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嘉实多利:更新招募说明书摘要(2013年第1号)查看PDF公告

 











































































嘉实多利分级债券更新招募说明书摘要


1 嘉 实 多 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更新招募说明书摘要 (2013 年第1 号) 基 金管 理人: 嘉 实基 金管理 有限 公司 基 金托 管人: 招商 银 行股份 有限 公司 嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年2月9日中国证 券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2011]180号)核准进行募集。本基金基金合同于2011年3月23日起生效,自该日起基金管 理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要所载内容截止日为 2013 年 3 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年12月31日(特别事项注明截止日除外)。













































































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2 一 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 1.基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地 址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 办公地 址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代 表人 安奎 总经理 赵学军 成立日 期 1999年3月25日 注册资 本 1.5亿元 股权结 构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有 限责任公司30%。 存续期 间 持续经营


电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成 立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设 在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基 金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责 任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限 公司董事、总经理。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长, 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁










































































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3 助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics) 。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经 理(MD) 。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。 Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管, 贝恩(Bain&Company)期货与商品部负 责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至 2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理; 1994年至今,担任北京德恒有限责任公司 总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员。1998 年至 2000 年为北京大学法学院博士后研究人 员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000 年至今历任清 华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理 委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教, 长安信息产业 (集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。 2001年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 王利刚先生,监事,经济学学士。2001 年 2 月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综 合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996年 10










































































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4 月任职于中办警卫局。 1996年 11 月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金 管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证 券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公 司任公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理


王茜女士,武汉大学工商管理硕士,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉 市商业银行信贷资金管理部总经理助理, 2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公 司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至 2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008 年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉 实基金固定收益部总监。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。2011年3 月23日至今任本基金基金经理。 (2)历任基金经理:本基金无历任基金经理 3、投资决策委员会 投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助 理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇 女士、资深基金经理陈勤先生 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基 金托管 人 (一)基金托管人基本情况













































































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5 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:215.77亿元 法定代表人:傅育宁 行长:马蔚华 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业 银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002年 3 月 成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采 用国际会计标准上市的公司。2006年9 月又成功发行了 22 亿H股,9 月22 日在香港联交所 挂牌交易(股票代码:3968),10 月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿 H股。截止 2012年6月30日,招商银行总资产 3.3227万亿元人民币,核心资本充足率8.32%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005 年8月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、稽核监察室4 个职能处室,现有员工 52 人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年 4月,正式办理基金托管业务。招商 银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格 境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管 等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命, 不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统 和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第










































































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6 一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保 管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 经过九年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2011年,招商银行实现托管费收入 5.10亿元,托管资产突破5000亿元,托管日均存款达到274亿元,各项指标均创历史新高。 托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一,开放式基金托管新增数量与首发规模 居股份制托管银行第一,内部控制连续五年通过 ISAE3402 国际认证,第二次被境外权威媒 体《财资》评为“中国最佳托管专业银行” ,被《21 世纪经济报道》评为“2011 年度VC/PE 最佳托管银行” 。


(二)主要人员情况 傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999 年 3 月开始担任本公司董事。2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有 限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公 司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董 事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长, 招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长, 及新加坡上市公司嘉德置地有限公 司独立非执行董事。





马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年 1 月加入本公司。 经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份 有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年 9 月、2003 年9 月、2007 年 11 月 及 2008 年 10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事 长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长, 并自2002 年 7 月起担任 招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金 融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事 长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。





唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年 5 月加入本 公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理 部主任,总行行长助理,2006 年 4 月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公 司及中国银联股份有限公司董事。 吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993年10月进 入招商银行工作;历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国










































































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7 际金融有限公司总裁;招商银行济南分行党委书记、行长,2011 年 7 月起担任招商银行总 行资产托管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截至2012年8月 31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含 招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商 现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300 指数证券投 资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔 稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股 票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证 券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德 信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基 金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资 基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴 全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深 300指数证 券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基 金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合 型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券 投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分 级债券型证券投资基金、上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债 券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资 基金、诺安油气能源股票证券投资基金(QDII-LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、 国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达 纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)共 45 只开放式基 金及其它托管资产,托管资产为 9715.24亿元人民币。













































































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8 三 、相 关服务 机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构


(1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 电话 (010)65215588 传真 (010)65180615 联系人 赵虹 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 鲍东华 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86号城市之心 30H嘉实基金 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市深南东路 5047号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A座 3502室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 陈建林 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15号嘉华国际商务中心 313室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 徐莉莉 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 25层 04单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 简斌 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120













































































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9 联系人 庄文胜 2.代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司 (2) 中国银行股份有限公司 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (3) 中国工商银行股份有限公司 (4) 招商银行股份有限公司 住所、办公地 址


深圳市深南大道 7088号招商银行大厦


法定代表人


傅育宁 联系人


邓炯鹏


电话


(0755)83198888 传真


(0755)83195050


网址


www.cmbchina.com 客服电话 95555


(5) 交通银行股份有限公司 (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 (7) 中国民生银行股份有限公司 (8) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟 电话 95588 传真 (010)66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 住所、办公地址 上海市银城中路 188号 法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕 电话 (021)58781234


传真 (021)58408483


网址 www.bankcomm.com


客服电话 95559


注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人 董文标 联系人 董云巍 电话 (010)58560666 传真 (010)57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568













































































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10 (9) 华夏银行股份有限公司 (10) 平安银行股份有限公司 住所、办公地 址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或 95501 (11) 宁波银行股份有限公司 (12) 中国光大银行股份有限公司 (13) 杭州银行股份有限公司 (14) 上海农村商业银行股份有限公司 (15) 浙商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C座 法定代表人 田国立 联系人 丰靖 网址 bank.ecitic.com


客服电话 95558


住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 电话 010-85238667 传真 010-85238680 网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577 住所 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528上海、 北京地区 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010)63636153 传真 010-683636157 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 住所 上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址 上海市银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15 层 法定代表人 胡平西 联系人 吴海平 电话 (021)38576977 传真 (021)50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999 住所、办公地址


浙江省杭州市庆春路 288号


法定代表人


张达洋 联系人


毛真海


电话


(0571)87659546


传真


(0571)87659188


网址


www.czbank.com


客服电话 95527













































































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11 (16) 江苏银行股份有限公司 (17) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 (18) 洛阳银行股份有限公司 (19) 东莞农村商业银行股份有限公司 住所、办公地 址 东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦。 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 (0769)22118343 传真 (0769)22320896 网址 www.drcbank.com


客服电话 (0769)961122 (20) 中信证券股份有限公司 (21) 广发证券股份有限公司 (22) 中信建投证券股份有限公司 住所、办公地址 南京市洪武北路 55号 法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧 电话 (025)58587018 传真 (025)58587038 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 ( 025 ) 96098 、 4008696098 住所 乌鲁木齐市新华北路 8号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65920155 网址 www.bankofluoyang.co m.cn 客服电话 (0379)96699 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)60833722 传真 (010)60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43 楼( 4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 住所 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼













































































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12 (23) 海通证券股份有限公司 (24) 申银万国证券股份有限公司 (25) 国泰君安证券股份有限公司 (26) 中国银河证券股份有限公司 (27) 兴业证券股份有限公司 (28) 招商证券股份有限公司 (29) 华泰证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路 171号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 010-66568990 网址 www.chinastock.com.c n 客服电话 400-8888-888 住所 福州市湖东路 268号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 21层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 (0591)38507679 传真 (021)38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565













































































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13 (30) 长城证券有限责任公司 (31) 国都证券有限责任公司 (32) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址 福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 (33) 光大证券股份有限公司 (34) 渤海证券股份有限公司 (35) 安信证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 深圳市深南大道 4011号港中旅大厦 24 楼 法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 025-51863323(南京) 0755-82492962 (深圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、 16、 17层 法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳 电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、( 0755) 33680000 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 , 10108998 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹













































































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14 (36) 东北证券股份有限公司 (37) 平安证券有限责任公司 注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8 (38) 国元证券股份有限公司 (39) 中国中投证券有限责任公司 (40) 湘财证券有限责任公司 (41) 中银国际证券有限责任公司


住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40层 法定代表人 许刚 联系人 李丹 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686 、( 0431) 85096733 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、 18、19、20、21、22、23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层 至 21层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 (021)68634518 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551













































































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15 网址 www.bocichina.com.cn (42) 德邦证券有限责任公司 (43) 财富证券有限责任公司 (44) 中信万通证券有限责任公司 (45) 中航证券有限公司 (46) 中信证券(浙江)有限责任公司 (47) 长江证券股份有限公司 (48) 金元证券股份有限公司 住所 上海市普陀区曹阳路 510号南半幢 9楼 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心 ”2 6楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 住所 青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层(1507-1510 室) 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层 法定代表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 (0571)87112507 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)95548 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579或 4008-888-999 住所 海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址 深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层













































































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16 (49) 国盛证券有限责任公司 (50) 山西证券股份有限公司 (51) 西部证券股份有限公司 (52) 广州证券有限责任公司 (53) 国联证券股份有限公司 (54) 东吴证券股份有限公司 (55) 南京证券有限责任公司 法定代表人 陆涛 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4楼 法定代表人 曾小普 联系人 徐美云 电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293 网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 刘莹 电话 (029)87416787 传真 (029)87417012 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、 20 楼 法定代表人 刘东 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6层 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702 法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181号 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号













































































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17 (56) 浙商证券有限责任公司 (57) 恒泰证券股份有限公司 (58) 东海证券有限责任公司 (59) 东方证券股份有限公司 住所 上海市中山南路 318号 2号楼 22-29 层 办公地址 上海市中山南路 318号 2号楼 21-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (60) 第一创业证券股份有限公司 (61) 宏源证券股份有限公司 (62) 民生证券有限责任公司 法定代表人 张华东 联系人 李铮 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A座 6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号 法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19楼 法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭 电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761 网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588 住所、 办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26层 法定代表人 刘学民 联系人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18 层 法定代表人 余政 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917













































































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18 (63) 新时代证券有限责任公司 (64) 上海证券有限责任公司 (65) 世纪证券有限责任公司 住所、办公地 址 深圳深南大道 7088号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人 卢长才 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511 (66) 中原证券股份有限公司 (67) 东莞证券有限责任公司 (68) 华龙证券有限责任公司 (69) 万联证券有限责任公司 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501 法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 住所、办公地址 上海市西藏中路 336号 法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 、 4008918918 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10号 法定代表人 菅明军 联系人 陈利民


耿铭 电话 (0371)65585287 传真 (0371)65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 ( 0371) 967218、 4008139666 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁 电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)8784656 传真 (0931)4890628 网址 www.hlzqgs.com 客服电话 ( 0931) 4890208、 (0931)4890619 住所、办公地址 广州市中山二路 18号电信广场 36、37 层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133













































































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19 (70) 国金证券股份有限公司 (71) 财通证券有限责任公司 (72) 齐鲁证券有限公司 (73) 大同证券经纪有限责任公司 (74) 瑞银证券有限责任公司 (75) 华鑫证券有限责任公司 (76) 中山证券有限责任公司 住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329 网址 www.ctsec.com 客服电话 ( 0571 ) 96336 、 962336(上海地区) 住所 山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所 山西省大同市大北街 13号 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 法定代表人 刘弘 联系人 牟冲 电话 (010)58328112 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 法定代表人 洪家新


联系人 孔泉 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (021)32109999 ,( 029)68918888 住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 29 层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582













































































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20 (77) 天相投资顾问有限公司 (78) 江海证券有限公司 (79) 中国民族证券有限责任公司 (80) 厦门证券有限公司 (81) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼 法定代表人 郭林


联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021- 68728782 网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678 (82) 华宝证券有限责任公司 (83) 方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞


电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 (84) 英大证券有限责任公司 网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011 注册地址 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 701


邮编:100032 办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层


邮编: 100033 法定代表人 林义相 联系人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 天相投顾网址 http://www.txsec.com 天相基金网网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 (010)66045678 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 住所、办公地址 北京市西城区金融街 5号新盛大厦 A座 6-9层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 住所、办公地址 厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898













































































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21 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖 电话 (0755)83007159 传真 (0755)83007167 网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698 (85) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A 幢 法定代表人 王珠林 联系人 陈诚 电话 (023)63786464 传真 (023)63786311 网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 (86) 日信证券有限责任公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰 电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839 (87) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899 (88) 东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15 层 法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010)66555246 网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993 (89) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8号 办公地址 北京市西城区金融大街 8号中国华融 A 座 3 层 法定代表人 丁之锁 联系人 陶颖 电话 (010)58568040 传真 (010)58568062 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010)58568118 (90) 国信证券股份有限公司 (91) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六 层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 电话 021-38784818


传真 021-68775878 网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877













































































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22 (二)注册登记机构 (三)律师事务所和经办律师 (四)会计师事务所和经办注册会计师 四 、基 金的名 称 本基金名称:嘉实多利分级债券型证券投资基金 五 、基 金的类 型 本基金类型:契约型开放式,债券型基金 六 、基 金的投 资目 标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。 七、 基 金的投 资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 金颖 联系人 任瑞新 电话 0755-25938095 传真 0755-25987538 名称 金杜律师事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心写字楼 A座 40层 负责人 王玲 联系人 彭晋 电话 (010)5878 5588 传真 (010)5878 5566 经办律师 彭晋、龚牧龙 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 金毅 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 许康玮、金毅













































































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23 以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债) 、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银 行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本 基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具, 基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资 产的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,持有现金及到期 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 八 、基 金的投 资策 略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波动模型”, 控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政 策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风 险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基 准的收益。 1、嘉实下行风险波动模型 嘉实下行风险波动模型从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险, 并根据 宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合的可能亏损控制在低风险偏好投资人 可接受的范围内。 在组合层面,本基金将使用下方波动率、CV AR(条件在险价值)等指标,结合情景分 析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生亏损的可能性,以及可能遭受的亏损金 额。 在个券层面,本基金将对股票等权益类资产和债券等固定收益类资产,采用不同的分析 方法。对股票等权益类资产,本基金通过不同板块的估值情况以及历史波动率等指标,限制 组合在高估值以及历史波动率过高的股票的投资比例。对债券等固定收益类资产,本基金将 通过凸度分析法,将债券的凸度与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收 益率水平持续上移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最










































































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24 优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险。 2、资产配置 本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市 场和股票市场估值水平及预期收益等方面的动态分析,在限定资产配置范围内,决定债券等 固定收益类资产和股票等权益类资产的配置比例、 并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变 化,定期对大类资产配置比例进行调整。 本基金采取“总收益策略” (Total Return Strategy) ,以信用较好的中短期债券为核 心资产配置,运用定性定量模型,动态分析比较本基金投资范围内的各子市场中的风险收益 特征,以满足基金组合下行波动风险既定阀值和流动性需求的条件下收益最大化为目标,在 各类投资工具中优化选择,配置和调整组合的卫星资产。从而,本基金在谋求持续稳定收益 的基础上,顺应证券市场变化,以低风险偏好投资人可接受的安全边际,力争在投资利率或 信用工具中,或在少量择机投资股票等权益类资产中,或在各类工具套利投资中,持续获得 增强收益。 3、债券投资策略 (1) 构建组合 本基金以信用较好的中短期债券为主,构建本基金组合的核心资产配置。 本基金在单个债券选择上,首先,根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标, 决定是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,根据个券的收益率(到期收益率、票面利 率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照本基金的收益要求决定是否纳 入组合;最后,根据个券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定个券的投资 总量。 (2) 嘉实债券组合风险控制措施 在利率风险控制上,本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面,防范 和控制价格波动风险。 在组合层面, 本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试, 调整和控制组合久期。在个券层面,本基金通过凸性分析,在债券备选池中选择波动特性较 优的单个债券。在交易场所选择上,本基金根据对影响流动性因素的动态分析,适当控制在 同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外,在预测利 率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上,本基金优化组合的期 限结构,以适当降低机会成本风险和再投资风险。 在信用风险控制上,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,










































































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25 依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状 况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。 在流动性风险控制上,日常运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一 级流动性保障;由现券或个股提供二级流动性保障,本基金通过适当配置流动性较好的类属 品种、控制个券信用等级、分散化组合投资,保持二级流动性保障。 (3) 优化组合 在嘉实债券组合风险控制措施下,本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、 债券市场供求关系、 信用息差水平等因素的动态分析, 还可对部分资产, 适当运用久期调整、 期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略,挖掘生息资产的内在价值,优化组合的 风险收益和流动性。 ① 久期调整策略 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上 升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 ② 期限结构调整策略 本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、中期和短期 债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对 价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 ③ 互换策略 本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、 违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。


④ 息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 4、可转债投资策略 本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性, 根据可转债的平价溢价 率和Delta系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资 产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予 以管理。 5、股票投资策略 本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。 (1) 新股申购、公开增发等一级市场投资 在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,










































































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26 运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股 市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 (2) 二级市场股票投资 本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合 投资,控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合。本基金重点关注已经或即将进 入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业,辅之以“行业轮换”策略,同时关注嘉实研究 平台构建的动态“主题型企业群” ,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力 求增强组合的当期收益。 (3) 套利策略 本基金依托嘉实研究平台,采用定性定量方法,分析企业兼并收购中的风险收益,寻找 低风险的套利机会, 择机运用并购套利等策略适当操作, 及时跟踪市场反映, 更新评估分析, 动态调整组合,力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将 以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力 减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、投资决策 (1) 决策依据 1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市 场运行状况; 3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 (2) 决策程序 1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基 金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。 3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购 和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的 构建和日常管理。













































































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27 4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管 理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进 行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变 化对基金投资组合进行风险评估与监控。 九 、基 金的业 绩比 较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300指数收益率 × 10% 十 、基 金的风 险收 益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。 嘉实多利优先份额和嘉实多利 进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期 收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。 十一 、 基金投 资组 合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2013年1月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日( “报告期末 ”)。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 141,512,938.67 10.95 其中:股票 141,512,938.67 10.95 2 固定收益投资 1,087,639,093.09 84.17 其中:债券 1,087,639,093.09 84.17 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - -













































































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28 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 31,711,417.85 2.45 6 其他资产 31,345,743.81 2.43 合计 1,292,209,193.42 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,785,238.50 0.96 C 制造业 81,756,982.04 10.03 C0 食品、饮料 23,886,397.24 2.93 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,775,968.00 0.46 C5 电子 10,157,459.08 1.25 C6 金属、非金属 20,225,529.76 2.48 C7 机械、设备、仪表 22,758,107.96 2.79 C8 医药、生物制品 953,520.00 0.12 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,705,104.00 0.70 E 建筑业 5,550,601.63 0.68 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 8,720,574.50 1.07 H 批发和零售贸易 3,497,485.00 0.43 I 金融、保险业 26,353,508.00 3.23 J 房地产业 2,143,445.00 0.26 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 141,512,938.67 17.36 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600585 海螺水泥 853,048 15,738,735.60 1.93 2 600887 伊利股份 661,938 14,549,397.24 1.78 3 600563 法拉电子 683,084 10,157,459.08 1.25 4 600016 民生银行 1,256,800 9,878,448.00 1.21 5 002304 洋河股份 100,000 9,337,000.00 1.15 6 601166 兴业银行 500,000 8,345,000.00 1.02 7 000063 中兴通讯 844,634 8,235,181.50 1.01













































































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29 8 601169 北京银行 874,200 8,130,060.00 1.00 9 601088 中国神华 307,110 7,785,238.50 0.96 10 601766 中国南车 1,484,576 7,363,496.96 0.90 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,813,000.00 9.79 其中:政策性金融债 79,813,000.00 9.79 4 企业债券 586,186,379.03 71.91 5 企业短期融资券 130,284,000.00 15.98 6 中期票据 150,599,000.00 18.47 7 可转债 140,756,714.06 17.27 8 其他 - - 合计 1,087,639,093.09 133.42


5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 122080 11康美债 450,000 45,184,500.00 5.54 2 1180087 11彬煤债 400,000 40,528,000.00 4.97 3 041270006 12 光明 CP002 400,000 40,064,000.00 4.91 4 112093 11 亚迪 01 350,000 34,121,500.00 4.19 5 110018 国电转债 300,000 33,792,000.00 4.15 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。





7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序 名称 金额(元)













































































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30 号 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 16,536,274.25 3 应收股利 - 4 应收利息 14,557,187.81 5 应收申购款 2,281.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 31,345,743.81 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 33,792,000.00 4.15 2 110015 石化转债 31,999,864.50 3.93 3 113002 工行转债 30,682,400.00 3.76 4 110019 恒丰转债 17,475,361.60 2.14 5 129031 巨轮转2 5,719,246.26 0.70 6 110016 川投转债 5,032,325.20 0.62 7 110013 国投转债 2,238,516.50 0.27 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 十 二、 基金的 业绩 基金业绩截止日为2012年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增 长率① 净 值增长 率标 准 差② 业 绩比较 基准 收 益率③ 业 绩比较 基准 收 益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2011年3月23 日 (合 同生效日)-2011 年 12 月31 日 0.17% 0.18% 1.46% 0.16% -1.29% 0.02% 2012年 1.29% 0.26% 3.19% 0.13% -1.90% 0.13% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较













































































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31 图:嘉 实多 利分 级债 券累 计份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2011年3月 23 日至 2012 年 12 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日起6个 月内 为 建仓期 , 建仓期 结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 (十六 (二) 投资 范围 和 ( 五) 投 资限 制 2. 基金 投资 组合 限制 )的 有关约 定。 十 三、 费用概 览 (一) 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1) 基金 管理 人的 管理 费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 (2) 基金 托管 人的 托管 费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费













































































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32 E 为前一日的基金资产净值。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、与基金销售有关的费用 (1)场外申购费率与赎回费率 ①场外申购费 除本募集说明书或基金管理人有关公告另有约定外, 嘉实多利基金份额场外申购费率按 照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的场外申购费率越低。投资人在一天之内如果有 多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(含申购费) 场外申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,每笔1000元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金财产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务, 其申 购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡、招商银 行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行; 机构投资者通过 本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申 购金额的0.6%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。 基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 ②场外赎回费 本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。 嘉实多利基金份额的场外赎回费 率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。具体如下: 持有期限 场外赎回费率 H<30天 0.30% 30 天≤H<730天 0.05%













































































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33 H≥730天 0 嘉实多利基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产。 (2)场内申购费率与赎回费率 ①场内申购费率:


嘉实多利基金份额场内申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的场内申 购费率越低。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(含申购费) 场内申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,每笔1000元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金财产。 ②场内赎回费率 本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。 嘉实多利基金份额的场内赎回费 率统一为0.3%。 嘉实多利基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (二)不列入基金费用的项目 基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理 人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与 基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊 登公告。 (四)基金的税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。













































































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34 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金 销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基 金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况, 对本基金原招募说明书进行了 更新。主要更新内容如下: 1. 在“重要提示 ”部分: 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2.在“第三部分 基金管理人 ”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“第五部分 相关服务机构 ”部分:增加平安银行为本基金场外代销机构,并更新相关 代销机构信息 4.在“第十四部分


基金的投资 ”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 5.增加“第十五部分 基金的业绩 ”:基金业绩更新至 2012 年末。 6.增加“第二十九部分 其他应披露事项 ”部分: 列示了本基金自2012年9月23日至 2013 年 3月 23日相关临时公告事项。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2013 年5 月4 日