万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
万家中 证创业成长指数分 级证券投资基 金 2013 年第一季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年 4 月20 日
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 4 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,820,780.27 份
投资目 标 本基 金采用被动 式指数化投资 方法,力 争控制本基 金的净 值增长率与 业绩比 较
基准之 间的 日平 均跟 踪偏 离度不 超 过 0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 运 作, 按 照 成 份 股 在 中 证
创业 成长指数中 的基准权重构 建指数化投 资组合, 并根据 标的指数成 份股及 其
权重的 变动 进行 相应 调整 。 当成 份股 发生 调整 和成 份股发 生配 股、 增发 、 分 红
等行 为时,以 及因基金的 申购和 赎回对本基 金跟踪标的指 数的效果可 能带来 影
响时, 基 金 管 理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有
效控制 。
业绩比 较基准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征 本基 金为指数分 级基金, 不同的 基金份额具 有不同的风险 收益特征。 万家创 业
成长份 额为 常规 指数 基金 份额, 具有 较高 风险 、 较 高 预期收 益的 特征,其 风险 和
预期收 益均 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属三级基金的基金简
称
万家 创A 万家 创B 万家中 创
下属三级基金的交易代
码
150090 150091 161910
报告期末下属三级基金
的份额 总额
11,718,593.00 份 11,718,594.00 份 35,383,593.27 份
下属三级基金的风险收
益特征
万 家 创业 成长 A 份额,
具 有 较低 风 险、 收 益相
对稳定 的特 征。
万家创 业成 长 B 份额
具 有 高 风 险 、 高 预 期
收益的 特征 。
万 家 创 业 成 长 份 额 为 常 规 指
数基金 份额,具 有较 高风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其风
险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型基金 。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2013 年1 月1 日至 2013 年3 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 6,959,159.45
2. 本期 利润 9,513,171.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0937
4. 期末 基金 资产 净值 61,612,299.33
5. 期末 基金 份额 净值 1.047
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3、本 基金 合同 生效 于2012 年8 月 02 日, 截至2013 年 03 月 31 日成 立未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.76% 1.42% 8.33% 1.42% -2.57% 0.00%
注:业 绩比 较基 准为 95% × 中证创 业成 长指 数收 益率 + 5%× 银 行同 业存 款利 率
3.2.2
自基 金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 本 基金 于 2012 年 8 月 2 日成 立, 截至 本报 告期 末成立 未满 一年 。根 据基 金合同 规定,基 金合 同生
效 后六个月 内为建仓 期, 建仓 期结束时 各项资产 配置比 例符合法 律法规和 基金合 同要求。 报告期末 各项资
产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 要求 。
§4 管理人报告 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
吴涛
本基金 基金 经理 、 万
家 180 基 金 基 金 经
理、 万 家中 证红 利指
数(LOF) 基 金 基 金 经
理、 量 化投 资部 总监
2012 年8 月2 日 - 17 年
硕 士 学位, 曾 任天 同证 券
有 限 责 任 公 司 上 海 营 业
部副总 经理 、 天 同证 券有
限 责 任 公 司 深 圳 营 业 部
总经理 、 南 方总 部副 总经
理、 万 家基 金管 理有 限公
司监察 稽核 部总 监等 职。
注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等
法律 、 法 规和 监管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、 勤勉尽 责 、 安 全高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认
真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金持 有人 利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了《 公平 交易 管
理办法 》和 《异 常交 易监 控及报 告管 理办 法》 等规 章制度,涵 盖了 研究 、授 权 、投资 决策 和交 易执 行等 投
资管理 活动 的各 个环 节, 确 保公平 对待 不同 投资 组合, 防范导 致不 公平 交易 以及 利益输 送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了 统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平的 投资
决策机 会。 实行 集中 交易 制度, 对于 交易 所公 开竞 价 交易, 执行 交易 系统 中的 公 平交易 程序;对 于债 券一 级
市场申 购、 非公 开发 行股 票申购 等非 集中 竞价 交易, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配;
对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。 为保 证公 平交 易原 则
的实现,通 过制 度规 范、 流 程审批 、 系 统风 控参 数设 置等进 行事 前控 制, 通过 对 投资交 易系 统的 实时 监控 进
行事中 控制,通 过对 异常 交 易的监 控和 分析 实现 事后 控制。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期 内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超
过该证 券当 日成 交量 的 5%。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
报告期 内, 在经 济走 出谷 底 步入复 苏的 背景 下, 股票 市 场交投 活跃,小 盘、 成长 类 股指风 格出 色。 作为
被动操 作的 指数 基金, 本 基金严 格执 行基 金合 同规 定的投 资策 略, 按照 规定 的 投资策 略和 方法 进行 投资 操
作,努 力拟 合标 的指 数,减 小跟踪 误差 。 由 于在 报告 期 内(2 月 2 日前) 基金 仍处 于建仓 期和 持续 赎回,本期日
跟踪误 差 为 0.10%, 符合 基 金合同 规定 的日 平均 跟踪 偏离度 不超 过 0.35%, 年 跟 踪误差 不超 过 4% 的 规定 。
本基金 标的 指数 所代 表的 是高成 长中 小市 值公 司的 集合, 在经 济逐 步复 苏、 投 资者重 拾信 心、 交易 渐
趋活跃 市场 环境 中有 望取 得更好 的市 场表 现。 本基 金管理 人将 恪守 基金 合同 规定的 投资 目标 和投 资策 略,
一如既 往地 规范 、勤 勉运 作,为 基金 份额 持有 人谋 求 长期、 稳定 回报 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
截至报 告期,本 基金 份额 净 值为 1.047 元, 本报 告期 份 额净值 增长 率 为5.76%, 业 绩比较 基准 收益 率
8.33% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 58,910,789.93 93.76
其中： 股票 58,910,789.93 93.76
2 固定收 益投资 2,484,516.80 3.95
其中： 债券 2,484,516.80 3.95
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 634,482.10 1.01
6 其他资 产 804,013.21 1.28
7 合计 62,833,802.04 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,195,489.48 3.56
B 采矿业 1,421,728.20 2.31
C 制造业 35,049,263.99 56.89
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 748,586.07 1.21
E 建筑业 6,575,445.56 10.67
F 批发和 零售 业 1,094,774.88 1.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,770,419.34 2.87
J 金融业 - -
K 房地产 业 3,762,522.35 6.11
L 租赁和 商务 服务 业 2,450,974.50 3.98
M 科学研 究和 技术 服务 业 189,567.40 0.31
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,706,794.15 4.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 302,278.90 0.49
R 文化、 体育 和娱 乐业 642,945.11 1.04
S 综合 - -
合计 58,910,789.93 95.62
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002304 洋河股 份 50,186 3,130,100.82 5.08
2 002236 大华股 份 43,320 3,010,740.00 4.89
3 002241 歌尔声 学 52,614 2,651,745.60 4.30
4 002415 海康威 视 62,237 2,398,613.98 3.89
5 300070 碧水源 42,613 2,244,852.84 3.64
6 002353 杰瑞股 份 28,485 2,223,254.25 3.61
7 002081 金 螳 螂 48,215 1,673,060.50 2.72
8 300058 蓝色光 标 51,415 1,609,289.50 2.61
9 002146 荣盛发 展 115,794 1,579,430.16 2.56
10 002450 康得新 47,886 1,532,352.00 2.49
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,484,516.80 4.03
2 央行票据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,484,516.80 4.03
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019211 12 国债 11 24,880 2,484,516.80 4.03
注:本 基金 本报 告期 末仅 有 上述债 券投 资持 仓。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本报告期内,本基金投资 的前十名证券的发行主体 不存在被监管部门立案调 查的,在报 告编制日前
一年内 也不 存在 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.9.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 111,473.03
2 应收证 券清 算款 600,160.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,972.15
5 应收申 购款 49,407.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 804,013.21
5.9.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.9.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 300058 蓝色光 标 1,609,289.50 2.61 重大资 产重 组停 牌
5.9.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目 万家 创A 万家 创B 万家中 创
报告期 期初 基金 份额 总额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 25,341,711.50
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 132,171,032.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-4,149,790.00 -4,149,790.00 10,581,370.68
报告期 期末 基金 份额 总额 11,718,593.00 11,718,594.00 35,383,593.27
注:本 报告 期基 金拆 分变 动 份额包 含基 金份 额配 对转 换及基 金份 额折 算所 带来 的变动 数。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年第一季度报 告
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公 告。
5、万 家中 证创 业成 长指 数 分级证 券投 资基 金 2013 年 第一季 度报 告原 文。
6、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7.2 存放地点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：
7.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家 基金 管理 有限 公司
2013 年 4 月20 日
