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泰达进取(150054)

泰达进取:2013年第一季度报告查看PDF公告

泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 
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泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 2013年第1 季度报告 2013年3 月31日 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 4 月20日 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2013年 1月1 日至 2013年3月31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利500指数分级 交易代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 1日 报告期末基金份额总额 31,347,129.77份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500 指数,力争获取与 标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差 控制在4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重 构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如 市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数 量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代, 以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证500 指数收益率+5%×1 年期 定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托管人 中国银行股份有限公司 下属三级基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500 下属三级基金交易代码 150053 150054 162216 下属三级基金报告期末 基金份额总额 4,983,508.00份 7,475,262.00份 18,888,359.77份 下属三级基金的风险收 益特征 泰达稳健份额具有低 风险、收益相对稳定 的特征 泰达进取份额具有高 风险、高预期收益的 特征 -


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013年 1月 1日 - 2013年3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 4,319,927.27 2.本期利润


3,589,598.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0746 4.期末基金资产净值 30,678,066.12 5.期末基金份额净值 0.979 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.54% 1.42% 5.03% 1.39% -0.49% 0.03% 注:本基金的业绩比较基准:中证 500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金于2011年12月1日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基 金合同规定的各项投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘欣 本基金基 金经理 2012年8月 14 日 - 6 清华大学数学科学系毕业, 理学硕士。2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银 瑞信基金管理有限公司任 定量分析师; 2008 年 12 月 至2011 年7 月就职于嘉实 基金管理有限公司任定量 分析师;2011 年 7 月加盟泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页


泰达宏利基金管理有限公 司, 担任产品与金融工程部 高级研究员;2012 年 8 月 14日起人泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基 金经理, 具备6 年基金从业 经验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。 风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有 发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场2013年Q1呈现先涨后跌的走势。宏观层面,通胀数据上升和房地产调控会对复苏泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


进程产生一定影响;市场氛围方面,房地产调控政策和银行理财新规后,前期持续较热的市场热 情有一定衰减,周期性行业获利回吐较大。市场呈现出较强的结构性差异,消费成长行业在 Q1 表现较好。 本基金在操作中,严格遵守基金合同,应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制 跟踪误差,力争获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.979元,本报告期份额净值增长率为 4.54%,同期业绩 比较基准增长率为5.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从投资时钟看,目前仍在复苏周期阶段,股票依然是大类资产中相对有吸引力的品种。但复 苏的路线可能较为曲折,政府的改革措施、房地产调控的实施力度等将对复苏进程和方式产生影 响。 以中证500成分股为代表的新兴产业成长公司代表了未来的转型经济格局,从长期看具有较 大的投资机会。 作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的 冲击,有效控制跟踪误差,力争获取超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 29,119,241.13 94.06 其中:股票 29,119,241.13 94.06 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,608,386.95 5.20 6 其他资产 230,745.60 0.75 7 合计 30,958,373.68 100.00 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 412,440.45 1.34 B 采矿业 457,456.93 1.49 C 制造业 17,722,161.90 57.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,652,932.95 5.39 E 建筑业 884,635.38 2.88 F 批发和零售业 1,654,637.51 5.39 G 交通运输、仓储和邮政业 926,412.00 3.02 H 住宿和餐饮业 57,093.75 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,157,214.34 3.77 J 金融业 214,026.52 0.70 K 房地产业 2,453,580.05 8.00 L 租赁和商务服务业 514,748.26 1.68 M 科学研究和技术服务业 133,827.80 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 221,519.33 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 553,387.86 1.80 S 综合 103,166.10 0.34 合计 29,119,241.13 94.92


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600780 通宝能源 54,056 362,175.20 1.18 2 600008 首创股份 34,044 264,862.32 0.86 3 600557 康缘药业 8,133 234,149.07 0.76 4 600835 上海机电 31,139 232,919.72 0.76 5 002008 大族激光 16,642 215,846.74 0.70 6 000598 兴蓉投资 20,098 212,435.86 0.69 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


7 002230 科大讯飞 5,868 211,658.76 0.69 8 600820 隧道股份 22,644 209,909.88 0.68 9 600717 天津港 35,038 208,826.48 0.68 10 600231 凌钢股份 41,064 198,339.12 0.65


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1

















报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2

















基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,757.88 2 应收证券清算款 201,280.32 3 应收股利 - 4 应收利息 394.00 5 应收申购款 7,313.40 6 其他应收款 - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230,745.60


5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 600780 通宝能源 362,175.20 1.18 重大事项


5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达稳健 泰达进取 泰达中证500 本报告期期初基金份额总额 13,962,220.00 20,943,330.00 25,900,238.92 本报告期基金总申购份额 - - 7,122,902.11 减:本报告期基金总赎回份额 - - 38,365,429.18 本报告期基金拆分变动份额 -8,978,712.00 -13,468,068.00 24,230,647.92 本报告期期末基金份额总额 4,983,508.00 7,475,262.00 18,888,359.77


§7 影响投资者决策的其他重要信息 2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经 理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第 四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金设立的文件;





2、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》;





3、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》;





4、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金托管协议》。


8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登 录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2013 年4月20日