鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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鹏华中证500 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2013
年第1 季 度报 告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 4 月20 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华中 证500 指 数（LOF ）
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 5 日
报告期 末基 金 份 额总 额 959,984,525.63 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 均跟 踪偏
离度控 制 在 0.35% 以 内 ， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 ， 以
实现对 中 证 500 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 原 则上 按照 成份 股在
中证500 指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，力 求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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为证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险、 较高 预期 收益 品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 5 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -15,338,538.63
2.本期 利润
47,884,467.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0401
4.期末 基金 资产 净值 689,301,712.91
5.期末 基金 份额 净值 0.718
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.82% 1.40% 5.00% 1.39% -0.18% 0.01%
注：业 绩比 较基 准= 中证500 指 数收 益率 ×95%+ 银 行 同业存 款利 率 × 5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2010 年2 月5 日生 效。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方南
本 基金
基 金经
理
2010 年2 月
5 日
2013 年3 月
30 日
11
方 南 先生 ， 国籍 中国 ， 工商 管 理硕 士 ，
11 年 证券 从业 经验 。 曾 任 职于杭 州恒 生
电 子 股份 有 限公 司， 上 海新 利 多数 字 技
术有限 公司 。2001 年 11 月加盟 鹏华 基
金管理 有限 公司 ， 历任 金 融工程 部 （原）
研究员 、 金 融工 程部 （ 原 ） 总经 理助 理、
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金经 理助 理 。 2010 年2 月至2013 年鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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3 月 担任 鹏华 中证 500 指 数证券 投资 基
金（ LOF ） 基 金经 理， 2010 年8 月至 2013
年 3 月担 任鹏 华上 证民企 50ETF 基 金及
其 联 接 基 金 基金 经 理 ，2011 年 9 月至
2013 年3 月 担任 鹏华 深证 民营ETF 基金
及 其 联接 基 金基 金 经 理 ，现 担 任量 化 投
资 部 总经 理 助理 。方 南 先生 具 备基 金 从
业 资 格。 本 报告 期内 本 基金 基 金经 理 发
生变动 ， 方南 不再 担任 本 基金基 金经 理。
杨靖
本 基金
基 金经
理
2013 年3 月
30 日
- 13
杨 靖 先生 ， 国籍 中国 ， 管理 学 硕士 ，13
年 证 券从 业 经验 。曾 在 长城 证 券公 司 从
事 证 券研 究 工作 ，先 后 任研 究 员、 行 业
研究小 组组 长 ；2001 年 6 月加盟 鹏华 基
金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 工 作 ，
2005 年开 始先 后任 鹏华 中 国 50 开 放式
证 券 投资 基 金、 鹏华 行 业成 长 证券 投 资
基金基 金经 理助 理 ， 2006 年8 月至 2007
年 4 月 任原 鹏华 普润 基金 （2007 年 4 月
已 转 型为 鹏 华优 质治 理 股票 型 证券 投 资
基金 （LOF ） ） 基 金经 理 ，2007 年4 月至
2009 年 10 月 担任 鹏华 优 质治理 股票 型
证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，2009
年 4 月起 至今 担任 鹏华 沪 深 300 指 数证
券投资 基金 （LOF ） 基 金经 理，2012 年9
月起至 今兼 任鹏 华中 证 A 股资源 产业 指
数分级 证券 投资 基金 基金 经理 ，2013 年
3 月 起至 今兼 任鹏 华中 证 500 指 数证 券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理 。 杨靖 先生 具
备 基 金从 业 资格 。本 报 告期 内 本基 金 基
金 经 理发 生 变动 ，改 由 杨靖 担 任本 基 金
基金经 理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为， 未存在 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 前半 期的 行情 是继 去年底 “绝 处逢 生” 反弹 的延续 ，是 对政 策结 构性 微调的 憧憬 和高
层换届 后累 计的 超预 期效 应辅之 以结 构经 济数 据的 略微好 转正 反馈 的延 续， 随 着估值 的阶 段性 “ 修
复”， 市场 对于 真正 的“ 估值中 枢” 及实 体经 济发 展模式 的思 考再 次将 市场 带入震 荡局 面。
整个季 度的 市场 波动 仍然 较高， 对基 金的 管理 运作 带来一 定影 响， 面临 这种 情况， 我们 进行
了精心 的管 理， 较好 的实 现了跟 踪误 差控 制目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.718 元， 累计 净 值0.718 元； 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为4.82% 。
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度的 绝对 值0.003% ， 年 跟踪 误差0.877% ， 较 好的完 成了 跟踪
目标。
对本基 金而 言， 本期 间跟 踪误差 的主 要来 源主 要有 两个方 面： 一是 本期 基金 面临了 一定 的申
赎变动 ，而 期间 市场 单日 波幅较 大， 对我 们的 跟踪 管理带 来了 一定 影响 ；二 是目前 的份 额净 值计
算精度 （ 基金 份额 净值 的 计算保 留到 小数 点 后3 位 ， 小 数点 后第 4 位 四舍 五 入） 所带 来的 跟踪 误
差，这 也是 本期 跟踪 误差 的主要 来源 之一 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
延续上 一期 的季 报和 年报 的思路 ，对 市场 做一 个简 要思考 及展 望。
整体来 看， 市场 估值 从过 去较长 阶 段 饱受 经济 增速 下降以 及过 去经 济政 策的 副作用 的过 度悲
观中有 所修 复， 目前 市场 整体无 论估 值、 市场 情绪 、实体 经济 都处 于弱 平衡 的状态 ，方 向性 的抉鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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择尤为 重要 。我 们要 强调 的是， 虽然 经济 态势 的实 质性方 向短 期内 尚存 波动 ，但从 中长 期来 看，
应该是 逐步 明朗 且逐 步向 好，目 前最 大的 风险 主要 来自于 对经 济挤 水分 带来 的扰动 和短 期阵 痛，
这些从 地产 调控 、防 腐、 清理影 子银 行等 可窥 见一 斑。挤 水分 过程 中带 来的 少数“ 黑天 鹅” 事件
也可能 对股 市带 来短 期的 不确定 性风 险。
因此， 我们 仍然 建议 ，投 资者短 期注 意参 与力 度和 风险控 制， 尽量 将注 意力 转移到 与实 体经
济相关 的 中 期宏 观数 据变 化，以 减少 短期 市场 波动 可能造 成的 投资 干扰 。
中期来 看， 我们 建议 投资 者从中 长期 投资 的角 度来 考虑战 略资 产配 置， 避免 短期频 繁操 作带
来的风 险。
本基金 将积 极应 对各 种因 素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 努力 将跟 踪误 差控 制在基 金合 同规
定的范 围内 ，力 争为 投资 者带来 较好 的投 资回 报。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 654,026,920.30 94.51
其中： 股票 654,026,920.30 94.51
2 固定收 益投 资 268,349.76 0.04
其中： 债券 268,349.76 0.04
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,184,404.16 5.37
6 其他资 产 547,180.77 0.08
7 合计 692,026,854.99 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,975,748.77 1.45
B 采掘业 14,336,707.10 2.08
C 制造业 396,679,632.12 57.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 33,096,225.34 4.80 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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供应业
E 建筑业 17,890,169.78 2.60
F 批发和 零售 业 36,061,856.01 5.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,222,500.85 2.93
H 住宿和 餐饮 业 717,972.50 0.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
30,047,443.07 4.36
J 金融业 5,300,565.64 0.77
K 房地产 业 56,537,774.62 8.20
L 租赁和 商务 服务 业 7,929,200.57 1.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,641,495.84 0.38
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,231,817.24 1.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,980,869.53 1.74
S 综合 3,376,941.32 0.49
合计 654,026,920.30 94.88
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 桑德环 境 158,459 4,517,666.09 0.66
2 002230 科大讯 飞 124,104 4,476,431.28 0.65
3 600079 人福医 药 161,956 4,249,725.44 0.62
4 002450 康得新 127,106 4,067,392.00 0.59
5 002008 大族激 光 299,940 3,890,221.80 0.56
6 000598 兴蓉投 资 367,548 3,884,982.36 0.56
7 002250 联化科 技 149,165 3,767,907.90 0.55
8 000661 长春高 新 43,103 3,704,702.85 0.54
9 000503 海虹控 股 295,009 3,678,762.23 0.53
10 600436 片仔癀 28,719 3,629,220.03 0.53
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 268,349.76 0.04
8 其他 - -
9 合计 268,349.76 0.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127001 海直转 债 2,240 268,349.76 0.04
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前 十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 1 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 272,525.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,136.08
5 应收申 购款 266,519.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 547,180.77
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.9.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,200,228,393.59
本报告 期基 金总 申购 份额 383,726,059.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 623,969,927.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 959,984,525.63
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2013 年第 1 季度 报告 》（ 原 文）。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2013 年4 月20 日
