国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 1季度报告
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国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接 基金
2013年第 1季度报告
2013年 3月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年四月二十二日
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2
§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定 ， 于 2013年 4月 17
日复核了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容 不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中 财务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2013年 1月 1日起至 3月 31日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1基金产品概况
基金 简称 国泰中小板 300成长 ETF联接
基金 主代码 020025
交易 代码 020025
基金 运作方 式 契约 型开放式
基金合同 生效日 2012年 3月 15日
报告 期末 基金份 额总额
65,922,407.90份
投资 目标
通过 投资 于目标 ETF， 紧密跟踪业绩比较 基准， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差最 小 化 。
投资 策略
本基金 为目标 ETF的联接基金， 以目标 ETF作为 其 主要 投资 标 的， 方 便特 定 的 客户群 通过 本基金投资 目标 ETF。本基金并不 参与 目标 ETF的管理。
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1、资 产 配置 策略
为 实 现 投资 目标 ，本基金 将 以 不 低 于 基金资 产净值 90%的资 产 投资 于目标 ETF。其 余 资 产 可 投资 于标 的指数成份股、 备选 成 份股、 非 标 的指数成份股、 新 股、 债 券及中国证 监 会 允许 基 金投资的其 他 金 融工具 ，其 目 的 是 为了 使 本基金在 应 付申购 赎回 的 前 提下 ， 更好地 跟踪标 的指数。
在 正常市场情况下 ，本基金 力争 净值 增 长 率与 业绩比较 基准 之间 的 日 均 跟踪偏离 度的 绝 对 值 不 超 过 0.3%，年 跟踪 误 差 不 超 过 4%。 如因 指数 编制 规则 调 整或其 他因素 导 致 跟踪偏离 度 和 跟踪 误 差 超 过 上 述 范围 ，基金管理人 应 采取 合理 措施避免 跟踪偏离 度、 跟踪 误 差 进 一 步扩 大。
2、 目标 ETF投资 策略
（ 1） 投资 组 合的 构建
基金合同 生效 后 ，在 建仓 期 内本基金 将 主要 按照 标 的指数成 份股的基准 权 重 构建 股 票 组 合，在 目标 ETF开放 申购赎回后将 股 票 组 合 换购 成 目标 ETF份 额 ， 使 本基金投资 于目标 ETF的 比 例 不 少 于 基金资 产净值 的 90%。
（ 2） 投资 组 合的投资 方 式
本基金投资 目标 ETF的 两种 方 式 如下：
1）申购 和 赎回： 目标 ETF开放 申购赎回后 ， 以 股 票 组 合 进 行 申购赎回 。
2）二级市场 方 式 ： 目标 ETF上市 交易 后 ，在 二级市场进 行 目 标 ETF基金份 额 的交易。
本基金 可 以通过 申购赎回 代 理券 商 以 成份股实 物形 式 申购 及 赎回 目标 ETF基金份 额 ， 也可 以 在 二级市场上买卖 目标 ETF基 金份 额 。本基金 将 根据开放 日 申购赎回情况 、 综 合 考虑流动 性、成本、 效 率 等 因素 ， 决定目标 ETF的投资 方 式。本基金 以 申购 和 赎回 为主 ： 当收到 净 申购 时 ， 构建 股 票 组 合、 申购 目 标 ETF；当收到 净 赎回 时 ， 赎回 目标 ETF、 卖 出 股 票 组 合。对
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于 股 票 停牌 或其 他 原 因 导 致 基金投资 组 合中 出现 的 剩 余 成份 股，本基金 将选 择 作为 后 续 实 物申购 目标 ETF的基 础 证券或 者 择机 在 二级市场卖 出 。本基金在 二级市场上买卖 目标 ETF基金 份 额 是 出于追求 基金 充分 投资、 降 低 跟踪 误 差 的 目 的，不 以 套 利为目 的。
3、成份股、 备选 成份股投资 策略
本基金对成份股、 备选 成份股的投资 目 的 是 为 准 备构建 股 票 组 合 以 申购 目标 ETF。 因 此 对 可 投资 于 成份股、 备选 成份股的 资金 头寸 ， 主要 采取 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指数的成 份股 组 成及其 权 重 构建 基金股 票 投资 组 合，并根据 标 的指数 成份股及其 权 重的 变动而 进 行 相 应 调 整。 但 在 因特 殊 情况（如 流动 性不 足 等 ） 导 致 无法获得足够 数 量 的股 票 时 ，基金管理 人 将 搭 配使 用 其 他 合理 方 法 进 行 适当 的 替 代 。
4、 债 券投资 策略
债 券投资的 目 的 是 保证基金资 产 流动 性，有 效利用 基金资 产 ， 提 高 基金资 产 的投资 收益 。 通过 对 收益 率 、 流动 性、 信用风 险 和 风险 溢价 等 因素 的 综 合 评估 ，合理 分 配 固 定 收益类 证券 组 合中投资 于 国 债 、金 融债 、 短 期 金 融工具 等产 品 的 比 例 。 并 灵活 地采 用 收益 率 曲线 方 法 、 市场 和 品 种选 择 方 法 等以组 建 一 个有 效 的 固 定 收益类 证券 组 合。 力 求 这些 有 效 的 固 定 收 益类 证券 组 合，在 一定 的 风险 度 下 能 提 供 最 大的 预 期 收益 ， 或 者 在确 定 收益 率上 承担 最 小的 风险 。
5、股指 期 货 及其 他 金 融 衍 生 品 的投资 策略
本基金在股指 期 货 投资中 主要 遵循 有 效 管理投资 策略 ，根据 风险 管理的 原则 ， 以 套 期 保 值为目 的， 主要 采 用 流动 性 好 、 交易 活跃 的 期 货 合 约 ， 通过 对 现 货 和 期 货 市场 运 行 趋势 的 研 究 ， 结 合股指 期 货 定 价模 型 寻 求 其合理 估 值 水平 ， 与 现 货 资 产 进 行 匹 配 ， 通过 多头 或 空头套 期 保 值等策略 进 行 套 期 保 值 操 作 。本基金 力争 利用 股指 期 货 的 杠杆 作用 ， 降 低 股 票 和 目
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标 ETF仓 位频繁 调 整的交易成本， 达到 有 效跟踪标 的指数的 目 的。
业绩比较 基准
中小板 300成长指数 收益 率 × 95%＋ 银行 活 期 存 款 利 率（ 税 后） × 5%
风险 收益 特 征
本基金 属 股 票 基金， 风险 与 收益高 于 混 合基金、 债 券基金 与 货币 市场 基金。本基金 为 指数型基金， 主要 采 用 完 全 复 制 法 跟踪标 的指数的 表现 ， 具 有 与 标 的指数、 以 及 标 的指数所 代 表 的股 票市场 相似 的 风险 收益 特 征 。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1目标基金基本情况
基金 名 称 中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金
基金 主代码 159917
基金 运作方 式 交易型开放式
基金合同 生效日 2012年 3月 15日
基金份 额 上市 的证券交易所 深圳 证券交易所
上市 日期 2012年 4月 6日
基金管理人 名 称 国泰基金管理有限公司
基金托管人 名 称 中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品概况
投资 目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差最 小 化 。
投资 策略
1、股 票 投资 策略 本基金 主要 采取 完 全 复 制 法 ， 即 按照 标 的指 数成份股 组 成及其 权 重 构建 股 票 投资 组 合，并根据 标 的指数成 份股及其 权 重的 变动而 进 行 相 应 的 调 整。 但 因特 殊 情况（如 成 份股长 期 停牌 、成份股 发 生 变 更 、成份股 权 重 由 于自 由流 通 量
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发 生 变 化 、成份股公司行 为 、 市场 流动 性不 足 等 ） 导 致 本基金 管理人 无法 按照 标 的指数 构 成及 权 重 进 行同 步调 整 时 ，基金管 理人 将 对投资 组 合 进 行 优 化 ， 尽 量降 低 跟踪 误 差 。 在 正常市场 情况下 ，本基金的 风险 控 制 目标 是 追求日 均 跟踪偏离 度的 绝 对 值 不 超 过 0.2%，年 跟踪 误 差 不 超 过 2%。 如因 标 的指数 编制 规则 调 整或其 他因素 导 致 跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 超 过 上 述 范围 ，基 金管理人 应 采取 合理 措施避免 跟踪偏离 度、 跟踪 误 差 进 一 步扩 大。
2、 债 券投资 策略 基 于 流动 性管理的 需 要 ，本基金 可 以 投资 于 到 期日 在 一 年 期以 内的 政府 债 券、 央 行 票 据和金 融债 ， 债 券投 资的 目 的 是 保证基金资 产 流动 性并 提 高 基金资 产 的投资 收益 。
3、股指 期 货 投资 策略 本基金投资股指 期 货 将 根据 风险 管理的 原则 ， 以 套 期 保 值为目 的， 主要 选 择流动 性 好 、交易 活跃 的股 指 期 货 合 约 。本基金 力争 利用 股指 期 货 的 杠杆 作用 ， 降 低 股 票 仓 位频繁 调 整的交易成本和 跟踪 误 差 ， 达到 有 效跟踪标 的指数 的 目 的。
业绩比较 基准 中小板 300 成长指数
风险 收益 特 征
本基金 属 股 票 基金， 风险 与 收益高 于 混 合基金、 债 券基金 与 货 币 市场 基金。本基金 为 指数型基金， 主要 采 用 完 全 复 制 法 跟踪 标 的指数的 表现 ， 具 有 与 标 的指数、 以 及 标 的指数所 代表 的股 票市场 相似 的 风险 收益 特 征 。
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币 元
主要财务 指 标 报告 期 (2013年 1月 1日 -2013年 3月 31日 )
1.本 期 已 实 现 收益 754,148.90
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2.本 期利 润 5,502,166.31
3.加 权 平 均 基金份 额 本 期利 润 0.0759
4.期末 基金资 产净值 65,998,435.42
5.期末 基金份 额净值 1.001
注 ：（ 1 ） 本 期 已 实 现 收益 指基金本 期利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价 值 变动收益 ） 扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本 期利 润 为 本 期 已 实 现 收益 加 上 本 期 公 允 价 值 变动收益 。
（ 2） 所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认 购 或交易基金的 各项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益水平 要 低 于 所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值 增 长 率 ①
净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩比 较 基准 收益 率 ③
业绩比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
过 去三 个 月 6.60% 1.37% 8.02% 1.40% -1.42% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累 计 份额净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动 的比较
国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累 计净值 增 长 率与 业绩比较 基准 收益 率 的 历史走 势 对 比 图
（ 2012年 3月 15日至 2013年 3月 31日 ）
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注 ： 本基金合同 生效日为 2012年 3月 15日 ，在 6个 月 建仓 期 结 束 时 ， 各项 资 产 配置 比 例 符 合合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金 经 理 （或 基金 经 理小 组）简介
任本基金的基金 经 理 期 限 姓 名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
章赟
本基金的 基金 经 理、 国泰 上 证 180金 融 ETF、国泰 上 证 180金 融 ETF联
接、国泰 沪 深 300指 数、国泰中 小板 300成 长 ETF、国 泰国证 房 2012-3-15 - 7
博士 。 曾 任 职 于 平 安 资 产 管理 公司。 2008年 5月 加盟 国泰基
金管理有限公司，任数 量 金 融 分 析师 ， 2010年 3月至 2011年 5
月 任国泰 沪 深 300指数基金的
基金 经 理 助 理 ； 2011年 3月起
担任 上 证 180金 融 交易型开放
式指数证券投资基金、国泰 上 证 180金 融 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金 经 理 ； 2011年 5月起 兼 任国
泰 沪 深 300指数证券投资基金
的基金 经 理 ； 2012年 3月起 兼
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地 产 行 业 指数 分 级 的基金 经 理
任中小板 300成长交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中 小板 300成长交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的
基金 经 理， 2013年 2月起 兼 任
国证 房 地 产 行 业 指数 分 级 证
券投资基金的基金 经 理。
注 ： 1、 此 处 的任 职 日期 和 离 任 日期 均 指公司 决定生效 之 日 ， 首 任基金 经 理，任 职 日期为 基金合同 生效日 。
2、证券 从 业 的 含义 遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守信 情况的 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵 守《 证券 法 》 、《 证券投资基金 法 》、《 基金 管理公司公 平 交易 制 度指导 意见》 等 有 关 法 律 法 规 的 规定 ， 严格 遵 守 基金合同和 招募说明书约定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法 权 益 等原 则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控 制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋 求最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法 律 法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易、 操 纵 市场 和不 当 关 联交易及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之间 严格 分 开、公 平 对 待 ，基金管理小 组 保 持独立 运作 ，并 通过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健 全 内 控体系 ，有 效 保 障 投资人 的合 法 权 益 。
4.3 公 平 交易 专项说明
4.3.1 公 平 交易 制 度的 执 行 情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵 守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指导 意见》 的 相 关 规定 ， 通过 严格 的内 部 风险 控 制制 度和 流 程 ，对 各 环节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控 制 ， 严格控 制 不同投资 组 合 之间 的同 日 反向 交易， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不公 平 交易和 利 益 输送 的同 日 反向 交易，确保公 平 对 待 所管理的 所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 异 常 交易行 为 的 专 项 说明
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本报告 期 内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反向 交易。本报告 期 内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易和 利 益 输送 的 异 常 交易。
4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告 期 内基金投资 策略 和 运作 分 析
2013年 一 季度 A股行 情 整 体 呈 现 冲 高 回 落态 势 。 受 新 领 导 层 的 改革 预 期 推 动 ，大 盘延 续 去 年 12月 份 以来 的 反弹 行 情 ， 上 证指数 最 高 触 及 2444.80点 ，个 股 出现 普涨 行 情 。 但 在国 五条 房 地 产 调 控 以 及银 监 会 8号文 关 于规 范 影子 银行 等 超 预 期 的 政 策 影响 下 ，投资 者 的 信 心 受 到 打击 ，对 经 济 复 苏 的担 忧 使 得 市场 震荡 下 跌 。不 过 ， 医药 生 物 、 电子 等 成长型股 票 表现 抢眼 ， 以 中小 盘 成长股 为主 的中 小板 300成长指数 一 季度 上 涨 8.42%。
作为 完 全 跟踪标 的指数的 被 动 型基金，本基金 避免 了 不 必 要 的 主 动操 作 ， 减 少 了 交易 冲击 成本，并 通过 精 细化 管理确保基金 组 合 与 指数 权 重基本 一 致 。
4.4.2 报告 期 内基金的 业绩表现
本基金在 2013年第 一 季度的 净值 增 长 率 为 6.60%，同 期业绩比较 基准 收益 率 为 8.02%。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场 及行业 走势 的 简 要 展望
二 季度在 地 方 政府 落 实国 五条 政 策以 及银 监 会 8号文 的 持 续发 酵 下 ， 预 计 房 地 产 成交 量 将 持 续 萎缩 、 社 会 融 资 总 量 将 逐 步回 落 ， 从 而 对 经 济 复 苏 形 成 制 约 ， 核 心 通 胀 水平 仍然 处 于较 高水平 。在 反腐 的 压 力下 ， 社 会 零售 品 消 费 全 面 下 滑 。 在 悲观 的 经 济 预 期 下 ， 预 计 二 季度证券 市场 难 有 系 统 性 机 会，整 体 表现偏 弱 。
行 业来 看 ， 预 计 转 型 类 股 票如 环 保 工 程 与 服 务 、 传媒 以 及 消 费 类 股 票如 电子 、 食 品 、 医药 将 有 望 获得 超 越 市场 平 均 的 收益 。 以 中小板成长型股 票 为主 的中小板 300指数 将 受 益 于经 济 机 构 转 型带 来 的投资 机 会。
中小板 300成长指数 从 中小板 300指数中， 以主 营 业务 收 入 增 长 率 、 净利 润 增 长 率 、 净 资 产 收益 率 三 大成长型指 标 精 选 出 100家 高 成长的中小板 上市 公司， 成份股基本 面良 好 ，成长性 突 出 。投资 者 可 积极 利用 国泰中小成长 ETF联接基金 这 一 优 良 的资 产 配置工具 ， 分 享 中国 优 质 中小 企 业 高 速 成长的成 果 。
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§ 5
投资 组 合报告
5.1 报告期 末 基金资产 组 合情况
序号 项 目 金 额 （ 元 ）
占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权 益 投资 2,269,138.00 3.42
其中 ： 股 票 2,269,138.00 3.42
2 基金投资 57,940,641.00 87.28
3 固 定 收益 投资 - -
其中 ：债 券 - -
资 产 支 持 证券 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ：买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
6 银行存 款 和 结 算 备付 金合 计 5,058,152.19 7.62
7 其 他 各项 资 产 1,115,386.61 1.68
8 合 计 66,383,317.80 100.00
5.2 期 末 投资目标基金 明细
序号 基金 名 称
基金 类 型
运作方 式
管理人 公 允 价 值
占 基金资 产净值比 例（ %）
1
中小板 300
成长交易 型开放式 指数证券 投资基金
股 票 型
交易型 开放式
国泰基 金管理 有限公 司
57,940,641.00 87.79
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5.3 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组 合
代码 行 业 类 别
公 允 价 值 （ 元 ）
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 57,024.00 0.09
B 采 矿 业 130,920.00 0.20
C 制 造 业 1,406,338.00 2.13
D 电 力 、 热 力 、 燃气 及 水 生产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 194,204.00 0.29
F 批 发 和 零售 业 135,906.00 0.21
G 交 通运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4,200.00 0.01
H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传输 、 软件 和 信 息 技术 服 务业 179,126.00 0.27
J 金 融 业 59,304.00 0.09
K 房 地 产业 64,720.00 0.10
L 租赁 和 商 务 服 务业 37,396.00 0.06
M 科学 研究 和 技术 服 务业 - -
N 水 利 、 环 境 和公共 设 施 管理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2,269,138.00 3.44
5.4 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 (元 )
占 基金资 产净 值比 例（ ％ ）
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1 002024 苏 宁云 商 19,400 123,578.00 0.19
2 002153 石 基 信 息 4,700 100,110.00 0.15
3 002128 露 天煤 业 7,000 89,880.00 0.14
4 002236 大 华 股份 1,200 83,400.00 0.13
5 002415 海康威视 2,000 77,080.00 0.12
6 002167 东 方 锆 业 4,900 75,754.00 0.11
7 002038 双鹭 药 业 1,000 62,500.00 0.09
8 002353 杰瑞 股份 800 62,440.00 0.09
9 002304 洋河 股份 1,000 62,370.00 0.09
10 002241 歌尔声 学 1,200 60,480.00 0.09
5.5 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告 期末未 持 有 债 券。
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有 债 券。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券
投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有资 产 支 持 证券。
5.8 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有 权 证。
5.9 报告期 末 本基金投资的股指期 货 交易情况 说明
5.9.1 报告期 末 本基金投资的股指期 货持仓 和 损 益 明细
注 ： 本基金本报告 期末未 持 有股指 期 货 。
5.9.2 本基金投资股指期 货 的投资 政策
本基金本报告 期未 投资股指 期 货 。 若 本基金投资股指 期 货 ，本基金 将 根据 风险 管
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理的 原则 ， 以 套 期 保 值为主要目 的，有 选 择 地 投资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值 将 主要 采 用 流动 性 好 、交易 活跃 的 期 货 合 约 。
本基金在 进 行股指 期 货 投资 时 ， 将 通过 对证券 市场 和 期 货 市场 运 行 趋势 的 研究 ， 并 结 合股指 期 货 的 定 价模 型 寻 求 其合理的 估 值 水平 。
本基金管理人 将 充分考虑 股指 期 货 的 收益 性、 流动 性及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配置 、 品 种选 择 ， 谨慎 进 行投资， 以 降 低 投资 组 合的整 体 风险 。
法 律 法 规 对 于 基金投资股指 期 货 的投资 策略 另 有 规定 的，本基金 将按 法 律 法 规 的 规定 执 行。
5.10 投资 组 合报告 附注
5.10.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查
或在报告 编制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.10.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出 基金合同 规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况 。
5.10.3 其 他 各项 资 产 构 成
序号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保证金 16,387.40
2 应 收 证券 清算 款 2,414.08
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1,177.90
5 应 收 申购 款 1,095,407.23
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,115,386.61
5.10.4 报告 期末 持 有的 处 于 转 股 期 的 可 转 换债 券 明细
本基金本报告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换债 券。
5.10.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流 通 受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期末前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年第 1季度报告
15
§ 6
开放式基金份额 变动
单 位 ： 份
本报告 期期 初 基金份 额总额 74,121,729.94
本报告 期 基金 总 申购 份 额 42,189,007.79
减 ： 本报告 期 基金 总 赎回 份 额 50,388,329.83
本报告 期 基金 拆 分变动 份 额 -
本报告 期期末 基金份 额总额 65,922,407.90
§ 7
备查文件 目 录
7.1 备 查 文 件 目 录
1、国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2、国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管 协 议
3、 关 于 同 意 国泰中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 募 集 的 批 复
4、报告 期 内 披露 的 各项 公告
5、 法 律 法 规要求 备 查 的其 他 文 件
7.2 存放 地 点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地 点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
7.3 查 阅方 式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备 查 文 件 可 在本基金管理人公司 网站 上 查 阅 。
客户 服 务 中 心 电 话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电 话 ：（ 021） 38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一三年四月二十二日
