上证180高贝塔交易型开放式指数证券
投资基金
招募说明书
核准文号：中国证监会证监许可[2012]1629 号文
核准日期：[2012年12月5 日 ]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一三年五月 【重要提示】
本基金于【2012】年【12】月【5】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1629
号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是一只被动投资的股票型指数
基金，主要投资于上证 180 高贝塔指数的成分股和备选成分股，其预期风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。投
资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 目 录
一、绪言
二、释义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金的募集
七、基金合同的生效
八、基金份额的交易
九、基金份额的申购、赎回和转换
十、基金的投资
十一、基金的财产
十二、基金资产的估值
十三、基金的收益与分配
十四、基金的费用与税收
十五、基金的会计与审计
十六、基金的信息披露
十七、风险揭示
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
十九、基金合同的内容摘要
二十、基金托管协议的内容摘要
二十一、对基金份额持有人的服务
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
二十三、备查文件
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及
《上证 180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“合同”或“基金合同”)
编写。
招募说明书阐述了上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”
或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者
据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金；
基金合同： 指《上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书或本招募说明
书：
指《上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其定期更新；
发售公告： 指《上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金
份额发售公告》
托管协议 指《上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》及其任何有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1日起实施的 《中华
人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月
1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的
修订；
《运作办法》： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月
1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的
修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布并于 2004年 7月 1日
实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及不时作出的修
订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指上投摩根基金管理有限公司；
基金托管人：
交易型开放式指数证券投
资基金：
指中国银行股份有限公司；
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 所
定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF(Exchange
Traded Fund)”或者“ETF 基金”，即指经依法募集的、投资
特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额
用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交
易；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确
认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资
基金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和
有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十一部分之规定召集、召开并由基金
份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的
基金份额募集期限， 自基金份额发售之日起最长不超过 3个
月；
基金合同生效日： 指募集结束， 基金募集的基金份额总额、 募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金
管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国
证监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购
买本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请按照基金
合同的规定申请购买本基金基金份额的行为；
赎回：
申购赎回清单：
申购对价：
赎回对价：
组合证券：
标的指数：
现金替代：
现金差额：
最小申购、赎回单位：
基金份额参考净值：
预估现金部分：
收益分配基准日：
基金净值增长率：
标的指数同期增长率：
指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基
金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换为基金合
同约定的对价资产的行为；
指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件；
指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合
同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价；
指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；
指中证指数有限公司编制并发布的上证 180 高贝塔指数及
其未来可能发生的变更； 指申购、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的
最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投
资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申
购、 赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额数计
算；
指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；
指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算
并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV；
指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预
先冻结；
指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之日；
指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，
则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1乘以 100% （期间如发生基金份额折
算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
指令：
销售机构：
指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人
发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
指基金管理人及本基金代销机构；
代销机构：
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销
售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商； 发售代理机构：
申购赎回代理券商：
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构；
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的证券公司， 又称
为代办证券公司；
基金销售网点：
指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒体：
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网
站或其它媒体；
开放日：
指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开
放日。
T+n日：
指 T 日后（不包括 T 日）第 n个工作日，n指自然数；
基金收益：
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带
来的成本和费用的节约；
基金财产总值：
指基金持有的各类有价证券、 银行存款本息、 应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金财产净值：
指基金财产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值
指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的
单位基金份额的价值；
基金财产估值：
指计算、 评估基金财产和负债的价值， 以确定基金财产净值
和基金份额净值的过程；
法律法规：
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、 地方规章、 部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力：
指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场
所非正常暂停或停止交易等。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人：陈开元
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8月 12日，基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67％
和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6月 6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上
投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4月 29 日获得中国证监会的批准，并于
2006 年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千
万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局
完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
陈开元先生，董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总
经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管
理业务CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。 董事：许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委
员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。
董事：Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。
现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监；J.P Morgan 集团投
资管理及环球基金营运委员会成员；美国资金管理协会（MMI）董事会成员；纽约州大律师
公会会员。
董事：杨德红
获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院 MBA。
现任上海国际集团有限公司副总经理。
董事：林彬
获中欧工商管理学院 MBA。
曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。
现任上海国际信托有限公司副总经理。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长 （挂职） 、 上海国际集团有限公司总裁助理。
现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券
股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：周道炯
大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中
央高级党校培训班。
曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。
现任 PECC 中国金融市场发展委员会顾问。 周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，
目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。
独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学专任客座副教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任教授。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士， 现任复旦大学国际金融系主任、 复旦大学国际金融研究中心副主任、
中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
2. 监事会成员基本情况：
监事长：郁忠民
研究生毕业，高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长；上海国
际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。
现任上海国际集团金融管理总部总经理。
监事：Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官；JPMorgan Trust
Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资
基金基金经理。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券
股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
胡志强先生，副总经理。 毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。
曾任职于中国银行香港分行、JF 资产管理有限公司。
侯明甫先生，副总经理。
毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明
（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明
证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士，副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪
管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。
冯刚先生，副总经理。
获北京大学管理科学硕士学位。
历任华宝兴业基金，先后任基金经理、国内投资部总经理。
陈星德先生，副总经理。
毕业于中国政法大学，获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞
士银行环球资产管理（香港）、国投瑞银基金管理有限公司，并曾担任上投摩根基金管理有
限公司督察长一职。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5．本基金基金经理
黄栋先生，上海财经大学经济学硕士； 2005 年至 2010 年先后在东方证券、工银瑞信
基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金
融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金经理。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
冯刚先生，副总经理兼 A 股投资总监；侯明甫先生，副总经理；杨逸枫女士，投资副总
监；王炫先生，研究部总监；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，
基金经理；罗建辉先生，基金经理；张军先生，基金经理；唐倩女士，基金经理；杜猛先生，
基金经理；孟晨波女士，固定收益部总监；赵峰先生，固定收益部副总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制中期和年度基金报告；
7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略
及限制全权处理本基金的投资。
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及
其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度
采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（1）投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外；
（2）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；
（3）从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（4）从事证券承销行为；
（5）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券；
（6）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（7）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（8）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
（五）内部控制制度：
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、公司的内部控制措施：
（1）控制环境
公司董事会、 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 公司逐步健全法
人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输
送和内部人控制现象的发生， 保护投资者利益和公司合法权益。 公司设置的组织结构，
充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。
公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程
序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈
系统。
（2）风险评估
风险管理部定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产
生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程
度，并将评估报告报公司管理层和风险控制委员会。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相互合作与
制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门
的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 公司建立了完善的基金财务核算与基金资
产估值系统和资产分离制度， 基金资产与公司自有资产、 其他委托资产以及不同基金
的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金财产的状况。公
司建立了科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、 IT等重
要业务部门和岗位进行物理隔离。
公司各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职责
明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位
均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标
准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的
处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通 公司建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均
有明确的报告途径，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）稽核与内部监察
公司建立健全内部监控制度， 督察长、 监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进
行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、 业务的合法合规性核查。 各部门对风险评估设定的风险点进行自
查由监察稽核部按照公司各项制度、有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则
的要求进行核查。
②对内部风险控制制度的持续监督。 由风险管理部组织相关业务部门、 岗位共同识别
风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，
并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为， 在告知总经理和其他有关高级
管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
5、风险管理体系：
（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
（2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基
金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
（3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员
包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急
措施。
（4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出
修改建议。
（5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行
监查和风险控制的评估。
（6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作
业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期：2004 年 8月 26 日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
行长：李礼辉
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门负责人：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
发展概况：
1912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年，中国
银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民
族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行
长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年， 中国银行改为国有独资商业银行。 2003 年， 中国银行启动股份制改造。 2004 年 8 月，
中国银行股份有限公司挂牌成立。 2006 年 6 月、 7 月，先后在香港联交所和上海证券交易
所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及 31 个
国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人
金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司
中银集团保险及中银保险经营保险业务， 通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资
管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限
公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至
上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立
了卓越的品牌形象。2010 年度，中国银行被被 Global Finance（《环球金融》）评为 2010
年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行， 被 Euromoney （ 《欧洲货币》 ） 评为 2010
年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被 The Asset
（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被 Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳
私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21 世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、
最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新
发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国
银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120 余
人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、
QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等
门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为
各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2012 年12 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优
势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选 LOF、大成景宏封
闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰
金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海
富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精
选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混
合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、
嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优
势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、
易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方
达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家
180 指数、 万家稳健增利债券、 银华优势企业混合、 银华优质增长股票、 银华领先策略股票、
景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰
信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混
合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中
国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现
行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力
股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、
摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回
报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票
交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中
小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中
小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交
易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股
票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证
技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招
商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数
证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面
120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开
放式指数证券投资基金联接、 易方达资源行业股票型、 华安深证 300 指数、 嘉实信用债券型、
平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策
导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500指数分级、长盛同禧信用增利债
券型、 银华中证内地资源主题指数分级、 平安大华深证 300 指数增强型、 嘉实安心货币市场、
上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混
合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金联接、 景顺长城优信增利债券型、 诺德周期策略股票型、 长盛电子信息产业股票型、
诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交易型开放式指数、民生
加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国
海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50
指数债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证 180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债
券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资
源优选股票型、中证 500沪市交易型开放式指数、大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券
投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证 300指数分级、华夏安康信用优选债券
型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利 30 天理财债券型、信诚理财
7 日盈债券型、长盛添利 60 天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财 21天债
券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国
投瑞银纯债债券型、银华中证中票 50 指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债
券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股
票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富
通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动
量优选（QDII）、大成标普 500 等权重指数（QDII）、长信标普 100 等权重指数（QDII）、
博时抗通胀增强回报 （QDII） 、 华安大中华升级股票型 （QDII） 、 信诚全球商品主题 （QDII） 、
上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全
球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数
（QDII） 、 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接 （QDII） 、 广发纳斯达克 100 指数 （QDII）
等 189 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自 1998 年开办托管业务以来严格
按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主
线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在
内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资
产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部
及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的
处罚。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他
有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督
管理机构报告。 五、相关服务机构
（一）基金销售机构：
1.发售协调人：国泰君安证券股份有限公司
2.网下现金发售直销机构：
上投摩根基金管理有限公司
3. 网下现金发售和网下股票发售代理机构为：
(1) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服务咨询电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(2) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服务电话：4008918918（全国）、021-962518
网址：www.962518.com
(3) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：(021)962505
网址：www.sywg.com
(4) 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市招商银行大厦 A层
办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560 客户服务热线：010-95558
(5) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层
法人代表：沈强
联系电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：0571-95548
(6) 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼第 20 层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
(7) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(8) 国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690070
传真：028-86690126
联系人：刘一宏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
(9) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国 电话：021－23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话：400-8888-108；
网址：www.csc108.com
4. 办理网上现金发售的， 为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，
具体请见发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并
及时公告。
（二）基金注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
联系人：严峰 电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳、张兰
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：吴港平
联系电话：8621-61233277
联系人：汪棣
经办注册会计师：汪棣、王灵
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它
有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监许可[2012]1629 号文于 2012 年 12 月 5日批
准募集。
（二）基金存续期间及基金类型
1、基金存续期间：不定期
2、基金类别：股票型指数基金
3、运作方式：契约型开放式
（三）基金募集的基本信息
1、募集方式：
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更
发售代理机构。
发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表发售代理机构确实
接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认
情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
2、募集期限：
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。
3、募集对象：
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
4、募集场所：
本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及发售代理机构的代销网点，具
体名单见发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人
不得提前发售基金份额。
5、基金的面值：每基金份额的面值为人民币 1.00 元。
6、认购费用：本基金的认购采用“份额认购”的原则。基金管理人办理网下现金认购时按
照下表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票
认购时可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率
按单笔分别计算。
认购费率：
认购份额区间 费率
50 万以下 1.0％
50 万以上（含），100 万以下 0.5％
100 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
（四）基金认购安排
1、认购时间安排：
本基金自2013年6月3日至2013年6月28日进行发售。 其中， 网上现金发售的日期为2013
年6月26日至2013年6月28日，网下现金发售日期为2013年6月3日至2013年6月28日，网下
股票发售的日期为2013年6月26日至2013年6月28日。
根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，本基金合同经备
案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件并经
备案后宣布基金合同生效。 具体发售方案以发售公告为准， 请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售
公告。
2、认购手续：
（1）投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下
简称“上海证券账户”）。
1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的
申购、赎回，则应开立A股账户。
2）投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上
海A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
（2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：
1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指
定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认
购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
（3）使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。基金管理人和发售代理机
构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确
认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
（五）网上现金认购
1、 认购时间： 2013年6月26日至2013年6月28日上午9 ∶30-11 ∶30和下午1 ∶00-3 ∶00。
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其
整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办
理认购手续。 网上现金认购申请提交后， 投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
4、清算交收： T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结
相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人
于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的
基金募集专户。
5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
6、认购金额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
净认购金额＝认购价格×认购份额
认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例一： 某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额， 假设该发售代理机构
确认的佣金比率为1.0%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝10,000×1.00×1.0%＝100元
认购金额＝10,000×1.00×（1＋1.0%）＝10,100元
即投资者需准备10,100元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。
（六）网下现金认购
1、认购时间：2013年6月3日至2013年6月28日，具体业务办理时间由基金管理人及其
指定发售代理机构确定。
2、认购金额和利息折算的份额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金
额的计算公式为：
认购费用＝认购份额×基金份额面值×认购费率
认购金额＝认购份额×基金份额面值×（1＋认购费率）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购
费用。
例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息
为30元，则需准备的资金金额计算如下：
认购费用＝300,000×1.00×1.0%＝3,000元
认购金额＝300,000×1.00×（1+1.0%）＝303,000元
该投资者所得基金份额为：
净认购份额＝300,000+30/1.00＝300,030份
即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为
303,000元，假定该笔认购金额产生的利息为30元，则可得到300,030份基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：与通过发售代理机构进行
网上现金认购的认购金额的计算相同。
4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金
认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购
的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍，投资人可
多次认购，累计认购份额不设上限。
5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认
购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
6、清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由管理人于募集期结束后
第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金托管专户。现金认购款项在发行期间产生
的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 认购款项利息数额以基金管理人的记录为
准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资
金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现
金认购申请汇总后， 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申
请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上
现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
7、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
（七）网下股票认购
1、认购时间：2013年6月26日至2013年6月28日，具体业务办理时间由指定发售代理
机构确定。
2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是上证180高贝
塔指数的成份股和已经公告的备选成份股。 单只股票最低认购申报股数为1000股， 超过1000
股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手
续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
4、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下几种情况：
（1）已经公告的即将被调出上证180高贝塔指数的成份股不得用于认购本基金。
（2） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、
价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少
3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常
的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收
投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机
构将汇总的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。 基金管理人初步确认各
成份股的有效认购数量。 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股
票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购佣金以基
金份额的形式返还给发售代理机构。 登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细
数据进行投资人认购份额的初始登记， 并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购
申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。
6、网下股票认购份额的计算公式
认购份额＝ （第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金
份额面值
其中：
（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝
1；
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据上海证券交易
所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小
数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为
计算价格。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了
除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如
下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：
1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例）
3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋
每股配股比例）
4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／
（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比
例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3） “有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。
其中：
对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
? qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
? pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个
股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日上证180高贝塔指数中的权重。
认购期间，如上证180高贝塔指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整
后的成份股名单及上证180高贝塔指数编制规则计算调整后的上证180高贝塔指数
构成权重，作为计算依据；
? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 则按
照各投资者的认购申报数量同比例收取。
若某一股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执
行， 则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数
量进行相应调整。
7、网下股票认购计算举例
通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，在发售代理
机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份额
和认购费用/佣金的计算公式为：
（1） 如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费
用/佣金如下：
认购份额＝ （第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金
份额面值
认购费用/佣金＝认购份额×基金份额面值×认购费率或佣金比率
（“网下股票认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见
本基金招募说明书。）
（2） 如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支
付的认购费用/佣金如下：
认购份额＝ （第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金
份额面值
认购费用/佣金＝基金份额面值×认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣
金比率
净认购份额＝认购份额－认购费用或佣金/基金份额面值
（“网下股票认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见
本基金招募说明书。）
认购费用/佣金 小数点后舍去。
例三：某投资者持有上证180高贝塔指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000
股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购日期
最后一日股票A和股票B的均价分别25.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为
10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为1.0%，则其可得到的基
金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份
认购佣金＝385,000×1.0%＝3,850元
即投资者可认购到385,000份本基金基金份额，并需另行支付3,850元的认购佣金。
例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得
的净认购份额为：
认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份
认购佣金＝1.00×385,000÷（1+1.0%）×1.0%＝3,811元
净认购份额＝385,000－3,811.00÷1.00＝381,189份
（八）、募集期间认购资金利息及股票收益的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利
息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基
金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资
者所有。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续：
1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
（二）基金的备案
基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起
10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报
告，办理基金备案手续。
（三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
（四）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后10日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款
利息。
3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构将按照其规则予以解
冻。
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于5000万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续20个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向
中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
八、基金份额的交易
（一）基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市。基金份额上市前,基金管理人应与上海证券
交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额
上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、 《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定,包括但不限于：
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行；
3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出；
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
（三）终止上市交易
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，
并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
若因上述4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基
金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金， 无需召开基金份额
持有人大会，届时会公告有关基金合同及招募说明书。
（四）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。 上
海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数据， 计
算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
（1）基金份额参考净值的计算公式：
基金份额参考净值＝ （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回
清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中
禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估
现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
（3）上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。
九、基金份额的申购、赎回和转换
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更
或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理
申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后，于开始申购、赎回的3天前在中国证
监会指定的信息披露媒体公告。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午
9:30-11:30 和13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时
间进行相应的调整并公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 的规定；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新
的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购、
赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。
投资者提交赎回申请时，其必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在
申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有
关申请的确认情况。
3、申购与赎回申请的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机
构的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组
合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的
清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注
册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公
司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调
整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。投资者应按照本基金合同的约定
和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。
若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国
家有权机关冻结或强制执行导致不足额的， 基金管理人有权指示申购赎回代理券商及注册登
记机构依法进行相应处置。
基金管理人在遵守相关法律法规，不损害基金份额持有人权益，并不违背交易所和注册
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(五)申购和赎回的金额
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施
2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购与赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。
2、 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资人申购、 赎回的基金份额数额确定。
申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市
前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单
的内容与格式见本基金招募说明书。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资
产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并
报中国证监会备案。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为3种类型： 禁止现金替代 （标志为“禁止”） 、 可以现金替代 （标志为“允许”）
和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（1）关于可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：
① 该证券正常交易时，采用最新成交价。
② 该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。
③ 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
④ 该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值， 如果上海证券交易所参考基金份额净
值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢
复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为
便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差
额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收
取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以
收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终， 若基金管理人已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实
际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的
款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券
的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基
金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易
日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收
盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或投资人应补交的
款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期
间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益
变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金
管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人， 相
关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计
算公式为：
现金替代比例（%）=
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式中
的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上
海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考基金
份额净值为准。
（2）关于必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或
出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其T日预估开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指， 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数
量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量
与其T日预估开盘价乘积之和）
其中， T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除
息日， 则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配
数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T
日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘
价乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资
人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购赎回清单的格式
图表2：T日申购赎回清单的格式列举如下：
基本信息
最新公告日期
基金管理公司名称
一级市场基金代码
T-1日信息内容
现金差额（单位：元）
最小申购赎回单位资产净值（单位：元）
基金份额净值（单位：元）
T日信息内容
预估现金部分（单位：元）
可以现金替代比例上限
是否需要公布 IOPV
最小申购赎回单位（单位：份）
申购、赎回的允许情况
T日成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代
标志
现金替代
溢价比率
固定替代
金额
601666 平煤股份
允许 10%
601688 华泰证券
允许 10%
601699 潞安环能
允许 10%
601318 中国平安
允许 10%
601717 郑煤机
允许 10%
601099 太平洋
允许 10%
601788 光大证券
允许 10%
601808 中海油服
允许 10%
601002 晋亿实业
允许 10%
601311 骆驼股份
允许 10%
601168 西部矿业
允许 10%
601901 方正证券
允许 10%
601101 昊华能源
允许 10%
601377 兴业证券
允许 10%
600100 同方股份
允许 10%
600072 中船股份
允许 10%
600058 五矿发展
允许 10%
600109 国金证券
允许 10%
600111 包钢稀土
允许 10%
600873 梅花集团
允许 10%
600811 东方集团
允许 10%
600837 海通证券
允许 10%
600970 中材国际
允许 10%
600971 恒源煤电
允许 10%
600773 西藏城投
允许 10%
600030 中信证券
允许 10%
600516 方大炭素
允许 10%
600585 海螺水泥
允许 10%
600348 阳泉煤业
允许 10%
600418 江淮汽车
允许 10%
600747 大连控股
允许 10%
600123 兰花科创
允许 10%
600251 冠农股份
允许 10% 600383 金地集团
允许 10%
600316 洪都航空
允许 10%
600362 江西铜业
允许 10%
600703 三安光电
允许 10%
600675 中华企业
允许 10%
600169 太原重工
允许 10%
600739 辽宁成大
允许 10%
600395 盘江股份
允许 10%
600736 苏州高新
允许 10%
600160 巨化股份
允许 10%
600188 兖州煤业
允许 10%
600415 小商品城
允许 10%
600239 云南城投
允许 10%
600166 福田汽车
允许 10%
600636 三爱富
允许 10%
600497 驰宏锌锗
允许 10%
600376 首开股份
允许 10%
600366 宁波韵升
允许 10%
600657 信达地产
允许 10%
600309 烟台万华
允许 10%
601992 金隅股份
允许 10%
601118 海南橡胶
允许 10%
601601 中国太保
允许 10%
600158 中体产业
允许 10%
601958 金钼股份
允许 10%
600641 万业企业
允许 10%
600331 宏达股份
允许 10%
（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购、 赎回申请；
2、上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理申购或
赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故?稀⑼
络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
5、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%；
6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；
7、基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其
他情形；
8、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的， 基金管理人应报中国证监会备
案。本基金因除上述第6项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应当在指定媒体
刊登暂停申购或赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎
回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
（九）集合申购与其他服务
在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合其持有的组合证券，
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提
下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行
前予以公告。
基金管理人指定的申购赎回代理券商可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书面
委托代理协议，并报中国证监会备案。
(十) 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并
收取一定的手续费用。非交易过户等业务，参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登
记规则》执行。
十、基金的投资
（一）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%，年跟踪误差
不超过2%，以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。
（二）投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产、现金资产和股指期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。 但因特殊情况导致基金无法有
效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准
的跟踪误差最小化。
1.资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于上证180高贝塔指数的成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的90%。
2.股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据上证180高贝塔指数成份股的基
准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被
限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。 在初始建仓期或者为申购资金建
仓时，本基金按照上证180高贝塔指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金
采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标
的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调
整。上证180高贝塔指数的样本股每半年调整一次，分别在每年1月和7月的第一个交易日，
每次样本股调整数量不超过样本总数的20%。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组
合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重
调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，
基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有
效跟踪标的指数。
3)股票替代
通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。
但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、 标的指数成份股因法律法规的相关规定而为
本基金限制投资的股票等特殊情况下， 本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的
成份股进行替换。
在选择替代股票时， 为尽可能的降低跟踪误差， 本基金将采用定性与定量相结合的方法，
在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标相关性分析的基础上，优先从标的
指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。
3．债券投资策略
对于债券类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主
动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征， 定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整，确定类属资产的最优权重。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合
理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
4．股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、
降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。基金管理人
将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，
同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
（四）标的指数
上证180高贝塔指数
上证180高贝塔指数由中证指数公司计算并编制并于2012年8月6日正式发布， 该指数以
上证180指数全部样本股（剔除上市未满半年的股票）为样本空间，选择历史贝塔值排名前
60的股票作为样本股，其样本股权重与历史贝塔值成正比。上证180高贝塔指数旨在反映全
市场不同贝塔属性的股票价格变化，为投资者提供具有高贝塔属性指数的投资机会。
如果指数公司变更或者停止上证180高贝塔指数编制及发布，或者上述标的指数由其它
指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变
更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基金名称与标的指数。其中，若上证
180高贝塔指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更上证180高贝塔指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会核准或
者备案且在指定媒体上刊登公告。 若上证180高贝塔指数变更对基金投资无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在
取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应及时在中国证监会指定的信息披露媒体上
刊登公告。
（五）业绩比较基准
上证180高贝塔指数收益率
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替
代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟
踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基
金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管
人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币
市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（七）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股
的，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制 (1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展
期；
(2) 本基金投资于上证180高贝塔指数成分股和备选成分股的资产不低于基金净资产的
90%；
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
(4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券
规模的10％；
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金投资于股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不
得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出；
(9)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(八) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 (九) 基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
十一、基金的财产
（一）基金财产总值
本基金的基金财产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
（二）基金财产净值
本基金的基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人
和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
（四）基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益，归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的，基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金
财产的债权债务， 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。
5、基金管理人、基金托管人、注册登记机构和代销机构自行承担法律责任，其债权人
不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依据《基金法》、基金合同及其他有
关规定处分外，基金资产不得被处分。
十二、基金资产的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开
放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象 基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金
资产和负债。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同
一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近
交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况
下，按成本估值。
（3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定
确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
（1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值， 估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估
值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用
的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按
成本估值。
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 （5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、 本基金持有的回购以成本列示， 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
4、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
5、 本基金投资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被
认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财
产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、
流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
7、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估
值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进
行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。
（七）基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
（八）估值错误的处理
当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视
为基金份额净值错误。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。
基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
（一）收益的构成
基金本期收益是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金本期已实现收
益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
余额。
（二）基金可供分配收益
基金可供分配收益指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长率与标的指
数同期增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收益分配基准日发售在外
的基金份额总额所得到的总额。
基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标
的指数同期增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之
比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
（三）收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配采用现金分红方式；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的10%。 基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计
算。若基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配； 5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益分配基准日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计
算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人可进行收
益分配。
2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的
指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去
1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
3、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比
例及收益分配数额。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配收益、基金收益分配对象、分配原则、分
配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（六）收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律
法规的规定向中国证监会备案并公告。
在分配方案公布后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托
管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过15
个工作日。
（七）收益分配中发生的费用
基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的为基金利益的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金财产净值的0.5%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金财产净值的0.1%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3．标的指数许可使用费
在通常情况下，基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数，
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 本基金标的指数许
可使用基点费年费率为0.03%， H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费， E为前
一日基金资产净值。
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用基点费每日计提，按季支付。基金设立
当年，不足3个月的，按照3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许
可协议的规定，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用基点费不足50,000元的， 按照50,000元支付。 经基金管理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内将上季度标
的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日期顺延。
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算方法、费率等
发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信
息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额
持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1 月1日至12 月31日。
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法
规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进
行核对并以书面方式确认。
（二）基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会
计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须报中国证监会备案。基金管理人
应在更换会计师事务所后2日内公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意； 十六、基金的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过至少一
种指定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露， 并保证投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募
说明书、 基金合同摘要登载在指定报刊和网站上； 基金管理人、 基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后，基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登
载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的15日
前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。
（四）基金财产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金财产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网
站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金财产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金财产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
（五）基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回对价的计算方
式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资
料。
（六）基金申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申
购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（七）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（八）定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制， 由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招
募说明书。
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起90日内， 编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年
度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基
金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（九）临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件，包括：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止基金合同；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%； 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
18、基金改聘会计师事务所；
19、基金变更、增加、减少基金代销机构；
20、基金更换基金注册登记机构；
21、基金开始办理申购、赎回；
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、基金发生巨额赎回并延期支付；
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、基金份额暂停、恢复、终止上市交易；
27、基金份额持有人大会的决议；
28、中国证监会规定的其他事项。
（十）公开澄清
在基金合同期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十一）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，
投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，投资者在支付
工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
十七、风险揭示
（一）市场风险 基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要
的风险因素包括：
1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变
化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2.经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市
场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水
平可能会受到利率变化的影响。
4.上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素的影响， 如管理能力、 行业竞争、
市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上
市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下
降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
5.购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货
膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
（二）本基金特有风险
本基金为交易型开放式指数基金，投资标的为上证180高贝塔指数，在基金的投资运作
过程中可能面临交易型开放式指数基金特有的风险。
1．标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2．标的指数跟踪误差风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3．标的指数变更风险
根据《基金合同》的规定，因标的指数的编制与发布或法律法规的变化等原因，导致原
标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，
基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合
调整所带来的风险与成本。
4．参考IOPV 决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算
并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资
决策可能导致损失，需投资人自行承担。
5．二级市场流动性风险
本基金可在二级市场进行买卖， 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问
题，带来基金在二级市场的流动性风险。
6．基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
7．退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8．套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风
险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也
不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份
股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。
9．投资人申购失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代
比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
10．投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
11．基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。
12．第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资
人
（三）流动性风险
流动性风险是指基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的
投资者大额赎回的风险。基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为
实现投资收益而进行组合调整时， 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价
格将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理
人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
（四）其他风险
1.因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2.因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的
风险；
3.因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5.因战争、 自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、 基金代销机构等机构无法正常工作，
从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
(五)声明 1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，
基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并
不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意
修改后公布，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，在履行相关的程序后，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止情形发生后， 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办法》 、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获
得补偿的权利。
（三）基金财产的清算
1、基金合同终止情形发生后，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组
织基金资产清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1）自基金合同终止情形发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，
报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称：上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金
基金的类别：股票型指数基金
基金的运作方式：契约型开放式
核准文号：中国证监会证监基金字[2012]1629 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一）基金份额持有人的权利
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自
依据基金合同取得基金份额之日起，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其
不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面
签章或签字为必要条件。
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
（二）基金份额持有人的义务
（1）遵守《基金合同》；
（2）了解自身风险承受能力；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权依据《基金合同》及有关法律规定监
督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定对基金财产、其
他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交
易过户的业务规则；
（17）法律法规和基金合同规定的其他权利。
（四）基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对
价；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对
价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人； （20） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 10
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（五） 基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规和基金合同规定的其他权利。
（六）基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、谨慎勤勉的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金管理
人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组
成。
（二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
8、本基金与其他基金合并；
9、终止基金上市，但因基金不再具备上市条件或被上海证券交易所决定终止上市的除
外；
10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项；
11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率或收费方式、调低赎回
费率；
3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动而
应当对基金合同进行修改；
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
7、因本基金不再具备上市条件或被上海证券交易所终止上市的，本基金由交易型开放
式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金；
8、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
（四）召集方式：
1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60日内召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60日内召开； 基金管理人决定不召集，
代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开。
4、 代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自
行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（五）通知
召开基金份额持有人大会， 召集人应当于会议召开前 30天在至少一种指定媒体上公告。
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大会通知将至少载明
以下内容：
1、会议召开的时间、地点、方式；
2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
3、代理投票授权委托书送达时间和地点；
4、会务常设联系人姓名、电话；
5、权益登记日；
6、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
（六）开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 现场开会由基金份额持
有人本人出席或通过授权委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代
表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的
召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和
终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1、 召集人按基金合同规定公布会议通知后， 在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同
时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权
委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网
络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表
决。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的
事项。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会
召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
（3） 对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
（4） 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额
持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6
个月。法律法规另有规定的除外。
（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，
报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中
公布提案， 在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部
有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。
（八）表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上 （含三分之
二）通过。
（2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。
更换基金管理人或者基金托管人、 转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
（九）计票
1、现场开会
（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理
人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管
理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管
人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召
集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推
举三名基金份额持有人代表担任监票人。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如
果大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持
人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的， 则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代
表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：
由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。
（十）生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应
当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2日内，由基
金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
四、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配采用现金分红方式；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6次；每次基金收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基
准计算。若基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益分配基准日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计
算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人应进行收
益分配。
2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标
的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减
去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
3、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比
例及收益分配数额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配收益、基金收益分配对象、分配原则、分
配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（四）收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律
法规的规定向中国证监会备案并公告。
在分配方案公布后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金
托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的为基金利益的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金资产的资金汇划费用； 9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金财产净值的 0.5%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金财产净值的 0.1%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3．标的指数许可使用费
在通常情况下，基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数，
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 本基金标的指数许
可使用基点费年费率为 0.03%， H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费， E为前
一日基金资产净值。
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用基点费每日计提，按季支付。基金设立
当年，不足 3个月的，按照 3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数
许可协议的规定，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000
元，当季标的指数许可使用基点费不足 50,000元的，按照 50,000 元支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于每年 1月，4月，7月，10 月的前十个工作日内将
上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付
日期顺延。
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算方法、费率等
发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信
息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本条第（一）款第 4 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额
持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
六、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过 2%，以实现对上证 180 高贝塔指数的有效跟踪。
（二）投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产、现金资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股
的，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
(2) 本基金投资于上证 180 高贝塔指数成分股和备选成分股的资产不低于基金净资产
的 90%；
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10％；
(4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券
规模的 10％；
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月
内予以全部卖出； (8)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同
一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近
交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况
下，按成本估值。
（3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定
确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
（1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值， 估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估
值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用
的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按
成本估值。
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、 本基金持有的回购以成本列示， 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
4、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
5、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值，均应
被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金
财产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可在综合考虑市场成交价、 市场报价、
流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
7、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。
（二）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估
值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进
行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（三）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。 （四）基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意
修改后公布，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，在履行相关的程序后，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止情形发生后， 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办法》 、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获
得补偿的权利。
（三）基金财产的清算
1、基金合同终止情形发生后，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组
织基金资产清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组 （1）自基金合同终止情形发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产
清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和
托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，
报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、争议解决方式
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过
友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决
的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三） 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、本基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管人
各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间
内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1.基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第三条）
2.基金托管人：中国银行股份有限公司
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
行长：李礼辉
成立日期：1983 年10月31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外
汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行
和代理发行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价
证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡
的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵
金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币； 经中国人民银行批准
的其他业务。
存续期间： 持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
基金管理人应将拟投资的股票库、上证 180 高贝塔指数成分股及备选成分股库、债券
库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各
投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对
基金的投资进行监督。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督
(1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
(2) 本基金投资于上证 180 高贝塔指数成分股和备选成分股的资产不低于基金净资产
的 90%； (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10％；
(4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券
规模的 10％；
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月
内予以全部卖出；
(8)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本
机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。 基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制
交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿
责任。 6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人
收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定， 或
者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额
（含募集股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资， 并
出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2名以上（含 2名）中国注册会计师签字方
为有效。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款、股票解冻事宜，基金托管人应提供必要的协助。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基
金托管人负责银行预留印鉴的保管和使用。 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户
变更所需的相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 对于无法取得两份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金收益与基金资产净值的计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》
的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负
责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净
值并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双
方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。基金份额净值的计算
精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后 5个工作日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议解决方式和适用法律 （一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基金份额持有人的
需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
(一)咨询服务
投资人如果想了解基金公告、基金净值等信息，请拨打上投摩根基金管理有限公司客户服务
中心电话或登录公司网站进行咨询。
咨询电话：400 889 4888
网址：www.51fund.com
(二)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子
邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可
以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十三、备查文件
(一) 中国证监会核准上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
(二) 上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金合同
(三) 上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金托管协议
(四) 法律意见书
(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
(八) 中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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