 合、 汇丰 晋信 平稳增 利
债券 、 汇 丰晋 信大 盘股 票 、 汇 丰晋 信低 碳先 锋股 票 、 汇 丰晋 信消 费红 利股 票 、 建 信优 势
封闭、 金鹰 红利 价值 混合 、 金鹰 中小 盘精 选混 合、 大摩货 币、 农银 恒久 增利 债券、 农银
行业成 长股 票 、 农 银平 衡 双利混 合 、 鹏 华普 惠封 闭 、 鹏华普 天收 益混 合 、 鹏 华 普天债 券、
鹏华中 国 50 混 合、 鹏华 信 用增利 、融 通行 业景 气混 合、泰 达宏 利成 长股 票、 泰达宏 利
风险预 算混 合 、 泰 达宏 利 稳定股 票 、 泰 达宏 利周 期 股票 、 天 治创 新先 锋股 票 、 天 治核 心
成长股 票(LOF) 、 万 家公 用 事业行 业股 票(LOF) 、 易 方 达科汇 灵活 配置 混合 、 易 方达科 瑞
封闭、 易方 达上 证 50 指 数 、易方 达科 讯股 票、 银河 银富货 币、 银华 货币 、中 海优质 成
长混合 、 兴全 磐稳 增利 债 券、 华富 中 证 100 指数 、 工银瑞 信双 利债 券 、 长 信 量化先 锋股
票、华 夏亚 债中 国指 数、 博时深 证基 本 面200ETF 、 博时深 证基 本 面200ETF 联 接、建 信
信用增 强债 券 、 富 安达 优 势成长 股票 、 工银 主题 策 略股票 、 汇丰 晋信 货币 、 农银汇 理中
证500 指数 、 建信 深 证 100 指数 、 富安 达策 略精 选 混合 、 金 鹰中 证500 指 数 分级 、 工 银
瑞信纯 债定 期开 放债 券、 富安达 收益 增强 债券 、易 方达恒 生中 国企 业ETF 、 易方达 恒生
中国企 业ETF 联 接、 光大 保德信 添盛 双月 债券 、 浦 银安盛 幸福 回报 债券 、 浙 商聚盈 信 用
债债券 、德 邦优 化配 置股 票、汇 添富 理 财28 天债 券 、金鹰 元泰 精选 信用 债债 券、诺 安
中小板 等权 重ETF 、 诺安 中小板 等权 重 ETF 联 接、 中邮稳 定收 益债 券 。 此外 ，还托 管了
全国社 会保 障基 金、 保险 资产、 企业 年金 、QFII 、QDII 、 信托 计划 、 证 券公 司 集合资 产
计划、ABS 、产 业基 金、 专 户理财 等 12 类 产品 ，托 管 资产规 模实 现一 点五 万亿 元。
（三）基金验资机构
名称： 江苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 无锡 市新 区开 发区旺 庄路 生活 区
办公地 址： 中国 苏州 新市 路130 号宏 基大 厦五 楼
法定代 表人 ： 张 彩斌
经办注 册会 计师 ： 叶 水林
吕卫 星
电话：0512-65260880
传真：0512-65186030
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六 、基 金合同 内容 摘要
一、 基金合 同当 事人 的权 利和 义务
（一） 基金管 理人 的权 利与 义务
1 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 管理人的 权利包括但不 限
于：
（1） 依法 募集 基金 ；
（2）自《 基金合同 》生效之日 起，根据 法律法规 和《基 金合同》 独立运用 并管 理
基金财 产；
（3）依照 《基金合 同》收取基 金管理费 以及法律 法规规 定或中国 证监会批 准的 其
他费用 ；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6）依据 《基金合 同》及有关 法律规定 监督基金 托管人 ，如认为 基金托管 人违 反
了 《 基金 合同 》 及国 家有 关法律 规定 ， 应呈 报中 国 证监会 和其 他监 管部 门 ， 并采取 必要
措施保 护基 金投 资人 的利 益；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担任 或委托其 他符合条件 的机构担 任基金登 记机构 办理基金 登记业务 并获 得
《基金 合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行 使
因基金 财产 投资 于证 券所 产生的 权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其
他法律 行为 ；
（15 ） 选 择 、 更 换律 师事 务所 、 会 计师 事务 所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务
的外部 机构 ；
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回 、
转换和 非 交 易过 户的 业务 规则；
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（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。
2 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 管理人的 义务包括但不 限
于：
（1）依法 募集基金 ，办理或者 委托经中 国证监会 认定的 其他机构 代为办理 基金 份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3 ） 自 《 基金 合同 》 生效 之日起,以 诚实 信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财
产；
（4）配备 足够的具 有专业资格 的人员进 行基金投 资分析 、决策， 以专业化 的经 营
方式管 理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立 健全内部 风险控制、 监察与稽 核、财务 管理及 人 事管理 等制度， 保证 所
管理 的基金财产 和基金管理人 的财产相互 独立, 对 所管理 的不同基金 分别管理，分 别记
账，进 行证 券投 资；
（6 ） 除 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督；
（8）采取 适当合理 的措施使计 算基金份 额认购、 申购、 赎回和注 销价格的 方法 符
合 《 基金 合同 》 等法 律文 件的规 定 ， 按 有关 规定 计 算并公 告基 金资 产净 值 ， 确定基 金份
额申购 、赎 回的 价格 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季 度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11） 严格按 照 《基 金法 》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 ， 履 行信 息披 露及 报告
义务；
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法 》 、 《基
金合同 》 及 其他 有关规 定 另有规 定外 ， 在 基金信 息 公开披 露前 应予 保密， 不 向他人 泄露 ；
（13 ） 按 《 基金 合同 》 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案， 及时 向基 金份 额持 有 人分配
基金收 益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15 ） 依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
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（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报 表、 记录 和其 他相 关 资 料
15 年 以上 ；
（17） 确保 需要 向基 金投 资人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证 投
资人能 够按 照 《基 金合 同 》 规 定的 时间 和方 式 ， 随 时查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 ， 并
在支付 合理 成本 的条 件下 得到有 关资 料的 复印 件；
（18 ）组织并 参加基金 财产清 算小组,参与基 金财产的保 管、清理 、估价、 变现 和
分配；
（19） 面临 解散 、 依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 并通 知
基金托 管人 ；
（20） 因违 反 《基 金 合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ；
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管
人违反 《基 金合 同》 造成 基金财 产损 失时 ， 基 金管 理人应 为基 金份 额持 有人 利益向 基 金
托管人 追偿 ；
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事 务
的行为 承担 责任 ；
（23） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律
行为；
（24 ）基金管 理人在募 集期间 未能达到 基金的备 案条件 ， 《基 金合同》 不能 生效 ，
基金管 理人 承担 全部 募集 费用， 将已 募集 资金 并加 计银行 同期 存款 利息 在基 金募集 期 结
束后 30 日 内退 还基 金认 购人；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 托管人的 权利包括但不 限
于：
（1）自《 基金合同 》生效之日 起，依法 律法规和 《基金 合同》的 规定安全 保管 基
金财产 ；
（2）依《 基金合同 》约定获得 基金托管 费以及法 律法规 规定 或监 管部门批 准的 其
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他费用 ；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如 发现 基金管 理人 有违 反 《 基金 合同》
及国家 法律 法规 行为 ， 对 基金财 产、 其他 当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应呈 报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 投资 人的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 托管人的 义务包括但不 限
于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设立 专门的基 金托管部门 ，具有符 合要求的 营业场 所，配备 足够的、 合格 的
熟悉基 金托 管业 务的 专职 人员， 负责 基金 财产 托管 事宜；
（3）建立 健全内部 风险控制、 监察与稽 核、财务 管理及 人事管理 等制度， 确保 基
金财产 的安 全， 保证 其托 管的基 金财 产与 基金 托管 人自有 财产 以及 不同 的基 金财产 相 互
独立 ； 对 所托 管的 不同 的 基金分 别设 置账 户 ， 独 立 核算 ， 分 账管 理 ， 保 证不 同基金 之间
在账户 设置 、资 金划 拨、 账册记 录等 方面 相互 独立 ；
（4）除依 据《基金法 》 、 《基金 合同》及 其他有关规定外 ， 不得利 用基金财产为 自
己及任 何第 三人 谋取 利益 ，不得 委托 第三 人托 管基 金财产 ；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按照 本合 同及 托管 协议 的约 定，
根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜；
（7） 保 守基 金商 业秘 密， 除 《基 金法》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定另 有规 定外，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管
理人在 各重 要方 面的 运作 是否严 格按 照 《 基金 合同 》 的规 定进 行； 如果 基金 管理人 有 未
执行《 基金 合同 》规 定的 行为， 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 15 年以 上；
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（12） 从基 金管 理人 处接 收 并保 存基 金份 额持 有人 名册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款
项；
（15） 依据 《 基金 法》 、 《 基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或
配合基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ；
（18） 面临 解散 、 依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 和银 行
监管机 构， 并通 知基 金管 理人；
（19） 因违 反 《基 金合 同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不
因其退 任而 免除 ；
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基
金 管理 人因 违反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金 管
理人追 偿；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
基金投 资人 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同》 的承 认和 接受 ， 基 金
投资人 自依 据《 基金 合同 》取得 的基 金份 额， 即成 为本基 金份 额持 有人 和《 基金合 同 》
的当事 人 ， 直 至其 不再 持 有本基 金的 基金 份额 。 基 金份额 持有 人作 为 《基 金 合同 》 当 事
人并不 以在 《基 金合 同》 上书面 签章 或签 字为 必要 条件。
基金分 级运 作周 期内 ， 鼎利 A 和鼎利 B 的 基金 份额 持有人 持有 的每 份基 金份 额按 照
本基金 合同 的约 定在 各自 份额级 别内 具有 同等 的合 法权益 ； 本 基金 分级 运作 周期届 满 并
转换为 上市 开放 式基 金（LOF ）后 ， 每份 基金 份额 具 有同等 的合 法权 益。
1 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 份额持有 人的权利包括 但
不限于 ：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
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（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席 或者委派 代表出席基 金份额持 有人大会 ，对基 金份额持 有人大会 审 议事
项行使 表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基 金管理人 、基金托管 人、基金 销售机构 损害其 合法权益 的行为依 法提 起
诉讼或 仲裁 ；
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、根据《 基金法 》 、 《运 作办法 》及其他 有关规定，基金 份额持有 人的义务包括 但
不限于 ：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规 和 《基金 合同 》所 规定 的费 用；
（5）在其 持有的基 金份额范围 内，承担 基金亏损 或者《 基金合同 》终止的 有限 责
任；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有 权
代表基 金份 额持 有人 出席 会议并 表决 。 基 金份 额持 有人持 有 的 每一 基金 份额 拥有平 等 的
投票权 。
在基金 分级 运作 周期 内， ， 基金份 额持 有人 大会 的审 议事项 应分 别由 鼎 利 A、 鼎 利B
的基金 份额 持有 人独 立进 行表决 。鼎 利 A 、鼎利 B 的基金 份额 持有 人持 有的 每一份 基 金
份额在 各自 份额 级别 内拥 有同等 的投 票权 。
基金分 级运 作周 期 届 满， 本基金 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 自 动转 换为 上市 开
放式基 金（LOF） 。基 金份 额持有 人持 有的 每一 基金 份额具 有同 等的 投票 权。
（一） 召开 事由
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1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基 金 托管 人；
（4） 转 换基 金运 作方 式 ， 但本基 金 分 级运 作周 期 届 满后转 为上 市开 放式 基金 （LOF ）
除外；
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10%） 基金 份额 的基 金份 额 持有
人 （以 基金 管理 人收 到提 议当日 的基 金份 额计 算， 下同） 就同 一事 项书 面要 求召开 基 金
份额持 有人 大会 ；
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（13 ）法律法 规、 《 基金合同》 或中国证 监会规定 的其他 应当召开 基金份额 持有 人
大会的 事项 。
基金合 同生 效之 日起 3 年 内，单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以上 （含 10% ）基
金份额 的基 金份 额持 有人 或类似 表述 均指 “单 独或 合计持 有鼎 利 A 、鼎利 B 各自的 基 金
总份 额10% 以上 （含10% ） 基金份 额的 基金 份额 持有 人”或 其类 似表 述。
2 、以下情 况可由基 金管理人和 基金托管 人协商后 修改， 不需召开 基金份额 持有 人
大会：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在法 律法规和 《基金合同 》规定的 范围内调 整本基 金的申购 费率、调 低赎 回
费率；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；
（5）对《 基金合同 》的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性不利 影响或修 改不 涉
及《基 金合 同》 当事 人权 利义务 关系 发生 变化 ；
（6）按照 法律法规 和《基金合 同》规定 不需召开 基金份 额持有人 大会的以 外的 其
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他情形 。
（二） 会议 召集 人及 召集 方式
1 、除法律 法规规定 或《基金合 同》另有 约定外， 基金份 额持有人 大会由基 金管 理
人召集 ；
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管 人 召集 ；
3 、基金托 管人认为 有必要召开 基金份额 持有人大 会的， 应当向基 金管理人 提出 书
面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知 基
金托管 人。 基金 管理 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起
60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集， 基金 托管 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当由 基 金
托管人 自行 召集 。
4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基
金份额 持有 人大 会， 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提 议
之日 起 10 日内 决定 是否 召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起
60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额 持
有人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应当 向基 金托 管人 提出 书面提 议。 基金 托管 人应 当自收 到 书
面提议 之日 起 10 日 内决 定是否 召集 ，并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和 基
金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起 60 日 内召 开 。
5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份
额持有 人大 会， 而基 金管 理人、 基金 托管 人都 不召 集的， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10%
以上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人有 权自 行召 集， 并至少 提 前 30 日报 中国 证 监会备 案。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的， 基 金管 理人 、 基 金托 管人应 当 配
合，不 得阻 碍、 干扰 。
6 、基金份 额持有人 会议的召集 人负责选 择确定开 会时间 、地点、 方式和权 益登 记
日。
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告 。 基
金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和 会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
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（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4）授权 委托证明 的内容要求 （包括但 不限于代 理人身 份，代理 权限和代 理有 效
期限等 ） 、 送达 时间 和地 点;
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、采取通 讯开会方 式并进行表 决的情况 下，由会 议召集 人决定在 会议通知 中说 明
本次基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联 系
人、书 面表 决意 见寄 交 的 截止时 间和 收取 方式 。
3 、如召集 人为基金 管理人，还 应另行书 面通知基 金托管 人到指定 地点对表 决意 见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金托 管人 ， 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点 对
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如召 集人 为基 金份 额持 有人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理 人
和基金 托管 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票进 行监 督。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不 派
代表对 书面 表决 意见 的计 票进行 监督 的， 不影 响表 决意见 的计 票效 力。
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 会 议的 召开 方式 由
会议召 集人 确定 。
1 、现场开 会。由基 金份额持有 人本人出 席或以代 理投票 授权委托 证明委派 代表 出
席， 现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ， 基
金管理 人或 托管 人不 派代 表列席 的， 不影 响表 决效 力。现 场开 会同 时符 合以 下条件 时 ，
可以进 行基 金份 额持 有人 大会议 程：
（1）亲自 出席会议 者持有基金 份额的凭 证、受托 出席会 议者出具 的委托人 持有 基
金份 额的凭证及 委托人的代理 投票授权委 托证明符合法 律法规、 《基金合同 》和会 议通
知的规 定， 并且 持有 基金 份额的 凭证 与基 金管 理人 持有的 登记 资料 相符 ；
（2）经核 对，汇总 到会者出示 的在权益 登 记日持 有基金 份额的凭 证显示， 有效 的
基金份 额不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的 50%（含 50% ； 基金 合同 生 效之日 起
3 年内 ，指 鼎利 A 和 鼎利 B 各自 的基 金份 额分 别合 计占该 级基 金总 份额 的 50% 以上 （含
50% ） ， 下同 ） 。
2 、通讯开 会。通讯 开会系指基 金份额持 有人将其 对表决 事项的投 票以书面 形式 在
表决截 至日 以前 送达 至召 集人指 定的 地址 。通 讯开 会应以 书面 方式 进行 表决 。
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在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布
相关提 示性 公告 ；
（2）召集 人按基 金 合同 约定通 知基金托 管人（如 果基金 托管人为 召集人， 则为 基
金管理 人） 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 会议 召集 人在 基金 托管人 （ 如
果基金 托管 人为 召集 人， 则为基 金管 理人 ） 和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的 方
式收取 基金 份额 持有 人的 书面表 决意 见； 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取 书
面表决 意见 的， 不影 响表 决效力 ；
（3）本 人直接 出具 书面意 见或授 权他人 代表出 具书 面意见 的，基 金份额 持有 人所
持有的 基金 份额 不小 于在 权益登 记日 基金 总份 额 的50% （含 50% ； 基 金合 同生 效之日 起 3
年内， 指基 金份 额持 有人 所持有 的鼎 利 A 和鼎 利 B 各自的 基金 份额 分别 合计 不小于 在 权
益登记 日该 级基 金总 份额 的 50% （含50%） ，下 同） ；
（4） 上述 第 （3 ） 项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具 书
面意见 的代 理人 ， 同 时提 交的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 书面 意见 的代 理人出 具 的
委托 人持有基金 份额的凭证及 委托人的代 理投票授权委 托证明符合 法律法规 、 《基 金合
同》和 会议 通知 的规 定， 并与基 金登 记注 册机 构记 录相符 ；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
（五） 议事 内容 与程 序
1、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重 大修 改、 决
定终 止《基金合 同》 、 更换基金 管理人、更 换基金托管人 、与其他基 金合并、法律 法规
及 《基 金合 同》 规定 的其 他事项 以及 会议 召集 人认 为需提 交基 金份 额持 有人 大会讨 论 的
其他事 项。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当在 基
金份额 持有 人大 会召 开前 及时公 告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监 票
人， 然后 由大 会主 持人 宣 读提案 ， 经讨 论后 进行 表 决， 并形 成大 会决 议 。 大 会主持 人为
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基金管 理人 授权 出席 会议 的代表 ， 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下， 由 基
金托管 人授 权其 出席 会议 的代表 主持 ； 如 果基 金管 理人授 权代 表和 基金 托管 人授权 代 表
均未能 主持 大会 ，则 由出 席大会 的基 金份 额持 有人 和代理 人所 持表 决权 的50% 以上（ 含
50% ； 基金 合同 生效 之日 起3 年内 ， 指 出席 大会 的鼎 利A 和鼎 利B 各自 的基 金份 额持有 人
和代理 人所 持表 决权 的50% 以上（ 含50% ） ， 下同 ） 选 举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该
次基金 份额 持有 人大 会的 主持人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人拒 不出 席或 主持 基金份 额 持
有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单
位名 称） 、身 份证明文 件号码、 持有或代表 有表决权的基 金份额、委 托人姓名（或 单位
名称） 和联 系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日公 布提案 ，在 所通 知的 表决 截止 日
期后2 个工 作日 内在 公证 机关监 督下 由召 集人 统计 全部有 效表 决， 在公 证机 关监督 下 形
成决议 。
（六） 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一般决 议，一般 决议须经参 加大会的 基金 份额 持有人 或其代理 人所持表 决权 的
50% 以 上 （ 含50% ； 基 金合 同生效 之日 起 3 年内 ， 指 出席大 会的 鼎 利A 和鼎利 B 各自 的基
金份额 持有 人或 代理 人所 持表决 权 的50% 以上 （ 含 50% ） ， 下 同 ） 通 过方 为有 效 ； 除 下列
第2 项 所规 定的 须以 特别 决议通 过事 项以 外的 其他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。
2 、特别决 议，特别 决议应当经 参加大会 的基金份 额持有 人或其代 理人所持 表决 权
的 三分 之二 以上 （含 三分 之二； 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内， 指参 加大 会的 鼎利 A 和鼎
利 B 各自 的基 金份 额持 有 人或其 代理 人所 持表 决权 的三分 之二 以上 （含 三分 之二） ，下
同） 通 过方 可做 出。 转换 基金运 作方 式 （ 基金 分级 运作周 期届 满时 转换 为上 市开放 式 基
金（LOF ） 除外） 、 更 换基 金管理 人或 者基 金托 管人 、 终止 《基 金合 同》 以特 别决议 通 过
方为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合 会
议通知 中规 定的 确认 投资 人身份 文件 的表 决视 为有 效出席 的投 资人 ， 表 面符 合会议 通 知
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规定的 书面 表决 意见 视为 有效表 决， 表决 意见 模糊 不清或 相互 矛盾 的视 为弃 权表决 ， 但
应当计 入出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人 所代 表的 基金份 额总 数。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐
项表决 。
（七） 计票
1、现 场开 会
（1）如大 会由基金 管理人或基 金托管人 召集，基 金份额 持有人大 会的主持 人应 当
在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人
代表与 大会 召集 人授 权的 一名监 督员 共同 担任 监票 人； 如 大会 由基 金份 额持 有人自 行 召
集或大 会虽 然由 基金 管理 人或基 金托 管人 召集 ， 但 是基金 管理 人或 基金 托管 人未出 席 大
会的， 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持 有
人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会
的，不 影响 计票 的效 力。
（2）监票 人应当在 基金份额持 有人表决 后立即进 行清点 并由大会 主持人当 场公 布
计票结 果。
（3）如果 会议主持 人或基金份 额持有人 或代理人 对于提 交的表决 结果有怀 疑， 可
以在宣 布表 决结 果后 立即 对所投 票数 要求 进行 重新 清点。 监票 人应 当进 行重 新清点 ， 重
新清点 以一 次为 限。 重新 清点后 ，大 会主 持人 应当 当场公 布重 新清 点结 果。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，
不影响 计票 的效 力。
2、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人
授权代 表 （若 由基 金托 管 人召集 ， 则为 基金 管理 人 授权代 表 ） 的 监督 下进 行 计票 ， 并 由
公证机 关对 其计 票过 程予 以公证 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 派代 表对 书面 表决意 见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。
（八） 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 核准 或
者备案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生
效。
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基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒体 上公 告。 如果 采用 通讯 方
式进行 表决 ， 在公 告基 金 份额持 有人 大会 决议 时 ， 必须将 公证 书全 文 、 公 证 机 构 、 公 证
员姓名 等一 同公 告。
基金管 理人 、 基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会 的
决议。 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议对 全体 基金 份额持 有人 、 基 金管 理人 、 基金 托 管
人均有 约束 力。
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式
（一） 基金 收益 分配 原则
１、本 基金 分级 运作 周期 内的收 益分 配原 则
（1） 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内， 不进 行收 益分 配；
（2） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
2、分 级运 作周 期届 满， 转 型为东 吴鼎 利债 券基 金（LOF ）后 的收 益分 配原 则
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 8 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10%，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ：现 金分 红与 红利 再投资
场外的 基金 份额 ， 投 资人 可选择 现金 红利 或将 现金 红利按 除权 日的 单位 净值 自动 转
为基金 份额 进行 再投 资； 若投资 人不 选择 ， 本 基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ； 投
资人在 不同 销售 机构 的不 同交易 账户 可选 择不 同的 分红方 式， 如投 资人 在某 一销售 机 构
交易账 户不 选择 收益 分配 方式， 则按 默认 的收 益分 配方式 处理 。
场内的 基金 份额 的分 红方 式为现 金分 红， 投资 人不 能选择 其他 的 分 红方 式， 具体 收
益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关
规定；
（3）基金 收益分配 后基金份额 净值不能 低于面值 ；即基 金收益分 配基准日 的基 金
份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
（二） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分 配对
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象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。
（三） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金 管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内 在
指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得 超
过15 个工 作日 。
（四） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 当投 资 人的
现金红 利小 于一 定金 额， 不足于 支付 银行 转账 或其 他手续 费用 时， 基金 登记 机构可 将 基
金份额 持有 人的 现金 红利 自动转 为基 金份 额。 红 利 再投资 的计 算方 法， 依 照 《 业务规 则》
执行。
四、与 基金 财产 管理 、运 用有关 费用 的提 取、 支付 方式与 比例
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、销 售服 务费 ；
4、基 金上 市费 用；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
7、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8、基 金的 证券 交易 费用 ；
9、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费 用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本 基金的管 理费按 前一日基 金资产净 值的 0.7% 年费率 计提。管 理费的 计算方法 如
下：
H＝E×0.7 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
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基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 于 次月 前 5 个工 作 日内从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如
下：
H＝E×0.2%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 于 次月 前 5 个工 作 日内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
3、销 售服 务费
基金销 售服 务费 用于 支付 销售机 构佣 金、 基金 的营 销费用 以及 基金 份额 持有 人服 务
费等。 本基 金的 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的0.35% 年 费率 计提 。 计算方 法
如下：
H＝E× 0.35 %÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中 一
次性支 付给 注册 登记 机构 ， 由注 册登 记机 构代 付给 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、 休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 支 付日 期顺 延至 最近可 支 付 日支 付 。
五、基 金财 产的 投资 目标 、投资 范围 和投 资方 向
（一） 投资 目标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 通 过对 债 券组合 久期 、 期限 结构 、 债 券品
种的主 动式 管理 ，力 争提 供稳健 的投 资收 益 。
（二） 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 债券 、
货币 市场工具 、 银行存款 以及 法律法规或 中国证监会允 许基金投资 的其他金融工 具( 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 固定 收益 类资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的80% ；现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值的5% 。
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本基金 主要 投资 国债 、 央 行票据 、 地方 政府 债 、 金 融债 、 企 业债 、 中小 企业 私募债 、
短期 融资券、公 司债、中期票 据、次级债 、可转换债券 （含分离型 可转换债券 ） 、资 产
支持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存款 、 货币 市场 工具 等 固定收 益类 资产 ， 货币 市 场工具 包括
现金， 通知 存款 ， 一 年以 内 （含 一年 ） 的 银行 定期 存款、 大额 存单 ， 剩 余期 限在三 百 九
十七天 以内 （含 三百 九十 七天） 的债 券 ， 期限 在一 年以内 （含 一年 ） 的 交易 所、 银 行 间
债券回 购， 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 中央 银行 票据等。
本基金 不能 参与 一级 市场 新股申 购， 也不 能 在 二级 市场上 投资 股票 、 权 证等 权益 类
资产 。
如法 律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
（三） 投资 限制
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 固定 收益 类资 产的 投 资比例 不低 于基 金资 产 的80% ；
（2） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
（3） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10 ％；
（5）本基 金投资于 同一原始权 益人的各 类资产支 持证券 的比例， 不得超过 基金 资
产净值 的 10 ％；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（7）本基 金持有的同 一(指同 一信用级 别) 资产 支持证券 的比例， 不得超过该资 产
支持证 券规 模 的10 ％；
（8）本基 金管理人 管理的全部 基金投资 于同一原 始权益 人的各类 资产支持 证券 ，
不得超 过其 各类 资产 支持 证券合 计规 模 的10 ％；
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB)的 资产 支持 证券 。 基 金 持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之 日
起3 个 月内 予以 全部 卖出 ；
（10） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资 产
净值 的40% ；
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（11） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的10%。
（12） 法律 法规 或 中 国证 监会规 定的 其 它 比例 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基 金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人 应当 在 10
个交易 日内 进 行 调整 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金 合
同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 本基 金合 同生 效之 日起 开 始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金， 基 金管 理人 在 履 行适 当程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向其 基金管理 人、基金托 管 人出资 或者买卖 其基金 管理人、 基金托管 人发 行
的股票 或者 债券 ；
（6）买卖 与其基金 管理人、基 金托管人 有控股关 系的股 东或者与 其基金管 理人 、
基金托 管人 有其 他重 大利 害关系 的公 司发 行的 证券 或者承 销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。
六、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式
1、基 金资 产净 值的 计算 方 法
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 净资产 值。
2、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 的公 告方 式
（1） 《 基金 合同 》 生 效后 ，在鼎 利 A 的 首次 开放 日 或者鼎 利 B 上 市交 易前 ， 基金
管理人 应当 至少 每周 公告 一次基 金资 产净 值、 基金 份额净 值以 及鼎 利 A 和鼎利 B 的基
金份额 参考 净值 。
（2） 在鼎 利 A 的首 次开 放或者 鼎 利B 上市 交易 后 ， 基金 管理 人应 当在 每个 交易日
的次日 ， 通 过网 站、 基金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介， 披 露基 金份 额净 值、 鼎利 A 和鼎
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利B 的基 金份 额参 考净 值 以及各 自的 基金 份额 累计 参考净 值。
（3）基金 管理人应 当公告半年 度和年度 最后一个 市场交 易日基金 资产净值 、基 金
份额净 值以 及鼎 利 A 和鼎利 B 的基 金份 额参 考净 值 。基金 管理 人应 当在 上述 市 场交 易
日的次 日， 将基 金资 产净 值、基 金份 额净 值、 鼎 利 A 和鼎 利 B 的 基金 份额 参 考净值 以
及各自 的基 金份 额累 计参 考净值 登载 在指 定媒 体上 。
（4 ） 本 基金 分级 运作 周期 届满转 换为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 后 ， 在 开始 办理 基金
份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 ； 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ， 基 金管 理人应 当在 每个 开放 日的 次日， 通 过
网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计 净
值 ； 基 金管 理人 应当 公告 半年度 和年 度最 后一 个市 场交易 日基 金资 产净 值和 基金份 额 净
值 。 基 金管 理人 应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日， 将 基金 资产 净值 、 基 金份额 净 值
和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 媒体 上。
七、基 金合 同变 更和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式
（一） 《基 金合 同》 的变 更
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于可 不经 基金 份额 持有人 大 会
决议通 过的 事项 ， 由 基金 管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ， 并 报中 国证 监 会备案 。
2、 关 于 《 基金 合同 》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议经 中国 证监 会核 准生 效后 方
可执行 ，自 决议 生效 之日 起在 指 定媒 体 公 告。
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托
管人承 接的 ；
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1、 基金 财产 清算 小组 ： 自 出现 《基 金合 同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清
算小组 ，基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。
2 、基金财 产清算小 组组成：基 金财产清 算小组 成 员由基 金管理人 、基金托 管人 、
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具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、 律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基 金
财产清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。
4、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘请 会计师事 务所对清算 报告进行 外部审计 ，聘请 律师事务 所对清算 报告 出
具法律 意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ；
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
（四） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算
费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
1、基 金合 同生 效之 日起3 年内清 算时 的基 金清 算财 产分配
本基金 基金 合同 生效 之日 起3年 内， 如果 本基 金发 生 基金财 产清 算的 情形 ，则 依据
基金财 产清 算的 分配 方案 ，将基 金财 产清 算后 的全 部剩余 资产 扣除 基金 财产 清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ， 将 优先 满足 鼎利A 的本 金及 应计 收益 分配 ， 剩余部 分
（如有 ） 由 鼎利B 的 基金 份额持 有人 根据 其持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。 依据基 金 财
产清算 的分 配方 案， 将基 金财产 清算 后的 全部 剩余 资产扣 除基 金财 产清 算费 用、 交 纳 所
欠税款 并清 偿基 金债 务后 ，按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
2、分 级运 作周 期届 满并 转 型为东 吴鼎 利债 券基 金（LOF ）后 的基 金清 算财 产分 配
本基金 分级 运作 周期 届满 ，本基 金转 换为 上市 开放 式基金 （LOF ） 后， 如果 发 生基
金财产 清算 的情 形， 则依 据基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基 金 财产 清算 后的 全部剩 余 资
产扣除 基金 财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债务 后， 按基 金份 额持 有人持 有 的
基金份 额比 例进 行分 配。
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（六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计 并
由律师 事务 所出 具法 律意 见书后 报中 国证 监会 备案 并公告 。 基 金财 产清 算公 告于基 金 财
产清算 报告 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清算 小组 进行 公告 。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。
八、争 议的 处理 和适 用的 法律
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议， 如
经友好 协商 未能 解决 的， 应 提交 中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会 仲 裁。 仲裁 地点 为 北京市 。
仲裁裁 决是 终局 的， 对当 事人均 有约 束力 。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
九、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得合 同的 方式
本基金 合同 可印 制成 册， 供基金 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 销售 机构 的办 公
场所和 营业 场所 查阅 。
33
七 、基 金财务 状况
深圳证 券交 易所 在本 基金 募集期 间未 收取 任何 费用 ， 其他各 基金 销售 机构 根据 本基金 招
募说明 书设 定的 费率 收取 认购费 。
本基金 募集 结束 后至 上市 交易公 告书 公告 前无 重要 财 务事 项发 生。
东吴鼎 利分 级债 券 型 证券 投资基 金截至 2013 年 6 月 18 日资 产负 债表 如下 ：
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月18 日
资 产：
银行存 款 254721319.28
结算备 付金 24863899
存出保 证金 816.26
交易性 金融 资产 201108538.63
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 201108538.63
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 691481582.22
应收证 券清 算款 -
应收利 息 3004098.47
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1175180253.86
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月18 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 50000000
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 387846.36
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应付托 管费 110813.24
应付销 售服 务费 193923.18
应付交 易费 用 2673.29
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 54781.1
负债合 计 50750037.17
所有者权益：
实收基 金 1120666599.93
未分配 利润 3763616.76
所有者 权益 合计 1124430216.69
负债和 所有 者权 益总 计 1175180253.86
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八 、基 金投资 组合
截止 到 2013 年 6 月 18 日 ，本 基 金的 投资 组合 如下 ：
（ 一） 基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资
其中： 债券 201108538.63 17.11
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 691481582.22 58.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 279585218.28 23.79
6 其他各 项资 产 3004914.73 0.26
7 合计 1175180253.86 100
（二）按行业分类的 股票 投资组合
本基金 未持 有股 票。
（三）按市值占基金 资产 净值比例大小排序的 前十 名股票明细
本基金 未持 有股 票 。
（四） 报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合
序号
债券品种
公允价值 （元） 占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券
19902000 1.77
2 央行票据
- -
3 金融债券
19924000 1.77
36
其中：政策性金融债 19924000 1.77
4 企业债券
115565500 10.28
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
7 可转债
8 其他
45717038.63 4.07
9 合计
201108538.63 17.89
（五 ） 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例(%)
1 1380175 13 瓯交投债 400,000 40,320,000.00 3.59
2 124289 13 丽城投 400,000 40,000,000.00 3.56
3 130218 13国开18 200,000 19,924,000.00 1.77
4
130012
13 附息国债
12
200,000 19,920,000.00 1.77
5
1380214
13 昌吉国投
债
150,000 15,046,500.00 1.34
（六） 投资组合报告附注
1 、报告 期内 ， 本基金 投资 的前十名 证券 的发行 主体 本期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2 、 报 告期 内 ， 本基 金 未 持有股 票 。
3 、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 816.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3004098.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其 他 -
9 合计 3004914.73
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4、 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
报告期 内 ， 本基 金未 持有 股票。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
九 、重 大事件 揭示
东吴鼎 利 分 级债 券型 证券 投资基 金基 金合 同已 于 2013 年 4 月 25 日 正式 生效 ， 基金管 理
人已 于 2013 年 4 月 26 日 在 《 中国 证券 报》 、 《证 券 时报 》 刊 登 东 吴鼎利 分级 债券型 证券 投资
基金基 金合 同生 效公 告 。
本基金自基金合同生 效至 上市交易期间未发生 对基 金份额持有人有较大 影响 的重大事
件。
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十 、基 金管理 人承 诺
本基金 管理 人就 本基 金上 市交易 之后 履行 管理 人职 责做出 承诺 ：
（一） 严格遵 守 《基 金法 》 及其 他法律 法规、 基金 合同的 规定， 以诚 实信 用 、 勤勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产。
（二） 真实 、 准 确、 完 整和 及时地 披露 定期 报告 等有 关信息 披露 文件 ， 披 露所 有对基 金
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、深圳 证券 交易 所的 监督 管理。
（三 ） 在 知悉 可能 对基 金价 格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动的 任何 公共 传播 媒介中 出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清。
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十 一、 基金托 管人 承诺
基金托 管人 就基 金上 市交 易后履 行托 管人 职责 做出 承诺：
（一） 严格 遵守 《基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 及本 基金 基金 合同 、 托管 协
议的规 定， 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 托管 基金 资产。
（二） 根据 《基 金法》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及 本基 金基 金合 同、 托管协 议的
规定， 对基 金的 投资 范围 、 基金 资产 的投 资组 合比 例、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金 份额 净值
计算进 行监 督和 核查 。
（三） 如发 现基 金管 理人 违反 《 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 及 本基金 基金
合同 、 托 管协 议的规 定 ， 将及时 通知 基金 管理 人纠 正； 基金 管理 人对基 金托 管人通 知的 违规
事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 托管 人将 及时 向中 国证监 会报 告。
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十 二、 备查文 件目 录
以下备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 ， 投资 者可 在办 公时 间免费 查
阅。
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件
（二） 《东吴 鼎利 分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《东吴 鼎利 分 级债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（四） 《东吴 鼎利 分 级债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（ 七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（ 八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 。
