长 盛同 庆中 证 800 指 数分 级证 券投 资基 金
2013 年第1 季度报 告
2013 年 3 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2013 年 4 月20 日长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 1 页 共 14 页
§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 2 页 共 14 页
§2
基 金产 品概况
基金简称 长盛同庆中证800 分级
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年5 月12 日
报告期 末基 金份额总
额
3,240,522,447.63 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式， 通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年
跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 800 指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表性、
波动性与标的指数整体的相关性， 通过抽样方式构建基金股
票投资组合， 并优化确定投资组合中的个股权重， 以实现基
金净值增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 小 于
0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增 发、 分红等行
为， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指数的
效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期限
内进行适当的处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的
范围之内。 本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比
例达到基金合同的相关规定。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 14 页
业绩比较基准
95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金， 具有高风险、 高预期
收益的特征， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金
简称
长盛同庆 800A 长盛同 庆800B
长盛同庆中证 800
分级
下属三级基金的交易
代码
150098 150099 160806
报告期末下属三级基
金的份额总额
893,791,170.00
份
1,340,686,756.00
份
1,006,044,521.63
份
下属三级基金的风险
收益特征
低风险、收益相对
稳定。
获取杠杆收益，风
险和预期收益均高
于长盛同庆中证
800 分级份额。
高风险、高预期收
益。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 14 页
§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报吿期（2013 年1 月1 日—2013 年 3 月31 日）
1.本期已实现收益 180,021,955.95
2.本期利润 128,128,579.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0348
4.期末基金资产净值 3,109,203,148.14
5.期末基金份额 净值 0.959
注：1 、所 述基 金业绩 指标不 包括 基金份 额持 有人认 购或 交易基 金的 各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2013 年3 月31 日。
3、本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.42% 1.43% 0.38% 1.43% 0.04% 0.00% 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 14 页
3.2.2 自 基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1 、本 基金 由 长盛 同庆可 分离 交易股 票型 证券投 资基 金转型 而来 ，基金
转型日 （即基金合 同生效日） 为 2012 年5 月 12 日， 截止本报告期末本基金合同
生效未满一年。
2、按 照本 基金 合同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 3
个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各
项资产 配置比 例符 合本 基金合 同第十 七条（ 三 ）投资 范围、 （ 九 ）投 资限制 的有
关约定。 截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 6 页 共 14 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金基金 经
理，长盛同 瑞
中证 200 指数
分级证券投 资
基 金 基 金 经
理，长盛同 辉
深证 100 等权
重指数分级 证
券投资基金 基
金经理 。
2012 年 7 月
20 日
— 6 年
男，1981 年 9 月 出生 ，中 国
国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 ，
金融风 险管 理师(FRM) 。2007
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有
限 公 司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 ，
从 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 和
投 资 组 合 风 险 管 理 工 作 。 现
任长盛 同庆 中 证 800 指数 分
级 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ）
基金经 理， 长盛同 瑞中 证 200
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 同辉 深 证 100 等
权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
王宁
本基金基金 经
理，长盛同 智
优势成长混 合
型证券投资 基
金（LOF ） 基金
经理，公司 总
经理助理， 权
益 投 资 部 总
监。
2012 年 5 月
12 日
2013 年 3 月
14 日
15 年
男， 1971 年10 月出 生， 中 国
国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学 光 华
管理学院，EMBA 。 历 任 华 夏
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理
助理， 兴业 基金 经理 等职 务。
2005 年 8 月 加盟 长盛 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 基 金 经 理
助理、 长 盛 动 态 精 选 基 金 基
金 经 理 等 职 务 。 任 公 司 总 经
理 助 理 ， 权 益 投 资 部 总 监 ，
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ） 基 金经 理。
曾 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 目 前
已离任 。
注：1 、上 表基 金经理 的任职 日期 和离任 日期 均指公 司决 定确定 的聘 任日期
和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 7 页 共 14 页
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《 长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金基金合同 》 和其他有关法律法规、 监
管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额
持 有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授
权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组
合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工
作。各投资组 合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统
一执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开
启恒生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执
行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公
司公平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评
估， 及时向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算 溢价率、贡献率、
占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检
验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发
现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 14 页
本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析
在报告期内， 我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略， 尽量降低
申购赎回、 个股配股、 分红、 增发 等事件对基金组合产生的不利影响， 将本基金
的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金 份额净 值为 0.959 元 ，本报 告期 份额 净值 增 长率为
0.42% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 0.38% 。 报告期 内， 本基 金日 均 跟踪偏 离度
绝对值为0.07%，控制在 0.35%之内；年化跟踪误差为 1.32%，控制在 4%之内。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 14 页
§5
投 资组 合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,546,626,431.73 81.63
其中：股票 2,546,626,431.73 81.63
2 固定收益投资 8,476,777.60 0.27
其中：债券 8,476,777.60 0.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 163,393,082.25 5.24
6 其他资产 401,130,505.38 12.86
7 合计 3,119,626,796.96 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,115,150.15 0.49
B 采矿业 178,513,925.37 5.74
C 制造业 1,098,873,693.21 35.34
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
89,621,264.46 2.88
E 建筑业 66,511,040.93 2.14
F 批发和零售业 89,241,721.22 2.87
G 交通运输、仓储和 邮政业 70,673,405.74 2.27
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
65,289,120.31 2.10
J 金融业 644,071,213.97 20.71
K 房地产业 155,225,806.58 4.99
L 租赁和商务服务业 17,707,202.92 0.57
M 科学研究和技术服务业 1,719,656.28 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 16,307,204.70 0.52 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 14 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,585,020.27 0.28
S 综合 29,171,005.62 0.94
合计 2,546,626,431.73 81.91
5.2.2 积极投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
5.3 报告期末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十
名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银行 8,676,255 83,639,098.20 2.69 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 14 页
2 600036 招商银行 4,988,870 63,009,428.10 2.03
3 000002 万 科 Ａ 5,040,273 54,233,337.48 1.74
4 601166 兴业银行 2,952,857 51,084,426.10 1.64
5 601318 中国平安 1,161,051 48,497,100.27 1.56
6 600000 浦发银行 4,066,016 41,188,742.08 1.32
7 601398 工商银行 9,428,650 38,186,032.50 1.23
8 600837 海通证券 3,180,580 32,155,663.80 1.03
9 601328 交通银行 6,712,125 31,614,108.75 1.02
10 600030 中信证券 2,450,980 29,828,426.60 0.96
5.3.2 报告期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五
名 股票 投资明 细
本基金本报告期末 未持有积极投资股票
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,476,777.60 0.27
8 其他 - -
9 合计 8,476,777.60 0.27
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 110023 民生转债 80,030 8,476,777.60 0.27
注：本基金本报告期末 仅持有一只债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 12 页 共 14 页
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组 合报 告附 注
5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,070,138.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 61,367.09
5 应收申购款 399,999,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 401,130,505.38
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的 可转换债券。
5.8.5 期末指 数投 资前 十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资 前五名股票不存在流通受限情况 。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 13 页 共 14 页
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 长盛同 庆 800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中证 800
分级
报告期 期初 基金 份额 总额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 508,885,222.11
减 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
- - 2,127,758,234.74
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-436,095,062.00 -654,142,593.00 1,090,237,655.00
报告期 期末 基金 份额 总额 893,791,170.00 1,340,686,756.00 1,006,044,521.63
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金 2013 年第 1 季度报 告 第 14 页 共 14 页
§7
备 查文 件目录
7.1 备查 文件目 录
（一） 关于中国证券监督管理委员会同意设立 长盛同庆中证800 指数分级证
券投资基金 的批复；
（二） 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 基金合同》 ；
（三） 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 托管协议》 ；
（四） 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或管理人互联网站
免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复
制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长 盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
