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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2013年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
博 时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放 式指 数 
证 券 投 资 基金 联 接 基金 
2013 年第 1 季度 报 告 
2013 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 中国 建设银行 股份 有限公司 
报告 送出日 期:2013 年 4 月 20 日


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 1 §1 重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年4 月19 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 3 月31 日止 。 §2 基 金产 品概 况 2.1 基金 产品概况 基金简称 博时上证自 然资源ETF 联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金 基金合同生 效日 2012年4月10 日 报告期末基 金份额总 额 86,480,419.90 份 投资目标 通 过主要 投资 于上证 自然资 源交 易型开 放式指 数证券投 资基金 , 紧 密跟踪 标的 指数即 上证自 然资 源指数 的表现 ,追求跟 踪偏离 度 和跟踪误差 的最小化 。 投资策略 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金 ,方便 特定 的客户 群通过 本基 金投资 上证自 然资源交 易型开 放 式 指数证 券投 资基金 。本基 金不 参与上 证自然 资源交易 型开放 式 指数证券投 资基金的 投资管理 。 业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率×95%+ 银行活 期存款税 后利 率 ×5% 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金, 属于 高风险 、 高收 益的 开放式基金。 本 基金为 被动 式投资 的交易 型开 放式指 数基金 联接基金 ,跟踪 上 证 自然资 源指 数,其 风险收 益特 征与标 的指数 所表征的 市场组 合 的风险收益 特征相似 。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 2.1.1 目标 基金 基本情况


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 2 基金名称 上证自然资 源交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金主代码 510410 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2012年4月10 日 基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所 上市日期 2012年5月11 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 2.1.2 目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本 基金为 完全 被动式 指数基 金, 采用完 全复制 法,即按 照成份 股 在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合,并根 据标的 指 数 成份股 及其 权重的 变化进 行相 应调整 。但因 特殊情况 (比如 流 动 性不足 等) 导致本 基金无 法有 效复制 和跟踪 标的指数 时,基 金 管理人可使 用其他合 理方法进 行适当的 替代。 业绩比较基 准 本 基金的 业绩 比较基 准为标 的指 数收益 率,即 上证自然 资源指 数 收益率。该 指数属于 价格指数 。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金, 属于 高风险 、 高收 益的 开放式基金。 本 基金为 被动 式投资 的交易 型开 放式指 数证券 投资基金 ,主要 采 用 完全复 制策 略,跟 踪上证 自然 资源指 数,其 风险收益 特征与 标 的指数所表 征的市场 组合的风 险收益特 征相似。 §3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3 月31日) 1.本期已实 现收益 -848,711.75 2.本期利润 -6,812,189.58 3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0767 4.期末基金 资产净值 70,258,372.10 5.期末基金 份额净值 0.8124 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ,计入费用后投资人的实际收益 水平要低 于所列数字 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 3 过去三个月 -8.73% 1.35% -8.55% 1.35% -0.18% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注: 本基金的 基金合同 于 2012 年 4 月10 日生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效 之日起 3 个月内 使 基金的 投资组 合比例符 合本基金 合 同第十二条 “ (二) 投资范围 ” 、“( 九)投 资限制 ”的 有关约定 。本基金 建仓期结 束时各项 资产 配置比例符 合基金合 同约定。 §4 管 理人 报告 4.1 基金 经理(或基 金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡俊敏 基金经理 2012-4-10 - 6 胡俊敏女士, 博士。1996 年起先 后在哈 佛大学、 惠普 安捷伦科 技、 汤姆 森金融 公司、 贝莱德 全球金融 公司工作, 2011 年2月加入 博时基金 管理有限 公司, 现 任博时特许 价值基金、 博时上证 自然资 源ETF基金及 其联接基 金、 博时沪 深300 指 数基金、 博时标 普500 指数 基金的 基 金经理。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《博时上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的 原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波 动等原因, 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限 内进行 了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 4 4.3 公平 交易专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金, 以期获得和跟踪标的 指数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期 内, 本基金严格按照基金 合同, 以不低于 基金资产净值 90% 的资产都投资于上证资源交 易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧贴标的指数; 现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5% 。 投资于上证资源ETF 的资产主要是通 过一级市场的申购, 以保证投资者的公平 性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013 年 3 月31 日, 本基金份额净值为0.8124 元, 累计净值为0.8124 元。 报 告期内,本基金份额净值增长率为-8.73% ,同期业绩基准增长率为-8.55%。 4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望 2013 年一季度,A 股核心指数先涨后跌。 年初 金融蓝筹股带动市场震荡上行, 但是 随着一、 二月份的宏观经济数据低于预期, 市 场风格开始转变, 消费和成长股成为市场 热点。 期间随着 “新国五条” 调控政策和银行 理财产品监管规则的出台, 金融、 地产板 块受到较大影响。 总体来看, 到一季度末, 中小板、 创业板指数表现相对较好, 大盘股 指相对稍弱。 展望二季度, 宏观经济数据和上市公司基本面数据仍然会是市场关注的热点。 随着 房地产调控预期修复,影子银行规范政策落地,投资者对政策的预期将逐步回归理性。 同时, 随着上市公司年报和一季报的发布, 市 场将会 进一步修正基本面逐步好转的公司 估值。 在投资策略上, 上证资源ETF 联接基金作为一 只被动的指数基金, 我们会以最小化 跟踪误差为目标, 通过投资于上证资源ETF 紧 密跟踪上证资源指数。 同时我们仍然看好 中国长期的经济增长, 希望通过上证资源ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 5 增长的机会。 §5 投 资组 合报 告 5.1 报告 期末基金资 产组合情况 (适用于 ETF 联接 基金填写) 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产 的比例(%) 1 权益投资 919,240.14 1.30 其中:股票 919,240.14 1.30 2 基金投资 65,634,300.00 92.91 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 3,997,784.60 5.66 7 其他各项资 产 91,705.83 0.13 8 合计 70,643,030.57 100.00 5.2 期末 投资目标基 金明细(适 用于 ETF 联接基金 填写) 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 上证自然资 源交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 65,634,300.00 93.42 5.3 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) A 农、林、牧 、渔业 24,042.09 0.03 B 采矿业 626,024.94 0.89 C 制造业 269,173.11 0.38 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - -


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 6 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 919,240.14 1.31 5.4 报告 期末按公允 价值 占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 600997 开滦股份 5,500 59,400.00 0.08 2 600028 中国石化 6,502 48,049.78 0.07 3 601857 中国石油 5,061 43,980.09 0.06 4 600157 永泰能源 3,600 43,704.00 0.06 5 600547 山东黄金 1,323 43,526.70 0.06 6 601899 紫金 矿业 11,992 41,612.24 0.06 7 600489 中金黄金 2,811 39,972.42 0.06 8 601088 中国神华 1,812 39,465.36 0.06 9 600111 包钢稀土 1,279 38,139.78 0.05 10 600362 江西铜业 1,602 35,548.38 0.05 5.5 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债 券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 投资组合报告 附注 5.10.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业 (601899 ) 外, 没有在报告编 制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情况。 紫金矿业 (601899 )2012 年5 月11 日发布公告 称, 该公司于2012 年5 月9 日收到 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 7 中国证监会 《行政处罚通知书》 ([2012]10 号) , 公司因信息披露违规受到中国证监会行 政处罚。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前 景,由基金经理决定具体投资行为。 5.10.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,843.88 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 917.48 5 应收申购款 87,944.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,705.83 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600997 开滦股份 59,400.00 0.08 重大资产重 组 2 600157 永泰能源 43,704.00 0.06 重大资产重 组 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放式 基金 份额 变 动 单位:份 本报告期期 初基金份 额总额 92,563,627.08 本报告期基 金总申购 份额 10,126,941.28 减:本报告 期基金总 赎回份额 16,210,148.46 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 86,480,419.90


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 8 §7 影 响投 资者 决策 的 其 他 重要 信息 博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创 造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者” 。 截至 2013 年3 月 31 日, 博时基金公司共管理三十五只开放式基金和两只封闭式基金, 并且受全国社会保 障基金理事会委托管理部分社保基金 ,以及多 个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1293 亿元人民币,累计分红 599.25 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金 公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2013 年一季度,博 时旗下基金 业绩依然领先。 股票型基金中,截至 3 月 29 日,博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准 型股票基金中排名第 9,博时行业轮动也跻身前 1/3 阵营,均大幅跑赢同类 5.47%的平 均水平。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名 第4,在股债平衡型基金中,博时平衡配置今年以来收益率在同类 14 只基金中排第4 。


固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排 名第1 , 博时稳定价值债券A 今年以来收益率 在58 只普通债券型基金(一级 A 类)中名列 第2, 博时信用债A/B 和博时天颐A 今年以来 收益率分列73 只普通债券型基金 (二级A 类)第 6 和第 8,博时裕祥分级 A、B 今年以来 收益分别在 19 只封闭式债券型分级子基 金的优先份额及进取份额中排名第4 和第5。 海外投资方面,受益于美国市场的强势上涨,博时标普 500 年内净值增长率 在 15 只QDII 指数股票型基金中排名第3。 2 、客户服务 一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计391 场,参加人数8551 人。 3 、其他大事件 1 )2013 年 3 月 29 日,由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼 暨明星基金论坛在北京举行。 博时主题行 业基金荣获 “2012 年度股票型明星基金奖 ” 。 2 )2013 年3 月30 日, 由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013 金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金牛基金管理公司 ”奖, 博时基金价值 组投资总监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” , 博时现金 收益荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。 3 )2013 年 1 月 30 日,博时亚洲票息债券基金 由于达到募集份额目标上限 18 亿份 而提前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为63.35% 。 §8 备 查文 件目 录 8.1 备查 文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证 自然资源交易型开放式指数证券投资 基金联接基金设立的文件


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年第 1 季 度报 告 9 8.1.2 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 8.1.3 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证 券投资基金联接基金各年度审计报告 正本 8.1.6 报告期内博时上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金联接基金在指定 报刊上各项公告的原稿 8.2 存放 地点 基金管理人、基 金托管人处 8.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 2013 年 4 月 20 日