兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年第1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全社 会责 任股 票
基金主 代码 340007
交易代 码 340007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,499,259,702.27 份
投资目 标
本基金 追求 当期 投资 收益 实现与 长期 资本 增值 ， 同 时 强调上 市公
司在持 续发 展、 法律 、道 德责任 等方 面的 履行 。
投资策 略
本基金 采用 “ 自上 而下 ” 与 “ 自下 而上 ” 相结 合的 投资策 略 ， 将
定性与 定量 研究 相结 合， 在 宏观与 微观 层面 对各 类资 产的价 值增
长能力 展开 综合 评估 ， 动 态优化 资产 配置 。 在 根据 行业所 处生 命
周期、 景气 周期、 行业 盈利 与发展 趋势 等因 素选 取盈 利能力 较好 、
持续发 展潜 力强 的行 业的 基础上 ，采 用“ 兴全 双层 行业筛 选法 ”
进行优 化调 整。 采用 “兴 全社会 责任 四维 选股 模型 ”精选 股 票 。
业绩比 较基 准 80%× 中信 标普300 指数 ＋ 20%× 中信 标普 国债 指数
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 41,945,243.95
2.本期 利润
769,691,692.12
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1831
4.期末 基金 资产 净值 6,521,585,403.86
5.期末 基金 份额 净值 1.449
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 14.91% 1.39% -0.14% 1.20% 15.05% 0.19%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年3 月31 日。
2 、按 照《 兴全 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2008 年 4
月30 日至2008 年 10 月29 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
研究部 总监 、 本
基金基 金经 理
2009 年1 月
16 日
- 20 年
1962 年生， 经济 学硕 士。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理
系讲师， 申银 万国 证券 股 份
有限公 司企 业融 资部 经理 ，
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资
产管理 部负 责人、 研究 所 首
席策略 师； 汇 添富 基金 管 理
有限公 司首 席策 略师； 兴 业
全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基
金管理 部副 总监、 兴全 绿 色
投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 社会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取
信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，无违 法违 规、 未履 行基 金合同 承诺 或损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
一季度 ， 上证 综指 下跌1.43% ， 深成 指下 跌2.49% ， 中 小板指 上 涨 8.92% ， 创 业板 指上 涨 21.38% 。
A 股市 场在 反弹 中开 始， 在调整 中结 束。
外围来 看， 欧洲 方面 需要 继续关 注塞 浦路 斯余 波的 影响， 欧洲 经济 依然 艰难 。美国 房地 产市
场的复 苏逐 渐稳 固带 动经 济延续 温和 复苏 ，短 期并 无太大 变化 。
过去的 一个 季度 ，市 场对 于经济 复苏 的强 度经 历了 调整， 预期 的强 复苏 演变 为弱复 苏， 以工
业增加 值、 用电 量和 货运 量等实 物量 指标 来判 断， 前两个 月里 多个 重要 经济 指标的 增速 已经 滑落
到去年 四季 度以 下， 三月 份也没 有明 显好 转迹 象。
之前的 市 场 反弹 ，与 调控 政策的 变化 密不 可分 。从 去年下 半年 开始 ，各 部委 政策纷 纷偏 向保
增长， 再加 上外 围资 金流 入以及 证监 会暂 停IPO 改 善了 A 股市 场短 期资 金供 求关系 ，这 几点 共同
构成 了A 股 反弹 的基 础。 然而， 今年 以来 ，监 管层 对银行 业务 的监 管逐 渐加 强，各 地地 产调 控细
则陆续 落地 。后 续政 策调 控的预 期逐 步增 强， 这也 影响了 股市 的进 一步 向上 ，调整 是必 然的 。
市场波 动较 大， 过去 的一 个季度 ，在 整体 情绪 向上 的情况 下， 我们 一方 面寻 找估值 洼地 进行
配置， 另一 方面 积极 寻找 成长型 的行 业和 公司 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 14.91% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-0.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入二 季度 ， 美国 经济 复 苏趋势 不变 ， 但经 济数 据 恐有反 复 。 欧 洲方 面 ， 欧 债问题 余波 不断 ，
需要继 续关 注塞 浦路 斯余 波的影 响， 如果 意大 利组 阁需要 再次 选举 则会 给市 场带来 进一 步冲 击。
国内来 看， 由于 经济 复苏 步伐较 弱， 产出 缺口 徘徊 在零附 近。 我们 观察 到， 工业企 业整 体的
产能利 用率 再度 开始 下滑 ， 那么 接下 来几 个月 里PPI 指数 很难 出现 明显 的上 升 ， 这对 企业 利润 率
将形成 压制 。终 端需 求来 看，没 有太 大的 变化 ，企 业库存 波动 会对 企业 的收 入和利 润产 生重 要影
响。当 前去 库存 节奏 比较 快的包 括有 色冶 炼、 水泥 建材、 工程 机械 等行 业。
流动性 来看 ，国 内货 币供 应增速 平稳 ，短 期核 心通 胀压力 不大 。但 是， 海外 金融环 境动 荡概
率加大 、资 金流 入趋 势或 面临逆 转， 加 之IPO 重启 对 A 股 市场 资金 供求 的压 力，后 续市 场的 流动
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性将不 如一 季度 充裕 。
政策方 面， 银监 会开 始规 范理财 产品 管理 ， 央 行已 连续进 行正 回购 、IPO 财 务核查 稳步 推进 、
加上地 方落 实地 产调 控细 则，偏 负面 的政 策信 息流 持续增 加。 后续 ，政 策对 资本市 场的 提振 作用
恐难继 续。
在经济 弱复 苏、 政策 和流 动性支 撑作 用削 弱的 情况 下。我 们对 二季 度行 业的 选择将 更加 注重
行业盈 利的 安全 边际 。持 续跟踪 与经 济复 苏密 切相 关的产 能利 用率 等指 标， 从中寻 找投 资机 会，
另一方 面， 持续 在合 适的 价格下 寻找 收益 结构 转型 的成长 型个 股。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,979,269,876.07 90.95
其中： 股票
5,979,269,876.07 90.95
2 固定收 益投 资
299,800,000.00 4.56
其中： 债券
299,800,000.00 4.56
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
112,416,154.91 1.71
6 其他资 产
182,880,614.81 2.78
7 合计
6,574,366,645.79
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 35,033,903.36 0.54
C 制造业 3,595,005,820.69 55.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 169,256,422.88 2.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 78,818,924.44 1.21
J 金融业 1,263,126,452.92 19.37
K
房地产 业
81,286,400.00 1.25
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
103,242,351.78 1.58
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 653,499,600.00 10.02
合计 5,979,269,876.07 91.68
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 30,840,000 653,499,600.00 10.02
2 002250 联化科 技 18,048,000 455,892,480.00 6.99
3 002450 康得新 11,445,555 366,257,760.00 5.62
4 601166 兴业银 行 20,934,173 362,161,192.90 5.55
5 600867 通化东 宝 20,470,994 288,641,015.40 4.43
6 600036 招商银 行 21,899,950 276,596,368.50 4.24
7 000001 平安银 行 12,353,831 248,559,079.72 3.81
8 000895 双汇发 展 2,915,568 235,577,894.40 3.61
9 600276 恒瑞医 药 6,620,255 222,506,770.55 3.41
10 600315 上海家 化 2,880,000 201,945,600.00 3.10
注： 因 证券 市场 波动 致使 本 基金 持有 的广 汇能 源 的市 值超 过基 金资 产净 值的百 分之 十，本 基
金管理 人 已 在十 个交 易日 内进行 调整 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 299,800,000.00 4.60
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 299,800,000.00 4.60
5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代
码
债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1001060 10 央 行票 据 60 1,000,000 99,930,000.00 1.53
2 1001079 10 央 行票 据 79 1,000,000 99,890,000.00 1.53
3 1001032 10 央 行票 据 32 500,000 49,990,000.00 0.77
3 1001037 10 央 行票 据 37 500,000 49,990,000.00 0.77
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.2
本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 949,517.45
2 应收证 券清 算款 139,862,860.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,907,997.06
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5 应收申 购款 36,160,240.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 182,880,614.81
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,843,136,113.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,158,059,987.61
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 501,936,398.45
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以 “- ” 填 列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总 额 4,499,259,702.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
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