对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛同丰(160810)

长盛同丰:2013年第一季度报告查看PDF公告

 
长 盛 同 丰 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 
2013 年第1 季 度报 告 
2013 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长盛 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 : 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2013 年 4 月 20 日长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 1 页 共 12 页 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年4 月19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。 
 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 
§2 基金产品概况 
基金简称 长盛同丰分级债券 
基金主代码 160810 
交易代码 160810 
基金运作方式 
契约型。封闭期为 18 个月,封闭期内,同丰 A 自基金
合同生效之日起每满 6 个月开放一次, 同丰 B 封闭运作
并上市交易;本基金 基金合同生效后 18 个月 届满,本
基金转换为上市开放式基金(LOF)。 
基金合同生效日 2012 年12 月27 日 
报告期末基金份额总额 1,997,372,126.07 份 
投资目标 
通过分析影响债券市场的各类要素, 进行积极主动的投
资管理, 追求基金资产的稳定增值, 以最大程度上取得
超越业绩比较基准的收益。 
投资策略 
以利率风险管理为核心, 以久期配置为关键技术, 在满
足组合流动性要求上, 结合不同类型债券流动性、 税收
和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类属配置进行
个券选择, 控制风险、 获取超 额的投资收益。 具体投资
运作中将运用换券利差交易策略、 凸性套利交易策略以
及骑乘收益率曲线策略等多样的操作策略。 
业绩比较基准 中债综合指数(全价) 
风险收益特征 
本基金为债券型基金, 属于较低风险的证券投资基金品
种, 其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金, 低
于混合型基金和股票型基金。 在分级基金运作期内, 本
基金经过基金份额分级后, 同丰 A 为低风险、 收益相对
稳定的稳健收益特征的基金份额;同丰 B 为较高风险、
较高收益的增强收益特征的基金份额 。 
基金管理人 长盛基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
下属两级基金 的基金 简称 长盛同丰分级债券 A 长盛同丰分级债券 B 
下属两级 基金的交易代码 160811 150115 
报告期末 下属两级 基金 的
份额总额 
1,350,433,974.59 份 646,938,151.48 份 
下属两级 基金的风 险收 益
特征 
低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的
稳健收益特征 
较高风险、 较高收益的增强
收益特征 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 
§3 主要财务指标和基金 净值表现 
3.1 主要 财务指 标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日) 
1.本期已实现收益 16,370,212.17 
2.本期利润 18,625,492.83 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 
4.期末基金资产净值 2,016,128,045.60 
5.期末基金份额净值 1.009 
注:1 、所 述基 金业绩 指标不 包括 基金份 额持 有人认 购或 交易基 金的 各项费
用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
2、所列数据截止到 2013 年3 月31 日。 
3、本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 (不 含公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。 
3.2 基金 净值表 现 
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 
阶段 
净值增 长率
① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 0.90% 0.05% 0.77% 0.03% 0.13% 0.02% 
 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较 
 
注:1、 本基金合同生效日为 2012 年12 月27 日, 截至本报告期末本基金成
立未满一年。 
2、按 照本 基金 合同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六
个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截止本报告期末仍处于建仓
期。 
3、 本基金的投资组合比例为 : 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 
3.3 其他指 标 
金额单位:人民币元 
其他指标 
报告期(2013 年1 月1 日-2013 年
3 月31 日) 
长盛同丰分级债券 A 与长盛同丰分级债券 B
基金份额配比 
2.08742361:1 
期末 长盛同丰分级债券 A 份额参考净值 1.011 
期末 长盛同丰分级债券 B 份额参考净值 1.006 
长盛同丰分级债券A 的约定年收益率 (单利) 4.25% 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 
§4 管理人报告 
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
杨衡 
本 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 添 利
30 天理 财债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 , 长
盛添利 60 天理
财 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基
金基金 经理 , 长
盛 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理。 
2012 年 12 月 27
日 
— 6 年 
男,1975 年 10 月出 生 。 中
国科学院数学与系统科学
研究院 博士 、 博士 后。2007
年 7 月 进 入 长 盛 基 金 管 理
公司,历任固定收益研究
员、社保组合组合经理助
理、 社保 组合 组合 经理 。 现
任长盛 添 利 30 天 理财 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ,
长盛添 利 60 天理 财债 券 型
发起式证券投资基金基金
经理 , 长 盛同 丰分 级债 券 型
证券投 资基 金 (本 基金 ) 基
金经理 , 长盛 纯债 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 
注:1 、上 表基 金经理 的任职 日期 和离任 日期 均指公 司决 定确定 的聘 任日期
和解聘日期; 
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 。 
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 
本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《长盛 同丰分级债券 型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门
的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制
投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人
利益的行为。 
4.3 公平 交易专 项说 明 
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 
报告期内, 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定, 在研究、 投资授
权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 
研究支持, 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果, 所有投资组
合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工
作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 
交易执行, 公司实行集 中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统
一执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定, 场内交易, 强制开
启恒生交易系统公平交易程序; 场外交易, 严格遵守相关工作流程, 保证交易执
行的公平性。 
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公
司公平交易细则》 的规定, 持续、 动态监督公司投资管理全过程, 并进行分析评
估, 及时向公司管理层报告发现问题, 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、
占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检
验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 
本报告期内, 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未发
现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 
本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。 
4.4 报告 期内基 金 的 投资 策略 和运作 分析 
2013 年1 季度, 宏观经济弱势平稳复苏。 3 月份中国制造业采购经理指数(PMI)
为 50.9% ,连续第 6 个 月保持在 50%以上,其 中新订单、生产量、就业等主要分
项指数均现回升且绝对值高于总指数, 而原材料库存指数为 47.5%, 比上月下降
2.0 个百分点, 连续 2 个月位于临界点以下, 表明制造业原材料库存量在大幅减
少, 微观层面企业生产经营仍处于 “去库存” 的收缩阶段, 整体经济呈现温和回
升态势。 
2013 年 1 季度,央行货币政策中性,公开市场操作力度偏弱。在宽松的资长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 
金面和旺盛的机构配置需求的推动下, 债券市场尤其是信用债出现较强力度的上
涨, 信 用债利率和利差水平快速回落到历史中位数之下。 虽然公布的 2 月份CPI
一定幅度的跃升导致市场出现小幅调整, 但工业和消费等经济数据疲弱, 银监会
理财产品整肃新规等推动债券市场维持强势。 
在报告期内, 本基金通过采用多种量化优化技术建立了实时和日间交易数据
扫描系统, 及时进行市场价值品种挖掘和储备。 在优化信用个券选择的同时, 从
大类利率利差结构比较和组合流动性考虑,配置了一定比例的交易所国债品种。
此外,组合加强信用债一级市场的配置力度,较快地提升了组合仓位。 
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 
截止报 告期 末, 本基 金 份额净 值为 1.009 元 ,本报 告期 份额 净值 增 长率为
0.90%,同期业绩比较基准增长率为 0.77%。 
 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 
§5 投资组合报告 
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,746,474,220.06 86.29 其中:债券 1,746,474,220.06 86.29








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产


174,200,000.00 8.61 其中:买断式回购的买入返售金 融资产


- - 5 银行存款和结算备付金合计 64,041,233.03 3.16 6 其他资产 39,140,550.68 1.93 7 合计 2,023,856,003.77 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 S 综合 - - 合计 - - 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资 明细


本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 270,422,153.80 13.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,180,000.00 2.49 其中:政策性金融债 50,180,000.00 2.49 4 企业债券 1,415,849,066.26 70.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,023,000.00 0.50 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,746,474,220.06 86.63 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 010303 03 国债⑶ 1,484,510 145,036,627.00 7.19 2 010107 21 国债⑺ 1,169,550 122,732,577.00 6.09 3 122009 08 新湖债 554,840 59,828,397.20 2.97 4 122162 12 中孚债 550,070 57,300,791.90 2.84 5 112119 12 恒邦债 549,225 55,960,535.25 2.78 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持 证 券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 投资 组合报 告附 注 5.8.1 声明本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门 立 案调 查,或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 302,608.06 2 应收证券清算款 5,673,708.31 3 应收股利 - 4 应收利息 33,097,133.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 67,100.62 8 其他 - 9 合计 39,140,550.68 5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛同丰分级债券 A 长盛同丰分级债券 B 报告期期初基金份额总额 1,350,433,974.59 646,938,151.48 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,350,433,974.59 646,938,151.48 注:1、本基金合同生效日为 2012 年12 月27 日。 2、 本基金封闭期为 18 个月, 同丰A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放 一次,同丰B 封闭运作并上市交易 。 长盛同丰分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 备查文件目录 7.1 备查 文件目 录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《 长盛同丰分级债券型 证券投资基金基金合同》 ; 3、《 长盛同丰分级债券型 证券投资基金托管协议》 ; 4、《 长盛同丰分级债券型 证券投资基金招募说明书》 ; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放 地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅 方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或管理人互联网站 免费查阅备查文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复 制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管 理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。