富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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富 兰克林国 海潜力 组合股票 型证 券投资基 金
2013 年第 1 季度报 告
2013 年 3 月 31 日
基金 管理人 :国海 富兰克林基 金管理有限 公司
基金 托管人 :中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期 : 二〇一三年 四月二十二日富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈
述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带责任 。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2013 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组 合报告等内容 , 保证复核内容
不存在虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保
证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 , 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书 。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富潜力组合股票
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年3 月22 日
报告 期末基金份额总额 4,050,417,614.70 份
投资目标
注重基金资产长期增值 , 投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票 , 为投资者赚取长期稳
定的资本增值 。
投资策略
资产配置策略 :
本基金采用“ 自下而上” 的组合构建方法 , 从上 市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析 , 到行业的发展趋
势 , 再到宏观经济形势 , 确定大类资产的配置 。 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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在运用了“ 自下而上” 策略之后 , 根据市场环境 的变
化 、 市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判
断 , 确定本基金资产配置最终的选择标准 。
股票选择策略 :
本基金将运用定性和定量方法 , 通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析 , 挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合 。
债券投资策略 :
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限 , 不
易实施预定投资策略时 , 使部分资产保值增值的防守
性措施 。
业绩比较基准
85%×MSCI 中国A 股指数+ 10%× 中债国债总指 数 ( 全
价 )+ 5%× 同业存款息率
风险收益特征
本基金是一只主动型投资的股票型基金 , 属于基金类
型中具有中高等级风险的基金品种 , 本基金的风险与
预期收益都高于混合型基金 。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和 基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位 : 人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年3 月31 日)
1. 本期已实现收益 -22,609,572.96
2. 本期利润 227,800,151.53
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0550
4. 期末基金资产净值 3,902,458,524.40 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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5. 期末基金份额净值 0.9635
注 :1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如 ,
开放式基金的申购赎回费 等 ) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 。
2 、 本期已实现 收益指基金 本期利息收 入 、 投 资收益 、 其他收 入 ( 不含公允
价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 , 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.82% 1.43% -0.14% 1.27% 5.96% 0.16%
3.2.2 自基 金 合同生效 以来基金累 计份额净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基
准收 益率变动的比 较
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007 年 3 月 22 日 至 2013 年 3 月 31 日 ) 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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注 :1. 本基金的基金合同生效日为 2007 年 3 月 22 日 。 本基金在 6 个月建
仓期结束时 , 各项投资比例符合基金合同约定 。
2. 截至 报 告期 末 , 本 基金 的各 项 投资 比例 符合 基 金合 同 的约 定 。 基 金合 同
中关于基金投资比例的约定如下 :
股票资产占基金资产的 60% -95% , 债券 、 现金类资产以及中国证监会允许
基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% -40% , 其中 , 基金保留的现金以及
投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
由于证券市场波动 、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致投资组合不符合上述约定比例的 , 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 ,
以达到标准 。 法律法规另有规定的除外 。
3. 本基金本报告期遵守法律 、 法规和基金合同 的比例限制进行证券投资 。
§4
管 理人报告
4.1 基金经理 ( 或基金经理 小组 ) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任 职日期 离任日期 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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朱国庆
本 基 金 基 金
经 理 及 富 兰
克 林 国 海 策
略 回 报 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金 基 金 经
理 , 权 益 投
资总监
2007-3-22 - 14 年
朱国庆先生 ,CFA , 注册会计
师 , 复旦大学应用数学学士 ,
复旦大学应用经济学硕士 。 曾
任 上 海 浦 东 发 展 银 行 社 会 保
险基金部投资经理 , 大鹏证券
有 限 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经
理 , 平安证券有限公司销售交
易部门负责人 , 国海证券有限
责 任 公 司 基 金 公 司 筹 备 组 成
员及行业研究员 , 现任富兰克
林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券
投 资 基 金 与 富 兰 克 林 国 海 策
略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 并 兼 任
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公司权益投资总监 。
注 : 表中“ 证券从业年限” 的计算标准为该名员 工从事过的所有诸如基金 、 证券 、
投资等相关金融领域的工作年限的总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内 , 本基金管理人严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 及其
他有关法律 、 法规和 《 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同 》 的
规定 , 本着诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 在严格控制风险的
基础上 , 为基金份额持有人谋求最大利益 , 无损害基金份额持有人利益的行为 。
基金投资组合符合有关法律 、 法规的规 定及基金合同的约定 。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 , 公司在研究报告发布公平性 、 投资决策独立性 、 交易公平分配 、
信息隔离等方面 均能严格执行 《 公平交易 管理 制度 》 , 严格按 照制度要求对 异常
交易进行控制和审批 。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《 异常交易监控与报告制度 》 和 《 同日反向交易管理办法 》 对
异常交易进行监控 。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易 , 其
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 报告期内 基金的投资策 略和业绩 表 现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 1 季度股票市场先扬后抑 , 指数最终微 跌 , 但股市出现结构性分化 。
以医药 、 TMT 、 环保以及大众消费品为代表的 成长股表现优异 , 而以有色 、 煤炭 、
地产 、 钢铁以及建材为代表的周期性行业则出现明显下跌 。 在风格指数上 , 中小
市值指数大幅战胜大盘股指数 。 始于去年年末的股市大幅反弹是基于投资者对于
经济复苏的良好愿望 , 但今年 1 季度的微观和 宏观数据均显现出经济复苏力度低
于市场乐观预期 ; 同时 , 连续的宏观调控政策进一步压低了投资者对于未来经济
反弹力度的预期 , 而经济转型的大方向 则得以明确和强化 , 这是导致投资品相关
的周期性行业大幅调整的根本原因 。 此外 , 相对宽松的流动性环境推升了成长股
的估值水平 , 使得市场出现明显的结构性分化 。 本基金维持了较高的股票仓位 ,
持仓结构上成长股比重较高 , 这是上一报告期本基金落后业绩基准的主要原因 ,
也是本报告期基金业绩战胜业绩基准的主要原因 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末 , 本基金份额净值为 0.9635 元 , 本 报告期净值增长率为 5.82% ,
同期业绩比较基准增长率为-0.14% , 本基金战 胜业绩比较基准 5.96% 。
§5
投 资组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额 ( 元 )
占基金总资产
的比例 (% )
1 权益投资 3,659,293,475.23 92.55 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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其中 : 股票 3,659,293,475.23 92.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 186,625,354.60 4.72
其中 : 债券 186,625,354.60 4.72
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 39,000,000.00 0.99
其中 : 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 64,722,622.08 1.64
7 其他各项资产 4,175,184.46 0.11
8 合计 3,953,816,636.37 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值 ( 元 )
占基金资产净值
比例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 - -
B 采矿业 95,232,822.22 2.44
C 制造业 2,521,426,876.85 64.61
D
电力 、 热力 、 燃气及水
生产和供应业
36,598,828.20 0.94
E 建筑业 152,781,785.82 3.92
F 批发和零售业 49,090,693.12 1.26
G
交通运输 、 仓储和邮政
业
186,310,859.05 4.77
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输 、 软件和信息 - - 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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技术服务业
J 金融业 332,769,176.13 8.53
K 房地产业 205,361,693.74 5.26
L 租赁和商务服务业 79,720,740.10 2.04
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务 、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化 、 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,659,293,475.23 93.77
5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600276 恒瑞医药 8,193,627 275,387,803.47 7.06
2 000063 中兴通讯 19,208,237 215,132,254.40 5.51
3 000401 冀东水泥 15,305,843 188,567,985.76 4.83
4 601006 大秦铁路 25,008,169 186,310,859.05 4.77
5 002266 浙富股份 18,899,627 168,584,672.84 4.32
6 002022 科华生物 11,104,290 164,232,449.10 4.21
7 600837 海通证券 16,031,257 162,076,008.27 4.15 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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8 600016 民生银行 11,429,964 110,184,852.96 2.82
9 000848 承德露露 5,728,719 106,382,311.83 2.73
10 600585 海螺水泥 6,172,160 105,235,328.00 2.70
5.4 报告期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值 ( 元 )
占基金资产净
值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 169,866,000.00 4.35
3 金融债券 - -
其中 : 政策性金融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 16,759,354.60 0.43
8 其他 - -
9 合计 186,625,354.60 4.78
5.5 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例 (%)
1 1001060 10 央行票据60 1,200,000 119,916,000.00 3.07
2 1001074 10 央行票据74 500,000 49,950,000.00 1.28
3 110023 民生转债 101,160 10,714,867.20 0.27
4 110017 中海转债 64,730 6,044,487.40 0.15
5 - - - - - 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券
投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证 。
5.8 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
公允价值变 动总额合 计 0.00
股指期货投 资本期收 益 0.00
股指期货投 资本期公 允价值变 动 0.00
注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货 。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 本基金本期投资的前十名证券中 , 无报 告期内发行主体被监管部门立案调
查的 , 或在报告编制日前一年内受到证监会 、 证 券交易所公开谴责 、 处罚的证券 。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中 , 没有投资 于超出基金合同规定备选股票 库之
外的股票 。
5.9.3 其他 各项 资产构成
序号 名称 金额 ( 元 )
1 存出保证金 885,648.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,093,517.90
5 应收申购款 196,018.35 富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2013 年 第 1 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,175,184.46
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110017 中海转债 6,044,487.40 0.15
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况 。
§6
开 放式基金份额 变动
单位 : 份
本报告期期初基金份额总额 4,240,321,347.97
本报告期基金总申购份额 15,544,279.22
减 : 本报告期基金总赎回份额 205,448,012.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,050,417,614.70
§7
备 查文件目录
7.1 备查文件 目录
1 、 中国证监会批准富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基金设立的文件 ;
2 、 《 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同 》 ;
3 、 《 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书 》 ;
4 、 《 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议 》 ;
5 、 中国证监会要求的其他文件 。
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7.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :
www.ftsfund.com 。
7.3 查阅方式
1 、 投资者在基 金开放日内 至基金管理 人或基 金托管人住所免 费查阅 , 并可
按工本费购买复印件 。
2 、 登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰 克林基金管 理有限公司
二〇一三 年四月二十 二日