兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2013 年第1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全绿 色投 资股 票（LOF ）
基金主 代码 163409
交易代 码 163409
前端交 易代 码 163409
后端交 易代 码 163410
基金运 作方 式 上市契 约型 开 放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,341,760,840.20 份
投资目 标
本基金 通过 挖掘 绿色 科技 产业或 公司 ，以 及其 他产 业中积 极
履行环 境责 任公 司的 投资 机会， 力争 实现 当期 投资 收益与 长
期资本 增值 。
投资策 略
本基金 在大 类资 产配 置上 ，采取 定性 与定 量研 究相 结合， 在
股票与 债券 等资 产类 别之 间进行 资产 配置 。在 宏观 与微观 层
面对各 类资 产的 价值 增长 能力展 开综 合评 估， 动态 优化资 产
配置。 在运 用“ 绿色 投资 筛选策 略” 的基 础上 ，采 用环境 因
子与公 司财 务等 基本 面因 子相结 合， 进行 综合 评估 筛选，对
那些表 现相 对突 出的 公司 予以优 先考 虑。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 产品 ，属于 较高 预期 风险 、较 高预期 收
益的基 金品 种， 其预 期风 险收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券
型基金 及货 币市 场基 金。
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基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 77,278,902.21
2.本期 利润
96,549,671.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0692
4.期末 基金 资产 净值 1,316,640,496.40
5.期末 基金 份额 净值 0.981
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 申购赎 回费 、 红利 再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.33% 1.37% -0.61% 1.24% 7.94% 0.13%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年3 月31 日。
2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规定， 本 基金建 仓期 为 2011
年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈锦泉
本基金基 金经
理
2011 年5 月
6 日
- 14 年
1977 年生 ，工 商管 理硕 士 。
历任职 华安 证券 （ 原名 为 安
徽证券） 证券 投资 总部 投 资
经理， 平 安保 险资 产运 营 中
心高级 组合 经理， 平安 资 产
管 理 公 司 投 资 管 理 部 副 总
经理。
傅鹏博 -
2011 年5 月
6 日
2013 年1 月
18 日
- -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 绿色
投资股 票型 证券 投资 基金 （LOF） 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 投资 管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，无 违法 违规 、未 履行基 金合 同承 诺或
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
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在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 ，基 于对 上半 年宏 观情况 乐观 的观 点， 基金 在前 两 2 月 保持 了积 极的 策略， 仓位 维持
在90% 附近 ，到3 月 适当 收缩降 低仓 位， 总体 看在 个股和 仓位 策略 上实 现了 一定的 超额 收益 。基
金集中 在医 药、 金融 、地 产、汽 车和 机械 五大 行业 的策略 适当 做了 调整 ，降 低了地 产和 汽车 的比
例，其 余基 本保 持。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 7.33% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 管理 人适 当修 正了 年初较 为乐 观的 观点 。因 为从 2 月开 始宏 观上 一些 信号显 示经 济复
苏力度 趋弱 。一 是货 币政 策回归 中性 ，二 是房 地产 调控， 三是 电力 数据 低增 长。这 些指 标导 致市
场对经 济前 景担 忧开 始增 加，经 济复 苏前 景开 始布 上迷雾 ，分 歧逐 步加 大。 尽管如 此， 本基 金还
是坚持 上半 年复 苏 格 局背 景不变 ，保 持不 悲观 的态 度，但 大的 宏观 面难 有亮 丽表现 。因 此， 基金
做贝塔 配置 的思 想降 低， 集中精 力花 在个 股和 行业 方面， 组合 也走 向更 为集 中。以 价值 为基 础，
以增长 为纲 ，以 绝对 收益 来应对 是未 来一 个季 度的 核心思 想。 仓位 策略 上， 维持中 性水 平。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,093,094,978.59 82.62
其中： 股票
1,093,094,978.59 82.62
2 固定收 益投 资
80,918,464.00 6.12
其中： 债券
80,918,464.00 6.12
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
66,000,000.00 4.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,724,787.04 3.53
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6 其他资 产
36,222,039.25 2.74
7 合计
1,322,960,268.88
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 796,811,830.81 60.52
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 53,616,247.30 4.07
E 建筑业 50,550,000.00 3.84
F 批发和 零售 业 12,824,108.84 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 168,532,791.64 12.80
K
房地产 业
10,760,000.00 0.82
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,093,094,978.59 83.02
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 5,549,941 70,095,754.83 5.32
2 601166 兴业银 行 4,000,000 69,200,000.00 5.26
3 002422 科伦药 业 1,048,388 67,086,348.12 5.10
4 600104 上汽集 团 4,365,023 64,602,340.40 4.91
5 600312 平高电 气 6,322,470 55,068,713.70 4.18
6 600519 贵州茅 台 309,000 52,177,740.00 3.96
7 601668 中国建 筑 15,000,000 50,550,000.00 3.84
8 600596 新安股 份 3,499,849 47,807,937.34 3.63
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9 002393 力生制 药 1,280,233 46,498,062.56 3.53
10 300124 汇川技 术 1,677,293 43,727,028.51 3.32
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 79,944,000.00 6.07
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 974,464.00 0.07
8 其他 - -
9 合计 80,918,464.00 6.15
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1001042 10 央 行票 据 42 400,000 39,988,000.00 3.04
2 1001079 10 央 行票 据 79 400,000 39,956,000.00 3.03
3 110023 民生转 债 9,200 974,464.00 0.07
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.2
本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 575,923.11
2 应收证 券清 算款 34,015,737.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,557,209.25
5 应收申 购款 73,169.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,222,039.25
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,438,861,731.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,551,726.19
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 106,652,617.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,341,760,840.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
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§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》
3 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》
4 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金（LOF ）更 新 招募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年4 月20 日
