嘉实基金管理有限公司
嘉实中创 400ETF 联接更新 招募说明书
嘉实中创400交易型开放式指数 证券投资基金联 接基金
更新招募说明书
（2013 年第 1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国 工商银 行股份有限公司
重要提 示
（一 ） 嘉实中 创400 交易型开放 式指数证 券投资基金联接 基 金（以 下简称“ 本基金”） ,
根据2012年1月6日中 国证 券监督管 理委 员会《 关于 核准嘉实 中创400 交 易型开 放式指数 证券
投资基 金及其 联 接基 金 募 集的批 复》 （ 证监 许可[2012]13号） 和2012 年2月9日 《 关于中 创400
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其 联接 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （ 基金 部 函[2012]52
号） 的 核准 进行 募集 。 本 基金类 型为 契约 型开 放式 。 本基 金基 金合 同于2012 年3 月22日 正式
生效 ， 自该 日起 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。
（二） 基金 管理 人保 证本 招募说 明书 的内 容真 实、 准确、 完整 。 本 招募 说明 书经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 投资者 认购 或申 购基 金份 额时应 认真 阅读
本招募 说明 书。
（三 ） 本 基金 投资于 证券 市场 ， 基 金净 值会因 为证 券市场 波动 等因 素产 生波 动， 投资 者
根据所 持有 的基 金份 额享 受基金 收益 ，同 时承 担相 应的投 资风 险 。 投资 者在 投资本 基金 前 ，
应全面 了解 本基 金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承受 能力 ， 理性判 断市 场， 并承 担基 金
投资中 出现 的各 类风 险， 包括： 因政 治、 经济、 社会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成
的系统 性风 险、 个别 证券 特有的 非系 统性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基
金管理 风险 、本 基金 的特 定风险 等等 。嘉实 中创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 为 中创400 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金 （ 以下简 称 “ 中
创400ETF”） 的 联接 基金 ， 主要通 过投 资于 中创400ETF 来实 现对 业绩 比较 基准 的 紧密跟 踪 。
因此， 本基 金的 业绩 表现 与 中创400 指数 及中创400ETF 的表 现密 切相 关。 本基 金的 长 期平 均
风险和 预期 收益 率 高 于 混 合型基金、 债 券型基 金 、 及 货币 市场 基金 。 投 资者 在投资 本基 金之
前， 请 仔细 阅读 本基 金的 招募说 明书 和基 金合 同， 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特性，并 充分 考虑 自身 的风 险承受 能力 ，理 性判 断市 场，谨 慎做 出投 资决 策。
（四） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用 基金 资产 。 但不 保证 基金 一定盈 利 ， 也 不向 投资 者保 证最低 收 益 。
（五 ） 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的 “ 买者 自负 ”原则 ， 在投 资者 作出 投资 决策后 ，
基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负责 。
（六） 本招募 说明 书已 经 本基金 托管 人复 核。 本 招 募说明 书所 载内 容截 止日 为 2013 年
3 月 22 日 （特 别事 项注 明 除外） ， 有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为 2012 年 12 月 31 日。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中创 400ETF 联接更新 招募说明书
目
录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 14
五、相关服务机 构 ........................................................................................................................ 17
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 32
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 34
八、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 34
九、基金转换 ................................................................................................................................ 43
十、定期定额投资计 划 ................................................................................................................ 47
十一、基金的非交易 过户 、转托管、冻结与质 押..................................................................... 47
十二、基金的投资 ........................................................................................................................ 48
十三、基金的业绩 ........................................................................................................................ 56
十四、基金的融资、 融券 ............................................................................................................ 58
十五、基金的财产 ........................................................................................................................ 58
十六、基金资产估值 .................................................................................................................... 59
十七、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 64
十八、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 65
十九、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 67
二十、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 68
二十一、风险揭示 ........................................................................................................................ 73
二十二、基金合同的 变更 、终止与基金资产的 清算................................................................. 76
二十三、基金合同内 容摘 要 ........................................................................................................ 79
二十四、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................................................................ 93
二十五、对基金份额 持有 人的服务 .......................................................................................... 105
二十六、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 107
二十七、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 108
二十八、备查文件 ...................................................................................................................... 108 嘉实基金管理有限公司
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1
一 、绪 言
本 招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 （以
下简称 《 销售办 法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （以 下简 称 《 信息 披露办 法 》 ） 、
《证券 投资基 金信息 披露 内容与 格式准 则第5 号<招 募说明 书的内 容与格 式>》 等有关 法律法
规以及《 嘉实 中创400 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金联接基 金 基 金合同 》 （ 以下简称 “基
金合同 ”） 编写 。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 者欲 了解 基金份 额持 有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
二 、释 义
本招募 说明 书中 ，除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有以 下含 义：
词语或 简称 含义
招募说 明书 或本 招募
说明书
《嘉实中 创 400 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金招募 说
明书》 及其 定期 的更 新
基 金 合 同 或 《 基 金 合
同》
《嘉实中 创 400 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 合
同》及 对基 金合 同的 任何 有效的 修订 和补 充
基金或 本基 金
依据基金合 同所募集的嘉实中 创 400 交易型开放式指数证券投 资
基金联 接基 金
中国
中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳 门
特别行 政区 及台 湾地 区)
法律法 规
中国现 时有 效并 公布 实施 的法律 、 行政 法规 、 部门 规 章及规 范性 文
件及其 不时 修订 嘉实基金管理有限公司
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2
《基金 法》
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及有 权机 关对 该 法不时 修订 或
更新的 版本
《销售 办法 》
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及有 权机 关对 该文 件 不时修 订或 更
新的版 本
《运作 办法 》
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及有 权机 关对 该文 件 不时修 订或 更
新的版 本
《信息 披露 办法 》
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及有 权机 关对 该 文件不 时修 订
或更新 的版 本
元 中国法 定货 币人 民币 元
托管协 议
基金管 理人 与基 金托 管人 签订的 《嘉 实中 创400 交 易 型开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金托 管协议 》及 其任 何有 效修 订和补 充
发售公 告
《嘉实中 创 400 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金份额 发
售公告 》
《业务 规则 》 《嘉实 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》
中国证 监会 中国证 券监 督管 理委 员会
银行 监 管机 构 中国银 行业 监督 管理 委员 会或其 他经 国务 院授 权的 机构
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金份 额持 有人 根据基 金合 同及 相关 文件 合法取 得本 基金 基金 份额 的投资 者
基金代 销机 构
符合 《 销售 办法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件， 取得基 金代 销业
务资格 ， 并与 基金 管理 人 签订基 金销 售与 服务 代理 协议 ， 代 为办 理
本基金 发售 、申 购、 赎回 和其他 基金 业务 的代 理机 构
销售机 构 基金管 理人 及基 金代 销机 构
基金销 售网 点 基金管 理人 的直 销网 点及 基金代 销机 构的 代销 网点
注册登 记业 务
基金登 记 、 存管、 清算 和 交收业 务， 具体 内容 包括 投资者 基金 账户
管理 、 基 金份 额注 册登 记 、 清 算及 基金 交易 确认 、 发放红 利 、 建 立
并保管 基金 份额 持有 人名 册、办 理非 交易 过户 业务 等
基金注 册登 记机 构
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 或 其 委 托 的 其 他 符 合 条 件 的 办 理 基 金 注 册
登记业 务的 机构
基金合 同当 事人
受基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享受 权利 并承 担义 务的法 律主 体，
包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人
个人投 资者 符合法 律法 规规 定的 条件 可以投 资开 放式 证券 投资 基金的 自然 人
机构投 资者
符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注
册登记 并存 续或 经政 府有 关部门 批准 设立 的并 存续 的企业 法人 、 事
业法人 、社 会团 体和 其他 组织
合格境 外机 构投 资者
符合 《合 格境 外机 构投 资 者境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相关 法律 法
规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外
的基金 管理 机构 、保 险公 司、证 券公 司以 及其 他资 产管理 机构
投资者
个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 和法 律法规 或中 国
证监会 允许 购买 开放 式证 券投资 基金 的其 他投 资者 的总称
标的指 数
深圳证 券交 易所 、 深 圳证 券 信息有 限公 司编 制并 发布 的中 创 400 指
数及其 未来 可能 发生 的变 更 嘉实基金管理有限公司
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3
目标ETF
另一获 中国 证监 会核 准的 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 （以 下简
称“ETF ” ） ， 该ETF 和本 基金所 跟踪 的标 的指 数相 同， 并且 该 ETF
的投资 目标 和本 基金 的投 资目标 类似 ， 本 基金 主要 投 资于 该 ETF 以
求达到 投资 目标 。 本 基金 以 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金（以 下简 称“ 中 创400ETF ”） 为目 标ETF
ETF 联 接基 金
将绝大 多数 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的目 标 ETF ， 紧 密跟
踪业绩 比较 基准 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化， 采用 开放 式
运作的 基金 ，本 基金 是联 接其所 投资 的目 标ETF 的ETF 联 接基 金
基金合 同生 效日
基金募 集 达 到法 律规 定及 基金合 同约 定的 条件 ， 基 金 管理人 聘请 法
定机构 验资 并办 理完 毕基 金备案 手续 ， 获 得中 国证 监 会书面 确认 之
日
基金份 额持 有人 大会
按照基 金合 同第 七部 分之 规定召 集、 召开 并由 基金 份 额持有 人进 行
表决的 会议
募集期
基金合 同和 招募 说明 书中 载明， 并经 中国 证监 会核 准 的基金 份额 募
集期限 ，自 基金 份额 发售 之日起 不超 过3 个月 的期 限
基金存 续期 基金合 同生 效后 合法 存续 的不定 期之 期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日
开放日 销售机 构办 理本 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日
T 日 办理申 购、 赎回 或其 他基 金业务 的申 请日
T+n 日 自T 日起第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日）
认购 在本基 金募 集期 内投 资者 购买本 基金 基金 份额 的行 为
发售 在本基 金募 集期 内， 销售 机构向 投资 者销 售本 基金 份额的 行为
申购
在基金 存续 期内 ， 基金 投 资者根 据基 金销 售网 点规 定的手 续 ， 向 基
金管理 人购 买基 金份 额的 行为
赎回
在基金 存续 期内 ， 基金 投 资者根 据基 金销 售网 点规 定的手 续 ， 向 基
金管理 人卖 出基 金份 额的 行为
巨额赎 回
在单个 开放 日 ， 本 基金 的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请 总数 加上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 总 数 及 基 金 转 换 中
转入申 请份 额总 数后 的余 额） 超 过上 一日 本基 金总 份额 的 10% 时的
情形
基金账 户
基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理
人管理 的开 放式 基金 份额 情况的 账户
交易账 户
各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金
份额认 购 、 申 购、 赎回 、 转换 、 转 托管 及定 期定 额 投资等 业务 而所
引起的 基金 份额 的变 动及 结余情 况的 账户
转托管
投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户 转
入另一 交易 账户 的行 为
基金转 换
投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 任
一开放 式基 金 （转 出基 金 ） 的全部 或部 分基 金份 额转 换为基 金管 理
人管理 的任 何其 他开 放式 基金（ 转入 基金 ）的 基金 份额的 行为 嘉实基金管理有限公司
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定期定 额投 资计 划
投资者 通过 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约 定每 期申 购 日、 申购 金额 及
扣款方 式， 由销 售机 构于 每 期约定 扣款 日在 投资 者指 定银行 账户 内
自动完 成扣 款及 受理 基金 申购申 请的 一种 投资 方式
基金利 润
基金利 息收 入 、 投 资收 益 、 公允价 值变 动收 益和 其他 收入扣 除相 关
费用后 的余 额， 基金 已实 现 收益指 基金 利润 减去 公允 价值变 动收 益
后的余 额
期末可 供分 配利 润
期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低
数
收益分 配基 准日
即可供 分配 利润 计算 截至 日， 以 该日 日终 的会 计核 算 结果为 基准 计
算基金 的可 供分 配利 润， 评估收 益分 配条 件
基金资 产总 值
基金所 拥有 的各 类证 券及 票据价 值、 银行 存款 本息 和 本基金 应收 的
申购基 金款 以及 其他 投资 所形成 的价 值总 和
基金资 产净 值 基金资 产总 值扣 除负 债后 的净资 产值
基金份 额净 值
以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 所 得 的 单 位 基 金
份额的 价值
基金资 产估 值 计算评 估基 金资 产和 负债 的价值 ，以 确定 基金 资产 净值的 过程
指定媒 体 中国证 监会 指定 的用 以进 行信息 披露 的报 刊和 互联 网网站
不可抗 力
当事人 不能 预见 、 不能 避 免并不 能克 服的 客观 情况 ， 包 括但 不限 于
洪水 、 地 震及 其他 自然 灾 害、 战争 、 疫 情、 骚乱 、 火 灾、 政府 征用、
没收、 法律 及政 策变 化、 突发停 电、 电脑 系统 或数 据传输 系统 非正
常 停 止 以 及 其 他 突 发 事 件 、 证 券 交 易 场 所 非 正 常 暂 停 或 停 止 交 易
等。 嘉实基金管理有限公司
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三 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （亚 洲 ） 有限公 司 30%，立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 外合 资基 金管 理公司 。公 司注 册地 上海 ，总部 设在 北京 并设 深圳 、成都 、杭 州 、
青岛、 福州、 南京、 广州 分公司。 公司 获得 首批 全 国社保 基金、 企业 年金 投 资管理 人、QDII
资格 和 特定 资产 管理 业务 资格。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2. 部门 设置情 况
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公
司的经 营过 程中 的各 项风 险，并 提出 防范 措施 。
公司目 前下 设股票 投 资部 、 固定 收益 部、 定量 投资 部、 指数 投 资部 、 现 金管 理部、 机构
投资部 、 研 究部 、 交 易部、 风险管 理部 、 监 察稽 核部 、 法律 部、 产品 管理 部、 机 构 业务 团队 、
渠道发 展部、 营销 策划 部 、 客户 服务部 、 电子 商务 部、 信息 技术 部、 基金 运 营部 、 登 记结 算嘉实基金管理有限公司
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部 、财 务部 、人 力资 源部 、 行政 管理 部等 部门 。
股票投 资部 、 定 量投 资部 、 固定 收益 部 、 指数 投资 部 、 现 金管 理部 和机 构投 资部 负 责根
据投资 决策 委员 会制 定的 原则进 行投 资。 研究 部负 责行业 、上 市公 司研 究和 投资策 略研 究 。
交易部 负责 完成 基金 经理 交易指 令。 风险 管理 部负 责公司 投资 风险 分析 与管 理、投 资流 程 、
绩效考 核。 监察 稽核 部和 法律部 负责 对公 司及 其员 工遵守 国家 相关 法律 、 法 规和公 司内 部规
章制度 等情 况进 行监 督和 检查。 产品 管理 部负 责新 产品开 发以 及相 关的 市场 营销研 究、 法律
环境研 究和 理财 策略 研究 等。 机构 业务 团队主 要负责 年金 、 专户 、 机 构 客 户 及高端 个人 基金
销售的 开发 与维 护， 渠道 发展部 、 营 销策 划部 、 电 子商务 部 、 客户 服务 部负 责市场 推广 、 基
金销售 、 客 户服 务、 销售 渠道管 理 等 业务 。 信 息技 术部、 基金 运营 部、 登记 结算部 负责 公司
信息系 统的 日常 运行 与维 护跟踪 研究 新技 术 ， 进行 相应的 技术 系统 规划 与开 发、 基 金会 计核
算、 估 值、 开放 式基 金注 册、 登 记和 清算 等业 务。 财务部 负责 公司 财务 管理 工作。 人力 资源
部 、行 政管 理部 负责 公司 企业文 化建 设、 招聘 、薪 酬福利 、激 励和 考核 、人 员培训 和发 展 、
人事档 案 、 行政 性后 勤管 理和服 务等。
3.管理 基金 情况
截止 2013 年 4 月 22 日 ， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、41 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉实 泰和 封闭 、 嘉实 丰和 价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混合 、 嘉 实增 长 混
合 、 嘉 实稳健 混合、 嘉实 债券、 嘉实服 务增 值行 业 混合、 嘉 实 优 质企 业股 票 、 嘉实货 币、 嘉
实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 主题混合 、 嘉实 策略 混合 、 嘉实 海外 中
国股票 （QDII ） 、 嘉实 研究 精选股 票、 嘉实 多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法股 票、 嘉实回 报混 合、
嘉实基 本面50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳 固收益 债券 、 嘉 实H 股 指数 （QDII-LOF）、
嘉实主题 新动 力股票 、 嘉 实多利分 级债 券、 嘉 实领 先成长股 票 、 嘉实深 证基 本面 120ETF 、
嘉实深 证基 本 面120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF） 、 嘉实 信用 债券 、 嘉 实周期 优选 股
票、 嘉实安 心货 币 、 嘉实 中创 400ETF 、 嘉实 中创 400 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化
红利股 票 、 嘉实 全球 房地 产（QDII ）、嘉实 理财 宝 7 天债 券、嘉 实增 强收 益 定期债 券 、 嘉
实纯债债 券、 嘉实中 证中 期企业债 指数 （LOF ） 、嘉 实中证 500ETF 、 嘉实增 强信用定 期债
券、嘉 实中 证 500ETF 联接 。其 中嘉 实增 长混合 、 嘉实稳 健混合 、 嘉实 债 券 3 只 开放 式基
金属于 嘉实 理财 通系 列 证 券投资 基金 ， 同 时， 管理 多个全 国社 保基 金、 企业 年金 、 特定 客户
资产 投 资组 合。
（ 二） 主要 人员 情况
1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 嘉实基金管理有限公司
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7
安奎先 生 长 ， 董 事， 大学 本科， 中共 党员 。 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任 公 司 监 事 长； 吉 林 天 信投 资 公 司 总 经理 ； 中 诚 信托 有 限 责 任 公司 副 总 经 理。2011 年8 月5
日起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理 ， 经 济学博 士 ， 中 共党 员 。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司 、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年10 月至今 任嘉 实基金 管理 有 限
公司总 经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。
Wolfgang Matis 先 生， 董 事， 德 国籍 ， 法 兰克 福商 学校经 济专 业 （Frankfurt Business
School of Economics ） 。曾 任德 意 志银 行全 球固 定收 益负责 人、 全球 市场 负责 人，董 事总 经
理（MD ） 。 现任 德意 志资 产 管理公 司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼 发言 人。
Mark Cullen 先生 ，董事 ， 澳大利 亚籍， 澳大利 亚莫 纳什大 学经济 政治专 业学 士。曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货与商 品部 负
责人， 德意 志银 行（ 纽约 ）全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产管理 （纽 约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董事 。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕士 研究 生。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理 ； 1994 年 至今 ， 担 任 北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月 至今 任立信 投资 有限 责任 公司 董事长 。
王巍先 生 ， 独 立董 事 ， 美 国 福特姆 大学 文理 学院 国际 金融专 业博 士 。 曾 任职 于 中国建 设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问 ， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ， 万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 年至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学 动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 。1998 年至 2000 年为北 京大 学法 学院 博士 后研究 人
员、授 课教 师， 曾任 中国 证监会 并购 重组 审核 委员 会第一 、二 届委 员，2000 年至今 历任 清嘉实基金管理有限公司
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华大学 法学 院讲 师、 副教 授。现 任清 华大 学商 法研 究中心 副主 任、 法学 院副 教授 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表 、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ， 监 事， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今， 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
管理部 、人 力资 源部 ，历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于嘉实 基金 管
理公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴京焦 女士 ， 副总 经理 ， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA。历
任平安 证券 投资 银行 部总 经理、 平安 保险 集团 公司 资产管 理部 副总 经理 兼负 责人； 平安 证券
公司助 理总 经理 ，平 安集 团投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金 管理有 限公 司
任总经 理助 理，2008 年7 月起任 公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 15 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ， 2005 年8 月29 日 至今任 嘉实 沪 深300ETF 联 接 （LOF ） (原 嘉实 沪深300 指数 （LOF ） )嘉实基金管理有限公司
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基金经 理 ，2012 年3 月 22 日至今 任嘉 实中 创400ETF 基金经 理。2012 年 5 月7 日至今 任 嘉
实沪 深 300ETF 基 金经 理 ，2013 年 2 月 5 日至 今任 嘉 实中证 中期 企业 债指 数（LOF ）基 金经
理，2013 年2 月 6 日至 今 任嘉实 中证 500ETF 基金 经 理，2013 年 3 月 22 日至 今任嘉 实中 证
500ETF 联 接基 金经 理 。2012 年3 月 22 日 至今 任本 基金基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理 ：无 。
3 、投 资决 策委 员会
投资决 策委 员会 的成 员包 括： 公司 总经 理赵学 军先 生， 副总 经理 戴京焦 女士 ， 总 经理 助
理邵健 先生 、 总经理 助理 詹凌蔚 先生 、 股票投 资部 总监刘 天君 先生 、 机 构投 资部总 监党 开 宇
女士、 资深 基金 经理 陈勤 先生 。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产 分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照 基 金合 同 的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制 季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、 计 算并 公告 基金 份额 资 产净值 和基 金份 额累 计净 值， 确定 基金 份额申 购 、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存 基 金资 产 管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规 、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立健全 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措施 ， 防止违 反有 关法律 法规 、 基金合 同和 中国证 监会 有 关
规定的 行为 发生 。
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法嘉实基金管理有限公司
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规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于 基 金资 产 从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ；
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得将 基金资 产 用 于以 下投 资或 活动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另 有 规定 的除 外；
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基 金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 当时 有效 的 法 律法 规 、中国 证监 会及 基金 合同 规定禁 止从事 的 其他 行为 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制。
4 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律法 规 和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3）不 违反现 行有效 的有 关 法律法 规 、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ；
（4） 不从 事损 害 基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 ．内 部控 制制 度概 述 嘉实基金管理有限公司
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为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制 大 纲 、 基 本管理 制度 、 部 门业 务规 章等部 分组 成。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、 岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。2. 内部 控制
的原则
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则： 通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4）相 互制约 原则： 组织 结构体现 职责 明确、 相互 制约的原 则， 各部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。
（5）成 本效益 原则： 运用 科学化的 经营 管理方 法降 低运作成 本， 提高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理 、 总 监及资 深基 金经理 组成 ， 负责指 导基 金资产 的运 作 、 确定 基本 的投资 策略 和 投
资组合 的原 则。
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长及部 门
总监组 成， 负责 全面 评估 公司经 营管 理过 程中 的各 项风险 ，并 提出 防范 化解 措施。
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公 司 内部控 制执 行情 况。
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性嘉实基金管理有限公司
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和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员 工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。
4 、内 部控 制措 施
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险、 技 术上 量化 风险 ” ， 积 极吸收 或采 用先 进的 风险 控制技 术
和手段 ，进 行内 部控 制和 风险管 理。
（1） 公司 逐步 健全 法人 治 理结构 ，充 分发 挥独 立董 事和监 事会 的监 督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线：
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任；
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督 制 衡 ；
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ， 健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括：
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行；
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 嘉实基金管理有限公司
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③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。
④对已 获授 权的 部门 和人 员建立 有效 的 评 价和 反馈 机制 ， 对 已不 适用 的授 权应 及时 修
改或取 消授 权。
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 资产 的状 况。
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整。 积 极维 护 信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。
（10） 建立 和完 善客 户服 务标准 ， 加 强基 金销 售管 理， 规 范基 金宣 传推 介， 不得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。
①对公 司各 项制 度、 业务 的合法 合规 性核 查。 由监 察稽核 部设 计各 部门 监察 稽核点 明
细， 按 照查 核项 目和 查核 程序进 行部 门自 查、 监察 部核查 ， 确 保公 司各 项制 度、 业 务符 合有
关法律 、行 政法 规、 部门 规章及 行业 监管 规则 。
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别
风险点 ， 界 定风 险责 任人 ， 设计 内部 风险 点自 我评 估表， 对风 险点 进行 评估 和分析 ， 并 由监
察稽核 部监 督风 险控 制措 施的执 行， 及时 防范 和化 解风险 。
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高 级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实基金管理有限公司
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四 、基 金托管 人
（一）基金托管人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
（二）主要人员情况
截至2013 年 3 月末， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 163 人 ，平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
（三）基金托管业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。 截 至2013 年3 月， 中国 工商 银行 共托 管 证券投 资基 金305 只 ， 其 中封闭 式 10
只，开 放 式 295 只。自 2003 年 以来 ， 本 行连 续十 年 获得香 港《 亚洲 货币 》 、 英 国《全 球托
管人》 、 香港《 财资》 、美 国《环 球金融》 、内 地《证 券时报》 、 《上 海证券 报》 等境内 外权威
财经媒 体评 选的 37 项 最佳 托管银 行大 奖； 是获 得奖 项最多 的国 内托 管银 行， 优良的 服务 品
质获得 国内 外金 融领 域的 持续认 可和 广泛 好评 。
（四）基金托管人的 内部 控制制度 嘉实基金管理有限公司
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中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各 项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 年五次顺利通过
评估组织内部控制和 安全 措施是否充分的最权 威的SAS70 （审计标准第70 号） 审阅后， 2012
年中国工商银行资产 托管 部第六次通过ISAE3402（原SAS70 ）审 阅获 得无 保 留意见 的控 制
及有效 性报 告， 表明 独立 第三方 对我 行托 管服 务在 风险管 理、 内部 控制 方面 的健全 性和 有效
性的全 面认 可。 也证 明中 国工商 银行 托管 服务 的风 险控制 能力 已经 与国 际大 型托管 银行 接
轨，达 到国 际先 进水 平。 目前，ISAE3402 审阅已 经 成为年 度化 、常 规化 的内 控工作 手段 。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范 运作
的经营 思想 和经 营风 格， 形成一 个运 作规 范化 、 管 理科学 化、 监控 制度 化的 内控体 系； 防范
和化解 经营 风险 ，保 证托 管资产 的安 全完 整； 维护 持有人 的权 益； 保障 资产 托管业 务安 全 、
有效、 稳健 运行 。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控合 规
部、内 部审 计局 ） 、 资产 托 管部内 设风 险控 制处 及资 产托管 部各 业务 处室 共同 组成。 总行 稽
核监察 部门 负责 制定 全行 风险管 理政 策 ， 对各 业务 部门风 险控 制工 作进 行指 导、 监督 。 资 产
托管部 内部 设置 专门 负责 稽核监 察工 作的 内部 风险 控制处 ， 配 备专 职稽 核监 察人员 ， 在 总经
理的直 接领 导下 ， 依 照有 关法律 规章 ， 对业务 的运 行独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处室 在
各自职 责范 围内 实施 具体 的风险 控制 措施 。
3、内 部风 险控 制原 则
（1） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于托 管
业务经 营管 理活 动的 始终 。
（2） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项 经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约； 监
督制约 应渗 透到 托管 业务 的全过 程和 各个 操作 环节 ，覆盖 所有 的部 门、 岗位 和人员 。
（3） 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。
（4 ）审 慎性 原则 。各 项 业务经 营活 动必 须防 范风 险，审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其他 委嘉实基金管理有限公司
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托资产 的安 全与 完整 。
（5） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，并 保
证得到 全面 落实 执行 ，不 得有任 何空 间、 时限 及人 员的例 外。
（6） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必须 相
对独立 ，适 当分 离； 内控 制度的 检查 、评 价部 门必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
（1） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位 职责 、
科学的 业务 流程 、 详 细的 操作手 册 、 严 格的人 员行 为规范 等一 系列 规章 制度 ， 并 采取 了良 好
的防火 墙隔 离制 度， 能够 确保资 产独 立、 环境 独立 、 人员 独立 、 业 务制 度和 管理独 立、 网络
独立。
（2） 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和 管
理者， 要求 下级 部门 及时 报告经 营管 理情 况和 特别 情况， 以检 查资 产托 管部 在实现 内部 控制
目标方 面的 进展 ，并 根据 检查情 况提 出内 部控 制措 施，督 促职 能管 理部 门改 进。
（3） 人事 控制 。资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立“ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防线” 、 “监 控
防线” 三道控 制防 线， 健 全绩效 考核 和激 励机 制， 树立 “以 人为 本” 的 内控 文化， 增 强员 工
的责任 心和 荣誉 感， 培育 团队精 神和 核心 竞争 力。 并通过 进行 定期 、 定 向的 业务与 职业 道 德
培训、 签订 承诺 书， 使员 工树立 风险 防范 与控 制理 念。
（4） 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等 方 法开 展各 种业 务营 销活动 、处 理
各项事 务， 从而 有效 地控 制和配 置组 织资 源， 达到 资源利 用和 效益 最大 化目 的。
（5） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，定 期
或不定 期地 对业 务运 作状 况进行 检查 、 监 控， 指导 业务部 门进 行风 险识 别、 评估， 制定 并实
施风险 控制 措施 ，排 查风 险隐患 。
（7） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路的 冗
余备份 、监 控设 施的 运用 和保障 等措 施来 保障 数据 安全。
（8） 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、 应用 、
操作、 环境 四个 层面 的完 备 的灾难 恢复 方案 ， 并 组织 员 工定期 演练 。 为 使演 练更 加 接近实 战，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的“ 随机演 练” 。从
演练结 果看 ，资 产托 管部 完全有 能力 在发 生灾 难的 情况下 两个 小时 内恢 复业 务。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直接 领嘉实基金管理有限公司
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导下， 依照 有关 法律 规章 ， 全面 贯彻 落实 全程 监控 思想， 确保 资产 托管 业务 健康、 稳定 地发
展。
（2） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的 共
同参与 ，只 有这 样， 风险 控制制 度和 措施 才会 全面 、有效 。资 产托 管部 实施 全员风 险管 理 ，
将风险 控制 责任 落实 到具 体业务 部门 和业 务岗 位 ， 每 位员工 对自 己岗 位职 责范 围内的 风险 负
责， 通 过建 立纵 向双 人制 、 横向 多部 门制 的内 部组 织结构 ， 形 成不 同部 门、 不同岗 位相 互制
衡的组 织结 构。
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防 范和 控
制的理 念和 方法 融入 岗位 职责 、 制 度建 设和工 作流 程中 。 经 过多 年努力 ， 资 产托管 部已 经建
立了一 整套 内部 风险 控制 制度， 包括 ： 岗 位职 责、 业务操 作流 程、 稽核 监察 制度、 信息 披露
制度等 ， 覆 盖所 有部 门和 岗 位， 渗 透各 项业 务过 程， 形 成各个 业务 环节 之间 的相 互制约 机制 。
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管业 务
是商业 银行 新兴 的中 间业 务， 资 产托 管部 从成 立之 日起就 特别 强调 规范 运作 ， 一直 将建 立一
个系统 、 高 效的 风险 防范 和控制 体系 作为 工作 重点 。 随着 市场 环境 的变 化和 托管业 务的 快速
发展 ， 新 问题 、 新 情况 不 断出现 ， 资产 托管部 始终 将风险 管理 放在 与业 务发 展同等 重要 的位
置，视 风险 防范 和控 制为 托管业 务生 存和 发展 的生 命线。
五 、相 关服务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、 直销机 构
（1）嘉 实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 嘉实基金管理有限公司
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联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 简斌
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2 、代 销机 构
（1） 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
（2） 中国银 行 股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 北京市 西 城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（3） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599 嘉实基金管理有限公司
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（4） 交通银 行股 份有 限公 司
（5） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
（6） 兴业银 行股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路154
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 刘玲
电话
（021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
（7）
中国 民生 银行 股份 有限 公司
（8） 青岛银 行股 份有 限公 司
（9） 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 （021 ）58781234
传真 （021 ）58408483
网址 www.bankcomm.com
客服电 话 95559
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街2 号
法定代 表人 董文标 联系人 董云巍
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国）
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 王晓昕 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）2667635 传真 （0551 ）2667684
网址 www.hsbank.com.cn 嘉实基金管理有限公司
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（10） 临商银 行股 份有 限公 司
（11） 杭州银 行股 份有 限公 司
（12） 温州银 行股 份有 限公 司
（13） 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
（14） 浙商银 行股 份有 限公 司
（15） 乌鲁木 齐商 业银 行股 份有 限公司
（16） 烟台银 行股 份有 限公 司
客服电 话 4008896588( 安 徽省 外)、96588( 安徽 省内)
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电 话 400-699-6588
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所 温州市 车站 大道 华海 广 场1 号楼
办公地 址 温州市 车站 大 道196 号
法定代 表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电 话 （0577 ）96699
住所 上海市 浦东 新区 浦东 大 道981 号
办公地 址 上海市 银城 中 路8 号 中融 碧玉蓝 天大 厦 15 层
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
网址 www.srcb.com 客服电 话 （021 ）962999
住所、 办公 地址
浙江省 杭州 市庆 春 路288 号
法定代 表人
张达洋 联系人
毛真海
电话
（0571 ）87659546
传真
（0571 ）87659188
网址
www.czbank.com
客服电 话 95527
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 嘉实基金管理有限公司
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（17） 浙江稠 州商 业银 行股 份有 限公司
（18） 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
（19） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 东莞市 东城 区 鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 。
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 （0769 ）22118343 传真 （0769 ）22320896
网址 www.drcbank.com
客服电 话 （0769 ）961122
（20） 汉口银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 武汉市 江汉 区建 设大 道 933 号汉 口银 行大 厦
法定代 表人 陈新民 联系人 王磊
电话 027-82656224 传真 027-82656099
网址 Http://www.hkbchina.
com
客服电 话 027-96558 （武 汉） ；
4006096558 （全 国）
（21） 中信证 券股 份有 限公 司
（22） 广发证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 （0535 ）6691337 传真 （0535 ）6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所地 址 浙江省 义乌 市江 滨路 义乌 乐园东 侧
办公地 址 浙江省 杭州 市延 安 路128 号
法定代 表人 金子军 联系人 董晓岚 、邵 利兵
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电 话 (0571)96527 、
4008096527
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 广 州 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼
（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42
楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营嘉实基金管理有限公司
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（23） 中信建 投证 券 股 份有 限公司
（24） 申银万 国 证 券股 份有 限公 司
（25） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
（26） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
（27） 兴业证 券股 份有 限公 司
（28） 招商证 券股 份有 限公 司
（29） 华泰证 券股 份有 限公 司
业网点
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.
cn
客服电 话 400-8888-888
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.c
n
客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 嘉实基金管理有限公司
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（30） 长城证 券有 限责 任公 司
（31） 国都证 券有 限责 任公 司
（32） 华福证 券有 限责 任公司
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
（33） 光大证 券股 份 有 限公 司
（34） 渤海证 券股份 有 限公 司
（35） 安信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
深圳市 深南 大 道4011 号 港 中旅大 厦 24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755 ）83516089 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988 嘉实基金管理有限公司
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（36） 东北证 券股 份有 限公 司
（37） 平安证 券有 限责 任公 司
注册地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.co
m
客服电 话 95511 —8
（38） 国元证 券股 份有 限公 司
（39） 中国中 投证 券 有 限责 任公 司
（40） 中银国 际证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、 28 层 A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、 28 层 A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578
住所地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18
层-21 层及 第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、
18、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层
至21 层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008 嘉实基金管理有限公司
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25
（41） 德邦证 券有 限责 任公 司
（42） 财富证 券有 限责 任公 司
（43） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
（44） 中航证 券有 限公 司
（45） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
（46） 长江证 券股 份有 限公 司
（47） 金元证 券股份 有 限公 司
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所 青岛市 崂山 区苗 岭 路29 号 澳柯玛 大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场20 层
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号 国际 金融 大 厦 A 座 41
楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主楼 19 层、20
层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 （0571 ）87112507 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）95548
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com
客服电 话 95579 或4008-888-999
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层 嘉实基金管理有限公司
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26
（48） 国盛证 券有 限责 任公 司
（49） 山西证 券股 份有 限公 司
（50） 广州证 券有 限责 任公 司
（51） 国联证 券股 份有 限公 司
（52） 东吴证 券股份 有 限公 司
（53） 南京证 券有 限责 任公 司
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所 江西省 南昌 市 北 京西 路 88 号江 信国 际 金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所、 办公 地 址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、 20
楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
注册地址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦6 层
办公地 址 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一 街8 号 国联 金融 大 厦702
法定代 表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 95570
住所、 办公 地 址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555
住所、 办公 地 址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 张华东 联系人 李铮
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066 嘉实基金管理有限公司
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（54） 浙商证 券有 限责 任公 司
（55） 恒泰证 券股份 有 限公 司
（56） 东海证 券有 限责 任公 司
（57） 第一创 业证 券股份 有 限公 司
（58） 宏源证 券股 份有 限公 司
（59） 民生证 券有 限责 任公 司
（60） 新时代 证券 有限 责任 公司
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地 址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
住所、 办公地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所、 办公 地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地 址 北京市 东城 区建 国门 内大街 28 号民 生金 融中 心A 座16-18 层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094 嘉实基金管理有限公司
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28
（61） 上海证 券有 限责 任公 司
（62） 世纪证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
（63） 中原证 券股 份有 限公 司
（64） 东莞证 券有 限责 任公 司
（65） 华龙证 券 有 限责 任公 司
（66） 万联证 券有 限责 任公 司
（67） 国金证 券股 份有 限公 司
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地 址 上海市 西藏 中 路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518 、
4008918918
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 陈利民
耿铭
电话 （0371 ）65585287 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 （0371 ）967218 、
4008139666
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心 30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）8784656 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话 （0931 ）4890208 、
（0931 ）4890619
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号 嘉实基金管理有限公司
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（68） 齐鲁证 券有 限公 司
（69） 大同证 券经 纪有 限责 任公 司
（70） 瑞银证 券有 限责 任公 司
（71） 华鑫证 券有 限责 任公 司
（72） 中山证 券有 限责 任公 司
（73） 天相投 资顾 问 有 限公 司
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地址 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国际 金融 中 心12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.co
m
客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层A01 、B01 （b）单
元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn
客服电 话 （021 ）32109999，（ 029 ）68918888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永 良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座 701
邮编 ：100032
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛大厦 B 座 4 层
邮 编： 100033
法定代 表人 林义相 联系人 林爽 嘉实基金管理有限公司
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（74） 江海证 券有 限公司
（75） 中国民 族证 券有 限责 任公司
（76） 厦门证 券有 限公 司
（77） 爱建证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号 32 楼
法定代 表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
（78） 华宝证 券有 限责 任公司
（79） 西南证 券股 份有 限公司
住所、 办公 地址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号合景 国际 大 厦A 幢
法定代 表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 （023 ）63786464 传真 （023 ）63786311
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096
网址 www.rxzq.com.cn 客服电 话 4006609839
（80） 信达证 券股 份有 限公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
天相投 顾网址 http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 http://www.jjm.com.cn
客服电 话 （010 ）66045678
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898 嘉实基金管理有限公司
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电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
（81） 华融证 券股 份有 限公司
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融A 座 3 层
法定代 表人 丁之锁 联系人 陶颖
电话 （010 ）58568040 传真 （010 ）58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118
（82） 国信证 券股 份有 限公 司
（83） 中国国 际金 融有 限公 司
（84） 包商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541
网址 http://www.bsb.com.c
n
客服电 话 0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
（二） 基金 注册 登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二十 六
层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn
客服电 话 （010 ）85679238；（ 010 ）85679169
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 嘉实基金管理有限公司
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（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
六 、基 金的募 集
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、并 经中 国证券 监督 管理委员 会2012年1 月6日 《关于核准 中创400 交易型 开放式指 数证
券投资 基金 及其 联接 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2012]13 号） 核 准募 集。
（一） 基金 运作 方式 和类型
1 、基 金的 类别 ： 联 接基 金
2 、基 金的 运作 方式 ：契约型开放 式
（二） 基金 存续 期
不定期 。
（三） 本基 金与 目标ETF 的 联系与 区别
本基金 为目标 ETF 的 联接 基金， 二者 既有 联系 也有 区别 ：
1 、 在 基金 的投 资方 法方 面 ， 目标 ETF 采 取完全 复制 法， 直接 投资 于标的 指数 的成份 股；
而本基 金则 采取 间接 方法 ， 通过 将绝 大部 分基 金财 产投资 于目标 ETF ， 实 现对 业绩比 较基 准
的紧密 跟踪 ；
2 、在交 易方式 方面， 投资 者既可以 像股 票一样 在交 易所市场 买卖 目标 ETF ， 也可以 按
照最小 申赎 单位 和申 赎清 单的要 求， 实物 申赎 目标 ETF ； 而 本基 金则 像普 通的 开 放式 基金 一
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海 市 黄浦 区湖滨路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11
楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、金 毅 嘉实基金管理有限公司
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样，通 过基 金管 理人 及代 销机构 按未 知价 法进 行基 金的申 购与 赎回 。
本基金 与目标 ETF 业 绩表 现可能 出现 差异 。可 能引 发差异 的因 素主 要包 括
1 、法 律法 规对 投资 比例 的 要求。 目标 ETF 作 为一 种 特殊的 基金 品种 ，可 将全 部或接 近
全部的 基金 资产 ， 用 于跟 踪标的 指数 的表 现； 而本 基金作 为普 通的 开放 式基 金， 仍需 将不 低
于基金 资产 净 值5% 的资 产 投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ；
2 、申 购赎 回的 影响 。目标 ETF 采 取实 物申 赎的 方 式，申 购赎 回对 基金 净值 影响较 小；
而本基 金申 赎采 取现 金方 式，大 额申 赎可 能会 对基 金净值 产生 一定 冲击 。
（ 四） 基金 份额 的募 集期 、募集 方式 及场 所、 募集 对象 、 募集 目标
1．募 集期 ：2012 年2 月20 日至2012 年3月16 日
2．募 集方 式及 场所 ：
本基金 将通 过基 金管 理人 的直销 网点 及基 金代 销机 构的代 销网 点公 开 募 集。
3．募 集对 象：
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者 。
4、募 集 规 模上 限
本基金 不设 募集 规模 上限 。
（ 五） 基金 的认 购
1、 本基 金认 购费 率不 超过5% ， 按照 认购 金额 递减 ， 即认购 金额 越大 ， 所适 用 的认购 费
率越低 。 投 资者 在一 天之 内 如果有 多笔 认购 ， 适 用费 率 按单笔 分别 计算 。 具 体认 购 费率如 下：
认购金额（含认购费 ） 认购费率
M＜100 万元 1.0%
100 万 元≤M ＜200 万 元 0.6%
200 万 元≤M ＜500 万 元 0.3%
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。
2、募 集资 金利 息的 处理 方 式：
本基金 的有效 认 购款 项在 基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额 ， 归 基金 份额持 有
人所有 。利 息的 具体 金额 ，以注 册登 记机 构的 记录 为准 。 嘉实基金管理有限公司
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3、认 购份 额的 计算
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民币1.00 元。
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ：
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ；
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ；
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 初始 面值 。
其中： 认购 份数 保留 至0.01 份基 金份 额， 小 数点 后两 位以后 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资
产计入 基金 资产 。多 笔认 购时， 按上 述公 式进 行逐 笔计算 。
4 、募 集资 金
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得 动用 。
七、 基金 合同 的生 效
（一） 基金 合同 的生 效
本基金 基金 合同 自 2012 年3 月22 日起 正式 生效 ， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模
基金合 同 生 效后 ， 基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 者基金 资产 净值 低于5,000 万元 的，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ，基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因并 报送解 决方 案。
法律法 规或 中国 证监 会 另 有规定 时， 从其 规定 。
八 、基 金份额 的申 购、赎 回
（一） 基金 投资 者范 围
符合法 律法 规规 定的 个人 投资 者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规 或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。
（ 二） 申购 、赎 回的 场所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明嘉实基金管理有限公司
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书或其 它相 关公 告中 列明 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 基金 代销 机构 ，并予 以公 告 。
基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 若 销售 机构 开通电 话 、 传真或 网上 等交 易方 式， 投资人 可通 过上
述方式 进行 申购 与赎 回， 具体办 法由 基金 管理 人另 行公告 。
（ 三） 申购 、赎 回的 开放 日 及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
申购和赎回的开放日 为深 圳证券交易所交易日 （基 金管理人公告暂停申 购或 赎回时除
外） ， 基 金投 资者 在开 放 日申请 办理 基金 份额 的申 购和赎 回 ， 具 体办理 时间 为深圳 证券 交易
所正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的
规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。
基金管理人不得在 基金 合同 约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。 投资 者在 基 金合 同 约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或转 换申 请的 ， 其 基金 份
额申购 、赎 回、 转换 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回或 转换 的价 格。
若出现新的证券交易 市场 或交易所交易时间更 改或 实际情况需要，基金 管理 人可对申
购、 赎 回时 间进 行调 整， 但此项 调整 应在 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒
体公告 。
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间
自 2012 年4 月23 日 起开 始办理 本基 金的 日常 申购 和赎回 业务 。
（ 四） 申购 、赎 回的 原则
1 、“未 知价” 原则， 即 基 金的 申购 与赎 回价格 以申 请当日 收 市后 计算的 基金 份额净 值
为基准 进行 计算 ；
2 、基 金采 用 金 额申 购 和 份 额赎回 的方 式 ， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请；
3 、基金 份额持 有人在 赎回 基金份额 时， 基金管 理人 按先进先 出的 原则 ， 即对 该基金 份
额持有 人在 该销 售机 构托 管的基 金份 额进 行处 理时 ， 份额 确认 日期 在先 的基 金份额 先赎 回 ，
份额 确 认日 期在 后的 基金 份额后 赎回 ，以 确定 所适 用的赎 回费 率；
4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日 业 务办理 时间 结束前撤 销， 在当日 的 业 务办理 时
间结束 后不 得撤 销；
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况并在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提嘉实基金管理有限公司
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下调整 上述 原则 。 基 金管 理人必 须在 新规 则开 始实 施前按 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在
指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案 。
（ 五） 申购 、赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基 金 销售机 构规 定的 程序 ， 在开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机
构提出 申购 或赎 回的 申请 。
投资者在 申购 本基金 时须 按销售机 构规 定的方 式备 足申购资 金, 投 资者在 提交 赎回申 请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回的 申请 无效 而不 予成交 。
2 、 申购与 赎回 申请 的确 认
T 日规 定时 间受 理的 申请， 正常情 况下 ， 基 金注 册登 记机构 在 T+1 日 内为 投资 者对该 交
易的有 效性 进行 确认 ，在 T＋2 日 后（ 包括 该日 ）投 资者应 及时 向销 售机 构或 以销售 机构 规
定的其 他方 式查 询申 购与 赎回的 成交 情况 。
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表该 申购 、 赎 回申 请 一定 成功 ， 而 仅代 表
销售机 构确 实接 收到 申购 、 赎 回申 请。 申购 、 赎 回申 请的确 认以 基金 注册 登记 机构或 基金 管
理人的 确认 结果 为准 。
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 基金 管理 人可 根据 《业 务规则 》 ， 对上 述业 务办 理时间 进行
调整， 基金 管理 人将 于开 始实施 前按 照有 关规 定予 以公告 。
3 、 申购与 赎回 申请 的款 项支 付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 ， 若申 购不
成功或 无效 ，申 购款 项将 退回投 资者 账户 。
投资 者T 日 赎回 申请 成功 后， 基金 管理 人将 通过 基金 注册登 记机 构及 其相 关基 金销售 机
构在 T ＋7 日 （包 括该 日） 内将赎 回款 项划 往基 金 份 额持有 人账 户。 在发 生巨 额赎回 的情 形
时，款 项的 支付 办法 参照 基金合 同 的 有关 条款 处理 。
（ 六） 申购 、赎 回的 数额 限制
1 ．申 请申 购基 金的 金额
投资者通过代销机构 或嘉 实基金管理有限公司 网上 直销首次申购单笔最 低限 额为人民
币5,000 元， 投资者 通过直 销中心柜 台首 次申购 单笔 最低限额 为人 民币20,000 元；但已 持有
本基金份 额的 投资者 可以 适用首次 单笔 最低限 额人 民币1,000 元 。追加 申购单 笔最低限 额为嘉实基金管理有限公司
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人民币1,000元。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不受 最低申 购
金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购 ， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会
另有规 定的 除外 。
2 ．申 请赎 回基 金的 份额
单笔赎 回不 得少 于1,000 份 （如该 帐户 在该 销售 机构 托管的 基金 余额 不足1,000份， 则 必
须一次性赎回基金全部份额） ；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足
1,000 份时 ，基 金管 理人 有 权将投 资者 在该 销售 机构 托管的 剩余 基金 份额 一次 性全部 赎回 。
3 ．基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 至少一 种指 定媒 体上 刊登 公告并 报中 国证
监会
（ 七） 申购 费用 和 赎 回费 用
1、本基金申购费率 按照申 购金额递减，即申 购金额 越大，所适用的申 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过5％ ，具 体如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M＜100 万 元 1.2%
100 万 元 ≤M ＜200 万 元 0.8%
200 万 元 ≤M ＜500 万 元 0.4%
M≥500 万 元 单笔 1000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入 基 金资 产 。
个人投资者通过本基金 管理人直销网上 交 易 和 电 话 交 易 系 统 在 线 支 付 方 式 申 购 开 放 式
基金业 务，其 申购费 率不 按申购 金额分 档，统 一优 惠为申 购金额 的0.6 ％,但中 国银行 长城借
记卡、 招商 银行 借记 卡持 卡人申 购本 基金 的申 购费 率优惠 按照 相关 公告 规定 的费率 执行 ； 个
人 投 资 者 通 过本 基 金 管 理人 直 销 网 上 交易 系 统 采 用汇 款 支 付 方 式申 购 本 基 金以 及 机 构 投资
者通过 本基 金管 理人 直销 网上交 易系 统申 购本 基金 ， 其申 购费 率不 按申 购金 额分档 ， 统 一优嘉实基金管理有限公司
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惠为申购金额的0.6 ％。 优 惠后费率如果低于0.6% 的 则按0.6% 执行。基 金招募 说明书及相关
公告规 定的 相应 申购 费率 低于0.6% 时 ，按 实际 费率 收取申 购费 。
2 、本基 金的赎 回费率 按照 持有时间 递减 ，即相 关基 金份额持 有时 间越长 ，所 适用的 赎
回费率 越低 。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下：
持有期限 赎回费率
M＜365 天 0.50%
365 天≤M ＜730 天 0.25%
M≥730 天 0
本基金的赎回 费用由基金 份额持有人承 担，其中25% 的部分归入 基 金资产 ，其 余部分用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。
3、基金管理人 可以在法律 法规和基金合 同规定范围 内调整申购费 率和赎回费 率。费 率
如发生 变更 ， 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披 露 办法 》 的有关 规定 在 至少 一种 指定
媒体上 刊登 公告 。
4、基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及基金合 同约定的情形 下根据市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易、 电话交 易等 ） 等 进行 基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续
后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费率 。
（ 八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式
1、 申 购份 额的 计算
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中，
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
申购份 额 的 计算 结果 保留 至 小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以后 的部 分舍 去， 舍去部 分 所
代表的 资产 计入 基金 资产 。
例 二 ：二 投资 者 分别 提出申 购 请求 ，申 购 金额 分别为110,000 元和1,100,000 元 ， 当日
基金份 额净 值为1.1000 元 。申购 份数 计算 如下 ：
申购一 申购二 嘉实基金管理有限公司
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申购金 额（ 元，A） 110,000 1,100,000
适用申 购费 率（B） 1.2% 0.8%
净申购 金额 （元 ，C ） 108,695.65 1,091,269.84
申购费 用（ 元，D） 1,304.35 8,730.16
申购份 额（E=C/1.1 ） 98,814.22 992,063.49
2、 赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回采 用 “份 额 赎回 ” 方 式， 赎回 价格 以T 日的基 金份 额净 值为 基准 进行计 算，
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用
赎回金 额 的 计算 结果 保留 至小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以下 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入 基 金资 产 。
例三：假定三笔 赎回申请 的赎回份额均为10,000 份 ，但持有时间长 短不同， 其中 基金
份额 净 值为 假设 数， 那么 各笔赎 回负 担的 赎回 费用 和获得 的赎 回金 额计 算如 下：
赎回1 赎回2 赎回3
赎回份 额（ 份，A） 10,000 10,000 10,000
基金份 额 净 值（ 元，B） 1.1000 1.3000 1.4000
持有时 间 100天 366天 731天
适用赎 回费 率（C） 0.5% 0.25% 0%
赎回总 额（ 元，D=A ×B ） 11,000 13,000 14,000
赎回费 （E=C ×D ） 55 32.5 0
赎回金 额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000
3 、基 金份 额净 值计 算
T 日基 金份 额净 值=T 日 基 金资产 净值/T 日发 行在 外 的基金 份额 总数 。
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 基金 份额 净值 为计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日发 行在
外的基 金份 额总 数， 基金 份额净 值单 位为 元， 计算 结果保 留 至 小数 点 后4 位 ， 小数 点后 第 5
位四舍 五入 。由 此产 生的 误差在 基金 资产 中列 支。
（ 九） 申购 、赎 回的 注册 登记 嘉实基金管理有限公司
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投资者申购基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者登记 权益并办理 注册登记
手续， 投资 者自T+2 日（ 含 该日） 后有 权赎 回该 部分 基金份 额。
投资者赎回基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者办理 扣除权益的 注册登记
手续。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不 得
实质影 响投 资者 的合 法权 益， 并于 开始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 至少 一家
指定媒 体公 告。
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式
1 、巨 额赎 回的 认定
单个开 放日 中， 本基 金的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请 总数 加上 基金 转换 中转出 申请
份额总 数后 扣除 申购 申请 总数及 基金 转换 中转 入申 请份额 总数 后的 余额 ） 超过 上一日 基金 总
份额 的10% 时， 即 认 为发 生了巨 额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力 支付 投资 者的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分顺延 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 支付投 资
者的赎 回申 请可 能会 对基 金的资 产净 值造 成较 大波 动时 ， 基 金管 理人 在当 日接 受赎回 比例 不
低于上 一日 基金 总份 额 的10%的 前提 下， 对 其余 赎回 申请延 期予 以办 理。 对于 单个基 金份 额
持有人 的赎 回申 请， 应当 按 照其 申请 赎回 份额 占当 日申 请 赎回 总份额 的 比例 ， 确定 该单 个基
金份额 持有 人当日 办理 的 赎回份 额； 投资 者未 能赎 回部分 ， 除 投资 者在 提交 赎回申 请时 选择
将当日 未获 办理 部分 予以 撤销外 ， 延 迟至 下一 个开 放日办 理， 赎回 价格 为下 一个开 放日 的价
格。 依照 上述 规定转 入下 一个开 放日 的赎 回不 享有 赎回优 先权 ， 并以此 类推 ， 直 到全 部赎 回
为止。 部分 顺延 赎回 不受 单笔赎 回最 低份 额的 限制 。
（3） 巨额 赎回 的公 告： 当 发生巨 额赎 回并 顺延 赎回 时，基 金管 理人 应在 2 日 内通过 指
定媒体 及基 金管 理人 的公 司网站 或代 销机 构的 网点 刊登公 告 ， 并 在公 开披 露日 向中国 证监 会
和 基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案 。 同时 以邮 寄、 传 真 或招 募说 明
书规定 的其 他方 式 通 知基 金份额 持有 人 ， 并说 明有 关处理 方法 。 嘉实基金管理有限公司
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本基金 连 续2 个 开放 日以 上发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 赎回
申请； 已经 接受 的赎 回申 请可以 延缓 支付 赎回 款项 ，但不 得超 过 20 个工 作日 ，并应 当在 至
少一家 指定 媒体 公告 。
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 的情形 及处 理方 式
除非出 现如 下情 形， 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者的 申购 申请 ：
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间临 时停 市， 导致 当日 基金资 产净 值无 法计 算；
（3） 所投 资的 目标ETF 暂 停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；
（4） 所投 资的 目标 ETF 暂 停申购 或二 级市 场交 易停 牌，且 基金 管理 人认 为有 必要暂 停
本基金 申购 的；
（5） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（6）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或可 能对 基金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益；
（7） 基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 销售机 构或 注册登 记机 构因 技术 故障 或异常 情况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行；
（8）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 ；
（9） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 。
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 拒绝 或暂 停申 购的， 申购 款项 将全 额退 还投资 者 。
发生上 述暂停 申购情 形（ 第（8） 项除外 ）时 ，基金 管理人 应当在 至少一 家指 定媒体 刊登暂
停申购 公告 并报 中国 证监 会备案 。
（十二 ）暂 停赎 回或 者延 缓支付 赎回 款项 的情 形及 处理方 式
除非出 现如 下情 形 ， 基 金管 理人不 得拒 绝接 受或 暂停 基金份 额持 有人 的赎 回申 请或者 延
缓支付 赎回 款项 ：
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金管 理人 不能 支付 赎回 款项；
（2） 证券 交 易 场所 依法 决 定临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续 2 个或 2 个以 上开 放日 巨额 赎回 ，导致 本
基金的 现金 支付 出现 困难 ； 嘉实基金管理有限公司
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（4） 所投 资的 目标ETF 暂 停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；
（5） 所投 资的 目标ETF 暂 停赎回 ，且 基金 管理 人认 为有必 要暂 停本 基金 赎回 的；
（6） 发生 《基 金合 同》 规 定的暂 停基 金资 产估 值的 情况；
（7）基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 或注 册登记机 构因 技术故 障或 异常情 况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行；
（8） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停基金份额持有人的 赎回 申请或者
延缓支 付赎 回款 项的 ， 基金 管理人 应及 时在 至少 一家 指定媒 体刊 登暂 停赎 回公 告并报 中国 证
监会备 案。 已接 受的 赎回 申请， 基金 管理 人将 足额 支付； 如暂 时不 能足 额支 付的， 可延 期支
付部分 赎回 款项 ， 按每 个赎 回申请 人已 被接 受的 赎回 申请量 占已 接受 赎回 申请 总量的 比例 分
配给赎 回申 请人 ， 未支 付部 分由基 金管 理人 按照 发生 的情况 制定 相应 的处 理办 法在后 续开 放
日予以 支付 。
同时，在 出现 上述第 （3 ） 款的情形 时， 对已接 受的 赎回申请 可延 期支付 赎回 款项， 最
长不超 过 20 个工 作日 ，并 在至少 一家 指定 媒体 公告 。投资 者在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当
日可能 未获 受理 部分 予以 撤销。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ， 并 依照 有关规 定在
至少一 家指 定媒 体上 公告 。
（ 十三 ）重 新开 放申 购或 赎回的 公告
基金管 理人 可以 根据 暂停 申购或 赎回 的时 间， 依照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定， 最迟
于重新 开放 日在 至少 一家 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上刊 登重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ， 并
公布最 近1 个开 放日 的基 金份额 净值 ； 也可 以根 据实 际情况 在暂 停公 告中 明确 重新开 放申 购
或赎回 的 时 间， 届时 不再 另行发 布重 新开 放的 公告 。
注：2013 年4 月9 日， 本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并实 施
费率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月 12 日 起， 在 本公 司基金 网上 直销 系统 （含 电话交 易） 开
通旗下 部分 基金 产品 的后 端收费 模式 （包 括申 购、 定期定 额投 资、 基金 转换 等业务 ） 、 并对
通过本 公司 基金 网上 直销 系统 （含 电话 交易 ） 交 易 的后端 收费 进行 费率 优惠 。 本 公司 直销 中
心柜台 和代 销机 构暂 不开 通后端 收费 模式 。具 体请 参见嘉 实基 金网 站刊 载的 公告。
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九 、基 金转换
基金转 换是 基金 管理 人给 基金份 额持 有人 提供 的一 种服务 ， 是指 基金 份额 持有 人按基 金
管 理 人 规 定 的条 件 将 其 持有 的 某 一 只 基金 的 基 金 份额 转 换 为 同 一基 金 管 理 人管 理 的 另 一只
基金的 基金 份额 的行 为。
（一）基金转换开始 日及 时间
基金转 换的 开始 办理 时间 ：自2012 年4 月23 日起 。
（二）基金转换费用
（1） 嘉 实货 币、 嘉实 超短 债债券 、 嘉 实多 元债 券B 、 嘉实安 心货 币A 、 嘉 实安 心 货币B 、
转换为 嘉实 中创400ETF 联接 时， 转换 费率 均为 转入 基金适 用的 申购 费率 ，计 算公式 如下 ：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值） / （1+ 转 换费 率）＋M
转换费 用= （ 转出 份额 ×转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ） ×转 换费 率/ （1+ 转换费 率 ）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当日 转入 基金 的基 金份 额净值
其中M 为嘉实货 币、嘉 实安 心货币A 或嘉实安 心货币B 全部转 出时账 户当前累 计未付 收
益
（2） 嘉 实中 创400ETF 联接 与嘉 实公 司旗 下原 有其 他21只 开放 式基 金 （ 包括 ： 嘉实 成长
收益混 合、 嘉实 增长 混合 、 嘉实 稳健 混合 、 嘉 实债 券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企
业股票 、 嘉 实主 题混 合、 嘉实策 略混 合、 嘉实 研究 精选股 票、 嘉实 多元 债券A 、 嘉实 量化 阿
尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、嘉实 价值 优势 股票 、嘉 实稳固 收益 债券 、嘉 实主 题新动 力股 票 、
嘉实 深证基本 面120ETF 联 接、 嘉实信用债券 、嘉实领先 成长股票、嘉 实周期优选 股票 、嘉
实优化 红利 股票 、嘉 实纯 债债券A/C ） 之间 互转 ，以 及嘉实 中创400ETF 联接转 入嘉实 货币 、
嘉实超 短债 债券 、 嘉 实多 元债券B 、 嘉 实安 心货 币A 、 嘉实 安心 货币B 时， 均 采 用 “赎 回费 +
申购费 率补 差” 算法 ，计 算公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额 ＝ 净 转入 金额 / E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金 的 对应赎 回 费率；
G 为 对应 的申购 补差 费率， 当转 出基 金的申 购费 率 ≥ 转入基 金的 申购 费率时， 则申
购补差 费率G 为零 ； 嘉实基金管理有限公司
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E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （嘉 实稳 固收 益债券 基金 和 嘉 实纯 债债 券C 除外） ；
根据嘉 实稳 固收 益债 券基 金合同 的约 定 ， 该基 金的 赎回费 全部 归入 该基 金资 产 （ 注： 在运 作
期和间 歇期， 该基金 按不 同的方 式收取 赎回费 ） ；根 据 嘉实 纯债债 券型发 起式 证券投 资基金
基 金 合 同 的 约 定 ， 对 于 持 有 期 限 少 于30 日的C 类 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财
产。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人 承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。
注：自2011 年1 月7 日 起嘉 实增长混合 暂停转入 业务 ；自2011 年1 月7 日 起嘉实 策略混合
暂停转 入业务；自2012 年3 月16 日起，嘉实信用债券A 、嘉 实信用债券C 单日单 个基 金账户
单笔申 购 （ 或转 入、 定投 ） 不超 过500 万 元；2012 年6 月8 日 起， 嘉实 货币 单 日单个 基金 账户
单笔申 购（ 或转 入、 定投 ）不超 过1 亿元 。具 体请 参 见嘉实 基金 网站 刊载 的相 关公告 。
( 三) 其他与转换相关的事 项
（1）基金转换 的时间：投 资者需在转出 基金和转入 基金均有交易 的当日，方 可办理 基
金转换 业务 。
（2） 基金 转换 的原 则：
① 采 用份 额转 换原 则， 即 基金转 换以 份额 申请 ；
② 当日 的转换 申请可 以在 当日交易 结束 时间前 撤销 ，在当日 的交 易时间 结束 后不
得撤销 ；
③ 基 金转 换价 格以 申请 转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④ 投资者可在任 一同时销 售拟转出基金及 转入基金 的销售机构处办 理基金转 换。
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金 必须都 是该 销售 机构 代理 的同一 基
金管理 人管 理的 、在 同一 基金注 册登 记机 构处 注册 的基金 ；
⑤ 基 金管 理人 可在 不损- 害基金 份额 持有 人权 益的 情况下 更改 上述 原则 ， 但 应在新
的原则 实施 前在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 公告 。
（3） 基金 转换 的程 序 嘉实基金管理有限公司
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① 基 金转 换的 申请 方式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务 办理
时间提 出转 换的 申请 。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
② 基 金转 换申 请的 确认
基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基
金转换的申请日（T 日 ） ， 并在T+1 日 对该交易的有 效性进行确认。投资者可 在T+2日及
之后查 询成 交情 况。
（4） 基金 转换 的数 额限 制
基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为
1000 份 基金 份额 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。
（5） 基金 转换 的注 册登 记
投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基金 注册 登记 机构 在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金 份
额 、增 加转 入基 金份 额的权 益登 记手 续。 一般 情况下 ，投 资者 自T ＋2日 起有权 赎回 转入 部
分的基 金份 额。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
① 除 非出 现如 下情 形， 基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的转 入申 请：
（i ）不 可抗 力的 原因 导致 基金无 法正 常运 作；
（ii ）证券 交易 场所 交易 时 间临时 停市 ，导 致当 日基 金资产 净值 无法 计算 ；
（iii ）所投 资的 目标ETF 暂停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值 ；
（iv ）所投 资的 目标ETF 暂停申购 或二 级市 场交 易停 牌， 且基 金管 理人 认为 有 必要
暂停本 基金 转入 的 ； 嘉实基金管理有限公司
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（v ）发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（vi ） 基金资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种， 或其 他可 能对
基金业 绩产 生负 面影 响， 从而损 害现 有基 金份 额持 有人的 利益 的情 形；
（vii）基金管理人、基金托管人、基金 销售机构或 注册登记机构 因技术故障 或异
常情况 导致 基金 销售 系统 或基金 注册 登记 系统 或基 金会计 系统 无法 正常 运行 ；
（viii ）基 金管理人认为接受某笔或某些转 入申请可能会影响或损害 现有基金份 额
持有人 利益 时；
（ix ）法 律法 规规 定或 经 中国证 监会 认定 的其 他可 暂停转 入的 情形 。
② 除非出现如下 情形， 基 金管理人不得拒 绝接受或 暂停基金份额持 有人的转 出申
请或者 延缓 支付 转出 款项 ：
（i ）因 不可 抗力 导致 基金 管理人 无法 支付 转出 款项 ；
（ii ）证券交易 场所依 法决 定临时停 市，导 致基金 管 理人无法 计算当 日基金 资 产净
值；
（iii ）因市 场剧 烈波 动或 其他原 因而 出现 连续 2 个或 2 个以 上开 放日 巨额 赎 回，
导致本 基金 的现 金支 付出 现困难 ；
（iv ）所投资 的目 标ETF 暂停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；
（v ）所投 资的 目标ETF 暂停赎回 ，且 基金 管理 人认 为有必 要暂 停本 基金 转出 的；
（vi ）发生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资 产 估值 的情 况；
（vii ） 基金管理 人、 基金 托管人 、 基 金销 售机 构或 注册登 记机 构因 技术 故障 或异 常
情况导 致基 金销 售系 统或 基金注 册登 记系 统或 基金 会计系 统无 法正 常运 行；
（viii ）法律法规 规定 或经 中国证 监会 认定 的其 他情 形。
③ 如 发生 基金 合同、 《 招 募说明 书 》 或 本公 告中 未 予载明 的事 项 ， 但 基金 管 理人有
正当理 由认 为需 要暂 停接 受基金 转换 申请 的， 应当 报 经中国 证监 会批 准后 在至 少一种 中
国证监 会指 定媒 体上 公告 。
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时 ， 其 相关 具体 办理 规定以 各代 销
机构的 规定 为准 。
注：2013 年4 月9 日， 本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并实 施
费率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月 12 日 起， 在 本公 司基金 网上 直销 系统 （含 电话交 易） 开
通旗下 部分 基金 产品 的后 端收费 模式 （包 括申 购、 定期定 额投 资、 基金 转换 等业务 ） 、 并对
通过本 公司 基金 网上 直销 系统 （含 电话 交易 ） 交 易 的后端 收费 进行 费率 优惠 。 本 公司 直销 中嘉实基金管理有限公司
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心柜台 和代 销机 构暂 不开 通后端 收费 模式 。具 体请 参见嘉 实基 金网 站刊 载的 公告。
十 、定 期定额 投资 计划
自 2012 年4 月23 日 起开 始办理 本基 金的 定期 定额 投资业 务。
十 一、 基金的 非交 易过户 、 转 托管、 冻结 与 质押
（一 ） 非 交易 过户是 指不 采用申 购 、 赎 回等基 金交 易方式 ， 将一 定数量 的基 金份额 按 照
一定规 则从 某一 投资 者基 金账户 转移 到另 一投 资者 基金账 户的 行为 。
基金注 册登 记机 构只 受理 继承、 捐赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记机 构认 可的 其他情 况
下的非 交易 过户 。 其 中， “继承 ” 指 基金 份额 持有 人死亡 ， 其 持有 的基 金份 额由其 合法 的继
承人继 承 ； “ 捐赠 ” 指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或
社会团 体的 情形 ； “司 法 强制执 行 ” 是 指司法 机构 依据生 效司 法文 书将 基金 份额持 有人 持有
的基金 份额 强制 划转 给其 他自然 人、 法人 、社 会团 体或其 他组 织。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 应符 合相 关法律 法规 和 基 金合 同 规 定的持 有本 基金 份额 的投 资者的 条件 。 办
理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 。
基金注 册登 记机 构受 理上 述情况 下 的 非交 易过 户 ， 其他销 售机 构不 得办 理该 项业务 。
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。
（二） 本基 金目 前实 行份 额托管 的交 易制 度。 投资 者可将 所持 有的 基金 份额 从一个 交易
账户转 入另 一个 交易 账户 。 具 体办 理方 法参照 《 业 务规则 》 的有 关规定 以及 基金代 销机 构的
有关规 定。
如果基 金管 理人 、 注 册登 记机构 、 办 理转 托管 的销 售机构 出 现 技系 统性 能限 制或出 于其
他合理 原因 ，可 以暂 停转 托管业 务或 者拒 绝基 金份 额持有 人的 转托 管申 请。
（三 ） 基 金注 册登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金份 额的 冻结 与解 冻以及 注
册登记 机构 认可 的其 他情 况下的 冻结 与解 冻。 基金 账户或 基金 份额 被冻 结的 ， 被冻 结部 分产
生的权 益一 并 冻 结。 被冻 结部分 份额 仍然 参与 收益 分配。
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十 二、 基金的 投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准 ， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ， 在正常 市场 情况下 ， 本
基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 4% 。
（二） 投资 范围
本基金以 目标ETF基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值的90% ， 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值的5%。
此 外， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 （包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 衍生 工具 （权证 、 股指 期货 等） 、 债 券资产 （国 债、
金融债 、企 业债 、公 司债 、次级 债、 可转 换债 券、 分离交 易可 转债 、央 行票 据、中 期票 据 、
短期融 资券等） 、资 产支持 证券、 债券回 购、银 行存 款等固 定收益 类资产 、现 金资产 、以 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
如 法 律法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资其 他金 融 工 具 ， 基 金 管 理人 在履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围 。
（三） 投资 理念
本基金 遵循 指数 化投 资理 念，通 过投 资于 目 标 ETF 、标的 指数 成份 股和 备选 成份股 等 ，
力求获 得与 目 标ETF 所跟 踪的标 的指 数相 近的 平均 收益率 ，满 足基 金投 资者 的投资 需求 。
（四） 投资 策略
本基金为目标ETF 的 联 接 基金 。 主 要 通 过 投 资 于 目 标ETF 实现对业绩比较基准的 紧密跟
踪 ， 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年化 跟踪误 差不超 过4%。如 因标 的指数 编制 规则调整 或其 他因素 导致 跟踪偏离 度超
过上述 范围 ，基 金管 理人 应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 进一 步扩 大。
在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、 风 险、 效 率、 成本 等因 素的 基础上 ， 决
定采用 一级 市场 申赎 的方 式或证 券二 级市 场交 易的 方式进 行目 标ETF 的 买卖 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 投资 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生嘉实基金管理有限公司
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金融产 品 。 本 基金投 资股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动
性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合约 。 本基 金 力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频 繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1 、决 策依 据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
2 、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 以及 调整 决策。
3 、投 资程 序
研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行 ， 避免 重大 风险 的发生 。
（1） 研 究： 指 数投 资研 究 小组 依 托公 司整 体研 究平 台,整合 内 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展目 标 ETF 的申 购赎 回清 单分 析 、 目标 ETF 流 动性 分析、 标的指 数成份
证券 相 关信 息的 搜集 与分 析 等， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2） 投资 决策 ：投 资决 策 委员会 依据 指数 投资 研究 小组 提 供的 研究 报告 ， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行 ， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（4） 投资 绩效 评估 ： 风 险 管理部 门 定 期和 不定 期对 基金进 行投 资绩 效评 估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（5） 组合 监控 与调 整： 基 金经理 将跟 踪目标 ETF 申 购赎回 清单 特征 、二 级市 场交易 特嘉实基金管理有限公司
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征、 标 的指 数变 动情 况， 并 结合 成份 股基 本面 情况 、 成份 股公 司行 为、 流动 性状况 、 本 基金
申购和 赎回 的现 金流 量以 及组合 投资 绩效 评估 的结 果等， 对投 资组 合进 行监 控和调 整 ， 密切
跟踪 业 绩比 较基 准 。
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下有 权根据 环境 变化 和实 际需 要对上 述
投资程 序做 出调 整 ， 并在 基金招 募说 明书 及 其 更新 中公告 。
（五） 投资 组合 管理
1 、投 资组 合的 建立
在基金 建仓 期， 为避 免有 可能在 二级 市场 造成 的价 格冲击 ， 基 金经 理将 主要 采取一 级市
场申购 的方 式建 立联 接基 金的初 始投 资组 合。
2 、投 资组 合 的 日常 管理
（1） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 指导 意见 确定 具体的 资产 配置 方案 。
（2） 基金 经理 每日 根据 本 基金申 购赎 回 情 况及 已有 现金滞 留 ， 在 综合考 虑合 规、 风险、
效率、 成本 等因 素的 基础 上， 决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行
目标ETF 的 买卖 。
（3） 通 常情 况下， 联接 基 金的投 资组 合主 要体 现为 持有目 标ETF 基 金份 额 ； 对 于目标ETF
暂停申 购、 停牌 或其 他原 因导致 基金 投资 组合 中出 现的现 金， 基金 经理 将根 据市场 情况 按照
本基金 的投 资范 围约 定的 其他投 资品 种进 行投 资。
3 、投 资绩 效评 估
风险管 理部门 定期 对 本基 金的运 行情 况 和 跟踪 偏离 进行量 化 评 估并 出具 评估 报告 。 基 金
经理根 据评 估报 告分 析投 资操作 、组 合状 况和 跟踪 误差来源 等 情况 ，并 相应 进行组 合 调 整 。
（ 六） 业绩 比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 ：
中创400 指数 收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率*5% 。
中创400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 的中 小企 业板 及创业 板股 票中 ， 依据 其 前 6 个 月的
平均流 通市 值的 比重 和平 均成交 金额 的比 重按 2：1 的权重 加权 平均 ，然 后将 计算结 果从 高
到低排 序选 取排 名在 位 于101-500 名 的股 票。
中创400 指 数是 本基 金目 标 ETF 的标 的指 数。 如果 目标 ETF 变 更标 的指 数、 或中 创 400
指数编 制机 构 变 更或 停止 中创400 指数 的 编制 及发 布、 或 中创400 指数 由其 他指数 替代 、 或
中创400 指数 由 于指 数编 制方法 发生 重大 变更 等原 因导致 中创400 指数 不宜 继续作 为 业 绩比嘉实基金管理有限公司
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较基准 的组 成部 分 ， 本基 金管理 人可 以依 据审 慎性 原则， 在充 分考 虑持 有人 利益及 履行 适当
程序的 前提 下， 变更 本基 金的 业 绩比 较基 准并 及时 公告 。 若标 的指 数变 更对 基金投 资无 实质
性影响(包 括但 不限 于编 制 机构变 更 、 指 数更名 等) ， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管
理人可 在取 得基 金托 管人 同意后 变更 标的 指数 ，报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。
（ 七） 风险 收益 特征
本基金 为中创 400ETF 的 联 接基金 ， 主要 通过 投资 于中创 400ETF 来实 现对 业绩 比 较基准
的紧密 跟踪 。因 此， 本基 金的业 绩表 现与 中创400 指数及 中创 400ETF 的 表现 密切相 关。 本
基金的 长期 平均 风险 和预 期收益 率高 于混 合型 基金 、债券 型基 金、 及货 币市 场基金 。
（ 八） 投资 禁止 行为 与限 制
1 、禁 止用 本 基 金资 产 从 事 以下行 为
（1） 承销 证券；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 是中 国证 监会 另 有规 定的 除外 ；
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ；
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 有关 法律 、 行 政 法规 有 关法 律法 规 规 定， 由 中国 证监 会 规 定禁 止的 其他活 动 。
对于因 上述 （5） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的， 基 金管 理 人应在 严
格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。
2 、基 金投 资组 合比 例限 制
（1） 本基 金投 资于 中创400ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ；
（2） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ；
（3）本 基金与 基金管 理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券总和 ，不 超过该 证
券的10% ；
（4）基 金资产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过基 金总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票 的总 量； 嘉实基金管理有限公司
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（5）本 基金投 资权证 ， 在 任何交易 日买 入的总 金额 ，不超过 上一 交易日 基金 资产净 值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ，基 金管 理人 管理的 全部 基
金持有 同一 权证 的比 例不 超过该 权证 的10% 。 其 它权 证的投 资比 例， 遵从 法规 或监管 部门 的
相关规 定；
（6）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40 ％；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％ ； 持 有的 全部 资 产支持 证券 ， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％ ； 持有的 同一(指
同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的 10 ％； 基金管 理人 管
理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合
计规模 的 10 ％；
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券。 基 金持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（9） 本基 金从 事股 票指 数 期货投 资时 ，遵 循相 关法 律法规 的规 定:
(a) 本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产
净值 的10% ；
(b)本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 不得
超过基 金资 产净 值 的 95% ；
(c)本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 本基金 持有 的股
票总市 值 的20% ；
(d)本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）
应当符 合 基 金合 同 关 于股 票投资 比例 的有 关约 定；
(e)本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超
过上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ；
(f)本基 金投资 股指期 货的 ，每个交 易日 日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保
证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券；
（10） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。
3 、若将 来法律 法规或 中国 证监会的 相关 规定发 生修 改或变更 ，致 使本款 前述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 本 基金 可相嘉实基金管理有限公司
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应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。
（ 九） 投资 组合 比例 调整
基金管理人应当自 基金 合同 生效之日起三 个 月内 使基 金 的 投 资 组 合 比 例符 合 基金合同
的约定 。 因 证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基 金规 模变动 、 标 的指 数成 份股 调整、 标的 指数
成份股 流动 性限 制、 目标 ETF 暂停 申 购、 赎 回或 二级 市场交 易停 牌 等 基金 管理 人之外 的因 素
致使基 金投 资不 符合 基金 合同 约 定的 投资 比例 规定 的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进
行调整 。法 律法 规 或 监管 机构 另 有规 定时 ，从 其规 定。
（十） 目标ETF 发生 相关 变 更情形 时的 处理
目标ETF 出 现下 述情 形之 一的 ， 本 基金 将在 履行 适当 程序后 由投 资于 目 标 ETF 的联接 基
金变更 为直 接投 资该 标的 指数的 指数 基金 ； 若届 时本 基金管 理人 已有 以该 指数 作为标 的指 数
的指数 基金 ， 则 本基 金将 本着维 护投 资者 合法 权益 的原则 ， 履 行适 当的 程序 后选取 其他 合适
的指数 作为 标的 指数 。 相 应地 ， 本 基金 基金合 同中 将去掉 关于 目 标ETF 的表 述部分 ， 或将 变
更标的 指数 ，届 时将 由基 金管理 人另 行公 告。
1 、目 标ETF 交 易方 式发 生 重大变 更致 使本 基金 的投 资策略 难以 实现 ；
2 、目 标ETF 终 止上 市；
3 、目 标ETF 基 金合 同终 止 ；
4 、目 标 ETF 的基 金管 理人 发生变 更。 （但 变更 后的 本基金 与目 标 ETF 的 基金 管理人 相
同的除 外） 。
若目 标ETF 变更 标的 指数 ， 本基金 将在 履行 适当 程序 后相应 变更 标的 指数 且继 续投资 于
该目 标ETF。 但目 标 ETF 召 开基金 份额 持有 人大 会审 议变更 目 标ETF 标的 指数 事项的 ， 本 基
金的基 金份 额持 有人 可出 席目 标 ETF 基金 份额 持有 人大会 并进 行 表 决 ， 目 标ETF 基 金份 额持
有人大 会审 议通 过变 更标 的指数 事项 的 ， 本 基金 可不 召开基 金份 额持 有人 大会 相应变 更标 的
指数并 仍为 该目 标ETF 的 联接基 金。
（ 十一）基金投资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年1 月15 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。 嘉实基金管理有限公司
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本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年 12 月 31 日（ “ 报告 期末 ” ）。
1. 报 告 期末基 金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,050,681.85 1.01
其中： 股票
2,050,681.85 1.01
2 基金投 资 187,201,382.61 92.05
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
11,042,308.42 5.43
7 其他资 产
3,073,776.33 1.51
合计
203,368,149.21
100.00
2. 报 告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 42,833.00 0.02
B 采掘业 18,691.00 0.01
C 制造业 1,392,532.11 0.69
C0 食品、 饮料 61,470.50 0.03
C1 纺织、 服装 、皮 毛 55,632.00 0.03
C2 木材、 家具 16,037.00 0.01
C3 造纸、 印刷 27,212.00 0.01
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 211,539.03 0.11
C5 电子 221,707.40 0.11
C6 金属、 非金 属 159,613.00 0.08
C7 机械、 设备 、仪 表 420,780.10 0.21
C8 医药、 生物 制品 176,177.08 0.09
C99 其他制 造业 42,364.00 0.02
D
电力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应
业
13,485.00 0.01
E 建筑业 81,929.80 0.04
F 交通运 输、 仓储 业 11,973.00 0.01
G 信息技 术业 237,272.14 0.12
H 批发和 零售 贸易 87,282.00 0.04
I 金融、 保险 业 - - 嘉实基金管理有限公司
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J 房地产 业 23,687.80 0.01
K 社会服 务业 94,936.00 0.05
L 传播与 文化 产业 43,696.00 0.02
M 综合类 2,364.00 0.00
合计 2,050,681.85 1.02
3. 报 告 期末 按公允 价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002506 超日太 阳 4,660 23,812.60 0.01
2 300006 莱美药 业 1,100 20,075.00 0.01
3 002294 信立泰 400 15,320.00 0.01
4 300183 东软载 波 800 15,256.00 0.01
5 002477 雏鹰农 牧 800 14,960.00 0.01
6 002190 成飞集 成 1,280 14,656.00 0.01
7 300058 蓝色光 标 600 13,800.00 0.01
8 300257 开山股 份 400 13,800.00 0.01
9 002460 赣锋锂 业 700 13,517.00 0.01
10 002344 海宁皮 城 500 13,290.00 0.01
4. 报 告 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报 告 期末 按公 允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 期 末 投资 目标基 金明 细
序
号
基金名 称 基金类 型
运作方
式
管理人
公允价 值
（人民 币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
嘉实中 创
400ETF
股票型
交易型
开放式
嘉实基 金管
理有限 公司
187,201,382.61 93.41 嘉实基金管理有限公司
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9. 投 资 组合 报告附 注
（1 ）
报 告期 内本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查， 在本 报告 编
制日前 一年 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未受到 公开 谴责 、处 罚。
（2）
本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 之外的 股票 。
（3 ） 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 333,333.34
2 应收证 券清 算款 2,692,486.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,152.46
5 应收申 购款 45,804.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 3,073,776.33
（4 ） 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002506 超日太 阳 23,812.60 0.01 重大事 项停 牌
2 300006 莱美药 业 20,075.00 0.01 重大事 项停 牌
3 300183 东软载 波 15,256.00 0.01 重大事 项停 牌
4 002190 成飞集 成 14,656.00 0.01 重大事 项停 牌
5 002460 赣锋锂 业 13,517.00 0.01 重大事 项停 牌
十 三、 基金的 业绩
基金业 绩截 止日 为2012 年12月31 日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 嘉实基金管理有限公司
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阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2012 年3 月22
（合同 生效 日）
日至2012 年12
月31 日 -9.14% 1.25% -13.45% 1.39% 4.31% -0.14%
2. 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金 份 额 累 计 净 值 增长 率 变动 及 其 与 同 期 业 绩比 较 基准 收 益 率 变
动的比 较
图：嘉实中创400ETF 联接基金份额累计净值增长率与 同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年3 月 22 日 至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2012 年 3 月 22 日至 报 告期末 未 满 1 年。 按基 金 合同和 招
募说明 书的 约定 ， 本 基金 自基金 合同 生效 日 起3 个 月内为 建仓 期， 建仓 期结 束时本 基金 的各
项投资 比例 符合 基金 合同 “第十 一部 分二 、 投 资范 围和六 、 投 资限 制 （ 一） 投 资组合 限制 ”
的有关 约定 。
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十 四、 基金的 融资 、融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策 规 定进行 融资 、融 券。
十 五、 基金的 财产
（一） 基金 资产 总 值
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。
其构成 主要 有：
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ；
2 、结 算备 付金 及其 应计 利 息；
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金及 其应 收利 息；
4 、应 收证 券交 易清 算款 ；
5 、应 收申 购款 ；
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ；
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ；
8 、权 证投 资及 其估 值调 整 ；
9 、其 他投 资及 其估 值调 整 ；
10 、其 他资 产等 。
（二） 基金 资产 净值
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。
（三） 基金 财产 的账户
本基金 以基 金托 管人 的名 义开立 资金 结算 账户 和托 管专户 用于 基金 的资 金结 算业务 ， 并
以基金 托管 人和 本基 金联 名的方 式开 立基 金证 券账 户、 以本 基金 的名 义开 立银 行间债 券托 管
账户并 报中 国人 民银 行备 案。 开立 的基 金专用 账户 与基金 管理 人 、 基金 托管 人、 基金 代销 机
构和基 金注 册登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 嘉实基金管理有限公司
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（四） 基金 财产 的保 管及 处分
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 代销机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基 金管 理人 、 基 金托 管人不 得将 基金 财产 归入 其固有 财产 ； 基 金管 理人 、 基金 托管 人因
基金财 产的 管理 、 运 用或 其他情 形而 取得 的财 产和 收益， 归入 基金 财产 。 基 金管理 人、 基金
托管人 、 基 金注 册登 记机 构和基 金代 销机 构以 其自 有的财 产承 担其 自身 的法 律责任 ， 其 债权
人不得 对本 基金 财产 行使 请求冻 结、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法 规和 基金 合同 的 规定 处分
外，基 金财 产不 得被 处分 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
基金管 理人 管理 运作 基金 财产所 产生 的债 权， 不得 与其固 有资 产产 生的 债务 相互抵 销 ；
基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产 所产 生的 债权债 务不 得相 互抵 销。
非因基 金财 产本 身 承 担的 债务 ， 不得 对基 金财 产强 制执行 。
十 六、 基金资 产估 值
（一） 估值 目的
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基金 资产 是否保 值 、 增 值， 依据 经 基金资 产估
值后确 定的 基金 资产 净值 而计算 出的 基金 份额 净值 ，是计 算基 金申 购与 赎回 价格的 基础 。
（二） 估值 日
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非工作 日。
（三） 估值 对象
基金所 依法 拥有 的目标 ETF 份额 、 股 票、 债券 、权 证和银 行存 款本 息等 资产 和负债 。
（四） 估值 方法
1 、目 标ETF 估 值方 法
本基金 投资 的目 标 ETF 份 额以目 标ETF 估 值日 基金 份额 的 净值 估值 。
2 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 嘉实基金管理有限公司
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（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采 用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
3 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后， 按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
4 、因持 有股票 而享有 的配 股权，采 用估 值技术 确定 公允价值 ，在 估值技 术难 以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。
5 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
6 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 嘉实基金管理有限公司
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7 、股 指期 货以 估值 日的 结 算价估 值。 如法 律法 规今 后另有 规定 的， 从其 规定 。
8 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映 其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
根据 《 基金 法》 ， 基金 管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 就与 本基 金有 关 的会计 问题 ， 如经相 关各 方在平 等基 础上
充分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致的 意见 ， 按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以
公布。
（五） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基 金份 额净 值由 基金管 理人 完成 估值 后， 将估值 结 果
以 约定 形式 报给 基金 托管 人， 基 金托 管人 按基 金合 同 规定的 估值 方法 、 时 间、 程 序进行 复核 ，
基金托 管人 复核 无误 后签 章返回 给基 金管 理人 ， 由 基金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年中 和年 末
估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
（六） 暂停 估值 的情 形
1 、与 本基 金投 资有 关 的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ；
3 、基 金所 投资 的目 标 ETF 发生暂 停估 值， 暂停 公告 基金份 额净 值的 情形 时；
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形 。
（ 七） 基金 份额 净值 的确 认 和估 值错 误的 处理
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位 ， 小 数点 后第 5 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净
值计价 错误 实际 发生 时 ， 基 金管理 人应 当立 即纠 正 ， 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。
当错误 达到 或超 过基 金资 产净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 报中 国证 监会 备案 ； 当估 值错 误
偏差达到 基金 份额净 值的 0.5% 时 ，基金 管理人 应当 公告，并 报中 国证监 会备 案。因基 金估
值错误 给投 资者 造成 损失 的，应 先由 基金 管理 人承 担，基 金管 理人 对不 应由 其承担 的责 任 ，
有权向 过错 人追 偿。
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 嘉实基金管理有限公司
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1 、差 错类 型
本基金 运作 过程 中 ， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 注册 登记机 构 、 或代理 销售
机构 、 或 投资 者自身 的过 错造成 差错 ， 导致其 他当 事人遭 受损 失的 ， 过 错的 责任人 应当 对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（“ 受损 方” ）按 下述 “差错 处理 原则 ”给 予赔 偿。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出 现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2 、差 错处 理原 则
（1）差 错已发 生，但 尚未 给当事人 造成 损失时 ，差 错责任方 应及 时协调 各方 ，及时 进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担； 若差 错责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义 务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 则 该当 事人应 当承 担相 应赔 偿责 任。 差 错责 任方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。
（2）差 错的责 任方 对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责， 不对 间接损 失负 责，并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3）因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍
应对差 错负 责 ， 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损 失 （ “受 损方 ” ） ， 则差 错责 任方 应赔 偿受损 方的 损失， 并在 其 支付的 赔偿 金额
的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求交 付不 当得利 的权 利 ； 如 果获 得不 当得利 的当 事
人已经 将此 部分 不当 得利 返还给 受损 方 ， 则 受损 方应 当将其 已经 获得 的赔 偿额 加上已 经获 得
的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部分 支付给 差错 责任 方。
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5）差 错责任 方拒绝 进行 赔偿时， 如果 因基金 管理 人过错造 成基 金资产 损失 时，基 金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 除 基金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金
资产的 损失 ，并 拒绝 进行 赔偿时 ，由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 嘉实基金管理有限公司
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（6）如 果出现 差错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿，并 且依 据法律 法规 、 基金 合
同 或其 他规 定 ， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的损 失。
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。
3 、差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1）查 明差错 发生的 原因 ，列明所 有的 当事人 ，并 根据差错 发生 的原因 确定 差错的 责
任方；
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估；
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失；
（4）根 据 差错 处理的 方法 ，需要修 改基 金注册 登记 机构的交 易数 据的， 由基 金注册 登
记机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ；
（5）基 金管理 人及基 金托 管人基金 份额 净值计 算错 误偏差达 到基 金份额 净值 的 0.25%
时， 基 金管 理人 应当 报告 中国证 监会 ； 基 金管 理人 及基金 托管 人基 金份 额净 值计算 错误 偏差
达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 并报中 国证 监会 备案 。
（ 八） 特殊 情形 的处 理
1 、基 金管 理人 按 估 值方 法 第 8 项进 行估 值时 ，所 造 成的误 差不 作为 基金 份额 净值错 误
处理。
2 、由于 证券交 易所或 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，或由于 其 他 不可抗 力原 因 ，基 金
管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要、 适当 、合 理的措 施进 行检 查， 但未 能发现 错误 的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基金 托管 人 应 当积 极采 取必要 的措 施消 除 或 减轻 由此造 成的 影响 。
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十 七、 基金收 益与 分配
（一） 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（ 二） 基金 可供 分配 利润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利 润中 已实 现 收 益
的孰低 数。
（三） 收益 分配 原则
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润 的10%。若 基金 合同 生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 选择 红利再 投资 的， 分红 资金 将按除 息日 基金份 额净 值转 成相 应基 金份额 。 投资 者
的现金 红利 和分 红再 投资 形成的 基金 份额 均保 留到 小数点 后 第 2 位 ， 小数 点后 第 3 位 开始 舍
去，舍 去部 分归 基金 资产 ；
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ；即 基金收益 分配 基准日 的每 份基金 份
额净值 减去 每份 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配时间 、 分
配数额 及比 例、 分配 方式 及有关 手续 费等 内容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，依 照《 信息 披露办 法 》
的有关 规定 在指 定媒 体公 告并报 中国 证监 会备 案。 嘉实基金管理有限公司
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基金红利 发放 日距离 收益 分配基准 日（ 即可供 分配 利润计算 截至 日）的 时间 不超过 15
个工作 日。
（六） 收益 分配 中发 生的 费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 注册 登记 机构可 将基 金份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。
收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用。
十 八、 基金的 费用 与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、因基 金的证 券交易 或结 算而产生 的费 用（包 括但 不限于经 手费 、印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
5 、基 金合 同 生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 基 金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费。 在通 常情 况下， 基金 管理费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数 ，
则取0 ）的0.5% 年费 率计 提。 管 理费 的 计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 嘉实基金管理有限公司
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分 ；
若为负 数， 则E 取0 。
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付
给基金 管理 人 。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下， 基金 托管费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数 ，
则取0 ）的0.1% 年费 率计 提。 托 管费 的 计 算方 法如 下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金资 产净 值 扣除基 金财 产中目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值后 的剩余 部
分；若 为负 数， 则E 取 0 。
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基 金托 管费 划款指 令， 基金托管 人 复 核后 于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取 。
3 、 本条 第 （ 一） 款 第 3 至第 9 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ， 按 费用 实际 支出金 额列 入当 期费 用 ， 由基金 托管 人从 基金 财产 中支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基金 合同 生 效前的 相关 费用，包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费
用等费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 嘉实基金管理有限公司
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（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 九、 基金的 会计 与审计
（一） 基金 会计 政策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。
（二） 基金 的年 度审计
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管 理人、 基金 托管人 相独 立的 、具有 从事 证券 从业 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基金 的年 度财 务报 表 及其 他规 定事 项 进 行审 计。
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 基金 管理人 应
在更换 会计 师事 务所 后需 依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规定 在至 少一 家指 定媒 体公告 并报 中嘉实基金管理有限公司
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国证监 会备 案。
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
二十 、 基金的 信息 披露
（ 一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 。
（ 二） 信息 披露 义务 人
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规
定将应 予披露 的基金 信息 通过中 国证监 会指定 的报 刊（以 下简称 “指定 报刊” ）和基 金管理
人、基 金托管 人的互 联网 网站（ 以下简 称“网 站” ） 等进行 披露， 并保证 基金 投资者 能够按
照《基 金合 同》 约定 的时 间和方 式查 阅或 者复 制公 开披露 的信 息资 料。
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
（ 四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
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（ 五） 公开 披露 的基 金信 息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基金 合同 摘 要登 载在指 定报 刊 和 基金 管理 人网站 上 ； 基 金管理 人 、 基金托 管人 应当
将 基金 合同 、基 金托 管协 议登载 在相应 网 站上 。
（1）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金 份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 报刊 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。
（2） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。
2 、基 金份 额发 售公 告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和 基金 管理 人 网 站上 。
3 、基 金合 同 生 效公 告
基金管 理人 应当 在 基 金合 同 生效 的次 日 （ 若遇 法定 节假日 指定 报刊 休刊 ， 则 顺延至 法定
节假日 后首 个出 报日 ，下 同） 在 指定 报刊 和网 站上 登载 基 金合 同 生 效公 告。
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告
基金合 同 生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网嘉实基金管理有限公司
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站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点 查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 上。
《基金 合同 》 生 效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书面 报告 两种 方式。
7 、临 时报 告
本 基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在2 日内编制 临时 报告书 ，予 以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构
备案。
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括：
（1） 基金份 额持 有人 大会 的召 开；
（2） 终止基 金合 同 ；
（3） 转换基 金运 作方 式； 嘉实基金管理有限公司
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（4） 更换基 金管 理人 、基 金托 管人；
（5） 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更；
（6） 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更；
（7） 基金募 集期 延长 ；
（8） 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基
金托管 部门 负责 人发 生变 动；
（9） 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超 过 50% ；
（10） 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过
30%；
（11） 涉及基 金管 理人 、 基 金资 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ；
（12） 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ；
（13） 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚；
（14） 重大关 联交 易事 项；
（15） 基金收 益分 配事 项；
（16） 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更；
（17） 基金份 额净 值计 价错 误达 基金份 额净 值 0.5% ；
（18） 基金改 聘会 计师 事务 所；
（19） 变更基 金 销 售机 构 ；
（20） 基金更 换基 金注 册登 记机 构；
（21） 基金开 始办 理申 购、 赎回 ；
（22） 基金申 购、 赎回 费率 及其 收费方 式发 生变 更；
（23） 基金发 生巨 额赎 回并 延期 支付；
（24） 基金连 续发 生巨 额赎 回并 暂停接 受赎 回申 请；
（25） 基金暂 停接 受申 购、 赎回 申请后 重新 接受 申购 、赎 回；
（26） 变更目 标 ETF;
（27） 中国证 监会 规定 的其 他事 项。 嘉实基金管理有限公司
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8 、澄清 公告
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公 告 。
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前40 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息
（六） 信息 披露 事务 管理
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。
（ 七） 信息 披露 文件 的 存 放与查 阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 嘉实基金管理有限公司
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基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。
二十 一 、风险 揭示
（一） 市场 风险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括：
（1） 政策 风险
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。
（2） 经济 周期 风险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期 性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。
（3） 利率 风险
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。
（4） 购买 力风 险
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。
（5） 上市 公司 经营 风险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ， 从 而导 致基金 投资 收益 变化 。
（二） 本基 金特 有的 风险
由于本 基金 为目 标 ETF 的 联接基 金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 来力 求获 得与 目标 ETF
所跟踪 的标 的指 数相 近的 平均收 益率 ， 因 此目 标ETF 的特 有风 险也 是本 基金 的特有 风险 。 简
要说明 如下 ，具 体情 况可 参见目 标 ETF 招 募说 明书 ：
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场嘉实基金管理有限公司
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的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2 、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心 理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动 ， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产生
风险。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ，使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化 ， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲 击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（4） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ， 以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。
（6） 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因 基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度 与跟踪 误差 。
4 、标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。
5 、 其他投 资于 目 标 ETF 的风 险
包含目 标ETF 基金 份额 二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险 、 目标ETF 参考IOPV 决 策和IOPV
计算错 误的 风险 、目 标 ETF 退市 风险 及第 三方 机构 服务的 风险 等等。
（ 三） 信用 风险 嘉实基金管理有限公司
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指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。
（ 四） 流动 性风 险
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。
（ 五） 管理 风险
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对 基 金收
益水平 存在 影响 。
（ 六） 操作 或技 术风 险
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ， 例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、 交 易错误 、IT 系统
故障等 风险 。
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。
（ 七） 合规 性风 险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资 违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。
（ 八） 其它 风险
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 基 金托 管 人 违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控
制能力 之外 的风 险， 可能 导致基 金或 者基 金持 有人 利益受 损。
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二十 二 、基金 合同 的变更 、终 止与 基 金资 产 的清 算
（一） 基金 合同 的变 更
1 、以 下变 更 基 金合 同 的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ：
（1） 更换 基金 管理 人；
（2） 更换 基金 托管 人；
（3） 转换 基金 运作 方式 ；
（4）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ；
（5） 变更 基金 类别 ；
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会召开 程 序；
（9） 终止 基金 合同 ；
（10 ） 法 律法 规规 定的 或 基 金合同 明确 约定 应当 由基 金份额 持有 人大 会审 议决 定的基金
合同 变 更事 项。
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
后变更 并公 告， 并报 中国 证监会 备案 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在 法律法 规 和 基 金合 同 规定的 范围 内 调整 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或变
更收费 方式 ；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改；
（5）对 基金合 同 的修 改对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不利 影响 或修改 不涉 及 基金 合
同 当事 人权 利义 务关 系发 生重大 变化 ；
（6）基 金管理 人和注 册登 记机构在 法律 法规、 基金 合同 规定 的范 围内调 整有 关基金 认
购、申 购、 赎回 、交 易、 转托管 、非 交易 过户 等业 务的规 则；
（7） 除按 照法 律法 规和 基 金合同 规定 应当 召开 基金 份额持 有人 大会 的以 外的 其他情 形 。 嘉实基金管理有限公司
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2 、关于 基金合 同 变更 的基 金份额持 有人 大会决 议应 按照届时 有 效 的法律 法规 报中国 证
监会核 准或 备案 ， 自 生效 之 日起依 照 《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 公告 。
（二） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；
3 、基 金合 同 约 定的 其他 情 形；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求 给 付报 酬、 从基 金资产 中 获 得补
偿的权 利。
（三） 基金 资产 的清 算
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 基 金合 同 终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金 财 产清 算程 序：
（1） 基金 合同 终止 后， 由 基金财 产清 算小 组统 一接 管基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 嘉实基金管理有限公司
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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
（四） 清算 费用
清算费 用是 指 基 金资 产 清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。
（五） 基金 剩余 财产 的分 配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于 基 金合同 终止 并
报中国 证监 会备 案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金资 产 清 算账 册及 文件 由基金 托管 人保 存 15 年 以 上。 嘉实基金管理有限公司
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二十 三 、 基金 合同 内容摘 要
（一） 基金 份额 持有 人 、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利
1 ）分 享基 金资 产收 益；
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金资 产；
3 ）依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额；
4 ）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会；
5 ）出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ，对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使
表决权 ；
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ；
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作；
8 ）对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金份 额销售 机构 损害其合 法权 益的行 为依 法提起 诉
讼；
9 ）出 席或 者委 派 代 表出 席 目标 ETF 份 额持 有人 大会 ，对目 标 ETF 份 额持 有人 大会审 议
事项行 使表 决权 ， 参会 份额 和票数 按权 益登 记日 本基 金所持 有的 目 标 ETF 份额 占本基 金资 产
的比例 折算 ；
10 ）法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 权利 。
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务
1 ） 遵守《 基金 合同 》；
2 ） 缴纳基 金认 购、 申购 、赎 回款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用；
3 ） 在其持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者《 基金合 同》 终止 的有 限责 任；
4 ） 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人 合 法权益 的活 动；
5 ） 返还在 基金 交易 过程 中因 任何原 因 ， 自 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销机 构 及其他
基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利；
6 ） 执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定；
7 ） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。
2、基 金管 理人 的权 利与 义 务 嘉实基金管理有限公司
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（1） 基金 管理 人的 权利
1 ） 依法募 集基 金；
2 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 独 立运 用并 管理 基金财
产；
3 ） 依照 《基 金合 同 》 收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用 ；
4 ） 销售基 金份 额；
5 ） 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
6 ） 依据 《 基金 合同 》 及 有关 法律规 定 监 督基 金托 管人 ， 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ；
7 ） 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人；
8 ） 选择、 委托 、更 换基 金代 销机构 ，对 基金 代销 机构 的相关 行为 进行 监督 和处 理；
9 ） 担任或委托其他符合条件 的机构担任基金注册登记 机构办理基金注册登记业 务并
获得《 基金 合同 》规 定的 费用；
10 ）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案；
11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请；
12 ） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利；
13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 ；
14 ） 以 基金 管理 人的 名义， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律
行为；
15 ） 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部
机构；
16 ）法 律法 规和 《基 金合 同》规 定的 其他 权利 。
（2） 基金 管理 人的 义务
1 ） 依法募 集基 金 ， 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 代为 办理 基金 份额 的发
售、申 购、赎 回和 登 记事 宜; 如认 为基金 代销 机构违 反《基 金合同 》、基 金销 售与服 务代理
协议及 国家 有关 法律 规定 ， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ， 并 采取 必要 措施保 护基 金投
资者的 利益 ；
2 ） 办 理基 金备 案手 续； 嘉实基金管理有限公司
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3 ） 自《基 金合 同》 生效 之日 起,以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4 ） 配备足 够的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、 决策， 以专 业化 的经 营方 式管
理和运 作基 金财 产；
5 ） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 保 证所 管理 的
基金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立, 对所 管理的 不同基 金分别 管理， 分别 记账 ， 进行证
券投资 ；
6 ） 除依据《 基金 法》、 《基 金合同》 及其 他有关 规定 外,不得 利用基 金财产 为自 己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产；
7 ） 依法接 受基 金托 管人 的监 督；
8 ） 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合 《 基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格；
9 ） 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告；
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 ）严 格按 照《 基金 法》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告 义 务；
12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ；
13 ） 按 《基 金合 同》 的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收
益；
14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基 金合同》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
16 ）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上；
17 ） 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ；
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
19 ） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 嘉实基金管理有限公司
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20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失 或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应 当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ；
21 ） 监 督基 金托 管人 按 法 律法规 和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ；
22 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
23 ） 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《 基金 合同》 不能 生 效， 基 金管
理人承 担因 募集 行为 而产 生的债 务和 费用 ， 将已 募集 资金并 加计 银行 同期 存款 利息在 基金 募
集期结 束 后30 日内 退还 基 金认购 人；
24 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ；
25 ） 建 立并 保 管 基金 份额 持有人 名册 ， 根 据托 管协 议的约 定 定 期或 不定 期向 基金托 管人
提供基 金份 额持 有人 名册 ；
26 ） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的 和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
3、基 金托 管人 的权 利与 义 务
（1） 基金 托管 人的 权利
1 ） 自 《基 金合 同》 生 效之 日起 ， 依法 律法 规和 《 基金 合同 》 的规 定安 全保 管基 金财 产；
2 ） 依 《 基金 合同 》 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ；
3 ） 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ， 如发现 基金 管理人 有违 反 《基金 合同 》 及 国
家法律 法规 行为 ， 对 基金 财 产、 其 他当 事人 的利 益造 成 重大损 失的 情形 ， 应 呈报 中 国证监 会，
并采取 必要 措施 保护 基 金 投资者 的利 益；
4 ） 以基金托管人和基金联名 的方式在中国证券登记结 算有限公司上海分公司和 深圳
分公司 开设 证券 账户 ；
5 ） 以基金 托管 人名 义开 立证 券交易 资金 账户 ，用 于证 券交易 资金 清算 ；
6 ） 以基金 的名 义在 中央 国债 登记结 算有 限公 司开 设 银 行间 债 券托 管账 户 ， 负 责基 金 投
资 债券 的后 台匹 配 及 资金 的清算 ；
7 ） 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
8 ） 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人；
9 ） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。
（2） 基金 托管 人的 义务
1 ） 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产；
2 ） 设立专 门的 基金 托管 部门 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基嘉实基金管理有限公司
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金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
3 ） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 确 保基 金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在名册 登记 、 账
户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ；
4 ） 除依据 《基金 法》 、 《 基 金合同》 及其 他有 关规 定 外， 不得 利用 基金 财产 为 自己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产；
5 ） 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证；
6 ） 按规定开 设基 金财产 的资 金账户和 证券 账户,按 照《 基金合同 》的 约定， 根据 基金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ；
7 ） 保守基 金商 业秘 密， 除 《 基金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 或经有
权机关 要求 外， 在基 金信 息公开 披露 前予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8 ） 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、 基金 份额申 购、 赎回 价格 ；
9 ） 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ；
10 ） 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年 度 和年 度基 金报告 出具 意见 ， 说 明基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 《基 金合 同》 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行 《 基金
合同》 规定 的行 为， 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ；
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ；
12 ）建 立并 保 管 基金 份额 持有人 名册 ；
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ；
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ；
15 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会；
16 ）按 照法 律法 规、 《基 金合同 》和 《托 管协 议》 的规定 监督 基金 管理 人的 投资 运 作 ；
17 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
18 ） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人；
19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ， 应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退
任而免 除；
20 ） 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 管理嘉实基金管理有限公司
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人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金利 益向 基金 管理 人追 偿；
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ；
22 ）法 律法 规 及 中国 证监 会规定 的 和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 的合 法授 权代 表共 同组成。基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 投票 权。
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 基金管 理人 ，或基金 托管 人，或 单独 或合计 持
有本基 金总 份额 10％ 以上 （含 10 ％， 以基 金管 理人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算） 基金 份
额的基 金份 额持 有人 有权 按照 《基 金合 同 》 的 约定 提 议召集 或自 行召 集基 金份 额持有 人大 会 ：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ；
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序 ；
（10） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（11 ） 基 金管 理人 代表 本基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 目 标ETF 基金 份额持 有
人大会
（12） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其 他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在 法律法 规和 《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率嘉实基金管理有限公司
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或变更 收费 方式 ；
（4）基 于修改 后的法 律法 规、深圳 证券 交易所 或者 注册登记 机构 修改或 更新 的相关 业
务规则 的要 求， 或基 于中 国证监 会的 相关 规定 ，必 须对《 基金 合同 》进 行修 改；
（5） 基金 管理 人、 相关 证券交 易所 和注 册登 记机 构在法 律法 规、 《基 金合 同》 规 定的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则 ；
（6） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化；
（7）除 按照法 律法 规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其 他
情形 。
3 、召 集方 式：
（1）除 法律法 规规定 或《 基金合同 》另 有约定 外， 基金份额 持有 人大会 由基 金管理 人
召集；
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集；
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理 人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人 自 行召 集。
（4） 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上 （ 含10% ， 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份
额计算 ， 下同 ） 的 基金 份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 应 当向 基
金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并
书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的， 应当 自出
具书面 决定 之日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ， 单 独或 合计 代表 基金份 额 10% 以
上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ， 应 当向 基金托 管人 提出 书面 提议 。 基金 托管 人应
当自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代
表和基 金管 理人 ；基 金托 管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 。
（5）代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额 持有人 就同 一事项要 求召 开基金 份额 持有人 大
会， 而 基金 管理 人、 基 金 托管人 都不 召集 的， 单独 或合计 代表 基金 份 额 10% 以上的 基金 份额
持有人 有权 自行 召集 ，并 至少提 前 30 日报 中国 证监 会备案 。基 金份 额持 有人 依法自 行召 集
基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、基 金托 管人 应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 嘉实基金管理有限公司
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4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会 ， 召 集人 应于会 议召 开前 40 天 ， 在 至少 一家 指 定媒体 公
告。基 金份 额持 有人 大会 通知应 至少 载明 以下 内容 ：
1 ）会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 和会 议形 式；
2 ）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决形 式；
3 ）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日；
4 ） 授权 委托 文件 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点;
5 ）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话；
6 ）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
7 ）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
（2）采 取通讯 开会方 式并 进行 书面 表决 的情况 下， 由会议召 集人 决定在 会议 通知中 说
明 本 次 基 金 份额 持 有 人 大会 所 采 取 的 具体 通 讯 方 式、 委 托 的 公 证机 关 及 其 联系 方 式 和 联系
人、书 面表 决意 见寄 交的 截止时 间和 收取 方式 。
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 书面 通知基 金托 管人到指 定地 点对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对书 面表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到
指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对书 面表 决
意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 表决 意见 的计 票效 力。
5 、基 金份 额持 有人 出席 会议 的方式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 、 或 法律 法规 和监 管机关 允许
的其他 方式 召开 。 会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。
（1） 现 场开 会。 由 基 金 份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 文件 委派 代表出 席，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当 列席 基金 份额 持有 人大 会 ， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ：
1 ）亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 、受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 文件 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定 ，嘉实基金管理有限公司
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并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符；
2 ）经核 对，汇 总到会 者出 示的在权 利登 记日持 有基 金份额的 凭证 显 示， 有效 的基金 份
额 不少 于本 基金 在权益 登 记日基 金总 份额的 50%（含 50% ）。
（2）通 讯开会 。 通讯 开会 系指基金 份额 持有人 将其 对表决事 项的 投票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。
在 同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
1 ）会 议召 集人 按《 基金 合 同》规 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提
示性公 告；
2 ）召集 人按基 金合同 规定 通知基金 托管 人（如 果基 金托管人 为召 集人， 则为 基金管 理
人） 到指 定地 点对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如 果基 金托 管
人为召 集人 ， 则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ；
3） 本人 直接 出具 书面 表决 意见或 授权 他人 出具 书面 表决意 见的 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50% ） ；
4 ）上述 第 3） 项中 直 接出 具书面表决 意 见的基 金份 额持有人 或受 托代表 他人 出具书 面
表决 意 见的 代理 人， 同时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证、 受 托 出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委
托人持 有基 金份 额的 凭证 及委托 人的 代理 投票 授权 委托文件 符 合法 律法 规、 《基 金合 同》 和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 注册 机构 记录 相符 ；
5 ）会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。
（3）在 法律法 规或监 管机 构允许的 情况 下，经 会议 通知载明 ，基 金份额 持有 人也可 以
采用网 络 、 电 话或其 他方 式进行 表决 ， 或者采 用网 络、 电话 或其 他方式 授权 他人代 为出 席 会
议并表 决。
6 、议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
议事内 容为 本部 分第 一条 “召开 事由 ” 第 1 款 所述 事项 。
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% （含 10% ）以上
的 基 金 份 额 持有 人 可 以 在大 会 召 集 人 发出 会 议 通 知前 向 大 会 召 集人 提 交 需 由基 金 份 额 持有
人大会 审议 表决 的提 案； 也可以 在会 议通 知发 出后 向大会 召集 人提 交临 时提 案， 临 时提 案应嘉实基金管理有限公司
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当在大 会召 开日 至少 35 天 前提交 召集 人 并 由召 集人 公告 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开 日30 天 前公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
召集人 对于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和 基 金份 额持 有人 提 交的 临时 提案 进行 审核， 符合
条件的 应当 在大 会召 开 日30 天 前公 告。 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核：
1 ）关联 性。大 会召集 人对 于提案涉 及事 项与基 金有 直接关系 ，并 且不超 出法 律法规 和
《基金 合同 》 规定的 基金 份额持 有人 大会 职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不符 合上 述要
求的， 不提 交基 金份 额持 有人大 会审 议。 如果 召集 人决定 不将 基金 份额 持有 人提案 提交 大会
表决， 应当 在该 次基 金份 额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。
2 ）程序 性。大 会召集 人可 以对提案 涉及 的程序 性问 题 做出决 定。 如将提 案进 行分拆 或
合并表 决 ， 需 征得原 提案 人同意 ； 原提 案人不 同意 变更的 ， 大会 主持人 可以 就程序 性问 题 提
请基金 份额 持有 人大 会 做 出决定 ，并 按照 基金 份额 持有人 大会 决定 的程 序进 行审议 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 开会 议的 通知 后，如 果需 要对 原有 提案 进行修 改 ，
应当最 迟在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日公 告。 否则， 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证
至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。
（2） 议事 程序
1 ）现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七 条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人 授 权代 表 未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人 授 权代 表 均 未能 主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（含 50% ）选举 产生 一名 基
金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人不出 席或 主
持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名册 载明 出 席会 议的 基金 份额 持有人 姓
名或名 称 、 身 份证明 文件 名称及 号码 、 持有或 代表 有表决 权的 基金 份额 、 代 理人的 姓名 及 其
身份证 明文 件名 称及 号码 、其他 事项 等。 。
2 ）通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 应 由召集 人提 前 40 日公 布提 案 ，在 会议 通知 规定 的表 决截止 日嘉实基金管理有限公司
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期 后2 个工 作日 内在 公证 机关监 督下 由召 集人 统计 全部有 效表 决 ， 在 公证 机关 监督下 形成 决
议。
7 、表 决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
（1） 一 般决 议， 一 般决 议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人 所 持表 决权 的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。
（2）特 别决议 ，特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的
三分之 二 以 上 （ 含 三 分之 二 ） 通 过方 可 做 出。 转 换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基金
托管人 、终 止 《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 了符合 会议
通知规 定的 投资 者身 份证 明文件 的投 资者 即视 为有 效出席 的投 资者 ； 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出席
会议的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
8 、计 票
（1） 现场 开会
1 ）如大 会由基 金管理 人或 基金托管 人召 集，基 金份 额持有人 大会 的主持 人应 当在会 议
开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 和代理人 中 选 举 两 名 基金 份 额 持 有人 代 表 与 大会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由
基金管 理人 或基 金托 管人 召集， 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额 持有
人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 中 选 举三 名 基 金 份额
持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的， 不影 响计 票的效 力。
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。
3 ）如果 会议主 持人 或 基金 份额持有 人 或 代理人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以在 宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要求 进 行重 新清 点 。 监票人 应当 进行 重新 清点 ， 重新 清点 以一嘉实基金管理有限公司
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次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。
4 ） 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不影 响
计票的 效力 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计 票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。
9 、生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备
案。
基金份额持有人大会 决定 的事项自中国证监会 依法 核准或者出具无异议 意见 之日起生
效。
基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日起 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 ， 由 基金 份
额持有 人大 会召 集人 在至 少一 家 指定 媒体 上公 告。 如果采 用通 讯方 式进 行表 决， 在 公告 基金
份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员姓 名等 一同 公告。
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有
约束力 。
10 、本 基金 与目 标 ETF 之 间在基 金份 额持 有人 大会 方面的 联系
鉴于本 基金 是目 标 ETF 的 联接基 金 ， 本 基金 与目 标ETF 之 间在 基金 份额 持有 人 大会方 面
存在一 定的 联系 。
本基金的基金份额持有人 可以凭所持有的本基金份 额出席或者委派代表出席 目标 ETF
的基金 份额 持有 人大 会并 参与表 决。 计算 参会 份额 和计票 时， 其持 有的 享有 表决权 的基 金份
额数和 表决 票 数 为 ： 在 目 标 ETF 基金 份额 持有 人大 会的权 益登 记日 本基 金所 持有的 目 标 ETF
份额的 总数 乘以 该持 有人 所持有 的本 基金 份额 占本 基金总 份额 的比 例 ， 计 算结 果按照 四舍 五
入的方 法， 保留 到整 数位 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标嘉实基金管理有限公司
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ETF 的 基金 份额 持有 人的 身份行 使表 决权 ， 但可 接 受本基 金的 特定 基金 份额 持有人 的委 托以
本基金 的基 金份 额持 有人 代理人 的身 份出 席目 标 ETF 的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。
本基金的 基金 管理人 代表 本基金的 基金 份额持 有人 提议召开 或召 集目 标 ETF 份额持 有
人大会 的， 须先 遵照 本基 金基金 合同 的约 定召 开本 基金的 基金 份额 持有 人大 会， 本 基金 的基
金份额 持有 人大 会决 定提 议召开 或召 集目 标ETF 份 额持有 人大 会的 ， 由本 基金 基金管 理人 代
表本基 金的 基金 份额 持有 人提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额 持有 人大 会。
11 、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产清 算的 方式
1 、基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止；
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人 、基 金托管 人
承接的；
（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形；
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿的权 利。
2 、基 金 财 产的 清算
（1） 基金 财产清 算小 组： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有从事 证券 相 关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 嘉实基金管理有限公司
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1 ）《 基金 合同 》终 止后 ， 由基金 财产 清算 小组 统一 接管基 金；
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ；
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现；
4 ）制 作清 算报 告；
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ；
6 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告；
7 ）对 基金 财产 进行 分配 。
（4） 清算 费用
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。
（5） 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
（6） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备 案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 《基 金合 同》 终
止并报 中国 证监 会备 案后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
（7） 基金 资产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
（四） 争议 解决 方式
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁 ， 仲 裁地 点为北 京 ， 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 各方当 事人 具有 约束 力， 仲裁费 由败 诉方
承担。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
《 基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。。 嘉实基金管理有限公司
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《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代销 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 ； 投 资者 也可按 工本 费购 买 《 基金 合同》 复制 件或 复印 件， 但内容 应以 《基
金合同 》正 本为 准。
二十 四 、 基金 托管 协议的 内容 摘要
（一） 托管 协议 当事 人
1 、基 金管 理人
名称： 嘉实 基金 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 二 期23楼01-03 单元
法定代 表人 ：安奎
成立时 间：1999 年3 月25 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字【1999 】5号
注 册资 本：1.5 亿元 人 民币
组织形 式: 有限 责任 公司 （中外 合资 ）
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
存续期 间： 持续 经营
电话： 010-65215588
传真： 010-65185678
联系人 ： 胡勇 钦
2、基 金托 管人
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街55 号（100032 ）
法定代 表人 ：姜 建清
电话： （010 ）66105799
传真： （010 ）66105798
联系人 ：赵 会军
成立时 间：1984 年1 月1日
组织形 式： 股份 有限 公司 嘉实基金管理有限公司
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注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
批准设 立机 关和 设立 文号 ：国务 院《 关于 中国 人民 银行专 门行 使中 央银 行职 能的决 定 》
（国发[1983]146号）
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 办理 人民 币存 款、 贷 款、 同业 拆借 业务； 国内外 结算 ； 办 理票 据承 兑、 贴 现、
转贴现 、 各 类汇 兑业 务； 代 理资金 清算 ； 提 供信 用证 服务及 担保 ； 代 理销 售业 务； 代 理发 行、
代理承 销、 代理 兑付 政府 债券； 代收 代付 业务 ；代 理证券 投资 基金 清算 业务 （银证 转账 ） ；
保险代 理业 务； 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务； 保管 箱服务 ； 发 行金
融债券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ； 企 业年金 受托 管理
服务； 年金账 户管 理服 务 ； 开放 式基金 的注 册登 记 、 认购、 申购 和赎回 业务 ； 资信调 查、 咨
询、 见 证业 务； 贷 款承 诺 ； 企业、 个人 财务 顾问 服 务； 组 织或 参加 银团 贷款 ； 外汇 存款； 外
汇贷款 ； 外币 兑换； 出口 托收及 进口 代收； 外汇 票 据承兑 和贴 现； 外 汇借 款 ； 外汇担 保； 发
行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 自 营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融
衍生业 务； 银行 卡业 务； 电话银 行、 网上 银行、 手 机银行 业务 ； 办 理结 汇 、 售汇业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查
1、 基 金托 管人 对基 金管 理 人的投 资行 为行 使监 督权
（1） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定， 对下 述基 金投资 范
围、投 资对 象进 行监 督。
本基金 将投 资于 以下 金融 工具：
本基金 以目 标ETF 基 金份 额 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象。
此 外， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 （包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 衍生 工 具 （权 证 、 股 指期 货 等） 、 债券 资 产 （ 国
债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、 分 离交 易可 转债 、 央 行票据 、 中 期票
据、短 期融 资券 等） 、资 产支持 证券 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产、现 金资 产 、
以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 金融工 具， 基金 管理 人在 履行适 当程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围
本基金 不得 投资 于 相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 嘉实基金管理有限公司
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（2） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定对 下述 基金 投融资 比
例进行 监督 ：
1 ）按 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同》 的约 定， 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 ：
本基金 以目 标ETF 基 金份 额 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象。 本基金 投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值的90% ， 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值的5%。
因基金 规模 或市 场变 化等 因素导 致投 资组 合不 符合 上述规 定的 ， 基金 管理 人应 在合理 的
期限内 调整 基金 的投 资组 合，以 符合 上述 比例 限定 。法律 法规 另有 规定 时， 从其规 定。
2 ）根 据法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限制 ：
a、本 基金 投资 于中 创400ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值的90% ；
b、持 有一 家上市 公 司的 股 票， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的10% ；
c、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券总 和， 不超 过该 证券的10% ；
d、基 金资 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过基 金总 资产 ，本 基金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
e、 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3% 。法 律法 规或 中国 证监 会 另有规 定的 ，
遵从其 规定 ；
f、本 基 金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值
的40% ；
g、本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净
值的10 ％； 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值的20％ ； 持 有 的同一(指
同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的10 ％；
h、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB 以 上（ 含BBB ）的资 产支 持证 券。 基金 持有资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日起3个
月内予 以全 部卖 出；
i、 一只 基金 持有 一家 公 司 发行的 流通 受限 证券 ， 其 市值不 得超 过基 金资 产净 值的3% ；
一只基 金持 有的 所有 流通 受限证 券， 其市 值不 得超 过该基 金资 产净 值的10% ； 因流通 受限 证
券价格 波动 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 无法 控制 的因素 导致 上述 比例 被动 超标的 ， 基 金管
理人应 当停 止主 动买 入流 通受限 证券 或在 流通 受限 期结束 后卖 出流 通受 限证 券。 经基 金管 理
人和托 管人 协商 ，可 对以 上比例 进行 调整 ； 嘉实基金管理有限公司
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j、本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 股指期
货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的10% ； 本基 金 在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合
约价值 与有 价证 券市 值之 和不得 超过 基金 资产 净值 的95% ；在 任何 交易 日日 终 ，持有 的卖 出
期货合 约价 值不 得超 过本 基金持 有的 股票 总市 值的20% ；基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖
出股指 期货 合约 价值 ，合 计（轧 差计 算） 应当 符合 基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定 ；
基金在 任何 交易 日内 交易 （不包 括平 仓） 的 股指 期货 合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基
金资产 净值 的20% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，应 当保 持
不低于 基金 资产 净值5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或监 管部 门调整 上 述限制 的， 基金 管理 人 在 履行适 当
程序后 ， 按 照调 整后 的规 定 执行 。 有关 法律 法规 或监 管 部门取 消上 述限 制， 履行 适 当程序 后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
除投资 资产 配置 外 ， 基 金托 管人对 基金 的投 资的 监督 和检查 自本 基金 合同 生效 之日 起
开始。
3 ）法 规允 许的 基金 投资 比 例调整 期限
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、 、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股 流动 性限 制、 目标ETF 暂停 申购 、赎 回或 二级 市场交 易停 牌等 基金 管理 人之外 的原 因
导致的 投资 组合 不符 合 上 述约定 的比 例 ， 不在 限制 之内， 但基 金管 理人 应在10 个交 易日 内进
行调整 ，以 达到 规定 的投 资比例 限制 要求 。法 律法 规另有 规定 的从 其规 定。
基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下， 至少 提前2个 工作 日 正式向 基
金托管 人发 函说 明基 金可 能变动 规模 和公 司应 对措 施，便 于托 管人 实施 交易 监督。
4 ）本 基金 可以 按照 国家 的 有关规 定进 行融 资融 券。
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自《 基金 合同 》生效 之日 起开 始。
（3） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定对 下述 基金 投资禁 止
行为进 行监 督：
根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ：
1）承 销证 券；
2）向 他人 贷款 或提 供担 保 ；
3）从事 可 能使 基金 承担 无 限责任 的投 资；
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外；
5） 向 基金 管理 人、 基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的股票 或嘉实基金管理有限公司
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债券；
6） 买 卖与 基金 管理 人、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
7）当 时有 效的 法律 法规 、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。
如法律 法规 或监 管部 门 调 整上述 禁止 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，按照 调
整后的 规定 执行 。
（4） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定对 于基 金关 联投资 限
制进行 监督 。
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 应事先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ， 加
盖公章 并书 面提 交， 并确 保所提 供的 关联 交易 名单 的真实 性、 完整 性、 全面 性。 基 金管 理人
有责任 保管 真实 、 完 整、 全面的 关联 交易 名单 ， 并 负责及 时更 新该 名单 。 名 单变更 后基 金管
理人应 及时 发送 基金 托管 人， 基 金托 管人 于2 个工 作日内 进行 回函 确认 已知 名单的 变更 ， 并
自回函 之日 其按 照变 更后 的名单 对基 金关 联投 资限 制进行 监督 。
如 果基 金托 管人 在运 作中 严格遵 循了 监督 流程 ， 基 金管理 人仍 违规 进行 关联 交易， 并造
成基金 资产 损失 的， 由基 金管理 人承 担责 任。 若基 金托管 人发 现基 金管 理人 与关联 交易 名单
中列示 的关 联方 进行 法律 法规禁 止基 金从 事的 关联 交易时 ， 基金 托管 人应 及时 提醒并 协助 基
金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易的 发生 ， 若基 金托管 人采 取必 要措 施后 仍无法 阻止 关
联交易 发生 时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监 会报 告 。 对 于交易 所场 内已 成交 的违 规关联 交易 ，
基金托 管人 应按 相关 法律 法规和 交易 所规 则的 规定 进行结 算， 同时 向中 国证 监会报 告。
（5） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定对 基金 管理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。
1 ）基 金托 管人 按以 下方 式 对基金 管理 人参 与银 行间 市场交 易的 交易 对手 资信 风险控 制
措施进 行监 督。
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人
在收到 名单 后2 个工 作日 内 回函确 认收 到该 名单 。基 金管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ， 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须向 基金 托
管人提 出书 面申 请， 基金 托管人 于2 个工 作日 内 回 函 确认收 到后 ，对 名单 进行 更新。 基金 管
理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 ， 被 确认 调整 的名 单开始 生效 ， 新 名单 生效 前已与 本次 剔除嘉实基金管理有限公司
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的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ， 基 金托
管人不 承担 赔偿 责任 ，发 生此种 情形 时， 托管 人有 权报告 中国 证监 会。
2 ）基 金托 管人 对于 基金 管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制
基金 管理 人在 银行 间市 场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时，需 按交 易对 手名 单中 约定的 该
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 进行 交易 。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约
定的有 利于 信用 风险 控制 的交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 与交 易
对手重 新确 定交 易方 式， 经提醒 后仍 未改 正时 造成 基金资 产损 失的 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。
3 ）基 金管 理人 参与 银行 间 市场交 易的 核心 交易 对手 为中国 工商 银行 、中 国银 行、中 国
建设银 行 、 中 国农业 银行 和交通 银行 ， 基金管 理人 与基金 托管 人协 商一 致后 ， 可 以根 据当 时
的市场 情况 调整 核心 交易 对手名 单。 基金 管理 人有 责任控 制交 易对 手的 资信 风险， 在与 核心
交易 对 手名 单中 列明 的交 易对手 进行 交易 时 ， 由 于交 易对手 资信 风险 引起 的损 失由基 金资 产
承担， 但基 金管 理人 应采 取积极 措施 向交 易对 手追 讨； 在 与核 心交 易对 手以 外的交 易对 手进
行交易 时， 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 先由 基金管 理人 承担 ， 其 后有 权要求 相关 责任
人进行 赔偿 ， 如 果基 金托 管人在 运作 中严 格遵 循了 上述监 督流 程， 则对 于由 于交易 对手 资信
风险引 起的 损失 ， 不 承担 赔偿责 任。 基金 管理 人向 基金托 管人 提供 银行 间市 场交易 的交 易对
手名单 ， 并及 时更新 调整 。 基 金托 管人 的监督 责任 仅限于 根据 已提 供的 名单 ， 审 核交 易对 手
是否在 名单 内列 明。 基金 管理人 向基 金托 管人 提供 银行间 市场 交易 的交 易对 手名单 ， 并 及时
更新调 整。 基金 托管 人的 监督责 任仅 限于 根据 已提 供的名 单， 审核 交易 对手 是否在 名单 内列
明。
（6） 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的支 付能力 等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本基 金核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、 中 国银 行、 中
国建设 银行 、 中 国农 业银 行和交 通银 行。 本基 金投 资于核心 存 款银 行名 单中 列明的 银行 中的
银行存 款 ， 由 于存款 银行 信用风 险引 起的 损失 ， 基 金管理 人不 承担 赔偿 责任 ， 但 基金 管理 人
应采取 措施 向责 任方 追讨 ； 本基金 投资 除核 心存 款银 行以外 的银 行存 款出 现由 于存款 银行 信
用风险 而造 成的 损失 时， 先由基 金管 理人 负责 赔偿 ， 之 后有 权要 求相关 责任 人进行 赔偿 ， 如
果基金 托管 人在 运作 过程 中遵循 上述 监督 流程 ，则 对于由 于存 款银 行信 用风 险引起 的损 失 ，嘉实基金管理有限公司
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不承担 赔偿 责任 。 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 可以 根据 当时 的市 场情况 对于 核心
存款银 行名 单进 行调 整。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供核 心存 款银 行的 名单 ， 并及 时更 新调
整。 基金 托管 人的 监督 责任 仅限于 根据 已提 供的 名单 ， 审核核 心存 款银 行是 否在 名单内 列 明 。
（7） 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督
1 ）基 金投 资流 通受 限证 券 ，应遵 守《 关于 规范 基金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规
定。
2 ）流 通受 限证 券， 包括 由 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票、 公
开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券,不 包 括由于 发布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。
3 ）基 金管 理人 应在 基金 首 次投资 流通 受限 证券 前， 向基金 托管 人提 供经 基金 管理人 董
事会批 准的 有关 基金 投资 流通 受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发
行股票 ， 基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料 应包
括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。
基金管 理人 应至 少于 首次 执行投 资指 令之 前两 个工 作日将 上述 资料 书面 发至 基金托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。
4 ）基 金投 资流 通受 限证 券 前，基 金管 理人 应向 基金 托管人 提供 符合 法律 法规 要求的 有
关书面 信息 ， 包括但 不限 于拟发 行证 券主 体 的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发行 价
格、 锁 定期， 基金拟 认购 的数量 、 价格 、 总成 本、 总成本 占基 金资 产净 值的 比例、 已 持有 流
通受限 证券 市值 占资 产净 值的比 例、 资金 划付 时间 等。基 金管 理人 应保 证上 述信息 的真 实 、
完整， 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人， 保证 基金
托管人 有足 够的 时间 进行 审核。
5 ）基 金托 管人 应对 基金 管 理人是 否遵 守法 律法 规、 投资决 策流 程、 风险 控制 制度、 流
动性风 险处 置预 案情 况进 行监督 ， 并 审核 基金 管理 人提供 的有 关书 面信 息。 基金托 管人 认为
上述资 料可 能导 致基 金出 现风险 的 ， 有 权要 求基 金 管 理人在 投资 流通 受限 证券 前就该 风险 的
消除或 防范 措施 进行 补充 书面说 明 ， 并 保留 查看 基金 管理人 风险 管理 部门 就基 金投资 流通 受
限证券 出具 的风 险评 估报 告等备 查资 料的 权利 。否 则，基 金托 管人 有权 拒绝 执行有 关指 令 。
因拒绝 执行 该指 令造 成基 金财产 损失 的， 基金 托管 人不承 担任 何责 任， 并有 权报告 中国 证监嘉实基金管理有限公司
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100
会。
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ， 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ， 导
致基金 出现 风险 ，基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。
2 、基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 对基 金资 产净值 计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。
3 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基金 法》 、 《 基 金合同》 、
基金托 管协 议及 其他 有关 规定时 ， 应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人限 期纠 正， 基 金管 理人
收到通 知后 应在 下一 个工 作日及 时核 对， 并以 书面 形式向 基金 托管 人发 出回 函， 进 行解 释或
举证。
在限期 内 ， 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反关 法律 法规规 定或 者违 反 《 基金 合同》 约定
的，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 向中 国证监 会报 告。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其
他有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合同 》 约 定的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 报告 中国证 监会 。
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规 定 时间 内答 复基金 托
管人并 改正 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向中 国证
监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资嘉实基金管理有限公司
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产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 无故 未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《基 金
合同 》 、 本托 管协 议及 其 他有关 规定 时 ， 基金 管理 人应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期
纠正， 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以 书面 形 式向 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期
内， 基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正， 并予 协助配 合。 基金
托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会 。
基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。
基 金托 管人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。
（四） 基金 财产 的保 管
1 、基 金资 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。未 经基 金管 理人的 正当 指令 ，不 得自 行运用 、
处分、 分配 基金 的任 何财 产。
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 与 基 金托 管人 的其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。
（5） 对于 因基 金认 （申 ） 购、基 金投 资过 程中 产生 的应收 财产 ，应 由基 金管 理人负 责
与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 ，到 账日基 金财 产没 有到 达基 金托管 人处 的 ，
基金托 管人 应及 时通 知基 金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由 此给 基金 造成 损失 的， 基 金管 理人
应负责 向有 关当 事人 追偿 基金的 损失 ，基 金托 管人 对此不 承担 责任 。
2 、募 集资 金的 验证 嘉实基金管理有限公司
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募集期 内销 售机 构按 销售 与服务 代理 协议 的约 定 ， 将 认购资 金划 入基 金管 理人 在具有 托
管资格 的商 业银 行开 设的 嘉实基 金 管 理有 限公 司基 金认购 专户 。 该账 户由 基金 管理人 开立 并
管理。 基金 募集 期满 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基
金法》 、 《运 作办 法》 等有 关规定 后， 基金 管理 人应 将募集 的属 于本 基金 财产 的全部 资金 划
入基金 托管 人为 基金 开立 的资产 托管 专户 中， 基金 托管人 在收 到资 金当 日出 具确认 文件 。 同
时， 由 基金 管理 人在 法定 期限内 聘请 具有 从事 证券 业务资 格的 会计 师事 务所 进行验 资， 出具
验资报 告， 出具 的验 资报 告 应由参 加验 资的2名 以上 （ 含2名） 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基 金 管理 人按 规定办 理退
款事宜 。
3 、基 金的 银行 账户 的开 立 和管理
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在其 营业 机构 开设 资产托 管专 户， 保管 基金 的银行 存
款。 该 资产 托管 专户 是指 基金托 管人 在集 中托 管模 式下， 代表 所托 管的 基金 与中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司进 行一 级结算 的专 用账 户。 该账 户的开 设和 管理 由基 金托 管人承 担。 本基
金的一 切货 币收 支活 动， 均需通 过基 金托 管人 的资 产托管 专户 进行 。
资产托 管专 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。
资产托 管专 户的 管理 应符 合 《人 民币 银行 结算 账户 管理办 法》 、 《 现金 管理 暂 行条例 》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利率 管理 暂行 规定》 、 《支付 结算 办法》 以及 银行业 监督 管理
机构的 其他 规定 。
4 、基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理
基金托 管人 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 在中 国证券 登记 结算 有限 公司 上海分 公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海 分公 司/深 圳分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
5 、债 券托 管账 户的 开立 和 管理
（1） 《基 金合 同》 生效 后 ，基金 管理 人负 责以 基金 的名义 申请 并取 得进 入全 国银行 间嘉实基金管理有限公司
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同业拆 借市 场的 交易 资格 ， 并代 表基 金进 行交 易； 基 金托管 人负 责以 基金 的名 义在中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司开 设银行 间债 券市 场债 券托 管自营 账户 ， 并由 基金 托管 人负责 基金 的
债券的 后台 匹配 及资 金的 清算。
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人应 一起 负责 为基 金对 外签订 全国 银行 间国 债市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本。
6 、其 他账 户的 开设 和管 理
在本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的
其他投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ， 由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定， 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管
理。
7 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物证 券
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或中 国证 券登记 结 算 有限 责任 公司 上海分 公司/深
圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 ， 由 基金 托管 人根据 基金 管理
人的指 令办 理。 属于 基金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损 坏 、
灭失， 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控
制的证 券不 承担 保管 责任 。
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金
管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的 正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。基 金管 理人 在合 同签 署后5 个工 作日 内通 过专 人 送达、 挂号 邮寄 等安 全方 式将合 同原 件
送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部门15年以
上。
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 复核
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产
净值除 以该 计算 日基 金份 额总份 额后 的数 值。 基金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点后4位 ，小
数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 估值 原则 应符 合 《基 金合 同》 、 《证 券投资 基嘉实基金管理有限公司
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金会计 核算 办法 》 及 其他 法律 、 法 规的 规定 。 用 于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值由 基金 管理 人负 责计 算， 基 金托 管人 复核。 基金 管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算
当日的 基金 份额 资产 净值 并以双 方认 可的 方式 发送 给基金 托管 人 。 基 金托 管人 对净值 计算 结
果复核 后以 双方 认可 的方 式发送 给基 金管 理人 ，由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。
根据 《 基金 法》 ， 基金 管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 本基 金的 会计 责 任方是 基金 管理 人， 就与 本基金 有关 的会
计问题 ， 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理 人
对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 法律 法规 以及监 管部 门有 强制 规定 的，从 其规 定 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 因此， 就与 本基 金有关 的
会计问 题 ， 本 基金的 会计 责任方 是基 金管 理人 ， 如 经相关 各方 在平 等基 础上 充分讨 论后 ， 仍
无法达 成一 致的 意见 ，按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对外 予以 公布。
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生
效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年6 月30 日、12月31日的
基金份 额持 有人 名册 。 基金 份额持 有人 名册 的内 容必 须包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的
基金份 额。
基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 按照目 前相 关规 则分 别保 管基金 份额 持有 人名 册 。 保 管方式 可以 采
用电子 或文 档的 形式 。保 管期限 为15 年。
基金管 理人 应当 及时 向基 金托管 人提 交下 列日 期的 基金份 额持 有人 名册 ：《 基金合 同 》
生效日 、《 基金 合同 》终 止日、 基金 份额 持有 人大 会权利 登记 日、 每年6月30日、每 年12 月
31 日的 基金 份额 持有 人名 册。 基金 份额 持有 人名 册的 内容必 须包 括基 金份 额持 有人的 名称 和
持有的 基金 份额 。其 中每 年12月31日 的基 金份 额持 有人名 册应 于下 月前 十个 工作日 内提 交 ；
《基金 合同 》 生 效日 、 《基 金合同 》 终 止日 等涉 及到 基金重 要事 项日 期的 基金 份额持 有人 名
册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为15 年 。 基 金托 管人 不得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用
途，并 应遵 守保 密义 务。 嘉实基金管理有限公司
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若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应按有 关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。
（七） 争议 解决 方式
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的， 应提 交中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲
裁的地 点在 北京 ，仲 裁裁 决是终 局性 的并 对相 关各 方均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方 承 担 。
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
本 协议 受中 国法 律管 辖。
（八） 托管 协议 的修 改与 终止
1 、托 管协 议的 变更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同 的 规定 有任 何冲 突。 基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准 或 备案 后生效 。
2 、托 管协 议的 终止
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ：
（1） 《基 金合 同》 终止 ；
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ；
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权；
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。
3 、基 金资 产的 清算
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 基金 合同 及有 关法 律法规 的规 定对 本基 金的 财产进 行
清算。
二十 五 、 对基 金份 额持有 人的 服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的 需 要
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ：
（一） 资料 寄送 嘉实基金管理有限公司
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1、开 户确 认书 和交 易对 账 单
首次基 金交 易（ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后的15个工 作日 内向 基金 份额 持 有人寄 送
开户确 认书 和交 易对 账单 。
2、基 金份 额持 有人 对账 单
基金管 理人 在每 年第1-3 季 度结束 后向 定制 纸质 对账 单且在 季度 内有 交易 的投 资者寄 送
季 度对 账单 ，在 每年 第4 季 度结束 后向 定制 纸质 对账 单且季 度内 有交 易或 最后 一个交 易日 仍
持有份 额的 投资 者寄 送年 度对账 单 ； 每 月向 定制 电子 对帐单 服务 的份 额持 有人 发送电 子对 帐
单。
3、 由 于投 资者 提供 的邮 寄 地址、 手机 号码 、 电 子邮 箱不详 、 错 误、 未及 时变 更或邮 局投
递差错 、 通讯 故障 、 延 误 等原因 有可 能造 成对 账单 无法按 时或 准确 送达 。 因 上述原 因无 法正
常收取 对账 单的 投资 者， 敬请及 时通 过本 公司 网站 ， 或拨 打本 公司 客服 热线 查询、 核对 、 变
更您的 预留 联系 方式 。
（二） 红利 再投 资
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配 所得 的
红利将 按照 除息 日的 基金 份额净 值自 动转 为本 基金 份额。 红利 再投 资免 收申 购费用 。
（三） 定期 定额 投资 计划
投资者 可与 中国 银行 等代 销机构 就本 基金 申请 开办 “ 定期定 额投 资计 划 ” 约 定每 期固定
申购金 额。
（四） 手机 短信 服务
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金 净 值短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电话400-600-8800( 免 长途 话费) 或（010 ）85712266 ，也 可 通过基 金管
理人网 站定 制短 信服 务。
（五） 在线 服务
通过本 公司 网站www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可获得 如下 服务 ：
1 、查 询服 务
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息
查询。
2 、信 息资 讯服 务 嘉实基金管理有限公司
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投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。
3 、网 上交 易
投资者 可登录本基金 管理人网站 ，通过直销网 上交易办理 认购/ 申购、赎 回、转换、 定
期定额 申购 、 定 期定 额赎 回、 定 期定 额转 换、 查询 等业务 。 网 上交 易投 资者 开 通电 话交 易后
可以通 过电 话交 易赎 回、 转换所 持基 金份 额， 持建 行龙卡 储蓄 卡、 农行 金穗 卡、 广 发银 行理
财通卡 、 招行 借记卡 、 中 国民生 银行 借记 卡、 浦发 银行东 方卡 可以 通过 电话 交易系 统购 买基
金。具 体参 见相 关公 告
（六） 咨询 服务
1、 投 资者 或基 金份 额持 有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、 基金账 户余 额、 基金 产
品与服 务等 信息 ， 可 拨打 基 金管理 人全 国统 一客 服电 话： 400-600-8800 （ 免长 途 话费） 或（ 010 ）
85712266 ， 传真 ： （010 ）65182266 。
2、网 站和 电子 信箱
公司网 址：http://www.jsfund.cn
电子信 箱：service@jsfund.cn
二十 六 、 其他 应披 露事项
自2012 年9 月22 日至2013 年3月22 日， 本基 金的 临时 报 告刊登 于《 中国 证券 报》 、《上 海
证券报 》、 《证 券时 报》 。
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注
1
关 于 开 通 汇 付 天 天 盈 账 户 进 行 直 销 网 上 交
易和电话 交易业 务的公 告
2012 年 11 月 20 日
包括本 基金
2
关于成立 嘉实资 本管理 有 限公司的 公告 2012 年 11 月 21 日
3
关 于 通 过 中 国 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申
购 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 及 办 理 定 投 业 务 费
率优惠的 公告
2012 年 12 月 1 日
包 括本 基金
4
关 于 直 销 电 话 交 易 开 通 工 商 银 行 借 记 卡 认
购和申购 业务的 公告
2012 年 12 月 13 日
包括本 基金
5
关于开展 嘉实定 制账户 管 理业务公 告
2012 年 12 月 14 日
6
关 于 提 示 投 资 者 及 时 更 新 过 期 身 份 证 件 或
者身份证 明文件 的公告
2012 年 12 月 27 日
包括本 基金
7
关 于 嘉 实 基 金 网 上 直 销 汇 款 支 付 业 务 开 通
范 围 增 加 广 东 南 粤 银 行 借 记 卡 持 卡 人 业 务
的公告
2012 年 12 月 29 日
包括本 基金 嘉实基金管理有限公司
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8
关于嘉实 财富管 理有限 公 司的公告 2013 年 1 月 22 日
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银 行 开 通 基
金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
2013 年 2 月 22 日
包括本 基金
二十 七 、 招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 、 基金 托管 人及 基 金代销 机构 住所 ， 投资 者 可在营 业时
间免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购买 复印 件。 基金 管理 人和基 金托 管人 保证 其所 提供的 文本 的内
容与所 公告 的内 容完 全一 致。
二十 八 、 备查 文件
1.中国 证监 会 核 准嘉实 中创400 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 募集 的文件 ；
2.《嘉实 中创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》；
3.《嘉实 中创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 》；
4.法律 意见 书；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6.基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照；
7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 5 月 4 日
