易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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易 方 达创 业 板交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 三年 四月二 十日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
场外:易方达创业板ETF
场内:创业板
基金主代码 159915
交易代码 159915
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生 效日 2011年9月20日
报告期末基金份额总额 595,454,936.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法进行投资, 即按照创业板指数
的成份股组成及权重构建股票投资组合。 但是当指数
编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股权重由于自
由流通量调整而发生变化、 成份股派发现金股息、 配
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股及增发、 股票长期停牌、 市场流动性不足等情况发
生时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低
跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%
以内,年化跟踪误差控制在2%以内。本基金可以参与
股指期货交易, 但必须根据风险管理的原则, 以套期
保值为目的。
业绩比较基准 创业板指数
风险收益特征
本基金属股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基
金, 采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标
的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3 月31日)
1. 本期已实现收益 87,248,469.87
2. 本期利润 85,722,916.22
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1416
4. 期末基金资产净值 514,440,593.15
5. 期末基金份额净值 0.8639
注:1. 本基金已于 2011 年 11 月 30 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 , 折 算 比 例 为
1.14558776 。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
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3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变
动收 益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 20.66% 1.71% 21.38% 1.72% -0.72% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计 净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 20 日至 2013 年 3 月 31 日)
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注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1 ) 本 基 金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
(2) 本基金 进入 全国 银行间 同业市 场进 行债 券回购 的资金 余额 不得 超过基 金资
产净值的 40% ,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不展期。
(3) 本基金 财产 参与 股票发 行申购 ,所 申报 的金额 不得超 过本 基金 的总资 产,
所申报的股票数量不得 超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(4) 本基金 投资 于股 指期货 的,在 任何 交易 日日终 ,持有 的买 入股 指 期货 合约
价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券指股
票、债 券(不 含到 期日 在一年 以内的 政府 债券 ) 、权 证、资 产支 持证 券、买 入返
售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平
仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20% ; 每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保
证 金一倍的现金。
(5) 本基金 在任 何交 易日买 入权证 的总 金额 ,不超 过上一 交易 日基 金资产 净值
的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理人管
理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监会
另有规定的,遵从其规定。
(6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不受上述
规定的限制。
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致
的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
2. 本 基 金 的 建 仓 期 为 三 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约
定。
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3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-1.03%, 同期业绩
比较基准收益率为 1.37 %。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王建军
本基金的基金
经理、易方达
深证100 交易
型开放式指数
基金的基金经
理、易方达深
证 100 交易型
开放式指数基
金联接基金的
基金经理、易
方达创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理、易
方达中小板指
数分级证券投
资基金的基金
经理
2011-9-20 - 6年
博士研究生,曾任汇添
富基金管理有限公司数
量分析师,易方达基金
管理有限公司量化研究
员、基金经理助理。
注:1.此处的“ 任职日期”为基金合同生效之日, “离任日期” 为公告确定
的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法 》 的相关规
定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
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本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在
控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流 程、 交易流
程, 以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利
益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和
集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “时间优先、 价格优
先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年一季度 GDP 同比增速预计较2012 年四季度基本持平, 一季度宏观经
济整体 呈现 弱复苏 的格 局。从 工业 增加值 角度 来看,2013 年 一季度 各月工 业增
加值同比增速较去年第四季度基本持平。 从各项经济活动指标来看, 名义社会商
品零售总额同比增速较去年第四季度有明显下滑, 固定资产投资同比增速则较去
年第四季度略有上升, 进出口同比增速与去年第四季度相比总体情势较好, 但各
月份之间波动较大。 在一季度整体经济呈现弱复苏的格局之下,CPI 在年初虽然
有季节性的上升, 但总体仍维持在合理预期范围之内。 货币供应方面 M1 和M2 同
比增速 仍延 续了去 年三 季度以 来的 企稳回 升态 势,2013 年一 季度货 币供应 整体
继续呈现较为宽松的局面。 在货币供应相对宽松和经济整体复苏力度低于市场预
期的交互影响之下, 市场在一季度出现了震荡走势, 并且出现了明显的大小盘风
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格分化 。上 证指 数涨 幅 为-1.43%, 创业 板价 格 指数涨 幅为 21.38% , 作为被 动型
指数基金,创业板ETF 的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.8639 元 ,本报告期份额净值增长率为
20.66% ,同期业绩比较基准收益率为 21.38% ,日跟踪偏离度的均值为 0.0163%,
日跟踪误差为 0.0226% ,年化跟踪误差为 0.3505% ,各项指标均在合同规定的目
标控制范围之内。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场, 宏观经济整体仍将保持复苏的趋势, 但是复苏的力度可
能相对较弱一些。 短期内宏观经济政策的重点仍将以稳定经济增长为主, 中长期
的重点则在加速推动经济结构的转型。 为保持经济的复苏趋势, 短期内在适当扩
大基础设施投资、 拉动内需以及促进出口等方面的政策力度可能仍有所增强。 海
外经济方面, 欧洲经济整体复苏仍然乏力, 美国 经济复苏的趋势则相对较为明显。
鉴于内外需结构的调整、 优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力, 本基金
对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。 创业板指数行业分布主要集中在新
兴产业, 指数成分股市值小、 成长性高、 弹性大。 创业板指数成分股主要为小市
值股票, 虽然其估值水平普遍较主板大市值股票高, 但鉴于当前中国经济转型期
的大背景和新兴产业未来的发展前景,创业板指数中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金, 创业板 ETF 将坚持既定的指数化投资策略, 以严格控
制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小
化。 期望创业板ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投
资机会。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 507,074,504.39 97.57
其中:股票 507,074,504.39 97.57
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2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 12,603,164.30 2.43
6 其他各项资产 11,271.22 0.00
7 合计 519,688,939.91 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,328,736.02 1.04
B 采矿业 4,560,445.83 0.89
C 制造业 312,391,929.01 60.72
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 11,942,882.46 2.32
F 批发和零售业 3,754,757.09 0.73
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息 73,645,758.56 14.32
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技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,307,747.30 2.00
M 科学研究和技术服务业 6,749,946.72 1.31
N
水利、环境和 公共设施
管理业
43,255,937.22 8.41
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,739,855.86 1.12
R 文化、体育和娱乐业 29,396,028.32 5.71
S 综合 - -
合计 507,074,024.39 98.57
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300070 碧水源 597,917 31,498,267.56 6.12
2 300024 机器人 518,607 17,840,080.80 3.47
3 300027 华谊兄弟 883,497 15,461,197.50 3.01
4 300146 汤臣倍健 179,384 13,005,340.00 2.53
5 300039 上海凯宝 355,770 11,292,139.80 2.20
6 300088 长信科技 415,771 11,254,920.97 2.19
7 300104 乐视网 397,987 10,482,977.58 2.04
8 300058 蓝色光标 329,321 10,307,747.30 2.00
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9 300072 三聚环保 500,727 10,154,743.56 1.97
10 300228 富瑞特装 170,045 9,860,909.55 1.92
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 本基金投资 的前 十名证券的发 行主体本 期没有出现被 监管部门 立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,667.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 2,603.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,271.22
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 300058 蓝色光标 10,307,747.30 2.00
重大事
项停牌
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 617,454,936.00
本报告期基金总申购份额 1,396,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,418,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 595,454,936.00
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
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1. 中 国 证 监 会 核 准 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文
件;
2. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;
3. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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二 〇 一 三年 四月 二十 日