新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013年第 1季度报告
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新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
2013年第 1季度报告
2013年 3月 31日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年四月二十日
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 4月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新华纯债添利债券发起
基金主代码 519152
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2012年12月21日
报告期末基金份额总额 1,593,866,842.79份
投资目标
本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以
及单个债券进行积极主动的配置， 力争在严格控制投资
组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水
平，为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略
基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配
置策略以及证券选择策略。 采用定量与定性相结合的研
究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋
势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极
主动进行类属品种配置及个券选择， 谋求基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价） 。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
新华纯债添利债券发起A
类
新华纯债添利债券发起C
类
下属两级基金的交易代码 519152 519153
报告期末下属两级基金的
份额总额
178,355,940.00份 1,415,510,902.79份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
主要财务指标
新华纯债添利债券发起A
类
新华纯债添利债券发起C类
1.本期已实现收益
4,042,646.41 28,606,345.66
2.本期利润
4,980,333.10 35,991,222.88
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0157 0.0147
4.期末基金资产净值
181,588,740.34 1,438,744,308.04
5.期末基金份额净值
1.018 1.016
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购费赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2012年 12月 21日基金合同生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华纯债添利债券发起 A类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.70% 0.06% 0.75% 0.03% 0.95% 0.03%
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2、新华纯债添利债券发起 C类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.50% 0.06% 0.75% 0.03% 0.75% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年 12月 21日至 2013年 3月 31日）
1．新华纯债添利债券发起 A类：
2．新华纯债添利债券发起 C类：
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注：1、本基金自 2012年 12月 21日成立，至 2013年 3月 31日披露日未满一年；
2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金正处于建仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
于泽
雨
本基
金基
金经
理
2012-12-21 - 5
经济学博士，5 年证券从业
经验。历任华安财产保险公
司债券研究员、合众人寿保
险公司债券投资经理，于
2012年10月加入新华基金
管理有限公司，现任新华纯
债添利债券型发起式证券
投资基金基金经理。
贲兴
振
本基
金基
金经
理，新
2012-12-21 - 6
经济学硕士，6 年证券从业
经验。历任北京城市系统工
程研究中心研究员。贲兴振
先生于 2007 年 9 月加入
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华灵
活主
题股
票型
证券
投资
基金
基金
经理
新华基金管理有限公司，先
后负责研究煤炭、电力、金
融、通信设备、电子和有色
金属等行业，担任过策略分
析师、债券分析师。现任新
华纯债添利债券型发起式
证券投资基金基金经理，新
华灵活主题股票型证券投
资基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，新华基金管理有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华纯债添利债券型发起式证券
投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合
法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011
年修订） ，公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括
授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。
根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交
易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中
央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终
分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进
行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经
理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易
对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公
平的交易机会。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采
集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投
资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情
况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受益于资金面宽松、机构年初配置需求以及各类型理财产品规模的持续增长，
加之供给相对需求较低， 信用品收益率整个季度走低， 收益率曲线进一步陡峭化下行。
中高等级受资金面暂时紧张影响 2月下旬出现调整迹象，收益率随后呈现震荡行情；
低等级表现较好，临近季末收益率才有小幅震荡。利率债表现弱于信用债。利率债短
期品种跟随短期资金利率相应下行，长期品种收益率则维持窄幅波动。报告期内本基
金以信用债为主要投资标的，侧重于中等期限、资质良好的产业债和城投债品种。
目前信用品估值水平处于历史相对较低位置，基本面、资金面以及供需关系等
不确定因素逐步增多。预计未来一段时间，信用品将以震荡行情为主。操作上适当放
慢配置节奏，注重利息收益；以中等久期、高票息品种为主，精选一级新券、深度挖
掘二级老券。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013年 3月 31日，本基金 A类份额净值为 1.018元，本报告期份额净值
增长率为 1.70%，同期比较基准的增长率为 0.75%；本基金 B类份额净值为 1.016元，
本报告期份额净值增长率为 1.50%，同期比较基准的增长率为 0.75%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,752,518,220.21 94.53
其中：债券 1,752,518,220.21 94.53
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,418,178.06 2.45
7 其他各项资产 56,076,933.28 3.02
8 合计 1,854,013,331.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,960,000.00 6.17
其中：政策性金融债 99,960,000.00 6.17
4 企业债券 1,541,779,220.21 95.15
5 企业短期融资券 110,779,000.00 6.84
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,752,518,220.21 108.16
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 122642 12朝阳债 1,289,990132,868,970.00 8.20
2 1380012 13滇公路投债1,200,000120,960,000.00 7.47
3 1280024 12东胜债 1,100,000117,183,000.00 7.23
4 130201 13国开01 1,000,00099,960,000.00 6.17
5 1280487 12萧山经开债 900,00091,674,000.00 5.66
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金合同约定本基金不能投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2
本报告期内， 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,896.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,365,068.39
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5 应收申购款 16,695,968.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,076,933.28
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
新华纯债添利债券
发起 A类
新华纯债添利债
券发起 C类
基金合同生效日基金份额总额 559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告期期初基金份额总额 559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告期基金总申购份额 38,078,039.70 601,918,214.89
减：本报告期基金总赎回份额 419,055,720.40 3,221,215,338.93
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 178,355,940.00 1,415,510,902.79
§7
发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理公司固有资
金
9,999,90
0.00
0.63%
9,999,90
0.00
0.63% 3年
基金管理公司高级管
理人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
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基金管理公司股东 - - - -
其他 - - - -
合计
9,999,90
0.00
0.63%
9,999,90
0.00
0.63%
§8
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书
（三） 《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四） 《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》
（五） 《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（六） 《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站查阅。
新华基金管理有限公司
二〇一三年四月二十日
