广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2013 年第 1 季度报告
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广发理财 30 天债券型 证券投资基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管理 人： 广发基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告 送出 日期： 二〇一三年四 月二十二日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月14 日起至3 月31 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 广发理财30天债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月14日
报告期末基金份额总额 1,041,141,387.27份
投资目标
在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争为基金
份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、 货币政策变
化趋势、 市场资金供求状况的基础上， 分析和判断利率走
势与收益率曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的收
益性、 流动性和风险特征， 对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
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风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发理财30天债券A 类 广发理财30天债券B 类
下属两级基金的交易代码
270046 270047
报告期末下属两级基金的
份额总额
950,776,982.91份 90,364,404.36份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013 年1月14日-2013年3月31 日)
广发理财30天债券A 类 广发理财30天债券B 类
1．本期已实现收益
20,294,532.06
5,792,848.98
2．本期利润
20,294,532.06
5,792,848.98
3．期末基金资产净值
950,776,982.91
90,364,404.36
注： （1）本基金合同于2013 年1 月14 日生效。
（2 ）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（3 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余 成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
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3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．广发理 财 30 天债券 A 类
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7262% 0.0102% 0.2888% 0.0000% 0.4374% 0.0102%
注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
2 ．广发理 财 30 天债券 B 类
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7885% 0.0102% 0.2888% 0.0000% 0.4997% 0.0102%
注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
广发理财30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年1 月14 日至2013 年3 月31 日）
1 、广发理财 30 天债券 A 类
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2 、广发理财 30 天债券 B 类
注： 本基金合同生效日 期为 2013 年 1 月14 日， 建仓期为 6 个月。 至 披露时点， 本基金
仍处于建仓期，且基金成立未满一年。
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§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
温秀
娟
本基
金的
基金
经理；
广发
货币
基金
的基
金经
理
2013-1-14 - 13
女， 中国籍， 经济学学士， 持
有 证 券 业 执 业 证 书 ，2000 年7
月至2004 年10 月 任 职 于 广 发
证券股份有限公司江门营业
部，2004 年10 月至2008 年8 月
在广发证券股份有限公司固
定 收 益 部 工 作 ，2008 年8 月11
日至今在广发基金管理有限
公 司 固 定 收 益 部 工 作 ，2010
年4 月29 日 起 任 广 发 货 币 基 金
的 基 金 经 理 ，2013 年1 月14 日
起任广发理财30 天 债 券 基 金
的基金经理。
注：1.“ 任职日期”和“ 离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法规、 《广发理财30 天债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金 运作合法合规， 无损害基金持有人利益的
行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的 股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公 平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入新的一年，资金面持续宽松，货币市场利率下降，AAA 短期融资券收益率降到
4.0%左右，比去年年底下降 30 个基点。
报告期内组合以中高等级的短期融资券和协议存款为主， 保持合理久期。 下季度维
持资金面不紧的判断，组合不会有太大的调整，
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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报告期内广发理财30 天A 收益0.7262%，广发理财 30 天B 收益0.7885%
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
第一季度整体宏观数据表现良好，pmi 维持在 50 的景气线以上， 经济持续扩张； 物
价水平表现平稳， 农产品和大宗商品价格走势波动不大。 但货币供应速度加快， 第一季
度新增贷款2.7 万亿，M2 总量首次突破百万亿， 同比增长 15.7%， 在充裕的流动性推动
下， 不动产价格上涨。 为了防范不动产价格快速上升， 政府出台新国 五条， 预计会对房
地产行业有冲击， 也会压制经济复苏势头， 具体对经济的影响要看下一阶段的数据。 国
外央行仍然在大肆印钞， 日本也引入新的量化宽松， 全球流动性泛滥。 美联储虽然有退
出意向， 但预计过程缓慢， 仍然面临失业率和实体经 济等不明确因素。 对于国内外形势，
中国央行会持谨慎态度， 不会出台大的政策， 通过公开市场操作的正逆回购， 维持合理
的流动性。
我 们 的 策 略 是 在 保 持 流 动 性 的 基 础 上 做 好 大 类 资 产 配 置 ， 赚 取 资 本 利 得 和 利 息 收
入。
具体而言， 我们将保持合理的组合平均剩余到期期限， 在合规基础上进行组合管理，
根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 520,762,596.33 40.87
其中：债券 520,762,596.33 40.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 240,000,760.00 18.84
其中：买断式回购的买入返售金 - -
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融资产
3 银行存款和结算备付金合计 504,514,380.45 39.60
4 其他各项资产 8,809,139.76 0.69
5 合计 1,274,086,876.54 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.63
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 230,299,284.85 22.12
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值 的 20 ％的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
131
报告期内 投资组合平均剩余期 限最高值 146
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 10
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
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本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30天以内 71.51 22.12
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180天 4.80 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397 天（含 ） 45.22 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 121.53 22.12
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 520,762,596.33 50.02
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 520,762,596.33 50.02
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
- -
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 041361008
13 渝化医
CP001
800,000 80,208,555.21 7.70
2 041353007 13 武钢CP001 800,000 80,116,668.05 7.70
3 041259077 12 贵投CP001 500,000 50,267,308.45 4.83
4 011310001
13 中电投
SCP001
500,000 50,001,038.32 4.80
5 041362007 13 广晟CP001 500,000 49,953,745.76 4.80
6 041373002
13 国安集
CP001
400,000 40,104,056.57 3.85
7 041358009 13 巨化CP001 200,000 20,103,617.57 1.93
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8 041369006 13 张江CP001 200,000 20,001,694.02 1.92
9 041359004
13 中航机电
CP001
200,000 20,001,046.41 1.92
10 041351004
13 太不锈
CP001
200,000 20,000,714.75 1.92
5.6“影子定 价”与“摊余 成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0488%
报告期内偏离度的最低值
-0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0116%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用 “摊余成本法” 计价， 即计价对象 以买入成本列示， 按实际利 率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 根 据 公 开 市 场 信息 ， 报 告 期 内 本 基金 投资 的 前 十 名 证 券 的发 行主 体 未 被 监 管 部 门
立案调查， 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开
谴责和处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,522,139.76
4 应收申购款 1,287,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,809,139.76
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
项目
广发理财 30 天债
券 A 类
广发理财 30 天债
券 B 类
基金合同生效日（2013 年1月14日）
基金份额总额
3,962,019,779.48 825,306,301.52
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
211,117,420.29 507,351,396.71
减： 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
3,222,360,216.86 1,242,293,293.87
本报告期期末基金份额总额 950,776,982.91 90,364,404.36
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2013年1月14日。
§7
备查 文件目录
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7.1 备查文件 目录
1. 中国证监会批准广发理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件
2. 《广发理财30 天债券型证券投资基金基金合同》
3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4. 《广发理财30 天债券型证券投资基金托管协议》
5. 法律意见书
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
7.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。 投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广 发基金管 理有限公司
二〇一三 年四月二十二日
