信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
信诚添金 分级债券 型证券投 资基金 2013 年第一 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
报告送出 日期：2013 年 4 月 20 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 4 月 17 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基金产品 概 况
基金简称 信诚添金分级债券
基金主代码 550017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额
3,090,716,847.29 份
投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过主动管理, 力争追求超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重, 依 照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金, 其资
产配置以债券为主, 并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下, 本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪, 在一定的范围内对资产配置调整, 以
降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其
预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 信诚季季添金 信诚岁岁添金
下属两级基金的交易代码 550015 550016
报告期末下属两级基金的份额总额 2,163,501,792.90 份 927,215,054.39 份
下属两级基金的风险收益特征 季季添金份额为低风险、 收益
相对稳定的基金份额
岁岁添金份额为中高风险、中
高收益的基金份额
§3 主要财务 指 标和基金 净 值表现
3.1 主要财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2013 年1 月1 日至 2013 年3 月 31 日）
1.本期已实 现收益
38,997,998.25 信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
2.本期利润
77,835,430.39
3.加权平均 基金份额本期利润
0.0252
4.期末基金 资产净值
3,142,953,797.02
5.期末基金 份额净值
1.017
注:1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允 价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1
本 报告期 基 金份额净 值 增长率及 其 与同期业 绩 比较基准 收 益率的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2013 年第 1 季度 2.45% 0.11% 1.48% 0.03% 0.97% 0.08%
3.2.2
自 基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 增长率变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较
注:1、基金 合同生效起至披露时点不满一年( 本 基金合同生效日为 2012 年 12 月 12 日) 。
2 、按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具, 主要投 资于固定收益类品种, 包 括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债 、 企
业债、 公司债、 短期融资券、 资产支持证券、 可转换债券( 含分离交易可转债) 、 回购、 银行定期存款 、 中
期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基
金也可投资于股票、 权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。 本基金不直接从
二级市场买入股票、权证等权益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金 管理人
在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;
权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中 持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。当法律 法规的相关规定变更时, 基金管理人
在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。截止本报告期末, 本基金 尚处于建仓期。
信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
§4 管理人报 告
4.1 基金经理 （ 或基金经 理 小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
三得益债券
基金及信诚
理财 7 日盈
债券基金基
金经理
2012 年 12
月 12 日
- 13
管理学硕士， 13 年证券 、 基金从业经验。
曾先后任职于浙江国际信托投资公司、
健桥证券股份有限公司和银河基金管
理有限公司。 2006 年加盟 信诚基金管理
有限公司，现任信诚三得益债券基金、
信诚理财7 日盈债券基金以及信诚添金
分级债券基金的基金经理。
王旭巍
本基金基金
经理、 信诚增
强收益债券
封闭基金基
金经理, 信诚
基金管理有
限公司固定
收益总监
2013 年1 月
15 日
- 19
经济学硕士,19 年金融、 证券、基金行
业从业经验。 曾先后任 职于中国(深圳)
物资工贸集团有限公司大连期货部、 宏
达期货经纪有限公司、 中信证券资产管
理部和华宝兴业基金管理有限公司。
2010 年加盟 信诚基金管理有限公司, 现
任公司固定收益总监。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期内, 本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚添
金 分级 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》 、 《 信诚添 金分 级债券 型证 券投资 基金 招募说 明书 》的约 定, 本着诚
实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,
加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度 v1.2》, 公司采 取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职, 投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资
决策机会, 建立 公平 交易的 制度 环境; 交 易环 节加强 交易 执行的 内部 控制, 利用恒生交易系统公平交 易相 关
程序, 及 其它的 流程 控制, 确 保不 同基金 在一 、二级 市场 对同一 证券 交易时 的公 平; 公司同时不断完 善和 改
进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交
易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量 5%的交易 。
4.4 报告期内 基 金的投资 策 略和 运 作分析
一季度, 经济增长较弱, 物价维持较低水平。央行继续实施稳健的货币政策, 通过公开市场操作回笼货
币, 但由于全球货币宽松, 人民币升值预期较强以及贸易顺差较大等因素影响, 流动性宽裕, 债市资金面宽
松。债市延续了 2012 年 以来牛市行情, 一季度中 信标普全债指数上涨 1.6%,其中以信 用债投资收益较为突
出, 中信标普 企业债指数上涨 2.1%。
一季度, 本基 金着重投资企业债、 公司债、 短期融资券等信用债, 采取低 久期、 高杠杆策略。 鉴于 当 前信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
债 市收 益率已 处于 较低水 平, 将 组合控 制在 低于基 准的 水平, 有 利于 降低组 合波 动风险, 获得稳定的 投资 收
益。当前资金利率较低, 适宜融资买债, 维持较高 的杠杆, 有利 于提升收益。本基金没有参与可转债投资。
预计二季度仍将延续经济增长弱复苏态势, 通胀压力不大, 预计央行依旧会维持中性偏宽松的货币政
策, 货币供应 仍将维持稳中有升态势, 债市资金面状况不会出现逆转, 二季 度债券投资收益仍然看好。
4.5 报告期内 基 金的业绩 表 现
一季度本基金母基金比较基准收益率为 1.48%, 本基金份额净值增长率为 2.45%,超 越基准 0.97%,其中
季季添金份额净值增长率为 1.05%, 岁岁添金份额净值增长率为 5.95% 。
§5 投资组合 报 告
5.1 报告期末 基 金资产组 合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,032,822,756.50 92.88
其中：债券 5,032,822,756.50 92.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 170,000,575.00 3.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 75,534,352.11 1.39
6 其他资产 140,111,222.49 2.59
7 合计 5,418,468,906.10 100.00
5.2 报告期末 按 行业分类 的 股票投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名股票投 资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末 按 债券品种 分 类的债券 投 资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 160,561,062.40 5.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,047,942,694.10 128.79
5 企业短期融资券 764,018,000.00 24.31
6 中期票据 60,301,000.00 1.92
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,032,822,756.50 160.13
5.5 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排名的前 五 名债券投 资 明细 信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111050 09 华菱债 3,000,000 300,630,000.00 9.57
2 041359003 13 杉杉 CP001 2,000,000 200,720,000.00 6.39
3 122621 12 赣城债 760,620 77,317,023.00 2.46
4 041358003
13 广汇汽车
CP001
700,000 70,448,000.00 2.24
5 122707 12 泰兴债 614,520 66,183,804.00 2.11
5.6 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排名的前 十 名资产支 持 证券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排名的前 五 名权证投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值 公允价值变动
风险说
明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.9 投资组合 报 告附注
5.9.1
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
5.9.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.9.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 898,615.36
2 应收证券清算款 44,779,305.96
3 应收股利 -
4 应收利息 94,433,301.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 140,111,222.49
5.9.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2013 年 第一季度报告
5.9.6
因四舍五 入原因, 投资 组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基 金 份额变动
单位：份
项目 信诚季季添金 信诚岁岁添金
报告期期初基金份额总额 2,165,592,466.77 927,215,054.39
报告期期间基金总申购份额 1,451,765,532.49 -
减: 报告期期间 基金总赎回份额 1,476,470,669.32 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
22,614,462.96 -
报告期期末基金份额总额 2,163,501,792.90 927,215,054.39
§7 基金管理 人 运用固有 资 金投资本 封 闭式基金 情 况
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本封闭式基金。
§8
备查 文 件目录
8.1 备查文件目录
1 、信诚添金 分级债券型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚添金 分级债券型证券投资基金基金合同
4 、信诚添金 分级债券型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
8.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2013 年 4 月20 日
