长 盛同 智优 势成 长混 合型 证券 投资 基金 (LOF)
2013 年 第 1 季 度报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人 : 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 : 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期:2013 年 4 月20 日
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年4 月19 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出 投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起 至3 月31 日止。
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§2
基 金产 品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年1 月5 日
报告期末基金份 额总额 2,294,596,621.44 份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司, 所追求的投资目标是在尽可能地分散和
规避投资风险的前提下, 谋求基金资产增值和收
益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金, 对各类资产采
取适度灵活的资产配置。 主要选股思路是采用自
上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发
挥。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益
率×30%+一年定期存款利率 ×5%。
风险收益特征
本 基 金 是 较 高 预 期 收 益- 较 高 预 期 风 险 的 产 品 ,
其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日)
1.本期已实现收益 145,421,268.18
2.本期利润 87,474,450.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0369
4.期末基金资产净值 1,757,648,356.34
5.期末基金份额净值 0.7660
注:1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2013 年 3 月31 日。
3 、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入( 不 含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.90% 1.29% -0.27% 1.01% 5.17% 0.28%
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年 1 月5 日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同 第十五条(二)投资范 围、 (六)投资限制的 有关约定。 截
至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金
基 金 经
理, 公 司
总 经 理
助理, 权
益 投 资
部总监 。
2012 年7 月20
日
— 15 年
男,1971 年 10 月 出生 , 中
国 国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学
光 华 管 理 学 院 ,EMBA 。历
任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 经 理 助 理 , 兴 业 基 金
经理等 职务 。2005 年 8 月
加 盟 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 基 金 经 理 助 理 、
长 盛 动 态 精 选 基 金 基 金 经
理 等 职 务 。 现 任 公 司 总 经
理助理 , 权 益投 资部 总监,
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型
证券投 资基 金 (LOF , 本基
金)基 金经 理。
注:1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和
解聘日期 ;
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵 从行业协会 《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、
《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部
门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制
投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内, 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定, 在研究、 投资授权
与决策、 交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合, 包括公募基金、 社保
组合、特定客户资产管理组合等。具 体如下:
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研究支持, 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果, 所有投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策, 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内, 独立完成投资组合的管理工作。 各
投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一
执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定, 场内交易 , 强制开启恒
生交易系统公平交易程序; 场外交易, 严格遵守相关工作流程, 保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司
公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,
及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析, 计算溢价率、 贡献率、 占
优比等指标, 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验, 未
发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未发现
同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行
为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析
1 季度,沪深 300 于 2 月初、春节前最后一个交易周见顶。节后的经济复苏弱
于市场预期, 建材、 重卡等周期性行业旺季不旺, 复苏缓慢, 周期行业的股票出现
了显著的回调。 在沪深 300 见顶大约1 月后, 中小板和创业板在 3 月初见顶。 从中
大市值股票撤出的资金, 堆积到中小市值的成长股上, 一定程度透支了板块的成长
性。在中小市值板块整体高估的情况下,出现系统性的回调乃是意 料之中。
本基金1 季度不仅获取了正收益, 而且超越了市场指数。 组合紧密跟踪宏观经
济复苏的节奏,调整组合大类资产配置的方向。1 月份较为宽松的信贷环境下,我
们对周期性行业较多布局。随着 2 月份出现的 信贷额度收紧、3 月初严厉地产调控
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政策的推出、 以及3 月末治理影子银行, 我们将配置的重点转移到具有中长期成长
潜力的优势个股上。 同时组合注意到了成长股系统性高估的风险, 降低了组合整体
的仓位。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.7660 元,本报告期份额净值增长率为
4.90% ,同期本基金业绩比较基 准收益率为-0.27% 。
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§5
投 资组 合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
比例(%)
1 权益投资 1,366,866,241.68 77.00
其中:股票 1,366,866,241.68 77.00
2 固定收益投资 20,066,000.00 1.13
其中:债券 20,066,000.00 1.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 1.18
其中: 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 365,636,477.62 20.60
6 其他资产 1,524,327.59 0.09
7 合计 1,775,093,046.89 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 63,993,802.79 3.64
C 制造业 852,486,526.44 48.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,900,184.68 5.11
E 建筑业 26,014,429.12 1.48
F 批发和零售业 76,498,029.22 4.35
G 交通运输、仓储和邮政业 16,066,097.21 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 119,723,028.46 6.81
J 金融业 16,271,603.27 0.93
K 房地产业 1,977,000.00 0.11
L 租赁和商务服务业 30,580,633.78 1.74
M 科学研究和技术服务 业 26,425,396.74 1.50
N 水利、环境和公共设施管理业 11,485,673.76 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作业 - -
R 文化、体育和娱乐业 35,443,836.21 2.02
S 综合 - -
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合计 1,366,866,241.68 77.77
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300017 网宿科技 1,909,954 57,012,126.90 3.24
2 600893 航空动力 3,541,954 50,402,005.42 2.87
3 002273 水晶光电 1,102,047 39,210,832.26 2.23
4 601231 环旭电子 2,251,712 35,802,220.80 2.04
5 002551 尚荣医疗 1,289,385 35,445,193.65 2.02
6 002138 顺络电子 2,103,688 35,110,552.72 2.00
7 300019 硅宝科技 1,876,649 30,307,881.35 1.72
8 600261 阳光照明 2,684,341 26,816,566.59 1.53
9 002275 桂林三金 1,419,822 26,692,653.60 1.52
10 300215 电 科 院 875,593 26,425,396.74 1.50
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 -
-
2 央行票据 -
-
3 金融债券 -
-
其中:政策性金融债 -
-
4 企业债券 -
-
5 企业短期融资券 20,066,000.00 1.14
6 中期票据 -
-
7 可转债 -
-
8 其他 -
-
9 合计 20,066,000.00 1.14
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 041359005 13 广汇能源CP001 200,000 20,066,000.00 1.14
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 (买/卖) 数量(张) 公允价值变动 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资 本期收益 -
股指期货投资 本期公允价值变动 -
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ,或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
本报告期内基金投资 的 前十名证券的发行主 体 无被监管部门立案调 查 ,无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内 的股票。
5.9.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,289,564.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 224,671.74
5 应收申购款 10,091.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,524,327.59
5.9.4 报告期 末基 金持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
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5.9.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600893 航空动力 50,402,005.42 2.87 重大事项停牌
5.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,421,471,657.63
本报告期期间基金总申购份额 2,767,582.92
减: 本报告期期间基金总赎回份额 129,642,619.11
报告期期间基金拆分变动份额 (份额 减少以 “-” 填列) -
本报告期期末基金份额总额 2,294,596,621.44
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§7
备 查文 件目录
7.1 备查 文件目 录
1 、关于中国证券监 督 管理委员会同意设立 长 盛同智优势成长混合 型 证券投资
基金的批复;
2、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 网 站 免 费 查
阅备查文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。