建信深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2013 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交通 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一 三 年 四月建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年12 月28 日证监许可
[2011]2130号文核准募集。 本基金的基金合同于2012年3月16日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和 收 益 做出 实 质 性 判 断 或 保 证 ，也 不 表 明 投 资 于 本 基 金没 有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基 金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担 基金
投资中出现的各类风险 ，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险 ，由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风 险 ， 本 基 金 的特 定 风 险 ， 等 等 。 投 资者 在
进行投资决策前， 请仔 细阅读本基金的 《招募 说明书》 及 《基金合同 》 ，了
解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资 目的、 投资期限、 投资 经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应 。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预 示其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成新基金业绩表 现的保证。 本 摘 要 根 据基 金 合 同 和 基 金 招 募 说明 书
编写，并经中国证监会 核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得 基金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份额 持
有人和本基金合同的当 事人，其持有基金份 额的 行 为 本 身 即 表 明 其 对基 金
合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利 和义
务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 3 月 15 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2012 年 12 月 31 日（财务 数据 已经审计） 。本招募说明建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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书已经基金托管人复核。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝 国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基 金管 理有限 责任 公司经 中国 证监会 证监 基金字[2005]158 号文批
准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东 会为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司的 经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要 负责检查公司财务并监 督公司董事、高级管理 人员建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管
理部、投资管理部、专 户投资部、海外投资部 、交易部、研究部、创 新发
展部、市场营销部、专 户理财部、市场推广部 、人力资源管理部、基 金运
营部、信息技术部、风 险管理部、监察稽核部 十五个职能部门 以 及 深圳 分
公司、成都分公司、北 京分公司和上海分公司 。此外，公司还设有投 资决
策委员会和风险管理委员会。
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
江先周先生，董事长。1982 年毕业于东北财经大学，获经济学学士学
位。1986 年获 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 经 济 学 硕 士 学 位 。1993 年 获 英 国
Heriot-Watt 大学商学 院国际银行金融学硕士 学位。历任中国建设银 行行长
办公室副处长，中国建 设银行国际业务部处长 ，中国建设银行行长办 公室
副主任，中国建设银行 国际业务部副总经理， 中国建设银行基金托管 部总
经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生， 董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年
获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中
国建设银行总行筹资部 、零售业务部证券处处 长，中国建设银行总行 个人
银行业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990
年获北京师范大学中文 系硕士学位。历任中国 建设银行北京分行储蓄 证券
部副总经理、北京分行 安华支行副行长、北京 分行西四支行副行长、 北京
分行朝阳支行行长、北 京分行个人银行部总经 理、中国建设银行个人 存款
与投资部总经理助理。
欧阳伯权先生，董事，现任 美国信安金融集团总裁 — 亚洲 。1977 年
获加拿大滑铁卢大学城 市设计及环境规划系学 士学位。历任加拿大安 泰保
险公司管理级培训员、 团体核保总监，美国友 邦保险公司亚洲区团体 保险
部副总裁，信安国际 有限公司亚洲区行政总裁。
袁时奋先生， 董事， 现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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年毕业于美国阿而比学 院。历任香港汇丰银行 投资银行部副经理，加 拿大
丰业银行资本市场部高 级经理，香港铁路公司 库务部助理司库，香港 置地
集团库务部司库，香港 赛马会副集团司库，信 安国际有限公司大中华 区首
席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
１９９８年毕业于首都 经济贸易大学数量经济 学专业，获硕士学位。 历任
中国电力财务有限公司 债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司 投资
咨询部副经理 （主持工 作） 、 中 国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体
制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生，独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助
理。1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济
系宏观经济专业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学
位。历任中国建设银行 信托投资公司总裁助理 兼财会部经理、中国建 设银
行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王建国先生 ， 独立董事， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 ， 中
银保诚退休金信托管理有限公司董事 ， 英国保 诚保险有限公司 首席行政员 ，
美国国际保险集团亚太区资深副总裁 ， 美国友邦保险( 加拿大) 有限公 司总裁
兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士 学位。
伏军先生 ， 独立董事， 法学博士。 现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼任中国法学会国际经 济法学研究会常务理事 、副秘书长、中国国际 金融
法专业委员会副主任。
2、 监事 会成员
罗中涛女士，监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专
业。历任国家统计局干 部、副处长，中国建设 银行投资调查部副处长 ，信
贷部副处长、 处长， 委托代理部处长， 中国 建设银行基金托管部副总经理，
中国建设银行投资托管服务部总经理。
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保
险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司财务与风险
管理部经理。1993 年获北京物资学院会计学学士，2007 年获得清华- 麦考
瑞大学应用金融硕士。 历任中电联电力财会与 经济发展研究中心，原 电力
工业部经济调 节 司 ， 国家 电 力 公 司 财 务 与 资 产管 理 部 ， 中 国 华 电 集 团公 司
财务与资产管理部，中 国华电集团公司结算中 心，中国华电集团公司 金融
管理部副处长、中国华 电集团资本控股有限公 司（财务公司）监察审 计部
经理、中国华电集团资 本控股有限公司金融管 理部经理、中国华电集 团资
本控股有限公司机构发展与管理部经理。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦
大学国际经济法专业法 学学士学位。历任中国 日报评论部记者，秘鲁 首钢
铁矿股份有限公司内部 审计部副主任 ， 中 国 信达 信 托 投 资 有 限 公 司 （原 名
为中国建设银行信托投 资公司）证券发行部副 总经理，宏源证券股份 有限
公司投资银行总部副总 经理，上海永嘉投资管 理有限公司执行董事、 副总
经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总
监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所研究生部。历任中国 建设银行国际业务部外 汇资金处主任科员、中 国建
设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建 设银行资金部交易风险 管理
处、综合处高级副经理（主持工作） 。
吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管
理部总监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位；
2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设
银行总行人力资源部主 任科员，高级经理助理 ，建信基金管理公司人 力资
源管理部总监助理，副总监，总监。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先后就职于北京市财政 局、北京京都会计师事 务所、中国证券监督管 理委
员会基金监管部，历任 国泰基金管理公司副总 经理、建信基金管理公 司督建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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察长。
张延明先生， 副总经理。1997 年 7 月获中国人民大学财政金融学院投
资经济系硕士学位。先 后在深圳建设集团、中 国建设银行工作，历任 中国
建设银行信贷管理部主 任科员、中国建设银行 行长办公室主任科员、 副处
长、处长。2006 年 11 月加入本公司，任总经理助理；2008 年 6 月 起任副
总经理。
王新艳女士，副总 经理 。特许金 融 分 析 师 （CFA ） ， 中 国 人 民 银 行 研
究生部硕士。 1998 年 10 月加入长盛基金管理公司， 历任研究员、 基金经理
助理， 2002 年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券
投资基金的基金经理。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金
经理、 投资副总监、 投资总监等职， 于 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16
日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金 （LOF ） 的基金经理 ， 于 2007
年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日期间担任景顺 长城精选蓝筹股票型证券投
资基金的基金经理。2009 年 3 月加入本公司， 任总经理助理，2010 年 5 月
起任副总经理。 2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值股票
型证券投资基金 基金经理， 2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信
内生动力股票型证券投资基金基金经理， 2010 年 4 月 27 日至今任建信核心
精选股票型证券投资基金 基金经理。
4、 督察 长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历任中国建设银行副主 任科员、主任科员、副 处长、处长，华夏证券 部门
副总经理， 宝盈基金管 理公司首席顾问 （公司副总经理级） ， 建信基金管理
有限责任公司监事长。
5、 本基 金基金 经理
梁洪昀先生， 博士， 特 许金融分析师 （CFA ） ， 投资管理部 执行总监。
2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月， 就职于大
成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品 设计师、
机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研
究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监 、投资管理部
副总监。2009 年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF ）基金建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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经理；2010年5月28日至2012年5月28日 任上证社会责任交易型开放式指数
证券投资基金 及其联接基金的基金经理 ；2011年9月8日起任深证基本面60
交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 的基金经理； 2012 年3 月16日
起任建信深证100指数增强型证券投资基金 基金经理。
6、 投资 决策委 员会 成 员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生 ，投资管理部执行总监 。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士 ，首席策略分析师。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：裴学敏
电话：021-32169999
交通银行始建于1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中
国发钞行之一。交通银 行先后于2005 年6 月和2007 年5 月 在 香 港 联 交 所、 上
交 所 挂 牌 上 市 ， 是 中 国2010 年 上 海 世 博 会 唯 一 的 商 业 银 行 全 球 合 作 伙 伴 。建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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《财资》 杂志 （The Asset）“ 2010年全球最佳交易银行评选” 中， 交通银行
荣膺 “最佳次托管银 行” 大奖。 根据英国 《 银行家》 杂 志发布2012年全球
千家最大银行报告，交 通银行一级资本位列第30 位，连续第四年跻身 全球
商业银行50 强 。 截 至2012 年12 月31 日 ， 交 通 银 行 资 产 总 额 达 到 人 民 币5.27
万亿元，实现净利润人民币583.73亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的
从业经验，具 备 基 金 从业 资 格 ，以及经 济 师 、会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中
高级专业技术 职称， 员 工的学历层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良，
职业道德素质过硬，是 一支诚实勤勉、积极进 取、开拓创新、奋发向 上的
资产托管从业人员队伍。
( 二) 主要人 员情 况
牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济
师。2009年12 月起担任交通银行副董事长、行长 。
钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004 年
10月起任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生， 交通银行 资产托管部总经理。 管理学硕士， 高级经济师。
曾任中国农业银行长春 分行办公室主任、农行 总行办公室正处级秘书 ，农
行总行信贷部工业信贷 处处长，农行总行托管 部及养老金中心副总经 理，
交通银行内蒙古分行副行长。 2011 年 10 月起 任交通银行资产托管部副总经
理，2012 年 5 月起任交通银行资产托管部总经理。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
截止 2013 年一季度末，交通银行共托管证券投资基金 83 只，包括博
时现金收益货币、 博时新兴成长股票、 长城久富股票(LOF)、 富国汉 兴封闭、
富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通
精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安
创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、 汇丰晋信 2016 周期混合、汇
丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰
晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利 股票、金鹰红
利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银
行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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鹏华普天债券、 鹏华中国 50 混合、 鹏华信用增利、 融通行业景气混合、 泰
达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利
周期股票、 天治创新先锋股票、 天治核心成长股票(LOF)、 万家公用事业行
业股票(LOF)、易方达 科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证
50 指数、 易方达科讯股票、 银河银富货币、 银华货币、 中海优质成长混合、
兴全磐稳增利债券、华富中证 100 指数 、工银瑞信双利债券、长信量化先
锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面 200ETF 、博时深证 基本面
200ETF 联接、 建信信用增强债券、 富安达优势成长股票、 工银主题策略股
票、汇丰晋信货币、农银汇理中证 500 指数、建信深证 100 指数、富安达
策略精选混合、金鹰中证 500 指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富
安达收益增强债券、易方达恒生中国企业 ETF 、易方达恒生中国企业 ETF
联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用
债债券、 德邦优化配置 股票、 汇添富理财 28 天债券、 金鹰元泰精选信用债
债券、 诺安中 小板等权重 ETF 、 诺安中小板等 权重 ETF 联接、 中邮 稳定收
益债券、 富安达现金通货币、 东吴内需增长混合、 建信优势动力股票(LOF) 、
建信优势动力股票(LOF)、农银高增长股票、建信央视财经 50 指数分级、
工银安心增利场内货币、易方达保证金货币 。此外，还托管了全国社会保
障基金、保险资产、企业年金、QFII 、QDII 、 信托计划、证券公司集合资
产计划、ABS 、产业基 金、专户理财等 12 类产品。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
（1 ） 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上交易平台。
（1）直销 柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16 层
法定代表人：江先周 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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联系人： 郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、定期
投资等业务，具体 业 务办 理 情 况 及 业 务 规 则请 登录本公司网站查询 。本公
司网址：www.ccbfund.cn。
（2 ） 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话 ：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（6）中信银行股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人： 田国立
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（7）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（8）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（9） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（10） 光大证券股份有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（11） 海通证券股份有限公司
住所：上海市 淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（12） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（13） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 95562
网址：www.xyzq.com.cn
（14） 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 文艺路 233 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大 街 19 号
法定代表人： 冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（15） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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（16） 申银万国证券股份有限公司
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储晓明
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（17） 中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（18） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（19） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人： 杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（20） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（21） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经 七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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网址： www.qlzq.com.cn
（22） 国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（23） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（24） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路 1138 号
法定代表人：矫 正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（25） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（26） 信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（27） 平安证券 有限责任公司
注册地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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（28） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（29） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（30） 财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（31） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（32） 长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（33） 天源证券经纪有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（34） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福 中路交界处荣超商务中心 A 栋
18-21 层
法定代表人： 龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（35） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（36）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（37）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（38）东海 证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人： 朱科敏
客服热线：4008888588
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（39）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（40）深圳 众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J
单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（41）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（42）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。
（二） 注册登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：江先周
联系人： 王涛 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
电话：010-66228888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010 －66575888
传真：010 －65232181
经办律师：徐建军、 李晓明
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企 业天地 2 号楼普华永道
中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系人： 金毅
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师： 薛竞、金毅 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
四 、 基 金的 名称
本基金名称：建信深证 100 指数增强型证券投资基金。
五、 基金 的 类型
本基金类型：股票型 。
六 、基 金的 投资 目标
本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增 强型的主动投资，力争 控制本基金净值增长率 与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％， 年跟踪误 差不超
过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（ 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监 会允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 股票资产
占基金资产的比例不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选
成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他 金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的 投资 策略
（一 ） 投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
的标的指数，结合深入 的基本面研究及数量化 投资技术，在指数化投 资基
础上优化调整投资组合 ，在控制与比较基准偏 离风险的前提下，力争 获得
超越标的指数的投资收益。
1、 资 产配 置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平 、外围主要经济体宏观 经济和资本市场的运行 状况
等因素的变化在本基金 的投资范围内进行适度 动态配置 ， 在 控 制 与 目标 指
数的跟踪误差的前提下， 力争 获得与所承担的 主动风险相匹配的超额收益 。
2、 股 票投 资组合 策略
本基金将 参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合 ，并
通过事先设置目标跟踪误差、事中 监控 、事后调整等手段，严 格将跟踪误
差控制在规定范围内， 控制与标的指数主动偏离的风险 。
（1）指 数增强 策略
1） 成份股权重优化增强策略。 本基金在严格控制跟踪误差、 跟踪偏离
度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信 多因子选
股模型等量化投资技术， 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、
资产盈利水平和财务状 况及股票市场交易情况 等，在考虑交易成本、 流动
性、投资比例限制等因 素并结合基金管理人对 市场研判后，将适度超 配价
值被低估的正超额收益 预期的成份股以及低配 或剔除价值被高估的负 超额
收益预期的成份股。
2）非成份股优选增强策略 。本基金将依托公司投研团队的研究成果，
综合采用数量化投资技 术和深入调查研究相结 合的研究方法，自下而 上精
选部分成份股以外的股 票作为增强股票库 ， 力争 在 最 佳 时 机 选 择 增 强股 票
库中估值合理、基本面 优良且具有持续成长潜 力的股票进行适度的优 化配
置，以获取超额收益。
① 行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根
本因素，本基金通过对 各行业竞争结构、行业 成长空间、行业周期性 及景
气程度、行业主要产品 或服务的供需情况、上 市公司代表性、行业整 体相建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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对估值水平等因素或指 标的综合评估，精选行业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或者 行
业景气度处于上升阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
② 个股精选
A 、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未
来持续成长的良好基础 ，也可以提高公司的抗 风险能力，因此本基金 对上
市公司的价值分析首先 将分析公司的品质， 着重 对 公 司 进 行 财 务 分 析， 考
察每股收益率 （EPS ） 、 净资产收益率 （ROE ） 、 市盈率 （PE ） 、 市净率 （PB）、
市 销 率（PS ） 等指 标 ，另 外 将根 据上 市公 司所处 行 业景 气度 及其 在行业 中
的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值 。
B 、成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内
部因素进行深刻理解和 分析，挖掘上市公司保 持高成长性和业绩增长 的驱
动因素 （如公司治理结构、 商业盈利模式、 核 心竞争力等） ， 深入分析这些
驱动因素是否具有可持 续性，从而优选出 竞 争力 优良、成长潜力高于 平均
水平的上市公司。本基 金选取的成长性指标主 要包括： 销 售 收 入 增 长率 、
每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG 等。
3） 其他增强策略。 本基金将及时把握一级市场新股申购、 增发或配股
在内的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组 合调整 策略
1）定期调整
本基金将根 据所跟踪的 标的指数对其成份股的 调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则，当 标的指数成份股因增发 、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要 进行成份股权重调整时 ，本基金将参考标的指 数最
新权重比例，进行相应调整。
②限制性调整 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
根据法律法规中针对基 金投资比例的相关规定 ，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股 票资产比例或个股比例 超过规定限制时，本基 金将
对其进行实时的被动性 卖出调整，并相应地对 其他资产或个股进行微 调，
以保证基金合法规范运 行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况， 结合基金的现金头寸管理， 制定交易
策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根据法律、法规和基金 合同的规定，成份股在 标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变 化的，本基金可以对该 部分股票投资组合进行 适当
变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟 踪误差 、跟 踪偏 离度 控制策 略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数
的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金 将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因，
并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3、 债 券投 资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操 作，以提高基金收益。 本基金将主要采取以下管理
策略：
（1） 久期调 整策 略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以
获得债券价格上升带来 的收益；在预期利率上 升时，降低组 合 久 期 ，以 规
避债券价格下 跌的风险。
（2） 收益率 曲线 配置策 略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹
型策略、哑铃型策略或 梯形策略，在长期、中 期和短期债券间进行配 置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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（3） 债券类 属配 置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分 析，增持价值被相对低 估的类属债 券 ， 减 持 价值 被
相对高估的类属 债 券 ，借 以 取 得 较 高 收 益 。 其中 ， 随 着 债 券 市 场 的 发展 ，
基金将加强对公司债、可 转 债 、 资 产 支 持 证 券等 新 品 种 的 投 资 ， 主 要通 过
信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取 适当的超额收益 。
（4） 个券精 选策 略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点
关注具有以下特征的债 券：较高到期收益率、 较高当期收入、预期信 用质
量将改善、期权价值被 低估，或者属于创新品 种而价值尚未被市场充 分发
现。通过深入研究，发 掘这些具有较高当期收 益率或者较高升值潜力 的债
券，可为投资者创造超额投资回报。
4、 权 证投 资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平， 以主动式的科学投资管 理为手段，充分考虑权 证资
产的收益性、流动性及 风险性特征，通过资产 配置、品种与类属选择 ，追
求基金资产稳定的当期收益。
5、 资 产支 持证券 投资 策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会 等积极策略，在严格控 制风险的情况下，通过 信用
研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高 的品种进行投资，以期 获得
长期稳定收益 。
6、 其 他金 融衍生 产品 的投资 策略
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合该 类金融衍生产品的特征，
在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略， 以
控制并降低投资组合风险 ，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实
现本基金的投资目标。
（二 ） 投资管理程序 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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1、 投 资决 策依据
（1）国家有关 法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、 投 资管 理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投
资管理流程如 下图所示。
图
基金 投资 管理 流程 示意图
（1） 研究分析
研究部依托公司研究平台，整合外部信息 及 外部研究力量的研究成果
进行指数跟踪、成份股 公司及非成 份 股 公 司 行为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析、 流
动性分析、误差及其归 因分析等工作，撰写研 究报告，作为基金投资 决策
的重要依据。
（2） 投资决 策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指
标和调整指标 等 ， 召 开投 资 决 策 会 议 ， 确 定 基金 投资组合是否需要进 行调
投 资实施
汇报
建议
基 金会计
监
察
稽
核
风 险管理部
监 察稽核部
投 资管理部
绩 效评估
监 察稽核
投
资
反
馈
基 金经理
股
票
结
构
调
整
个
股
具
体
调
整
比
例
投 资决策委 员会
确定投资
组合是否
需 要调整
交 易部
反
馈
研 究部
计 算监控指 标
计 算 调 整 指 标
提 供研究成果
计 算监控指 标
计 算调整指 标
计 算监控指 标
计 算调整指 标
提 供研究成 果
成 交回报
提 供研究成 果 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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整以更好地跟踪标的指数 ，审批总体投资方案 及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差
最小化的前提下，基金 经理将根据投资决策委 员会确定的 投 资 组 合 调整 方
案 采取适当的方法调整 组合，以降低交易成本 、控制投资风险 ， 同 时适 当
进行增强投资。 对 于 超出 权 限 范 围 的 投 资 ， 基金 经 理 按 照 公 司 权 限 审批 流
程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
（3） 交易执 行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，
然后具体执行。基金经 理下达的交易指令不明 确、不规范或者不合规 的，
交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4） 投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、 跟踪
偏离度、信 息 比 率 、 流动 性 风 险 等 进 行 评 估 。同 时 ， 评 估 信 息 将 以 绩效 评
估报告的形式及时反馈 至投资决策委员会、监 察稽核部、投资管理部 等相
关部门，为制定和调整投资策略、评估风险水 平提供依据。
九、 业 绩比 较基 准
95% ×深证 100 价格指数收益率+5% ×商业银 行 活期存款利率 （税后） 。
深证 100 指数是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场
体系的指数。由深圳证券 交 易 所 委 托 深 圳 证 券信 息 公 司 编 制 维 护 ， 此指 数
包含了深圳市场 A 股流通市值最大、成交最活跃的 100 只成份股。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加 适合用于本基金的业绩 基准
的股票指数时，本基金 管理人与基金托管人协 商一致，履行适当程序 ，并
在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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十、 风 险收 益特 征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型 基金， 属 于 较 高 预 期 风险 、 较 高 预 期 收 益 的 证券 投
资基金品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年12 月31 日， 本报告所列财务数
据已经审计。
( 一) 报告期末基金资 产组合情况
序号 项目 金 额（ 元） 占 基金 总资产 的比 例 （%）
1 权益投资
525,764,401.37 93.53
其中：股票
525,764,401.37 93.53
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
35,603,375.82 6.33
6 其他各项资产
756,361.97 0.13
7 合
计
562,124,139.16 100.00
( 二) 报告期末按行业 分类的股票投资组合 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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1、指数投资期末按行业分类的股票投 资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采掘业 27,940,083.39 5.03
C
制造业 241,707,074.61 43.48
C0
食品、饮料 64,144,028.33 11.54
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 4,436,961.99 0.80
C5
电子 12,297,092.74 2.21
C6
金属、非金属 43,814,490.67 7.88
C7
机械、设备、仪表 94,150,290.01 16.93
C8
医药、生物制品 22,864,210.87 4.11
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E
建筑业 2,945,158.10 0.53
F
交通运输、仓储业 - -
G
信息技术业 2,710,500.00 0.49
H
批发和零售贸易 9,390,965.14 1.69
I
金融、保险业 55,970,539.75 10.07
J
房地产业 60,286,054.33 10.84
K
社会服务业 12,409,550.10 2.23
L
传播与文化产业 3,297,667.23 0.59
M
综合类 11,754,602.38 2.11
合计 428,412,195.03 77.06
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
2、积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采掘业 4,280,615.88 0.77
C
制造业 57,545,535.80 10.35
C0
食品、饮料 3,638,401.18 0.65
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 889,440.00 0.16
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 14,442,135.90 2.60
C5
电子 7,108,537.20 1.28
C6
金属、非金属 12,516,803.97 2.25
C7
机械、设备、仪表 16,821,501.13 3.03
C8
医药、生物制品 2,128,716.42 0.38
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产和供应业 4,250,303.24 0.76
E
建筑业 2,461,113.12 0.44
F
交通运输、仓储业 1,062,840.42 0.19
G
信息技术业 7,033,603.79 1.27
H
批发和零售贸易 9,955,331.96 1.79
I
金融、保险业 303,780.00 0.05
J
房地产业 5,480,769.60 0.99
K
社会服务业 2,408,722.77 0.43
L
传播与文化产业 2,569,589.76 0.46
M
综合类 - -
合计 97,352,206.34 17.51
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
( 三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
（1）期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （%）
1
000002 万 科Ａ 4,614,287 46,696,584.44 8.40
2
000651 格力电器 1,091,218 27,826,059.00 5.01
3
000157 中联重科 2,719,727 25,048,685.67 4.51
4
000858 五 粮 液 861,090 24,308,570.70 4.37
5
000001 平安银行 1,437,756 23,032,851.12 4.14
6
000776 广发证券 959,264 14,791,850.88 2.66
7
000527 美的电器 1,414,363 13,705,177.47 2.47
8
000568 泸州老窖 382,939 13,556,040.60 2.44
9
000895 双汇发展 225,669 13,066,235.10 2.35
10
000423 东阿阿胶 289,907 11,715,141.87 2.11
（2） 期末 积极投资按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （%）
1
600104 上汽集团 388,862 6,859,525.68 1.23
2
600778 友好集团 539,676 5,796,120.24 1.04
3
000616 亿城股份 1,302,106 5,338,634.60 0.96
4
002501 利源铝业 227,468 4,342,364.12 0.78
5
600487 亨通光电 190,089 3,906,328.95 0.70
( 四) 报告期末按券种分 类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
( 五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券明细
本基金本报告期末未持有债券。
( 六) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
( 七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
( 八) 投资组合报告附 注
1、 本基金该报告期内 投资前十名证券的发行主体均无 被监管部门立案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金
701,170.30
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
13,970.19
5 应收申购款
41,221.48
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合
计
756,361.97
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部分 的公 允价
值 （元 ）
占 基金 资
产 净值 比
例(%)
流 通受 限情况
说明
1 000002 万 科Ａ 46,696,584.44 8.40 筹划重大事项
2 000527 美的电器 13,705,177.47 2.47
筹划重大资产
重组
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2012 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2012 年 3 月 16 日
——2012 年 12 月
31 日
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10%
十 三、 基金 的 费 用概 览
（一） 申购费 率与赎回费 率
1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减 。具体费率如下表所示：
申购 金 额（M ） 申 购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
2、 本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。 具体如下表所示：
持 有期 限（Y ） 赎 回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担 ， 其中25%的部分归入基金 财建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 的 2 日前在至少一家中国
证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二） 申购份数与赎回金 额的计算方式
1、申购份额的计算
申 购 本 基 金 的 申 购 费 用 采 用 前 端 收 费 模 式 （ 即 申 购 基 金 时 缴 纳 申 购
费），投资者的申购金 额包括申购费用和净申 购金额。申购份额的计 算方
式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金 份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产 。
例： 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资5 万 元申 购 本 基 金 的 基 金 份 额， 假 设 申 购 当 日 基 金 份额 净
值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回净额的计 算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金 份额净值
赎回费用= 赎回总金额? 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小
数点后两位；赎回净额 结果按照四舍五入方法 ，保留到小数点后两位 ，由
此产生的误差计入基金财产。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
2013 年第 1 号
例：某投资者 赎回本基金 10000 份基金份额，赎回 适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数。 基金份额净值单位 为人民币元， 计算结果保留到小数点后4 位， 小数点
后第5位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊
情况，可以适当延 迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（三 ） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的 与基金相关的 信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以 后的与基金相关的 会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（四 ） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 1.0%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下： 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管 费
本基金的托管费率为年费率 0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签
署的指数使用许可协议 的约定向深圳证券信息 有限公司支付指数使用 费。
指数使用费自本《基金 合同》生效之日起开始 计提，每年计提标准为 前 一
日基金资产净值的万分 之二 。 基 金 合 同 生 效 之日 所 在 季 度 的 指 数 使 用费 ，
按实际计提金额收取， 不设下限。自基金合同 生效之日所在季度的下 一季
度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万 元，即不足 5 万元时按 照 5
万元收取。
H ＝E×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托
管人发送指数使用费划款指令， 基金托管人复 核后于次季初 10 个工作日内
从基金财产中一次性支付给指数所有人。
4、 本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和 基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
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（五 ） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金合同生 效之前的律师费、会计 师费和信息披露费用等 不得
从基金财产中列支。
（六 ） 基金管理费和基金 托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基
金托管人可协商酌情调 低基金管理费和基金托 管费，无须召开基金份 额持
有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国
证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（七 ） 其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列
支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（八） 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行
纳税义务。
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十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1 、更新了“三、基金 管理人” “主要人员情 况”信息中董事 和 监 事成
员信息。
2、更新了“四、基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。
3、 在 “五、 相关服务 机构” 中， 增加了新增 的代销机构， 并更新了相
关代销机构的变动信息。
4 、更新了“九、基金 的投资” ，更新了基金 投资组合报告，并经基 金
托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核。
6、更新了 “ 二十一、对基金份额持有人的服务 ” 中有关服务提供信息。
7 、更新了“二十二、 其他应披露事项” ，添 加了期间涉及本基金和 基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信 基金 管理 有限 责任公 司
二〇 一三 年四 月 二十 七日
