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东方保本(400013)

东方保本:更新招募说明书(2013年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
东方保本混合型开放式证券投资基金 
招募说明书(更新) 
(2013年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
 
 
二零一三年五月 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013
年第 1 号) 
 
重要提示 
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本 基金” ) 根据2011 年 2 月 23 日中
国证券 监督 管理 委员 会 《 关于核 准东方保 本 混 合型 开放式 证券 投资 基金 募集 的批复 》 (证 监
许可【2011 】270 号 )核 准募集 。 
东方基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称“ 本基 金管 理人” 、 “管理 人” 或“ 本公司 ” )
保证 《 东方保 本 混合型 开放式证 券投 资基 金 招 募说 明书》 (以 下简 称 “ 《招 募说 明书》 ” 或 “ 本
《招募 说明 书》 ” )的 内容 真实、 准确 、完 整。 本《 招募说 明书 》经 中国 证监 会核准 ,但 中
国证监 会对 本基 金募 集的 核准 , 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作 出实 质性 判断或 保证 ,
也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
本基金 作为 保本 混合 型基 金,因 特殊 的组 合保 险策 略在资 产配 置中 将会 有部 分基金 资
产投资 于股 票市 场, 基金 份额净 值会 随股 票市 场的 变化而 上下 波动 。投资者 认购并 持有 到
期的基 金份 额存 在着 仅能 收回本 金的 可能 性。 投资 者在保 本周 期内 申购 或转 换入的 基金 份
额,不能获 得保 本保 证 , 将承担 市场 波动 的风 险。 因此, 投资 者应 根据 自身 的风险 承受 能
力和预 期收 益, 权衡 选择 适合自 己的 产品 。本 基金 主要适 合注 重本 金安 全的 低风险 投资 者
和部分 参与 股票 市场 的稳 健投资 者。 投资 有风 险, 投资者 认购 (或 申购 )基 金时应 认真 阅
读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,不保 证
投资本 基金 一定 盈利 ,也 不保证 基金 份额 持有 人的 最低收 益。基金 管理 人 在保本周 期 到期
时为投资者 认购 并持 有到 期的基 金份 额 提供 保障 保 本金额 安全 的保 证, 并由 保证人 提供 不
可撤销 的连带责 任保 证 。 投资者 投资 于本 基金 ,并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存
款类金 融机 构, 本基 金仍 然存在 因不 可抗 力等 极端 情况造成本 金损 失的 风险 ,投资 者必 须
自担风 险。 
基金管 理人 与基 金保证人 已签署 《保证合 同 》 , 基金 份额持 有人 购买 本基 金份 额的行 为
视为同 意《 保证 合同 》的 约定。 
有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2013 年 3 月31 日(财 务数 据未 经审 计), 本招 募
说明书 其他 所载 内容 截止 日为2013 年 4 月 14 日。 
本基金 管理 人于 2013 年4 月23 日发 布了 《 东 方基 金 管理有 限责 任公 司北 京分 公司成
立公告》, 东 方基 金管 理有 限责任 公司 北京 分公 司已 在北京 市工 商行 政管 理局 西城分 局办 理东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013
年第 1 号) 
 
完成注 册登 记, 取得 营业 执照。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013
年第 1 号) 
 
 
目


录 一、绪


言 ....................................................................................................................................... 4 二、释


义 ....................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22 六、基金的募集与基 金合 同生效


................................................................................................. 36 七、基金份额的申购 与赎 回


......................................................................................................... 36 八、基金的保本 ............................................................................................................................. 45 九、基金保本的保证 ..................................................................................................................... 46 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 50 十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 75 十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 76 十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 78 十四、基金收益与分 配


................................................................................................................. 83 十五、基金的费用与 税收


............................................................................................................. 84 十六、基金的会计与 审计


............................................................................................................. 85 十七、基金的信息披 露


................................................................................................................. 86 十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 90 十九、保本周期到期 ..................................................................................................................... 93 二 十、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算


..................................................................... 98 二十一、基金合同的 内容 摘要


................................................................................................... 100 二十二、基金托管协 议的 内容摘要


........................................................................................... 125 二十三、对基金份额 持有 人的服务


........................................................................................... 140 二十四、其他应披露 事项


........................................................................................................... 143 二十五、招募说明书 存放 及查阅方式


....................................................................................... 144 二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 144东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 4 一、绪


言 《东方 保本 混合 型开 放式 证券投 资基 金招募说 明书 》(以下简 称“ 本招 募说 明书”) 依据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》(以下简 称“ 《基金 法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售管理 办法 》( 以下 简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》( 以下 简称 “ 《运作 办法》 ”)、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法》 ”)及其他 有关 规定 以及 《东方保 本混合型 开 放式证 券投 资基 金基金合 同》( 以下 简称 “基 金合 同”)编写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏,并 对其 真 实 性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本招募 说明 书所 载明 的资 料申请 募集 的。 本 基 金管理 人没 有委 托或 授权 任何其 他人 提供 未在 本招 募说明 书中 载明 的信 息, 或对本 招募 说明 书 作 任何解 释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ,并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 合 同 当事人 之间 基本 权利 义务 的法律 文件 ,其 他与 本基 金相关 的涉 及基 金合 同当 事人之 间权 利义 务 关 系的任 何文 件或 表述 ,均 以基金 合同 为准 。基 金合 同的当 事人 包括 基金 管理 人、基 金托 管人 和 基 金份额 持有 人。 基金 投资 者自依 基金 合同 取得 本基 金基金 份额 ,即 成为 基金 份额持 有人 和基 金 合 同的当 事人 ,其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 。基金 份额 持有 人 作 为基金 合同 当事 人并 不以 在基金 合同 上书 面签 章为 必要条 件 。 基 金合 同当 事 人按照 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、承 担义 务。 基金 投资者 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务 , 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释


义 在 《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》 中, 除非文义另有所指, 下列词 语具有如下含义: 1.基金 或本 基金 : 指 东方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 2.基金 管理 人或 本基 金管 理人: 指东 方基 金管 理有 限责任 公司 3.基金 托管 人或 本基 金托 管人: 中国 邮政 储蓄 银行 股份有限公 司 4.基金 合同 或本 基金 合同 :指《 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》及 对本 基 金 合同的 任何 有效 的修 订和 补充 5.中国 : 指中华 人民 共和 国(仅 为 《 基金 合同》 目的 不包括 香港 特别 行政 区、 澳门特 别行 政 区 及台湾 地区) 6.法律 法规 :指 中华 人民 共和国 现行 有效 的法 律、 行政法 规、 司法 解释 、地 方法规 、地 方 规东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 5 章、部 门规 章及 其他 规范 性文件 以及 对于 该等 法律 法规的 不时 修改 和补 充 7.《基 金法 》 :指 2003 年10 月28 日经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会议 通过 的自2004 年6 月1 日起 实 施的《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及不 时做 出的修 订 8.《销 售办 法》 :指2004 年6 月25 日由 中国 证监 会公布并 于 2004 年 7 月 1 日起实施 的《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及不 时做 出的 修订 9.《运 作办 法》 :指2004 年6 月29 日由 中国 证监 会公布并 于 2004 年 7 月 1 日起实施 的《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》及不 时做 出的 修订 10. 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监 会2004 年6 月 8 日颁布 并于 2004 年7 月 1 日实施 的《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》及不 时作 出的 修订 11.元:指 中国 法定 货币 人民币元 12. 招 募说 明书 :指 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 ,即 用 于公开 披露 本 基金相 关信 息, 供基 金投 资者选 择并 决定 是否 提出 基金认 购或 申购 申请 的要 约邀请 文件 ,及 其 定 期的更 新 13.托管协 议: 指基金 管理 人与基 金托 管人 签订 的 《东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 托管 协议》 及其 任何 有效 修订 和补充 14.发 售公 告: 指《 东方 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金份 额发 售公 告》 15. 《 业务 规则》 :指 《东 方基金 管理 有限 责任 公司 开放式 基金 业务 规则 》 16.中国证 监会 :指 中国 证券监督 管理 委员 会 17.银 行监 管机 构: 指中 国 银行业 监督 管理 委员 会或 其他经 国务 院授 权的 机构 18. 基 金份 额持 有人 :指 根 据《基 金合 同》 及相 关文 件合法 取得 本基 金基 金份 额的投 资者 19. 保 证人 :指 中国 邮政 集 团公司 或本 基金 合同 约定 的其他 机构 20. 基 金代 销机 构: 指符 合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其 他条 件, 取得 基金代 销业 务资 格,并 与基 金管 理人 签订 基金销 售与 服务 代理 协议 ,代为 办理 本基 金认 购、 申购、 赎回 和其 他 基 金业务 的代 理机 构 21.销售机 构: 指基 金管 理人及基 金代 销机 构 22.基金销 售网 点: 指基 金管理人 的直 销网 点及 基金 代销机 构的 代销 网点 23. 注 册登 记业 务: 指 基金 登记、 存管 、 清算 和交 收业 务, 具 体内 容包 括投 资者 基金账 户管 理 、 基金份 额注 册登 记、 清算 及基金 交易 确认 、发 放红 利、建 立并 保管 基金 份额 持有人 名册 等 24.基金注 册登 记机 构: 指东方基 金管 理有 限责 任公 司或其 委托 的其 他符 合条 件的办 理基 金注东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 6 册登记 业务 的机 构 25. 《基 金合 同》 当事人 : 指受 《基 金合 同》 约束, 根据 《基 金合 同》 享受权 利并承 担义 务的 法律主 体, 包括 基金 管理 人、基 金托 管人 和基 金份 额持有 人 26. 个 人投 资者 :指 符合 法 律法规 规定 的条 件可 以投 资开放 式证 券投 资基 金的 自然人 27. 机 构投 资者 : 指符 合法 律法规 规定 可以 投资 开放 式证券 投资 基金 的在 中国 合法注 册登 记 并 存续或 经政 府有 关部 门批 准设立 的并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 和其他 组织 28. 合 格境 外机 构投 资者 : 指符合 《 合格 境外 机构 投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及相 关法 律 法规规 定的 可投 资于 中国 境内合 法募 集的 证券 投资 基金的 中国 境外 的基金管 理机构 、保 险公 司、 证券公 司以 及其 他资 产管 理机构 29.投资者 : 指个 人投 资者 、 机构投 资者 、 合格 境外 机构投资 者和 法律 法规 或中 国证监 会允 许 购买开 放式 证券 投资 基金 的其他 投资 者的 总称 30.基金合 同生 效日 : 基金募集达到 法律规 定及 《基 金合同》约 定 的条件 , 基 金管理 人聘 请法 定机构 验资 并办 理完 毕基 金备案 手续 ,获 得中 国证 监会书 面确 认之 日 31.募集期 : 指基 金合 同和 招募说 明书 中载 明, 并经中国证 监会 核准 的基 金份 额募集 期限 , 自 基金份 额发 售之 日起 最长 不超 过3 个月 32.基金存 续期 :指 《基 金合同》 生效 后合 法存 续的 不定期 之期 间 33. 保 本周 期: 基 金基 金管 理人提 供保 本的 期限 。 如 果在 《 基金 合同》 中无 特 别指明 , 即 为第 一个保 本周 期, 即自 《基 金合同 》生 效之 日起 至3 个公历 年后 对应 日止 34.保本周 期到 期日 : 保本 周期届 满的 最后 一日 , 如果该对 应日 为非 工作 日, 则顺延 至下 一个 工作日 35. 持 有到 期: 基金 份额 持 有人在 保本 周期 内一 直持 有其基 金份 额的 行为 36. 到 期操 作期 间: 基 金份 额持有 人可 以进 行到 期操 作的期 间。 本基 金的 到期 操作期 间为 保 本 周期到 期日 及之 后3 个工 作日( 含第 3 个工作 日) 37.到期操 作: 基金份 额持 有人在 保本 周期 到期 后, 赎回本 基金 基金 份额 , 将本基金 基金 份额 转换为 基金 管理 人管 理的 其他开 放式 基金 基金 份额 ,转入 下一 保本 周期 ,或 继续持 有变 更后 基 金 的基金 份额 的行 为 38.过渡期 : 到期 操作 期间 截止日 起 (不 含该 日) 至下一保本 周期 开始 日前 一工 作日的 期间 为 过渡期 ;过 渡期 最长 不超 过20 个工 作日 39.过渡期 申购 : 投资 者在 过渡期 内申 请购 买本 基金 基金份 额的 行为 。 在过 渡期内 , 投资者 转东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 7 换入本 基金 基金 份额 的行 为,视 同为 过渡 期申 购 40.折算日 : 下 一个 保本 周期开 始日 的前 一工 作日 ,即过 渡期 最后 一个 工作 日 41.基金份 额折 算: 在 折算 日, 基金 份额 持有 人所 持 有的基 金份 额 (包 括投 资 者过渡 期申 购的 基金份 额、 基金 份额 持有 人在保 本周 期结 束后 选择 或默认 选择 转入 下一 个保 本周期 的基 金份 额 ) 在其所 代表 的资 产净 值总 额保持 不变 的前 提下 , 变 更登记 为基 金份 额净 值 为1.00 元的 基金 份额, 基金份 额数 额按 折算 比例 相应调 整 42.保本: 在保本 周期 到期 日, 如按基 金份 额持 有人 认购并 持有 到期 的基 金份 额与保 本周 期到 期日基 金份 额净 值的 乘积 加上其 认购 并持 有到 期的 基金份 额累 计分 红款 项之 和计算 的总 金额 低 于 其保本 金额 ,则 基金 管理 人补足 该差 额, 并由 保证 人提供 不可 撤销 的连 带责 任保证 。但 基金 份 额 持有人 认购 但未 持有 到期 而赎回 或转 换出 的, 该赎 回或转 换出 部分 不适 用本 条款 43. 保 本金 额: 基 金份 额持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 对应 的投 资金 额, 即 投资净 认购 款 、 认购费 用以 及认 购期 间产 生的利 息之 和, 如果 在《 基金合 同》 中无 特别 指明 ,即为 第一 个保 本 周 期的保 本金 额 44. 下 一个 保本 周期 的保 本 金额: 在下 一个 保本 周期 开始前 一工 作日 (即 折算 日) , 基金 份额 持有人 持有 的, 并且 一直 持有至 下一 保本 周期 到期 日的基 金份 额在 折算 日所 对应的 基金 资 产 净 值 45. 保 本差 额: 保 本周 期到 期日, 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 与保本 周期 到 期 日基金 份额 净值 的乘 积加 上其认 购并 持有 到期 的基 金份额 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额低 于 其 保本金 额的 差额 46. 保 本基 金存 续条 件: 保 本周期 届满 时, 保证 人或 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的保 证 人 或保本 义务 人为 本基 金下 一保本 周期 提供 保本 保障 ,与基 金管 理人 就本 基金 下一保 本周 期签 订 保 证合同 或风 险买 断合 同, 同时本 基金 满足 法律 法规 和《基 金合 同》 规定 的基 金存续 要求 47.保证: 指保 证人 为基 金管理人 履行 保本 义务 提供 的不可 撤销 的连 带责 任保 证 48. 日/ 天: 指公 历日 49.月:指 公历 月 50. 工 作日 :指 上海 证券 交 易所和 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 51. 开 放日 :指 销售 机构 办 理本基 金份 额申 购、 赎回 等业务 的工 作日 52.T 日: 指申 购、 赎回 或办理其 他基 金业 务的 申请 日 53.T+n 日:指 自 T 日起 第n 个工 作日 (不 包含T 日) 54.认购: 指在 本基 金募 集期内投 资者 购买 本基 金基 金份额 的行 为 55.发售: 指在 本基 金 募集期内, 销售 机构 向投 资者 销售本 基金 份额 的行 为 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 8 56.申购: 指在 本基 金合 同 生效后 的存 续期 间, 投资 者申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为 57.赎回: 指 在本 基金 合同 生效后 的存 续期 间, 基金 份额持 有人 按基 金合 同规 定的条 件要 求基 金管理 人购 回本 基金 基金 份额的 行为 58.巨额赎 回: 指在单 个开 放日 , 本基金 的基 金份 额净赎回 申请 (赎回 申请 总数加上 基金 转换 中转出 申请 份额 总数 后扣 除申购 申请 总数 及基 金转 换中转 入申 请份 额总 数后 的余额 )超 过上 一 日 本基金 总份 额的 10% 时的 情形 59.基金账 户: 指 注册 登记 机构为 基金 投资 者开 立的 记录其 持有 的由 该注 册登记机构 办理 注册 登记的 基金 份额 余额 及其 变动情 况的 账户 60.交易账 户: 指销 售机 构 为投资 者开 立的 记录 投资 者通过 该销 售机 构办 理认 购、 申购 、 赎 回、 转换及 转托 管等 业务 而引 起的基 金份 额的 变动 及结 余情况 的账 户 61.转托管 : 基金 份额 持有 人将其 持有 的同 一基 金账 户下的 基金 份额 从某 一交 易账户 转入 另 一 交易账 户的 业务 62.基金转 换: 指基金 份额 持有人 按基 金管 理人 规定 的条件 , 申请将 其持 有的 基金管 理人 管理 的某一 基金 的基 金份 额转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 的基 金份 额的 行为 63. 转换入 :投资 者向基 金管 理人提出 申请将 其所持有 的基金管 理人管理的其他 开放式基 金 (转出 基金 )的 全部 或部 分基金 份额 转换 为本 基金 的基金 份额 的行 为 64. 转 换出 : 投资 者向 基金 管理人 提出 申请 将其 所持 有的本 基金 的全 部或 部分 基金份 额转 换 为 基金管 理人 管理 的其 他开 放式基 金( 转入 基金 )的 行为 65.定期定 额投 资计 划: 指投资者 通过 有关 销售 机构 提出申 请, 约定每 期扣 款日、 扣款 金额 及 扣款方 式, 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户内 自动 完成 扣款及 基金 申购 申 请 的一种 投资 方式 66.基金收 益: 指基金 投资 所得的 股票 红利 、 股息 、 债券利息 、 票据 投资 收益 、 买卖证券 差价 、 银行存 款利 息、 证券 持有 期间产生的 公允 价值 变动 及因运 用基 金财 产带 来的 成本和 费用 的节 约以 及其他 合法 收入 67. 基 金资 产总 值: 指 基金 所拥有 的各 类证 券及 票据 价值、 银行 存款 本息 和本 基金应 收的 申 购 基金款 以及 其他 投资 所形 成的价 值总 和 68. 基 金资 产净 值: 指基 金 资产总 值扣 除负 债后 的净 资产值 69.基金份 额净 值: 指以计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额余 额所 得的 单位基 金份 额的 价值 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 9 70.基 金资 产估 值: 指 计算 评估基 金资 产和 负债 的价 值, 以 确定 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 的过程 71.货币市 场工 具: 指现 金; 一年 以内(含一年) 的银 行定期 存款 、 大 额存 单; 剩余期 限在三百 九十七 天以 内( 含三 百九 十七天) 的债 券; 期限 在一 年以内( 含一 年)的债券 回购 ;期限 在一 年以 内 (含一 年)的 中央 银行 票据 ;中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金融工具 72.指定媒 体 : 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊和 互联 网网 站或 其它媒 体 73.不可抗 力: 指 任何 无法 预见、 无法 克服、 无法 避 免的事 件和 因素 , 包 括但 不限于 洪水 、 地 震及其 他自 然灾 害、 战争 、疫情 、骚 乱、 火灾 、政 府征用 、没 收、 法律 变化 、突发 停电 以及 其 他 突发事 件、 证券 交易 场所 非正常 暂停 或停 止交 易等 三、基金管理人 (一) 基金 管理 人 基本情 况 名称: 东方 基金 管理 有限 责任公 司 住所: 北京 市西 城区 锦什 坊街28 号1-4 层 办公地 址: 北京 市西 城区 锦什坊 街28 号1-4 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :崔伟 成立日 期:2004 年6 月11 日 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间:50 年 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理; 中国 证监会 许可 的其 他业 务 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】80 号 基金管 理公 司法 人许 可证 编号:A039 企业法 人营 业执 照注 册号 :110000007042263 联系人 :李景岩 电话: 010-66295888 股权结 构: 股东名 称 出资金 额( 人民 币) 出资比 例 东北证 券股 份有 限公 司 12,800 万元 64% 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 10 河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 5,400 万元 27% 渤海国 际信 托有 限公 司 1,800 万元 9% 合


计 20,000 万元 100% 内部组 织结 构: 股东会 是公 司的 最高 权力 机构, 下设 董事 会和 监事 会,董事会 下设 合规 与风 险控制委 员会 、 薪 酬与考 核委 员会 ;公 司组 织管理 实行 董事 会领 导下 的总经 理负 责制 ,下 设总 经理办 公会 、风 险 控 制委员 会、 投资 决策 委员 会、产 品委 员会 和董 事会 办公室 、综合管 理部 、人 力资源 部 、风险 管理 部、监 察稽 核部 、财 务部 、信息 技术 部、 登记 清算 部、研 究部 、基 金管 理部 、交易 部、 专户 管 理 部、指数与 量化 投资 部 、 国际业 务部 、市场部 、销售管理 部 十 六个 职能 部门 及上海 分公 司; 公司 设督察 长, 分管 风险 管理 部、监察稽 核部 ,负 责 组织指导 公司 的 监察稽 核工 作。 (二) 基金 管理 人主 要人 员情况 1.董事 会成 员 崔伟先 生, 董事 长, 经济 学博士 。历 任中 国人 民银 行副主 任科 员、 主任 科员 、副处 级秘 书 , 中国证 监会 党组 秘书 、秘 书处副 处长 、处 长, 中国 人民银 行东 莞中 心支 行副 行长、 党委 委员 , 中 国人民 银行 汕头 中心 支行 行长、 党委书记 兼国 家外 汇管理 局汕 头中 心支 局局 长,中 国证 监会 海南 监管局 副局 长兼 党委 委员 、局长 兼党 委书 记, 中国 证监会 协调 部副 主任 兼中 国证监 会投 资者 教 育 办公室 召集 人; 现任 东方 基金管 理有 限责 任公 司董 事长, 兼任 东北 证券 股份 有限公 司董 事、 吉 林 大学商 学院 教师 、中 国证 券投资 基金 业协 会理 事。 杨树财 先生 ,董 事, 硕士 ,中国 注册 会计 师, 高级 会计师 。历 任广 西北 海吉 兴会计 师事 务 所 主任会 计师 ,吉 林会 计师 事务所 副所 长, 东北 证券 有限责 任公 司财 务总 监、 副总裁 兼财 务总 监 , 东方基 金管 理有 限责 任公 司董事 长; 现任 东北 证券 股份有 限公 司总 裁、 副董 事长, 兼任 中国 证券 业协会 创新 发展 战略 委员 会副主 任委 员, 吉林 省高 级专业 技术 资格 评审 委员 会评委 。 何俊岩 先生 , 董事 , 硕士 , 高 级会 计师 、 中国 注册 会计师 、 中国 注册 资产 评 估师, 吉林 省五 一 劳动奖 章获 得者 。历 任吉 林省五 金矿 产进 出口 公司 计划财 务部 财务 科长 ,东 北证券 有限 责任 公 司 计划财 务部 总经 理、 客户 资产管 理总 部总 经理 ,福 建凤竹 纺织 科技 股份 有限 公司财 务总 监, 东 北 证券有 限责 任公 司财 务部 负责人 、财 务总 监, 东北 证券股 份有 限公 司副 总裁 兼财务 总监 ,东 方 基 金管理 有限 责任 公司 监事 会主席 ;现 任东 北证 券股 份有限 公司 副总 裁, 兼任 吉林省 总会 计师 协 会 副会长 、吉 林省 会计 学会 常务理 事、 吉林 省金 融学 会理事 、吉 林省 见义 勇为 基金会 理事 、吉 林 省 消费者 协会 常务 理事 、吉 林省青 联委 员、 吉林 大学 研究生 校外 合作 导师 、东 证融通 投资 管理 有 限东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 11 公司董 事。 郭兴哲 先生 ,董 事, 硕士 ,高级 经济 师。 历任 唐山 钢铁公 司技 术员 、调 度, 河北省 委科 教 部 干部, 河北 省经 济体 制改 革委员 会干 部, 河北 省体 改委证 管办 副主 任, 河北 省证券 委员 会国 内 业 务处处 长、 综合 处处 长, 中国证 监会 石家 庄特 派员 办公室 综合 处调 研员 ,河 北证券 有限 责任 公 司 总裁、 顾问 ;现 任河 北省 国有资 产控 股运 营有 限公 司副总 裁、 党委 常委 ,兼 任河北 国控 化工 有 限 公司党 委书 记、 董事 长; 河北卓 城企 业管 理服 务有 限公司 董事 、总 经理 。 彭铭巧 女士 ,董 事, 经济 学硕士 。历 任黑 龙江 证券 有限公 司深 圳营 业部 交易 员、研 究员 , 特 区时空 杂志 社编 辑, 国泰 君安证 券公 司海 口营 业部 研究员 ,海 航集 团有 限公 司证券 业务 部研 究 室 经理, 海航 集团 财务 有限 公司投 资银 行部 理财 主管 ;现任 渤海 国际 信托 有限 公司投 资部 总 经 理 。 田瑞璋 先生 ,独 立董 事, 大学本 科。 历任 中国 北方 工业( 集团 )总 公司 副总 经理, 中国 兵 器 工业总 公司 总经 济师 、 副总经理 、 党组 成员 (副 部级) , 中国 工商 银行 党委 副书记 、 副行长 、 中央 金融工 委委 员 ( 副部 级) , 工商东 亚金 融控 股有 限公司全国 政协 委员 、 工商东 亚董事 长; 现任 中国 扶贫开 发协 会常 务副 会长 (中组 部任 命、 副部 级) 、 中国金 融学 会常 务理 事、 中国城 市金 融学 会 副 会长、 中国 宏观 经济 学会 常务理 事、 渤海 银行 独立 董事、 晋商 银行 独立 董事 。 金硕先 生, 独立 董事 ,教 授。历 任吉 林大 学总 务办 公室副 主任 、副 教授 、教 授,长 春税 务 学 院党委 书记 、院 长, 长春 市政协 委员 ,吉 林省 政协 委员、 文教 卫生 委员 会副 主任; 现任 吉林 财 经 大学党 委书 记。 关雪凌 女士 ,独 立董 事, 经济学 博士 。历 任中 国人 民大学 东欧 中亚 研究 所副 所长、 所长 ; 现 任中国 人民 大学 俄罗 斯研 究中心 主任 、 国务 院发 展研 究中心 欧亚社会 发展 研究 所特约 高级 研究 员、 中国俄 罗斯 东欧 中亚 学会 常务理 事。 孙晔伟 先生 ,董 事, 经济 学博士 。历 任吉 林省 社会 科学院 助理 研究 员, 东北 证券股 份有 限 公 司投资 银行 部经 理, 东方 基金管 理有 限责 任公 司督 察长, 新华 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 , 安 信证券 股份 有限 公司 基金 公司筹 备组 副组 长, 安信 基金管 理有 限责 任公 司副 总经理 ;现 任东 方 基 金管理 有限 责任 公司 总经 理。 2.监事 会成 员 赵振兵 , 监事 会主 席, 本 科, 高级 经济 师。 历任 河 北华联 商厦 部门 助理 、 副 经理 、 副 总经 理, 河北省 商贸 集团 经营 二公 司副总 经理 ,河 北省 工贸 资产经 营有 限公 司改 革发 展处副 处长 ,河 北省 国有资 产控 股运 营有 限公 司企业 管理 部副 部长 、资 产运营 部部 长; 现任 河北 省国有 资产 控股 运 营 有限公 司副 总裁 、河 北省 国控矿 业开 发投 资有 限公 司董事 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 12 杨晓燕 女士 ,监 事, 哲学 硕士, 金融 学研 究生 ,高 级经济 师。 曾任 职北 京银 行等金 融机 构 , 18 年金融 、证 券从 业经 历;现任 本 公司 监察稽 核 部 经理。 肖向辉 先生 ,监 事, 本科 。曾任 职北 京市 化学 工业 研究院 、中 国工 商银 行总 行;现 在本 公 司 登记清 算部 任职 。 3.其他 高级 管理 人员 孙晔伟 先生 ,总 经理 ,简 历请参 见董 事介 绍。 王兴宇 先生 ,副 总经 理, 美国宾 西法 尼亚 印第 安那 大学工 商管 理硕 士、 美国 依阿华 大学 法律 学硕士 ;具 有8 年基 金从 业经历 和5 年保 险从 业经 历,曾 任中 法人 寿保 险有 限责任 公司 宣传 公 关 及法律 部经 理、 董事 会秘 书,先 后任 职于 博时 基金 管理有 限公 司、 嘉实 基金 管理有 限公 司、 湘 财 荷银基 金管 理有 限公 司、 益民基 金管 理有 限公 司。2009 年9 月加盟 本公 司 , 曾任市 场部 经理 。 李景岩 先生 , 督 察长, 硕 士研究 生, 中国 注册 会计 师。 具 有16 年证 券从 业经 历, 曾 任东 北证 券股份 有限 公司 延吉 证券 营业部 财务 经理 、 北京 管 理总部 财务 经理 。2004 年6 月加 盟本 公司 , 曾 任财务 主管 ,财 务部 经理 ,财务 负责 人, 综合 管理 部经理 兼人 力资 源部 经理 、总经 理助 理。 4.本基 金基 金经 理 姓名 任职时 间 简历 张岗( 先生 ) 2011-04-14 西北大学经济 管理学院 经济学 博士 ,11 年证券 从业 经历 。 历 任健桥证券股 份公司行 业 公司 部经理,天治 基金管理 有限 公 司研究员、天 治财富增 长 混合 型证券投资基金基金经理 (2006 年3 月-2007 年 4月) , 投资副总监、 投资决策 委 员会 委员,建信基 金管理有限公司 专户投 资部 总监 助理 、 副总监。 2010 年4 月加 盟 东方基 金管理 有限责任公司 ,现任东 方 核心 动力股票型开 放式证券 投 资基 金基金经理, 研究部经 理 ,投 资决策 委员 会委 员。 杨林耘 (女 士) 2011-04-14 北京大学经济 学院金融 硕 士。 20 年金融 、 证券 从业 经历 。 曾 先后在武汉融 利期货任 首 席交 易员和高级分 析师,在 泰 康人 寿保险资产管 理公司任 高 级项 目经理,在中 国对外经 济 贸易东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 13 信托有限公司 任融资业 务 部总 经理助 理、 交易 部总 经理 助 理、 证券业务部高级投资经理。 2008 年 11 月加盟 东方 基金管 理有限责任公 司,现任 东 方稳 健回报债券型 证券投资 基金基 金经理 。 5.投资 决策 委员 会成 员 孙晔伟 先生 :总 经理 ,投 资决策 委员 会主 任委 员。 简历请 参见 董事 介绍 。 于鑫先 生: 投资 总监 , 基 金管理 部经 理, 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金、东 方精 选混 合型 开放 式证券 投资 基金 基金 经理 ,投资 决策 委员 会 副 主任委员。 清华 大学 IMBA ,CFA ,12 年证 券从 业经 历 ,曾 任世 纪证 券有 限公 司资产 管理 部投 资经 理,2005 年加 盟 本 公司,曾 任投资副 总监 , 投资 决策委员 会委 员, 东方精 选证券投 资基 金基 金经 理助理 、东 方金 账簿 货币 市场证 券投 资基 金、 东方 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 经理 。 张岗先 生: 研究 部经 理, 东方核 心动 力股 票型 开放 式证券 投资 基金 基金 经理 ,本基 金基 金经 理,投 资决 策委 员会 委员 。简历 请参 见本 基金 基金 经理介 绍。 王丹丹 女士 ,东 方金 账簿 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 、东 方强 化收 益债 券型证 券投 资 基 金基金 经理 , 投资 决策 委员会委 员。 中国人 民银 行研究生 部金 融学 硕士 , 7 年证券从 业经 历。 2006 年 6 月 加盟 东方 基金 管理 有限责 任公 司, 曾任 债券 研究员 、债 券交 易员 、东 方金账 簿货 币市 场 证 券投资 基金 基金 经理 助理 。 呼振翼 先生 ,东 方增 长中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 经理 、东 方精 选混合 型开 放 式 证券投 资基 金基 金经 理 , 投资决 策委 员会 委员 。 对 外经济 贸易 大学 金融 学硕 士,17 年期货 和证 券 从业经 历。 历任 高斯 达期 货公司 投资 经理 ,金 鹏期 货公司 投资 经理 ,海 南证 券研究 员, 湘财 证 券 研究员 、 投资 理财 部经 理, 民生证 券研 究员 、 行业 组组长 。2010 年 5 月加 盟 东方基 金管 理有 限责 任公司 ,曾 任研 究员 、东 方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金经 理助 理。 6.上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 (三) 基金 管理 人职 责 1.基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 包括 但不 限于 : (1) 依法 募集 基金 ,办 理 基金备 案手 续; (2) 自《 基金 合同 》生 效之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费用 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 14 (4) 根据 法律 法规 和基 金合同的 规定 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合 同》及 国家 有关 法律 规定 ,应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ,并 采取 必要 措施保 护基 金投 资 者 的利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、委 托、 更换 基 金代销 机构 ,对 基金 代销 机构的 相关 行为 进行 监督 和处理 ; (9) 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 注册 登记机 构, 办理 基金 注册 登记业 务并 获 得 《基金 合同 》规 定的 费用 ,按照 基金 合同 规定 对基 金注册 登记代理 机构 进行 必要的 监督 和检查;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11)在 《基 金合 同》 约定 的范围 内, 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请; (12)在符合 有关 法律 法规 和 《基 金合 同》 的前提 下, 制订 和调 整 《业 务规 则》 , 决定 和调 整除 调高管 理费 率和 托管 费率 之外的 基金 相关 费率 结构 和收费 方式 ; (13)依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基金 财 产 投资于 证券 所产 生的 权利 ; (14)在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券; (15)以基金 管理 人的 名义 , 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行为; (16)选择、 更换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部机 构; (17)法律法 规 和《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 2.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 包括 但不 限于 : (1) 依法 募集 基金 ,办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的认 购 、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 如认为 基金 代销 机构 违反 《基金 合同 》 、 基 金销 售与 服务代 理协 议及 国 家 有关法 律规 定, 应呈 报中 国证监 会和 其他 监管 部门 ,并采 取必 要措 施保 护基 金投资 者的 利益 ; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4 ) 配备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策, 以专业 化的 经营方式 管理 和 运作基 金财 产; (5) 建立 健全 内部 风险 控制、 监察与 稽核 、 财务管 理及人 事管 理等 制度 , 保证所管 理的 基金东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 15 财产和 管理 人的 财产 相互 独立, 对所 管理 的不 同基 金分别 管理 ,分 别记 账, 进行证 券投 资; (6) 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外,不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取利 益 , 不得委 托第 三人 运作 基金 财产; (7) 依法 接受 基金 托管 人的监督 ; (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合 同》 等法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 确定基 金份 额申购 、 赎回的 价格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (12 ) 保守基 金商 业秘 密, 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 , 除 《基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不得 向他 人泄 露; (13) 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15 ) 依据 《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人 、 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以 上; (17 ) 确保需 要向 基金 投资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够 按照《 基金 合同 》规 定的 时间和 方式 ,随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料, 并在支 付合 理成 本的 条件下 得到 有关 资料 的复 印件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ,参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ; (19) 面临 解散 、依 法被 撤销、 被依 法宣 告破 产或 者由接 管人 接管 其资 产时 ,及时 报告 中 国 证监会 并通 知基 金托 管人 ; (20) 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时,应 当承 担赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除; (21 ) 监督基 金托 管人 按法律法 规和 《基金 合同 》 规定履行 自己 的义 务, 基金托管人 违反 《基 金合同 》造 成基 金财 产损 失时, 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为 承 担责任 ;但 因第 三方 责任 导致基 金财 产或 基金 份额 持有人 利益 受到 损失 ,而 基金管 理人 首先 承 担 了责任 的情 况下 ,基 金管 理人有 权向 第三 方追 偿; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 16 (23) 以基 金管 理人 名义 ,代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ; (24) 严格 遵守 基金 合同 中有关 保本 和保 本条 款的 约定; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册,定期 或不 定期向 基金 托管 人提 供基 金份额 持有 人名 册; (27) 保本 周期 到期 日若 发生需 要保 本赔 付的 情形 ,则基 金管 理人 应补 足保 本差额 ,并 根 据 《基金 合同 》 约 定将 该差 额支付 至指 定账 户。 如基 金管理 人未 能全 额补 足保 本差额 , 则 应根 据 《 基 金合同 》 约定 向保 证人 发 出书面 《 履行 保证 责任 通 知书》 , 并要 求保 证人 在收 到通知 书后 的约 定期 限内将 需清 偿的 金额 支付 至指定 账户 。 基 金管 理人 最迟应 在保 本周 期到 期日 后20 个工 作日 (含第 20 个工作 日) 内将 保本 差额支付 给基 金份 额持 有人 ; (28) 法律 法规 、中 国证 监会和 《基 金合 同》 规定 的其他 义务 。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1.本基 金管 理人 承诺 严格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、法规 、规 章、 基金 合同 和中国 证监 会的 有关规 定, 建立 健全 内部 控制制 度, 采取 有效 措施 , 防止 违反 现行 有效 的有 关法律 、 法 规、 规 章、 基金合 同和 中国 证监 会有 关规定 的行 为发 生。 2.本基 金管 理人 承诺 严格 遵守《 证券 法》 、 《基 金法 》及有 关法 律法 规, 建立 健全的 内部 控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止下列 行为 发生 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 法规 或 中国证 监会禁止 的其 他行 为。 3.本基 金管 理人 承诺 加强 人员管 理, 强化 职业 操守 ,督促 和约 束员 工遵 守国 家有关 法律 、 法 规及行 业规 范, 诚实 信用 、勤勉 尽责 ,不 从事 以下 活动: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 17 (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权; (7) 违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规、 规章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 泄漏 在 任 职期间 知悉 的有 关证 券 、 基金的商业 秘密 , 尚未 依法公开 的基 金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ; (8) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ,利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ,扰 乱市场 秩序 ; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自己; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4.基金 经理 承诺 (1 ) 依照有 关法 律、 法规和基金 合同 的规 定, 本着谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ; (3) 不违反 现行 有效 的有 关法律 、 法规、 规章、 基金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 , 泄漏在 任职期 间知 悉的 有关 证券 、基金 的商 业秘 密、 尚未 依法公 开的 基金 投资 内容 、基金 投资 计划 等 信 息; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1.内部 控制 制度 (1) 内部 控制 的原 则 ①健全 性原 则: 内部 控制 应当包 括公 司的 各项 业务 、 各个 部门 或机 构和 各级 人员, 并涵 盖到 决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节。 ②有效 性原 则: 通 过科 学的 内控手 段和 方法,建立合 理 的内控 程序,维护内 控制 度的有效 执行 。 ③独立 性原 则: 公司 各机 构、部 门和 岗位 职责 应当 保持相 对独 立, 基金 资产 、自有 资产 、其 他资产 的运 作应 当分 离。 ④相互 制约 原则 :公 司内 部部门 和岗 位的 设置 应当 权责分 明、 相互 制衡 。 ⑤成本 效益 原则 :公 司运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本, 提高 经济 效益,以合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 。





2.内部 控制 的主 要内 容 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 18 (1) 控制 环境 ① 控 制环 境构 成公 司内 部 控制的 基础 , 环 境控 制包 括管理 思想 、 经 营理 念、 控制文 化、 公司 治理结 构、 组织 结构 和员 工道德 素质 等内 容。 ② 管理层 通过 定期 学习、 讨论、 检讨 内控 制度, 组 织内控 设计 并以 身作 则、 积极执 行, 牢固 树立诚 实信 用和 内控 优先 的思想 ,自 觉形 成风 险管 理观念 ;通 过营 造公 司内 控文化 氛围 ,增 进 员 工风险 防范 意识 ,使 其贯 穿于公 司各 部分 、岗 位和 业务环 节。 ③ 董 事会 负责 公司 内部 控 制基本 制度 的制 定和 内控 工作的 评估 审查 , 对公 司建 立有效 的内 部 控制系 统承 担最 终责 任; 同时, 通过 充分 发挥 独立 董事和 监事 会的 监督 职能 ,避免 不正 当关 联 交 易、利 益输 送和 内部 人控 制现象 的发 生, 建立 健全 符合现 代企 业制 度要 求的 法人治 理结 构。 ④ 建立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机 制, 包括民 主透 明 的决策 程序 和管理 议事 规 则,高 效严 谨的 业务 执行 系统, 以及 健全 有效 的内 部监督 和反 馈系 统。 ⑤ 建立科 学的 聘用 、 培训、 轮岗、 考评 、 晋升 、 淘汰等人事 管理 制度 , 严格 制定单位 业绩 和 个人工 作表 现挂 钩的 薪酬 制度, 确保 公司 职员 具备 和保持 正直 、诚 实、 公正 、廉洁 的品 质与 应 有 的专业 能力 。 (2) 风险 评估 内部稽 核人 员定 期评 估公 司风险 状况 ,范 围包 括所 有能对 经营 目标 产生 负面 影响的 内部 和 外 部因素 ,评 估这 些因 素对 公司总 体经 营目 标产 生影 响的程 度及 可能 性, 并将 评估报 告报 公司 董 事 会及高 级管 理人 员。 (3) 组织 体系 内部控 制组 织体 系包 括三 个层次 : 第一层 次: 董事 会层 面对 公司经 营管 理过 程中 的风 险控制 工作 的指 导; 公司董 事会 通过 其下 设的 合规与风险 控制 委员 会、 督察长 对公 司和 基金 的合 法合规 性进 行 监 督。 合规与 风险 控制 委员 会代 表董事 会在 董事 会授 权范 围内对 公司 和基 金运 作的 合法合 规性 及 风 险控制 状况 进行 评估 ,并 督促经 理层 、督 察长 落实 或改进 。 督察长 根据 法律 、法 规的 规定, 监督 检查 基金 和公 司运作 的合 法合 规及 公司 内部风 险控 制 情 况,行 使法 律、 法规 及中 国证监 会和 公司 章程 规定 的职权 。 第二层 次: 公司 管理 层对 经营风 险进 行预 防和 控制 的组织 主要 是总 经理 办公 会、风 险控 制 委 员会和 风险 与 监察稽 核部 门 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 19 ①总经 理办 公会 为公 司经 营重大 事项 之决 策机 构, 并负责 公司 层面 风险 管理 工作。 ②风险 控制 委员 会是 公司 基金投 资的 最高 风险 控制 机构。 风险 控制 委员 会的 主要职 权是 拟 定 基金投 资风 险控 制的 基本 制度和 标准 ,划 分和 量化 市场风 险, 并进 行基 金投 资组合 的风 险评 估 和 业绩评 价。 ③风险 与监 察稽 核部 门, 负责对 公司 、基 金运 作和 资产管 理的 合法 合规 性、 内部控 制制 度 的 有效性 及公 司日 常风 险和 基金投 资的 绩效 评价 进行 风险管 理、 监察 、稽 核。 第三层 次: 各职 能部 门对 各自业 务的 自我 检查 和控 制。 公司各 业务 部门 作为 公司 内部风 险控 制的 具体 实施 单位 , 在公司 各项 基本 管理 制度的 基础 上, 根据具 体情 况制 订和 执行 本部门 的业 务管 理办 法和 操作流 程, 对各 自业 务中 潜在风 险进 行自 我 检 查和控 制。 (4) 制度 体系 制度是 内部 控制 的指 引和 规范, 制度 缜密 是内 部控 制体系 的基 础。 ① 内 部控 制制 度包 括内 部 管理控 制制 度、 业务 控制 制 度、 会计核 算控 制制 度、 信 息披露 制度 、 监察稽 核制 度等 。 ② 内部管 理控 制制 度包 括授权管 理制 度、 人力资 源及业绩 考核 制度 、 行政 管理制度 、 员工 行 为规范 、纪 律程 序。 ③ 业务控 制制 度包 括投 资管理制 度、 风险控 制制 度、 资料档 案管 理制 度、 技术保障制 度和 危 机处理 制度 。 (5) 信息 与沟 通 建立内 部办 公自 动化 信息 系统与 业务 汇报 体系 ,通 过建立 有效 的信 息交 流渠 道,保 证公 司 员 工及各 级管 理人 员可 以充 分了解 与其 职责 相关 的信 息,保 证信 息及 时送 达适 当的人 员进 行 处 理 。 3.基金 管理 人关 于内 部控 制的声 明 (1 ) 本公司 确知 建立 、 实施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任 , 董事会 承 担最终 责任 ; (2)上述 关于 内部 控制 的披露真 实、 准确 ; (3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 四、基金托管人 ( 一)基金 托管 人情 况 1.基本 情况 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 20 名称: 中国 邮政 储蓄 银行 股份有限公 司( 简 称: 中国 邮政储 蓄银 行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 A 座 法定代 表人 :李国华 成立时 间:2007 年 3 月 6 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:450 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :证监 许可 【2009】673 号 联系人 :王 瑛 联系电 话:010-68858126 经国务 院同 意并 经中 国银 行业监 督管 理委 员会 批准 ,中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任公 司(成立 于 2007 年 3 月 6 日) 于 2012 年 1 月 21 日 依法 整体 变更为 中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司。 中 国 邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司依法 承继 原中 国邮 政储 蓄银行 有限 责任 公司 全部 资产、 负债 、机 构 、 业务和 人员 ,依 法承 担和 履行原 中国 邮政 储蓄 银行 有限责 任公 司在 有关 具有 法律效 力的 合同 或 协 议中的 权利 、义 务, 以及 相应的 债权 债务 关系 和法 律责任 。中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 坚 持 服务 “ 三农” 、 服 务中 小企 业、 服 务城 乡居 民的 大型 零售商 业银 行定 位, 发挥 邮政网 络优 势, 强化 内部控 制, 合规 稳健 经营 ,为广 大城 乡居 民及 企业 提供优 质金 融服 务, 实现 股东价 值最 大化 , 支 持国民 经济 发展 和社 会进 步。 2.主要 人员 情况 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 总行 设托 管业 务部 ,下设 市场 处、 内控 稽核 处、运 营处 等处 室。现 有员 工20 人, 全部 员工拥 有大 学本 科以 上学 历及基 金从 业资 格,80% 员工具有 三年 以上 基 金从业 经历 ,具 备丰 富的 托管服 务经 验。 3.托管 业务 经营 情况 2009 年 7 月 23 日,中 国邮政储 蓄银 行经 中国 证券 监督管 理委 员会 和中 国银 行业监 督管 理委 员会联 合批 准, 获得证 券投资基 金托 管资 格, 是我国第 16 家 托管 银行 。 中国 邮政储 蓄银 行坚 持以 客户为 中心 、以 服务 为基 础的经 营理 念, 依托 专业 的托管 团队 、灵 活的 托管 业务系 统、 规范 的 托 管管理 制度 、健 全的 内控 体系、 运作 高效 的业 务处 理模式 ,为 广大 基金 份额 持有人 和众 多资 产管 理机构 提供 安全 、高 效、 专业、 全面 的托 管服 务, 并获得 了合 作伙 伴一 致好 评。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 21 截至 2013 年 3 月 31 日 , 中国邮 政储 蓄银 行托 管的 证券投 资基 金共 18 只,包 括中欧 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 (LOF )(166006)、 长信中 短债 证券投 资基 金(519985)、 东方保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 (400013 ) 、万家 添利 分级 债券 型证 券投资 基金 (161908 ) 、长信利鑫 分级 债券 型 证券投 资基 金(163003) 、 天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金(164208) 、鹏 华丰泽分 级债 券型 证 券投资 基金 (160618 ) 、东方增长 中小 盘混 合型 开放 式证券 投资 基 金(400015 ) 、长安 宏观 策略 股 票型证 券投 资基 金(740001) 、金 鹰持 久回 报分 级债 券型证 券投 资基 金(162105) 、中 欧信 用增 利 分级债 券型 证券 投资 基金 (166012) 、农 银汇 理消 费主题股 票型 证券 投资 基金 (660012) 、浦 银安 盛中证 锐联 基本 面 400 指数证券 投资 基金 (519117 ) 、天弘 现金 管家 货币 市场 基金(420006)、汇 丰晋信 恒生 A 股行业龙 头指数证 券投 资基 金 (540012 ) 、 华安 安心 收益 债券 型证 券投资 基金 040036 (A 类 )、 040037(B 类) 、东方强化收益债券型证 券投资基金(400016)、 中 欧纯债分级债券型 证券投 资基 金(166016) 。托管的 特定 客户 资产 管理 计划 共 16 只,其 中 9 只已到期 ,包 括南 方- 灵活配 置之 出口 复苏 1 号 资产管 理计 划、 景顺 长城 基金- 邮储银 行- 稳健配 置型 特定多 个客 户资 产 管理 计划、银华 灵活精选资产 管理计划、 长盛灵活配置 资产管理计 划、富国基金- 邮 储银行-绝对 回报策 略混 合型 资产 管理 计划、 光大 保德 信- 邮储银 行- 灵活配置 1 号客 户资 产 管理计 划、 大成- 邮 储银行- 灵活 配置 1 号特 定 多个客 户资 产管 理计 划、 银华灵 活配 置资 产管 理计 划、长 盛- 邮储- 灵活 配置 2 号资 产管 理计 划、 南方灵 活配 置 2 号资 产管 理计划 、鹏 华基 金鹏 诚理 财高息 债分 级 2 号资 产管理 计划 、 华安基 金-增益分级 债券 型特 定多 个客 户资产 管理 计划 、 农银汇 理-邮储-国投信 托雨 燕1 号悦达 债券 1 号资产 管理计 划 等。至 今中 国邮 政储蓄 银行 已形 成涵 盖证 券投资 基金 、基 金公 司特定 客户 资产 管理 计划 、 信托 计划、 银行 理财 产 品 (本 外币) 、 私 募基 金、 证券公 司定 向资 产管 理计划 、保 险资 金 等 多种 资产类 型的 托管 产品 体系 ,托管 规模 达3001.06 亿元。 ( 二) 基金 托管 人的 内部 控制 制度 1.内部 控制 目标 作为基 金托 管人 ,中国邮 政储蓄 银行 严格 遵守 国家 有关托 管业 务的 法律 法规 、行业 监管 规章 和行内 有关 管理 规定 ,守 法经营 、规 范运 作、 严格 监察, 确保 业务 的稳 健运 行,保 证基 金财 产 的 安全完 整, 确保 有关 信息 的真实 、准 确、 完整 、及 时,保 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 2.内部 控制 组织 结构 中国邮 政储 蓄银 行设 有风 险与内 控管 理委 员会 ,负责全行 风险 管理 与内 部控 制工作 ,对托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。托 管业 务部 专门 设置内 部风 险控 制处 室, 配备专 职内 控监 督 人 员负责 托管 业务 的内 控监 督工作 ,具 有独 立行 使监 督稽核 的工 作职 权和 能力 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 22 3.内部 控制 制度 及措 施 托管业 务部 具备 系统 、完善的制 度控 制体 系,建 立了管理 制度 、控制 制度 、岗位职 责、业 务 操作流 程, 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行;业 务人 员具 备从 业资 格;业 务管 理严 格 实 行复核 、审 核、 检查 制度 ,授权 工作 实行 集中 控制 ,业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用 ,账 户 资 料严格 保管 ,制 约机 制严 格有效 ;业 务操 作区 专门 设置, 封闭 管理 ,实 施音 像监控 ;业 务信 息 由 专职信 息披 露人 员负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 , 防 止人 为事 故的 发生, 技术 系统 完整 、 独立。 ( 三) 基金 托管 人对 基金 管理 人运作 基金 进行 监督 的方 法和程 序 1.监督 方法 依照 《基 金法 》及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定,监督所 托管 基金 的投 资运 作。 严格 按照 现 行法律 法规 以及 基金 合同 规定, 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、投 资范 围、投 资组 合等 情 况 进行监 督, 对违 法违 规行 为及时 予以 风险 提示 ,要 求其限 期纠 正, 同时 报告 中国证 监会 。在 日 常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核算 服务 环节 中,对 基金 管理 人发 送的 投资指 令、 基金 管 理 人对各 基金 费用 的提 取与 开支情 况进 行检 查监 督。 2.监督 流程 (1) 每工作 日按 时通 过基 金 监督子 系统 , 对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控, 发 现 投资比 例超 标等 异常 情况 ,向基 金管 理人 发出 书面 通知, 与基 金管 理人 进行 情况核 实, 督促 其 纠 正,并 及时 报告 中国 证监 会。 (2) 收到基 金管 理人 的划款指令后 , 对涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内 容进 行合法 合规 性监 督。 (3) 通过技 术或 非技 术手 段 发现基 金涉 嫌违 规交 易, 电话或 书面 要求 管理 人进 行解释 或举 证 , 要求限 期纠 正, 并及 时报 告中国 证监 会。 五、相关服务机构 (一) 直销 机构 名称: 东方 基金 管理 有限 责任公 司直 销中 心 住所: 北京 市西 城区 锦什 坊街28 号1-4 层 办公地 址: 北京 市西 城区 锦什坊 街28 号3 层 法定代 表人 :崔 伟 联系人 :张婷 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 23 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网站:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二) 代销 机构 1.中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号 A 座 法定代 表人 :李国华 联系人 :陈 春林 传真:010-68858117 客户服 务电 话:95580 网址:www.psbc.com 2.中国 建设 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京市西 城区 闹市口 大街 1 号院 1 号楼 长安兴 融中 心 法定代 表人 :王洪章 联系人 :王琳 电话:010-66275654 传真:010-66275654 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com 3.中国 农业 银行 股份 有限 公司


注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


办公地址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号


法定代 表人 :蒋 超良


客户服 务电 话:95599


网址:www.abchina.com 4.中国 工商 银行 股份 有限 公司


住所: 中国 北京 复兴 门内 大街55 号 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 24 办公地址 :中国 北京 复兴 门内大 街 55 号


法定代 表人 :姜 建清


联系人 :王佺 电话:010-66107900


传真:010-66108013


客户服 务电话 :95588


网址:www.icbc.com.cn 5.中国 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中国 银行总行 办公 大楼 法定代 表人 :肖 钢 联系人 :宋 亚平 电话:010-66596688 传真:010-66593157 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn 6.中国 民生 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :董 云巍 电话:010-58351666 传真:010-83914283 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 7.北京 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 甲17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号 法定代 表人 :闫 冰竹


东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 25 联系人 :谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服 务电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 8.中信 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街8 号富 华大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 :孔 丹 联系人 :宋 晓明 电话:010-65541585 传真:010-65541230 客户服 务电 话:95558 网址:bank.ecitic.com 9.东北 证券 股份 有限 公司 住所: 长春 市自 由大 路1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路1138 号 法定代 表人 :矫 正中 联系人: 潘 锴 电话:0431-85096709 客户服 务电 话: 4006000686 网址:www.nesc.cn 10.中信证 券股 份有 限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三路 8 号卓越 时代 广场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 朝阳 区亮 马桥 路 48 号 法定代 表人:王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-60838888 传真:010-60833799 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 26 客户服 务电 话: 各地 营业 部咨询 电话 网址:www.ecitic.com 11.申银万 国证 券股 份有 限公司 住所: 上海 市常 熟路 171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :储晓明 联系人 :李 清怡 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.sw2000.com.cn 12.中信建 投证 券 股份 有限公司 住所: 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街188 号 法定代 表人 :王常青 联系人 :权 唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 13.海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98 号 办公地 址: 上海 市黄 浦区 广东 路689 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219275 传真:021-23219100 客户服 务电 话:021-95553、400-8888-001 或拨打 各城市营 业网 点咨 询电 话 网址:www.htsec.com 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 27 14.山西证 券 股份 有限公 司 住所: 山西 省太 原市 府西 街69 号山 西国 际贸 易中 心 东塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 15.光大证 券股 份有 限公 司 住所: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号3 楼 法定代 表人 :徐浩明 联系人 :李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:10108998 网址:www.ebscn.com 16.东海证 券有 限责 任公 司 住所: 江苏 省常 州市 延陵 西路23 号投资 广场 18-19 楼 办公地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投资 广场 18-19 楼


法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :梁旭 电话:0519-50586660


传真:0519-88157761 客户服 务电 话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 17.国 泰君 安证 券股 份有 限公司 住所: 上海 市浦 东新 区商 城路618 号 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 28 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 法定代 表人 :万建华 联系人 :吴倩 电话:021-38676767 传真:021-38670767 客户服 务电 话:95521 网址:www.gtja.com 18.中信证 券(浙江) 有限 责 任公司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主楼 19 、20 层 法定代 表人 :沈强 联系人 :姚锋 电话:0571-86087713 传真:0571-85783771 客户服 务电 话:0571-95548 网址:www.bigsun.com.cn 19.宏源证 券股 份有 限公 司 住所: 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路233 号宏源 大厦 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号 法定代 表人 :冯戎 联系人 :李 巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服 务电 话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 20.国元证 券股 份有 限公 司 住所: 安徽 省合 肥市 寿春 路178 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路178 号 法定代 表人 :凤 良志 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 29 联系人 :祝 丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客户服 务电 话: 95578 网址:www.gyzq.com.cn 21.中信万 通证 券有 限责 任公司 住所: 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061) 法定代 表人 :杨宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 22.广发证 券股 份有 限公 司 住所: 广东 省广 州市 天河 北路183 号大都 会广 场 43 楼 办公地 址: 广州 市天 河北 路大都 会广 场5 、18 、19 、36、38、41、42、43、44 楼 法定代 表人 :孙树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服 务电 话:95575 网址:www.gf.com.cn 23.安信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈剑虹 电话:0755-82558305 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 30 传真:0755-82558355 客户服 务电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 24.长江证 券股 份有 限公 司 住所: 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com 25.招商证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦A 座 38-45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林迎生 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服 务电 话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 26.华泰证 券股 份有 限公 司 住所: 南京 市中 山东 路90 号 办公地 址: 南京 市中 山东 路90 号 法定代 表人 :吴 万善 联系人 :程 高峰 电话:025-84457777 传真:025-84579763 客户服 务电话 :95577 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 31 网址:www.htsc.com.cn 27.齐鲁证 券有 限公 司 住所: 济南 市经 七路 86 号 办公地 址: 济南 市经 七路86 号23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 28.江海证 券有 限公 司 住所: 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊区 赣水 路56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 29.华福 证券有 限 责任 公司 住所: 福州 市五 四路 157 号新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326(福建省外 请先 拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn


30.五矿 证券有 限公 司 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 32 住所: 深圳 市福 田区 金田 路4028 号经贸 中心 48 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路4028 号经贸 中心 48 楼 法定代 表人 :张永衡 联系人 :高 克南 电话:0755- 82545707 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 31.恒泰长 财证 券有 限公 司 住所: 长春 市长 江路 经济 开发区 人民 大 街280 号科 技城2 层 A-33 段 办公地 址: 长春 市长 江路 经济开 发区 人民 大 街280 号科技 城 2 层 A-33 段 法定代 表人 :赵 培武 联系人 :曲 志诚 电话:0431-82945299 传真:0431-82946531 客户服务电 话:0431-82951765 网址:www.cczq.net 32.东莞证 券有 限责 任公 司 住所: 广东 省东 莞市 莞城 区可园 南路 一号 金源 中 心30 楼 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南 路1 号金源 中心 30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :苏 卓仁 电话:0769-22112062


客户服 务电 话:961130(省内直 拨, 省外 请加 拨区 号 0769) 网址:www.dgzq.com.cn 33.华安证 券 股份有 限公 司 住所: 安徽 省合 肥市 政务 文化新 区天 鹅湖 路198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 33 联系人 :钱 欢 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 34.方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22 -24 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 联系人 :郭 军瑞 电 话: 0731-85832503 传 真: 0731-85832214 客户服 务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 35.恒泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特新城 区新 华东 街111 号 办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特新城 区新 华东 街111 号 法定代 表人 :庞 介民 联系人 :孙 伟 电 话:0471-4972042 传 真:0471-4961259 客户服 务电 话:0471-4961259 网 址:www.cnht.com.cn 36.上海长 量基 金销 售投 资顾问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区高 翔路526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :吕 慧


























电话:021-58788678-8816 传真:021-58788678-8101 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 34 客服电 话:400 089 1289 公司网 址:www.erichfund.com 37.杭州数 米基 金销 售有 限公司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号恒生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :周 嬿旻 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电 话:400 076 6123 公司网 址: www.fund123.cn 38.深圳众 禄基 金销 售有 限公司 住所: 深圳 市罗 湖区 深南 东路5047 号发 展银 行大 厦 25 楼 I 、J 单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号发 展银 行大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰


联系人 :汤 素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电 话:400 678 8887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 39.上海好 买基 金销 售有 限公司 住所:上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室


办公地 址: 上海 市浦 东南 路1118 号鄂尔 多斯 国际 大厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :蒋丹丹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电 话:400 700 9665 公司网 址:www.ehowbuy.com 40. 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 浦东 新区 峨山 路613 号 6 幢 551 室 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 35 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :陈 琪 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客服电 话:400 1818 188 公司网 址:www.1234567.com.cn (三) 注册 登记 机构 名称:东方 基金 管理 有限 责任公 司 住所: 北京 市西 城区 锦什 坊街28 号1-4 层 办公地 址: 北京 市西 城区 锦什坊 街28 号1-4 层 法定代 表人 :崔伟 联系人 :宋鸽 电话:010-66295876 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (四) 律师 事务 所和 经办 律师 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯 联系人 :吕 红 电话:021-31358666 传真: 021-31358600 经办律 师: 吕红 黎明 (五) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 立信 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市南 京东 路61 号新黄 浦金 融大 厦4 层 办公地 址: 北京 市海 淀区 西四环 中路 16 号院7 号楼 10 层 法定代 表人 :朱 建弟 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 36 联系人 :朱 锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注 册会 计师 :朱 锦梅 、魏星 六、基金的募集 与基金合同生效 (一) 本基 金根 据2011 年2 月23 日 中国 证券 监督 管理委 员会 《关 于核 准东 方保本 混合 型 开 放式证 券投 资基 金募 集的 批复》 ( 证监许 可 【2011 】270 号) 和 《关于 东方 保本 混合型 开放 式证 券 投资基 金募 集时 间安 排的 确认函 》 ( 基金 部函 【2011 】135 号) 的核 准, 并按照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 进行 募集。 (二) 本基 金类 型: 混合 型








本基 金存 续期 间: 不定期 (三) 本基 金募 集期为:2011 年3 月15 日至 2011 年 4 月 11 日








募集 份额 为:1,868,943,721.33 份








有效 户数 为:99,903 户 (四 ) 根据 《关 于东 方保 本混合型 开放 式证 券投 资基 金备案 确认 的函 》 (基 金部 函 【2011 】237 号) , 本基 金基 金合 同于2011 年4 月14 日生 效。 本基金 基金 合同 生效 后 , 基 金份额 持有 人数 量不 满两 百人或 者基 金资 产净 值低 于五千 万元 的 , 基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ; 连 续20 个工 作日出 现上 述情 形的 , 基金管理 人应 向中 国证 监会说 明原 因并 报送 解决 方案。 七 、基金份额的申 购与赎回 (一) 申购 和赎 回场 所 1.本基 金管 理人 的直 销网 点。 2.经本 基金 管理 人委 托 , 具有销 售开 放式 基金 资格 的商业 银行 或其 他机 构的 营业网 点即 代 销 机构销 售网 点。 目前 的代 销机构 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 、 中国建 设银行 股份 有限 公司 、 中国农 业银 行股 份有 限公 司、中国工 商银 行股 份有 限公司 、中 国银 行股 份有 限公司 、中 国民 生银 行股份 有限 公司 、北 京银 行股份 有限 公司 、中 信银 行股份 有限 公司 、东 北证 券股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、申 银万国 证券 股份 有限 公司 、中信 建投 证券 股份 有限 公司、 海通 证券 股份 有限公 司、 山西 证券 股份 有限公 司、 光大 证券股份 有限公 司、 东海 证券 有限 责任公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 中信 金通证 券有 限责 任公 司、 国元证 券股 份有 限公 司、 中信万 通证 券有 限 责东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 37 任公司 、广 发证 券股 份有 限公司 、安 信证 券股 份有 限公司 、长 江证 券股 份有 限公司 、招 商证 券 股 份有限 公司 、华 泰证 券股 份有限 公司 、齐 鲁证 券有 限公司 、江 海证 券有 限公 司、宏 源证 券股 份 有 限公司 、华 福证 券有 限责 任公司 、五 矿证 券有 限公 司、恒泰长 财证 券有 限公 司、 东莞证 券有 限责 任公司 、华 安证 券有 限责 任公司 、方 正证 券股 份有 限公司 、恒 泰证 券股 份有 限公司 、上海长 量基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、杭州 数米 基金 销售 有限 公司、 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司、 上海 好买 基金销 售有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限公 司。以上代 销机 构的 住所 同第 五章所 述。 基金 管理 人可根 据情 况变 更或 增减 代销机 构, 并予 以公 告。 3.投资 者可 通过 本基 金直 销机构 或指 定的 代销 机构 按照规 定的 方式 进行 申购 或赎回 。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1. 本基金办理日常 申购和 赎回的开放日为上 海证券 交易所和深圳证券 交易所 的正常交易日 (本基 金管 理人 公告 暂停 时除外) 。具 体业 务办 理时 间 为上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 交易 日 的交易 时间 。目 前, 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 交易 时间 为交 易日 上午9 :30-11 :30, 下午1 :00-3:00。 2.若出 现新 的证 券交 易市 场、证 券交 易所 交易 时间 变更或 其他 原因 ,基 金管 理人可 对前 述 开 放日及 具体 业务 办理 时间 进行相 应的 调整 并于 实施 前在中 国证 监会 指定 媒体 上公告 。 3.投资 人在 基金 合同 约定 之外的 日期 和时 间提 出申 购、 赎 回申 请的, 其基 金份 额申购 、 赎回视 为下一 开放 日的 交易 申请 。 4.本基 金自 2011 年5 月16 日开 始正 常申 购; 自 2011 年 5 月 16 日开始 正常 办理赎回 。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1.“未 知价 ”原 则, 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进 行 计 算; 2.“金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3. “后 进先 出” 原 则, 即 对于基 金份 额持 有人 多次 认购/ 申购、 赎回 的情 况, 按照基 金认 购 或 申购时 间的 倒序 确定 保本 期间的 赎回 份额 和认 购并 持有到 期的 基金 份额 ,在 全部扣 减完 毕申 购 所 获基金 份额 之前 ,不 扣减 认购所 得基 金份 额, 并计 算持有 剩余 认购 份额 所对 应的保 本金 额; 4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 5.基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 并在 不影 响基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提下 调 整 上述原 则。 基金 管理 人必 须在新 规则 开始 实施 前按 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在至 少一 家 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 38 (四) 申购 与赎 回的 程序 1.申购 和赎 回的 申请 方式 基金投 资者 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 ,在 开放日 的业 务办 理时 间向 基金销 售机 构 提 出申购 或赎 回的 申请 。 投资者 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金,投资者 在提 交赎回申 请时 , 必 须有足 够的 基金 份额 余额 ,否则 所提 交的 申购 、赎 回的申 请无 效而 不予 成交 。 2.申购 和赎 回申 请的 确认 T 日规定 时间 受理 的申 请 ,正常 情况 下, 基金 注册 登记机 构在 T+1 日内为 投资者对 该交 易的 有效性 进行 确认 , 在T +2 日后 (包 括该 日) 投资者 可向销售 机构 或以 销售 机构 规定的 其他 方式 查 询申购 与赎 回的 成交 情况 。 基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 , 依法 对上 述申购 和赎 回申 请的 确认 时间进 行调 整 , 并按照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基金发 售机 构申 购、 赎回 申请的 受理 并不 代表 该申 请一定 成功 ,而 仅代 表发 售机构 确实 接 收 到申购 申请 。申 购、 赎回 的确认 以注 册登 记机 构的 确认结 果为 准。 3.申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 ,若申 购不 成 功 或无效 ,申 购款 项将 退回 投资者 账户。 投资者T 日 赎回 申请 成功 后,基 金管 理人 将通 过基 金注册 登记 机构 及其 相关 基金销 售机 构 在 T+7 日 (包括 该日 ) 内将赎回款 项划 往基 金份 额持 有人账 户。 在发生 巨额 赎回以及 保本 周期 到期 赎回的 情形 时, 款项 的支 付办法 参照 《基 金合 同》 的有关 条款 处理 。 (五 ) 申购和 赎回 的 数额限制 1. 投资者每次最低申购金额为 1,000.00 元( 含申购费), 每次定期定额最低申购金额为 100.00 元, 具体 办理 要求 以销售 渠道 的交 易细 则为 准, 但 不得 低于 基金 管理 公 司规定 的最 低限 额 。 2.基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 , 每次赎 回申 请不得 低于 100.00 份基 金 份额。 基金 份额 持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构( 网点) 保留 的基 金份额 余额 不足 100.00 份的, 在赎 回时 需一 次 全部赎 回。 3.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ,在 法律 法规 允许 的情况 下, 调整 上述 对申 购的金 额、 赎 回 的份额 、最 低基 金份 额余 额和累 计持 有基 金份 额上 限的数 量限 制。 但基 金管 理人必 须在 调整 前 依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在至 少一 家指 定媒 体上公 告并 报中 国证 监会 备案。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 39 (六) 申购 费用 和赎 回费 用 1.申购 费用 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ,不 列入 基金 资产 ,申购 费用 于本 基金 的市 场推广 、销 售 、 注册登 记等 。投 资者 选择 红利再投资 转基 金份 额时 不收取 申购 费用 。 本基金 的申 购费 率如 下:


申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以 下 1.2% 100 万元以 上( 含100 万元)-500 万元 以下 1.0% 500 万元以 上( 含 500 万元) 每笔 1,000.00 元 2.赎回 费用 赎回费 用由 基金 赎回 人承 担,赎 回费 用 的 25% 归基 金资产 ,其 余部 分作 为注 册登记 等其 他 必 要的手 续费 。


赎回费 率如 下: 持有期限 (一年按365 天计算) 赎回费率 1 年以 内( 不含1 年) 2.0% 1 年以 上-2 年以 内( 不含2 年) 1.5% 2 年以 上-3 年以 内( 不含3 年) 1.0% 3 年以 上( 含 3 年) 0 3.基金 管理 人可 以根 据《 基金合 同》 的相 关约 定调 整费率 或收 费方 式, 基金 管理人 最迟 应 于 新的费 率或 收费 方式 实施 日前2 个工 作日 在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站公 告。 4.基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况制 定 基 金促销 计划 , 针对特 定地 域范围 、 特定 行业 、 特定职 业的投资 者以 及以 特定 交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等)等进行 基金 交易的投 资者 定期 或不 定期 地开展 基金 促销 活动 。在 基金促 销活 动期 间, 按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。 5.转型 后 “东 方成 长收 益平衡混 合型 证券 投资 基金 ” 的申购 费率 最高 不超 过 5%, 赎回费 率最 高不超 过5%,提前 在临 时公告或 更新 的基 金招 募说 明书中 予以 说明 。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 1.基金 申购 份额 的计 算 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 40 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额, 其中 : 申购费 用= 申购 金额/ (1 + 申购费 率) × 申购 费率 净申购 金额=申购金 额-申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 例: 某投资 者投 资10 万元申购本 基金 , 对应费 率为 1.2%, 假设 申购 当日 基金 份额净值 为 1.12 元,则 其可 得到 的申 购份 额为: 申购费 用=100,000/ (1+1.2%) × 1.2%=1,185.77 元 净申购 金额 =100,000-1,185.77 =98,814.23 元 申购份 额=98,814.23 /1.12=88226.99 份 2.基金 赎回 金额 的计 算 采用“ 份额 赎回 ”方 式, 赎回价 格 以T 日 的基 金份 额净值 为基 准进 行计 算, 计算公 式: 赎回费 用= 赎回 份额 × 赎回 当日基 金份额 净值× 赎回费 率 净赎回 金额=赎回份 额× 赎 回当日 基金 份额 净值? 赎回 费 用 例:某投资 者赎 回本 基金 10 万份 基金 份额 ,赎 回费 率为 2.0%,假设 赎回 当日 基金份 额净 值 是1.05 元,则 其可 得到 的赎回金 额为 : 赎回费 用=100,000×1.05×2.0% =2,100 元 净赎回 金额 =100,000×1.05-2,100 =102,900 元 3.申购 份额 、余 额的 处理 方式 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ,以 当日 基金 份额净 值为 基 准 计算, 上述 涉及 基金 份额 、费用 的计算 结果均 保留 到小数 点后 两位, 小数点 后两位 以后 的部 分舍 弃, 舍弃 部分 归入 基金 财 产; 上述 涉及 金额 的计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留 到 小数 点后 两位 , 由此产 生的 收益 或 损失由 基金财 产承 担 。 4.赎回 金额 的处 理方 式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值为 基准 并扣 除相 应的费 用, 计 算 结果保留到 小数 点后 2 位, 小数 点后 两位 以后 的部 分四舍 五入 ,由 此产 生的 误差计 入基 金财产。


保本周 期到 期日 的赎 回安 排按本 基金 到期 保本 条款 执行。 5.基金 份额 净值 的计 算公 式


基金份 额净 值= 基金 资产 净值总 额/ 发行 在外 的基 金份额总 数 本基 金 T 日的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ,并在 T+1 日内 公告 。遇特 殊情况 ,经 中国 证东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 41 监会同 意, 可以 适当 延迟 计算或 公告 。本 基金 基金 份额净 值的 计算 ,保 留到 小数点 后3 位, 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 ,由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形及 处理 方式 除非出 现如 下情 形, 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者的 申购 申请 : 1.不可 抗力 的原 因导 致基 金无法 正常 运作 ;


2.证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市, 导致 当日 基金资 产净 值无 法计 算; 3.基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 可能 对基 金业绩 产生 负 面 影响, 从而 损害 现有 基金 份额持 有人 的利 益; 4.保本 周期 到期 前 6 个月 内,基 金管 理人 根据 基金 实际运 作情 况认 为有 必要 暂停申 购; 5.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 可暂 停申 购的情 形; 发生上 述情 形之 一的 ,申 购款项 将全 额退 还投 资者 。发生 上述 暂停 申购 情形 时,基 金管 理 人 应当在 至少 一家 指定 媒体 刊登暂 停申 购公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 (九) 暂停 赎回 或者 延缓 支付赎 回款 项的 情形 及处 理方式 除非出 现如 下情 形, 基金 管理人 不得 拒绝 接受 或暂 停基金 份额 持有 人的 赎回 申请或 者延 缓 支 付赎回 款项 : 1.不可 抗力 的原 因导 致基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项; 2.证券 交易 场所 依法 决定 临时停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值; 3.因市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 出现 连续2 个或 2 个以上 开放 日巨 额赎 回, 导致本 基金 的 现 金支付 出现 困难 ; 4.发生 《基 金合 同》 规定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ; 5.为维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 , 基金 管理 人可 在保本 周期 到期 前30 个工作日内 视情 况 暂停本 基金 的日 常赎 回业 务(含 转换 出业 务) ; 6.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形之 一的 ,基 金管理 人应 在当 日立 即向 中国证 监会 备案 。已 接受 的赎回 申请 , 基 金管理 人将 足额 支付 ;如 暂时不 能足 额支 付的 ,可 延期支 付部 分赎 回款 项, 按每个 赎回 申请 人 已 被接受 的赎 回申 请量 占已 接受赎 回申 请总 量的 比例 分配给赎回 申请 人, 未支 付部分 由基 金管 理人 按照发 生的 情况 制定 相应 的处理 办法 在后 续开 放日 予以支 付。 同时, 在出 现上 述第3 款 的情形 时, 对已 接受 的赎 回申请 可延 期支 付赎 回款 项,最 长不 超 过 20 个工作 日, 并在 至少 一家指定 媒体 公告 , 并报 中国证监 会备 案。 投资者 在申请赎 回时 可事 先选东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 42 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 暂停基 金的 赎回 ,基 金管 理人应 及时 在至 少一 家指 定报刊 和网 站刊 登暂 停赎 回公告 ,并 报 中 国证监 会备 案。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ,并 依照 有关规 定在 至 少 一家指 定媒 体公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 (十) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 1.巨额 赎回 的认 定 本基金 单个 开放 日, 基金 净赎回 申请 (赎 回申 请总 数加上 基金 转换 出申 请份 额总数 后扣 除 申 购申请 总数 及基 金转 换入 申请份 额总 数后 的余 额) 超过上 一日 基金 总份 额 的 10%时,即 认为 发生 了巨额 赎回 。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当出现 巨额 赎回 时, 基金 管理人 可以 根据 本基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或部 分 顺 延赎回 。 (1 ) 全额赎 回: 当基金 管理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 , 按正常赎 回程 序执 行。 (2) 部 分顺 延赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资者 的赎回 申请 有困 难或 认为 支付投 资者 的 赎 回申请 可能 会对 基金 的资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在当 日接 受赎 回比例 不低 于上 一 日 基金总 份额 的 10%的 前提 下,对 其余 赎回 申请 延期 予以办 理。 对于 单个 基金 份额持 有人 的赎 回申 请,应 当按 照其 申请 赎回 份额占 当日 申请 赎回 总 份额 的比 例, 确定 该单 个基 金份额 持有 人当日办 理的赎 回份 额; 投资 者未 能赎回 部分 ,除 投资 者在 提交赎 回申 请时 选择 将当 日未获 办理 部分 予 以 撤销外 ,延 迟至 下一 个开 放日办 理, 赎回 价格 为下 一个开 放日 的价 格。 依照 上述规 定转 入下 一 个 开放日 的赎 回不 享有 赎回 优先权 ,并 以此 类推 ,直 到全部 赎回 为止 。部 分顺 延赎回 不受 单笔 赎 回 最低份额的 限制 。 3.巨额 赎回 的公 告: 当发 生巨额 赎回 并顺 延赎 回时 ,基金 管理 人应 在2 日内 通过至 少一 家指 定媒体 或代 销机 构的 网点 刊登公 告, 并在 公开 披露 日向中 国证 监会 和基金管 理人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。同时 以 邮寄、 传真 或《招 募说 明书 》规 定的 其他方 式通知基 金份 额持有 人,并说 明有 关处 理方法 。 本基金 连续 2 个 开放 日以 上发生 巨额 赎回 , 如 基金 管理人 认为 有必 要, 可暂 停接受 赎回 申请 ; 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过20 个工 作日, 并应 当在至 少一 家指 定 媒东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 43 体公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 (十一 )暂停申 购或 赎回 的 公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 如果发 生暂 停的 时间 为一 天,基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 家指 定媒 体刊登 基金 重 新 开放申 购或 赎回 的公 告并 公布最 近一 个开 放日 的基 金份额 净值 。 如果发 生暂 停的 时间 超过 一天但 少于 两周 ,暂 停结 束基金 重新 开放 申购 或赎 回时, 基金 管 理 人应提 前2 日内 在至 少一 家指定 媒体 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公 告, 并在重 新开 始办 理 申 购或赎 回的 开放 日公 告最 近一个 开放 日的 基金 份额 净值。 如果发 生暂 停的 时间 超过 两周, 暂停 期间, 基金 管理 人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次 。 暂停结 束基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ,基 金管 理人 应提前2 个工作 日在 至少 一家指 定媒 体连 续刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回的公 告, 并在 重新 开放 申购或 赎回 日公 告最 近一 个开放 日的 基金 份额 净值。 (十二 )过 渡期 申购 的特 别规定 基金管 理人 应在 当期 保本 周期到 期前 公告 处理 规则 ,允许 投资 者在 过渡 期内 申请购 买本 基 金 基金份 额, 投资 者在 过渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “过 渡期 申购” 。在 过渡 期 内 , 投资者 转换 入本 基金 基金 份额的 行为 ,视 同为 过渡 期申购 。 若本基 金在 保本 周期 结束 后转入 下一 个保 本周 期, 基金管 理人 将根 据下 一个 保本周 期的 担 保 人提供 的担 保授 信额 度及 相关法 律法 规的 规定 确定 并公告 本基 金过 渡期 申购 规模上 限以 及规 模 控 制的方 法。 投资 者在 过渡 期内申 购本 基金 的, 按其 在折算 日折 算后 的并 且一 直持有 至下 一保 本 周 期到期 日的 基金 份额 ,在 折算日 所对 应的 基金 资产 净值确 认为 下一 个保 本周 期的保 本金 额并 适 用 于下一 保本 周期 的保 本条 款。 (十三 )基金转 换 为方便 基金 份额 持有 人, 本公司 已在 直销 中心 、网上交易 平台 、 中国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司、 中国 建设 银行 股份 有限公 司、 中国 农业 银行 股份有 限公 司、 中国 民生 银行股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、齐 鲁证 券有 限公 司、 恒泰证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、上海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、杭州数 米基金 销售 有限 公司 、 深圳众禄 基金 销售 有限 公司、 上海 好买 基金 销售 有限公 司、上海 天天 基金 销售有 限公 司 等开通 本基 金 和旗下各 只基 金的 基金转 换业 务。基金 转换 的数额 限制 、转 换费 率等 具体规 定以 基金 管理 人对 外发布 的公 告为准。 (十四 )基金的 非交 易过 户 非交易 过户 是指 不采 用申 购、赎 回等 基金 交易 方式 ,将一 定数 量的 基金 份额 按照一 定规 则 从东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 44 某一投 资者 基金 账户 转移 到另一 投资 者基 金账 户的 行为。 基金注 册登 记机 构只 受理 继承、 捐赠 、司 法强 制执 行和经 注册 登记 机构 认可 的其他 情况 下 的 非交易 过户 。其 中, “继 承 ”指基 金份 额持 有人 死亡 ,其持 有的 基金 份额 由其 合法的 继承 人继 承; “捐赠 ” 指基 金份 额持 有人 将其合 法持 有的 基金 份额 捐赠给 福利 性质 的基 金会 或社会 团体 的情 形 ; “司法 执行 ”是 指司 法机 构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其 他 自然人 、法 人、 社会 团体 或其他 组织 。无 论在 上述 何种情 况下 ,接 受划 转的 主体应 符合 相关 法 律 法规和 《基 金合 同》 规定 的持有 本基 金份 额的 投资 者的条 件。 办理 非交 易过 户必须 提供 基金 注 册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料。 基金注 册登 记机 构受 理上 述情况 下的非交 易过 户 , 其他销 售机 构不 得办 理该 项业务 。 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。 (十五 )基金的 转托 管 本基金 目前 实行 份额 托管 的交易 制度 。投 资者 可将 所持有 的基 金份 额从 销售 机构转 入另 一 个 销售机 构进 行交 易。 具体 办理方 法参 照《 业务 规则 》的有 关规 定以 及基 金代 销机构 的业 务 规 则 。 (十六 )定期定 额投 资计 划 为方便 投资 者或 基金 份额 持有人 ,本 基金 已在 中国 邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司、中国建 设银 行股份 有限 公司 、中 国农 业银行 股份 有限 公司 、中国民生 银行 股份 有限 公司 、北京 银行 股份 有限 公司、 中信 银行 股份 有限 公司、 东北 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证券 股份有 限公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 齐鲁 证券 有限公 司、 江海 证券 有限 公司、 华福 证券 有 限 责任公 司、 山西 证券 股份 有限公 司、 申银 万国 证券 股份有 限公 司、 广发 证券 股份有 限公 司、 恒泰 长财证 券有 限责 任公 司、 东莞证 券有 限责 任公 司、国泰君 安证 券股 份有 限公 司、华 泰证 券股 份有 限公司 、 华安 证券 有限 责任公司 、 恒泰 证券 股份 有限公司 、 上海 长量 基金 销售投资 顾问 有限 公司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、深圳众 禄基 金销 售有 限公司 、 上 海天 天基 金销 售有限 公司 等销售渠 道开始 办理 定期 定额 投资 业务 (前 端) ; 通过 本公 司网上交 易平 台, 已 开通 中 国建设 银行 卡等 定期 定额投 资业 务 (前 端) , 未来在各 项技 术条 件和 准备 完备的 情况 下, 将在其 它销售渠 道酌 情增 加本 基金的 定期 定额 投资 业务 。 (十七 )基金的 冻结 和解 冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金账 户或 基金 份额 的冻 结与解 冻。 基 金 账户或 基金 份额 被冻 结的 ,被冻 结部 分产 生的 权益 一并冻 结。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 45 八、基金的保本 (一) 保本 在保本 周期 到期 日, 如按 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期日 基 金 份额净 值的 乘积 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 累计分 红款 项之 和计 算的 总金额 低于 其保 本 金 额,则 基金 管理 人应 补足 该差额 ,并 在保 本周 期到 期日后 二十个工 作日 (含 第二十 个工 作日 )内 将该差 额支 付给 基金 份额 持有人 ,保 证人 对此 提供 不可撤 销的 连带 责任 保证 。 保本金 额= 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额对 应的 投资 金额 ,即 投资净 认购 款 、 认购费 用以 及认 购期 间产 生的利 息之 和。 基金份 额持 有人 未持 有到 期而赎 回或 转换 出的 基金 份额或 者发 生《 基金 合同 》约定 的其 他 不 适用保 本条 款情 形的 ,相 应基金 份额 不适 用保 本条 款。 对于基 金份 额持 有人 多次 认购/ 申购、 赎回 的情 况, 以后进 先出 的原 则确 定认 购并持 有到 期 的 基金份 额。 (二) 保本 案例 假设投 资者 甲在 认购 期以10 万 元认 购本 基金, 认购 的基金 份额 为 99,059.90 份 (认 购份 额计 算方法 见“ 基金 的募 集” ) ;假定 投资 者甲 持有 到期 ,到期 日基 金份 额净 值为0.92 元/份,期 间本 基金单 位基 金份 额累 计分 红额 为0.05 元/ 基金 份额 ,则: 投资者 甲的 保本 金额=100,050.00 元 (含 利息) ; 投资者 甲持 有到 期的 基金 份额与 到期 日基 金份 额净 值的乘 积加 上其 持有 到期 的基金 份额 累 计 分红款 项之 和计 算的 总金 额=(0.92+0.05)×99,059.90 =96,088.10 元,差 额为 100,050.00 - 96,088.10 =3,961.90。 保本周 期到 期日 ,投 资者 甲认购 并持 有到 期的 基金 份额与 到期 日基 金份 额净 值的乘 积加 上 其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额小 于其 保本 金额 ,则基 金管 理人 应 补 足该差 额, 并在 保本 周期 到期日 后二 十个 工作 日( 含第二 十个 工作 日) 内将 该差额 支付 给基 金 份 额持有 人, 担保 人对 此提 供不可 撤销 的连 带责 任担 保。 (三) 基金 保本 周期 三年。 自本 基金 基金 合同 生效之 日起 至三 年后 对应 日止。 如该 对应 日为 非工 作日, 保本 周 期 到期日 顺延 至下 一个 工作 日。 第一个 保本 周期 届满 时, 在符合 保本 基金 存续 条件 下, 本 基金 继续 存续 并进 入下一 保本 周期 , 该保本 周期 的具 体起 讫日 期、保 本和 保本 保障 安排 以本基 金管 理人 届时 公告 为准。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 46 (四) 适用 保本 条款 的情 形 1.基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 。 2.对于 认购 并持 有到 期的 份额, 基金 份额 持有 人无 论选择 赎回 、转 换出 、转 入下一 保 本 周期还 是转 型为 “东 方成 长收益 平衡 混合 型证 券投 资基金 ” , 都同 样适 用保 本 条款。 (五) 不适 用保 本条 款的 情形 1.在保 本周 期到 期日 ,按 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期日 基 金 份额净 值的 乘积 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 累计分 红款 项之 和计 算的 总金额 不低 于其 保 本 金额; 2.基金 份额 持有 人认 购, 但在保本周 期到 期日 前( 不包括 该日 )进 行赎 回或 转换出 的基 金份 额; 3.基金 份额 持有 人在 保本 周期内 申购 或转 换入 的基 金份额 ; 4.在保 本周 期内 发生 基金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 或与 其他 基金 合并 的; 5.在保 本周 期内 发生 本基 金更换 基金 管理 人的 情形 ,但保 证人 书面 同意 继续 承担保 证责 任 的 除外; 6.在保 本周 期到 期日 后( 不包括 该日 )基 金份 额发 生的任 何形 式的 净值 减少 ; 7.未经 保证 人书 面同 意而 修改《 基金 合同 》条 款, 可能加 重保 证人 保证 责任 的,但 根据 法 律 法规要 求进 行的 修改 除外 。 8.因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法按 约定 履行全 部或 部分 义务 或延 迟履行 义务 的, 或《 基金 合同》 规定 的其 他情 形基 金管理 人免 于履 行 保 本义务 的。 九 、 基金保本的 保证 (一) 为确 保履 行保 本条 款,保 障基 金份 额持 有人 利益, 本基 金的 保本 由保 证人提 供不 可 撤 销的连 带责 任保 证。 保证 人有关 信息 如下 : 公司名 称: 中国 邮政 集团 公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 甲 3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 3 号 邮编:100808 法定代 表人 :李国华 成立日 期:2006 年11 月 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 47 经济性 质: 全民 所有 制 注册资金 : 人民 币 壹 仟零 捌拾捌 亿贰 仟壹 佰肆 拾玖 万元整 经营方 式: 邮政 传递 、开 发、销 售、 咨询 服务 经营范 围: 许可经 营项 目: 国内 、国 际邮件 寄递 业务 ;邮 政汇 兑业务 ;依 法经 营邮 政储 蓄业务 ;机 要 通 信业务 和义 务兵 通信 业务 ;邮票 发行 业务 ;第 二类 增值电 信业 务中 的呼 叫中 心业务 和信 息服 务 业 务 (互联 网信 息服 务不 含新闻 、 出版、 教育 、 医疗 保健 、 药品、 医疗 器械 和电子公 告等 内容 ) (有 效期 至 2013 年07 月08 日) 。 一般经 营项 目: 各类 邮政 代理业 务; 报刊 等出 版物 发行业 务; 邮政 物流 、电 子邮件 等新 兴 业 务;邮 政软 件开 发; 邮政 工程规 划及 邮政 器材 销售 ;邮政 编码 信息 和经 济技 术业务 开发 、咨 询 与 服务; 农业 生产 资料 、日 用品的 销售 。 其他: 历史 沿革 (简 介) 中国邮 政集 团公 司是 依照 《中华 人民 共和 国全 民所 有制工 业企 业法 》组 建的 大型国 有独 资 企 业。中 国邮 政集 团公 司依 法经营 邮政 专营 业务 ,承 担邮政 普遍 服务 义务 ,受 政府委 托提 供邮 政 特 殊服务 ,对 竞争 性邮 政业 务实行 商业 化运 营。 中国邮 政集 团公 司为 国务 院授权 投资 机构 ,承 担国 有资产 保值 增值 义务 。财 政部为 中国 邮 政 集团公 司的 国有 资产 管理 部门。 中国 邮政 集团 公司 在全国 各省 、自 治区 、直 辖市设 置邮 政 公 司 。 中国邮 政集 团公 司在 政府 依法监 管、 企业 独立 自主 经营的 邮政 新体 制下 ,将 按照建 立现 代 企 业制度 的要 求, 逐步 发展 成为结 构合 理、 技术 先进 、管理 科学 、服 务优 良、 拥有著 名品 牌、 主 业 突出、 具有 国际 和国 内竞 争实力 的现 代企 业集 团。 中国邮 政集 团公 司经 营的 主要业 务: 国内 和国 际邮 件寄递 业务 ;报 刊、 图书 等出版 物发 行 业 务;邮 票发 行业 务; 邮政 汇兑业 务; 机要 通信 业务 ;邮政 金融 业务 ;邮 政速 递业务 ;邮 政物 流 业 务;电 子商 务业 务; 各类 邮政代 理业 务; 国家 规定 开办的 其他 业务 。 股东名 称 持股比 例(%) 财政部 100% (二 ) 截至 2012 年12 月31 日, 中国邮 政集 团公 司未 对其他 证券 投资 基金 提供 担保 , 无承担 相应的 保证 责任 。 (三) 截至 2012 年12 月31 日,中 国邮 政集 团公司 经审计 的净 资产 为人 民币1424.4 亿元, 其为包 括本 基金 在内 的保 本基金 承担 保证 责任 或偿 付责任 的总 金额 不超 过担 保人上 一年 度经 审 计东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 48 的净资 产的 十倍 。2011 年12 月31 日,保 证人 总资 产 4.26 万亿元 ,净 资产 1424.4 亿元 。 (四 ) 基金管 理人 与保 证人签订 关于 本基 金的 《保证合同 》 。 基金份 额持 有人 购买基 金份 额的 行为视 为同 意该 《保 证合 同》的 约定 。本 基金 由保 证人提 供不 可撤 销的 连带 责任保 证, 保证 范 围 为基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日基 金份 额净 值的乘 积加 上其 认 购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项之和 计算 的总 金额低 于其 保本 金额 的差 额部分 。保 证人 保证 期间为 基金 保本 周期 到期 日起六 个月 。 (五) 保本 周期 内, 除保 证人出 现足 以影 响其 履行 保证责 任能 力情 形, 本基 金管理 人不 得 主 动与保 证人 和任 何其 他人 协商更 换保 证人 。如 果保 证人出 现了 足以 影响 其履 行保证 责任 能力 的 情 形,应 在该 情形 发生 之日 起三日 内通 知基 金管 理人 以及基 金托 管人 。基 金管 理人在 接到 通知 之 日 起三个 工作 日内 应将 上述 情况报 告中 国证 监会 并提 出处理 办法 ,并 在接 到通 知之日 起3 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 上述 情形。 当确 定保 证人 已丧 失继续 履行 保证 责任 能力 或歇业 、停 业、 被 吊 销企业 法人 营业 执照 、宣 告破产 的情 况下 ,基 金管 理人须 召开 基金 份额 持有 人大会 。由 持有 人 大 会根据 本基 金合 同和 相关 法律法 规, 就更 换保 证人 、 变更 基金 类别、 终止 《 基金合 同》 、 法律 法 规 或中国 证监 会规 定的 其他 事项等 进行 表决 。 (六) 保本 周期 内更 换保 证人必 须经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ,并 且保 证人的 更换 必 须 符合基 金份 额持 有人 的利 益。保 本周 期内 更换 保证 人的程 序如 下: 1.提名 新任保 证人 由基 金管 理人 提名。 基金管 理人 提名 的新 任保 证人必 须符 合如 下条 件: ①具有 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 担 任 基金保 证人 的资 质和 条件 ;②符 合基 金份 额持 有人 的利益。 2.决议 基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 保证 人形 成决 议,该 决议 需经 参加 大会 的基金 份额 持 有 人所持 表决 权的 1/2 以上 (含 1/2 )表决 通过 。 3.核准 基金份 额持 有人 大会 选任 新任保 证人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。 4.签订 《保 证合 同》 更换保 证人 经中 国证 监会 核准后 ,基 金管 理人 与新 任保证 人签 订《 保证 合同 》 。 5.公告 基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更换 保证东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 49 人的有 关事 项以 及基 金管 理人与 新任 保证 人签 订的 《保证 合同 》 。 6.交接 原保证 人职 责终 止的 ,原 保证人 应妥善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料, 及时 向基金 管理 人和 新任保 证人 办理 保证 业务 资料的 交接 手续 ,基 金管 理人和 新任 保证 人应 及时 接收。 保本周 期内 更换 保证 人的 ,原保 证人 承担 的所 有与 本基金 保证 责任 相关 的权 利义务 由继 任 的 保证人 承担 。在 新任 保证 人接任 之前 ,原 保证 人应 继续承 担保 证责 任。 (七) 在保 本周 期到 期日 ,如果 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 与保本 周期 到 期 日基金 份额 净值 的乘 积加 上其认 购并 持有 到期 的基 金份额 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额低 于 其 保本金 额, 则基 金管 理人 应在5 个工 作日 内将 可用 于偿付 的资 金划 入本 基金 在基金 托管 人处开立 的账户 。如 基金 管理 人未 按基金 合同 的约 定 向基金 份额持 有人 赔付 全部 差额 ,基金 管理 人应 于保 本周期 到期 日后 五个 工作 日内向 保证 人发 出载 明需 保证人 代偿 金额 的书 面通 知并同 时通 知基 金 托 管人赔 付款 到账 日期 。保 证人将 在收 到基 金管 理人 发出的 《履 行保 证责 任通 知书》 后的 五个 工 作 日内主 动将 需代 偿的 金额 一次性 足额 划入 本基 金在 托管银 行开 立的 账户 中, 由基金 管理 人按《基 金合同 》的 约定 进行 赔付 。保证 人将 代偿 金额 全额 划入本 基金 在基 金托 管人 处开立 的账 户中 后 即 为全部 履行 了保 证责 任, 无须对 基金 份额 持有 人逐 一进行 清偿 。 (八) 除本 部分 第五 款所 指的 “ 更换 保证 人的, 原保 证人承 担的 所有 与本 基金 保证责 任相 关 的 权利义 务由 继任 的保 证人 承担” 以及 《基 金合 同》 、 《 保证合 同》 中所 列明 的免 责情形 外, 保证 人不 得免除 保证 责任 。当 发生 以下情 形时,保证人 不承 担任何支 付义 务: 1.在保 本周 期到 期日 ,按 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期日 基 金 份额净 值的 乘积 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 累计分 红款 项之 和计 算的 总金额 不低 于其 保 本 金额; 2.基金 份额 持有 人认 购, 但 在保 本周 期到 期日 前( 不包括 该日 )进 行赎 回或 转换出 的基 金份 额; 3.基金 份额 持有 人在 保本 周期内 申购 或转 换入 的基 金份额 ; 4.在保 本周 期内 发生 基金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 或与 其他 基金 合并 的; 5.在保 本周 期内 发生 本基 金更换 基金 管理 人的 情形 ,但保 证人 书面 同意 继续 承担保 证责 任 的 除外; 6.在保 本周 期到 期日 后( 不包括 该日 )基 金份 额发 生的任 何形 式的 净值 减少 ; 7.因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损, 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法按 约 定东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 50 履行全 部或 部分 义务 或延 迟履行 义务 的, 或《 基金 合同》 规定 的其 他情 形基 金管理 人免 于履 行 保 本义务 的; 8.未经 保证 人书 面同 意修 改《基 金合 同》 条款 ,可 能加重 保证 人保 证责 任的 ,根据 法律 法 规 要求进 行修 改的 除外 。 (九) 保本 周期 届满 时, 保证人 或基 金管 理人 认可 的其他 符合 条件 的保 证人 或保本 义务 人 同 意为本 基金 下一 保本 周期 提供保 本保 障, 并与 基金 管理人 就本 基金 下一 保本 周期签 订保 证合 同 或 风险买 断合 同, 同时 本基 金满足 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的基 金存 续要 求,则 本基 金转 入 下 一保本 周期 。否 则, 本基 金变更 为非 保本 的混 合型 基金, 基金 名称 相应 变更 为“东 方成 长收 益 平 衡混合 型证 券投 资基 金” 。 (十) 保证 费用 由基 金管 理人按 基金 资产 净值 0.2% 的年费 率从 基金 管理 费收 入中列 支。 按下 列公式 每日 计算 ,逐 日累 计,按 季度 支付 。 每日 保证 费计 算公 式为 : 本基金 前一 日确 认的 自保 本周期 开始 认购 并一 直持 有的基 金份 额 所 对应的 基金 资产 净值×0.002×1/ 当年 日历 天数 十、基金的投资 (一) 投资 目标 本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管理 ,在 保本 周期 到期时 ,为 保本 周期内 认购 并持 有到 期的 基金份 额提供 保本金 额安 全保证 的基 础上 ,力 求基 金资产 的稳 定增值。 (二) 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法公 开发 行的 债券、A 股股票 (包含 中小 板和 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 货币 市场 工具 、 权证 以及 中国 证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ,但 需符 合中 国证 监会的 相关 规定 。 本基金 根据 CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险策 略, 将投 资对象 主要 分为 保本 资产 和收益 资产 两 类,并 动态 调整 两类 资产 的投资 比例 ,从 而达 到防 御下跌 、实 现增 值的 目的 。其中 ,保 本资 产 指 债券( 包括 国债 、央 行票 据、企 业债 、公 司债 、金 融债、 短期 融资 券、 资产 支持证 券及 其他 法 律 法规或 中国 证监 会允 许投 资的债 券类 金融 工具 ) 、 货 币市场 工具 ; 收益 资产 包 括股票 、 权证 等权 益 类资产 。保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于60%, 其中现 金及 到期 日不 超过1 年的 政府 债券 的比 例不低 于基 金资 产净 值的5%;收益资 产占 基金 资产 的比例 不高 于40%。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可 以 将其纳 入投 资范 围, 有关 投资比 例限 制等 遵循 届时 有效的 规定 执行 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 51 (三) 投资 理念 本基金 运用 固定 比例 投资 组合保 险 (Constant Proportion Portfolio Insurance? CPPI) 策 略,基 于对 风险 的准 确度 量与控 制, 在保 本周 期到 期时, 实现 “保 障保 本金 额的安 全、 力争 基 金 资产稳 定增 值” 的投 资目 标。 (四) 投资 策略 在大类 资产 配置 方面 , 本 基金运 用CPPI 固定 比例 投资组合 保险 机制 , 来动态 分 配基 金资 产在 收益资 产和 保本 资产 上的 投资比 例。 在保本 资产 投资 方面 ,以 追求本 金安 全为 目的 。即 通过持 有相 当数 量的 剩余 期限小 于或 等 于 保本周 期的 债券 等低 风险 固定收 益类 证券 ,并 规避 利率、 再投 资等 风险 ,以 确保保 本资 产的 稳 定 收益。 在收益 资产 投资 方面 ,以 追求收 益为 目的 。即 采用 积极投 资方 式, 把握 市场 时机、 挖掘 市 场 热点, 精选 个股 ,获 取稳 定的资 本增 值。 1.大类 资产 配置 策略 (1)CPPI 组合 保险 机制 CPPI 组合 保险 机制 的核 心思想 是 将本 金投 入到 保本 资产和 收益 资产 , 通过 投 资保本 资产 实现 保本目 标, 投资 收益 资产 谋求本 金的 增值 ,如图 11-1 所示 。 其中, 保本 资产 主要 投资 于到期 日与保本 周期 到期 日相当 的国 债、 企业 债与 金融债 等低 风险 资产 , 确保基 金在 保本 周期到期 时, 基金资 产实 现本金安 全的 目标 ; 而收 益资产主 要投 资于 股票 、 权证等 较高 风险 类资 产以 博取更 高的 收益 。 图 11-1


CPPI 策略下的本金 保障 100% 第一年 第二年 第三年 保本资产 收益资产 到期时间 资产价值 有保证的本金价值 为了尽 可能 地分 享股 票等 高风险 投资 品种 在价 格上 涨时所 带来 的收 益, 资产 管理人 在运 用东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 52 CPPI 策略 进行 资产 管理 时, 通常会 根据 对证 券市 场的判断 , 放大 收益 资产 的投资额 度, 如下列 公 式所描 述: ) A ( * M F S ? = S B A + = 其中: S =收益 资产 投资 部分 B=保本 资产 投资 部分 A=基金 资产 总净 值 F =当前 最低 要保 额度 M =风险 乘数 F ? A 为缓冲 额度 或安 全垫 (cushion)。 (2) 基于CPPI 机制 的资 产配置 策略 本基金 基于CPPI 机制 ,按 如下三 个步 骤进 行大 类资 产配置 : 第一, 根据 基金 资产 的期 末最低 要保 额度 和合 理的 贴现率 计算 基金 资产 的当 前最低 要保额度; 第二, 计算 基金 资产 总净 值超过 当前 最低 要保 额度 的数值 ,该 数值 即为 安全 垫; 第 三,将 安全垫 放大一 定的 倍数( 风险乘 数) , 将相当 于该数 额的资 金投资 于收 益资产 以博取 高于最 低要 保额 度的 收益 ,其余 资产 投资 于保 本资 产。 即,在 保本 周期 内任 一时 间t(t>0) ,可 投资 于收 益资产 的额 度为 : ) ) r (1 / A ( M ) F A ( M M S ) t T ( T t t t t t ? + ? = ? = = F C , 投资于 保本 资产 的额 度为 t t t S A B ? = 。 其中 , t t t F A ? = C 为t 时间的 安全 垫,T 为保本 周期 时间 长度 , T F 为保本 周期 到期 时基 金 资产的 最低 要保 额度 ,r 为年贴 现率 。 CPPI 的核 心思 想就 是充 分 利用安 全垫 来进 行操 作, 也就是 随着 安全 垫的 增厚 , 增加 对收 益资 产的投 资; 随着安 全垫 的变薄 , 减少对 收益 资产 的投资 。 风险乘 数 M 的高低 决 定着CPPI 机制 下, 基金对 收益 资产 的参 与程 度。 (3) 风险 乘数 的确 定和 调整 为了能 够更 有效 地运 用CPPI 组合保 险机 制, 灵活 地将基金 资 产 分配 于收 益资 产和保 本资 产两 个市场 中, 使其 能够 充分 分享股 票市 场和 债券 市场 在不同 时期 的投 资机 会, 并确保 在证 券市 场 出东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 53 现剧烈 波动 时 , 依 然有 机会 实现保 本增 值的 目标 , 本基 金将保 持风 险乘 数 M 处于一 个合理 的区间。 本基金 基金 管理 人将基于 中国经 济运 行周 期的 变动 , 根据 自身 对于 市场 利率 、通货 膨胀 、货 币供应 、上市公 司盈 利能 力 等指标的 深入 研究 分析 ,判断 保本 资产 和收 益资 产 预期 风险 收益 变化 趋势, 分析 各 类 别资 产价 格因各 种原 因对 长期 均衡 价值的 偏离 ,并 参照 定期 出具的投资 组合 风险 评估报 告及 相关 数量 分析 研究成 果, 定期或 不定 期 对风险 乘数 M 进行 适当 调整 , 并经 投资 决策 委 员会审 核, 通过控 制风 险乘 数 M 的大 小, 动态调 整本 基金 在收益 资产 和保 本资 产之 间的配 置比 例, 并实时 跟踪 风险 乘数 M 的变 化,严 格控 制大 类资 产配 置风险 。 (4) 举例 说明 假设本 基金 初始 募集 份额 为30 亿份 ,保 本金 额为30 亿元 ,基 金成 立日 的三 年期定 期存 款利 率为3.85%。由 于 CPPI 保 险机制 对于 初始 投资 策略 非常敏 感, 如果 在保 本期 初始阶 段就 遭到 了较 大损失 ,则 以后 的操 作空 间和获 利空 间都 会受 到很 大的负 面影 响。 所以 假设 本基金 在保 本期 初 的 投资更 多偏 向谨 慎, 风险 乘数为 5 . 1 = M ,其 期初 的资 产配 置为: 当前最 低要 保额 度= ( ) 78 . 26 % 85 . 3 1 30 3 = + 亿 安全垫= 22 . 3 78 . 26 30 = ? 亿 收益资 产= 83 . 4 22 . 3 5 . 1 = × 亿 保本资 产= 17 . 25 83 . 4 30 = ? 亿 收益资 产占 比= % 1 . 16 30 83 . 4 = 假设1 个月 后, 本基 金的 收益资 产上 涨了 7% ,保 本资产上 涨了 0.5%,此时 收益资产 为 5.17 亿元(4.83 ×(1+7% )=5.17 ) ,保本 资产 为 25.29 亿元(25.17 ×(1+0.5%)=25.29) ,基 金资 产 净值 为 30.46 亿元(5.17+25.29=30.46) 。 此时 ,本 基金距 离保 本周 期到 期日 还有2.92 年 (35/12=2.92) ,当 前最 低要保额 度为 26.87 亿元(30/ (1+3.85%)^2.92=26.87) ,安 全垫 为 30.46-26.87=3.59 亿元 ,风险乘 数 M 为 5.17/3.59=1.44。本 基金 管理 人认 为市 场将继 续维 持当 前震荡 向上 的格 局, 决定 将风险 乘数 M 提高 到 1.7 , 那么, 收益 资产 的投 资应 为6.1 亿元 (风 险 乘数1.7 ×安全 垫 3.59=6.1) , 保本资 产的 投资 为 30.46-6.1=24.36 亿元。 本基 金管理 人将 增加 收 益资产 的投 资6.1-5.17=0.93 亿元, 相应 降低 保本 资产的 投资 。 上述所 说的 关于 风险 乘数 的设定 只是 一种 假设 的方 式,在 本基 金的 实际 运作 过程中 ,基 金 管 理人将 根据 市场 行情 ,对 后市的 判断 ,基 金的 申购 赎回情 况, 基金 的安 全垫 大小, 投委 会的 决议 等因素 ,灵 活动 态的 调整 风险乘 数的 大小 ,力 求在 保证本 金安 全的 前提 下提 高基金 的收 益 水 平 。 2.股票 投资 策略 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 54 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规范化 的选 股方 法与 积极 主动的 投资 风 格 相结合 。首 先, 在分 析和 判断宏 观经 济运 行和 行业 景气变 化周期的 基础 上, 充分挖 掘和 把握 行业 轮动中 带来 的超 额投 资机 会;其 次, 在对 行业 中相 关上市 公司 价值 发现 的过 程中, 本着 风险 控制 第一的 原则 通过 优选 具有 低风险 性、 较好 的中 期成 长性和 流动 性、 以及 当前 估值相对合 理 、公司 治理完 善的股票 进行 投资 ,以谋 求 收益资 产的 增值 。 (1) 行业 配置 (行 业轮 动 资产配 置模 型) 在全球 经济 的框 架下 ,本 基金管 理人 通过 对宏 观经 济运行 趋势 、产 业环 境、 产业政 策和 行 业 竞争格 局等 多因 素的 分析 和预测 ,确 定宏 观及 行业 经济变 量的 变动 对不 同行 业的潜 在影 响, 判断 各行业 的相 对投 资价 值与 投资时 机, 据此 挑选 出具 有良好 景气 和发 展潜 力的 行业。


从行业 角度 看, 不同 行业 的周期 性特 征、 盈利 增长 、对宏 观经 济变 动的 敏感 性、随 宏观 经 济 波动的 时间 先后 都可 能有 差别, 行业 内竞 争程 度、 行业间 上下 游产 业链 的关 系等也 不尽 相同 。 某 些行业 可能 因市 场偏 好而 被高估 ,另 外一 些行 业则 可能因 为被 市场 遗忘 而低 估。通 常行 业高 估之 后会弱 于市 场, 行业 低估 之后会 强于 市场 。在 市场 上涨时 ,因 为信 息不 完全 和有限 理性 ,投 资 者 行业偏 好可 能有 先后 次序 ,表现 为某 些行 业在 一定 时期跑 赢市 场, 之后 跑输 市场; 另外 一些 前 期 跑输市 场的 行业 则跑 赢市 场。行 业轮 动模 型就 是结 合宏观 经济 周期 ,根 据行 业的周 期性 特征 和 上 下游产 业链 关系 、行 业集 中度及 竞争 程度 、国 家行 业产业 政策 等因 素, 分析 行业未 来盈 利景 气 状 况,再 把行 业景 气与 行业 估值、 投资 者气 氛等 因素 结合起 来, 建立 逻辑 关系 ,分析 预测 股票 市 场 下一阶 段行 业相 对表 现。 行业轮 动配 置模 型由 行业 景气模 型、 行业 相对 估值 模型、 行业 配置 模型 三个 子模型 构成 。决 策分析 时按 以下 顺序 运用 行业轮 动配 置模 型: ①基于 宏观 经济 增长 和行 业间景 气传 递的 行业 景气 预测模 型; ②建立 行业 股价 变动 与行 业相对 估值 (PB 或 PE ) 、 行业预 期相 对增 长的 关系 模型; ③结合 行业 未来 盈利 增长 评估行 业预 期估 值差 、行 业相对 预期 估值 差、 行业 相对盈 利增 长 , 并判断 市场 相对 涨跌 ; ④评估 市场 情绪 导致 的行 业估值 “ 泡沫 ” , 确 定资 产 组合的 行业 配置 比例 , 根 据行业 配置 比例 建立投 资组 合或 调整 投资 组合行 业比 例。 股票资 产的 行业 配置 是根 据各行 业业 绩变 动以 及未 来预期 、行 业估 值等 信息 ,利用 行业 轮 动 配置模 型综 合分 析判 断未 来不同 行业 的股 价变 动趋 势,确 定各 行业 的资 产配 置比例 。 (2) 个股 选择 (多 元选 股模型 ) 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 55 根据本 基金 基于 对风 险的 准确度 量与 控制 ,实 现保 障保本 金额 安全 、力 争资 产稳定 增值 的 投 资理念 ,在 个股 选择 上, 结合定 量与 定性 两方 面对 个股的 选择 进行 把握 。首 先将根 据风 险性 、 中 期成长 性、 流动 性、 盈利 能力以 及当 前估 值等 多个 指标进 行多 元定 量分 析, 进行个 股初 选, 然 后 再通过 定性 分析 从中 挑选 出具有 行业 内竞 争优 势、 治理结 构完 善和 中长 期盈 利能力 稳定 的上 市 公 司,并 将这 类上 市公 司的 股票作 为重 点投 资对 象, 择时投 资。 第一步 :定 量分 析, 构建 备选股 票池 对个股 的定 量分 析将 依靠 上市公 司公 开的 财务 信息 ,根据 每季 度上 市公 司公 布的财 务数 据 , 按风险 性指 标、 成长 性指 标、流 动性 指标 等多 个方 面分别 进行 考核 筛选 ,并 将各项 指标 分别 进 行 打分、 排序 ,然 后将 排名 靠前的 股票 纳入 到初 选库 。具体 考察 指标 如下 : ①风险 性指 标: 个股 BETA 值、波 动率 等; ②成长 性指 标: 主营 业务 收入增 长率 、息 税折 旧前 利润(EBITDA)增长 率、PEG 等; ③流动 性指 标: 流动 市值 、日均 成交 额、 日均 换手 率等; ④盈利 指标 :净 资产 收益 率(ROE ) 、投资 资本 回报 率(ROIC)等; ⑤估值 指标 :市 盈率 (P/E) 、市 销率 (P/S ) 、市净 率(P/B )等 。 同时, 考虑 某些 行业 的不 同特性 ,将 有针 对性 地对 个别行 业侧 重不 同基 本面 指标分 别进 行 排 序。





第二步 :定 性分 析, 构建 核心股 票池 在备选 股票 池基 础上 ,本 基金将 通过 案头 分析 、公 司实地 调研 等方 式, 分别 从企业 所处 的 产 业发展 特征 、企 业自 身的 竞争优 势以 及企 业的 内在 治理结 构等 几个 方面 进行 深入研 究, 选择 具 备 长期竞 争优 势、 稳定 增长 的个股 ,纳 入核 心股 票组 合;并 结合 行业 轮动 配置 策略、 组合 风险 特 征 分析等 辅助 手段 进行 适当 调整, 进而 确定 个股 投资 比例。 ①产业 发展 特征 产业发 展特 征决 定产 业内 所有企 业的 发展 和盈 利能 力。本 基金 将基 于全 球视 野,遵 循从 全 球 到国内 的分 析思 路, 从全 球产业 周期 运行 的大 环境 分析企 业所 处产 业的 发展 特征, 再结 合对 国 内 宏观经 济、 产业 环境 、产 业政策 等经 济环 境的 分析 ,判断 产业 发展 的特 征以 及企业 长期 发展 的 前 景。 同时, 本基 金将 根据 迈克 尔· 波 特的 产业 竞争 理论 , 从现 有竞 争对 手威 胁、 潜在进 入者 威胁 、 替代产 品威 胁、 供应 商议 价能力 以及 买方 议价 能力 等五个 角度 对企 业所 处的 产业竞 争结 构进 行 分 析,从 而判 断企 业未 来的 盈利水 平以 及潜 在有 效的 竞争战 略。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 56 ②企业 竞争 优势 本基金 认为 ,企 业在 激烈 的市场 竞争 中, 能够 通过 成本或 差异 化等 战略 获得 优于竞 争对 手 的 竞争优 势, 而这 种竞 争优 势能够 为公 司带 来超 越竞 争对手 的市 场份 额或 者高 于行业 平均 水平 的 回 报率。 竞争 优势 的评 估标 准主要 考察 主营 业务 是否 突出、 是否 拥有 清晰 的企 业发展 战略 、是 否 拥 有规模 优势 、技 术优 势等 等。 本基金 认为 , 具备 上述 条件 的企业 通常 会成 为同 行业 中的成 本领 导者 或者 产品/ 服务差 异化 的 提供者 ,享 有比 同行 业中 其它企 业更 好的 利润 水平 ,具备 可持 续的 成长 能力 ,能较 好的 分享 到 国 民经济 快速 发展 带来 的成 果。因 而在 市场 表现 中, 能够为 投资 者带 来较 好的 回报, 这类 企业 将是 本基金 投资 的重 点对 象。 ③治理 结构 完善 完善的 治理 结构 ,不 仅能 够促使 企业 完善 自身 的市 场化经 营机 制、 提高 企业 对市场 变化 的 反 应能力 和决 策执 行效 率, 提高企 业竞 争力 ;同 时也 有利于 上市 公司 提高 财务 信息的 质量 、完 善 信 息披露 的制 度、 增加 股息 收益率 ,保 护投 资者 利益 。治理 机制 的评 估主 要考 察公司 的激 励机 制 、 监督机 制等 等。 (3) 新股 申购 策略 在股票 发行 市场 上, 股票 供求关 系不 平衡 经常 导致 股票发 行价 格与 二级 市场 价格之 间存 在 一 定的价 差。 本基金 将研 究首 次发 行股 票及增 发新 股的 上市 公司 基本面 ,根 据股 票市 场整 体定价 水平 , 估 计新股 上市 交易 的合 理价 格,同 时参 考一 级市 场资 金供求 关系 ,制 定相 应的 新股申 购策 略。 本 基 金对于 通过 参与 新股 申购 所获得 的股 票, 将根 据其 市场价 格相 对于 其合 理内 在价值 的高 低, 确 定 继续持 有或 者卖 出。 3.债券 (非 可转 换债 券 )投资策 略 本基金 在进 行债 券投 资时 ,将主 要根 据对 未来 利率 调整的 预期 ,采用久 期控 制下的 主动 性投 资策略 ,并 本着 风险 收益 配比最 优、 兼顾 流动 性的 原则确 定债 券各 类属 资产 的配置 比例 。 为防范 市场 风险 、利 率风 险、再 投资 风险 等, 本基 金将通 过持 有相 当数 量剩 余期限 小于 或 者 等于本 基金 保本 周期 (三 年)的 债券 并持 有到 期, 以确保 债券 资产 的稳 定收 益。另 外, 在收益性 和流动 性 的基础 上, 适量 持有其 他固 定收 益类 证券 。 (1) 久期 调整 策略 久期调 整策 略是 债券 型基 金采用 的最 基本 的策 略, 主要通 过对 组合 久期 的控 制实现 对利 率 风东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 57 险的有 效管 理, 在预 期利 率下降 时, 增加 组合 久期 ,以较 多地 获得 债券 价格 上升带 来的 收益 , 在 预期利 率上 升时 ,减 小组 合久期 ,以 规避 债券 价格 下降的 风险 。 (2) 收益 率曲 线策 略 在久期 确定 的基 础上 ,根 据对收 益率 曲线 形状 变化 的预测 ,采 用子 弹型 策略 、哑铃 型策 略 或 梯形策 略, 在长 期、 中 期 和短期 债券 间进 行配 置, 以从长 、 中、 短期 债券 的 相对价 格变 化中 获利 。 (3) 债券 类属 配置 策略 根据国 债、 金融 债、 企业 债等不 同债 券板 块之 间的 相对投 资价 值分 析, 增持 价值被 相对 低 估 的债券 板块 , 减 持价 值被 相对高 估的 债券 板块 , 借 以取得 较高 收益 。 其 中, 随着债 券市 场的 发展 , 基金将 加强 对企 业债 、资 产抵押 债券 等新 品种 的投 资,主 要通 过信 用风 险的 分析和 管理 ,获 取 超 额收益 。 (4) 相对 价值 策略 相对价 值策 略包 括研 究国 债与金 融债 之间 的信 用利 差、交 易所 与银 行间 的市 场利差 等。 金 融 债与国 债的 利差 由税 收因 素形成 ,利 差的 大小 主要 受市场 资金 供给 充裕 程度 决定, 资金 供给 越 充 分上述 利差 将越 小。 交易 所与银 行间 的联 动性 随着 市场改 革势 必渐 渐加 强, 两市之 间的 利差 能够 提供一 些增 值机 会。 (5) 信用 投资 策略 企业债 与国 债的 利差 曲线 理论上 受经 济波 动与 企业 生命周 期影 响, 相同 资信 等级的 公司 债 在 利差期 限结 构上 服从 凸性 回归均 衡的 规律 。内 外部 评级的 差别 与信 用等 级的 变动会 造成 相对 利 差 的波动 ,另 外在 经济 上升 或下降 的周 期中 企业 债利 差将缩 小或 扩大 。管 理人 可以通 过对 内外 部 评 级、利 差曲 线研 究和 经济 周期的 判断 主动 采用 相对 利差投 资策 略。 (6) 骑乘 策略 当收益 率曲 线比 较陡 峭时 ,也即 相邻 期限 利差 较大 时,可 以买 入期 限位 于收 益率曲 线陡 峭 处 的债券 , 也即 收益 率水 平 处于相 对高 位的 债券, 随着持有 期限 的延 长, 债券的剩余 期限 将会 缩短 , 从而此 时债 券的 收益 率水 平将会 较投 资期 初有 所下 降,通 过债 券的 收益 率的 下滑, 进而 获得 资 本 利得收 益。 骑乘 策略 的关 键影响 因素 是收 益率 曲线 的陡峭 程度 。若 收益 率曲 线较为 陡峭 ,则 随 着 债券剩 余期 限的 缩短 ,债 券的收 益率 水平 将会 有较 大下滑 ,进 而获 得较 高的 资本利 得。 (7) 回购 放大 策略 回购放 大是 一种 杠杆 投资 策略, 通过 质押 组合 中的 持仓债 券进 行正 回购 ,将 融得资 金购 买 债 券,获 取回 购利 率和 债券 利率的 利差 ,取 得高 于资 产规模 所能 支撑 的收 益率 。回购 放大 可以 通 过东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 58 数次层 层迭 代, 放大 的倍 数取决 于对 回购利率 的判 断与把 握。 影响 回购 放大 策略的 关键 因素 有两 个,一 是回 购资 金成 本与 债券收 益率 的关 系, 只有 当债券 收益 率高 于回 购资 金成本 时, 放大 策 略 才能取 得正 的回 报; 其次 ,当放 大倍 数超 过1 时, 应确保 现金 流的 前后 衔接 ,使得 放大 策略 可 以 持续进 行。 4.可转 换债 券 投资策 略 可转换 债券 不同 于一 般的 企业债 券, 其投 资人 具有 在一定 条件 下转 股、 回售 的权利 ,因 此 其 理论价 值等 于作 为普 通债 券的基 础价 值加 上可转换 债券 内含 选择 权 的价值。 本基金 投资 于可转换 债券, 主要 目标 是降 低基 金净值 的下 行风 险。 (1) 积极 管理 策略 可转换 债券 内含 选择 权定 价是决 定可 转换 债券 投资 价值的 关键 因素 。本 基金 将采取 积极 管 理 策略, 重视 对可转换 债券 对应股 票的 分析 与研 究, 选择那些 公司行 业景 气趋 势回升 、成 长性 好、 估值水 平偏 低或 合理 的转 债进行 投资 ,以 获取 收益 。 (2) 一级 市场 申购 策略 目前, 可转 换债 券 均 采取 定价发 行, 对于 那些 发行 条款优 惠、 期权 价值 较高 、公司 基本 面 优 良的可转换 债券 ,因 供求 不平衡 ,会 产生 较大 的一 、二级 市场 价差 。因 此, 为增加 组合 收益 , 本 基金将 在充 分研 究的 基础 上,参 与可 转换 债券 的一 级市场 申购 ,在 严格 控制 风险的 前提 下获 得 稳 定收益 。 5.权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 ,将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研 究, 并结 合权 证定价 模型 寻 求 其合理 估值 水平 ,主 要考 虑运用 的策 略包 括: 杠杆 策略、 价值 挖掘 策略 、获 利保护 策略 、价 差 策 略、双 向权 证策 略、 卖空 保护性 的认 购权 证策 略、 买入保 护性 的认 沽权 证策 略等。 本基金 将充 分考 虑权 证资 产的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征, 通过 资产 配置 、品种 与类 属选 择 , 谨慎进 行投 资, 追求 较稳 定的当 期收 益。 (五) 投资 管理 流程 本基金 采用 投资 决策 委员 会下的 基金 经理 负责 制。 研究、 决策 、组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合调整 的有 机配 合共 同构 成了本 基金 的投 资管 理流 程。严 格的 投资 管理 流程 可以保 证投 资理 念 的 正确执 行, 避免 重大 风险 的发生 。 1.研究 本基金 的投 资研 究主 要依 托于基 金管 理人 整体 的研 究平台 ,包 括宏 观、 策略 、个股 、个 券 、东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 59 定量研 究等 。通 过自 上而 下对全球宏 观形 势、 中国 经济发 展 趋势的 分析 ,以 及自下 而上 对上 市公 司盈利 能力 、行 业发 展趋 势、市 场估 值水 平等 各方 面的判 断, 对债 券类 属和 股票行 业的 配置 提 出 投资意 见。 2.资产 配置 决策 投资决 策委 员会 根据 研究 部对宏 观经 济指 标和 政策 的分析 研究 成果 ,在 本基 金规定 的各 类 资 产风险 敞口 的限 制范 围内 ,制定 战略 资产 配置 决议 ;基金 经理 在战 略资 产配 置决议 的基 础上 , 根 据自己 对未 来一 段时 期内 证券市 场基 本走 势的 判断 ,以及 保本 资产 的无 风险 收益率 、保 本周 期 剩 余运作 时间 ,确 定保 本资 产和收 益资 产的 投资 比例 。 投资决 策委 员会 定期 或不 定期对 基金 的资 产配 置情 况和相 关投 资策 略进 行审 核评估 ,确 保 本 基金在 保本 周期 到期 时实 现其投 资目 标。 3.组合 构建 在确定 了大 类资 产的 投资 配置比 例后 ,基 金经 理根 据研究 员提 交的 投资 报告 ,结合 自身 的 研 究判断 , 决定具 体的 投资 品种并 决定 买卖 时机 , 其中重大 单项 投资 决定 需经 投资决 策委 员会 审批。 4.交易 执行 交易部 负责 具体 的交 易执 行,同 时履 行一 线监 控的 职责, 监控 内容 包括 基金 资产配 置、 个 券 投资比 例以 及个 股投 资比 例等。 5.风险 与绩 效评 估 风险管 理部 风险 绩效 评估 小组定 期或 不定 期对 基金 进行风 险和 绩效 评估 ,并 提供相 关报 告 。 风险报 告使 得投 资决 策委 员会和 基金 经理 能够 随时 了解组 合承 担的 风险 水平 以及是 否符 合既 定 的 投资策 略; 绩效 评估 能够 确认组 合是 否实 现了 投资 预期、 组合 收益 的来 源及 投资策 略成 功与 否 , 基金经 理可 以据 以检 讨投 资策略 ,进 而调 整投 资组 合。 6.组合 监控 与调 整 公司相 关部 门将 实时 监控 本基金 的投 资是 否符 合监 管机构 和本 基金 合同 的规 定,一 旦某 风 险 指标接 近或 超过 风险 限额 ,将对 基金 经理 发出 调整 警告和 责令 其调 整。 基金 经理将 根据 宏观经济 状况、 证券 市场 和上 市公 司的发 展变 化, 结合 基金 申购和 赎回 的现 金流 量情 况,以 及本 基金 的 风 险与绩 效评 估报 告, 对投 资组合 进行 调整 ,使 之不 断得到 优化 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下, 有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上述 投 资 管理流 程作 出调 整。 (六) 投资 限制 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 60 1.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5) 向基 金管 理人 、 基金托管人 出 资或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股票 或债 券; (6 ) 买 卖与 基金 管理 人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管人 有其 他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 本基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述 规 定的限 制。 2.投资 组合 限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


(1) 本基 金持 有的 现金 和到期日 不超 过 1 年的 政府 债券的 比例 ,不 得低 于基 金资产 净值 的 5%; (2) 本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 , 不得 超过 该证 券的10% ; (3) 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 正回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40%; (4 ) 本基金 持有 的债 券的 信用级 别不 低于 BBB 级 , 本基金 持有 债券 期间 , 如 果其信 用等 级下 降,不 再符 合投 资标 准, 应在评 级报 告发 布之 日 起20 个工作 日内 全部 卖出 ; (5) 本 基金 在全 国银 行间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为1 年, 债券回 购到 期后不 得展期; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的 20% ; (7) 本基 金持 有的 同一 ( 指同一 信用 级别 ) 资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 该资产 支持 证 券 规模 的 10% ; (8) 本基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券, 不得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的10% ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 61 (9 ) 本基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上 ( 含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 本基金持 有资 产 支持证 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起三 个月 内 全 部卖出 ; (10) 本基 金 持有一 家 上市 公司 的股 票, 其市 值 不得超过 基金 资产 净值 的 10% ; (11) 本基 金财 产参 与股 票发行 申购 ,所 申报 的金 额不得 超过 本基 金的 总资 产,所 申报 的 股 票数量 不得 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量; (12 ) 本基金 在任 何交 易日买入 权证 的总 金额 , 不超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5%,基 金持有 的全 部权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的3%, 基金管 理人 管理 的全 部基金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证的 10% 。法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 ,遵 从其 规定 ; (13) 本基 金不 得违 反《 基金合 同》 关于 投资 范围 、投资 策略 和投 资比 例的 约定; (14) 相关 法律 法规 以及 监管部 门规 定的 其它 投资 限制。 如法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 , 本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 由于证券市 场波 动、 上市 公司合 并 或 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 原因 导致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例不 在限制 之内 ,但 基金 管理 人应 在10 个交 易日 内进 行调整, 以达 到标 准。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关 约定。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 以三 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 作为 本基 金的业 绩比 较基 准。 本基金 为保 本混合 型 基金 产品, 力争 在保 本周 期到 期日保障保 本金 额的 安全 。在目 前国 内金 融市场 环境 下, 银行 定期 存款可 以近 似理 解为 保本 定息产 品。 本基 金以 三年 期银行 定期 存款 税后 收益率 作为 业绩 比较 基准 ,能够 帮助 投资 者界 定本 基金的 风险 收益 特征 ,并 反映投 资目 标。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 , 或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的指数 时, 本基 金管 理人 可以在 与托 管人 协商 一致, 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告,不需要 召开 基金 份额持有 人大 会。 (八) 风险 收益 特征 本基金 是保 本混合 型 的基 金产品 ,属 于证 券投 资基 金中的 低风 险品 种。 (九) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 1.不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 62 2.有利 于基 金资 产的 安全 与增值 ; 3.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的 利益; 4.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 ,保 护基 金份 额持有 人 的利益 。 (十) 基金 的融 资融 券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 (十一 )转型 后“ 东方成 长收益 平衡混 合型 证券投 资基金 ”的投 资目 标、范 围、理 念、 策 略 等 1.投资目标 力争在 股票 、债 券、 现金 等大类 资产 的适 度平 衡配 置下, 有效 控制 投资 组合 的风险 ,追 求 长 期资本 增值 和稳 定收 益。 2.投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法公 开发 行的 债券 ( 包括 国债 、 央行票 据、 企业 债、 公司 债、金 融债 、可 转换 债券 、短期 融资 券、 资产 支持 证券及 其他 法律 法 规 或中国 证监 会允 许投 资的 债券类 金融 工具 ) 、A 股股 票 (包 含中 小板 和创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 货币市 场工具 、 权证 以及 中国 证监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具, 但需符 合 中国证 监会 的相 关规 定。 本 基金 各类资 产的投 资比例 为: 股票、 权证等 权益类 资产 占基金 资产的40%-80% ,其 中,持 有 的全部 权证 的市 值不 超过 基金资 产净 值的3%; 债券 、 货币 市场 工具 等固 定收 益类资 产占基金 资产 的 20%-60% ,其中 , 现金及 到期日不 超过1年的政 府债 券的比例 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种, 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将 其纳入 投资 范围 。 3.投资 理念 通过挖 掘具 有成 长潜 力的 上市公 司股 票, 充分 分享 中国经 济长 期增 长的 成果 ;通过 投资 优 质 债券 , 获取稳 定的 投资 回报。 同时 动态 把握 大类 资产的适 度配 置, 实现基 金资产的 长期 稳定增长 。 4.业绩 比较 基准 沪深300 相 对成 长指 数收 益率×55%+ 中证 全债 指数 收益率 ×45% 沪深300 风 格指 数系 列采 用七个 因子 来衡 量样 本公 司的成 长和 价值 特征 。其 中衡量 成长 特 征 的因子 有: 过去3 年主营 业务收 入增 长率 ,过 去 3 年净利 润增 长率 和内 部增 长率; 衡量 价值 特 征东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 63 的因子 有: 股息 收益 率、 每股净 资产 与价 格比 率、 每股净 现金 流与 价格 比率 、每股 收益 与价 格 比 率。沪 深300 相对成 长指 数以沪 深 300 指数样 本股 为样本 空间 ,样 本股 的市 值按照 一定 的成 长风 格权重 分配 到相 对成 长指 数中。 该指 数侧 重成 长性 因子, 进一 步刻 画了 沪深300 指数样 本 股的成 长性, 正体 现了 本基 金的 股票投 资部 分“ 通过 挖掘 具有成 长潜 力的 上市 公司 股票, 充分 分享 中 国 经济长 期增 长的 成果 ”的 投资理 念, 所以 本基 金选 择沪深300 相对 成长 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准。 如果指 数编 制单 位停 止计 算编制 指数 或更 改指 数名 称、或 有更 权威 的、 更能 为市场 普遍 接 受 的业绩 比较 基准 推出 ,基金管理 人 经 与基 金托 管人 协商一 致, 履行 相关 程序 并报中 国证 监会 备案 后,调整 业 绩比 较基 准并 及时公 告。 5.风险 收益 特征 本基金 属于 混合 型基 金, 为证券 投资 基金 中的 风险 适中品 种。 长期 平均 的风 险和预 期收 益 低 于股票 型基 金, 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 6.投资 策略 本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 优势 ,将 严谨 、规范 化的 选股 方法 与积 极主动 的投 资 风 格相结 合, 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变化趋 势的 基础 上, 动态 调整投 资组 合比 例 , 自上而 下灵 活配 置资 产; 通过把 握和 判断 行业 发展 趋势及 行业 景气 程度 变化 ,挖掘 预期 具有 良 好 增长前 景的 优势 行业 ;结 合定量 筛选 与定 性分 析, 精选个 股, 以谋 求超 额收 益。 (1) 大类 资产 配置 策略 本基金 将从 国际 化视 野审 视中国 经济 发展 的内 外部 环境, 并根 据宏 观经 济所 处的发 展阶 段, 进 行 战略资 产配置(SAA);同时 结合政 策方向 和市场 情绪 等指标 ,适时 调整, 进行 灵活的 战术资 产配 置(TAA)。 具体而 言, 首先 利用 经济 周期理 论, 在长 期跟 踪、 研究分 析各 项宏 观经 济指 标如工 业增 加 值 、 CPI、PPI 、 货币 供应 量及 利率等 的基 础上 , 对 宏观 经济的 经济 周期 进行 全局 性的预 测, 判断 经济 周 期的不 同发 展阶 段的 特点 和目前 所处 阶段 , 并 充分 借鉴美 林公 司的 投资 时钟 理论, 在此 基础 上形 成 对不同 类资 产市 场表 现的 预测和 判断 , 确 定基 金资 产在各 类别 资产 间的 分配 比例; 同时 密切 关注 政 策方向 和市 场情 绪等 指标 , 并 结合 各类 证券 风险 收 益特征 的相 对变 化及 时动 态调整 组合 中各 类资 产 的比例 ,以 规避 或分 散市 场风险 ,提 高基 金收 益率 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 64 (2) 股票 配置 策略 ①行业 配置 本基金 管理 人通 过对 宏观 经济在 不同 阶段 运行 规律 的深入 研究 发现 ,国 民经 济快速 增长 的 背 后蕴含 了不 同行 业对GDP 增长贡 献率 的巨 大差 异, 也就是 说, 不同 的行 业因 为受宏 观经 济周 期 、 行业自 身生 命周 期以 及相 关结构 性因 素的 影响 在不 同时期 表现 往往 具有 明显 差异。 因此 ,通 过 对 不同行 业自 身运 行规 律的 的深入 分析 ,把 握投 资节 奏,可 获得 超额 的收 益。 本基金 行业 配置 在资 产配 置的基 础上 ,遵 循自 上而 下方式 。具 体方 法是 :基 于全球 视野 下 的 产业周 期的 分析 和判 断本 基金着 眼于 全球 视野 ,遵 循从全 球到 国内 的分 析思 路,从 对全 球产 业周 期运行 的大 环境 分析 作为 行业研 究的 出发 点, 再结 合对国 内宏 观经 济、 产业 政策、 货币 金融 政 策 等经济 环境 的分 析, 从而 判别国 内各 行业 产业 链传 导的内 在机 制, 并从 中找 出处于 景气 中的 行业 。 在行业 把握 上, 本基 金进 一步通 过从 宏观 到行 业再 到行业 内部 的思 路进 行深 入挖掘 。 <1>行业生 命周 期的 分析 对每一 个行 业, 分析 其所 处生命 周期 阶段 。本 基金 将重点 投资 处于 成长 期的 行业, 对这 些 行 业给予 相对 较高 估值 ;而 对处于 初始 期的 行业 保持 谨慎。 某些 行业 虽然 从大 类行业 看属 于衰 退 性 行业, 但其 中某 些细 分行 业仍然 处于 成长 期, 具有 较好的 发展 前景 或较 强的 盈利能 力, 本基 金将 对这些 细分 行业 的公 司进 行投资 。对 于国 家扶 持和 经济转 型中 产生 的行 业成 长机会 也予 以重 点 关 注。 <2>行业竞 争结 构的 分析 本基金 重点 通过 迈克 尔? 波 特的竞 争理 论考 察各 行业 的竞争 结构 : (a )新 进入 者的威 胁; (b ) 供应商 的议 价能 力; (c)行业内 部的 竞争 现状 ; (d )替代 品的 威胁 ; (e )购 买者的 议价 能力 等。 本基金 重点 投资 那些 拥有 特定垄 断资 源或 具有 不可 替代性 技术 或资 源优 势, 具有较 高进 入壁 垒 或 者具有 较强 定价 能力 ,具 有核心 竞争 优势 的行 业。 <3>行业轮 动规 律的 分析 通过市 场及 各个 行业 的相 对和绝 对估值水 平 PE 、PB 等数 据的 横向 、纵 向分 析,进行 估值 比 较,并 跟踪 各行 业的 资金 流向、 机构 持仓 特征 等判 断行业 吸引 力, 动态 把握 行业板 块轮 换蕴 涵 的 投资机 会。 ②个股 选择 根据本 基金 的 “ 通过 挖掘 具有成 长潜 力的 上市 公司 股票, 充分 分享 中国 经济 长期增 长的 成果 ” 的投资 理念 ,在 个股 选择 上,通 过构 建三 级筛 选模 型来动 态建 立和 维护 精选 股票池 ,通 过层 层 筛东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 65 选,以 公司 持续 、健 康的 成长性 为关 注重 点, 同时 将风险 管理 意识 贯穿 于投 资全过 程, 对投 资 标 的进行 持续 严格 的跟 踪和 评估。 具体 如下 图所 示。 图11-2


股票三级筛选模 型流程图 第一步 :建 立初 级股 票池 ,剔除 明显 不具 备投 资价 值的个 股 本基金 管理 人首 先对A 股 市场中 的所 有股 票进 行初 选剔除 ,以 过滤 掉明 显不 具备投 资价 值 的 股票, 建立 初选 股票 池, 从而缩 小研 究范 围, 提高 工作效 率。 剔除 的股 票包 括法律 法规 和本 基 金 管理人 制度 明确 禁止 投资 的股票 、ST 和*ST 股票、 筹码集 中度 高且 流动 性差 的股票 、涉 及重 大案 件和诉 讼的 股票 等等 。 第二步 :构 建优 选股 票池 ,重点 关注 个股 持续 的成 长能力 在初级 股票 池的 基础 上, 充分利 用本 基金 管理 人自 主研发 的多 元量 化选 股模 型,综 合选 择 历 史与未 来预 测两 大类 数据 进入模 型筛 选程 序, 力求 甄选出 具有 持续 成长 能力 并相对 估值 较低 , 具 备一定 投资 价值 的个 股, 具体包 括以 下两 方面 : A 股 初 选股票池 优 选股票池 精 选股票池 初选剔除 定量分析 定性分析 剔除 ST 等 估值指标 动态调整 盈利指标 预期成长性


核心竞争力 成长指标 历史数据


预测数据 盈利模式 公司治理 风险分析 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 66 <1>历史数 据的 定量 分析 。 主要选 择从 三方 面历 史数 据进行 定量 分析 , 包括 成长性指 标、 盈利 指标和 估值 指标 。模 型中 成长性 指标 主要 有最 近三 年主营 业务 收入 的增 长率 、最近 三年 净利 润 的 增长率 和内 部增 长率 。考 虑到构 建优 选股 票池 的主 要目的 就是 筛选 出具 有成 长潜力 的个 股, 因 此 赋予成 长性 指标 整体 40% 的权重 ;在 考虑 公司 成长 性指标 的同 时, 也充 分认 识到良 好的 盈利 能 力 是公司 高成 长的 源泉 和动 力,只 有具 备出 色盈 利能 力的公 司才 具备了持 续高 成长所 需的 真实 业绩 的支撑 ,因 此, 选择 最近 三年净 资产 收益 率、 最近 三年平 均投 资资 本回 报率 等指标 综合 反映 出 公 司盈利 能力 ,并 在模 型中 赋予 20% 的权重 ;第 三, 估值指 标, 本基 金选 取了 市盈率 、市 净率 和市 盈增长 比率 三个 指标 来考 察公司 的股 价是 否被 低估 ,进而 来判 断具 备成 长性 的个股 是否 也具 有 投 资的价 值, 估值 指标 整体 在模型 中被 赋 予20% 的权 重。 <2> 预 测数 据的 定量 分析 。 在该模 型中 , 主要 考察 了 预期公 司未 来成 长性 的指 标, 如预 期主 营 收入增 长率 、预 期净 资产 收益率 、预 期市 盈率 。用 以补偿 单纯 使用 以往 历史 数据无 法全 面反 映 公 司成长 性的 不足 ,例 如业 绩刚刚 开始 出现 明显 提升 的公司 ,在 历史 数据 的筛 选中就 不会 有很 好 的 表现, 但可 能恰 恰是 具备 未来巨 大成 长潜 力的 公司 。预测 数据 整体 在模 型中 被赋 予20% 的权 重。 第三步 :确 定精 选股 票池 ,结合 定性 分析 综合 判断 投资价 值 <1>定性分 析


本基金 管理 人将 充分 利用 机构投 资者 的研 究优 势 , 通 过基金 经理 自身 的具 体分 析和持 续跟 踪 , 并结合 本基 金管 理人 研究 员的实 地调 研结 论, 定性 分析优 选股 票池 中公 司的 核心竞 争力 、盈 利 模 式和公 司治 理情 况等 。具 体包括 如下 几方 面内 容: A、是 否拥 有成 熟、 实用 的 商业模 式, 所提 供的 产品 或服务 具有 广阔 的市 场前 景; B、是 否拥 有独 特的 资源 , 如特许 权、 专有 技术 、品 牌、网 络等 ; C、 是否 主营 业务 竞争 力突 出, 具 备通 过内 生增 长或 低成本 外延 扩张 实现 跨越 式发展 的素 质 与 综合潜 力; D、是 否注 重创 新, 并通 过 创新引 导、 创造 新的 市场 需求; E、是 否企 业经 营稳 定、 理 性,具 有完 善的 公司 治理 结构, 注重 股东 利益 保护 ; F、是 否财 务稳 健、 现金 流 充足。 <2>动态调 整


对于一 类较 特殊 的股 票, 虽然没 有表 现出 良好 的成 长性或 盈利 能力 但由 于内 外部环 境将 要 或 已经发 生了 较大 的变 化, 但目前 阶段 还没 有得 到资 本市场 的普 遍关 注, 因此 ,各项 预期 指标 也 没 有明显 改善 ,但 基金 经理 通过上 市公 司的 实地 调研 和系统 的研 究分 析判 断该 类股票 在未 来会 有 较东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 67 好的表 现, 可获得 超额 收益, 则可 将此 类股 票动 态纳入成 长股 票池 , 作为 成长股票 池的 补充 部分 。 具体包 括但 不限 于以 下几 种情形 : A、由 于国 内外 社会 、经 济 、政治 环境 出现 重大 变化 ,企业 业绩 出现 突发 性增 长,例 如 SARS 和H1N1 等 流行 性疾 病的 爆 发可能 会导 致有 关疫 苗生 产企业 业绩 突发 性增 长; B、由 于地 区或 产业 扶持 政 策的推 出, 企业 业绩 将出 现突发 性增 长; C、由 于并 购、 重组 、资 产 注入等 因素 ,企 业业 绩出 现突发 性增 长。 (3)债券投 资策 略 ①久期 管理 策略 通过对 宏观 经济 变量 和宏 观经济 政策 进行 分析 ,包 括对央 行的 货币 政策 、国 家财政 政策 的 研 究,以 及对 全球 宏观 经济 的经济 增长 、通 胀、 利率 的变动 分析 ,预 测未 来国 内市场 利率 走势 可 能 的变化 。结 合基 金的 未来 现金流 ,确 定投 资组 合的 目标久 期。 原则 上, 预期 未来利 率上 升, 可 以 通过缩 短目 标久 期规 避利 率风险 ;相 反, 预期 未来 利率下 降, 则延 长目 标久 期来获 取债 券价 格 上 涨的超 额收 益。 ②收益 率曲 线策 略 在目标 久期 确定 的基 础上 ,通过 对债 券市 场收 益率 曲线形 状变 化的 合理 预期 ,调整 组合 的 期 限结构 策略 (主 要包 括子 弹式策 略、 哑铃 式策 略和 梯式策 略) , 在短 期、 中期 、 长期 债券 间进 行配 置,从 短、 中、 长期 债券 的相对 价格 变化 中获 取收 益。其 中, 子弹 式策 略是 使投资 组合 中债 券 的 到期期 限集 中于 收益 率曲 线的一 点; 哑铃 式策 略是 将组合 中债 券的 到期 期限 集中于 两端 ;而 梯 式 策略则 是将 债券 到期 期限 进行均 匀分 布。 ③相对 价值 策略 相对价 值策 略包 括研 究国 债与金 融债 之间 的信 用利 差、交 易所 与银 行间 市场 利差等 。如 果 预 计利差 将缩 小, 可以 卖出 收益率 较低 的债 券或 通过 买断式 回购 卖空 收益 率较 低的债 券, 买入 收 益 率较高 的债 券; 反之 亦然 。 ④骑乘 策略 通过分 析收 益率 曲线 各期 限段的 利差 情况 ,买 入收 益率曲 线最 陡峭 处所 对应 的期限 债券 ,持 有一定 时间 后, 随着 债券 剩余期 限的 缩短 ,到 期收 益率将 迅速 下降 ,基 金可 获得较 高的 资本 利 得 收入。 ⑤信用 类债 券投 资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济运 行周期 的研 究, 综合 分析 公司债 、企 业债 、短 期融 资券等 发行 人 所东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 68 处行业 的发 展前 景和 状况 、发行 人所 处的 市场 地位 、财务 状况 、管 理水 平等 因素后 ,结 合具 体 发 行契约 ,对 债券 进行 内部 信用评 级。 内外 部评 级的 差别与 经济 周期 的变 化、 信用等 级的 升降 都 会 造成利 差的 改变 。本 基金 管理人 将通 过内 外部 评级 、利差 曲线 研究 和经 济周 期的判 断主 动采 用 相 对利差 投资 策略 。 ⑥可转 换债 券投 资策 略 可转换 债券 同时 具有 债券 、股票 和期 权的 相关 特性 ,结合 了股 票的 长期 增长 潜力和 债券 的 相 对安全 、收 益固 定的 优势 ,并有 利于 从资 产整 体配 置上分 散利 率风 险并 提高 收益水 平。 本基 金 将 重点从 可转 换债 券的 内在 债券价 值 (如 票面 利息 、 利 息补偿 及无 条件 回售 价格 ) 、 保 护条 款的 适用 范围、 期权 价值 的大 小、 基础股 票的 质地 和成 长性 、基础 股票 的流 通性 等方 面进行 研究 ,充 分 发 掘投资 价值 ,以 获取 较高 的投资 收益 。 (4) 权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 ,将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研 究, 并结 合权 证定价 模型 ,深 入分析 标的 资产 价格 及其 市场隐 含波 动率 的变 化, 寻求其 合理 定价 水平 。全 面 考虑 权证 资产 的收 益性、 流动 性及 风险 性特 征,谨慎投 资, 追求 较稳 定的当 期收 益。 7.投资 管理 流程 研究、 决策 、组 合构 建、 交易、 评估 、组 合调 整的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管 理 流 程。严 格的 投资 管理 流程 可以保 证投 资理 念的 正确 执行, 避免 重大 风险 的发 生。 (1) 研究 本基金 的投 资研 究主 要依 托于基 金管 理人 整体 的研 究平台 ,包 括宏 观、 策略 、个股 、个 券 、 定量研 究等 。通 过自 上而 下对全球宏 观形 势、 中国 经济发 展 趋势的 分析 ,以 及自下 而上 对上 市公 司盈利 能力 、行 业发 展趋 势、市 场估 值水 平等 各方 面的判 断, 对债 券类 属和 股票行 业的 配置 提出 投资意 见。 (2) 资产 配置 决策 投资决 策委 员会 根据 研究 部对宏 观经 济指 标和 政策 的分析 研究 成果 ,在 本基 金规定 的各 类 资 产风险 敞口 的限 制范 围内 ,制定 战略 资产 配置 决议 ;基金 经理 在战 略资 产配 置决议 的基 础上 , 根 据自己 对未 来一 段时 期内 证券市 场基 本走 势的 判断 ,确定 各大 类资 产的 投资 比例。 投资决 策委 员会 定期 或不 定期对 基金 的资 产配 置情 况和相 关投 资策 略进 行审 核评估 ,确 保 本 基金投 资目 标的 实现 。 (3) 组合 构建 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 69 在确定 了大 类资 产的 投资 配置比 例后 ,基 金经 理根 据研究 员提 交的 投资 报告 ,结合 自身 的 研 究判断 , 决 定具 体的 投资 品种并 决定 买卖 时机 , 其中重大 单项 投资 决定 需经 投资决 策委 员会 审批。 (4) 交易 执行 交易部 负责 具体 的交 易执 行,同 时履 行一 线监 控的 职责, 监控 内容 包括 基金 资产配 置、 个 券 投资比 例以 及个 股投 资比 例等。 (5) 风险 与绩 效评 估 风险管 理部 风险 绩效 评估 小组定 期或 不定 期对 基金 进行风 险和 绩效 评估 ,并 提供相 关报 告 。 风险报 告使 得投 资决 策委 员会和 基金 经理 能够 随时 了解组 合承 担的 风险 水平 以及是 否符 合既 定 的 投资策 略; 绩效 评估 能够 确认组 合是 否实 现了 投资 预期、 组合 收益 的来 源及 投资策 略成 功与 否 , 基金经 理可 以据 以检 讨投 资策略 ,进 而调 整投 资组 合。 (6) 组合 监控 与调 整 相关部 门将 实时 监控 本基 金的投 资是 否符 合监 管机 构和本 基金 合同 的规 定, 一旦某 风险 指 标 接近或 超过 风险 限额 , 将 对基金 经理 发出 调整 警告 和责令 其调 整。 基金 经理 将根据 宏观 经济 状况 、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 ,结 合基 金申 购和 赎回的 现金 流量 情况 ,以 及本基 金的 风险 与 绩 效评估 报告 ,对 投资 组合 进行调 整, 使之 不断 得到 优化。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下, 有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上述 投 资 管理流 程作 出调 整。 8.投资 限制 (1) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : ①承销 证券 ; ②向他 人贷 款或 提供 担保 ; ③从事 承担 无限 责任 的投 资; ④买卖 其他 基金 份额 ,但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外; ⑤向基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或债券; ⑥买卖 与基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、基 金托管 人有 其 他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ; ⑦从事 内幕 交易 、操 纵证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ; ⑧当时 有效 的法 律法 规、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 70 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 本基 金管理 人在履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定的限 制。 (2)投资组 合限 制 ①本基 金持 有的 现金 和到 期日不 超过 1 年的政 府债 券的比 例, 不得 低于 基金 资产净 值的5%; ②本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共同 持有一家 公司 发行 的证 券, 不得超 过该 证券 的10% ; ③本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券正 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值的 40% ; ④本基 金在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为1 年,债 券回 购到 期后不 得展期; ⑤本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ; ⑥本基 金持 有的 同一 (指 同一信 用级 别) 资产支持 证券的 比例 ,不 得超 过该 资产支 持证 券规 模的10% ; ⑦本基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ,不得 超过 其 各 类资产 支持 证券 合计 规模 的10% ; ⑧本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为BBB 以上( 含 BBB )的 资产 支持 证券 。本 基金持有 资产 支 持证券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日 起3 个月内 全部 卖出; ⑨本基 金 持有一 家 上市 公 司的股 票, 其市 值 不得超 过基金 资产 净值 的 10% ; ⑩本基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,所 申报 的金 额不 得超过 本基 金的 总资 产, 所申报 的股 票 数 量不得 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量; ○ 11 本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额, 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5%,基金 持 有的全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的3%, 基金管理 人管 理的 全部 基金 持有同 一权 证的 比例 不超过 该权 证的 10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; ○ 12 本基金 不得 违反 《基 金合 同》关 于投 资范 围、 投资 策略和 投资 比例 的约 定; ○ 13 9.基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 (1)基金 管理 人的 管理 费 相关法 律法 规以 及监 管部 门规定 的其 它投 资限 制。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法规 或监 管部 门 修改或 取消 上述限 制 的 , 履行 适当程序 后, 本基 金可相 应调 整投 资组 合限制 的规 定, 不受 上述 限制 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 71 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×年管 理费 率÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.5% H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 , 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人, 若遇法 定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×年托 管费 率÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25% H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人, 若遇法 定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 10.基金 的 申购 、赎 回 费用 基金申 购 、赎回 费率 最高 均不超 过 5% , 具体 费率 按届时的 招募 说明 书的 规定 执行。 (十二 )基金的 投资 组合 报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 ,已 复核 了本 报告 中的净 值表 现和 投资 组合 报告等 内容 , 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2013 年 3 月 31 日( 财务数 据未 经审 计) 。 1.报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 55,461,414.78 7.10 其中: 股票 55,461,414.78 7.10 2 固定收 益投 资 633,879,272.33 81.10 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 72 其中: 债券 633,879,272.33 81.10








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 70,000,305.00 8.96 其中:买 断式 回购的 买入 返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,185,550.05 0.79 6 其他各 项资 产 16,076,006.32 2.06 7 合计 781,602,548.48 100.00 2.报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,616,655.20 4.38 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,746,823.48 0.38 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服 务业 - - J 金融业 17,405,104.10 2.41 K 房地产 业 3,692,832.00 0.51 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 73 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 55,461,414.78 7.69 3.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 108,800 18,371,968.00 2.55 2 601398 工商银 行 3,460,962 14,016,896.10 1.94 3 600750 江中药 业 269,569 6,146,173.20 0.85 4 002241 歌尔声 学 94,100 4,742,640.00 0.66 5 000002 万 科A 343,200 3,692,832.00 0.51 6 000001 平安银 行 168,400 3,388,208.00 0.47 7 601111 中国国 航 494,033 2,746,823.48 0.38 8 600104 上汽集 团 100,000 1,480,000.00 0.21 9 000625 长安汽 车 94,180 875,874.00 0.12 10 - - - - - 4.报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 109,593,000.00 15.19 其中: 政策 性金 融债 109,593,000.00 15.19 4 企业债 券 348,087,995.00 48.25 5 企业短 期融 资券 95,498,500.00 13.24 6 中期票 据 - - 7 可转债 80,699,777.33 11.19 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 74 8 其他 - - 9 合计 633,879,272.33 87.86 5.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 112029 11 软控债 600,000 60,360,000.00 8.37 2 122074 11 士兰微 600,000 60,300,000.00 8.36 3 110015 石化转 债 491,770 55,097,910.80 7.64 4 090401 09 农发 01 500,000 49,505,000.00 6.86 5 041353016 13 恒逸 CP001 400,000 40,048,000.00 5.55 6.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证券。 7.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 9.投资 组合 报告 附注 (1) 本报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 (2) 本 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中, 没有 投资超 出基 金合 同规 定备 选股票 库之 外 的 股票。 (3) 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 60,920.25 2 应收证 券清 算款 - 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,989,527.65 5 应收申 购款 25,558.42 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,076,006.32 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110015 石化转 债 55,097,910.80 7.64 2 110017 中海转 债 6,044,487.40 0.84 3 110018 国电转 债 3,247,436.40 0.45 4 110019 恒丰转 债 1,041,086.20 0.14 (5) 报告 期末 前十 名股 票中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十一、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基 金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ,投 资者 在 做 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。 (一) 基金 净值 表现 历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011/4/14-2011/12/31 0.30% 0.10% 3.53% 0.01% -3.23% 0.09% 2012/1/1-2012/12/31 6.58% 0.09% 4.61% 0.00% 1.97% 0.09% 2013/1/1-2013/3/31 1.78% 0.15% 1.05% 0.00% 0.73% 0.15% 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 76 (二) 本基 金累 计净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图 注: ① 根据 《东 方保 本混 合型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本基 金的资 产配 置范 围为 : 保本资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% ,其 中现 金 及到期 日不 超过 1 年的 政 府债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值的 5%; 收益 资产占 基金 资产 的比 例不 高于40% 。 其中, 保本 资产 指债券 (包 括国 债 、 央行票 据、 企业 债、 公司 债、金 融债 、短 期融 资券 、资产 支持 证券 及其 他法 律法规 或中 国证 监 会 允许投 资的 债券 类金 融工 具) 、 货币 市场 工具; 收益 资产包 括股 票、 权证 等权 益类资 产。 基金 的 投 资组合 应在 基金合同 生效 之日 起 6 个月内 达到 规定 的标准 。 ②本基 金建 仓期 为 6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。 本基金 合同 生 效 日为2011 年4 月14 日, 截至报 告日 2013 年3 月31 日, 基金 合同 生效 不满 两年。 ③所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要 低于所 列数 字。 十 二 、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金款 以 及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 其构成 主要 有: 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 77 1.银行 存款 及其 应计 利息 ; 2.结算 备付 金及 其应 计 利息; 3.根据 有关 规定 缴纳 的保 证金及 其应 收利 息; 4.应收 证券 交易 清算 款; 5.应收 申购 款; 6.股票 投资 及其 估值 调整 ; 7.债券 投资 及其 估值 调整 和应计 利息 ; 8.权证 投资 及其 估值 调整 ; 9.其他 投资 及其 估值 调整 ; 10.其他资 产等 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 本基金 以基 金托 管人 的名 义开立 结算 备付 金账 户和 权证保 证金 账户 ,专 门用 于基金 的证 券 交 易结算 业务 ,并 以基 金托 管人和 本基 金联 名的 方式 开立基 金证 券账 户、 以本 基金的 名义 开立 银 行 间债券 托管 账户 并报 中国 人民银 行备 案。 开立 的基 金专用 账户 与基 金管 理人 、基金 托管 人、 基 金 代销机 构和 基金 注册 登记 机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 代销机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人保 管 。 基金管 理人 、基 金托 管人 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 ;基 金管 理人 、基 金托管 人因 基金 财 产 的管理 、运 用或 其他 情形 而取得 的财 产和 收益 ,归 入基金 财产 。基 金管 理人 、基金 托管 人、 基 金 注册登 记机 构和 基金 代销 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律责 任, 其债 权人不 得对 本基 金 财 产行使 请求 冻结 、扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和《基 金合 同》 的规 定处 分外, 基金 财产 不 得 被处分 。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 , 基金财 产不 属于 其清 算财 产。 基金管 理人 管理 运作 基金 财产所 产生 的债 权, 不得 与其固 有资 产产 生的 债务 相互抵 消; 基 金 管理人 管理 运作 不同 基金 的基金 财产 所产 生的 债权 债务不 得相 互抵 消。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 78 十 三 、 基金资产估 值 (一) 估值 目的 基金资 产估 值的 目的 是客 观、准 确地 反映 基金 资产 净值, 为投 资者 申购 、赎 回及转 换等 交 易 提供价 格基 础。 (二) 估值 日 本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的正常 营业 日以及 国家 法律 法规 规定 需要对 外披 露基 金净值 的非 营业 日。 (三) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息、 应收款 项等 资产 和负 债。 (四) 估值 程序 基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。基 金管 理人 应于 每个工 作日 对基 金资 产完 成估值 后, 将 将 基金份 额净 值结 果发 送基 金托管 人, 基金 托管 人按 法律法 规、 《 基金 合同 》 规 定的估 值方 法、 时间 、 程序复 核无 误后 反馈 于基 金管理 人, 由基 金管 理人 对外公 布。 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基 金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 (五) 估值 方法 本基金 按以 下方 式进 行估 值: 1.股票 估值 方法


(1) 上市 流通 股票 的估 值


上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值; 估值 日无 交易 的, 且最近 交易 日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 ,以最 近交 易日 的收 盘价 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大 变 化的, 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 。


(2) 未上 市股 票的 估值


送股、 转增 股、 配股 和公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ,按 估值 日在 交易 所挂牌 的同 一 股 票的收 盘价 估值 ;估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化,以 最近 交易 日 的 收盘价 估值 ;如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。


首次发 行未 上市 的股 票, 采用估 值技 术确 定公 允价 值,在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况 下 , 按成本 估值 。


(3) 有明 确锁 定期 股票 的估值


东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 79 首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 同一 股票 在交 易所上 市后 ,按 交易 所上 市的同 一股 票 的 收盘价 估值 ;非 公开 发行 且处于 明确 锁定 期的 股票 ,按监 管机 构或 行业 协会 的有关 规定 确定 公 允 价值。


(4) 非公 开发 行有 明确 锁定期股 票按 以下 方法 估值 :


如果估 值日 非公 开发 行有 明确锁 定期 的股 票的 初始 取得成 本高 于在 证券 交易 所上市 交易的同 一股票 的市 价, 应采 用在 证券交 易所 上市 交易 的同 一股票 的收 盘价 作为 估值 日该股 票的 估值 价 。 如果估 值日 非公 开发 行有 明确锁 定期 的股 票的 初始 取得成 本低 于在 证券 交易 所上市 交易 的同 一 股 票的收 盘价 ,应 按以 下公 式确定 该股 票的 价值 :


FV=C+(P-C)×(Dl-Dr) /Dl


其中:


FV 为估值 日该 非公 开发 行有明确 锁定 期的 股票 的价 值;


C 为该 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票的 初始 取得 成本( 因权 益业 务导 致市 场价格 除权 时 , 应于除 权日 对其 初始 取得 成本作 相应 调整 ) ;


P 为估 值日 在证 券交 易所 上市交 易的 同一 股票 的收 盘价;


Dl 为该非 公开 发行 有明 确锁定期 的股 票锁 定期 所含 的交易 所的 交易 天数 ;


Dr 为估值 日剩余 锁定期 ,即 估值日至 锁定期 结束所含 的交易所 的交易 天数(不 含估值日 当 天) 。


2.固定 收益 证券 的估 值办 法


(1 ) 证券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值, 估值日 没有交易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ,按 最近 交易 日的收 盘净 价估 值; 如最 近交易 日后 经济 环 境 发生了 重大 变化 的, 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素, 调整 最近交 易市 价, 确 定 公允价 格。


(2 ) 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收盘价 中所含 的债 券应 收利息(自 债券 计息 起始 日 或上一 起息 日至 估值 当日 的利息)得到的 净价 进行 估值,估 值日 没有 交 易的, 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化, 按有交 易的 最近 交易 日所 采用的 净价 估值 ; 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ,可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 , 调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价格 。


(3 ) 未上市 债券 采用 估值 技术确 定公 允价 值, 在估值技术 难以 可靠 计量 的情 况下 , 按成本 估 值。


东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 80 (4 ) 在银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种 , 采用 估值技术 确定 公允 价值。


(5 ) 交易所 以大 宗交 易 方 式转让 的资 产支 持证 券 , 采用估 值技 术确 定公 允价 值, 在估 值技 术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 进行 后续 计量。


(6) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。


3.权证 估值 :


(1) 配股 权证 的估 值:


因持有 股票 而享 有的 配股 权,类 同权 证处 理方 式的 ,采用 估值 技术 进行 估值 。


(2) 认沽/ 认购 权证 的估 值:


从持有 确认 日起 到卖 出日 或行权 日止 , 上 市交 易的 认沽/ 认购 权证 按估 值日 的收盘价 估值 , 估 值日没 有交 易的 ,且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 的收盘 价估 值; 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调 整 最近交 易市 价, 确定公 允价格 ; 未上市 交易 的认 沽/ 认购权 证采 用估 值技 术确 定公允 价值 , 在估 值 技术难 以可 靠计 量的 情况 下,按 成本 估值 ;因 持有 股票而 享有 的配 股权 、停 止交易 、但 未行 权 的 权证, 采用 估值 技术 确定 公允价 值。


4.本基 金持 有的 回购 以成 本列示 ,按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息。


5.本基 金持 有的 银行 存款 和备付 金余 额以 本金 列示 ,按相 应利 率逐 日计 提利 息。


6.在任 何情 况下 ,基 金管 理人采 用上 述1-5 项规定 的方法 对基 金资 产进 行估 值 ,均 应被 认为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是, 如果 基金 管理 人有 充足的 理由 认为 按上 述方 法对基 金资 产进 行 估 值不能 客观 反映 其公 允价 值的, 基金 管理 人可 在综 合考虑 市场 成交 价、 市场 报价、 流动 性、 收 益 率曲线 等多 种因 素的 基础 上与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。


7.国家 有最 新规 定的 ,按 国家最 新规 定进 行估 值。 根据 《 基金 法》 , 基金 管理 人计算 并公 告基 金资 产净 值, 基 金托 管人 复核 、 审 查基金 管理 人 计 算的基 金资 产净 值 。 因 此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各方 在平 等 基础上 充分 讨论 后, 仍无法 达成 一致 的意 见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。 (六) 基金 份额 净值 的确 认和估 值错 误的 处理 基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点后3 位,小 数点 后第 4 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净 值计 价错误 实际 发生 时, 基金 管理人 应当 立即 纠正 ,并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。当 错 误 达到或 超过 基金 份额 净值 的 0.25%时 ,基 金管 理人 应通知 基金 托管 人并 报中国证监 会 备案 ;当估东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 81 值错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的0.5%时, 基金管 理人 应通知基 金托 管人 、 公 告, 并报 中国 证监 会 备案。 因基 金估 值错 误给 投资者 造成 损失 的, 应先 由基金 管理 人承 担, 基金 管理对 不应 由其 承 担 的责任 ,有权向 过错 人追 偿。 关于差 错处 理, 本基 金合 同的当 事人 按照 以下 约定 处理: 1.差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或注册 登记 机构 、 或代理销 售机 构、 或投资 者自 身的 过错 造成 差错, 导致 其他 当事 人遭 受损失 的, 过错 的责 任人 应当对 由于 该差 错 遭 受损失 的当 事人 ( “受损 方” )按 下述 “差 错处 理原 则”给予 赔偿 承担 赔偿 责任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、系 统 故 障差错 、下 达指 令差 错等 ;对于 因技 术原 因引 起的 差错, 若系 同行 业现 有技 术水平 无法 预见 、 无 法避免 、无 法抗 拒, 则属 不可抗 力, 按照 下述 规定 执行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ,因不 可抗 力 原 因出现 差错 的当 事人 不对 其他当 事人 承担 赔偿 责任 ,但因 该差 错取 得不 当得 利的当 事人 仍应 负 有 返还不 当得 利的 义务 。 2.差错 处理 原则 (1) 差错已 发生 , 但尚未 给当事 人造 成损 失时 , 差错责任 方应 及时 协调 各方 , 及时 进行 更正 , 因更正 差错 发生 的费 用由 差错责 任方 承担 ;由 于差 错责任 方未 及时 更正 已产 生的差 错, 给当 事 人 造成损 失的 由差 错责 任方 承担; 若差 错责 任方 已经 积极协 调, 并且 有协 助义 务的当 事人 有足 够 的 时间进 行更 正而 未更 正, 则其应当承 担相 应赔 偿责 任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行确 认, 确保 差错 已得 到更正 。 (2 ) 差 错的 责任 方对 可能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 , 不对 间接 损失 负 责, 并且 仅对 差 错的有 关直 接当 事人 负责 ,不对 第三 方负 责。 (3) 因差错 而获 得不 当得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差错 责任方 仍应 对差 错负责 ,如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得利 造成 其他当 事人 的利 益 损 失 ( “受 损方” ) , 则 差错 责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在其 支付 的赔 偿金 额 的范围 内对 获得 不当 得利的 当事 人享 有要 求交 付不当 得利 的权 利; 如果 获得不 当得 利的 当事 人已 经将此 部分 不当 得 利 返还给 受损 方, 则受 损方 应当将 其已 经获 得的 赔偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过 其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4) 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 82 (5 ) 差 错责 任方 拒绝 进行 赔偿时 , 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 资产 损失 时, 基金 托管 人 应为基 金的 利益 向基 金管 理人追 偿, 如果 因基 金托 管人过 错造 成基 金资 产损 失时, 基金 管理 人 应 为基金 的利 益向 基金 托管 人追偿 。除 基金 管理 人和 托管人 之外 的第 三方 造成 基金资 产的 损失 , 并 拒绝进 行赔 偿时 ,由 基金 管理人 负责 向差 错方追偿 。追偿 过程 中产 生的 有关 费用, 应列 入基 金费 用,从 基金 资产 中支 付。 (6) 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿, 并且 依据 法律 、行 政法规 、 《 基金 合同》 或其 他规 定, 基金 管理人 自行 或依 据法 院判 决、仲 裁裁 决对 受损 方承 担了赔 偿责 任, 则 基 金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索, 并有 权要求 其赔 偿或 补偿 由此 发生的 费用 和遭 受 的 损失。 (7) 按法 律法 规规 定的 其他原则 处理 差错 。 3.差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明 差错 发生 的原 因 ,列明 所有 的当 事人 ,并 根据差 错发 生的 原因确定 差错的 责任方; (2) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失; (4 ) 根据差 错处 理的 方法 , 需要修 改基 金注 册登 记机构的 交易 数据 的, 由基金注册 登记 机构 进行更 正, 并就 差错 的更 正向有 关当 事人 进行 确认 ; (5) 基 金管 理人 及基 金托 管人基 金份 额净 值计 算错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的0.25%时 ,基 金管理 人应 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会 备案 ; 当估值 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的 0.5% 时, 基金管 理人 应通 知基 金托 管人、 公告 ,并 报 中 国证 监会备案。 (七) 暂停 估值 的情 形 1.与本 基金 投资 有关 的证 券交易 场所 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ; 2.因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3.中国 证监 会认 定的 其他 情形。 (八) 特殊 情形 的处 理 1.基金 管理 人按 估值 方法 的第六 项进 行估 值时 , 所造 成的误 差不 作为 基金 资产 估值错 误处理; 2.由于 证券 交易 所及 其登 记结算 公司 发送 的数 据错 误,或 由于 其他 不可 抗力 原因, 基金 管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查, 但是 未能 发现该 错误 的, 由 此 造成的 基金 资产 估值 错误 ,基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 、基 金 托东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 83 管人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 十 四 、基金收益与 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的余 额 , 基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰 低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6次 ,每次 收益 分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 10% , 若《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可 不进 行收 益 分配; 2.本基 金收 益分 配方 式: ①保本 周期 内: 采用 现金 分红方 式进 行收 益分 配, 一般不 接受 红利 再投 资方 式,但 基金 管 理 人可以 根据 有关 规定 更改 本基金 的分 红方 式; ②转型 后: 基金 收益 分配 方式分 为现 金分 红与 红利 再投资 ,投 资者 可选 择现 金红利 或将 现 金 红利按 除权 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的 收 益分配 方式 是现 金分 红; 3.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于 面 值 ; 4.每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ; 5. 基金红利 发放日 距离收益 分配基准 日(即 可供分配 利润计算 截止日)的时间 不得超过 15 个工作 日; 6.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截至 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、基金 收益 分配对 象、 分配 时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在2 日内在 至少一 家指 定媒 体公告 并报 中国 证监 会备 案。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 84 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 本基金 红利 分配 时所 发生 的银行 转账 或其 他手 续费 用由基 金份 额持 有人 承担 。 十 五 、基金的费用 与税收 (一) 基金 费用 的种 类 1.基金 管理 人的 管理 费; 2.基金 托管 人的 托管 费; 3.《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4.《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费; 5.基金 份额 持有 人大 会费 用; 6.基金 的证 券交 易费 用; 7.基金 的银 行汇 划费 用; 8.按照 国家 有关 规定 和《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1.基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1.3%年费率计提 。 管理费 的 计算方 法如下 : H=E×1.3% ÷当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐日累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金 管理 人向 基金托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公休假 等, 支付 日期 顺延。 保本周 期内 ,保 证费 用由 基金管 理人 从基 金管 理费 收入中 列支 。 2.基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按 前一日 基金资 产净 值的 2‰ 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H=E×2‰ ÷当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基金管 理人 向基 金托管 人发送东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 85 基金托 管费 划款 指令 ,基金托管 人 复核后 于次 月 首日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支取。 若遇法 定节 假日 、公休日 等,支付日 期顺 延。 上述 “ ( 一) 基金 费用 的种 类” 中第 3 -7 项费用 , 根据有关 法规 及相 应协 议规 定 , 按费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1.基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的损 失; 2.基金 管理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3.《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用, 包括 但不 限于 验资费 、会 计师 和律 师费 、信 息披露 费用 等费 用; 4.其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ,可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、基 金托 管 费 率、基 金申 购赎 回费 率等 相关费 率。 保本周 期期 间或 保本 周期 到期后 转入 下一 保本 周期 ,调高 基金 管理 费率 、基 金托管 费率 等 相 关费率 ,须 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 ;调 低基 金管理 费率 、基 金托 管费 率等费 率, 无须 召 开 基金份 额持 有人 大会 。 保本周 期到 期后 , 如 果转 型为 “ 东方 成长 收益 平衡 混合型 证券 投资 基金 ” , 基 金管理 费率 、 基 金托管 费率 等费 率将 按照 《基金 合同 》的 相关 规定 做相应 修改 ,须 报中 国证 监会核 准, 无须 召 开 基金份 额持 有人 大会 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日在至 少一家 指定 媒体 公告 。 (五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 六 、基金的会计 与审 计 (一) 基金 会计 政策 1.基金 管理 人为 本基 金的 基金会 计责 任方 ; 2.基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计年度 按如 下原 则:如 果《 基金 合同 》生 效少 于2 个月, 可以 并入 下一个 会计 年度 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 86 3.基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4.会计 制度 执行 国家 有关 会计制 度; 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ,按 照 有 关规定 编制 基金 会计 报表 ; 7.基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并以 书面方 式确认。 (二) 基金 的年 度审 计 1.基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务 所 及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 ,并 报中 国证监 会备案。 3.基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所, 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务 所 需 在 2 日 内在 至少 一家 指定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 十 七 、基金的信息 披露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合同 》 及 其他有 关规 定。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额 持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披露 信 息 的真实 性、 准确 性和 完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中国 证 监 会指定 的全 国性 报刊(以下简称" 指定 报刊") 和基金 管理人、 基金 托管 人的 互联 网网站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等媒 介披 露, 并 保证基 金投 资者 能够 按照 《基金 合同 》 约 定的 时间 和方式查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2.对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 87 5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 (四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如同时 采用 外文 文本 的, 基金信 息披 露义 务人 应保 证两种 文本 的内 容一 致。 两种文 本发 生 歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1.基金 招募 说明 书、 《基 金 合同》 、基 金托 管协 议 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售的3 日前, 将基金 招募 说明 书、 《基 金合 同》 摘要 登载 在至少 一家 指定 媒体 上; 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (1) 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项, 说明基 金认 购 、 申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份额持有 人服 务等 内容 。 《基金 合同 》 生效 后, 基金管理人 在每 6 个月结 束之 日起 45 日内, 更新招 募说 明书并 登载 在网 站 上, 将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定报 刊上 ; 基金 管理 人在 公告 的15 日前向 主要 办公 场所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书,并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 (2) 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系, 明确 基金份 额持 有 人 大会召 开的 规则 及具 体程 序, 说明 基金 产品 的特 性等 涉及基 金投 资者 重大 利益 的事项 的法 律 文 件 。 (3 ) 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等活 动中 的权利 、义 务关 系的 法律 文件。 2.基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说明 书 的 当日登 载于 至少 一家 指定 媒体上 。 3.《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 生效 的次 日在 至少 一家指 定媒 体上 登载 《基 金合同 》生 效 公 告。 4.基金 资产 净值 、基 金份 额净值 《基金 合同 》生 效后 ,在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前, 基金 管理 人应 当至少 每周 公 告东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 88 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介, 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基 金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日, 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计 净 值登载 在至 少一 家指 定媒 体上。 5.基金 份额 申购 、赎 回价 格 基金管 理人 应当 在 《基 金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格 的计算 方式 及有 关申 购、 赎回费 率, 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制前 述 信 息资料 。 6.基金 定期 报告 ,包 括基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起90 日内, 编制完 成基金 年度 报告 , 并将年 度报告 正文 登载 于网站 上, 将年 度报 告摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金年度 报告 的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度报 告 正 文登载 在网 站上 ,将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个工作 日内, 编制完 成基 金季 度报 告, 并将季 度报 告登载 在指 定报 刊上 。 《基金 合同 》生 效不 足2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者 年 度报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所 所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本和 书面 报告 两种 方式 。 7.临时 报告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在 公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的 下 列事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 89 (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8 ) 基金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人员 、 基金经 理和 基金 托管人基 金托 管部 门负责 人发 生变 动; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之三十; (11) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处罚 , 基 金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 注册 登记 机构; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额 赎 回并延 期支 付; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8.澄清 公告 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的, 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消息 进 行 公开澄 清, 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 90 9.基金 份额 持有 人大 会决 议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案, 并 予 以公告 。 召开基 金 份额持 有人大 会的 , 召集人 应当 至少提 前 40 日公告 基金 份额持有 人大 会的 召开 时间、 会议 形式 、审 议事 项、议 事程 序和 表决 方式 等事项 。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ,基金 管理 人、 基金 托管 人对基 金份 额 持 有人大 会决 定的 事项 不依 法履行 信息 披露 义务 的, 召集人 应当 履行 相关 信息 披露义 务。 10.中国证 监会 规定 的其 他信息。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式 准则的 规定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基金 管 理 人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值、 基金 份额 申购赎 回价 格、 基金 定期 报告和 定期 更新 的 招 募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、审 查,并 向基 金管 理人 出具 书面文 件或 者盖 章 确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体披 露信 息外, 还可 以根 据需 要在 其他公 共媒 体 披 露信息 ,但 是其 他公 共媒 体不得 早于 指定 媒体 披露 信息, 并且 在不 同媒 介上 披露同 一信 息的 内 容 应当一 致。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ,应 当 制 作工作 底稿 ,并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所, 供 公 众查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查阅 、 复 制。 十 八 、风险揭示 根据本 基金 的产 品特 征及 投资范 围, 其面 临的 投资 风险主 要包 括以 下几 个方 面: (一) 保本 风险 (产 品风 险) 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 91 本基金 以确 保保 本周 期到 期时保 本金 额安 全为 前提 ,但仍 存在 到期时 不能 保障 保本 金额 安全 的风险 。如遇证 券 市场短 期内突 然巨 幅下 跌 且 下跌 过程中 市场 流动 性极 度丧 失 ,以致放 大 后 的风 险暴露 部分 未能 及时 变现 而使本 基金 净值 跌破 净值 保本线 ;或 投资 标的 市场 处于频 繁的 剧烈 波动 状态, 引发 基金 大量 的赎 回,基金 被动 频 繁调整 风险 资产与 保本资 产 间的比 例, 使 运作成 本增 加 , 影 响保本 目标 的实 现;或 基金 管理人 未能 严格 执行 策略, 使本基金 存在保 本周 期到 期时 不能 保障 保本 金额安 全的 风险 。因 此, 投资于 保本 基金 不等 于将 资金作 为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构 , 在市场 遇到 上述 极端 情形 等情况 下, 保本 基金 仍然 存在本 金损 失的 风险 。 (二) 保证 风险 本基金 具有 保证 机构 ,但 仍存在 保证 机构 出现 经营 风险而 无法 实施 保证 的风 险。 (三) 市场 风险


证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动, 将使本 基金 资产 面临 潜在 的风险 。市 场 风 险可以 分为 债券 投资 风险 和股票 投资 风险 。 1.债券投 资风 险主 要包 括: (1) 利率 风险 金融市 场利 率波 动会 导致 债券市 场的 价格 和收 益率 的变动 。当 市场 利率 上升 时,基金持 有债 券面临 价格 下降 、本 金损 失的风 险。 (2) 再投 资风 险 市场利 率的 变化 将引 起债 券利息 再投 资利 率的 变化 ,当市场利 率下 降 时 ,债 券利息 的再 投资 收益将 面临 下降 的风 险。 (3) 收益 率曲 线风 险 收益率 曲线 的非 平行 移动 使期限 不同 的 债券之 间的 利差变 动, 导致 相应 期限 的债券 价格 变动 的风险 。 (4) 购买 力风 险 购买力 风险 又称 通货 膨胀 风险, 是由 于通 货膨 胀、 货币贬 值造 成投 资者 实际 收益水 平下 降 的 风险。 (5)信用 风险 指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或 者基 金所 投资 债券发 行人 出现 违约 、 无 法支付 到期 本息 , 或者由 于债 券发 行人 信用 等级下 降导 致债 券价 格下 降,造 成基 金资 产损 失。 2.股票 投资 风险 主要 包括 : 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 92 (1) 政 策风 险: 政 府有 关 政策 (如 货币 政策、 财政 政 策、 产业 政策 等国 家政 策 等) 发生 变化 , 对证券 市场 产生 一定 的影 响,导 致市 场价 格波 动, 影响基 金收 益。 (2 ) 经济周 期风 险: 经济运行具 有周 期性 的特 点, 经济周 期变 化导 致证 券市 场收益 水平 的周 期性变 化, 从而 影响 证券 的价格 。 (3) 上市 公司 的经 营状 况受多种 因素 影响 , 如市 场、 技术、 竞争 、 管理 、 财务等都会 导致 公 司盈利 发生 变化 ,从 而导 致股票 价格 变动 的风 险。 度量市 场风 险主 要采 用如 下指标 : ①债券 风险 指标 :久 期和 凸性; ②股票 投资 组合 :标 准差 、Beta 值; ③组合 总体 市场 风险 指标 :标准 差,VaR 值; ④下行 风险 指标 :VaR 值 。 (四) 流动 性风 险 在开放 式基 金交 易过 程中 ,必须 保持 一定 的现金比 例以应 付赎 回要 求, 投资 者巨额 赎回 可能 导致基 金仓 位调 整困 难, 甚至影 响基 金单 位净 值。 (五) 操作 或技 术风 险 指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中, 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作失 误 或 违反操 作规 程等 引致 的风 险, 例如 , 越权 违规 交易 、 会计部 门欺 诈、 交易错 误、IT 系统故 障等 风 险。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ,可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而影 响 交 易的正 常进 行或 者导 致投 资者的 利益 受到 影响 。这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理公 司、 注册 登 记 机构、 销售 机构 、证 券交 易所、 证券 登记 结算 机构 等。 (六) 法律 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 ,违反 国家 法律 、法 规的 规定, 或者 基金 投资 违反 法规及 基金 合 同 有关规 定的 风险 。 (七) 其他 风险


战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现, 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ,可 能导致 基金 资 产 的损失 。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、代理 机构 违约 等超 出基 金管理 人自 身直 接控 制能 力之外 的风 险 , 可能导 致基 金或 者基 金份 额持有 人利 益受 损。


东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 93 十 九 、保本周期到 期 (一) 保本 周期 到期 的公 告 本基金 保本 周期 到期 前, 基金管 理人 将发 布系 列公 告,就 基金 到期 后的 相关 事宜作 出具 体 约 定,包 括但 不限 于: 1.保本 周期 到期 后基 金存 续形式 ; 2.保本 周期 到期 日, 到期 操作期 间, 过渡 期, 及过 渡期申 购等 相关 的事 宜安 排; 3.下一 个保 本周 期或 “东 方成长 收益 平衡 混合 型证 券投资 基金 ”的 招募 说明 书、基 金合 同 等 文件; 4. 为了保障 认购并 持有到期 的基金份 额持有 人的利益 ,基金管 理人可 在保本周 期到期前 30 个工作 日内 暂停 本基 金的 日常赎 回和 转换 出业 务, 具体事 宜将 提前 在公 告中 进行约 定; 5.保本 周期 到期 前, 关于 保本周 期到 期的 提示 性公 告。 (二) 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式 保本周 期届 满时 ,如 果保 证人同 意继 续为 本基 金提 供保本 保障 并与 基金 管理 人签订 保证 合同 或基金 管理 人认 可的 其他 符合条 件的 机构 同意 为本 基金提 供保本 保障并 与基 金管理 人签 订保 证合 同或风 险买 断合 同, 且本 基金符 合保 本基 金的 其他 存续条 件, 本基 金将 转入 下一保 本周 期。 下 一 个保本 周期 的具 体起 止日 期、保 本及 保障 安排 等以 本基金 管理 人届 时公 告为 准。 保本周 期届 满时 ,如 果本 基金不 满足 上述 条件 ,本 基金将 转型 为非保本 的 “东方成 长收 益平 衡混合 型证 券投 资基 金” , 同时 , 基 金的 投资 目标 、 投资范 围 、 投 资策 略、 基 金费率 、 分红 方式 等 相关内 容也 将根 据基 金合 同约定 相应 修改 。上 述变 更由基 金管 理人 和基 金托 管人同 意后 ,可 不 经 基金份 额持 有人 大会 决议 。在报 中国 证监 会备 案后 ,提前 在临 时公 告或 更新 的基金 招募 说明 书 中 予以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规或基 金合 同对 基金 的存 续要求 ,则 本基 金将 根据 基金合 同的 规 定 终止。 (三) 保本 周期 到期 的到 期操作 1.到期 操作 方式 本基金 保本 周期 到期 前, 基金管 理人 将提 前公 告并 提示基 金份 额持 有人 进行 到期操 作。 基 金 份额持 有人 可在 到期 操作 期间就 其认 购、 申购 或转 换入的 全部 或部 分基 金基 金份额 进行 如下 任 何 一种到 期操 作: (1) 赎回 :即 基金 份额 持 有人赎 回其 持有 的全 部或 部分基 金份 额; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 94 (2) 转 换: 即基 金份 额持 有人将 其持 有的 全部 或部 分基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 其 他 基金, 可转 换入 的基 金将 另行公 告; (3 ) 继续持 有: 若本基 金转入下 一个 保本 周期 , 则基金份 额持 有人 选择 继续 持有的 基金 份额 将转入 下一 个保 本周 期 ; 若本基 金转 型为 “ 东方 成 长收益 平衡 混合 型证 券投 资基金 ” , 则 基金 份额 持有人 选择 继续 持有 的基 金份额 将转 为“ 东方 成长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” 的基 金 份 额 。 本基金 的到 期操 作采 取“ 未知价 ”原 则, 即在 到期 操作期 间, 基金 份额 持有 人选择 赎回 、 转 换的基 金份 额, 其赎 回金 额、转 换出 金额 以基 金份 额持有 人实 际操 作日 的本 基金基 金份 额净 值 为 基准进 行计 算。


2.到期 操作 期间 (1)本基 金的 到期 操作 期间为保 本周 期到 期日 及之 后3 个工作 日( 含第 3 个工作日 ) 。在此 期间, 本基 金将 暂停 日常 申购和 转换 入业 务。 (2) 在 到期 操作 期间 内基 金份额 持有 人未 做到 期操 作的处 理方 式: 基金 份额 持有人 未就 其 持 有的全 部或 部分 基金 份额 进行到 期操 作的 , 基金 管理 人默认 基金 份额 持有 人继 续持有 该基 金份 额 。 若本基 金转 入下 一个 保本 周期, 则基 金管 理人 默认 基金份 额持 有人 继续 持有 该部分 基金 份额 , 并 转入下 一个 保本 周期 ; 若 本基金 转型 为 “东 方成 长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” , 则基 金管 理人 默认基 金份 额持 有人 继续 持有该 部分 基金 份额 , 并 转为 “ 东方 成长 收益 平衡 混合型 证券投资 基金 ” 的基金 份额 。 (3 ) 在到期 操作 期间 , 基金管理 人应 使基 金财 产保 持为现 金形 式, 基金管 理人和基 金托 管人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基金 托管 费。 (四) 保本 周期 到期 的保 本条款 在保本 周期 到期 日, 对于 符合保 本条 款约 定的 基金 份额, 且基 金份 额持 有人 持有的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,基金 管理 人应 补足 该差 额 ,且 保证 人对 此提 供不 可撤销 的连 带责 任保 证。对 于符 合保 本条 款的 基金份 额, 无论 基金 份额 持有人 选择 赎回 、转 换出 、转入 下一 个保 本 周 期或转 入 “ 东方 成长 收益 平衡混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 管理 人均 将该 差额 以现金 形式 支付 给基 金份额 持有 人。 对于符 合保 本条 款约 定的 基金份 额, 基金 份额 持有 人仅对 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 与 保 本周期 到期 日基 金份 额净 值的乘 积加 上其 认购 并持 有到期 的基 金份 额累 计分 红款项 之和 计算 的 总 金额低 于其 保本 金额 的差 额部分 享有 保本 利益 ,但 对于保 本周 期到 期日 之后 (不含 保本 周期 到 期东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 95 日)至 其实 际操 作日 (含 该日) 的净 值变 动风 险由 基金份 额持 有人 自行 承担 。 (五) 转入 下一 个保 本周 期的方 案 1.转入 下一 个保 本周 期的 条件 保本周 期届 满时 ,如 果担 保人同 意继 续为本基 金提 供 保本 保障 或基 金管 理人 认可的 其他 符合 条件的 机构 同意 为本 基金 提供保本 保障, 且本 基金 符合保 本基 金的 其他 存续 条件, 在基 金管 理人 与担保 人签 订保 证合 同或 其他符 合法 律法 律规 定的 文件后 ,本 基金 将转 入下 一保本 周期 。下 一 个 保本周 期的 具体 起止 日期 、保本 及保 障安 排以 本基 金管理 人届 时公 告为 准。 2.过渡 期及 过渡 期申 购 (1) 时间 安排: 到期 操作 期间截 止日次日 起 (含该 日) 至下一 保本 周期 开始 日前一 工作 日的 期间为 过渡 期, 过渡 期最 长不超 过20 个工作 日。 (2)过渡 期申 购 投资者 在过 渡期 内申 请购 买本基 金基 金份 额的 行为 称为 “过 渡期 申购 ” 。 在过渡期内 , 投资 者 转换入 本基 金基 金份 额的 行为, 视同 为过 渡期 申购 。 基金管 理人 根据 下一 个保 本周期 的担 保人 提供 的担 保授信 额度 及相 关法 律法 规的规 定确 定 并 公告本 基金 过渡 期申 购规 模上限 以及 规模 控制 的方 法。 过渡期 申购 的日 期、 时间 、场所 、方 式、 程序 等事 宜由基 金管 理人 确定 并提 前公告 。过 渡 期 申购费 率最 高不 超过 5%, 具体费 率在 届时 的招 募说 明书中 列示 。 过 渡期 申购 费用由 过渡 期申 购 的 投资者 承担 ,不 列入 基金 财产, 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 在 过 渡期内 ,本 基金 暂停 办理 日常赎 回、 转换 出等 业务 。 过渡期 申购 采取 “未 知价 ”原则 ,即 过渡 期申 购价 格以申 请当 日收 市后 计算 的本基 金基 金 份 额净值 为基 准进 行计 算。 基金份 额持 有人 持有 的相 应基金 份额 至过 渡期 最后 一日( 含该 日) 期 间 的净值 变动 风险 由基 金份 额持有 人自 行承 担。 过渡期 内, 基金 管理 人应 使基金 财产 保持 为现 金形 式,基 金管 理人 和基 金托 管人免 收该 期 间 的基金 管理 费和 基金 托管 费。 3.下一 保本 周期 基金 资产 的形成 (1)本保 本周 期内 基金 净资产的 转入 对于投 资者 认购 或者 在保 本周期 内申 购、 转换 入的 基金份 额, 选择 或默 认选 择转入 下一 保 本 周期的 ,转 入下 一保 本周 期的转 入金 额等 于选 择或 默认选 择转 入下 一保 本周期的相 应基 金份 额在 下一保 本周 期开 始前 一工 作日( 即折 算日 )所 对应 的基金 资产 净值 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 96 对于投 资者 认购 并持 有到 期的基 金份 额, 如果 按基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,则基 金管 理人 应补 足该 差额并 以现 金形 式支 付给 基金份 额持 有人 , 保 证人对 此提 供不 可撤 销的 连带责 任保 证。 (2)过渡 期申 购的 基金 份额对应 的基 金净 资产 对于投 资者 过渡 期申 购的 基金份 额, 转入 下一 保本 周期的 金额 等于 相应 基金 份额在 下一 保 本 周期开 始日 前一 工作 日( 即折算 日) 所对 应的 基金 资产净 值。 4.基金 份额 折算 (1) 基金 份额 折算 日: 过 渡期最 后一 个工 作日 (即 下一保 本周 期开 始日 前一 工作日 ) 为 基 金 份额折 算日 。 (2 ) 基金份 额折 算方 式: 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额 (包 括投 资者 过 渡期申 购的 基金 份额、 基金 份额 持有 人在 保本周 期结 束后 选择 或默 认选择 转入 下一 个保 本周 期的基 金份 额) 在 其 所代表 的资 产净 值总 额保 持不变 的前 提下 , 变 更登 记为基 金份 额净 值 为1.00 元的基 金份 额, 基金 份额数 额按 折算 比例 相应 调整。 (3) 在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份额 时, 持有 期的 计算仍 以投 资者 认购 、 申 购、 转 换入、或 者过渡 期申 购基 金份 额的 实际操 作日 期计 算, 不受 基金份 额折 算的 影响 。 5.开始 下一 保本 周期 运作 折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ,本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。 下一保 本周 期的 保本 金额 为: 在下 一个 保本 周期 开 始前一 工作 日 (即 折算 日) , 基 金份 额持 有 人持有 的, 并且 一直 持有 至下一 保本 周期 到期 日的 基金份 额在 折算 日所 对应 的基金 资产 净值 。 本基金 进入 下一 保本 周期 后,仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常申 购、 赎回 等业务 。自 本 基 金下一 个保 本周 期开 始后 ,本基 金管 理人 将暂 停本 基金的 日常 申购 、赎 回、 定期定 额投 资、 基 金 转换等 业务 ,暂 停期 限最 长不超 过3 个月 。 投资者 在下 一保 本周 期开 始日后 的开 放日 申购 或转 换入本 基金 基金 份额 的, 相应基 金份 额 不 适用下 一保 本周 期的 保本 条款。 (六) 转型 为“ 东方 成长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” 的方 案 1.转型 为“ 东方 成长 收益 平衡混 合型 证券 投资 基金 ”的条 件 保本周 期届 满时 ,如 果本 基金不 满足 保本 基金 继续 存续的 条件 ,本 基金 将转 型为“ 东方 成 长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” , 同时, 基金的 投资 目标 、 投资范 围、 投资 策略、 基金 费率 、 分红东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 97 方式等 相关 内容 也将 根据 基金合 同约 定相 应修 改。 上述变 更由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后 , 可不经 基金 份额持有 人大 会决议 。 2.“东 方成 长收 益平 衡混 合型证 券投 资基 金” 资产 的形成 对于投 资者 认购 或者 在保 本周期 内申 购、 转换 入的 基金份 额, 选择 或默 认选 择转入 “东 方 成 长收益 平衡 混合 型证 券投 资基金 ”的 ,转 入“ 东方 成长收 益平 衡混 合型 证券 投资基 金” 的转 入 金 额等于 选择 或默 认选 择转 入“东 方成 长收 益平 衡混 合型证 券投 资基 金” 的相 应基金 份额 在“ 东 方 成长收 益平 衡混 合型 证券 投资基 金” 《基 金合 同》 生 效日的 前一 工作 日所 对应 的基金 资产 净值 。 对于投 资者 认购 并持 有到 期的基 金份 额, 如果 按基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,则基 金管 理人 应补 足该 差额并 以现 金形 式支 付给 基金份 额持 有人 , 保 证人对 此提 供不 可撤 销的 连带责 任保 证。 (七) 保本 周期 到期 的赔 付 1.在保 本周 期到 期日 , 如果 基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日 基 金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额低 于其 保 本 金额, 则基 金管 理人 应在5 个工 作日 内将 可用 于偿 付的资 金划 入本 基金 在基 金托管 人处 开立 的 账 户。 2.保本 周期 到期 日后5 个工作日 内, 基金 管理 人如 不 能全 额履 行保 本义 务, 基金管 理人 应将 保本周 期到 期日 的保 本金 额总额 、应 向认 购并 持有 到期的 基金 份额 持有 人支 付的保 本差 额、 已 自 行偿付 的金 额以 及需 保证 人代偿 的金 额向 保证 人发 出书面 《履 行保 证责 任通 知书》 。 3.保证 人在 接到 基金 管理 人书面 《履 行保 证责 任通 知书》 及相 关数 据资 料后5 个工 作日 内一 次性将 需代 偿的 金额 划入 本基金 在基 金托 管人 处开 立的账 户, 由基 金管 理人 支付给 基金 份额 持 有 人。一 旦相 关款 项划 入该 账户并 经基 金管 理人 和基 金托管 人确 认, 保证 人对 相关基 金份 额持 有 人 的保证 责任 即视 为履 行完 毕,保 证人 无须 对基 金份 额持有 人逐 一进 行清 偿。 清偿款 项的 分配 与支 付由基 金管 理人 负责 ,保 证人对 此不 承担 责任 。 4.基金 管理 人最 迟应 在保 本周期 到期 日后 二十 个工 作日( 含第 二十 个工 作日 )内将 保本 差 额 按照《 基金 合同 》的 约定 ,以现 金形 式支 付给 基金 份额持 有人 。 5.如果 保本 周期 到期 日, 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期日 基 金 份额净 值的 乘积 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 累计分 红款 项之 和计 算的 总金额 低于 其保 本 金 额,且 基金 管理 人及 保证 人未履 行《 基金 合同 》约 定的保 本义 务及 保证 责任 的,自 保本 周期 到 期东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 98 后第21 个工作 日起 , 基金份额持 有人 可以 根据 《基 金合同 》 第二十 五 条 “争 议的处 理和 适用 的法 律”约 定, 直接 向基 金管 理人或 保证 人请 求解 决保 本差额 支付 事宜 。 二十、基金合同的 变更、终止与基 金财产的清算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1.以下 变更 《基 金合 同》 的事项 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 : (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 保本 周期 内, 更换 保 证人; (5) 保证 人已 丧失 继续 履 行保证 责任 能力 或歇 业、 停业、 被吊 销企 业法 人营 业执照 、 宣 告破 产; (6) 转换 基金 运作 方式 ; (7) 提高 基金 管理 人、 基金托管 人的 报酬 标准 , 但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准的除外; (8 ) 变更基 金类 别, 但保本周期 到期 后本 基金 转型 为 “东方 成长 收益 平衡 混合型证 券投 资基 金”除 外; (9) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (10) 变更 基金 投资 目标 、范围 或策 略,但在 保本 周期到 期后 在《 基金 合同 》规定 范围 内变 更为“ 东方 成长 收益 平衡 混合型 证券 投资 基金 ”并按照《 基金 合同 》约 定的 “东方 成长 收益 平衡 混合型 证券 投资 基金 ”的 投资目 标、 范围 或策 略执 行的以 及法 律法 规和 中国 证监会 另有 规定 的 除 外; (11) 变更 基金 份额 持有 人大会 程序 ; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 。 但出现 下列 情况 时, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议,由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后 变 更并公 告, 并报 中国 证监 会备案 : (1) 调低 基金 管理 费、 基金托 管费 、其 他应 由基 金承担 的费 用; (2) 法律 法规 要求 增加 的基金费 用的 收取 ; (3) 在法律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率; (4) 保本 周期 到期 后转 入下一个 保本 周期 ; (5) 保本 周期 到期 后本 基 金转型 为“ 东方 成长 收益 平衡混 合型 证券 投资 基金 ” ,并按 照《 基东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 99 金合同 》约 定的 “东 方成 长收益 平衡 混合 型证 券投 资基金 ”的 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略 执 行的; (6) 因相 应的 法律 法规 发生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (7) 《基 金合 同》 的修改 对基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及 《基金 合同 》 当事人 权利 义务 关系 发生 变化; (8) 除按 照法 律法 规和 《基金合 同》 规定 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他情形。 2.关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 生效 后方可 执行 , 自 《基金 合同 》变 更生 效之 日起2 日内 在至 少一 家指 定媒体 公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金 管理 人、 基金托 管人职责 终止 ,在 6 个月 内没有新 基金 管理 人、 新基金托管 人承 接的 ; 3.《基 金合 同》 约定 的其 他情形 。 4.相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1.基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基金 合同 》 终止事 由之日 起 30 个工作 日内 成立清算 小组 , 基 金管理 人组 织基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 2.基金 财产 清算 小组 组成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事 证 券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算小 组可 以 聘 用必要 的工 作人 员。 3.基金 财产 清算 小组 职责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和 分 配。基 金财 产清 算小 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 4.基金 财产 清算 程序 : (1) 《 基金 合同 》终 止后 ,由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意 见 书; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 100 (6) 将清 算报 告报 中国 证监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配。 5.基金 财产 清算 的期 限为6 个月 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费用 由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: 1.支付 基金 财产 清算 费用 ; 2.缴纳 基金 所欠 税款 ; 3.清偿 基金 债务 ; 4.清算 后如 有余 额, 按基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事 务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 《基 金合同 》终 止并 报中 国证监 会备 案后 5 个 工作 日内由 基金 财产 清算 小组 进行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 二十 一 、基金合同 的内容摘要 (一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 1.基金 份额 持有 人的 权利 基金投 资者 购买 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ,基金 投资 者 自 取得依 据《 基金 合同 》募 集的基 金份 额, 即成 为本 基金份 额持 有人 和《 基金 合同》 的当 事人 , 直 至其不 再持 有本 基金 的基 金份额 。 基金份 额持 有人 作为 《基金 合同 》 当事人 并不以 在 《基金 合同 》 上书面 签章 或签 字为 必要 条件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金份额 持有 人的 权利 包括 但不限 于: (1)分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 101 (3)依法 申请 赎回 其持 有的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基金份额 持有 人大 会 ; (5) 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表 决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼; (9)法律 法规 和《 基金 合同》规 定的 其他 权利 。 2.基金 份额 持有 人的 义务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金份额 持有 人的 义务 包括 但不限 于: (1)遵守 法律 法规 、基 金合同及 其他 有关 规定 ; (2) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (3) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (4)不从 事任 何有 损基 金及其他 《基 金合 同》 当事 人 合法 权益 的活 动; (5) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因, 自基 金管 理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金托 管人 、 代销机 构、 其他 基金 份额 持有人 处获 得的 不当 得利 ; (6)执行 生效 的基 金份 额持有人 大会 的决 定; (7) 法律 法规 及中 国证 监会规定 的 和《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 3.基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于: (1)依法 募集 基金 ,办 理基金备 案手 续; (2)自《 基金 合同 》生 效之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费用 ; (4)根据 法律 法规 和基 金合同的 规定 销售 基金 份额 ; (5)召集 基金 份额 持有 人大会; (6) 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合 同》及 国家 有关 法律 规定 ,应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ,并 采取 必要 措施保 护基 金投 资 者 的利益 ; (7)在基 金托 管人 更换 时,提名 新的 基金 托管 人; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 102 (8) 选择 、委 托、 更换 基 金代销 机构 ,对 基金 代销 机构的 相关 行为 进行 监督 和处理 ;


(9) 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 注册 登记机 构, 办理 基金 注册 登记业 务并 获 得 《基金 合同 》规 定的 费用 ,按照 基金 合同 规定 对基 金注册 登记 代理 机构 进行 必要的 监督 和 检 查 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 ) 在符合 有关 法律 法规和 《基 金合 同》 的前 提下, 制订 和调 整 《业务 规则》 , 决定 和调 整 除调高 管理 费率 和托 管费 率之外 的基 金相 关费 率结 构和收 费方 式;


(13) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ,为 基金 的利 益行使 因基 金 财 产投资 于证 券所 产生 的权 利;


(14) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ;


(15) 以基 金管 理人 的名 义,代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行 为;


(16) 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部 机 构;


(17) 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。 4.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于: (1)依法 募集 基金 ,办 理或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的认 购、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 如认为 基金 代销 机构 违反 《基金 合同 》 、 基 金销 售与 服务代 理协 议及 国 家 有关法 律规 定, 应呈 报中 国证监 会和 其他 监管 部门 ,并采 取必 要措 施保 护基 金投资者的 利益 ; (2)办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以诚实 信用 、谨 慎勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4 ) 配备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策, 以专业 化的 经营方式 管理 和 运作基 金财 产; (5) 建立 健全 内部 风险 控制、 监察与 稽核 、 财务管 理及人 事管 理等 制度 , 保证所管 理的 基金 财产和 基金 管理 人的 财产 相互独 立, 对所 管理 的不 同 基金分 别管 理, 分别 记账 ,进行 证券 投资 ; (6) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为自己及 任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; (7)依法 接受 基金 托管 人的监督 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 103 (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合 同》 等法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 确定基 金份 额申购 、 赎回的 价格; (9)进行 基金 会计 核算 并编制基 金财 务会 计报 告; (10)编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11)严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守 基金 商业 秘密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 向他 人泄 露; (13) 按 《基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15)依据 《基 金法 》 、 《基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会 或配 合基 金托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以 上; (17 ) 确保需 要向 基金 投资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够 按照《 基金 合同 》规 定的 时间和 方式 ,随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料, 并在支 付合 理成 本 的 条件下 得到 有关 资料 的复 印件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配; (19) 面临 解散 、依 法被 撤销、 被依 法宣 告破 产或 者由接 管人 接管 其资 产时 ,及时 报告 中 国 证监会 并通 知基 金托 管人 ; (20)因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失 或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时,应 当承 担赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除; (21 ) 监督基 金托 管人 按法律法 规和 《基金 合同 》 规定履行 自己 的义 务, 基金托管人 违反 《基 金合同 》造 成基 金财 产损 失时, 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为 承 担责任 ;但 因第 三方 责任 导致基 金财 产或 基金 份额 持有人 利益 受到 损失 ,而 基金管 理人 首先 承 担 了责任 的情 况下 ,基 金管 理人有 权向 第三 方追 偿; (23) 以基 金管 理人 名义 ,代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ; (24) 严格 遵守 基金 合同 中有关 保本 和保 本条 款的 约定;


(25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册, 定期 或不 定期向 基金 托管 人提 供基 金份额 持有人名东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 104 册; (27) 保本 周期 到期 日若 发生需 要保 本赔 付的 情形 ,则基 金管 理人 应补 足保 本差额 ,并 根 据 《基金 合同 》 约 定将 该差 额支付 至指 定账 户。 如基 金管理 人未 能全 额补 足保 本差额 , 则 应根 据 《 基 金合同 》 约定 向保 证人 发 出书面 《 履行 保证 责任 通 知书》 , 并要 求保 证人 在收 到通知 书后 的约 定期 限内将 需清 偿的 金额 支付 至指定 账户 。 基 金管 理人 最迟应 在保 本周 期到 期日 后20 个工 作日 (含第 20 个工作 日) 内将 保本 差额支付 给基 金份 额持 有人 ; (28) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》 约定的其 他义 务。 5.基金 托管 人的 权利 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于: (1) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财产 ; (2) 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 收入 ; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如 发现 基金管 理人 有违 反 《 基金 合同》 及国 家法 律法规 行为 ,对基金 财产 、其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ,应呈报 中国证 监会 ,并 采取 必要措 施保 护基 金投 资者 的利益 ; (4 ) 以 基金 托管 人和 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 公司 上海 分公 司和深 圳分 公 司 开设证 券账 户; (5) 以基 金名 义开 立证 券 交易资 金账 户, 用于 证券 交易资 金清 算; (6) 以基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有 限公 司开 设 银行 间 债券托 管账 户 , 负责基 金投资债 券的后 台匹 配 及资金 的清 算; (7)依据 法律 法规 和基 金合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (8)在基 金管 理人 更换 时,提名 新的 基金 管理 人; (9)法律 法规 和《 基金 合同》规 定的 其他 权利 。 6.基金 托管 人的 义务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于: (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管部门 , 具有 符合 要求 的营 业场所 , 配 备足 够的 、 合 格的熟 悉基 金托 管业务 的专 职人 员, 负责 基金财 产托 管事 宜; (3) 建立 健全 内部 风险 控制、 监察与 稽核 、 财务管 理及人 事管 理等 制度 , 确保基金 财产 的安 全,保 证其 托管 的基 金财 产与基 金托 管人 自有 财产 以及不 同的 基金 财产 相互 独立; 对所 托管 的 不东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 105 同的基 金分 别设 置账 户, 独立核 算, 分账 管理 ,保 证不同 基金 之间 在名 册登 记、账 户设 置、 资 金 划拨、 账册 记录 等方 面相 互独立 ; (4) 除 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为自己 及任 何第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按规 定开 设基 金财 产的资金 账户 和证 券账 户, 按 照《基 金合 同》 的约 定, 根据基 金管 理 人的投 资指 令, 及时 办理 清算、 交割 事宜 ; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基金 法》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定外 , 在基金 信 息公开 披露 前予 以保 密, 不得向 他人 泄露 ; (8)复核 、审 查基 金管 理人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9)办理 与基 金托 管业 务活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在 各 重要方 面的 运作 是否 严格 按照《 基金 合同 》的 规定 进行; 如果 基金 管理 人有 未执行 《基 金合 同 》 规定的 行为 ,还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施; (11)保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 15 年以 上; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项; (15) 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合基 金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持 有 人大会 ; (16)按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的 规定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面临解 散、 依法被 撤销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时报 告中 国证 监会 和银行监 管机 构, 并通知 基金 管理 人; (19) 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退 任 而免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务,基 金管 理 人 因违反 《基 金合 同》 造成 基金财 产损 失时 ,应 为基 金利益 向基 金管 理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 106 (22) 法律法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》 约定的其 他义 务。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 的合 法授 权代 表共 同组成 。基 金 份 额持有 人持 有的 每一 基金 份额拥 有平 等的 投票 权。 1.召开 事由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 : ①终止 《基 金合 同》 ; ②更换 基金 管理 人; ③更换 基金 托管 人; ④保本 周期 内更 换保 证人 ; ⑤保证 人已 丧失 继续 履行 保证责 任能 力或 歇业 、 停业、 被吊 销企 业法 人营 业执照 、 宣告破 产; ⑥转换 基金 运作 方式 ; ⑦提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准, 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ;


⑧变更 基金 类别, 但保 本周 期到期 后本 基金 转型 为 “东 方成长 收益 平衡 混合 型证 券投资 基金 ” , 并由此 变更 基金 的投 资目 标、投 资范 围、 投资 策略 的情况 除外 ; ⑨本基 金与 其他 基金 的合 并; ⑩变更 基金 投资 目标 、范 围或策 略,但在 保本 周期 到期后 在《 基金 合同 》规 定范围 内变 更为 “东方 成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ”并按照 《基金 合同 》约 定的 “东 方成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ”的 投资 目标、 范围 或策 略执 行的 以及法 律法 规和 中国 证监 会另有 规定 的除外; ○ 11 变更基 金份 额持 有人 大会 程序; ○ 12 基金管 理人 或基 金托 管人 要求召 开基 金份 额持 有人 大会; ○ 13 单独或 合计 持有 本基 金总 份额10 %以上 (含 10 %) 基金份 额的 持有 人 (以 基金管理 人收 到 提议当 日的 基金 份额 计算 ,下同 )就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额持 有人 大会; ○ 14 对基金 当事 人权 利和 义务 产生重 大影 响的 其他 事项 ; ○ 15 法律法 规、 《基 金合 同》 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项。 (2) 以下 情况 可由 基金 管 理人和 基金 托管 人协 商后 修改, 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 : ①调低 基金 管理 费、 基金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用; ②法律 法规 要求 增加 的基 金费用 的收 取; ③在法律法 规和 《基 金合 同》规 定的 范围 内调整 本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 107 ④保本 周期 到期 后转 入下 一个保 本周 期; ⑤保本 周期 到期 后本 基金 转型为 “ 东方 成长 收益 平 衡混合 型证 券投 资基 金” , 并按照 《 基金 合 同》 约定的 “东 方成 长收 益平衡 混合 型证 券投 资基 金” 的投资 目标 、 投资范 围或投 资策 略执 行的; ⑥因相 应的 法律 法规 发生 变动而 应当 对《 基金合同 》进行 修改 ; ⑦《基 金合 同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及《基 金合 同 》 当事人 权利 义务 关系 发生 变化; ⑧除按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情形 。 2.会议 召集 人及 召集 方式 (1) 除法 律法 规规 定或 《基金合 同》 另有 约定 外, 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召集。 (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集。 (3) 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的, 应当 向基 金管 理人 提出书 面提 议 。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的, 应当自 出具书面 决定 之日 起 60 日内召开 ; 基金管 理人 决定 不召集 , 基金托 管人 仍 认为有 必要 召开 的, 应当 由基金 托管 人自行召 集。 (4) 代表 基金 份额10% 以 上(含10% )的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基金 份 额 持有人 大会 , 应当向 基金 管理人 提出 书面 提议 。 基金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日起 10 日内 决 定是否 召集 , 并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金托 管人 。 基 金管理 人决 定召 集的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 代表 基金 份 额10% 以上 ( 含10% ) 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 自 收 到书面 提议 之日 起10 日内决定是 否召 集, 并书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理 人;基 金托 管人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 。 (5) 代表 基金 份额10% 以 上(含10% )的基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份额 持有 人大会 , 而 基金 管理 人、 基金托 管人 都不 召集 的, 单独或 合计 代表 基金 份 额10%以上 (含 10%)的 基金份 额持 有人 有权 自行 召集, 并至 少提 前30 日报 中国证 监会 备案 。 基金份 额持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持有 人大 会的 ,基金 管理 人、 基金 托管 人应当 配合 ,不 得阻 碍、 干扰。 (6) 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。 3.召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1) 召开 基金 份额 持有 人 大会, 召集 人应 于会 议召 开前40 天, 在至 少一 家指 定媒体 公告 。 基金份 额持 有人 大会 通知 应至少 载明 以下 内容 : 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 108 ①会议 召开 的时 间、 地点 、方式 和会 议形 式; ②会议 拟审 议的 事项 、议 事程序 和表 决形 式; ③有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; ④授权 委托 的内 容要 求 (包括但 不限 于 代理人 身份 , 代理权 限和 代理 有效 期限等) 、 送达 时间 和地点 ; ⑤会务 常设 联系 人姓 名及 联系电 话; ⑥出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续; ⑦召集 人需 要通 知的 其他 事项。 (2) 采取通讯 开会 方式 并进行表 决的 情况 下, 由会 议召集 人决 定通 讯方 式和 书面表 决方 式 , 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联 系 方式和 联系 人、 书面 表决 意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 以及 表决 票的 送达 地址等 内容 。 (3) 如召集 人为 基金 管理 人, 还应另 行通 知基 金托 管人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督;如 召集 人为 基金 托管 人,则 应另 行通 知基 金管 理人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督 ; 如召集 人为 基金 份额 持有 人,则 应另 行通 知基 金管 理人和 基金 托管 人到 指定 地点对 表决 意见 的 计 票进行 监督 。基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的计 票进 行监 督的, 不影 响表 决 意 见的计 票结 果。 4.基金 份额 持有 人出 席 会议 的方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 。 会议的 召开 方式 由会议 召 集人确 定, 但更 换基 金管 理人和 基金 托管 人、 决定 转换基 金运 作方 式、终止基 金合 同的 事宜 必须以 现场 开会 方式 召开 。 (1) 由基金 份额 持有 人本 人出席 或以 代理 投 票 授权 委托委 派代 表出 席, 现场 开会时 基金 管 理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 , 基金 管理 人或 托管 人不派 代表 列席 的, 不影响 表决 效力 。现 场开 会同时 符合 以下 条件 时, 可以进 行基 金份 额持 有人 大会议 程: ①亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 的凭 证、 身份 证明 、 受托 出席 会议 者出 具的 委托人 持有 基金 份额的 凭证 、 身份证 明、 及委托 人的 代理 投票 授权 委托符 合法 律法 规、 《基 金 合同》 和会 议通 知的 规定, 并且 持有 基金 份额 的凭证 与基 金管 理人 持有 的登记 资料 相符 ; ②经核 对, 汇总 到会 者出 示的在 权利 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示, 有效 的基金 份额 不 少 于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的 50% (含50%) 。 (2) 通讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 召集 人约定 的非 现 场东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 109 方式在 表决 截止 日以 前送 达至召 集人 。通讯开 会应 以 召集 人约 定的 非现 场 方式进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : ①会议 召集 人 按 《基 金合 同》规 定公 布会 议通 知后 ,在2 个工 作日 内连 续公 布相关 提示 性公 告; ②会议 召集 人 在基金 托管 人 (如 果基 金托 管人 为召 集人, 则为 基金 管理 人) 和公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持 有人 的表决 意见 ;基 金托 管人 或基金 管理 人经 通知 不参加 收取 表决 意见 的, 不影响 表决 效力 ; ③本人 直接 出具 表决 意见 或授权 他人 代表 出具 表决 意见的 ,基 金份 额持 有人 所持有 的基 金 份 额不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 50% (含50%) ; ④ 上述第③ 项中直 接出具 表决意见的基金份 额持有 人或受托代表他人 出具表决意见的代理 人,同 时提 交持 有基 金份 额的凭 证、 受托 出具 表决 意见的 代理 人出具的 委托 人持有 基金 份额 的凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 符合 法律 法规 、 《基 金合同 》 和会 议通 知的 规 定, 并与 基金 登记 注 册机构 记录 相符 , 并且 委 托人出 具的 代理 投票 授权 委托符 合法 律法 规、 《 基金 合同 》 和 会议 通知 的 规定; ⑤会议 通知 公布 前报 中国 证监会 备案 。 采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知 中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ;表 面符 合法 律法 规和会 议通 知规 定 的 表决意 见即 视为 有效 的表 决,表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视为 弃权 表决 ,但应 当计 入出 具 表 决意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 5.议事 内容 与程 序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 本基 金合 同规 定的召 开基 金份 额持 有人 大会事 由所 涉及 的内 容以 及召集 人认 为 需 提交基 金份 额持 有人 大会 讨论的 其他 事项 。 基金管 理人 、 基金托 管人 、 单独 或合 并持 有权 益登记日基 金总 份额 10% (含10% ) 以上的 基金 份额持 有人 可以 在大 会召 集人发 出会 议通 知前 向大 会召集 人提 交需 由基 金份 额持有 人大 会审 议 表 决的提 案。 也可 以在 会议 通知发 出后 向大 会召 集人 提交临 时提 案, 临时 提案 应当在 大会 召开 日 至 少35 天前 提交 召集 人 并由召集人 公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 召集人 对于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基金份 额持 有人 提交的 临时 提案 进行 审核, 符合 条件东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 110 的应当 在大 会召 开日 30 天 前公告 。大 会召 集人 应当 按照以 下原 则对 提案 进行 审核: ①关联 性。 大会 召集 人对 于提案 涉及 事项 与基 金有 直接关 系, 并且 不超 出法 律法规 和《基金 合同》 规定 的基 金份 额持 有人大 会职 权范 围的 ,应 提交大 会审 议; 对于 不符 合上述 要求 的, 不 提 交基金 份额 持有 人大 会审 议。如 果召 集人 决定 不将 基金份 额持 有人 提案 提交 大会表 决, 应当 在 该 次基金 份额 持有 人大 会上 进行解 释和 说明 。 ②程序 性。 大会 召集 人可 以对提 案涉 及的 程序 性问 题做出决定 。如 将提 案进 行分拆 或合 并表 决,需 征得 原提 案人 同意 ;原提 案人 不同 意变 更的 ,大会 主持 人可 以就 程序 性问题 提请 基金 份 额 持有人 大会 做出 决定 ,并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进行 审议 。 单独或 合并 持有权利 登记 日基金 总份 额 10% (含 10% ) 以上 的基 金份 额持 有人 提交基 金份 额持 有人大 会审 议表 决的 提案 , 或基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的提 案 , 未获基 金份 额持 有人 大会 审议通 过, 就同 一提 案再 次提请 基金 份额 持有 人大 会审议 ,其 时间 间 隔 不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有规 定除 外。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 开会 议的 通知 后,如 果需 要对 原有 提案 进行修 改, 应 当 最迟在 基金 份额 持有 人大 会召开 前30 日 公告。 否则 , 会议 的召 开日 期应 当顺 延并保 证至 少与 公 告 日期 有 30 日的 间隔 期。 (2) 议事 程序 ①现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人, 然后 由大会 主持 人宣 读提 案, 经讨论 后进 行表 决, 经合 法执业 的律 师见 证后 形成 大会决 议。 大会 主持 人为基 金管 理人 授权 出席 会议的 代表 ,在 基金 管理 人授权 代表 未能 主持 大会 的情况 下, 由基 金托 管人授 权其 出席 会议 的代 表主持 ;如 果基 金管 理人 授权代 表和基金 托管 人 授 权代表 均未 能主 持大 会, 则由 出席 大会 的基 金 份额持 有人 所持 表决 权的50%以 上(含 50% ) 选举 产 生一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。基金管 理人和 基金 托管 人拒 不出 席或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称 ) 、 身份证 号码 、住 所地 址、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 (或 单位名 称) 等 事 项 。 ②通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首先由召 集人 提前 30 日公 布提案 , 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日内 在公 证机 关监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决,在 公证 机关 监督 下形 成决议 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 111 6.表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1) 一 般决 议, 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人 所持表 决权 的 50% 以上 (含 50% )通 过方 为有 效;除下 列 第 2 项所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决议 的方 式通 过。 (2) 特 别决 议, 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或其代 理人 所持 表决权 的三 分之 二以上 (含 三分 之二 )通过方 为有效 。转 换基 金运 作方式 、更 换基 金管 理人 或者基 金托 管人 、 终 止《基金合 同 》 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 提交 符合 会议通 知中 规 定 的确认 投资 者身 份文 件的 表决视 为有 效出 席的 投资 者,符合会 议通 知规 定的 表决意 见视 为有 效表 决,表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视为 弃权 表决 ,但应 当计 入出 具表 决意 见的基 金份 额持 有 人 所代表 的基 金份 额总 数。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项 表 决 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 核准 ,或 者备 案, 并予以 公告 。 7.计票 (1) 现场 开会 ①如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 ,基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始 后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和代理 人 中 选举 两名基 金份 额持 有人 代表 与大会 召集 人授 权的 一名监 督员 共同 担任 监票 人;如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集或大会 虽然 由基金 管理 人或 基金 托管人 召集 ,但 是基 金管 理人或 基金 托管 人未 出席 大会的 ,基 金份 额持 有人 大会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 和代 理人中选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 ②监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 ③如果 会议 主持 人 或 基金 份额持 有人 对于 提交 的表 决结果 有怀 疑, 可以 在宣 布表决 结果 后 立 即对所 投票 数要求 进 行重 新清点 。 监票 人应 当进 行重新清 点, 重新清 点以 一次为限 。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 ④计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 , 不影响 计票 的东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 112 效力。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表 (若由 基金 托管 人召 集, 则为基 金管 理人 授权 代表 )的监 督下 进行 计票 ,并 由公证 机关 对其 计票 过程予 以公 证。 如基金 管理 人拒 绝按 照上 述规定 对基 金份 额持 有人 表决后 的计 票程 序进 行监 督或配 合, 则 基 金托管 人应 当指 派授 权代 表完成 计票 程序 ;如 基金 托管人 拒绝 按照 上述 规定 对基金 份额 持有 人 表 决后的 计票 程序 进行 监督 或配合 ,则 基金 管理 人应 当指派 授权 代表 完成 计票 程序; 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的, 不影 响计 票和表 决 结 果 。 8.生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 核准或 者备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有 约 束 。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 个工 作 日 内在至 少一 家指 定媒 体公 告。如果采 用通 讯方式 进行 表决 ,在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时,必 须将 公证 书全 文、 公证机 构、 公证 员 姓 名等一 同公 告。 (三) 基金 的保 本 1.保本 在保本 周期 到期 日, 如按 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 保本 周期到 期日 基 金 份额净 值的 乘积 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 累计分 红款 项之 和计 算的 总金额 低于 其保 本 金 额,则 基金 管理 人应 补足 该差额 ,并 在保 本周 期到 期日后 二十 个工 作日 (含 第二十 个工 作日 ) 内 将该差 额支 付给 基金 份额 持有人 ,保 证人 对此 提供 不可撤 销的 连带 责任 保证 。 保本金 额= 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额对 应的 投资 金额 ,即 投资净 认购 款 、 认购费 用以 及认 购期 间产 生的利 息之 和。 基金份 额持 有人 未持 有到 期而赎 回或 转换 出的 基金 份额或 者发 生《 基金 合同 》约定 的其 他 不 适用保 本条 款情 形的 ,相 应基金 份额 不适 用保 本条 款。 对于基 金份 额持 有人 多次 认购/ 申购、 赎回 的情 况, 以后进 先出 的原 则确 定认 购并持 有到 期 的 基金份 额。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 113 2.基金 保本 周期 三年。 自本 基金 基金 合同 生效之 日起 至三 年后 对应 日止。 如该 对应 日为 非工 作日, 保本 周 期 到期日 顺延 至下 一个 工作 日。 第一个 保本 周期 届满 时, 在符合 保本 基金 存续 条件 下, 本 基金 继续 存续 并进 入下一 保本 周期 , 该保本 周期 的具 体起 讫日 期、保 本和 保本 保障 安排 以本基 金管 理人 届时 公告 为准。 3.适用 保本 条款 的情 形 (1) 基金 份额 持有 人认 购 并持有 到期 的基 金份 额。 (2) 对于 认购 并持 有到 期 的份额 , 基 金份 额持 有人 无论选 择赎 回、 转换 出、 转入下 一保 本周 期还是 转型 为“ 东方 成长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” ,都 同样 适用 保本 条 款。 4.不适 用保 本条 款的 情形 (1) 在 保本 周期 到期 日, 按基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日 基 金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额不 低于 其 保 本金额 ; (2) 基金 份额 持有 人认 购, 但在 保本 周期 到期 日前 (不包 括该 日) 进行 赎回 或转换 出 的基金 份额; (3) 基金 份额 持有 人在 保 本周期 内申 购或 转换 入的 基金份 额; (4) 在保 本周 期内 发生 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止的情 形或 与其 他基 金合 并的; (5) 在保本 周期 内发 生本 基金更 换基 金管 理人 的情 形, 但保证 人书 面同 意继 续承担 保证 责任 的除外 ; (6) 在保 本周 期到 期日 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; (7) 未 经保 证人 书面 同意 而修改 《基 金合 同》 条 款 , 可能 加重 保证 人保 证责 任的, 但根 据法 律法规 要求 进行 的修 改除 外; (8) 因不 可抗力 的原 因导 致基金 投资 亏损 ; 或因不 可抗力 事件 直接 导致 基金 管理人 无法 按约 定履行 全部 或部 分义 务或 延迟履 行义 务的 ,或 《基 金合同 》规 定的 其他 情形 基金管 理人 免于 履 行 保本义 务的 。 (四) 基金 保本 的保 证 1.为确 保履 行保 本条 款, 保障基 金份 额持 有人 利益 ,本基 金的 保本 由保 证人 提供不 可撤 销 的 连带责 任保 证。 保证 人有 关信息 如下 : 公司名 称: 中国 邮政 集团 公司 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 114 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 甲 3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 3 号 邮编:100808 法定代 表人 :李国华 成立日 期:2006 年11 月 经济性 质: 全民 所有 制 注册资金 : 人民币 壹仟 零捌拾 捌亿 贰仟 壹佰 肆拾 玖万元 整 经营方 式: 邮政 传递 、开 发、销 售、 咨询 服务 经营范 围: 许可经 营项 目: 国内 、国 际邮件 寄递 业务 ;邮 政汇 兑业务 ;依 法经 营邮 政储 蓄业务 ;机 要 通 信业务 和义 务兵 通信 业务 ;邮票 发行 业务 ;第 二类 增值电 信业 务中 的呼 叫中 心业务 和信 息服 务 业 务 (互联 网信 息服 务不 含新闻 、 出版、 教育 、 医疗 保健 、 药品、 医疗 器械 和电子公 告等 内容 ) (有 效期 至 2013 年07 月08日 )。 一般经 营项 目: 各类 邮政 代理业 务; 报刊 等出 版物 发行业 务; 邮政 物流 、电 子邮件 等新 兴 业 务;邮 政软 件开 发; 邮政 工程规 划及 邮政 器材 销售 ;邮政 编码 信息 和经 济技 术业务 开发 、咨 询与 服务; 农业 生产 资料 、日 用品的 销售 。 其他: 历史 沿革 (简 介) 中国邮 政集 团公 司是 依照 《中华 人民 共和 国全 民所 有制工 业企 业法 》组 建的 大型国 有独 资 企 业。中 国邮 政集 团公 司依 法经营 邮政 专营 业务 ,承 担邮政 普遍 服务 义务 ,受 政府委 托提 供邮 政 特 殊服务 ,对 竞争 性邮 政业 务实行 商业 化运 营。 中国邮 政集 团公 司为 国务 院授权 投资 机构 ,承 担国 有资产 保值 增值 义务 。财 政部为 中国 邮 政 集团公 司的 国有 资产 管理 部门。 中国 邮政 集团 公司 在全国 各省 、自 治区 、直 辖市设 置邮 政 公 司 。 中国邮 政集 团公 司在 政府 依法监 管、 企业 独立 自主 经营的 邮政 新体 制下 ,将 按照建 立现 代企 业制度 的要 求, 逐步 发展 成为结 构合 理、 技术 先进 、管理 科学 、服 务优 良、 拥有著 名品 牌、 主 业 突出、 具有 国际 和国 内竞 争实力 的现 代企 业集 团。 中国邮 政集 团公 司经 营的 主要业 务: 国内 和国 际邮 件寄递 业务 ;报 刊、 图书 等出版 物发 行 业 务;邮 票发 行业 务; 邮政 汇兑业 务; 机要 通信 业务 ;邮政 金融 业务 ;邮 政速 递业务 ;邮 政物 流 业 务;电 子商 务业 务; 各类 邮政代 理业 务; 国家 规定 开办的 其他 业务 。 股东名 称 持股比 例(%) 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 115 财政部 100% 2.截至 2012 年12 月31 日 , 中国 邮政 集团 公司 未对 其他证 券投 资基 金提 供担 保, 无 承担 相应 的保证 责任 。 3.截至 2012 年12 月31 日,中国 邮政 集团 公司 经审 计的净 资产 为人 民币 1424.4 亿元, 其为 包括本 基金 在内 的保 本基 金承担 保证 责任 或偿 付责 任的总 金额 不超 过担 保人 上一年 度经 审计 的 净 资产的 十倍 。2011 年12 月31 日, 保证 人总 资产4.26 万亿元 ,净 资产 1424.4 亿元 。 4.基金 管理 人与 保证 人签 订关于 本基 金的 《保 证合 同》 。 基 金份 额持 有人 购买 基金份 额的 行 为 视为同 意该 《保 证合 同》 的约定 。本 基金 由保 证人 提供不 可撤 销的 连带 责任 保证, 保证 范围 为 基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 与保 本周 期到期 日基 金份 额净 值的 乘积加 上其 认购 并持 有到期 的基 金份 额累 计分 红款项 之和 计算 的总 金额 低于其 保本 金额 的差 额部 分。 保证人 保证 期间 为基 金保 本周期 到期 日起 六个 月。 5.保本 周期 内, 除保 证人 出现足 以影 响其 履行 保证 责任能 力情 形, 本基 金管 理人不 得主 动 与 保证人 和任 何其 他人 协商 更换保 证人 。如 果保 证人 出现了 足以 影响 其履 行保 证责任 能力 的情 形 , 应在该 情形 发生 之日 起三 日内通 知基 金管 理人 以及 基金托 管人 。基 金管 理人 在接到 通知 之日 起 三 个工作 日内 应将 上述 情况 报告中 国证 监会 并提 出处 理办法 ,并 在接 到通 知之 日起3 个工 作日 内在 指定媒 体上 公告 上述 情形 。当确定保 证人 已丧 失继 续履行 保证 责任 能力 或歇 业、停 业、 被吊 销企 业法人 营业 执照 、宣 告破 产的情 况下 ,基 金管 理人 须召开 基金 份额 持有 人大 会。由 持有 人大 会 根 据本基 金合 同和 相关 法律 法规, 就更 换保 证人、 变 更基金 类别 、 终 止 《基 金 合同》 、 法律 法规 或中 国证监 会规 定的 其他 事项 等进行 表决 。 6.保本 周期 内更 换保 证人 必须经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ,并 且保 证人 的更换 必须 符 合 基金份 额持 有人 的利 益。 保本周 期内 更换 保证 人的 程序: (1) 提名 新任保 证人 由基 金管 理人 提名。 基金管 理人 提名 的新 任保 证人必 须符 合如 下条 件: ①具有 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 担任 基金保 证人 的资 质和 条件 ;②符 合基 金份 额持 有人 的利益 。 (2) 决议 基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 保证 人形 成决 议,该 决议 需经 参加 大会 的基金 份额 持 有 人所持 表决 权的 1/2 以上 (含 1/2 )表决 通过 。 (3) 核准 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 116 基金份 额持 有人 大会 选任 新任保 证人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。 (4) 签订 《保 证合 同》 更换保 证人 经中 国证 监会 核准后 ,基 金管 理人 与新 任保证 人签 订《 保证 合同 》 。 (5) 公告 基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更换 保证 人的有 关事 项以 及基 金管 理人与 新任 保证 人签 订的 《保证 合同 》 。 (6) 交接 原保证 人职 责终 止的 ,原 保证人 应妥 善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料, 及时 向基金 管理 人 和 新任保 证人 办理 保证 业务 资料的 交接 手续 ,基 金管 理人和 新任 保证 人应 及时 接收。 保本周 期内 更换 保证 人的 ,原保 证人 承担 的所 有与 本基金 保证 责任 相关 的权 利义务 由继 任 的 保证人 承担 。在 新任 保证 人接任 之前 ,原 保证 人应 继续承 担保 证责 任。 7.在保 本周 期到 期日 ,如 果基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日 基 金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额低 于其 保 本 金额, 则基 金管 理人 应在5 个工 作日 内将 可用 于偿 付的资 金划 入本 基金 在基 金托管 人处 开立 的 账 户,如 基金 管理 人未 按基 金合同 的约 定 向基金 份额 持有人 赔付 全部 差额 ,基 金管理 人应 于保 本周 期到期 日后 五个 工作 日内 向保证 人发 出载 明需 保证 人代偿 金额 的书 面通 知并 同时通 知基 金托 管 人 赔付款 到账 日期 。保 证人 将在收 到基 金管 理人 发出 的《履 行保 证责 任通 知书 》后的 五个 工作 日 内 主动将 需代 偿的 金额 一次 性足额 划入 本基 金在 托管 银行开 立的 账户 中, 由基 金管理 人按《基 金合 同》的 约定 进行 赔付 。保 证人将 代偿 金额 全额 划入 本基金 在基 金托 管人 处开 立的账 户中 后即 为 全 部履行 了保 证责 任, 无须 对基金 份额 持有 人逐 一进 行清偿 。 8.除本 部分 第 5 款所 指的 “ 更换保 证人 的, 原保 证人 承 担的所 有与 本基 金保 证责 任相关 的权 利 义务由 继任 的保 证人 承担 ” 以及 《基 金合 同》 、 《 保证 合同》 中所 列明 的免 责情 形外, 保证 人不 得免 除保证 责任 。当 发生 以下 情形时,保证人 不承 担任 何支付义 务: (1) 在 保本 周期 到期 日, 按基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日 基 金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额不 低于 其 保 本金额 ; (2) 基金 份额 持有 人认 购, 但 在 保本 周期 到期 日前 (不包 括该 日) 进行 赎回 或转换 出的基金 份额; (3) 基金 份额 持有 人在 保 本周期 内申 购或 转换 入的 基金份 额; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 117 (4) 在保 本周 期内 发生 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止的情 形或 与其 他基 金合 并的; (5) 在保本 周期 内发 生本 基金更 换基 金管 理人 的情 形, 但保证 人书 面同 意继 续承担 保证 责任 的除外 ; (6) 在保 本周 期到 期日 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; (7) 未 经保 证人 书面 同意 而修改 《基 金合 同》 条 款 , 可能 加重 保证 人保 证责 任的, 但根 据法 律法规 要求 进行 的修 改除 外; (8) 因不可 抗力 的原 因导 致基金 投资 亏损 ; 或因不 可抗力 事件 直接 导致 基金 管理人 无法 按约 定履行 全部 或部 分义 务或 延迟履 行义 务的 ,或 《基 金合同 》规 定的 其他 情形 基金管 理人 免于 履 行 保本义 务的 。 9.保本 周期 届满 时, 保证 人或基 金管 理人 认可 的其 他符合 条件 的保 证人 或保 本义务 人同 意 为 本基金 下一 保本 周期 提供 保本保 障, 并与 基金 管理 人就本 基金 下一 保本 周期 签订保 证合 同或 风 险 买断合 同, 同时 本基 金满 足法律 法规 和《 基金 合同 》规定 的基 金存 续要 求, 则本基 金转 入下 一 保 本周期 。否 则, 本基 金变 更为非 保本 的混 合型 基金 ,基金 名称 相应 变更 为“ 东方成 长收 益平 衡 混 合型证 券投 资基 金” 。 10.保证费 用由 基金 管理 人按基金 资产 净值 0.2%的年费率从 基金 管理 费收 入中 列支。 按下 列 公式每 日计 算, 逐日 累计 ,按季 度支 付。 每日 保证 费计 算公 式为 : 本基金 前一 日确 认的 自保 本周期 开始 认购 并一 直持 有的基 金份 额 所 对应的 基金 资产 净值×0.002×1/ 当年 日历 天数 (五) 保本 周期 到期 1.保本 周期 到期 的公 告 本基金 保本 周期 到期 前, 基金管 理人 将发 布系 列公 告,就 基金 到期 后的 相关 事宜作 出具 体 约 定,包 括但 不限 于: (1) 保本 周期 到期 后基 金 存续形 式; (2) 保本 周期 到期 日, 到 期操作 期间 ,过 渡期 ,及 过渡期 申购 等相 关的 事宜 安排; (3) 下一 个保 本周 期或 “ 东方成 长收 益平 衡混 合型 证券投 资基 金” 的招 募说 明书、 基金 合 同 等文件 ; (4 ) 为了 保障认 购并持 有到 期的基金 份额 持有人 的利 益,基金 管理 人可在 保本 周期到期 前 30 个 工作 日内 暂停 本基 金 的日常 赎回 和转 换出 业务 ,具体 事宜 将提 前在 公告 中进行 约定 ; (5) 保本 周期 到期 前, 关 于保本 周期 到期 的提 示性 公告。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 118 2.保本 周期 到期 后基 金的 存续形 式 保本周 期届 满时 ,如 果保 证人同 意继 续为 本基 金提 供保本 保障 并与 基金 管理 人签订 保证 合 同 或基金 管理 人认 可的 其他 符合条 件的 机构 同意 为本 基金提 供保 本保 障并 与基 金管理 人签 订保 证 合 同或风 险买 断合 同, 且本 基金符 合保 本基 金的 其他 存续条 件, 本基 金将 转入下一保 本周 期。 下一 个保本 周期 的具 体起 止日 期、保 本及 保障 安排 等以 本基金 管理 人届 时公 告为 准。 保本周 期届 满时 ,如 果本 基金不 满足 上述 条件 ,本 基金将 转型 为非 保本 的“ 东方成 长收 益 平 衡混合 型证 券投 资基 金” , 同时 , 基 金的 投资 目标 、 投资范 围 、 投 资策 略、 基 金费率 、 分红 方式 等 相关内 容也 将根 据基 金合 同约定 相应 修改 。上 述变 更由基 金管 理人 和基 金托 管人同 意后 ,可 不 经 基金份 额持 有人 大会 决议 。在报 中国 证监 会备 案后 ,提前 在临 时公 告或 更新 的基金 招募 说明 书 中 予以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规或基 金合 同对 基金 的存 续要求 ,则 本基 金将 根据 基金合 同的规定 终止。 3.保本 周期 到期 的到 期操 作 (1) 到期 操作 方式 本基金 保本 周期 到期 前, 基金管 理人 将提 前公 告并 提示基 金份 额持 有人 进行 到期操 作。 基 金 份额持 有人 可在 到期 操作 期间就 其认 购、 申购 或转 换入的 全部 或部 分基 金份 额进行 如下 任何 一 种 到期操 作: ①赎回 :即 基金 份额 持有 人赎回 其持 有的 全部 或部 分基金 份额 ; ②转换 :即 基金 份额 持有 人将其 持有 的全 部或 部分 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他 基 金,可 转换 入的 基金 将另 行公告 ; ③继续 持有 :若 本基 金转 入下一 个保 本周 期, 则基 金份额 持有 人选 择继 续持 有的基 金份 额 将 转入下 一个 保本 周期 ; 若本 基金 转型 为 “东 方成 长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” , 则基 金份 额持 有人选 择继 续持 有的 基金 份额将 转为 “东 方成 长收 益平衡 混合 型证 券投 资基 金”的 基金 份额 。 本基金 的到 期操 作采 取“ 未知价 ”原 则, 即在 到期 操作期 间, 基金 份额 持有 人选择 赎回 、 转 换的基 金份 额, 其赎 回金 额、转 换出 金额 以基 金份 额持有 人实 际操 作日 的本 基金基 金份 额净 值 为 基准进 行计 算。 (2) 到期 操作 期间 ①本基 金的 到期 操作 期间 为保本 周期 到期 日及 之后3 个工 作日 ( 含第3 个工作 日) 。 在此期 间, 本基金 将暂 停日 常申 购和 转换入 业务 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 119 ②在到 期操 作期 间内 基金 份额持 有人 未做 到期 操作 的处理 方式 :基 金份 额持 有人未 就其 持有 的全部 或部 分基 金份 额进 行到期 操作 的, 基金 管理 人默认 基金 份额 持有 人继 续持有 该基 金份 额 。 若本基 金转 入下 一个 保本 周期, 则基 金管 理人 默认 基金份 额持 有人 继续 持有 该部分 基金 份额 , 并 转入下 一个 保本 周期 ; 若 本基金 转型 为 “东 方成 长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” , 则基 金管 理人 默认基 金份 额持 有人 继续 持有该 部分 基金 份额 , 并 转为 “ 东方 成长 收益 平衡 混合型 证券 投资 基金 ” 的基金 份额 。 ③在到 期操 作期 间, 基金 管理人 应使 基金 财产 保持 为现金 形式 ,基 金管 理人 和基金 托管 人 免 收该期 间的 基金 管理 费和 基金托 管费 。 4.保本 周期 到期 的保 本条 款 在保本 周期 到期 日, 对于 符合保 本条 款约 定的 基金 份额, 且基 金份 额持 有人 持有的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,基金 管理 人应 补足 该差 额 ,且 保证 人对 此提 供不 可撤销 的连 带责 任保 证。对 于符 合保 本条 款的 基金份 额, 无论 基金 份额 持有人 选择 赎回 、转 换出 、转入 下一 个保 本 周 期或转 入 “ 东方 成长 收益 平衡混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 管理 人均 将该 差额 以现金 形式 支付 给基 金份额 持有 人。 对于符 合保 本条 款约 定的 基金份 额, 基金 份额 持有 人仅对 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 与保 本周期 到期 日基 金份 额净 值的乘 积加 上其 认购 并持 有到期 的基 金份 额累 计分 红款项 之和 计算 的 总 金额低 于其 保本 金额 的差 额部分 享有 保本 利益 ,但 对于保 本周 期到 期日 之后 (不含 保本 周期 到 期 日)至 其实 际操 作日 (含 该日) 的净 值变 动风 险由 基金份 额持 有人 自行 承担 。 5.转入 下一 个保 本周 期的 方案 (1) 转入 下一 个保 本周 期 的条件 保本周 期届 满时 ,如 果担 保人同 意继 续为 本基 金提 供保本 保障 或基 金管 理人 认可的 其他 符 合 条件的 机构 同意 为本 基金 提供保 本保 障, 且本 基金 符合保 本基 金的 其他 存续 条件, 在基 金管 理 人 与担保 人签 订保 证合 同或 其他符合法 律法 律规 定的 文件后 ,本 基金 将转 入下 一保本 周期 。下 一个 保本周 期的 具体 起止 日期 、保本 及保 障安 排以 本基 金管理 人届 时公 告为 准。 (2) 过渡 期及 过渡 期申 购 ①时间 安排 :到 期操 作期 间截止 日次 日起 (含 该日 )至下 一保 本周 期开 始日 前一工 作日 的 期 间为过 渡期 ,过 渡期 最长 不超 过20 个工 作日 。 ②过渡 期申 购 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 120 投资者 在过 渡期 内申 请购 买本基 金基 金份 额的 行为 称为 “过 渡期 申购 ” 。 在 过 渡期内 , 投资 者 转换入 本基 金基 金份 额的 行为, 视同 为过 渡期 申购 。 基金管 理人 根据 下一 个保 本周期 的担 保人 提供 的担 保授信 额度 及相 关法 律法 规的规 定确 定 并 公告本 基金 过渡 期申 购规 模上限 以及 规模 控制 的方 法。 过渡期 申购 的日 期、 时间 、场所 、方 式、 程序 等事 宜由基 金管 理人 确定 并提 前公告 。过 渡 期 申购费 率最 高不 超过 5%, 具体费 率在 届时 的招 募说 明书中 列示 。 过 渡期 申购 费用由 过渡 期申 购 的 投资者 承担 ,不 列入 基金 财产, 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 在 过 渡期内 ,本 基金 暂停 办理 日常赎 回、 转换 出等 业务 。 过渡期 申购 采取 “未 知价 ”原则 ,即 过渡 期申 购价 格以申 请当 日收 市后 计算 的本基 金基 金 份 额净值 为基 准进 行计 算。 基金份 额持 有人 持有 的相 应基金 份额 至过 渡期 最后 一日( 含该 日) 期 间 的净值 变动 风险 由基 金份 额持有 人自 行承 担。 过渡期 内, 基金 管理 人应 使基金 财产 保持 为现 金形 式,基 金管 理人 和基 金托 管人免 收该 期 间 的基金 管理 费和 基金 托管 费。 (3) 下一 保本 周期 基金 资产的形 成 ①本保 本周 期内 基金 净资 产的转 入 对于投 资者 认购 或者 在保 本周期 内申 购、 转换 入的 基金份 额, 选择 或默 认选 择转入 下一 保 本 周期的 ,转 入下 一保 本周 期的转 入金 额等 于选 择或 默认选 择转 入下 一保 本周 期的相 应基 金份 额 在 下一保 本周 期开 始前 一工 作日( 即折 算日 )所 对应 的基金 资产 净值 。 对于投 资者 认购 并持 有到 期的基 金份 额, 如果 按基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,则基 金管 理人 应补 足该 差额并 以现 金形 式支 付给 基金份 额持 有人 , 保 证人对 此提 供不 可撤 销的 连带责 任保 证。 ②过渡 期申 购的 基金 份额 对应的 基金 净资 产 对于投 资者 过渡 期申 购的 基金份 额, 转入 下一 保本 周期的 金额 等于 相应 基金 份额在 下一 保 本 周期开 始日 前一 工作 日( 即折算 日) 所对 应的 基金 资产净 值。 (4) 基金 份额 折算 ①基金 份额 折算 日: 过渡 期最后 一个 工作 日( 即下 一保本 周期 开始 日前 一工 作日) 为基 金 份 额折算 日。 ②基金 份额 折算 方式 : 基 金份额 持有 人所 持有 的基 金份额 (包 括投 资者 过渡 期申购 的基 金 份东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 121 额、基 金份 额持 有人 在保 本周期 结束 后选 择或 默认 选择转 入下 一个 保本 周期 的基金 份额 )在 其 所 代表的 资产 净值 总额 保持 不变的 前提 下, 变更 登记 为基金 份额 净值 为1.00 元的基金 份额 , 基金份 额数额 按折 算比 例相 应调 整。 ③在基 金份 额持 有人 赎回 基金份 额时 ,持 有期 的计 算仍以 投资 者认 购、 申购 、转换 入、 或 者 过渡期 申购 基金 份额 的实 际操作 日期 计算 ,不 受基 金份额 折算 的影 响。 (5) 开始 下一 保本 周期 运作 折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ,本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。 下一保 本周期的 保本 金额 为: 在下 一个 保本 周期 开始前一 工作 日 (即 折算 日) , 基金份 额持 有 人持有 的, 并且 一直 持有 至下一 保本 周期 到期 日的 基金份 额在 折算 日所 对应 的基金 资产 净值 。 本基金 进入 下一 保本 周期 后,仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常申 购、 赎回 等业务 。自 本 基 金下一 个保 本周 期开 始后 ,本基 金管 理人 将暂 停本 基金的 日常 申购 、赎 回、 定期定 额投 资、 基 金 转换等 业务 ,暂 停期 限最 长不超 过3 个月 。 投资者 在下 一保 本周 期开 始日后 的开 放日 申购 或转 换入本 基金 基金 份额 的, 相应基 金份 额 不 适用下 一保 本周 期的 保本 条款。 6.转型 为“ 东方 成长 收益 平衡混 合型 证券 投资基金 ”的方 案 (1) 转型 为“ 东方 成长 收 益平衡 混合 型证 券投 资基 金”的 条件 保本周 期届 满时 ,如 果本 基金不 满足 保本 基金 继续 存续的 条件 ,本 基金 将转 型为“ 东方 成 长 收益平 衡混 合型 证券 投资 基金” , 同时, 基金的 投资 目标 、 投资范 围、 投资 策略、 基金 费率 、 分红 方式等 相关 内容 也将 根据 基金合 同约 定相 应修 改。 上述变 更由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后 , 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 。 (2) “ 东方 成长 收益 平衡 混合型 证券 投资 基金 ”资 产的形 成 对于投 资者 认购 或者 在保 本周期 内申 购、 转换 入的 基金份 额, 选择 或默 认选 择转入 “东 方 成 长收益 平衡 混合 型证 券投 资基金 ”的 ,转 入“ 东方 成长收 益平 衡混 合型 证券 投资基 金” 的转 入 金 额等于 选择 或默 认选 择转 入“东 方成 长收 益平 衡混 合型证 券投 资基 金” 的相 应基金 份额 在“ 东 方 成长收 益平 衡混 合型 证券 投资基 金” 《基 金合 同》 生 效日的 前一 工作 日所 对应 的基金 资产 净值 。 对于投 资者 认购 并持 有到 期的基 金份 额, 如果 按基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份 额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计 算 的总金 额低 于其 保本 金额 ,则基 金管 理人 应补 足该 差额并 以现 金形 式支 付给 基金份 额持 有人 , 保 证人对 此提 供不 可撤 销的 连带责 任保证。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 122 7.保本 周期 到期 的赔 付 (1)在保本周期到期日,如果 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期 日基金 份额 净值 的乘 积加 上其认 购并 持有 到期 的基 金份额 累计 分红 款项 之和 计算的 总金 额低 于 其 保本金 额, 则基 金管 理人 应在5 个工 作日 内将 可用 于偿付 的资 金划 入本 基金 在基金 托管 人处 开 立 的账户 。 (2) 保本 周期 到期 日后 5 个工作 日内 ,基 金管 理 人如不 能全 额履 行保 本义 务,基 金管 理人 应将保 本周 期到 期日 的保 本金额 总额 、应 向认 购并 持有到 期的 基金 份额 持有 人支付 的保 本差 额 、 已自行 偿付 的金 额以 及需 保证人 代偿 的金 额向 保证 人发出 书面 《履 行保 证责 任通知 书》 。 (3 ) 保证人 在接 到基 金管 理人书 面 《履 行保 证责 任通知书 》 及相 关数 据资 料后 5 个工作 日内 一次性 将需 代偿 的金 额划 入本基 金在 基金 托管 人处 开立的 账户 ,由 基金 管理 人支付 给基 金份 额 持 有人。 一旦 相关 款项 划入 该账户 并经 基金 管理 人和 基金托 管人 确认 ,保 证人 对相关 基金 份额 持 有 人的保 证责 任即 视为 履行 完毕, 保证 人无 须对 基金 份额持 有人 逐一 进行 清偿 。清偿 款项 的分 配 与 支付由 基金 管理 人负 责, 保证人 对此 不承 担责 任。 (4 ) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后二 十个 工作日 ( 含第 二十 个工 作 日) 内将 保本 差 额按照 《基 金合 同》 的约 定,以 现金 形式 支付 给基 金份额 持有 人。 (5) 如果保 本周 期到 期日 , 基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 与保 本周期 到期 日基 金份额 净值 的乘 积加 上其 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 款项 之和 计算 的总金 额低 于其 保 本 金额, 且基 金管 理人 及保 证人未 履行 《基 金合 同》 约定的 保本 义务 及保 证责 任的, 自保 本周 期 到 期后 第 21 个工 作日 起, 基 金份额 持有 人可 以根 据 《 基金合 同》 第二 十五 条 “ 争议的 处理 和适 用的 法律” 约定 ,直 接向 基金 管理人 或保 证人 请求 解决 保本差 额支 付事 宜。 (六) 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产的 清算 方式 1.《基 金合 同》 的变 更 (1) 以下 变更 《基 金合 同 》的事 项应 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过: ①终止 《基 金合 同》 ; ②更换 基金 管理 人; ③更换 基金 托管 人; ④保本 周期 内更 换保 证人 ; ⑤保证 人已 丧失 继续 履行 保证责 任能 力或 歇业 、 停业、 被吊 销企 业法 人营 业执照 、 宣告破 产; ⑥转换 基金 运作 方式 ; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 123 ⑦提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准, 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ;


⑧变更 基金 类别 , 但 保本 周期到 期后 本基 金转 型为 “东方 成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ” 除外; ⑨本基 金与 其他 基金 的合 并; ⑩变更 基金 投资 目标 、范 围或策 略,但在 保本 周期 到期 后在《 基金 合同 》规 定范围 内变 更为 “东方 成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ”并按照 《基金 合同 》约 定的 “东 方成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ”的 投资 目标、 范围 或策 略执 行的 以及法 律法 规和 中国 证监 会另有 规定 的除外; ○ 11 变更基 金份 额持 有人 大会 程序; ○ 12 对基金 当事 人权 利和 义务 产生重 大影 响的 其他 事项 。 但出现 下列 情况 时, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议,由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后 变 更并公 告, 并报 中国 证监 会备案 : ①调低 基金 管理 费、 基金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用; ②法律 法规 要求 增加 的基 金费用 的收 取; ③在法律法 规和 《基 金合 同》规 定的 范围 内调整 本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 ; ④保本 周期 到期 后转 入下 一个保 本周 期; ⑤保本 周期 到期 后本 基金 转型为 “ 东方 成长 收益 平 衡混合 型证 券投 资基 金” , 并按照 《 基金 合 同》 约定的 “东 方成 长收 益平衡 混合 型证 券投 资基 金” 的投资 目标 、 投资范 围或投 资策 略执 行的; ⑥因相 应的 法律 法规 发生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ; ⑦《基 金合 同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及《基 金合 同 》 当事人 权利 义务 关系 发生 变化; ⑧除按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情形 。 (2) 关于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议经 中国 证监 会核 准生 效后方 可执 行 , 自《基 金合 同》 变更 生效 之日 起2 日 内在 至少 一家 指定媒 体公 告。 2.《基 金合 同》 的终 止 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基 金托 管人职 责终 止, 在6 个月 内没有 新基 金管 理人 、 新基金托 管人 承接 的; (3) 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形; 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 124 (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 3.基金 财产 的清 算 (1) 基金 财 产 清算 小组: 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起30 个工 作日 内 成立清 算小 组, 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 (2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可 以 聘用必 要的 工作 人员 。 (3) 基 金财 产清 算小 组职 责: 基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、 变现 和 分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 (4) 基金 财产 清算 程序 : ①《基 金合 同》 终止 后, 由 基金 财产 清算 小组 统一 接管基 金; ②对基 金财 产和 债权 债务 进行清 理和 确认 ; ③对基 金财 产进 行估 值和 变现; ④制作 清算 报告 ; ⑤聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘请 律师事 务所 对清 算报 告出 具法律 意见书; ⑥将清 算报 告报 中国 证监 会备案 并公 告; ⑦对基 金财 产进 行分 配 。 (5) 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月。 (6) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费用 由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 (7) 基金财产 清算 剩余 资产的分 配 。 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: ①支付 基金 财产 清算 费用 ; ②缴纳 基金 所欠 税款 ; ③清偿 基金 债务 ; ④清算 后如 有余 额, 按基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配 (8) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 125 务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 《基 金合同 》终 止并 报中 国证监 会备 案后 5 个 工作 日内由 基金 财产 清算 小组 进行公 告。 (9) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 (七) 争议 解决 方式 各方当 事人 同意 ,因 《基 金合同 》而 产生 的或 与《 基金合 同》 有关 的一 切争 议,如 经友 好 协 商未能 解决 的, 应提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根据 该会 当时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 , 仲 裁地点 为北 京, 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力, 仲裁 费由 败诉方 承担 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (八) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 合同 的方 式 《基金 合同 》可印制 成册 ,供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 代销 机构 的办公 场所 和 营 业场所 查阅 ;投 资者 也可 按工本 费购 买《 基金 合同 》复制 件或 复印 件, 但内 容应以 《基 金合 同 》 正本为 准。 二十 二 、基金托管 协议的内容摘要 (一) 托管 协议 当事 人 1.基金 管理 人 名称: 东方 基金 管理 有限 责任公 司 住所: 北京 市西 城区 锦什 坊街28 号1-4 层 办公地 址: 北京 市西 城区 锦什坊 街28 号1-4 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :崔伟 成立日 期:2004 年6 月11 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字【2004】80 号 组织形 式: 有限 责任 公司


注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间:50 年 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理; 中国 证监会 许可 的其 他业 务 2.基金 托管 人 名称: 中国 邮政 储蓄 银行 股份有限公 司( 简称 :邮 储银行) 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 126 住所: 北京 市 西城区 金融 大街 3 号 办公地 址: 北京 市 西城区 金融大 街 3 号 A 座 邮政编 码:100808 法定代 表人 :李国华 成立日 期:2007 年3 月6 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监许 可【2009 】673 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币450 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸收 公众 存款 ;发放 短期 、中 期、 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑 和 贴现; 发行 金融 债券 ;代 理发行 、代 理兑 付、 承销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、金融 债券 ;从 事 同 业拆借 ;买 卖、 代理 买卖 外汇; 从事 银行 卡业 务; 提供信 用证 服务 及担 保; 代理收 付款 项及 代 理 保险业 务; 提供 保险 箱服 务;经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门批 准的 其他业 务。 (二) 基金 管理 人与 基金 托管人 之间 的业 务监 督、 核查 1.基金 托管 人对 基金 管理 人的业 务监 督和 复核 (1 ) 基金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基金 投资 范围、 投资 对象 进 行监督 。基 金托 管人 运用 相关技 术系 统, 对基 金实 际投资 是否 符合 基金 合同 关于证 券选 择标 准 的 约定进 行监 督, 对存 在疑 义的事 项进 行核 查。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法公 开发 行的 债券、A 股股票 (包含 中小 板和 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 货币 市场 工具 、 权以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具, 但需 符合 中国 证监 会的相 关规 定。 本基金 根据 固定 比例 投资 组合保 险 (Constant Proportion Portfolio Insurance,以 下简 称 CPPI) 策略 , 将投 资对 象主 要分为 保本 资产 和收 益资 产两类 , 并动 态调 整两 类 资产的 投资 比例 , 从 而达到 防御 下跌 、实 现增 值的目 的。 其中 ,保 本资 产指低 风险 的债 券( 包括 国债、 央行 票据 、 企 业债、 公司 债、 金融 债、 短期融 资券 、资 产支 持证 券及其 他法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的 债 券类金 融工 具) 、 货 币市 场 工具; 收益 资产 包括 股票 、 权证 等权 益类 资产 。 保 本资产 占基 金资 产的 比例不 低于60% ,其中现 金及到 期日 不超 过 1 年的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的5% ; 收 益资产 占基 金资 产的 比例 不高 于40% 。 若保本 周期 届满 时本 基金 不符合 保本 基金 存续 条件 ,本基 金依 据《 基金 合同 》的约 定变 更 为东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 127 “东方 成长 收益 平衡 混合 型证券 投资 基金 ”的 ,上 述投资 范围 、投 资对 象应 依据《 基金 合同 》 的 约定进 行相 应修 改。 如出现 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ,基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围, 有关投 资比 例限 制等 遵循 届时有 效的 规定 执行 。 当法律 法规 或中 国证 监会 的相关 规定 变更时, 本基 金在履 行相 关程 序后 可对 上述资 产配 置比 例进行 适当 调整 ,不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 (2) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资、 融资、融券 比例 进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: ①本基 金持 有的 现金 和到 期日不 超过 1 年的政 府债 券的比 例, 不得 低于 基金 资产净 值的5%; ②本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共同 持有一家 公司 发行 的证 券, 不得超 过该 证券 的10% ; ③本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券正 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值的 40% ; ④本基 金持 有的 债券 的信 用 级别 不低 于 BBB 级 , 本 基金持 有债 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 , 不再符 合投 资标 准, 应在 评级报 告发 布之 日 起20 个 工作日 内全 部卖 出; ⑤本基 金在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为1 年,债 券回 购到 期后不 得展期; ⑥本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ; ⑦本基 金持 有的 同一 (指 同一信 用级 别) 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过该 资产支 持证 券 规 模的10% ; ⑧本基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ,不得 超过 其 各 类资产 支持 证券 合计 规模 的10% ; ⑨本基 金应 投资 于信 用级 别评级为 BBB 以上( 含 BBB )的 资产 支持 证券 。本 基金持有 资产 支 持证券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日起 三个 月内 全 部 卖出; ⑩本基 金 持有一 家 上市 公 司的股 票, 其市 值 不得超 过基金 资产 净值 的 10% ; ○ 11 本基金 财产 参与 股票 发行 申购, 所申 报的 金额 不得 超过本 基金 的总 资产 ,所 申报的 股 票 数 量不得 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量; ○ 12 本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额, 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5%,基金 持 有的全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的3%, 基金管理 人管 理的 全部 基金 持有同 一权 证的 比例东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 128 不超过 该权 证的 10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; ○ 13 本基金 不得 违反 《基 金合 同》关 于投 资范 围、 投资 策略和 投资 比例 的约 定; 根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ,基金 管理 人和 基金 托管 人应事 先相 互 提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ,加 盖公 章 并 书面提 交, 并确 保所 提供 的关联 交易 名单 的真 实性 、完整 性、 全面 性。 基金 管理人 有责 任保 管 真 ○ 14 相关法 律法 规以 及监 管部 门规定 的其 它投 资限 制。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约 定。因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人 之 外的因 素致 使本 基金 投资 比例不 符合 上述 各项 规定 的投资 比例 , 基金 管理 人应 当在10 个交易 日内 调整完 毕。 若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ,履 行适 当程 序后, 本基 金投 资可 不受 上述规 定 限 制 。 以后如 有法 律法 规或 监管 机构允 许的 其他 基金 投资 品种, 投资 比例 将遵 从法 律法规 或监 管 机 构的规 定。 (3 ) 基金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基 金合同 》 的约定 对下 述基 金投资禁 止行 为进 行监督 。 根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定, 基金 财产不 得用 于下 列投 资或 者活动 : ①承销 证券 ; ②向他 人贷 款或 提供 保证 ; ③从事 承担 无限 责任 的投 资; ④买卖 其他 基金 份额 ,但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外; ⑤向基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖本 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或债券; ⑥买卖 与基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、基 金托管 人有 其 他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ; ⑦从事 内幕 交易 、操 纵证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ; ⑧当时 有效 的法 律法 规、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。 如法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述 规 定的限 制。 (4 ) 基金托 管人 依据 有关 法律法 规的 规定 和 《基 金合同 》 的约定 对于 基金 关联投资 限制 进行 监督。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 129 实、完 整、 全面 的关 联交 易名单 ,并 负责 及时 更新 该名单 。名 单变 更后 基金 管理人 应及 时发 送 基 金托管 人, 基金 托管 人于2 个工 作日 内进 行回 函确 认已知 名单 的变 更。 如果 基金托 管人 在运 作 中 严格遵 循了 监督 流程 ,基 金管理 人仍 违规 进行 关联 交易, 并造 成基金资 产损 失的, 由基 金管 理人 承担责 任。 若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金从 事 的 关联交 易时 ,基 金托 管人 应及时 提醒 并协 助基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发生 , 若 基金托 管人 采取 必要 措施 后仍无 法阻 止关 联交 易发 生时, 基金 托管 人有 权向 中国证 监会 报告 。 对 于交易 所场 内已 成交 的违 规关联 交易 ,基 金托 管人 应按相 关法 律法 规和 交易 所规则 的规 定进 行 结 算,同 时向 中国 证监 会报 告。 (6) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 参与银 行间 债 券 市场进 行监 督。 ①基金 托管 人依 据有 关法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》的 约定 对于 基金 管理 人参与 银行 间 市 场交易 时面 临的 交易 对手 资信风 险进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供经慎 重选 择的 、本 基金 适用的 银行 间 债 券市场 交易 对手 名单 ,并 按照审 慎的 风险 控制 原则 在该名 单中 约定 各交 易对 手所适 用的 交易 结 算 方式。 基金 托管 人在 收到 名单后2 个工作 日内 回函 确认收 到该 名单 。 基金托 管人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债 券 市场交 易对 手名 单进 行更 新,如 基金 管理 人根 据市 场情况 需要 临时 调整 银行 间债券 市场 交易 对手 名单, 应向 基金 托管 人说 明理由 ,在 与交 易对 手发 生交易 前1 个工 作日 内与 基金托 管人 确认 ,基 金托管 人于2 个 工作 日内 回函确 认, 新名 单自 基金 托管人 确认 当日 生效 。新名单生 效前 已与 本次 剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交易 ,仍 应按 照协议 进行 结算 。 如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易,应 及时 提 醒 基金管 理人 撤销 交易 ,经 提醒后 基金 管理 人仍 执行 交易并 造成 基金 资产 损失 的,基 金托 管人 不 承 担责任 ,发 生此 种情 形时 ,托管 人有 权报 告中 国证 监会。 ②基金 托管 人对 于基 金管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制和交易 方式 进行控 制 ,按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督。如基金 托管 人发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易对 手或 交易 方式进 行交 易时 ,基 金托 管人应 及时 提醒 基 金 管理人 撤销 交易 ,基 金管 理人仍 不撤 销的 ,基 金托 管人不 承担 由此 造成 的任 何损失 和责 任, 法 律东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 130 法规另 有规 定的 除外 。因 交易对 手不 履行 合同 造成 的基金 财产 的损 失, 基金 托管人 不承 担责 任 , 但有权 报告 中国 证监 会 , 法律法 规另 有规 定的 除外 。 基金管 理人 在银 行间 市场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时,需 按交 易对 手名 单中 约定的 该交 易 对 手所适 用的 交易 结算 方式 进行交 易。 如果 基金 托管 人发现 基金 管理 人没 有按 照事先 约定 的有 利 于 信用风 险控 制的 交易 方式 进行交 易时 ,基 金托 管人 应及时 提醒 基金 管理 人与 交易对 手重 新确 定 交 易方式 。基 金管 理人 仍不 重新确 定交 易方 式的 ,基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 损失 和责 任 , 法律法 规另 有规 定的 除外 。 (6) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 选择存 款银 行 进 行监督 。 基金投 资银 行定 期存 款的 ,基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 确定 符 合 条件的 所有 存款 银行 的名 单,并 及时 提供 给基 金托 管人, 基金 托管 人应 据以 对基金 投资 银行 存 款 的交易 对手 是否 符合 有关 规定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : ①基金 管理 人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ,确 保基 金银 行存款 业务 账 目 及核算 的真 实、 准确 。 ②基金 管理 人与 基金 托管 人应根 据相 关规 定, 就本 基金银 行存 款业 务另 行签 订书面 协议 , 明 确双方 在相 关协 议签 署、 账户开 设与 管理 、投 资指 令传达 与执 行、 资金 划拨 、账目 核对 、到 期 兑 付、文 件保 管以 及存 款证 实书的 开立 、传 递、 保管 等流程 中的 权利 、义 务和 职责, 以确 保基 金 财 产的安 全, 保护 基金 份额 持有人的合 法权 益。 ③基金 托管 人应 加强 对基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查, 严格 审查 、复 核相 关协议 、账 户 资 料、投 资指 令、 存款 证实 书等有 关文 件, 切实 履行 托管职 责。 ④基金 管理 人与 基金 托管 人在开 展基 金存 款业 务时 ,应严 格遵 守《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关法 律法 规, 以及 国家 有关账 户管 理、 利率 管理 、支付 结算 等的 各项 规定 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人在选 择存 款银 行时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约 定 的行为 , 应及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人在 10 个 工作日 内纠 正。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在10 个 工 作日内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 基 金托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 , 应立即报 告中 国证 监会 , 同时通知 基金 管理 人在 10 个 工作日 内纠 正或 拒绝 结算。 (7 ) 基金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基金 资产 净值计算 、 基金 份东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 131 额净值 计算 、应 收资 金到 账、基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益 分配 、相 关信息 披露 、基 金 宣 传推介 材料 中登 载基 金业 绩表现 数据 等进 行监 督和 核查。 如果基 金管 理人 未经 基金 托管人 的审 核擅 自将 不实 的业绩 表现 数据 印制 在宣 传推介 材料 上 , 则基金 托管 人对 此不 承担 任何责 任, 并将 在发 现后 立即报 告中 国证 监会 。 (8) 基金 托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法规 、 基 金合同 和本 托管 协议 的规 定,应 及时 以书 面形 式通 知基金 管理 人限 期纠 正。 基金管 理人 应积 极 配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到通知 后应 在下 一工 作日 前及时 核对 并以 书 面 形式给 基金 托管 人发 出回 函,就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ,说 明违 规原因 及纠 正期 限 , 并保证在 规定期 限内 及时改 正。在 上述规 定期 限内, 基金托管 人有 权随 时对通知 事项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正 。基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 上述 规定期 限内 纠正 的 , 基金托 管人 有权 报告中国 证监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ,或 者违反 基金 合 同 约定的 ,应 当拒 绝执 行, 立即通 知基 金管 理人 ,并 及时向 中国 证监 会报 告。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、行 政法 规和其 他有 关 规 定,或 者违 反基 金合 同约 定的, 应当 立即 通知 基金 管理人 ,并 及时 向中 国证 监会报 告。 (9) 对 基金 托管 人按 照法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应 积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 (10) 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违法 、 违 规行为 ,应 及时 报告 中国 证监会 ,同 时通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由, 拒绝 、阻 挠 对 方根据 本协 议规 定行 使监 督权, 或采 取拖 延、 欺诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督, 情节 严重 或 经 基金托 管人 提出 警告 仍不 改正的 ,基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 2.基金 管理 人对 基金 托管 人的业 务核 查 (1) 基金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 , 核查事 项包 括基 金托管 人安 全保 管基金 财产 、开 设基 金财 产的资 金账 户和 证券 账户 、及时 、准 确 复核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 且如 遇到 问题 应及 时反馈 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作是 否对非 公开 信息 保密 等行 为。 基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。基 金托 管人应 积极 配 合 基金管 理人 的核 查行 为, 包括但 不限 于: 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性 和 真实性 ,在 规定 时间 内答 复基金 管理 人并 改正 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 132 (2 ) 基金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、 未对基 金财 产实 行分 账管理 、 未执行 或 无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》 、 基金 合同 、 本 协议 及其他 有关 规定 时, 应及 时以书 面形 式通 知基 金托 管人限 期纠 正。 基金 托管 人收到 通知后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 ,说 明违 规原 因, 并保证 在规 定期 限 内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内, 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金托 管人 改正 。 基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ,包 括但不 限于 :提 交相 关资 料以供 基金 管理 人 核 查托管 财产 的完 整性 和真 实性, 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并改 正等 。基金管理 人有 权要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。 (3) 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会和银行业 监督 管理 机构, 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 ,并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 托管人 无正 当理 由 , 拒绝、 阻挠 对方 根据 本协 议规定 行使 监督 权, 或采 取拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 对方进 行有 效监 督 , 情节严 重或 经基 金管 理人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。 (三) 基金 财产 的保 管 1.基金 财产 保管 的原 则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。未 经基 金管 理人的 正当 指令 ,不 得自 行运用 、处 分 、 分配基 金的 任何 财产 。如 果基金 财产 (包 括实 物证 券)在 基金 托管 人保 管期 间损坏 、灭 失的 , 应 由该基 金托 管人 承担 赔偿 责任。 (3) 基金 托管 人 按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 和债 券托 管账 户。 (4) 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金 财产 的完 整与独 立。 (5 ) 基金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令, 按照 法律法规的 规定 、 基金 合同 和托管协议的 约定 保管基 金财 产。 (6 ) 对于因 为基 金投 资产 生的应 收资 产和 基金 认购 、 申购过 程中 产生 的应 收资产 , 应由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并 通知 基金 托管人 , 到账 日基 金财 产没 有到达 基金 账户 的 , 基金托 管人 应及 时通 知并 有义务 配合 基金 管理 人采 取措施 进行 催收 。 由此 给基 金财产 造成 损失 的 , 基金管 理人 应负 责向 有关 当事人 追偿 基金 的损 失, 基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。 (7) 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 ,基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 2.基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 (1) 本基金 募集 期届 满之 日 前, 投资 者 的认购 款项 只能存 入 本基金 在中 国证 券登记 结算 有限东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 133 责任公 司开 立的 开放 式基 金结算 备付 金账 户中 ,任 何人不 得动 用。 有效 认购 款项在 基金 募集 期内 产生的 利息 将折 合成 基金 份额, 归基 金份 额持 有人 所有。 基金 募集 期产 生的 利息以 注册 登记 机 构 的记录 为准 。 (2) 基金 募集 期满 或基 金提前结 束募 集时 , 募 集的 基金份 额总 额、 基金 募集 金额、 基金 份额 持有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定 后,基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资 金划入 基金 托管 人开 立的 基金银 行账 户, 基金 托管 人在收 到资 金当 日出 具相 关证明 文件 ,基 金 管 理人在 规定 时间 内, 聘请 具有从 事证 券相 关业 务资 格的会 计师 事务 所进 行验 资,出 具验 资报 告 。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的2 名或 2 名以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 (3 ) 若基金 募集 期限 届满 , 未能达 到基 金合 同生 效的条件 , 由基 金管 理人 按规定办 理退 款等 事宜,基金 托管 人应 提供 充分协 助 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理 (1) 基金 托管 人 应负责 本基金的 银行 账户 的 开设和 管理 。 (2) 基 金托 管人 可以 本基 金的名 义在 其营 业机 构开 设本基 金的 银行 账户 , 并根据基 金管 理人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 本基 金的 一切 货币收 支活 动, 包括 但不 限于投 资、 支付 赎回 金额 、支付 基金 收益 、收 取申 购款, 均需 通过 本 基 金的银 行账 户进 行。 (3 ) 基金 银行 账 户的 开立 和使用 , 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理 人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金业 务 以 外的活 动。 (4) 基金 银行 账户 的开 立和管理 应符 合 相关法 律法 规的 有关 规定。 (5) 在 符合 法律 法规 规定 的条件 下, 基金托 管人 可以 通过基 金托 管账 户办 理基 金资产 的 支 付 。 4.基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 (1) 基金托 管人 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深圳分 公司 为基金 开立 基金 托管人 与基 金联 名的 证券 账户。 (2 ) 基 金证 券账 户的 开立 和使用 , 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理 人不得 出借 或未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ,亦 不得 使用 基金 的任何 账户 进行 本 基 金业务 以外 的活 动。 (3) 基金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 开立 结算 备 付金 账户 , 以 本基金 的名 义在 基金 托管 人托管 系统 中开 立二 级结 算备付 金账 户, 并代 表所 托管的 基金 完成 与中东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 134 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 一级 法人 清算 工作 ,基金 管理 人应 予以 积极 协助。结算 备付 金的 收取按 照中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的规 定执 行。 (4) 基 金证 券账 户的 开立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责, 账户 资产 的管理 和运 用 由 基金管 理人 负责 。 (5 ) 若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议生 效日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品种 的 投 资业务 ,涉 及相 关账 户的 开设、 使用 的, 按有 关规 定开设 、使 用并 管理 ;若 无相关 规定 ,则 基 金 托管人 应当 比照 并遵 守上 述关于 账户 开设 、使 用的 规定。 5.债券 托管 专户 的开 设和 管理 基金合 同生 效后 ,基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关 规 定,在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司开 立债 券托 管与结 算账 户并 报中 国人 民银行 备案 ,并 代表 基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间债 券 市 场债券 回购 主协 议, 协议 正本由 基金 托管 人保 管, 协议副 本由 基金 管理 人保 存。基金管 理人 负责 申请基 金进 入全 国银 行间 同业拆 借市 场进 行交 易, 由基金 管理 人在 中国 外汇 交易中 心开 设同 业 拆 借市场 交易 账户 。 6.其他 账户 的开 立和 管理 (1 ) 因业务 发展 需要 而开 立的其 他账 户, 可以根 据法律法 规和 基金 合同 的规 定, 在基金 管理 人和基 金托管人 商议 后由 基金托 管人 负责 开立 。新 账户按 有关 规则 使用 并管 理。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7.基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 定期 存款 存单 等有价 凭证 由基 金托 管人 负责妥 善保 管, 保管凭 证由 基金 托管 人持 有,其 中实 物证 券由 基金 托管人 存放 于托 管银 行的 保管库 ,应 与非 本 基 金的其 他实 物证 券分 开保 管;也 可存 入登 记结 算机 构的代 保管 库。实物 证券 的购买 和转 让, 由基 金托管 人根 据基 金管 理人 的指令 办理 。属 于基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 在基 金托 管 人 保管期 间的 损坏 、灭 失, 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。基金 托管人 对 基金 托管 人以 外机 构实际 有效 控制 的证 券不 承担保 管责 任。 8.与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托 管 人保管 ,相 关业 务程 序另 有限制 除外 。除 协议 另有 规定外 ,基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金 有 关的重 大合 同时 应保 证基 金一方 持有 两份 以上 的正 本,以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持 有东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 135 一份正 本的 原件 。 基金 管理 人应在 重大 合同 签署 后及 时以加 密方 式将 重大 合同 传真给 基金 托管 人 , 并在30 个 工作日 内将 正本 送达基 金托 管人 处。 重大 合同的 保管 期限 为基 金合 同终止 后15 年。对 于无法 取得 二份 以上 的正 本的, 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合同 传真 件 , 未经双 方协 商或 未在 合同 约定范 围内 ,合 同原 件不 得转移 。 (四) 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 1.基金 资产 净值 的计 算及 复核程序 (1) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 , 基金 份额 净值 的计 算, 精 确到0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 ,由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。国 家另 有规 定的 ,从其 规定 。 基金管 理人 每工 作日 计算 基金资 产净 值及 基金 份额 净值, 经基 金托 管人 复核 无误后 ,按 规 定 公告。 (2) 复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ,经 基 金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (3 ) 根据有 关法 律法 规, 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任, 因此 ,就 与本基 金有 关的 会计 问题 ,如经 相关 各方 在 平 等基础 上充 分讨 论后 ,仍 无法达 成一 致意 见的 ,按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对 外 予以公 布。 2.基金 资产 估值 方法 和特 殊情形 的处 理 (1) 估值 对象 基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 。 (2) 估值 方法 <1>股票估 值方 法 1)上市 流通 股票 按估 值日 其所在 证券 交易 所的 收盘 价估值 ;估 值日 无交 易的 ,但最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化的, 以最 近交 易日 的收 盘价估 值; 估值 日无 交易 ,且最 近交 易日 后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ,将参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 日 收 盘价, 确定 公允 价值 进行 估值。 如有 充足 证据 表明 最近交 易日收盘 价不 能真 实地反 映公 允价 值的 , 应对最 近交 易日 的收 盘价 进行调 整, 确定 公允 价值 进行估 值。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 136 2)未上 市股 票的 估值 : ①首次 发行 的股 票, 采用 估值技 术确 定公 允价 值进 行估值 ,在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允 价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 ②首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ,同 一股 票在 交易所 上市 后, 按估 值日 其所在 证券 交 易 所上市 的同 一股 票以 第1 )条确 定的 估值 价格 进行 估值。 ③送股 、转 增股 、配 股和 公开增 发新 股等 方式 发行 的股票 ,按估值 日该 上市 公司在 证券 交易 所挂牌 的同 一流 通股 票以 第1) 条确 定的 估值 价格 进行估 值。 ④非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票按 如下 方法 进行 估值: A、 估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票以 第1 ) 条确定 的估 值价 格低 于非 公开发 行股 票 的初始 取得 成本 时, 应采 用在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 以 第 1)条确 定的估 值价 格作 为估 值日该 非公 开发 行股 票的 价值; B、 估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票以 第1 ) 条确定 的估 值价 格高 于非 公开发 行股 票 的初始 取得 成本 时, 应按 下列公 式确 定估 值日 该非 公开发 行股 票的 价值 : FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为 估值 日该 非公 开发 行股票 的价 值;C 为 该非 公开发 行股 票的 初始取 得成 本( 因权 益业 务导致 市场 价格 除权 时, 应于除 权日 对其 初始 取得 的成本 作相 应调 整 ) ; P 为估 值日 在证 券交 易所 上市交 易的 同一 股票 的市 价;Dl 为该 非公 开发 行股 票锁定 期所 含的 交易 所的交 易天 数;Dr 为估 值日剩余 锁定 期, 即估值 日至锁定 期结 束所 含的 交易 所的交 易天 数, 不含 估值日 当天 。 3)国家 有最 新规 定的 ,按 其规定 进行 估值 。 <2>债券估 值方 法 ①在证 券交 易所 市场 挂牌 交易的 实行 净价 交易 的债 券按估 值日 收盘 价估 值 , 估值日无 交易 的, 但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 以最 近交易 日的 收盘 价估 值; 估值日 无交 易, 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 将参 考类 似投资品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近交 易日 收盘 价, 确定 公允价 值进 行估 值。 如有 充足证 据表 明最 近交 易日 收盘价 不能 真实 地 反 映公允 价值 的, 应对 最近 交易日 的收 盘价 进行 调整 ,确定 公允 价值 进行 估值 。 ②在证 券交 易所 市场 挂牌 交易的 未实 行净 价交 易的 债券按 估值 日收 盘价 减去 债券收 盘价 中 所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值, 估值 日无 交易的 ,但最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化的 ,按 最近 交易 日债 券收盘 价减 去所 含的 最近 交易日 债券 应收 利息 后的 净价进 行估 值; 估 值 日无交 易, 且最近 交易 日后经济 环境 发生 了重 大变 化的 , 将参考 类似 投资 品种的现 行市价 (净 价)东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 137 及重大 变化 因素 , 调 整最 近交易 日收 盘价 (净 价) , 确定公 允价 值进 行估 值。 如有充 足证 据表 明 最 近交易 日收 盘价 (净价 ) 不能真实 地反 映公 允价 值的 , 应对最 近交 易日 的收 盘价(净价)进行调 整, 确定公 允价 值进 行估 值。 ③首次 发行 未上 市债 券采 用估值 技术 确定 的公 允价 值进行 估值 ,在 估值 技术 难以可 靠计 量 公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 ④ 在银行间债券市 场交易 的债券根据行业协 会指导 的处理标准或意见 并综合 考虑市场成交 价、市 场报 价、 流动 性及 收益率 曲线 等因 素确 定其 公允价 值进 行估 值。 ⑤国家 有最 新规 定的 ,按其规定 进行 估值 。 <3>其他 资产的 估值 方法 其他资 产按 国家 有关 规定 进行估 值。 <4>在任何 情况 下 , 基 金管 理人如 采用 上述 估值 方法 对基金 财产 进行 估值 , 均应被认 为采 用了 适当的 估值 方法 。但 是, 如基金 管理 人认 为上 述估 值方法 对基 金财 产进 行估 值不能 客观 反映 其 公 允价值 的, 基金 管理 人在 综合考 虑市 场各 因素 的基 础上, 可根 据具 体情 况与 基金托 管人 商定 后 , 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 基金管 理人 、基 金托 管人 发现基 金估 值违 反基 金合 同订明 的估 值方 法、 程序 以及相 关法 律 法 规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ,发现 方应 及时 通知 对方 ,以约 定的 方法 、 程 序和相 关法 律法 规的 规定 进行估 值, 以维 护基 金份 额持有 人的 利益 。 根据 《 基金 法》 , 本基 金的 基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任。 因此 , 就 与本 基金有 关的 会 计 问题, 如经 相关 各方 在平 等基础 上充 分讨 论后 ,仍 无法达 成一 致的 意见 ,基 金管理 人有 权按 照 其 对基金 净值 的计 算结 果对 外予以 公布 。 (3) 特殊 情形 的处 理 基金管 理人 、 基金托 管人 按 第2 条第 (4)款 进 行估 值时, 所造 成的 误差 不作 为基金 份额 净 值 错误处 理。 由于不 可抗 力原 因, 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 公司发 送的 数据 错误 ,基 金管理 人和 基 金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理的 措施 进行 检查, 但未 能发 现错 误的 ,由此 造成 的基 金财 产估值 错误 ,基 金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。但 基金 管理 人及 基金托 管人 应当 积 极 采取必 要的 措施 消除 由此 造成的 影响 。 3.估值错误 的处 理方 式 当基金 份额 净值 计算 差错 给基金 和基 金份 额持 有人 造成损 失需 要进 行赔 偿时 ,基金 管理 人 和东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 138 基金托 管人 应根 据实 际情 况界定 双方 承担 的责 任, 经确认 后按 以下 条款 进行 赔偿: (1 ) 本基金 的基 金会 计责 任方由 基金 管理 人担 任。 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如经双 方在 平 等基础 上充 分讨 论后 ,尚 不能达 成一 致时 ,按 基金 会计责 任方 的建 议执 行, 由此给 基金 份额 持 有 人和基 金造 成的 损失 ,由 基金管 理人负责 赔付 。 (2) 若基金 管理 人计 算的 基金份 额净 值已 由基 金托 管人复 核确 认后 公告 , 而且基金 托管 人未 对计算 过程 提出 疑义 或要 求基金 管理 人书 面说 明, 份额净 值出 错且 造成 基金 份额持 有人 损失 的 , 应根据 法律 法规 的规 定对 投资者 或基 金支 付赔 偿金 ,就实 际向 投资 者或 基金 支付的 赔偿 金额 , 基 金管理 人与 基金 托管 人各 自承担 相应 的责 任。 (3 ) 如基金 管理 人和 基金 托管人 对基 金份 额净 值的 计算结 果, 虽然多 次重 新计算和 核对 , 尚 不能达 成一 致时 , 为 避免 不能按 时公 布基 金份 额净 值的情 形, 以基 金管 理人 的计算 结果 对外 公布 , 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成的 损失 ,由基金 管理人 负责 赔付 。 4.暂停 估值 与公 告基 金份 额净值 的情 形 (1) 与本 基金 投资 有关 的 证券交 易场 所遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; (2) 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人、 基金 托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值时 ; (3) 如 出现 基金 管理 人认 为属于 紧急 事故 的情 况, 会导致 基金 管理 人不 能出 售或评 估基 金 资 产的; (4) 中国 证监 会认 定的 其他情形 。 5.基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 6.基金 账册 的建 立 基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录 和 保 管本基 金的 全套 账册 。若 基金管 理人 和基 金托 管人 对会计 处理 方法 存在 分歧 ,应以 基金 管理 人 的 处理方 法为 准。 若当 日核 对不符 ,暂 时无 法查 找到 错账的 原因 而影 响到 基金 资产净 值的 计算 和 公 告的, 以基 金管 理人 的账 册为准 。 7.基金 财务 报表 与报 告的 编制和 复核 (1) 财务 报表 的编 制 基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、完 整的 基金财 务会 计报 告。 月度 报表的 编制 ,基 金管理 人应 于每 月终 了后5 工作 日内 完成 ;招 募说 明书在 基金 合同 生效 后每6 个月 更新 并公 告一 次,于 该等 期间 届满 后45 日内公 告。 季度 报告 应在 每个季 度结 束之 日起10 个工作日 内编 制完毕东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 139 并于每 个季 度结 束之 日起15 个工 作日 内予 以公 告; 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后40 日内编 制完毕 并于 会计 年度 半年 终了后60 日内予 以公 告; 年度报 告在 会计 年度 结束 后60 日内 编制 完毕 并于会 计年 度终 了后 90 日内予以 公告 。 基 金年 度报 告的财 务会 计报 告应 当经 过审计 。 基金合 同生 效不 足 2 个 月的 ,基 金管 理人可 以不 编制 当期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。 (2) 报表 复核 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ,将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ;基 金托管 人在 收 到 后应在3 日 内进 行复 核, 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 季度报 告完 成当 日 , 将有关 报告 提供 给基 金托 管人复 核, 基金 托管 人应 在收到 后5 个工 作日 内完 成复核 ,并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 在半 年度 报告 完成当 日, 将有 关报 告提 供给基 金托 管人 复核 , 基金托 管人 应在 收到 后20 日内完 成复 核, 并将 复核 结果书 面通 知基 金管 理人 。 基金 管理 人在 年度 报告完 成当 日, 将有关 报告提供 基金 托管 人复 核, 基金托 管人 应在 收到 后 30 日内完 成复 核, 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管理 人和 基金 托管人 之间 的上 述文 件往 来均以 加密 传真 的 方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。 基金托 管人 在复 核过 程中 ,发现 双方 的报 表存 在不 符时, 基金 管理 人和 基金 托管人 应共同查 明原因 ,进 行调 整, 调整 以双方 认可 的账 务处 理方 式为准 ;若 双方 无法 达成 一致, 以基 金管 理 人 的账务 处理 为准 。核 对无 误后, 基金 托管 人在 基金 管理人 提供 的报 告上 加盖 托管业 务部 门专用章 或者出 具加 盖托 管业 务专 用章的 复核 意见 书, 双方 各自留 存一 份。 如果 基金 管理人 与基 金托 管 人 不能于 应当 发布 公告 之日 之前就 相关 报表 达成 一致 ,基金 管理 人有 权按 照其 编制的 报表 对外 发 布 公告, 基金 托管 人有 权就 相关情 况报 中国 证监 会备 案。 8.基金 管理 人应 每周 向基 金托管 人提 供基 金业 绩比 较基准 的基 础数 据和 编制 结果。 (五) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册, 包括基 金合 同 生 效日、 基金 合同 终止 日、 基金权 益登 记日 、 基 金份 额持有 人大 会权 益登 记日 、 每年6 月30 日、12 月31 日的 基金 份额 持有 人名册 。 基金份 额持 有人 名册 的内容 至少 应包 括持 有人 的名称 和持 有的 基 金份额 。 基金份 额持 有人 名册 由注 册登记 机构 编制 ,由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管。 基 金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册, 基金 管 理 人应及 时提 供, 不得 拖延 或拒绝 提供 。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。 每年6 月30 日和12 月 31 日的基东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 140 金份额 持有 人名 册应 于下 月前十 个工 作日 内提 交; 基金合 同生 效日 、基 金合 同终止 日、 基金 权益 登记日 、基 金份 额持 有人 大会权 益登 记日 等涉 及到 基金重 要事 项日 期的 基金 份额持 有人 名册 应 于 发生日 后十 个工 作日 内提 交。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 , 保 存期 限为15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他用 途, 并应 遵守保 密义 务。 若 基 金管理 人或 基金 托管 人由 于自身 原因 无法 妥善 保管 基金份 额持 有人 名册 ,应 按有关 法规 规定 各 自 承担相 应的 责任 。 (六) 争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ,双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决, 协商 、调解 不能 解 决 的,任 何一 方均 有权 将争 议提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 ,仲 裁地 点为 北京市 ,按 照中 国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁裁 决是 终局 的, 对当事人 均有 约束力。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤勉 、 尽 责地履 行基 金合 同和 本托 管协议 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 (七) 托管 协议 的变 更、 终止 1.托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ,其 内容不 得与 基 金 合同的 规定 有任 何冲 突。 基金托 管协 议的 变更 报中 国证监 会核 准后 生效 。 2.基金 托管 协议 终止 的情 形 (1) 基金 合同 终止 ; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或基 金合同规 定的 终止 事项 。 二十 三 、对基金份 额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。以 下是 主要 的服 务内 容,基 金管 理 人 将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化, 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 : (一) 开户 确认 基金管 理人 为投 资者 提供 开户网 上查 询确 认服 务, 投资者 可通 过登 陆公 司网 站了解 相关 的 开 户信息 。 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 141 (二) 资料 发送 1.基金 投资 人对 账单 基金管 理人 为基 金份 额持 有人提 供电 子对 账单 定期 发送服 务, 并为 有需 要的 投资者 提供 纸 质 对账单 的寄 送服 务。 为保证 基金 份额 持有 人获 得方便 、快 捷、 私密 性较 强的对 账单 信息 ,基 金管 理人为 基金 份 额 持有人 提供 电子 对账 单发 送服务 。基 金份 额持 有人 在开户 后可 通过 公司 网站 、客服 电话 、客 服 邮 箱留下 本人 的电 子邮 件地 址及相 关信 息, 我们 将按 投资者 的选 择定 期为 其发 送电子 对账 单。 2.其他 资料 基金管 理人 将根 据客 户的 定制要 求和 相应 的客 户类 别,寄 送公 司期 刊及 各类 研究报 告, 动 态 地向客 户提 供时 效性 强的 财经资 讯。 (三) 呼叫 中心 服务 东方基 金呼 叫中 心已 经开 通并能 为客 户提 供安 全高 效的信息查 询服 务及 人工 咨询服 务。 客户 可以通 过自 动语 音系 统进 行交易 信息 查询 、账 户信 息查询 与修 改以 及基 金信 息的查 询, 在这 过 程 中客户 有任 何需 要帮 助的 地方, 均可 以转 接人 工或 在语音 信箱 中留 言; 系统 同时受 理E-Mail 等多 样化咨 询方 式, 为客 户提 供便捷 多样 的交 流方 式。 (四) 网上 交易 业务 本基金 已开 通网 上交 易业 务, 个 人投 资者 可通 过本 公司网 上交 易平 台办 理基 金的开 户、 申购 、 赎回等 各项 业务 ,本 公司 在遵循 法律 法规 的前 提下 开展网 上交 易申 购费 率优 惠活动 ,个 人投 资 者 通过本公司网上交易平台办理基金申购业务时可享受申购费率优惠,详情可登陆本公司网站 www.orient-fund.com 或www.df5888.com 查阅 本公 司旗下 基金 开通 网上 交易 业务的 公告 。 为方便 个人 投资 者或 基金 份额持 有人 ,未 来在 各项 技术条 件和 准备 完备 的情 况下, 本基 金 管 理人将 酌情 丰富 网上 交易 渠道。 (五) 网上 查询 服务 通过本 公司 网站 ,客 户还 可获得 如下 服务 : 1.查询 服务 所有东 方开 放式 基金 的持 有人均 可通 过公 司网 站实 现基金 交易 查询 、账 户信 息查询 和基 金 信 息查询 。 2.信息 资讯 服务 客户可 以利 用公 司网 站获 取基金 和公 司的 各类 信息 ,包括 基金 的法 律文 件、 业绩报 告及 公 司东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 142 最新动 态等 各类 最新 资料 。 (六) 资讯 服务 投资者 如果 想了 解申 购与 赎回的 交易 情况 、基 金账 户余额 、基 金产 品与 服务 等信息 ,可 拨 打 本公司 如下 电话 : 电话呼 叫中 心:400-628-5888 或010-66578578 ,该 电话可 转人 工座 席。 传真:010-66578700 (七) 定期 定额 投资 业务 为方便 投资 者或 基金 份额 持有人 ,本 基金 已在 中国 邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司、中国建 设银 行股份 有限 公司 、中 国农 业银行 股份 有限 公司 、中国民生 银行 股份 有限 公司 、北京 银行 股份 有限 公司、 中信 银行 股份 有限 公司、 东北 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证券 股份有 限公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 齐鲁 证券 有限公 司、 江海 证券 有限 公司、 华福 证券 有 限 责任公 司、 山西 证券 股份 有限公 司、 申银 万国 证券 股份有 限公 司、 广发 证券 股份有 限公 司、 恒泰 长财证 券有 限责 任公 司、 东莞证 券有 限责 任公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、华 泰证 券股 份 有 限公司 、 华安 证券 有限 责任公司 、 恒泰 证券 股份 有限公司 、 上海 长量 基金 销售投资 顾问 有限 公司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 、上 海天 天基 金销 售有限 公司 等销售渠 道开始 办理 定期 定额 投资 业务 (前 端) ; 通过 本公 司网上交 易平 台, 已 开通 中 国建设 银行 卡等 定期 定额投 资业 务 (前 端) , 未来在各 项技 术条 件和 准备 完备的 情况 下, 将在其 它销售渠 道酌 情增 加本 基金的 定期 定额 投资 业务 。 (八) 基金 转换 为方便 基金 份额 持有 人, 本公司 已在 直销 中心 、网 上交易 平台 、中国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司、 中国 建设 银行 股份 有限公 司、 中国 农业 银行 股份有 限公 司、 中国 民生 银行股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、齐 鲁证 券有 限公 司、 恒泰证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、杭 州数 米基金 销售 有限 公司 、深 圳众禄 基金 销售 有 限 公司、 上海 好买 基金 销售 有限公 司、上海 天天 基金 销售有 限公 司 等开通 本基 金和旗 下各 只基 金的 基金转 换业 务。 基金 转换 的数额 限制 、转 换费 率等 具体规 定以 基金 管理 人对 外发布 的公 告 为 准 。


(九) 客户 投诉 受理 服务 投资者可以通过客户服务热线(400-628-5888 或 010-66578578 ) 、公司网站 (http:///www.orient-fund.com 或 www.df5888.com )、电 子邮 件( services@orient-fund.com)、 传真、 信件 等方 式对 我们 的工作 提出 建议 或意 见。 我们将 用心 倾听 投资 者的 需求和 意见 ,并 按 照东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 143 “客户 投诉 和建 议” 流程 处理, 在规 定的 时间 内予 以反馈 。 (十) 投资 顾问 服务 本公司 拥有 一支 具有 金融 专业技 能与 良好 沟通 技能 的专业 的理 财顾 问团 队, 分布于 北京 、上 海等地 区, 致力 于为 客户 提供优 异的 个性 化理 财服 务。 二十 四 、其他应披 露事项 (一) 在本 基金 存续 期内 ,本基 金管 理人 的内 部机 构设置 、职 能划 分可 能会 发生变 化, 职 能 也会相 应地 做出 调整 ,但 不会影 响本 基金 的投 资理 念、投 资目 标、 投资 范围 和投资 运作 。 (二) 基金 管理 人和 基金 份额持 有人 应遵 守《 东方 基金管 理有 限责 任公 司开 放式基 金业 务规 则》 等有 关规 定 (包 括本 基 金管理 人对 上述 规则 的任 何修订 和补 充) 。 上述 规则 由本基 金管 理人 制 定,并 由其 解释 与修 改, 但规则 的修 改若 实质 性地 修改了 本基 金合 同, 应召 开基金 份额 持有 人 大 会,对 基金 合同 的修 改达 成决议 。 (三) 本招 募说 明书 将按 中国证 监会 有关 规定 定期 进行更 新; 招募 说明 书解 释与基 金合 同 不 一致时 ,以 基金 合同 为准 。 (四) 从上 次招 募说 明书 (更新 )截 止日 2012 年 10 月 14 日至 本次 《招 募说 明书( 更新 ) 》 截止 日 2013 年4 月14 日之间的 信息 披露 事项 。 公告名 称 发布日 期 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 2012 年第 3 季 度报告 2012-10-25 关于增 加方 正证 券为 旗下 基金代 销渠 道的 公告 2012-11-07 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 招募 说明 书( 更新) 摘要 (2012 年第2 号) 2012-11-27 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 招募 说明 书( 更新) (2012 年第 2 号) 2012-11-27 关于旗 下基 金参 与中 国银 行网上 银行 申购 和手 机银 行申购 费率 优惠 活动 的公 告 2012-11-29 关于增 加海 通证 券为 东方 保本基 金代 销渠 道并 开通 定期定 额投 资业 务的 公告 2012-12-25 关于旗 下基 金参 与海 通证 券费率 优惠 活动 的公 告 2012-12-25 关于旗 下基 金参 与邮 储银 行个人 网上 银行 和手 机银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 2012-12-31 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 年度 最后 一日 净值公 告 2013-01-01 关于旗 下基 金参 与中 信建 投证券 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告 2013-01-14 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基 金2012 年第 4 季 度报告


2013-01-19 关于东 方保 本混 合在 广发 证券开 通定 期定 额投 资业 务的公 告 2013-01-30 东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第1 号) 144 关于旗 下基 金参 与广 发证 券基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 2013-01-30 关于增 加恒 泰证 券为 旗下 基金代 销渠 道的 公告 2013-02-07 关于在 华泰 证券 开通 旗下 基金转 换业 务的 公告 2013-03-11 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基 金2012 年年度 报告(摘 要) 2013-03-27 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基 金2012 年年度 报告(正 文) 2013-03-27 关于继 续参 加中 国工 商银 行个人 电子 银行 基金 申购 2013-03-29 二十 五 、招募说明 书存放及查阅方 式 本《招 募说 明书 》公 布后 ,分别 置备 于基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 发售机 构的 办公 地址,供公 众 查阅、 复制 。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 投资者 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站(www.orient-fund.com 或www.df5888.com )查阅和 下载招 募说 明书 。 二十 六 、备查文件 (一) 中国 证监 会批 准东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金募 集的 文件 (二) 《东 方保 本混 合型 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 (三) 《东 方保 本混 合型 开 放式证 券投 资基 金托 管协 议》 (四) 《东 方保 本混 合型 开 放式证 券投 资基 金法 律意 见书》 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (七) 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金《 保证 合同》 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2013 年 5 月 28 日