长 盛 同 鑫 保 本 混合 型 证 券 投 资 基金
2013 年第1 季 度报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2013 年 4 月 20 日长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 1 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同鑫保本混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月24 日
报告期末基金份额总额 1,097,740,993.54 份
投资目标
依据本基金的保证合同， 本基金通过运用投资组合保险策
略， 在严格控制风险和保证本金安全的基础上， 力争在本
基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。
投资策略
本基金投资策略突出强调配置的科学性与纪律性， 通过严
格金融工程手段有效控制风险， 保证实现投资期中的稳定
收益， 并通过有效地资产配置和保本投资策略以保障基金
资产本金的安全。
本基金将按照恒定比例组合保险机制 （CPPI） 将资产配置
于安全资产与风险资产， 用投资于固定收益类证券的现金
净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损， 并通 过投资
股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 3 年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。 未持有到期而
赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保
本周期开始后申购或转换转入的基金份额， 不享受保本担
保。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 安徽省信用担保集团有限公司 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年1 月1 日－2013 年 3 月31 日）
1.本期已实现收益 6,217,672.60
2.本期利润 24,240,663.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211
4.期末基金资产净值 1,143,789,227.66
5.期末基金份额净值 1.042
注：1 、所 述基 金业绩 指标不 包括 基金份 额持 有人认 购或 交易基 金的 各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2013 年3 月31 日。
3、本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加 上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.06% 0.14% 1.09% 0.02% 0.97% 0.12%
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注： 按照本基金合同规定， 本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资
产配置 比例符 合本 基金 合同第 十六条 （二 ）投 资范围 、 （七 ）投 资禁 止行为 与限
制的有关约定。 截至报告日 ，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金 经
理， 长 盛同 鑫二
号 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理， 社保
组合组 合经 理，
固 定 收 益 部 总
监。
2011 年5 月24 日 — 9 年
男，1978 年 11 月出 生 ， 中
国国籍 。 毕业 于中 央财 经 大
学 ， 获 硕 士 学 位 ，CFA （美
国 特 许 金 融 分 析 师 ） 。 历 任
宝盈基金管理有限公司研
究员 、 基 金经 理助 理。2006
年 2 月 加 入 长 盛 基 金 管 理
有限公 司 ， 曾 任研 究员 、 社
保组合 助理 ，投 资经 理等 。
现任固 定收 益部 总监 ， 社 保
组合组 合经 理 ， 长 盛同 鑫 保
本混合 型证 券投 资基 金 （ 本
基金 ） 基 金经 理， 长盛 同 鑫
二号保本混合型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经理 的任职 日期 和离任 日期 均指公 司决 定确定 的聘 任日期
和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门
的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益 ， 没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授
权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组
合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工
作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统
一执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开
启恒生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执
行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公
司公平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评
估， 及时向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行 为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、
占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检
验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发
现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
4.4 报告 期内基 金 的 投资 策略 和运作 分析
1 季度， 经济呈现温和复苏态势， 通胀水平总体处于相对低位， 资金面成为
主导债券市 场的关键因素。 在超预期宽松的资金面和旺盛的机构配置需求的推动
下， 春节前债券市场演绎全面上涨行情， 市场呈现牛市增陡格局， 品种上信用债
的表现明显强于利率债， 信用利差和高低等级间利差显著收窄。 春节后， 央行重
启正回购、 暂停逆回购的操作行为引发了市场关于货币政策收紧的预期， 加之 2
月份CPI 超预期， 导致市场出现一定幅度的调整。 受此影响， 金融债收益率曲线
逐步平坦化，期限利差回归年初水平。 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页
权益类资产在春节前后表现各异。 节前由于经济数据处于真空期，A 股市场
延续了 去年 12 月份 以 来的上 涨行 情；但 节后 受疲弱 的工 业和消 费等 经济数 据 、
“国五条”地产调控新政、以及理财产品整肃新规等诸多利空因素的相继释放，
A 股市场走出调整行情。 转债方面， 其表现与 A 股基本趋同， 除国电、 美丰等少
数跟随正股走强的转债外，其他大部分转债在春节后都呈现震荡走势。
在报告期内， 本基金密切跟踪银行等机构的债券投资动向， 加强信用债一级
市场的配置力度，并择机、适度参与了权益类资产的投资。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金 份额净 值为 1.042 元 ，本报 告期 份额 净值 增 长率为
2.06%，同期业绩比较基准增长率为 1.09%。 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 39,848,305.36 2.48
其中：股票 39,848,305.36 2.48
2 固定收益投资 1,468,255,986.36 91.45
其中：债券 1,468,255,986.36 91.45
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
51,002,006.80 3.18
6 其他资产 46,348,783.70 2.89
7 合计 1,605,455,082.22
100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,395,475.04 2.13
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
508,800.00 0.04
E 建筑业 1,427,200.00 0.12
F 批发和零售业 2,992,430.32 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 2,607,500.00 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,380,600.00 0.12
J 金融业 5,607,700.00 0.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 325,000.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 603,600.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页
S 综合 - -
合计 39,848,305.36 3.48
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601166 兴业银行 300,000 5,190,000.00 0.45
2 600887 伊利股份 100,000 3,168,000.00 0.28
3 000963 华东医药 69,982 2,992,430.32 0.26
4 000625 长安汽车 320,983 2,985,141.90 0.26
5 600309 烟台万华 150,000 2,728,500.00 0.24
6 601006 大秦铁路 350,000 2,607,500.00 0.23
7 000423 东阿阿胶 50,000 2,605,000.00 0.23
8 000895 双汇发展 30,000 2,424,000.00 0.21
9 600276 恒瑞医药 70,000 2,352,700.00 0.21
10 601877 正泰电器 99,909 2,195,999.82 0.19
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,009,000.00 10.49
其中：政策性金融债 120,009,000.00 10.49
4 企业债券 1,013,072,667.16 88.57
5 企业短期融资券 40,235,000.00 3.52
6 中期票据 153,232,000.00 13.40
7 可转债 141,707,319.20 12.39
8 其他 - -
9 合计 1,468,255,986.36 128.37
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 126011 08 石化债 1,185,210 115,392,045.60 10.09
2 110015 石化转债 1,000,000 112,040,000.00 9.80
3 126008 08 上汽债 804,130 78,643,914.00 6.88
4 120405 12 农发05 700,000 70,014,000.00 6.12
5 126006 07 深高债 625,100 61,578,601.00 5.38 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持
证 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资 本期收益 -
股指期货投资 本期公允价值变动 -
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 声明本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.9.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 74,262.11
2 应收证券清算款 21,186,484.90
3 应收股利 -
4 应收利息 25,082,887.75
5 应收申购款 5,148.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合 计 46,348,783.70 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页
5.9.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 112,040,000.00 9.80
2 113002 工行转债 24,846,900.00 2.17
5.9.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,210,328,332.60
报告期 期间基金总申购份额 2,289,384.52
减： 报告期期间基金总赎回份额 114,876,723.58
报告期 期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,097,740,993.54
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页
§7 备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同鑫保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛同鑫保本混合 型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或管理人互联网站
免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复
制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
