大成中证内地消费主题指数证券投资基金
2013 年第1 季度报告
2013 年 3 月31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2013 年 4 月 22 日
大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证内 地消 费主 题指 数
交易代 码 090016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,199,060.90 份
投资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 紧
密跟踪 标的 指数 ， 追 求指 数投资 偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数， 即按 照标的 指数 的成 份股 组成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 当 预期 指数 成份 股
或权重 调整 和成 份股 将发 生分红 、 配 股、 增发 等行 为
时， 或 者因 市场 因素 影响 或法律 法规 限制 等特 殊情 况
导致基 金无 法有 效复 制和 跟踪标 的指 数时 ， 基 金管 理
人可以 对基 金的 投资 组合 进行适 当调 整， 并可 在条 件
允许的 情况 下， 辅以 股指 期货等 金融 衍生 工具 进行 投
资管理 ，以 有效 控制 基金 的跟踪 误差 。
本基金 力求 将基 金净 值收 益率与 业绩 比较 基准 之间
的年化 跟踪 误差 控制 在 4%以内， 日跟 踪偏 离度 绝对 值
的平均 值控 制 在 0.35% 以 内。
业绩比 较基 准
中证内 地消 费主 题指 数收 益率×95% ＋银 行活 期存 款
利率（ 税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 水平 高于 混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 紧
密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 141,812.99
2.本期 利润
-1,060,382.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0185
4.期末 基金 资产 净值 49,207,829.03
5.期末 基金 份额 净值 0.943
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.87% 1.11% -1.87% 1.12% 0.00% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11-11-8 12-2-17 12-5-28 12-9-6 12-12-16 13-3-27
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 初始 建仓 期为 6 个 月。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 投资 比例 已 达
到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡琦
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年11 月
8 日
2013 年3 月
6 日
10 年
博士。2003 年3 月至2008 年7 月就
职于财 富证 券有 限责 任公 司， 历任 研
发 中 心 研 究 员 ﹑ 战 略 规 划 部 副 总 经
理 以 及 金 融 工 程 部 主 管 投 资 副 总 经
理；2008 年 8 月至 2010 年 10 月在
深 圳 证 券 交 易 所 博 士 后 工 作 站 从 事
研究工 作。2010 年10 月加 入大成 基
金管理 有限 公司 。2011 年5 月 18 日
至 2013 年 3 月 6 日担 任大 成中证 红
利指数 证券 投资 基金 基金 经理。 2011
年6 月15 日至2012 年12 月31 日任
大成沪深 300 指数证券投 资基金基
金经理 。2011 年 11 月 8 日至 2013
年3 月6 日担 任大 成中 证内 地消费 主
题指数 基金 基金 经理。 具有 基金从 业
资格。 国籍 ：中 国
刘波
先生
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
7 日
- 6 年
工程物 理学 士。2002 年 2 月至 2003
年 10 月 就职 于欧 洲粒 子物 理研究 中
心（CERN) ，任 研究 助理 。2008 年 1
月至 2009 年 1 月 就职 于 JP Morgan
(London) ， 任数 量分 析师。2009 年 2
月至 2010 年 2 月 就职 于全 收益投 资
和交易 有限 公司 ，任 外汇 投资经 理。
2010 年6 月至2012 年1 月 就职于 海
通证券 衍生 产品 部， 任 高级 数量分 析
师。2012 年 2 月 加入 大成 基金管 理
有限公 司数 量投 资部。 2013 年 3 月 7
日 起 担 任 大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投
资 基 金 及 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指
数证券 投资 基金 基金 经理。 具有基 金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业 年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成中 证内 地消
费主题 指数 证券 投资 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 在基 金管 理运 作中， 大成 中证 内地
消费主 题指 数证 券投 资基 金的投 资范 围、 投资 比例 、投资 组合 、证 券交 易行 为、信 息披 露等 符合
有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为， 没有 运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2013 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日反向 交易 ，原 因是
投资组 合投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 均不超 过该 股当 日成
交量 5% ； 投资 组合 间不 存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资组合 间相 邻交 易日 反向 交易的 市场 成交 比例 、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
一季度 股票 市场 开始 延续 了去年 四季 度的 涨势 ， 上 证综指 一度 有效 击 穿2300 点。 随着 两会 的
召 开， 金融板 块引 领市 场走 出了 一波强 劲的 上涨 ，市 场情 绪开始 活跃 。但 是宏 观数 据显示 经济复
苏力度 明显 弱于 去年 四季 度，市 场开 始冲 高回 落， 进行深 度调 整。
在本报 告期 内 ， 本 基金 较 好地跟 踪了 中证 内地 消费 主题指 数 ， 截 止2013 年 03 月 31 日 ， 基 金
年化跟 踪误 差0.90% ，日 均偏离 度 0.05% ，各 项指 标均符 合基 金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本基 金 份额资 产净 值 为0.943 元 ， 本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 为-1.87% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.87%， 与业 绩比 较基 准表现 持平 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
美联储 减弱 或提 前退 出量 化宽松 货币 政策 的可 能性 正在增 大， 美国 股市 出现 大幅波 动的 可能
性在上 升， 以及 塞浦 路斯 银行业 危机 和法 国经 济出 现走向 衰退 的征 兆构 成了 欧元区 最大 风险 ，避
险情绪 上升 导致 美元 指数 的上行 趋势 仍将 继续 。国 内因为 房地 产调 控、 三公 消费只 减不 增、 经济
复苏低 于预 期而 物价 上涨 的势头 正逐 步形 成， 相信 在未来 几个 月的 时间 内， 股市会 出现 震荡 下行
的格局 。
本基金 将坚 持被 动型 的指 数化投 资理 念 ， 继 续深 入 研究更 加高 效的 交易 策略 、 风 险控 制方 法，
以期更 好的 跟踪 指数 ，积 极应对 大额 、频 繁申 购赎 回及其 他突 发事 件的 影响 ，力争 将跟 踪误 差控
制在更 低的 水平 ，为 投资 者提供 专业 化服 务。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 46,093,241.78 91.06
其中： 股票
46,093,241.78 91.06
2 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,513,561.18 6.94 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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6 其他资 产
1,013,714.92 2.00
7 合计
50,620,517.88
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,373,350.86 2.79
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 36,791,025.89 74.77
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 3,624,416.63 7.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 558,780.00 1.14
J 金融业 - 0.00
K
房地产 业
- 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
1,350,257.50 2.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,797,501.18 3.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
597,909.72 1.22
S 综合 - 0.00
合计 46,093,241.78 93.67
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 24,987 4,219,304.82 8.57
2 000651 格力电 器 144,461 4,127,250.77 8.39
3 600104 上汽集 团 198,717 2,941,011.60 5.98
4 600887 伊利股 份 89,929 2,848,950.72 5.79
5 000858 五 粮 液 114,123 2,549,507.82 5.18
6 000527 美的电 器 174,575 1,782,410.75 3.62
7 002024 苏宁云 商 266,205 1,695,725.85 3.45
8 000895 双汇发 展 19,849 1,603,799.20 3.26
9 000100 TCL 集团 509,400 1,334,628.00 2.71
10 600315 上海家 化 18,900 1,325,268.00 2.69 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报 告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.8.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,152.77
2 应收证 券清 算款 952,496.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 909.08
5 应收申 购款 44,156.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,013,714.92
5.9.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报 告
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5.9.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 1,782,410.75 3.62 重大事 项停 牌
5.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,925,774.31
本报告 期基 金总 申购 份额 40,971,528.53
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,698,241.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,199,060.90
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告 期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 关于 同意 大 成中证 内地 消费 主题 指数 证券投 资基 金募 集的 批复 ；
2 、《 大成 中证 内地 消费 主 题指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 大成 中证 内地 消费 主 题指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年 4 月22 日
