鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2013 年第1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 4 月20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 基金普 丰” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年1 月1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 38,796,479.87
2.本期 利润
-37,596,445.12
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0125
4.期末 基金 资产 净值 2,546,518,847.61
5.期末 基金 份额 净值 0.8488
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所 述基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 封闭 式基金 交易 佣金 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.46% 2.27% - - - -
注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于1999 年7 月 14 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓 名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村
本 基 金 基 金
经理
2009 年7 月
14 日
2013 年 1 月
26 日
9
吴 昱 村 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
管理学 硕士 ， 9 年证 券从 业
经 验 。 曾 任 联 合 证 券 有 限
责任公 司研 究员 ；2008 年
10 月 加盟 鹏华 基金 管理 有
限 公 司 从 事 行 业 研 究 工
作， 2009 年 7 月起 2013 年鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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1 月 担 任 鹏 华 普 丰 基 金 基
金 经 理 。 吴 昱 村 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变
动 ， 吴 昱 村 不 再 担 任 本 基
金基金 经理 。
陈鹏
本 基 金 基 金
经理
2013 年1 月
26 日
- 10
陈 鹏 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 清
华 大 学 工 商 管 理 硕 士 ，10
年 证 券 从 业 经 验 。 曾 在 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 任 行
业研究 员；2006 年 5 月加
入 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
从 事 行 业 研 究 工 作 ， 历 任
行 业 研 究 员 、 鹏 华 价 值 优
势 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 助 理 ，
2007 年8 月至2011 年1 月
担 任 鹏 华 行 业 成 长 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2008 年
8 月至 2011 年 5 月 担任 鹏
华 普 丰 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年6 月至2013 年3 月
担 任 鹏 华 新 兴 产 业 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月起 至今 担任 鹏
华中国50 开放 式证 券投 资
基金基 金经 理，2013 年 1
月 起 兼 任 鹏 华 普 丰 基 金基
金 经 理 。 陈 鹏 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 发 生 变
动 ， 改 由 陈 鹏 担 任 本 基 金
基金经 理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为， 未存在 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年一 季 度 ，市 场表 现 分化， 多数 行业 板块 冲高 回落， 而以 医药 、环 保、TMT 为 代表 的新
兴产业 表现 强势 。
季度内 ，本 基金 降低 了股 票仓位 ，基 于对 经济 复苏 力度偏 弱的 判断 ，较 多的 减持了 中游 制造
业，增 加了 医药 、家 电等 下游偏 消费 的行 业。 上述 调整从 整体 而言 ，对 组合 有一定 的正 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本 基金 净值 增 长率为-1.46% ， 同 期上 证 综指下 跌 1.43% ， 深证 成指 下跌 2.49%，沪
深300 指数 下 跌1.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
一季度 ，国 内经 济虽 然维 持了复 苏的 态势 ，但 是微 观层面 的部 分 信 号却 显示 复苏力 度可 能有
所弱化 。而 对房 地产 的打 压、对 影子 银行 的规 范等 新的政 策举 措， 也令 市场 对经济 复苏 的可 持续
性产生 了进 一步 的疑 问。 在这种 背景 下， 与经 济周 期密切 相关 的多 数板 块一 季度表 现疲 软， 市场
转为追 逐行 业基 本面 相对 安全或 有利 好刺 激的 板块 。
展望二 季度 ，我 们对 市场 暂时抱 观望 的态 度。 一方 面，国 内经 济走 势并 不明 朗，宏 观与 微观
指标之 间的 矛盾 值得 进一 步观察 和研 究； 另一 方面 ，市场 已经 对不 同行 业的 景气变 化做 出了 提前
反应， 市场 的估 值水 平分 化加剧 ，投 资机 会更 难寻 觅。
基于此 ，本 基金 将持 续关 注经济 走势 的变 化， 深入 研究公 司基 本面 ，力 争为 投资人 创造 良好
的回报 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,423,929,528.84 55.13
其中： 股票 1,423,929,528.84 55.13
2 固定收 益投 资 650,998,628.20 25.20
其中： 债券 650,998,628.20 25.20
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 492,889,219.79 19.08
6 其他资 产 15,150,057.47 0.59
7 合计 2,582,967,434.30 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,185,149.82 0.20
B
采矿业 80,063,192.27 3.14
C
制造业 314,851,184.24 12.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 25,080,390.91 0.98
E
建筑业 32,473,281.93 1.28
F
批发和 零售 业 22,477,995.62 0.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,384,484.08 0.88
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,317,781.78 0.64
J
金融业 303,166,737.00 11.91
K
房地产 业 47,327,452.01 1.86
L
租赁和 商务 服务 业 5,147,787.06 0.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,376,812.22 0.21
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,782,084.93 0.07
S
综合 10,836,208.61 0.43
合计 892,470,542.48 35.05
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 307,648,114.88 12.08
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 47,519,827.20 1.87
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 56,901,767.28 2.23
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 86,539,277.00 3.40
K
房地产 业 32,850,000.00 1.29
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 531,458,986.36 20.87
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 4,057,292 39,112,294.88 1.54 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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2 600036 招商银 行 2,220,993 28,051,141.59 1.10
3 601318 中国平 安 601,694 25,132,758.38 0.99
4 601166 兴业银 行 1,356,037 23,459,440.10 0.92
5 600000 浦发银 行 2,009,954 20,360,834.02 0.80
6 601328 交通银 行 4,230,709 19,926,639.39 0.78
7 000002 万
科Ａ 1,738,920 18,710,779.20 0.73
8 600030 中信证 券 1,236,774 15,051,539.58 0.59
9 600837 海通证 券 1,453,641 14,696,310.51 0.58
10 601088 中国神 华 592,261 12,899,444.58 0.51
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600690 青岛海 尔 6,003,088 76,419,310.24 3.00
2 000100 TCL 集团 27,699,927 72,573,808.74 2.85
3 600312 平高电 气 5,999,920 52,259,303.20 2.05
4 600196 复星医 药 3,999,822 48,397,846.20 1.90
5 600016 民生银 行 4,999,925 48,199,277.00 1.89
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 35,636,673.60 1.40
2 央行票 据 269,916,000.00 10.60
3 金融债 券 341,278,000.00 13.40
其中： 政策 性金 融债 341,278,000.00 13.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,167,954.60 0.16
8 其他 - -
9 合计 650,998,628.20 25.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1001032
10 央 行票 据
32
1,300,000 129,974,000.00 5.10
2 110310 11 进出 10 1,000,000 101,010,000.00 3.97 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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3 1001042
10 央 行票 据
42
1,000,000 99,970,000.00 3.93
4 130201 13 国开 01 1,000,000 99,960,000.00 3.93
5 080215 08 国开 15 500,000 50,320,000.00 1.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中 本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 490,993.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,659,063.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,150,057.47 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110017 中海转 债 221,310.60 0.01
5.9.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
( 一)《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
( 二)《 普丰 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 普丰 证券 投资 基 金2013 年第1 季 度报 告》 （ 原文） 。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
北京市 西城 区复 兴 门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司 鹏华普丰封闭 2013 年第 1 季度 报告
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7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2013 年4 月20 日
