招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
2013 2013 2013 2013 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 4 4 4 4 月 月 月 月 20 20 20 20 日 日 日 日
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 1 页 共 9 页
§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 4月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 3月 31日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商大盘蓝筹股票
基金主代码 217010
交易代码 217010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 19日
报告期末基金份额总额 599,503,169.64 份
投资目标
发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风
险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基
金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产
配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市
场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分
析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面
研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票
组合和债券组合。
业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中信标普国债指数
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和
预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于
风险较高、预期收益较高的基金产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 2 页 共 9 页
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年 1月 1日 - 2013 年3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 46,768,127.81
2.本期利润
34,209,678.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0552
4.期末基金资产净值 585,673,641.39
5.期末基金份额净值 0.977
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.85% 1.12% -0.43% 1.17% 6.28% -0.05%
注:业绩比较基准收益率=75%×沪深 300 指数+25%×中信标普国债指数,业绩比较基准在每
个交易日实现再平衡。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 3 页 共 9 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
注:根据基金合同的规定:本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票,将基金资产的 5%-40%
投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%) 。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%。本基金
的建仓期为 2008 年6 月19 日至2008 年 12 月18日,截至建仓期结束时(2008 年 12 月 18 日) ,
各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
袁野
本基金的
基金经理
2012年1月
20 日
- 17
袁野,男,中国国籍,工商管理硕
士。曾任深圳投资基金管理公司天
骥基金基金经理、国信证券基金债
券部投资经理。2002 年 11 月加入招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 4 页 共 9 页
国投瑞银基金管理有限公司,曾担
任基金经理助理、基金经理及股票
投资部总监, 2011 年加入招商基金
管理有限公司,现任总经理助理兼
股票投资部负责人、招商先锋证券
投资基金及招商大盘蓝筹股票型
证券投资基金基金经理。
陈玉辉
本基金的
基金经理
2012年 11
月 14日
- 10
陈玉辉,男,中国国籍,经济学硕
士。 2003 年6 月加入新疆证券有限
责任公司,从事石化行业研究;
2006 年 1 月起于东方证券股份有
限公司研究所任化工行业研究员;
2008 年 3 月加入招商基金管理有
限公司, 曾任研究部副总监、 总监,
现任招商大盘蓝筹股票型证券投
资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期为公司
相关会议做出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业
人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股
票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整
体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 5 页 共 9 页
面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中
央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 A 股先扬后抑,冲高回落,季度内沪深 300指数下跌 1.10%。
季度初,行情延续了去年年的风格分化行情,金融板块为首的低估值、核心蓝筹股持续上涨
带领指数创出年内新高。但 2 月初以后,前期涨幅较大的低估值蓝筹股带领指数振荡回落,而以
医药、IT、消费品等中小市值行业持续表现。
报告期内本基金对组合风格进行了适度调整,适度增加了医药、消费类蓝筹股票的配置比重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.977元,本报告期份额净值增长率为 5.85%,同期业绩
比较基准增长率为-0.43%,基金业绩表现超过业绩比较基准,幅度为 6.28%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
预计国内实体经济和虚拟经济未来较长时期内仍将处于结构性调整趋势中。实体经济不同行
业间、行业内不同企业间的盈利能力将趋于分化,而非外延式扩张阶段中的基本同涨同落;而股
票资产吸引力则将随产业资本、可替代金融资产回报率的下降而趋于上升。
但经历过去年末以来的一波轮涨后,市场中部分价值型蓝筹股的潜在投资回报率下降,部分
市场过度追逐的消费类成长股出现过涨甚至泡沫化迹象。本基金未来操作上将坚持大盘蓝筹股票
投资的主导性方向,并结合研究可辨识能力,自下而上选择部分估值和潜在投资回报率尚在合理
范围内的成长型个股以获取超额收益。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 6 页 共 9 页
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 472,835,322.29 78.42
其中:股票
472,835,322.29 78.42
2 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
60,000,000.00 9.95
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
57,975,240.55 9.62
6 其他资产
12,135,031.53 2.01
7 合计
602,945,594.37
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,890,000.00 1.86
C 制造业 248,500,607.64 42.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
52,821,683.37 9.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,012,000.00 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 21,792,241.10 3.72
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,859,467.25 1.00
J 金融业 73,230,819.79 12.50
K
房地产业
19,430,018.40 3.32
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,298,484.74 5.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - - 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 7 页 共 9 页
合计 472,835,322.29 80.73
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600795 国电电力 11,833,821 35,146,448.37 6.00
2 600887 伊利股份 1,013,990 32,123,203.20 5.48
3 601006 大秦铁路 2,586,878 19,272,241.10 3.29
4 600309 烟台万华 1,052,137 19,138,372.03 3.27
5 000423 东阿阿胶 357,164 18,608,244.40 3.18
6 000848 承德露露 975,251 18,110,411.07 3.09
7 000731 四川美丰 1,485,100 17,821,200.00 3.04
8 600886 国投电力 2,779,125 17,675,235.00 3.02
9 000538 云南白药 200,100 17,108,550.00 2.92
10 000651 格力电器 594,578 16,987,093.46 2.90
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 细 细 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 明 明 明
细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 8 页 共 9 页
5.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
5.9.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 303,447.68
2 应收证券清算款 11,543,059.45
3 应收股利 -
4 应收利息 17,749.76
5 应收申购款 270,774.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,135,031.53
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 670,949,536.38
本报告期基金总申购份额 15,264,379.52
减:本报告期基金总赎回份额 86,710,746.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 599,503,169.64
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 9 页 共 9 页
§ § § §7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
3、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
4、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
5、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》;
6、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2013年第1季度报告》。
7.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
7.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2013 年 4 月 20 日