招募 说明书摘要
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富 国 中证 500 指 数 增强 型 证券 投 资基 金(LOF)
招 募 说明 书 （更 新 ）
（ 摘 要）
（二 0 一 三年 第一号 ）
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) （以下简称 “本基金” ） 由中国
证券监督委员会于 2011 年 7 月 14 日证监许 可【2011】1095 号文核准。本基金
的基金合同于2011 年 10 月12 日正式生效。
【重要提示】
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 基金投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认
识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险 承受能力， 理性
判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者在
获得基金投资收益的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括： 证券
市场整体环境引发的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴
跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 基金管
理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保 证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
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金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、 基金合 同及其 他有关规 定享有 权利、 承担义务 。基金 投资人 欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同 。
本招募说明书所载内容截止 至2013 年4 月 12 日， 基金投资组合报告截止至
2013 年 3 月31 日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年4 月13 日
电话：021-20361818
传真：021-20361616
联系人：范 伟隽
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2013 年 4 月12 日） ：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责 公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
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公司目前下设十七个部门、 三个分公司和一个子公司， 分别是： 权益 投资部、
固定收益部、 量化与海外投资部、 研究部、 集中交易部、 专户投资部、 机构业务
部、 零售业务部、 营销策划与产品部、 客服与电子商务部、 战略发展部、 监察稽
核部、 计划财务部、 人 力资源部、 行政管理部 、 信息技术部、 运营部 、 北京分公
司、成都分公司、广州分公司、富国 资产管理（香港）有限公司 。权益投资部：
负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益部： 负责固定收益类产品的研究与投
资管理；量化与海外投资部：负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；
研究部： 负责行业研 究、 上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交
易和风险控制； 专户投资部： 在固定收益部、 权益投资部和 量化与海外投资部 内
设立的虚拟部门， 独立负责年金等专户产品的投资管理； 机构业务部： 负责年金、
专户、 社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管理华 东营销中心、
华中营销中心、 华南营销中心 （广州分公司） 、 北方营销中心 （北京分公司） 、 西
部营销中 心（成 都分公 司） 、华 北营销 中心， 负责共同 基金的 零售业 务；营销策
划与产品部： 负责产品开发、 营销策划和品牌建设等； 客服与电子商务部： 负责
电子商务与客户服务； 战略发展部： 负 责公司战略的研究、 规划与落实； 监察稽
核部： 负责监察、 风控、 法务和信息披露； 信息技术部： 负责软件开发与系统维
护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；
人力资源部： 负责人力资源规划与管理； 行政管理部： 负责文秘、 行政后勤； 富
国 资产管理（香港）有限公司 ：就证券提供意见 和提供资产管理。
截止到 2013 年4 月12 日， 公司有员工214 人， 其中61%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于 1954 年，中共党员 ，工商管理硕士，经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、 处长； 上海市外经贸委处长； 上海万国证券公司
党委书记 ；申银 万国证 券股份有 限公司 副总裁 、党委委 员。2004 年 开始担任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事，总经理。生于 1969 年， 硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员； 深圳君安证券公司投资经理； 大成基金管理有限公司基金经理助理；
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嘉实基金 管理有 限公司 投资总监 、总经 理助理 、副总经 理兼基 金经理 。2008 年
开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 副董事长。 文学及商学学士， 加拿 大注册
会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司， 并于
1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。 1989年至2000年作为合伙人负责毕马威
在 加 拿 大 中 部 地 区 的 对 华 业 务 。 现 任BMO 金 融 集 团 亚 洲 业 务 总 经 理 （General
Manager, Asia, International, BMO Financial Group）。
李明山先生，董事。生于 1952 年，中共党员 ，硕士，高级经济师。历任申
银万国证券股份有限公司副总经理； 上海证券交易所副总经理。 现任海通证 券股
份有限公司总经理。
方荣义先生，董事。生于 1966 年，中共党员 ，博士，高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任； 厦门大学工商管理教育中
心副教授； 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长； 中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长； 中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处长。 现任申银万国证券股份有限公
司财务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计
师。1980 年至1984年在Coopers & Lybrand担任 审计工作；1984年加入加拿大BMO
银 行 金 融 集 团 蒙 特 利 尔 银 行 。 现 任BMO 金 融 集 团 国 际 业 务 全 球 总 裁 （SVP &
Managing Director, International, BMO Financial Group）。
岳增光先生，董事。生于 1973 年，中共党员 ，本科硕士，高级会计师。历
任山东省济南市经济发展总公司会计； 山东正源和信有限责任会计师事务所室主
任； 山东鲁信实业集团公司财务； 山东省鲁信投资控股集团有限公司财务。 现任
山东省国际信托有限公司财务部经理。
戴国强先生， 独 立董事。 生于1952 年， 博士学位。 历任上海财经大学助教、
讲师、 副教授、 教授, 金融学院副院长、 常务副院长、 院长； 上海财经大学教授、
博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。 现任上海财经大学 MBA 学院
院长、党委书记。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理 硕士，加
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拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell
公司担任审计工作， 有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO) 及 财务副 总裁。 现任 圣力嘉 学院(Seneca College) 工 商 系会计 及财
务金融科教授。
汤期庆先生，独立董事，生于 1955 年，经济 学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、 副科长； 上海市第一商业局副科长、 副处长、 处长； 上 海交电家电
商业集团公司总经理； 上海市第一商业局局长助理、 副局长； 上海商务 中心总经
理； 长江经济联合发展集团总裁、 副董事长、 党组书记。 现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共 党员，博士。历任吉林大学法
学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学本 科。历任山东省国际信托有限
公司科员、 项目经理、 业务经理； 鲁信投资有限公司财务经理； 山东省国际信托
有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于 1962 年，法学学士 。历任上海市中级人民法院助理
审判员、 审判员、 审判组长； 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士，监事。生于 1971 年，工商管理 硕士。历任上海大学外语系教
师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理； 荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员 ，研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任； 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。 现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监 事。生于 1973 年，中共党员 ，硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计； 厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。 现任富国基
金管理有限公司财务经理。
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丁飏先生，监事。生于 1976 年，民革党员 ，硕士 。历任中国建设银行上海
市分行信贷员 、 富国基金管理有限公司营销策划经理、 客户服务部经理 。 现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部 高级客户服务经理。
3、督察长
范伟隽先生，督察长。生于 1974 年，中共党 员， 硕士研究生。曾任毕马威
华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012
年10 月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。
林志松先生，副总经理。生于 1969 年，中共 党员，大学本科， 工商管理硕
士 。 曾在漳州商检局办公室、 晋江商检局检验科、 厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副 经理、 经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司 副总经理。
陈戈先生， 副总经理。 生于 1972 年， 中共党员， 硕士，1996 年起开始从事
证券行业工作。 曾任君安证券研究所研究员。2000 年10 月加入富国基金管理有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部
总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士， 副总经理 。 生 于1972 年， 硕士 研究生，12 年金融领域 从业经
历。 曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理， 泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理
（1 ）现 任基金 经理： 李笑薇， 北京大 学学士 ，普林斯 顿大学 硕士， 斯坦福
大 学博士 。自 2003 年 1 月开 始从 事证券 行业工作 。曾 任摩根 士 丹利资本 国际
Barra 公司（MSCIBARRA）， BARRA 股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资
管理公司 （BarclaysGlobal Investors ） 大中华主动股票投资总监， 高级基金经
理及高级研究员。2009 年6 月加入富国基金管理有限公司，2009 年12 月至今任
富国沪深300 增强证券投资基金基金经理，2011 年1 月至2012 年5 月任上证综
指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理， 2011 年 10 月至今任 富国中证 500 指数增强型证券投资
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基金(LOF) 基金经理； 兼任富国基金公司总经理助理、 量化与海外投资部总经理。
徐幼华， 复旦大学硕士研究生。 曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助
理；2006 年 7 月至 2008 年 12 月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究
员， 2009 年1 月至2011 年5 月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、
基金经理助理 ，2011 年 5 月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 基
金经理 ，2011 年 10 月 起任 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经
理 。
6、 投资决策委员 会
投资决策委员会 成员构成如下： 公司总经理窦玉明先生， 公司主管投研副总
经理 陈戈先生 ，研究部总经理 朱少醒先生，固定收益部总经理 饶刚先生 等人员。
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
1 、基 金托管 人概 况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人： 蒋超良
成立时间：2009 年1 月15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并 于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
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部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有 商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业 绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计， 并获得 无保留 意 见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升， 在 2010 年首届“‘金牌理财 ’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获 “最佳 托管银 行 ”奖。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中 国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部， 内设养老金管理中心、技术保
障处 、 营运中心、 委托资产托管处 、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和 基金托管
业务 系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 146 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2013年4月12 日，中国 农业 银行托 管 的封闭式 证券 投资基 金 和开放式证
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券投资基 金共153 只， 包括富国 天源平 衡混合 型证券投 资基金 、华夏 平稳增长混
合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型证
券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、 长盛同德主题增长股票型证券
投资基金、 裕阳证券投资基金、 汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、 景福证
券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、
长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资基金、 大成价值增长证券投
资基金、大成债券投资 基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益开放式证券投资基金、 长
盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证券投资基金、 万家增强收
益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放
式证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 鹏华货币市场证
券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
新华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股票证券投资基金、 泰达宏
利货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资 基金、 景顺长城资源垄断股票型
证券投资 基金、 大成沪 深300指数 证券投 资基 金、信诚 四季红 混合型 证券投资基
金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益民
货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投
资基金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票证券
投资基金 、长盛 中证100 指数证 券投资 基金、 泰达宏利 首选企 业股票 型证券投资
基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资
基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型 证券投资基
金、 益民创新优势混合型证券投资基金、 中邮核心成长股票型证券投资基金、 华
夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长信
双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰克林国海深化价值 股票型证券投资
基金、 申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、 新华优选成长股票型证券投资基
金、 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券
投资基金、 中海蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、 长信利丰债券型证券投资基
金、 金元惠理丰利 债券型证券投资基金、 交银施罗德先锋股票证券投资基金、 东
吴进取策略灵 活配置混合型开放式证券投资基金、 建信收益增强债券型证券投资
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基金、银 华内需 精选股 票型证券 投资基 金(LOF) 、大成 行业轮 动股票 型证券投资
基金、交 银施罗 德上证180公司治 理交易 型开 放式指数 证券投 资基金 联接基金、
上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深300 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 、 南 方 中 证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
(LOF) 、景顺 长城能 源 基建股票 型证券 投资基 金、中邮 核心优 势灵活 配置混合型
证券投资基金、 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、 东吴货币市场证券投
资基金、 博时创业成长 股票型证券投资基金、 招商信用添利债券型证券投资基金、
易方达消费行业股票型证券投资基金、 富国汇利分级债券型证券投资基金、 大成
景丰分级债券型证券投资基金、 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 、 工
银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 、 富国可转换债券证券投资基金、 大成深证成长40
交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、 交银施罗德信用添利债
券证券投资基金、 东吴中证新兴 产业指数证券投资基金、 工银瑞信四季收益债券
型证券投资基金、 招商安瑞进取债券型证券投资基金、 汇添富社会责任股票型证
券投资基金、 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、 易方达黄金主题证券
投资基金 （LOF） 、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、 浙商聚潮产业成长
股票型证 券投资 基金、 嘉实领先 成长股 票型证 券投资基 金、广 发中小 板300交易
型开放式 指数证 券投资 基金、广 发中小 板300 交易型开 放式指 数证券 投资基金联
接基金、 南方保本混合型证券投资基金、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金、
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、 富兰 克林国海策略回报灵活配置混合型
证券投资基金、 金元惠理保本混合型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投
资基金、 交银施 罗德深 证300价值 交易型 开放 式指数证 券投资 基金、 南方中国中
小盘股票 指数证 券投资 基金（LOF ） 、交 银施罗 德深证300 价值交 易型 开放式指数
证券投资 基金联 接基金 、富国中 证500指 数增 强型证券 投资基 金（LOF ） 、长 信内
需成长股票型证券投资基金、 大成中证内地消费主题指数证券投资基金、 中海消
费主题精 选股票 型证券 投资基金 、长盛 同瑞中 证200指数 分级证 券投 资基金、景
顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、 汇添富信用 债债券型证券投资基金、 光
大保德信行业轮动股票型证券投资基金、 富兰克林国海亚洲 （除日本） 机会股票
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型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 大成新锐产业股票型证
券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、 广发消费品精选股票型证
券投资基金、 鹏华金刚保本混合型证券投资基金、 汇添富理财14天债券型证券投
资基金、 嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新经济主题股票型证券投资基
金、 东吴保本混合型证券投资基金、 建新社会责任股票型证券投资基金、 嘉实理
财宝7天 债券型 证券投 资基金、 富兰克 林国海 恒久信用 债券型 证券投 资基金 、大
成月添利 理财债 券型证 券投资基 金、安 信目标 收益债券 型证券 投资基 金、富国7
天理财宝债券型证券投资基金、 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、 易方
达中债新综合指数发起式证券投资基金 （LOF） 、 工银瑞信信用纯债债券型证券投
资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、
易方达月月利理财债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投
资基金、 东方央视财经50指数增强型证券投资基金、 交银施罗德纯债债券型发起
式证券投资基金、 鹏华理财21天债券型证券投资基金、 国泰民安增利债券型发起
式证券投 资基金、 万家14天理财债券型证券投资基金、 华安纯债债券型发起式证
券投资基 金、金 元惠理 惠利保本 混合型 证券投 资基金、 南方中 证500 交易型开放
式指数证券投资基金、 招商双债增强分级债券型证券投资基金、 景顺长城品质投
资股票型证券投资基金、 中海可转换债券债券型证券投资基金、 融通标普中国可
转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金。
三 、 相 关 服 务 机构
（ 一） 销售机构
1、场外销售机构
（1 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市 东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市 东城区建国门内大街69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
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客户服务电话：95599
公司网站 ：www.abchina.com
（2 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系电话： （010 ）66107900
传真： （010）66107914
联系人：杨菲
客户电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（3 ）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
传真： （010）66594946
客户服务统一咨询电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（4 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大 道7088 号
法定代表人：傅育宁
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195109
联系人：邓炯鹏
咨询电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（5 ）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市 浦东新区银城中路188 号
招募 说明书摘要
13
办公地址： 上海市 浦东新区银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
联系电话： （021 ）58781234
传真： （021）58408842
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站 ：www.bankcomm.com
（6 ）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市北京东路 689 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话 （021 ）61616150
传真： （021）63604199
联系人：唐苑
客户服务热线：95528
公司网站 ：www.spdb.com.cn
（7 ）上海银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 范一飞
联系电话： （021 ）68475888
传真： （021）68476111
联系人： 龚厚红
客服电话：962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（8 ）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人：孔丹
招募 说明书摘要
14
电话： （010）65550827
传真： （010）65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com
（9 ）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10 ）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22100193
传真：0769-22117730
联系人：巫渝峰
客服电话：0769-96228
公司网址：www.dongguanbank.cn
（11 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：金芸
招募 说明书摘要
15
客服热线：95553 、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（12 ）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话： （021 ）54033888
传真： （021）54038844
联系人：王序微
客服电话： （021 ）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
（13 ）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系电话： （021 ）63325888
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（14 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市 静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市 静安区新闸路1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系 电话： （021 ）50818887-281
联系人：刘晨
客服热线：400-8888-788
公司网站：www.ebscn.com
招募 说明书摘要
16
（15 ）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
联系电话： （021 ）68634518
传真： （021）68865680
联系人：钟康莺
客服热线：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
（16 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568536
联系人：田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（17 ）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话： （010）5832 8888
传真： （010）5832 8112
联系人：牟冲
客服电话：4008878827
公司网址：www.ubssecurities.com
（18 ）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
招募 说明书摘要
17
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人：常喆
电话： （010）84183333
传真： （010）84183311-3389
联系人：黄静
客服热线：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（19 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：400-800-8899
公司网站： www.cindasc.com
（20 ）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-82400862
联系人：周璐
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com
（21）国信证券股份有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
联系电话： （0755 ）82130833
传真： （0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务统一咨询电话：95536
招募 说明书摘要
18
公司网站：www.guosen.com.cn
（22）国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号国元证券大厦
法定代表人： 凤良志
联系人：程维
传真： （0551）2207935
客服热线： 400-8888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（23）渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
客户服务热线：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com
（24）中国建设银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
传真：010－66275654
联系人：张静
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（25）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址 ：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
招募 说明书摘要
19
法定代表人：刘安东
联系人： 文彦娜
传真：010-68858117
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com
（26）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路 4 号
办公地址：北京市西城区复 兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
电话： （010）58351666
传真： （010）57092611
联系人： 董云巍
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（27）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客服电话：96528 （上海、北京地区962528 ）
公司网址：www.nbcb.com.cn
（28）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真： （021）38670666
联系人：芮敏琪
招募 说明书摘要
20
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（29 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上 海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话： （021）53519888
传真： （021）53519888
联系人：张瑾
客服热线： （021 ）962518
公司网站：www.962518.com
（30）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话： （0755）83707413
传真： （0775）83700205
联系人 ：武斌
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（31）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
开放式基金咨询电话：95575
开放式基金业务传真： （020）87555303
公司网站：www.gf.com.cn
（32）华福证券有限责任公司
招募 说明书摘要
21
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87841160
客服电话： （0591 ）96326
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
（33）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（34）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话： 0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
公司网站： www.jgzq.com.cn
（35）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
招募 说明书摘要
22
联系电话： （0731 ）85832343
传真： （0731）85832214
联系人：彭博
客户咨询电话：95571
公司网站： www.foundersc.com
（36）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡 运钊
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
联系人：李良
客服热线：4008-888-999
公司网站：www.95579.com
（37）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-62267799 －6318
客服电话：0991-96562
公司网址：www.ehongyuan.com
（38）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：石保上
联系电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
联系人：程月艳、耿铭
招募 说明书摘要
23
客户咨询电话： 967218（郑州市外拨打加拨区号） 、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（39 ）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系电话： （010 ）65183888
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）
开放式基金业务传真： （010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（40）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话： （0755 ）82943666
传真： （0755）82960141
联系人：黄健
客服热线：400-8888-111、（ 0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
（41）山西证券股份有限公司
注册地址： 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系电话：0351 －8686659
联系人： 郭熠
客户服务电话：400-666-1618
公司网站 ：www.i618.com.cn
（42）安信证券股份有限公司
招募 说明书摘要
24
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真： （0755）82558002
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（43）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24 号
办公地址：大连市中山区人民路 24 号
法定代表人：于宏民
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
联系人：谢立军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.daton.com.cn
（44 ）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话： （025 ）84457777-248
传真： （025）84579763
联系人：张小波
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（45 ）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 室
办公地址：北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座4 层
招募 说明书摘要
25
法定代表人：林义相
电话： （010）66045522
传真： （010）66045500
联系人：陈少震
客服热线： （010 ）66045678
公司网站：www.txsec.com
（46 ）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636153
传真：010-63639709
联系人：朱红
客服电话：95595
公司网址：www.cebbank.com
（47 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人： 汪静波
联系人：张姚杰
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（48 ）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
招募 说明书摘要
26
客户服务电话：4006-788-887
公司网址: 众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（49 ）杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市滨 江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人：周燕渂
电话：021- 60897869
传真：021- 60897869
客户服务电话：4000766123
公司网址: www.fund123.cn
（50 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 陈洁
电话：021-58870011
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（51 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人： 其实
联系人：纳小丹
电话：021-54509988
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（52 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
招募 说明书摘要
27
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201，13585790204
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
（53 ）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：李二钢
电话： （010）62020088
传真： （010）62020088
客户服务电话：4008886661
公司网站：www.myfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
2、场内代销机构
本基金的场内代销机构为具有基金代销资格 的深圳证券交易所会员单位， 具
体名单详见深圳证券交易所网站。
（ 二） 注册登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话： （010）59378839
传真： （010）59378907
联系人：朱立元
招募 说明书摘要
28
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称： 上海源泰律师事务所
住所： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话： （021）51150298
传真： （021）51150398
联系人： 廖海
经办律师： 梁丽金、刘佳
（ 四） 审计基 金财 产的 会 计师 事务所
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼
法定代表人： 葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
股票 型
招募 说明书摘要
29
六 、 基 金 的 投 资目 标
本基 金为增强型股票指数基金， 在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制， 力争实现超越目标
指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括创业 板、中 小板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券、权证
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。 其中， 股票资产投 资比例不低于基金资产的 90%， 投资于中证 500 指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。
八 、 基 金 的 投 资策 略
本基金以 “指数 化投资 为主、主 动性投 资为辅 ” ，在复 制目标 指数的 基础上
一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
1、标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。 中证500 指数是中证指数
有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现， 以沪深 300 指数为基础，
构建的包括大盘、 中盘、 小盘、 大中盘、 中小 盘和大中小盘指数在内的规模指数
体系中的组成部分。中证 500 指数全称“中证 小盘 500 指数” ，它的 样本选自沪
深两个证券市场， 其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的A 股市场中
流动性好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整
体状况。
如果中证 500 指数被停 止编制及发布,或中证 500 指数由其他指数替代（单
纯更名除外） ，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不 宜继续作为
标的指数， 或证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人
招募 说明书摘要
30
可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序
后， 依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与原
指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数和投资对象， 基金管理人将于变更后在中国证监
会指定的媒体上公告。
2、指数化投资为主，主动性投资为辅：
本基金主要策略为复制目标指数， 投资组合将以成份股在目标指数中的基准
权重为基础， 利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。 一方面
将严格控制组合跟踪误差， 避免大幅偏离目标指数， 另一方面在指数跟踪的同时
力求超越指数。
富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子
alpha 模型预测股票超额回报， 在有效风险控制及交 易成本最低化的基础上优化
投资组合。
（1 ）多因子alpha 模型——股票超额回报预测
富国多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础， 一定程度上结
合前瞻性市场判断， 用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子
在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本基金 alpha 模型的
因子可归为如下几类: 价值(value) 、动量(momentum) 、成长(growth) 、情绪
(sentiment) 、质量(quality) 。
这些类别综合了来自市场各类投资者， 公司各类报表， 分析师及监管政策等
各方 面信息。 富国多因子 alpha 模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库， 科
学客观地综合了大量的各类信息。 基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重
要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。
（2 ）风险估测模型 ——有效控制风险预算
指数化投资力求跟踪误差最小， 主动性投资则需要适度风险预算的支持。 风
险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模
型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。
本基金采取 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这 两个指标对投资组合进行监控
与评估。 其中， 跟踪误差 为核心监控指标， 跟踪偏离度为辅助监控指标， 以求控
招募 说明书摘要
31
制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75% 。
（3 ）交易成本模型 ——控制成本并保护业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本， 也考虑交易的市场冲击效应， 在控
制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。
（4 ）投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报， 风险及交易成本进行投资组合优化。 其选股范
围将以成份股为主， 并包括非成份股中与成份股 相关性强， 流动性好， 基本面信
息充足的股票。
3、对目标指数的跟踪调整：
（1 ）定期调整
本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整
而进行相应的跟踪调整。 中证指数公司每半年审核一次中证 500 指数成份股。 本
基金将按照中证500 指数对成份股及其权重的调整方案， 在考虑跟踪误差风险的
基础上，对股票投资组合进行相应调整。
（2 ）不定期调整
根据指数编制规则， 当中证 500 指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进
行成份股权重调整时， 本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的
临时调整决定及其需调整 的权重比例，进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
此外， 基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股
将采用合理方法寻求替代。 由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制， 基
金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。
4、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过 程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
招募 说明书摘要
32
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。
5、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资效率， 降 低跟踪误差，
从而更好地实现本基金的投资目标。
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金业绩比较基准＝95%×中证 500 指数收 益率＋1%（指年收益率 ，评价
时按期间折算） 。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金是一只股票指数增强型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证
券投资基金品种， 其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基
金。
十 一 、 基 金 的 投资 组 合 报 告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 334,320,275.25 93.75
其中： 股票 334,320,275.25 93.75
2 固定收 益投 资 2,036.58 0.00
其中： 债券 2,036.58 0.00
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断式 回购 的买入 返售 金
融资产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,707,879.27 5.81
招募 说明书摘要
33
6 其他资 产 1,574,707.96 0.44
7 合计 356,604,899.06 100.00
2、报告期末 积极投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 4,123,222.20 1.16
C 制造业 43,338,948.07 12.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 67,295.28 0.02
E 建筑业 6,747,134.28 1.90
F 批发和 零售 业 2,886,081.20 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,640,477.50 1.31
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 984,777.64 0.28
J 金融业 30,082.00 0.01
K 房地产 业 213,631.00 0.06
L 租赁和 商务 服务 业 441,835.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 63,473,484.17 17.87
3、报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 297,050.80 0.08
B 采矿业 9,067,296.31 2.55
C 制造业 169,821,684.95 47.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 14,977,570.72 4.22
E 建筑业 4,371,864.48 1.23
F 批发和 零售 业 14,534,609.29 4.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,481,989.22 1.54
H 住宿和 餐饮 业 2,170,958.00 0.61
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,326,383.68 2.63
J 金融业 2,592,699.75 0.73
K 房地产 业 23,821,364.08 6.71
L 租赁和 商务 服务 业 2,698,572.00 0.76
招募 说明书摘要
34
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 720,732.80 0.20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,815,084.00 2.48
S 综合 2,148,931.00 0.61
合计 270,846,791.08 76.27
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报 告期末 指数投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600578 京能热 电 696,200 5,576,562.00 1.57
2 600867 通化东 宝 355,300 5,009,730.00 1.41
3 600596 新安股 份 334,700 4,572,002.00 1.29
4 002118 紫鑫药 业 516,100 4,433,299.00 1.25
5 002277 友阿股 份 479,108 4,292,807.68 1.21
6 000572 海马汽 车 1,376,460 4,239,496.80 1.19
7 600801 华新水 泥 305,800 4,064,082.00 1.14
8 000400 许继电 气 150,300 3,967,920.00 1.12
9 600373 中文传 媒 263,200 3,892,728.00 1.10
10 000690 宝新能 源 710,900 3,518,955.00 0.99
（2）报 告期末 积极投 资按公允 价值占 基金 资 产净值比 例大小 排序的 前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中 铁 1,651,090 4,623,052.00 1.30
2 000725 京东方 Ａ 1,922,970 4,615,128.00 1.30
3 601866 中海集 运 1,873,550 4,552,726.50 1.28
4 601231 环旭电 子 188,510 2,997,309.00 0.84
5 002324 普利特 179,732 2,731,926.40 0.77
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
招募 说明书摘要
35
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 2,036.58 0.00
8 其他 － －
9 合计 2,036.58 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 127001 海直转 债 17 2,036.58 0.00
7、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
10 、投资组合报告附注
（1）申 明本基 金投资 的前十名 证券的 发行主 体本期是 否出现 被监管 部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金持有的海马汽车于2012 年4 月13 日公告其收到财 政部驻海
南省财政监察专员办事处《关于对海马汽车集团股份有限公司 2010 年度会计信
息质量的检查结论和处理决定》 （财驻琼监[2011]205 号） ， 并对其前期会计差错
进行更正。 海马汽车为本基金跟踪指数的样本股之一。 基金管理人将密切跟踪相
关进展，遵循价值投资 的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
招募 说明书摘要
36
（3）报告期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 87,656.14
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 4,737.48
5 应收申 购款 1,482,314.34
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,574,707.96
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合 报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保证 基金一 定盈利,也不保 证最低 收益。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 （LOF） 历史各时间段份额净值增长
率 与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
招募 说明书摘要
37
2011.10.12-2011.12.31 -15.10% 1.33% -13.54% 1.65% -1.56% -0.32%
2012.1.1-2012.12.31 7.77% 1.45% 1.41% 1.46% 6.36% -0.01%
2013.1.1-2013.3.31 4.81% 1.41% 5.25% 1.39% -0.44% 0.02%
2011.10.12-2013.3.31 -4.10% 1.43% -7.71% 1.48% 3.61% -0.05%
2、 自基金合同生效以来 富国中证500 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） 累计份
额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1.截止日期为 2013 年3 月 31 日。
2. 本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日至
2012 年 4 月11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
（一） 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
招募 说明书摘要
38
（3 ）基金合同生效后的信息披露费用；
（4 ）基金上市费及年费；
（5 ）基金份额持有人大会费用；
（6 ）基金合同生效 后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
（7 ）基金的证券交易费用；
（8 ）基金的指数使用费；
（9 ）基金财产拨划支付的银行费用；
（10 ）证券账户开户费用和银行账户维护费；
（11 ）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费
用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
2 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
（1 ）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝ E×年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 1%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
（2 ）基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝ E×年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.15%
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
招募 说明书摘要
39
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3 ）基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。 指数许可使用费在通常情
况下按前 一日 的基金 资 产净值的 0.016% 的 年 费率计提 。指 数许可 使 用费每日计
算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E ×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利， 如果指数使用费
的计算方法、 费率等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用
费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。
（4 ） 上述(一)中 3 到10 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应
协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（ 二 ） 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
1、申购费率
（1 ）本基金的场 外申购费率
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
A、申购费率
申购金额（含申购费） 申购费率
100 万元以下 1.5%
100 万元（含） —500 万元 1.2%
500 万元（含）以上 1000 元/笔
注：上述申购费率适用于除 通过本公司直销柜台申购的 养老金客户外的其他
招募 说明书摘要
40
投资者。
B、特定申购费率
购买金额 （M， 含申购费） 特定申购费率%
M<100 万 0.45
100 万≤M<500 万 0.36
500 万≤M 每笔1000 元
注： 上述特定申购费率适用于 通过本公司直销柜台申购的养老金客户， 包括
基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充
养老基金等， 具体包括： 全国社会保障基金； 可以投资基金的地方社会保障基金；
企业年金单一计划以及集合计划； 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计
划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 本公司将在招募
说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会
备案。
（2 ）本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
（3 ）本 基金的 申购费 用由基金 申购人 承担， 不列入基 金财产 ，主要 用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、赎回费率
本基金的赎回费率固定为 0.5%。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金的赎回费用在投资者
赎回本基金份额时收取， 扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额
归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。
3、转换费用
（1 ）前端转前端
前端基金转换费 用 将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费
用补差的标准收取。 当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的
申购费率的， 补 差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额； 转出基金金额所
对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零 。
直销网上交易系统和电话委托系统对使用除招商银行借记卡直接支付方式
外的 前端基金转换费 的补差费实施4 折费率优惠， 对使用招商银行借记卡直接支
付方式的 前端基金转换费 的补差费实施8 折费率优惠。
招募 说明书摘要
41
（2 ）后端转后端
后端基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购
费两部分构成。
注：a 、 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 注 册 登 记 在 深 圳 中 登 下 的 、 且 同 一 收 费 模
式的开放式基金。本公司中登基金的转换只能在直销 渠道进行。
b、 对于 养老金 客户基 金转换， 如在实 施特定 申购费率 的基金 间转换 ，则按
特定申购费率之间的价差进行补差， 如转换的两只基金中至少有一支为非实施特
定申购费 率的基 金，则 按照原申 购费率 之间的 价差进行 补差。 详见本 公司 2013
年2 月 7 日公告 《富国 基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购
费率的公告 》。
4、 基金 管理人 可以根 据《基金 合同》 的相关 约定调 低 申购费 率、赎 回费率
或 调整收费方式， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日
在指定 媒体 公告。
5 、基金管理人可以在 不违背法律法规规定及 《基金合同》 约 定 的 情 形 下 根
据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职业的投资
者以及以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履
行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求， 对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如
下：
1、 “重要提示” 部分更 新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
招募 说明书摘要
42
2、 “二、释义”部分更新了部分词语的含义。
3、 “三、 基金管理人” 部分对 基金管理人概况、 主要人员情况等内容进行了
更新。
4、 “四、 基金托管人” 部分对 基金托管人基金托管业务经营情况 等进 行了更
新。
5、 “五、相关服务机构”部分对代销机构等部分信息进行了更新。
6、 “九、 基金份额 的申购与赎回” 对本基金 申购费用和基金转换费用 进行了
更新。
7、 “十、 基 金的投资”部分更 新了 投资组 合 报告，内 容截 止至 2013 年 3
月31 日 。
8、 “十一、 基金的业绩” 部分对基金业绩更新 至2013 年3 月31 日， 并更新
了历史走势对比图 。
9、“ 二十一、托管协议的内容摘要 ”对基金托管人的经营范围进行了更新。
10 、 “ 二 十 三 、 其 它 应 披 露 事 项 ” 部 分 对 报 告 期 内 应 披 露 的 本 基 金 相 关 事 项
进行了更新。
富国基金管理有限公司
二〇一三年五月二十 一日
