长 盛中 信全 债指 数增 强型 债券 投资 基金
2013 年第1 季度报 告
2013 年 3 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2013 年 4 月20 日
长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 1 页 共 11 页
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出 投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。 长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 2 页 共 11 页
§2 基金 产品 概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 前端：510080 后端：511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年10 月 25 日
报告期末基金份额总额 243,113,139.47 份
投资目标
本基金 为开 放式 债券 型 基金， 将运 用增 强的 指 数
化投资 策略 ，在 力求 本 金安全 的基 础上 ，追 求 基
金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投资策略
本基金 采用 “自 上而 下 ”的投 资策 略对 各类 资 产
进行合 理配 置。 通过 指 数化债 券投 资策 略确 保 债
券资产 的长 期稳 定增 值 ，同时 运用 一些 积极 的 、
低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准
中信标普全债指数收益率 ×92%+中信标普 A 股综
合指数收益率 ×8%
风险收益特征
本基金 属于 证券 投资 基 金中的 低风 险品 种， 其 长
期平均风险和预期收益均低于股票型基金
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页
§3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日）
1.本期已实现收益 7,654,729.80
2.本期利润
10,264,416.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0408
4.期末基金资产净值 281,825,178.87
5.期末基金份额 净值 1.1592
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 基金 份 额 持有 人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2013 年3 月31 日。
3、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.62% 0.19% 1.71% 0.13% 1.91% 0.06%
长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较 长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页
§4 管理 人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金
经理， 长盛 货
币 市 场 基 金
基金经 理， 长
盛 同 禧 信 用
增 利 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 ，
长 盛 积 极 配
置 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
2013 年 3 月 21
日
— 7 年
男，1982 年 3 月出 生。 北
京大学 经济 学硕 士 。 曾 在
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
从 事 人 民 币 债 券 资 产 池
组 合 的 日 常 管 理 和 交 易
等工作 。2012 年 11 月底
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司 ， 现 任长 盛货 币市 场
基金基 金经 理 ， 长 盛同 禧
信 用 增 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 中
信 全 债 指 数 增 强 型 债 券
投资基 金 （本 基金 ） 基 金
经理 ， 长 盛积 极配 置债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
梁婷
本 基 金 基 金
经理， 长盛 货
币 市 场 基 金
基金经 理， 社
保 组 合 组 合
经理， 社保 业
务 管 理 部 副
总监。
2011 年 2 月 15
日
2013 年 3
月21 日
13 年
女，1975 年 6 月出 生， 中
国国籍 。 中国 社会 科学 院
研究生 院经 济学 博士 。 曾
任 中 国 对 外 经 济 贸 易 信
托 投 资 公 司 投 资 银 行 部
项目经 理；2000 年 10 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司 ， 先 后担 任产 品设 计
经理、 固定 收益 研究 员 、
社保组 合经 理助 理 ， 社 保
组合经 理 ， 长 盛货 币市 场
基金基 金经 理 。 曾 任本 基
金 基 金 经 理 ， 目 前 已 离
任。
注：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日 期 和离 任 日 期均 指 公 司 决 定确 定 的 聘任 日 期 和解
聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《 长长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同 》 和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份 额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各投 资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析 ， 计算溢价率、 贡 献率、 占优
比等指标，使用双边90% 置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发
现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发现同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行 为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
（一）报告期内行情回顾
2013 年一季度， 在通胀水平继续回落、 经济弱复苏及货币市场 资金相对宽松的基长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页
本面环境下， 债券市场走出一波牛市行情。 具体来看： 利率债方面， 收益率处于窄幅
震荡的走势， 收益率曲线短端下行幅度大于长 端， 收益率曲线呈现陡峭化趋势； 信用
债方面， 短端收益率下行幅度大于长端收益率， 收益率曲线陡峭化， 低评级债券收益
率下行幅度大于高评级债券，信用利差呈现下行态势。
货币市场方面， 一季度银行间货币市场利率维持在较低水平， 银行间资金面总体
保持充裕， 以银行间七天回购利率为例， 除特殊时点外， 该利率在一季度基本维持在
3.2% 左右。除 6 个月品种外，各中短期限 Shibor 利率维持在较低水平。
纯债资 产以外， 受经济基本面弱复苏及影子银行清理政策影响， 一季度 A 股呈现
倒“V ” 字形 态 ，整 体指 数 呈 现 震荡 整 理格 局。 受 正 股 震荡 行 情带 动， 股 性 较 强的 转
债在1 季度也是先涨后跌，而债性较强转债呈现窄幅震荡走势。
（二）报告期内本基金投资策略分析
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 继 续 在 一 二 级 市 场 择 优 配 置 了 一 些 资 质 有 保 障 的 高 收 益 债
券， 在此基础上对持仓结构进行了优化。 在具体投资品种方面， 我们在增持信用债的
同时，合理降低权益类资产的比例，并根据市场波动抓住利率债品种的交易性机会。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.1592 元， 本报告期份额净值增长率为 3.62% ，
同期业绩比较基准增长率为 1.71%。
长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页
§5
投 资组 合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,511,510.00 0.41
其中：股票
1,511,510.00 0.41
2 固定收益投资
338,924,933.71 91.90
其中：债券
338,924,933.71 91.90
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
21,762,666.71 5.90
6 其他资产
6,610,620.73 1.79
7 合计 368,809,731.15
100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
1,511,510.00 0.54
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,511,510.00 0.54
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 000598 兴蓉投资 143,000 1,511,510.00 0.54
注：本基金本报告期末仅持有上述 一支股票 。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 17,780,600.00 6.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,752,000.00 14.11
其中： 政策性金融债 39,752,000.00 14.11
4 企业债券 218,963,279.01 77.69
5 企业短期融资券 10,135,000.00 3.60
6 中期票据 10,037,000.00 3.56
7 可转债 42,257,054.70 14.99
8 其他 - -
9 合计 338,924,933.71 120.26
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110261 11 国开61 200,000 19,900,000.00 7.06
2 110233 11 国开33 200,000 19,852,000.00 7.04
3 122995 08 合建投 149,700 15,784,368.00 5.60
4 110015 石化转债 131,580 14,742,223.20 5.23
5 112029 11 软控债 115,670 11,636,402.00 4.13
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页
本 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
本 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 443,320.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,151,578.16
5 应收申购款 15,722.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,610,620.73
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转债 14,742,223.20 5.23
2 113002 工行转债 10,559,932.50 3.75
3 110017 中海转债 4,669,000.00 1.66
4 110013 国投转债 3,164,649.00 1.12
5 110003 新钢转债 3,150,278.40 1.12
6 110007 博汇转债 3,069,000.00 1.09
7 113003 重工转债 1,110,240.00 0.39
8 110018 国电转债 699,696.40 0.25
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况 。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债 指数增强型债券投资基金 2013 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 260,178,547.20
本报告期基金总申购份额 7,265,701.32
减： 本报告期基金总赎回份额 24,331,109.05
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以“- ”填列） -
本报告期期末基金份额总额 243,113,139.47
§7 备查 文件 目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛中信全债指数增强型债券投 资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 网 站 免 费 查 阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
