长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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长 城 久 兆 中小 板 300 指数 分 级
证 券 投 资 基金
2013 年第1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 4 月22 日
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2013 年04 月17 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城久 兆中 小 板300 指数 分级
基金主 代码 162010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,949,273.69 份
投资目 标
本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控， 力求 实现 对中 小板 300 （价 格）
指数的 有效 跟踪 。在 正常 市场情 况下 ，本 基金 力争 将基金 净值 增长
率与业 绩比 较基 准变 化率 之间的 日平 均跟 踪误 差控 制在0.35% 以 内，
年跟踪 误差 控制 在 4% 以内。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ，按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建
股票资 产组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变化对 股票 组合
进行动 态调 整。 但因 特殊 情况导 致基 金无 法有 效跟 踪标的 指数 时，
本基金 将运 用其 他方 法建 立实际 组合 ，力 求实 现基 金相对 业绩 比较
基准的 跟踪 误差 最小 化。
业绩比 较基 准 中小 板300(价格)指 数收 益率 × 95% ＋活 期存 款利 率(税后) ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 普通 股票 型基金 、混 合型
基金、 债券 型基 金、 货币 市场基 金等 ，为 高风 险、 高收益 产品 。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称
长城久 兆中 小 板300
指数分 级 （场 内简 称：
长城久 兆）
长城久 兆稳 健指 数
（场内 简称 ：久 兆稳
健）
长城久 兆积 极指 数
（场内 简称 ： 久兆 积
极）
下属三级 基 金交 易代 码 162010 150057 150058
报告期 末下属 三级 基金
报告期 末基 金份 额总 额
45,661,110.69 份 5,715,265.00 份 8,572,898.00 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
本基金 的长 期平 均风
险和预 期收 益率 高于
普通股 票型 基金 、混
合型基 金、 债券 型基
金、 货币 市场 基金 等，
为高风 险、 高收 益产
品。
长城久 兆稳 健具 有低
风险、 收益 相对 稳定
的特征 。
长城久 兆积 极具 有
高风险 、 高预 期收 益
的特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -470,331.44
2.本期 利润
5,155,229.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0831
4.期末 基金 资产 净值 55,681,337.97
5.期末 基金 份额 净值 0.929
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.00% 1.39% 8.81% 1.40% -0.81% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 本基 金投 资于股 票的 资产 占基 金资 产净值 的比 例不 低于
90% ， 其 中将 不低 于 90% 的 股票资 产投 资于 中小 板 300 （ 价格 ） 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股 ， 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本 基金 的建 仓期为 自本 基金 基 金
合同生 效日 起6 个月 ，建 仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日期
余礼冰
长 城 久 兆 中
小板 300 指
数 分 级 基 金
的基金 经理
2012 年4 月
17 日
- 12 年
女 ， 中 国 籍 ， 华 中 理 工 大 学 工 学
硕士。 具 有11 年证 券投 资 研究经
验 。 曾 就 职 于 富 国 基 金 、 宝 盈 基
金、 友 邦华 泰基 金等 ， 2007 年加
入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
研究部 副总 经理 。2012 年 1 月至
2012 年 4 月任 “长 城久 兆 中小板长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基
金经理 助理 ， 自 2012 年4 月至今
任“长 城久 兆中 小 板 300 指数分
级证券 投资 基金 ”基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城久 兆中 小板 300 指 数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 控制 和防 范风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 的利 益，未 出现 投资 违反
法律法 规、 基金 合同 约定 和相关 规定 的情 况， 无因 公司未 勤勉 尽责 或操 作不 当而导 致基 金财 产损
失的情 况， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 ， 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 ，
通过信 息系 统以 及人 工严 格保证 交易 公平 制度 的执 行。报 告期 内， 本公 司严 格执行 了《 证券 投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定， 在投
资决策 、交 易执 行、 风险 监控等 环节 保证 投资 者的 利益得 到公 平对 待。
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 制定 和完 善投 资授 权制度 、投 资对 象库 对手 库管理 制度 、投
资信息 保密 措施 ，保 证各 投资组 合投 资决 策的 独立 性。在 交易 执行 环节 ，本 基金管 理人 建立 和完
善公平 的 交 易分 配制 度， 按照价 格优 先、 时间 优先 、综合 平衡 、比 例实 施的 原则， 保证 了交 易在
各投资 组合 间的 公平 。在 风险监 控环 节， 本基 金管 理人内 控部 门在 事前 、事 中、事 后加 大监 控力
度。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ，对 同向 交易 进行 事后分 析， 定期
出具公 平交 易制 度执 行情 况分析 报告 。本 报告 期报 告认为 ，本 基金 管理 人旗 下投资 组合 的同 向交
易价差 均在 合理 范围 内。 通过上 述分 析我 们得 出结 论：在 本报 告期 ，公 平交 易制度 在本 基金 管理
人内部 得到 了贯 彻执 行， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。 长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在报 告期 内， 通过 投资约 束和 数量 化控 制， 以中小 板 300 （ 价格 ）指 数成分 股为 投资
组合， 采取 完全 复制 策略 ，紧密 跟踪 指数 走势 ，缩 小跟踪 误差 。并 采用 程序 化管理 和人 工管 理的
方式， 处理 基金 日常 运作 中出现 的基 金规 模流 动性 需求、 组合 偏差 调整 、风 险平衡 等事 件， 将本
基金的 跟踪 误差 控制 在合 理范围 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金 份额 净值增 长率 为8.00% ， 本基 金比较 基准 收益 率 为8.81% 。 本报 告期 内，
本基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内， 年化 跟踪 误差控 制 在4% 之内 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 42,346,330.42 75.30
其中： 股票 42,346,330.42 75.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,860,137.97 6.86
6 其他资 产 10,027,706.47 17.83
7 合计 56,234,174.86 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,101,600.47 1.98
B 采 矿 业 744,940.02 1.34
C 制造业 29,983,986.33 53.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供 应业
315,276.54 0.57
E 建筑业 2,819,156.36 5.06
F 批发和 零售 业 2,101,144.23 3.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 101,387.37 0.18 长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 183,467.74 0.33
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,986,670.95 3.57
J 金融业 1,091,060.24 1.96
K 房地产 业 760,853.00 1.37
L 租赁和 商务 服务 业 787,048.45 1.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 50,567.84 0.09
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 319,170.88 0.57
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,346,330.42 76.05
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十 名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 210,653 1,341,859.61 2.41
2 002415 海康威 视 22,005 848,072.70 1.52
3 002236 大华股 份 11,266 782,987.00 1.41
4 002304 洋河股 份 11,931 744,136.47 1.34
5 002422 科伦药 业 10,836 693,395.64 1.25
6 002038 双鹭药 业 10,731 670,687.50 1.20
7 002241 歌尔声 学 13,149 662,709.60 1.19
8 002142 宁波银 行 59,643 631,619.37 1.13
9 002353 杰瑞股 份 7,874 614,565.70 1.10
10 002081 金 螳 螂 16,284 565,054.80 1.01
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资 股指 期货 ， 期 末未 持有 股指期 货 。
5.8.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到过 公开 谴责 、处罚 。
5.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,653.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 770.80
5 应收申 购款 10,015,282.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,027,706.47
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5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城久 兆中 小板
300 指 数分 级 （场 内
简称： 长城 久兆 ）
长城久 兆稳 健指
数 （场 内简 称： 久
兆稳健 ）
长城久 兆积 极指
数 （场 内简 称： 久
兆积极 ）
报告期 期初 基金 份额 总额 60,292,950.59 8,448,773.00 12,673,160.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,219,854.04 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,277,960.17 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份 额 减少 以“- ” 填列 ）
8,426,266.23 -2,733,508.00 -4,100,262.00
报告期 期末 基金 份额 总额 45,661,110.69 5,715,265.00 8,572,898.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及定 期折 算调 整份 额。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
7.1.1 本基 金设 立等 相关 批准文 件
7.1.2 《长 城久 兆中 小 板300 指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》
7.1.3 《长 城久 兆中 小 板300 指 数分 级证 券投 资基 金托管 协议 》
7.1.4 法律 意见 书
7.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
7.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
7.1.7 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城久兆中小板 300 指数分级 2013 年第 1 季度报告
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7.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
