长盛 沪深300 指数 证 券投 资基 金 （LOF）
2013 年 第1 季 度报 告
2013 年 3 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 招 商银 行 股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2013 年 4 月20 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月19 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
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§2 基金 产品 概况
基金简称 长盛沪深 300 指数（LOF）
基金主代码 160807
交易代码
160807
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010 年8 月4 日
报告期末基金份额总额
218,307,878.45 份
投资目标
本基金采取指数化投资， 跟踪沪深 300 指数， 通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且
年化跟踪误差小于 4%， 以实现对基准指数的有效
跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动
性、 行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关
性， 通过抽样方式构建基金股票投资组合， 并优
化确定投资组合中的个股权重， 以实现基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 4%
的投资目标 。
业绩比较基准
95%×沪深 300 指数收益率＋5%× 一年期银行定
期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
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§3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日）
1.本期已实现收益 91,084.56
2.本期利润 -2,206,615.26
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0100
4.期末基金资产净值 180,410,229.13
5.期末基金份额净值 0.826
注：1、 所述基金业绩指标不包括 基金份额 持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2013 年 3 月31 日。
3 、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入（ 不 含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已 实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 1.45% -0.98% 1.48% -0.22% -0.03%
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3.2.2 自基金合 同 生 效 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
注： 按照本基金合同规定， 本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同 第十三条（二）投资范 围、 （七）投资限制的 有关约定。本
报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定 。
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经
理，长 盛中 证
100 指 数证 券
投资基 金基 金
经理。
2011 年 12
月20 日
- 6 年
男，1983 年 11 月 出生 。 北
京大学 金融 学硕 士 。 2007 年
7 月加入 长盛 基金 管理 有 限
公司 ， 曾 任金 融工 程与 量 化
投资部 金融 工程 研究 员 。 现
任长盛 中证100 指 数证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF， 本基 金） 基金 经理 。
注：1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和
解聘日期 ；
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业 ” 的含义遵 从行业协会 《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格按照《证券 投 资基金法》及其各项 实 施准则、
《长盛 沪深 300 指数 证券投资基金 （LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控
制投资风险的基础上， 为基金 份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权
与决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保
组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各
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投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一
执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易 ， 强制开启恒
生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司
公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，
及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占
优比等指标， 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验， 未
发现违反 公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行
为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
1 季度股票市场宽幅震荡,污水处理、 消费电 子和航天军工板块大幅上涨， 稀土
永磁、 贵金属和深圳前海概念板块大幅下跌。 行业上， 医药生物、 信息技术和家用
电器涨幅靠前， 采掘、 有色和食品饮料持续下跌。 风格上， 小 盘成长股 1 季度跑赢
大盘价值股。
在操作中， 我们严格遵守基金合同， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用
指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.826 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为
-1.20% ， 同期业绩比较 基准增长率为-0.98%。 本报告期内日均跟踪误差为 0.0751%，
年度化跟踪误差为1.1869%。
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§5 投资 组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产比例
（%）
1 权益投资 169,890,695.65 93.83
其中：股票 169,890,695.65 93.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 10,362,581.46 5.72
6 其他资产 807,021.55 0.45
7 合计 181,060,298.66 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期 末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 931,221.94 0.52
B 采矿业 15,702,754.46 8.70
C 制造业 58,418,769.01 32.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,392,885.96 2.43
E 建筑业 6,326,054.82 3.51
F 批发和零售业 4,990,029.06 2.77
G 交通运输、仓储和邮政业 4,088,817.78 2.27
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,462,929.80 1.37
J 金融业 59,037,147.46 32.72
K 房地产业 9,071,695.36 5.03
L 租赁和商务服务业 967,683.70 0.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,015,793.29 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 334,511.61 0.19
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S 综合 2,150,401.40 1.19
合计 169,890,695.65 94.17
5.2.2 报告期 末积 极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
5.3.1 报 告期 末 指数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银行 793,425 7,648,617.00 4.24
2 601166 兴业银行 317,512 5,492,957.60 3.04
3 601318 中国平安 113,750 4,751,337.50 2.63
4 600000 浦发银行 455,915 4,618,418.95 2.56
5 601288 农业银行 1,697,371 4,582,901.70 2.54
6 601328 交通银行 819,200 3,858,432.00 2.14
7 000002 万
科A 329,002 3,540,061.52 1.96
8 600030 中信证券 275,018 3,346,969.06 1.86
9 600837 海通证券 301,730 3,050,490.30 1.69
10 601169 北京银行 284,401 2,508,416.82 1.39
5.3.2 报 告期 末 积极 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股
票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,004.58
2 应收证券清算款 714,095.29
3 应收股利 -
4 应收利息 2,362.14
5 应收申购款 80,559.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 807,021.55
5.8.4 报告期 末基 金持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期 末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票 不存在流通受限情况 。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
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§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 220,846,474.27
本报告期基金总申购份额 14,247,563.97
减: 本报告期基金总赎回份额 16,786,159.79
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 218,307,878.45
§7 备查 文件 目录
7.1 备查 文件目 录
1、 关于中国证券监督管 理委员会同意设立长盛 沪深300 指数证券投资基金 （LOF）
的批复；
2、 《长盛沪深300 指数证券投资基金 （LOF ）基金合同》 ；
3、 《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
4、《长盛沪深300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或管理人互联 网 站 免 费
查阅备查文件。 在支付 工本费后， 投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
