诺 德 深证 300 指 数 分级 证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 （ 更 新） 摘 要
（ 2 0 1 3 年 4 月 ）
基 金管 理人 ： 诺德 基金 管理 有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国 银 行股 份有 限 公司1
【重 要提 示】
诺德 深证 300 指数 分级 证券 投资 基金 （以下 简称 “本基 金 ” ）的 募集 已获 中
国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可【2012】551 号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 ， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力 ， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险 ， 包括： 因政治、 经济 、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系
统性风险、 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险， 投资 者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。 基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招 募说 明书 摘要 所载 内容 截止 至 2013 年 3 月 9 日， 财务 数据 和净 值表
现截止至 2012 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。2
一、 基金 合同生 效日 期
本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效。
二、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
邮政编码： 200120
法定代表人：杨忆风
成立日期：2006 年 6 月 8 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[ 2006] 88 号
经营范围： 基金管理业务 ； 募集、 发起设立基金； 及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人： A l a n C ha ng （张欣）
联系电话：021- 68879999
股权结构：
L or d, A bbe t t & C o.L L C 49%
长江证券有限责任公司 30%
清华控股有限公司 21%
（二）主要人员情况
1 、基金管理人董事会成员：
杨 忆 风 先 生 ， 董 事 长 。 清 华 大 学 学 士 , 美 国 U ni ve r s i t y of W i s c ons i n- M a di s o n
电子材料与器件 博士 , 金融学硕士 。 曾在美国多家金 融机构任职 ， 包括 G e ne r a l R e
A s s e t M a na ge m e nt , J & W S e l i gm a n & C o., V a nt a ge I nve s t m e nt A dvi s or s , M unde r
C a pi t a l M a na ge m e nt ， L or d, A bbe t t & C o. L L C , 历任 分析师 ， 基金 经理 ， 资深 基金
经理 ， 研究主管 ， 资深投资顾问和董事经理 ； 诺德基金管理有限公司成立后曾担3
任董事、总经理职务。
Z a ne E B r ow n 先生 ，董事 。国籍 ：美国， 美国 C l a r i on 大学 管理和 市场营销
学士 ， 科罗拉多 州立大学 M B A ， 现任 L O R D A B B E T T 高级合伙 人 ， 历任 E qui t a bl e
资产管理公司执行副总裁、B r ow n B r ot he r s H a r r i m a n 公司的高级投资经理等职。
董腊发先生， 董事 。 中南财经政法大学硕士研究生毕业 ， 现任长江证券股份
有限公司副总裁、 长江期货有限公司董事长。 董腊发先生之前曾先后担任长江证
券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。
宋军先生， 董事。 清华大学工程力学学士、 硕士、 博士， 现为清华大学教育
基金会副理事长兼秘书长，历任清华大学副教授、清华大学科技开发部主任 、 清
华控股有限公司董事长等职。
潘福祥先生， 董事， 总经理。 清华大学学士、 硕士， 中国社会科学院金融学
博士 。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券总部副总经理
和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国家会计学院客
座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
马莉女士， 董事。 武汉大学金融学院硕士 ， E M B A ， 现任长江证券有限责任
公司副总裁、 研究所所长 ， 历任长江证券债券事务部总经理、 长江证券总裁助理
等职。
张文娟女士， 董事。 管理学硕士、 高级会计师。 现任清华控股有限公司副总
裁， 兼任紫光股份有限公司监事 、 紫光集团有限公司董事、 清华大学出版社有限
公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。
史丹女士， 独立董事 。 华中科技大学管理学院博士 ， 现任中国社会科学院工
经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。
陈志武先生， 独立董事 。 国籍： 美国。 国防科技大学硕士， 美国耶鲁大学金
融 经 济 学 博 士 ， 现 任 耶 鲁 大 学 金 融 教 学 与 研 究 教 授 、 Z e br a C a pi t a l m a na ge m e n t
基金合伙人，曾任 O hi o S t a t e U ni ve r s i t y 金融教学与研究副教授。
郭峰先生， 独立董事。 中国人民大学法学院硕士、 博士， 中央财经大学法学
院教授，曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。
梁猷能先生， 独立董事 。 清华大学工程物理系学士， 曾任清华大学校副校长、
国家会计学院院长等职。4
2、 基金管理人监事会成员：
李汉生先生， 监事。 国籍： 中国澳门 。 香港大学计算机技术与应用数学专业
学 士 ， 现 任 和 勤 软 件 技 术 有 限 公 司 董 事 长 兼 C E O ， 曾 任 惠 普 中 国 区 副 总 裁 和 方
正数码公司总裁。
秦蓬 先生 ，监 事。 中国 人民大 学 M B A ，现 任紫光 股份 有限公 司副总 裁兼财
务总监 ， 历任清华控股有限公司资产运营部高级经理 、 财务部副部长、 财务部部
长、资产管理中心主任。
熊雷鸣先生， 监事 。 中南财经大学会计系硕士 ， 现任长江证券有限责任公司
财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。
竺筠女士， 监事 。 南京财经大学学士 ， 现任诺德基金管理有限公司综合管理
部经理，曾任职于无锡市出入境检验检疫局。
陈国光先生， 监事 。 清华大学工商管理硕士 ， 现任诺德基金管理有限公司 基
金经理 ，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。
3 、 . 公司高级管理人员：
杨 忆 风 先 生 ， 董 事 长 。 清 华 大 学 学 士 , 美 国 U ni ve r s i t y of W i s c ons i n- M a di s o n
电子材料与器件 博士 , 金融学硕士 。 曾在美国多家金 融机构任职 ， 包括 G e ne r a l R e
A s s e t M a na ge m e nt , J & W S e l i gm a n & C o., V a nt a ge I nve s t m e nt A dvi s or s , M unde r
C a pi t a l M a na ge m e nt ， L or d, A bbe t t & C o. L L C , 历任 分析师 ， 基金 经理 ， 资深 基金
经理 ， 研究主管 ， 资深投资顾问和董事经理 ； 诺德基金管理有限公司成立后曾担
任董事、总经理职务。
潘福祥先生， 董事， 总经理。 清华大学学士、 硕士， 中国社会科学院金融学
博士 。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券总部副总经理
和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国家会计学院客
座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
张欣先生， 督察长， 清华大学 学士 ， 美国 W a yne S t a t e U ni ve r s i t y 经济学硕 士 ，
N e w Y or k U ni ve r s i t y 工 商管 理 硕 士， 曾 任 美国 A l l i a nc e B e r ns t e i n L .P . 固 定收 益 研
究 部 副 总 裁 、 M O N Y C a pi t a l M a na ge m e nt , I nc . 董 事 投 资 经 理 和 M oody ’ s I nve s t or s
S e r vi c e 分析师。
4 、本基金基金经理5
薛珠女士， 上海财经大学金融数学与金融工程硕士， 华东理工大学数学与应
用 数 学 学 士 ， 2007 年 3 月 加 入 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 风 险 控 制 部 助
理研究员、 投资研究部研究员 、 高级研究员， 现任诺德价值优势股票型证券投资
基金基金经理、数量研究主管。薛珠女士具有基金从业资格。
张敬燕女士， 上海交通大学理学硕士， 2009 年 4 月起任职于诺德基金管理
有限公司， 先后担任风险控制部助理研究员、 量化投资策略研究员。 2012 年 1 月
起担任风险管理与量化策略部量化投资策略研究员兼风险控制主管 。 现任本基金
基金经理。张敬燕女士具有基金从业资格。
5 、投资决策委员会成员
公司总经理潘福祥先生、投资总监胡志伟先生、研究副总监周勇 先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基 金托 管人
（一 ）基 本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
（二 ）基 金托管 部门 及主要 人员 情况
中 国 银 行 于 1998 年 设 立 基 金 托 管 部 ， 为 进 一 步 树 立 以 投 资 者 为 中 心 的 服 务
理念 ， 中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务
部，现有员工 120 余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。6
目 前 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基 金 （ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、
保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品 、
私募基金、 资金托管等 门类齐全的托管产品体系。 在国内， 中国银行率先开展绩
效评估 、 风险管理等增值服务 ， 为各类客户提供个性化的托管服务， 托管资产规
模居同业前列。
（三 ）证 券投资 基金 托管情 况
截至 2012 年 12 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭 、
长盛 同智 优势混 合（ LOF ） 、大 成 2020 生命 周期 混合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成
优选 LOF、 大成景宏封闭 、 工银大盘蓝筹股票、 工银核心价值股票 、 国泰沪深 300
指数 、 国泰金鹿保本混合、 国泰金鹏蓝筹混合、 国泰区位优势股票 、 国投瑞银稳
定增利债券、 海富通股票、 海富通货币、 海富通精选贰号混合 、 海富通收益增长
混合 、 海富通中证 100 指数 （LOF） 、 华宝兴业大盘精选股票、 华宝兴业动力组合
股票 、 华宝兴业先进成长股票、 华夏策略混合、 华夏大盘精选混合 、 华夏回报二
号混 合、 华夏回 报混 合、 华夏行 业股 票 (LOF)、嘉 实超 短债债 券、 嘉实 成长收 益
混合 、嘉 实服 务增值 行业 混合 、嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、嘉 实货 币、 嘉实稳 健
混合 、 嘉实研究精选股票 、 嘉实增长混合、 嘉实债券、 嘉实主题混合、 嘉实回报
混合 、 嘉实价值优势股票型、 金鹰成份优选股票、 金鹰行业优势股票 、 银河成长
股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合 、
易方达积极成长混合、 易方达货币 、 易方达稳健收益债券、 易方达深证 100ETF 、
易方 达中 小盘 股票 、易方 达深 证 100ETF 联接 、万 家 180 指数 、万 家稳 健增 利债
券、 银华优势企业混合、 银华优质增长股票、 银华领先策略股票 、 景顺长城动力
平衡 混合 、景顺 长城 优选 股票、 景顺 长城货 币、 景顺 长城鼎 益股 票 (LOF)、泰 信
天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益 、 招
商先锋混合、 泰达宏利精选股票、 泰达宏利集利债券、 泰达宏利中证财富大盘指
数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票 、
华泰 柏瑞 货币、 华泰 柏瑞 量化现 行股 票型、 南方 高增 长股票 (LOF)、国 富潜 力组
合股票 、 国富强化收益债券、 国富成长动力股票、 宝盈核心优势混合 、 招商行业
领先股票、 东方核心动力股票 、 华安行业轮动股票型、 摩根士丹利华鑫强收益债
券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型 、 易7
方达岁丰添利债券型、 富兰克林国海中小盘股票型、 国联安上证大宗商品股票交
易 型 开 放 式 指 数 、 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接、 上证中小盘交易型开放式指数、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金联接、 长城中小盘成长股票型、 易方达医疗保健行业股票型、 景顺长城
稳定收益债券型、 上证 180 金融交易型开放式指数、 国泰上证 180 金融交易型开
放式 指数 证券投 资基 金联接 、诺 德优选 30 股票 型、 泰达宏 利聚 利分级 债券 型、
国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型 、
泰信中证 200 指数、 大成内需增长股票型、 银华永祥保本混合型、 招商深圳电子
信息传媒产业 （TMT） 50 交易型开放式指数、 招商深证 TMT50 交易型开放式指数
证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接 、
深证基本面 120 交易型开放式指数、 上证 180 成长交易型开放式指数、 华宝兴业
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型 、 华
安深证 300 指数、 嘉实信用债券型、 平安大华行业先锋股票型、 华泰柏瑞信用增
利债券型、 泰信中小盘精选股票型 、 海富通国策导向股票型、 中邮上证 380 指数
增强型 、 泰达宏利中证 500 指数分级、 长盛同禧信用增利债券型、 银华中证内地
资源主题指数分级、 平安大华深证 300 指数增强型、 嘉实安心货币市场、 上投摩
根健康品质生活股票型、 工银瑞信睿智中证 500 指数分级、 招商优势企业灵活配
置混合型、 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、 国泰中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接、 景顺长城优信增利债券型、 诺德周期策略股票型、
长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型 、
嘉实沪深 300 交易型开放式指数、 民生加银信用双利债券型、 工银瑞信基本面量
化策略股票型、 信诚周期轮动股票型、 富兰克林国海研究精选股票型、 诺安汇鑫
保本混合型、 平安大华策略先锋混合型、 华宝兴业中证短融 50 指数债券型、 180
等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型 、
景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接 、 上投摩根分红添
利债券型、 嘉实优化红利股票型 、 长盛同鑫二号保本混合型、 招商信用增强债券
型、 华宝兴业资源优选股票型、 中证 500 沪市交易型开放式指数 、 大成中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、 博时医疗保健行业股票型、 诺德深证
300 指数分级、 华夏安康信用优选债券型 、 汇添富多元收益债券型 、 广发双债添8
利债券型、 长盛添利 30 天理财债券型、 信诚理财 7 日盈债券型、 长盛添利 60 天
理财 债券 型发起 式、 平安大 华添 利债券 型、 大成理 财 21 天债 券型 发起式 、华 泰
柏瑞稳健收益债券型、 信诚添金分级债券型、 国泰现金管理货币市场、 国投瑞银
纯债 债券 型、银 华中 证中票 50 指数 债券 型、华 安信 用增强 债券 型、长 盛同 丰分
级债券型、 嘉实海外中国股票 (QDII)、 银华全球优选(QDII-FOF)、 长盛环球景气
行业大盘精选股票型(QDII)、 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、 信诚金砖四
国积极配置(QDII)、 海富通 大中华精选股票型 （QDII） 、 招商标普金砖四国指数
(LOF -QDII ） 、 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 （ QDII ） 、 大 成 标 普 500 等 权 重 指 数
（QDII ） 、长 信标 普 100 等权 重指 数（ QDII） 、博 时抗 通胀 增强回 报（ QDII ） 、华
安大中华升级股票型 （QDII） 、 信诚全球商品主题 （QDII） 、 上投摩根全球天然资
源股 票型 、工银 瑞信 中国机 会全 球配置 股票 型（ QDII） 、易 方达 标普全 球高 端消
费品指数增强型 （QDII） 、 建信全球资源股票型 （QDII） 、 恒生交易型开放式指数
（QDII ） 、 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接 （ QDII） 、 广发纳斯达克 100
指数 （ QDII ） 等 189 只证券投资基金 ， 覆盖了股票型 、 债券型、 混合型、 货币型、
指数型等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规
模位居同业前列。
四、相 关服 务机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
法定代表人：杨忆风
客户服务电话：400- 888- 0009 021- 68604888
传真： 021- 68882526
联系人：孟晓君
网址： w w w .l or da bbe t t c hi na .c om9
2、代销机构
①场外代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：w w w . b o c . c n
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务统一咨询电话：95533
网址：w w w . c c b . c o m
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：w w w . b a n k c o m m . c o m
（4）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008- 888- 999 或 95579
联系人：李良1 0
电话：027- 65799999
传真：027- 85481900
长江证券长网网址：w w w .95579.c om
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：万建华
客户服务电话：400- 888- 8666
网址：w w w .gt j a .c om
（6）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
注册资金：22 亿元人民币
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大?五道口广场 1 号楼 21 层
邮政编码：200135
客服电话：4008888123
联系人：谢高得
业务联系电话：021- 38565785
兴业证券公司网站（w w w .xyz q.c om .c n ）
（7）中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、 20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
邮政编码：310052
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪1 1
联系电话：0571- 87112510
公司网站：w w w .bi gs un.c om .c n
客户服务中心电话：96598
（8）安信证券股份有限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
法 定 代 表 人 ： 牛 冠 兴
联 系 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 1 0 0 1
联 系 人 ： 陈 剑 虹
网 址 ： w w w . e s s e n c e . c o m . c n
（9）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755- 82400862
联系电话：4008866338
网址：h t t p : / / w w w . P I N G A N . c o m
（10）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
客服电话：400- 8888- 001 （全国）、021- 95553
公司网址：w w w . h t s e c . c o m1 2
（11）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话： 0791- 86768681
公司网址：h t t p : / / w w w . a v i c s e c . c o m /
客服电话：400- 8866- 567
（12）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531- 68889155
传真：0531- 68889752
客服电话：95538
网址：w w w .ql z q.c om .c n
（13）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人： 林义相
联系人：林爽
联系电话：010- 66045608
传真： （010）66045527
客服电话： 010- 66045678
天相投顾： w w w .t xs e c .c om
天相基金网：w w w .j j m .c om .c n
（14）厦门证券有限公司1 3
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人：傅毅辉
公司联系人：卢金文
电话：0592- 5161642
客服电话：0592- 5163588
公司网址：w w w .xm z q.c n
（15）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
邮政编码：230069
公司联系人：甘霖
电话：0551- 5161821
传真：0551- 5161672
客服电话：96518( 安徽 ) / 4008096518 ( 全国)
公司网址：w w w . h a z q . c o m /
（16）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010- 84683893
传真：010- 84865560
网站：中信金融网 w w w . e c i t i c . c o m
（17）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层1 4
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591- 87383623
开放式基金业务传真：0591- 87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
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（18）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18- 19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18- 19 楼
法定代表人姓名： 朱科敏
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免费服务热线 400- 888- 8588
( 19 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010- 63081000
传真：010- 63080978
客服电话：400- 800- 8899
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( 20) 中信万通证券有限责任公司
法定代表人：张智河
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507- 1510 室）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 22 2 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 （266061）
基金业务联系人：吴忠超1 5
电话：0532- 85022326
传真：0532- 85022605
客户服务电话：0532- 96577
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（21）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：刘东
电话： 020- 88836999
传真： 020- 88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话: 020- 961303
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（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755- 82943666
传真：0755- 82943636
客户服务热线：95565
网址：w w w .ne w one .c om .c n
（23）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话： 021- 535198881 6
联系人：张瑾
客服电话：4008918918、021- 962518 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：w w w .962518.c om
（24）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦
法定代表人：岳献春
注册资金：21.77 亿人民币
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层
邮政编码：100005
客服电话：4006198888
联系人： 赵明
业务联系电话：010- 85127622
公司网站：w w w .m s z q.c om
（25）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：4008- 888- 888
传真：010- 66568990
网址：w w w .c hi na s t oc k.c om .c n
（26）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路 183- 187 号大都会广场 43 楼（4301- 4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44 楼1 7
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 h t t p : / / w w w . g f . c o m . c n
（27）华泰证券股份有限公司
住所：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
联系电话：025- 83290979
网址：w w w . h t s c . c o m . c n
（28 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话：4008888108
联系人：权唐
中信建投证券客户咨询电话：4008888108
公司网址：w w w .c s c 108.c om
（29 ）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021- 22169999
传真： 021- 22169134
客户服务电话: 4008888788、101089981 8
公司网址： w w w .e bs c n.c om
（30 ）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话： 0731- 85832343
传真： 0731- 85832214
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：w w w .f ounde r s c .c om
（31 ）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17- 21 层
法定代表人：吴永敏
电话： 0512- 65581136
传真： 0512- 65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512- 33396288
网址： ht t p: / / w w w .dw z q.c om .c n
（32 ）第一创业证券有限责任公司
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民
电话： 0755- 25832583
网址： w w w .f i r s t c a pi t a l .c om .c n
（33 ）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号1 9
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人 : 牛孟宇
电话： 0755- 83709350
传真： 0755- 83704850
客服电话：95563
网址： ht t p: / / w w w .ghz q.c om .c n
（34 ）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
注册资本：2000 万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：张玉静
电话： 0755- 33227953
传真： 0755- 82080798
网址： ht t p: / / w w w .z l f und.c n 及 ht t p: / / w w w .j j m m w .c om
（35 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话 : 021- 58870011
传真 : 68596916
公司网址：w w w .e how buy.c om
客服电话：400- 700- 96652 0
（36 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021- 38602377
传真： 021- 38509777
联系人：方成
客服电话： 400- 821- 5399
公司网址： ht t p: w w w .noa h- f und.c om
（37 ）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路 1138 号
法人代表：矫正中
联系人：安岩岩
电话： 0431- 85096517
传真： 0431- 85096795
客服电话：4006- 000686
公司网址：w w w .ne s c .c n
（38 ）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话： 023- 63786141
传真： 023- 63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址： w w w .s w s c .c om .c n2 1
（39 ）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
客服电话：400- 888- 6661
公司网站：w w w .m yf und.c om
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
②场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单 位 （爱建证券、 安信证券、 渤海
证券 、 财达证券 、 财富证券 、 财通证券、 长城证券、 长江证券、 大通证券、 大同
证券 、 德邦证券 、 第一创业 、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴
证券 、 东兴证券 、 高华证券 、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都
证券 、 国海证券 、 国金证券 、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信
证券 、 国元证券 、 海通证券 、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 华安
证券 、 华宝证券 、 华创证券 、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰
联合 、 华泰证券 、 华西证券 、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 联讯证券、 民生
证券 、 民族证券 、 南京证券 、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西
证券 、 上海证券 、 申银万国 、 世纪证券、 首创证券、 天风证券、 天源证券、 万和
证券 、 万联证券 、 西部证券 、 西藏同信、 西南证券、 厦门证券、 湘财证券、 新时
代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券 、 浙
商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投 、 中
信浙江 、 中信万通、 中信证券 、 中银证券 、 中邮证券、 中原证券， 具体名单以深
圳证券交易所网站查询结果为准） 。 本基金募集结束前获得基金代销业务资格的
深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人 可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《 销售办法 》 和 《基金合同》
等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：2 2
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：任瑞新
办公地址：中国北京西城区太平桥大街 17
电话： ( 010) 59378835
传真： ( 010) 59378839
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金 刘佳
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 郁豪伟
经办会计师： 汪棣 薛竞2 3
五、 基金 的名称
本基金名称：诺德深证 300 指数分级证券投资基金
六、 基金 的类型
本基金类型：契约型开放式（股票型）
七、基 金的 投资
（一）投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数
量化风险控制手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内 ， 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 ， 以 实 现 对 深
证 300 指数的有效跟踪， 分享中国经济的持续、 稳定增长的成果 ， 实现基金资产
的长期增值。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括深证 300 指数的成份股及其
备选成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 固定收益产品 、 权证、 股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 。 若法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后 ， 可以将其纳
入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值 ， 合计 （ 轧差计算）
占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% － 100% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的
85% ，投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票 资产的 90% ；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净 值 5% 的现金或 到期日在一年 以内的政府债 券；权证投资 占基金资产净
值的比例为 0- 3% 。
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产2 4
配置比例进行适当调整。
（三）投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证 300 指数作为标的指数 ，
通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化 ， 从而实现对深证 300 指
数的复制。
（四）标的指数
本基金的标的指数是深证 300 价格指数。
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时 ， 本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则 ， 进行适当的程序变更本基金的标的
指数 ， 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 其中， 若标的指数变更涉
及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会核准或者备案 。 若标的指数变更对
基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等 )， 则无需召开
基金 份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后 ， 报中国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（五）投资策略
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投资方法 ， 按照成份股在深
证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300 指数的收
益表现 ,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股 、 增发、 分红等行为， 以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响 ， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施 ， 在合理期
限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本 基 金 主 要 按 照 深 证 300 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并
根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 。 本基金所持有的股票市值和买2 5
入、 卖出股指期货合约 价值 ， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例 为 85% －100% ，
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于深证 300 指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年
以 内 的 政 府 债 券 ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0- 3% 。 本 基 金 将 根 据 市 场
的实际情况、基金资产的流动性要求等因素，适当调整基金资产的配置比例， 以
保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资组合构建策略
（1）股票投资组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法， 根据深证 300 指数成份股组成及其基准权
重构建股票投资组合。
（2）股票投资组合构建方法
本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重构建股票
投资组合。 当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响 ， 导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施， 在
合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3）股票投资组合调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 根 据 深 证 300 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 的 变
动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，
力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 深 证 300 指 数 收 益 率 之 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差
最小化。
①定期调整
当标的指数成份股发生定期调整的时候， 本基金将根据标的指数的编制规则
及调整公告， 在指数成份股调整生效前， 分析并确定组合调整策略 ， 力求最小化
变更成份股带来的跟踪误差。
②临时调整
当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时 ， 本基金将2 6
根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整 ， 从而有效跟踪深
证 300 指数；
根据法律法规的规定， 成份股在深证 300 指数中的权重因其它原因发生相应
变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
本基金将根据市场情况， 决定是否参与一级市场新股认购 ， 认购的非成份股
将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、股指期货投资策略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则 ， 以套期保值为目的， 在风
险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效
的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
4 、投资绩效评估
在正 常市 场情 况下 ，本 基金 力争 年跟 踪误 差不 超过 4% 。如 因指 数编 制规 则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围 ， 基金管理人应采取合理措施避免跟
踪跟踪误差进一步扩大。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 深证 300 价格指数收益率× 95% ＋金融同业存款利
率× 5%
由 于 本 基 金 的 投 资 标 的 为 深 证 300 价 格 指 数 ， 且 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值
5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 国 债 。 因 此 ， 业 绩 基 准 中 的 这 一 资 产 配 置
比例可以反映本基金的风险收益特征。2 7
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时 ， 本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则 ， 进行适当的程序变更本基金的标的
指数 ， 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 其中， 若标的指数变更涉
及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会核准或者备案 。 若标的指数变更对
基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等 )， 则无需召开
基金 份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后 ， 报中国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（七）风险收益特征
本基金为股票型基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计 ， 不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。 诺德深证 300 份额为常规指数基金份额 ， 具有较
高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金。
从诺德深证 300 份额所分离的两类基金份额来看，诺德深证 300A 份额具有
低风险 、收益相对 稳定的特征 ，诺德深证 300B 份额具 有高风险、 高预期收益 的
特征。
（八）投资禁止行为与限制
1 、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（ 3 ）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（ 5） 向基 金 管 理人 、 基金 托 管 人出 资 或者 买 卖 基金 管 理人 、 基 金托 管 人发
行的股票或者债券；
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（ 7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 8） 依照 法 律 、行 政 法规 有 关 法律 法 规规 定 ， 由国 务 院证 券 监 督管 理 机构2 8
规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
（ 1） 进入 全 国 银行 间 同业 市 场 进行 债 券回 购 的 资金 余 额不 得 超 过基 金 资产
净值的 40% ，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 2） 本基 金 在 任何 交 易日 买 入 权证 的 总金 额 ， 不超 过 上一 交 易 日基 金 资产
净值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3% ， 基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
（ 3） 每 个交 易 日 日终 在 扣除 股 指 期货 合 约需 缴 纳 的交 易 保证 金 后 ，应 当 保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 5 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧
差计算 ） 占基金资产的比例为 85% －100%， 其中投资于股票的资产不低于基金资
产 的 85% ， 投 资 于 深 证 300 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的
90% ；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的 10%； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（ 7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过
基金资产净值的 10%；
（ 8 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值
之和 ,不得超过基金资产净值的 100%； 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期
日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （ 不含质
押式回购）等；
（ 9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持
有的股票总市值的 20%。
（10） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金2 9
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。
3 、 若将 来 法 律法 规 或中 国 证 监会 的 相关 规 定 发生 修 改或 变 更 ，致 使 本款 前
述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消 ， 基金管理人在依法履
行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（九）投资组合比例调整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（十）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3 、 按照 国 家 有关 规 定代 表 基 金独 立 行使 股 东 及债 权 人权 利 ， 保护 基 金投 资
者利益。
八、 基金 的投资 组合 报告
※ 本 投 资 组 合 报 告 内 容 节 选 自 《 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 季 度 报 告
（ 2012 第 4 季度） 》 ，报告截至日期为 2012 年 12 月 31 日。
1、报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（ % ）
1 权益投资 49,865,959.62 66.28
其中：股票 49,865,959.62 66.28
2 固定收益投资 4,370,230.40 5.813 0
其中：债券 4,370,230.40 5.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 20,963,736.98 27.86
6 其他各项资产 40,924.39 0.05
7 合计 75,240,851.39 100.00
2、报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,740.00 0.01
B 采掘业 - -
C 制造业 1,213,072.60 2.29
C 0 食品、饮料 326,195.60 0.62
C 1
纺织、服装、皮
毛
111,780.00 0.21
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 - -
C 4
石油、化学、塑
胶、塑料
191,664.00 0.36
C 5 电子 100,728.00 0.19
C 6 金属、非金属 38,948.00 0.07
C 7 机械、设备、仪 211,553.00 0.403 1
表
C 8 医药、生物制品 232,204.00 0.44
C 99 其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
- -
E 建筑业 254,224.00 0.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 54,792.00 0.10
H 批发和零售贸易 57,120.00 0.11
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,582,948.60 3.01
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 851,949.39 1.62
B 采掘业 2,536,862.91 4.83
C 制造业 27,154,249.38 51.68
C 0 食品、饮料 4,454,402.53 8.48
C 1
纺织、服装、皮
毛
393,109.26 0.75
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 200,077.90 0.38
C 4 石油、化学、塑 2,744,202.11 5.223 2
胶、塑料
C 5 电子 2,711,479.94 5.16
C 6 金属、非金属 4,692,032.75 8.93
C 7
机械、设备、仪
表
8,099,438.86 15.42
C 8 医药、生物制品 3,584,797.03 6.82
C 99 其他制造业 274,709.00 0.52
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
778,655.68 1.48
E 建筑业 871,502.30 1.66
F 交通运输、仓储业 442,989.74 0.84
G 信息技术业 1,667,410.90 3.17
H 批发和零售贸易 1,802,356.79 3.43
I 金融、保险业 4,026,941.62 7.66
J 房地产业 4,864,992.18 9.26
K 社会服务业 1,752,287.96 3.34
L 传播与文化产业 579,600.13 1.10
M 综合类 953,212.04 1.81
合计 48,283,011.02 91.90
3 、期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 股票投 资明 细
3.1 期末 指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 219,612 2,222,473.44 4.233 3
2 000651 格力电器 60,646 1,546,473.00 2.94
3 000858 五 粮 液 48,126 1,358,596.98 2.59
4 000001 平安银行 70,589 1,130,835.78 2.15
5 000776 广发证券 70,900 1,093,278.00 2.08
6 000157 中联重科 114,000 1,049,940.00 2.00
7 002024 苏宁电器 113,771 756,577.15 1.44
8 000728 国元证券 60,500 673,970.00 1.28
9 000069 华侨城Ａ 89,347 670,102.50 1.28
10 000568 泸州老窖 18,772 664,528.80 1.26
3.2 期末 积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 ( 元 )
占基金资产
净值比例
（％）
1 002375 亚厦股份 6,300 166,824.00 0.32
2 002250 联化科技 7,800 152,100.00 0.29
3 002570 贝因美 6,000 132,480.00 0.25
4 300146 汤臣倍健 2,038 118,611.60 0.23
5 000982 中银绒业 13,800 111,780.00 0.21
4、报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 4,370,230.40 8.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -3 4
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,370,230.40 8.32
5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 )
占基金资产
净值比例
（％）
1 010308 03国债⑻ 42,310 4,245,808.50 8.08
2 020051 12贴债01 1,270 124,421.90 0.24
6 、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投 资组 合报告 附注
8.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备
选股票库之外的股票。
8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）3 5
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,924.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,924.39
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期可转债。
8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金
资产净
值比例
( % )
流通受限情
况说明
1 000002 万科 A 2,222,473.44 4.23
未公告重大
事项
8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
九、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不 保证 基金一 定盈 利 , 也不 保证 最低收 益。 基金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年 9 月 10 日，基金合同生效以来（截至 2012 年
12 月 31 日） 的基金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下3 6
表所示：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2012 年 9 月 10 日至
2012 年 12 月 31 日
5 . 4 0 % 1 . 2 1 % 1 . 6 4 % 1 . 3 2 % 3 . 7 6 % - 0 . 1 1 %
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 9 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日）
注： 诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日， 图示时间段
为 2012 年 9 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日。 本基 金自 基金 合同 生效 日至本 报告
期末不满一年。
本基 金建 仓期 为 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 3 月 9 日。 截至 本报 告期 末，本 基
金尚处于建仓期。3 7
十、基 金的 费用和 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、基金上市初费及上市月费
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0% 年费率计提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费 率 计 提 。 计
算方法如下：
H ＝ E× 1.0% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，
由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 。 计
算方法如下：3 8
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，
由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所
规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。
如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整 ， 本基金将采用调整后的
方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时按照 《 信息披露管理办法 》 的规
定在指定媒体进行公告。
4、 本条第 （一） 款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第 （一） 款约定以外的其他费用 ， 以及基金管理人和基金托管人因未履
行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ， 以及处理与基金运作无
关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费 ， 无须召
开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
（六）申购赎回费率
（1）申购费率：
投资者申购本基金需缴纳申购费， 投资者在同一天多次申购的， 根据单次申
购金额确定每笔申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售 、 注
册登记等各项费用，不列入基金财产。3 9
申购费率如下：
场 外 申 购 费 率
申 购 金 额 （ 万 元 ） 申 购 费 率
A ＜ 5 0 1 . 2 %
5 0 ≤ A < 2 0 0 0 . 8 %
2 0 0 ≤ A ＜ 5 0 0 0 . 4 %
A ≥ 5 0 0 每 笔 1 0 0 0 元
场 内 申 购 费 率 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 应 参 照 场 外 申 购 费 率 设 定 投 资 者
的 场 内 申 购 费 率 。
注：上表中，A 为投资者申购 金额。
（2）赎回费率
本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 不 高 于 0.5% ， 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 ；
本 基 金 的 场 内 赎 回 费 率 为固 定 赎 回 费 率 0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段设 置 赎 回
费率。
本基金的赎回费率如下表；
场 外 赎 回 费 率
持 有 基 金 份 额 的 期 限 赎 回 费 率
小 于 1 年 0 . 5 %
大 于 等 于 1 年 ， 小 于 2 年 0 . 2 %
大 于 等 于 2 年 0
场 内 赎 回 费 率 固 定 费 率 0 . 5 %
注：1 年指 365 天，2 年指 730 天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 ， 赎回费总额 25%
的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 和 赎 回 费
率。 费率如发生变更， 基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指
定的媒体上刊登公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场
情况制定基金促销计划， 在基金促销活动期间， 基金管理人履行适当程序后可以
对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。4 0
十一 、更 新部分 说明
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证
券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律
法规 的要 求 , ，结 合基 金管理 人对本 基金 实施的 投资经 营活 动 , 对最 近一 次公布
的本基金招募说明书进行内容补充和更新，主要更新内容说明如下：
（一）在“重要提示”中新增了基金生效日期以及数据的截至日期。
（二 ）在 “ 三、 基金 管理人 ”部分 ，对 基金管 理人 概况 和主要 人员 情况作 了
更新。
（三 ）在 “ 四、 基金 托管人 ”部分 ，对 基金托 管人 概况 和主要 人员 情况作 了
更新。
（四）在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构信息。
（五）在“七、基金的募集”更新了募集情况。
（六）在“八、基金合同的生效”补充基金的生效时间。
（七 ）在 “ 十八 、基 金的投 资组 合报 告 ”中， 根据 本基金 实际 运作 情况更 新
了最近一期投资组合报告的内容。
（八） 在 “十九、 基金的业绩” 中,根据基金的实际运作情况， 对本基金的业
绩表现进行了说明。
（九 ）在 “ 三十 二、 其他应 披露 事项 ” 中， 对披 露的重 要定 期报 告等重 大公
告事项予以了说明。
诺德 基金 管理有 限公 司
二〇 一三 年四月 二十 五日
